初级银行从业《风险管理》试题含答案84

《初级银行从业《风险管理》试题含答案84》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》试题含答案84（24页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、初级银行从业风险管理试题含答案1. 多选题：下列关于组合限额管理的说法，正确的有()。A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D.任何情况下都不允许超过组合限额E.组合限额是组合信用风险控制的重要手段正确答案：BCE2. 多选题：某企业于当年初向商业银行申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款。到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（）。A.调整信贷产品B.减

2、少贷款额度C.调整贷款期限D.调整贷款利率E.限制企业经营活动正确答案：ABCDE3. 单选题：商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括()。A.一般B.正常C.最好D.最坏正确答案：A4. 单选题：【2012年真题】商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有()的特点。A.普遍性、非营利性和可转化性B.普遍性、营利性和不可转化性C.特殊性、非营利性和可转化性D.特殊性、营利性和不可转化性正确答案：A5. 单选题：在国别风险管理体系中，商业银行董事会的主要职责不包括()。A.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额B.确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风

3、险C.监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况D.明确界定各部门的国别风险管理职责以及国别风险报告的路径、频率、内容，督促各部门切实履行国别风险管理职责正确答案：D6. 多选题：下列关于各类期权的说法，正确的有()。A.买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利B.卖方期权也称看跌期权C.美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约D.期权的执行价格优于现在的市场价格，则该期权属于价外期权E.平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格正确答案：ABCE7. 单选题：CreditMetrics的说法错误的是()。A.CreditMetrics模

4、型是从资产组合的角度来看待信用风险的B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程正确答案：D8. 单选题：下列关于操作风险的说法，错误的是（?）。A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B.操作风险属于银行的内生风险C.试图用一种方法来覆盖操作风险管理的所有领域几乎是不可能的D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险正确答案：D9. 单选题：【2012年真题】下列指标的计算公式中，正确的是()。A.资本金收益率

5、=税后净收入资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）资产总额D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）（营业收入-营业支出）正确答案：C10. 单选题：当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（）。A.国家风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险正确答案：B11. 单选题：下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业

6、银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张正确答案：D12. 单选题：银行的内部资本充足评估内容不包括()。A.风险评估B.资本规划C.压力测试D.风险预警正确答案：D13. 多选题：【2014年真题】运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括()。A.根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数B.利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度C.将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准D.在使

7、用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正E.不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正正确答案：ABC14. 单选题：【2014年真题】商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化D.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督正确答案：A15. 单选题：关于操作风险报告的说法，不正确的是()。A.操作风险报告的内容都应当包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金

8、水平五个主要部分B.报告应针对风险的变动情况评估资本的充足状况，并提出改进建议C.报告应对风险指标的变化情况、与阈值的距离等作出分析和解释D.业务部门不能单独向高级管理层汇报，必须经过操作风险管理部门正确答案：D16. 单选题：商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理的基本假设的是()。A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.减少风险发生的可能性D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会正确答案：C17. 多选题：下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。A.衡量商业银行风险变化的范围B.属于静态指

9、标C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D.包括流动性风险指标E.表示为资产质量从前期到本期变化的比率正确答案：ABD18. 多选题：目前我国商业银行正加大力度改进信用风险分析方法和技术，逐步从侧重定性分析向定性分析与定量分析并重的方向转变，并积极学习较为具体的定量分析方法如财务预测模型等。下列选项中，符合这一转变方向的有()。A.在信贷业务拓展方面，由以肝功能强化客户关系为主导，转变为向客户提供高素质的顾问式服务B.在信贷分析评审方面，由较多依靠信贷人员的经验和判断，转变为会用数字和模型进行科学分析C.在信贷财务分析方面，由侧重历史财务指标，转变为进行全面财务预测D.在员工素质提升方面，由注

10、重理论知识的讲座，转变为注重分析操作技能的培训E.在信贷文化推广方面，由文件中的科学发展观理念，转变为全员使用统一的财务预测模型等科学的信用分析方法正确答案：ABCDE19. 单选题：【2013年真题】下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践正确答案：B20. 单选题：风险识别的主要方法不包括（）。A.失误树分析法B.资产账务状况分析法C.专家预测法D.分解分析法正确答案

11、：C21. 单选题：（）是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.融资流动性正确答案：B22. 单选题：按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法正确答案：A23. 多选题：下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容是()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事

12、件的早期预警D.只考虑股东的利益E.明确记载的危机处理流程正确答案：ABCE24. 多选题：在确定资本分配的权重时，需考虑以下（）因素。A.组合在战略层面上的重要性B.经济前景（宏观经济状况预测）C.目前的组合集中情况D.收益率（ROE）E.组合的风险程度正确答案：ABCD25. 多选题：商业银行通常采用()的方式来应对和吸收预期损失。A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.冲减利润E.提取损失准备金正确答案：DE26. 单选题：在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。A.贷款金额B.回收率C.回收率的波动性D.贷款违约风险之间的相关性正确答案：C27. 单选题：下列关于违

13、约损失率(LGD)的说法，不正确的是()。A.违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例B.巴塞尔新资本协议将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险C.违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品D.在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑正确答案：D28. 单选题：【2018年真题】从所有权角度看，商业银行资本的主要部分是（）A.自有资本B.经济资本C.借入资本D.核心一级资本正确答案：C29. 多选题：内部审计是一项()的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥

14、重要作用。A.独立B.客观C.有效D.公开E.公正正确答案：ABE30. 单选题：从类型上划分，风险报告可分为综合报告和专题报告。下列不属于专题报告反映的内容的是()。A.重大风险事项描述B.风险应对策略及具体措施C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施正确答案：B31. 单选题：某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元，损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为()。A.50%B.33%C.13%D.11%正确答案：D32. 单选题：资产净利率的计算公式是()。A.资产净利率=净利润(期初

15、所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2100%B.资产净利率=（销售收入-销售成本）销售收入100%C.资产净利率=(净利润(期初资产总额+期末资产总额)/2100%D.资产净利率=（净利润销售收入）100%正确答案：C33. 单选题：2013年1月1日商业银行资本管理办法（试行）正式施行后，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于()和()。A.11.5%，10.5%B.8%，6%C.11%，10%D.10%，8%正确答案：A34. 单选题：在市场准入范围和标准中，()不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设立B.调整业务范围和增加业务品种C.高级管理人员

16、任职资格D.资本监管正确答案：D35. 多选题：下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有()。A.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则B.董事会应当监督高级管理层执行董事会政策C.公司治理应维护股东的权利D.商业银行应保持公司治理的透明度E.董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构正确答案：ABDE36. 单选题：()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换正确答案：C37. 单选题：【2014年真题】企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是()。A.锁定未来的借款成本B.对冲

17、未来的汇率风险C.锁定未来的投资收益D.对冲利率下降的风险正确答案：A38. 单选题：【2013年真题】下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能列入附属资本正确答案：C39. 单选题：中资商业银行需行政许可的事项不包括()。A.设立境内分支机构B.开办衍生品交易业务C.发放新贷款D.变更注册资本正确答案：C40. 单选题：A银行在2010年年初共有80

18、0亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款;新发放贷款180亿元，截至2010年年末，设部分新增贷款全部为正常类贷款;该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（）。A.4.38%B.5.38%C.5.88%D.8.38%正确答案：C41. 多选题：下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有（）。A.任何情况下都不允许超过组合限额B.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面C.如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失D

19、.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理E.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种正确答案：BCE42. 单选题：商业银行的一笔关联交易被否决后，在()个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。A.6B.9C.12D.24正确答案：A43. 多选题：法律风险指新产品违反有关（），以及商业银行应当履行的合同义务，可能导致商业银行承担不利法律责任或后果的风险。A.法律B.法规C.公司章程D.监管规则E.监管要求正确答案：ABDE44. 单选题：【2014年真题】下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者

20、的行为B.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性正确答案：D45. 单选题：目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用。其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC的特点不包括（）。A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平C.RAROC=(净收益一预期损失)经济资本D.使银行不再注重盈利性正确答案：D46. 单选题：商业银行通常借助自我评估法和()，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对

21、性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。A.因果分析模型B.基本指标法C.高级计量法D.标准法正确答案：A47. 单选题：【2015年真题】下列关于风险的说法，正确的是()。A.对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失正确答案：D48. 单选题：假设x、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对x、Y作相同的线性变化X，=2X，Y1=2Y，

22、则x1和Y1的相关系数为()。A.0.3B.0.6C.0.09D.0.15正确答案：A49. 单选题：下列不属于流动性基本要素的是()。A.时间B.成本C.资金数量D.资产总额正确答案：D50. 多选题：信息科技部门承担本银行的信息科技职责，履行（）等职责。A.信息科技预算和支出B.信息科技内部控制C.监督各项职责的落实D.信息安全管理E.信息科技项目发起和管理正确答案：ABDE51. 多选题：下列关于次贷危机中产生的风险的说法，正确的有()。A.由于盲目追求市场份额与业务增长，银行在人员与流程管理上存在相应缺陷，业务人员对客户审查不利，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用

23、风险B.次级抵押贷款整体违约率上升，导致次级抵押贷款支持证券的违约风险相应上升，这些证券的信用评级被独立评级机构显著调低，证券市场价格大幅缩水，持有这些资产的金融机构的账面价值也发生同样程度的缩水，引发信用风险C.随着逾期坏账与丧失抵押品赎回权的数量快速增加，金融机构出现融资困难，遭遇挤兑风潮，市场风险转化为流动性风险D.银行过度依赖外包公司营销，缺乏流程监控机制，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险E.次级抵押贷款不适当的证券化，造成贷款机构因风险的转移放松了贷款的审核和监测，放任操作风险因子扩大，为次贷危机埋下了伏笔正确答案：ACDE52. 多选题：在商业银行风险管

24、理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有()。A.内部审计部门B.借贷审批部门C.公司业务部门D.风险管理部门E.监察稽核部门正确答案：DE53. 单选题：商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的（?）。A.资产规模和负债规模相当B.到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况C.资产和负债的期限相同D.资产和负债的金额错配正确答案：B54. 多选题：商业银行在进行集团法人客户信用风险识别时，应着重考虑区别于单一法人客户信用风险的内容有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大正确答案：ABCDE55

25、. 多选题：流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()。A.商业银行内部有关风险水平的指标变化B.债权人提前要求兑付造成支付能力不足C.存款大量流失D.所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升E.所发行股票价格下跌正确答案：BC56. 多选题：个人住房按揭贷款的风险分析主要关注()。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.借款人的经济状况变动风险E.抵押权实现困难的风险正确答案：ABCD57. 多选题：全面风险管理要素包括（）。A.事件识别B.风险评估C.控制活动D.内部环境E.信息和交流正确答案：ABCDE58. 多选题：内部资本充足评估报告的主要

26、内容包括()。A.风险评估B.风险预测C.资本规划D.资本评估E.压力测试正确答案：ACE59. 单选题：（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.董事会和高级管理层正确答案：D60. 单选题：下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是()。A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析B.CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型C.CreditMetries模型从单一资产的角度来看待信用风险D.CreditMetries模型使用了信用工具边际风险贡谳的概念正确答案：A61. 多选题

27、：下列关于杠杆率和资本充足率的说法，正确的有()。A.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）调整后的表内外资产余额B.资本充足率不仅反映银行的资产风险状况，同时也反映银行资产规模及杠杆程度C.杠杆率的计算需要基于复杂的风险模型D.中国银监会要求杠杆率不低于2.5%E.由于银行的顺周期性及可能存在监管套利现象，使得单独使用资本充足率监管存在缺陷正确答案：AE62. 多选题：收益率曲线圈中的横坐标和纵坐标分别表示()。A.资产的不同市场价值B.资产的各到期期限C.对应的收益率D.资产的现值E.资产的当期收益率正确答案：BC63. 多选题：下列属于国际会计准则对金融资产划分优点的有()。A.有强大的会

28、计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.基于会计核算的划分E.维持良好的公共关系正确答案：ABD64. 单选题：主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置正确答案：D65. 多选题：关于商业银行公司治理的理解正确的是()。A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B.商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排C.公司治

29、理与董事会和高级管理层商业银行业务无关D.良好的公司治理能够激励董事会和高管层追求符合商业银行和股东利益的目标E.我国的商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度正确答案：ABDE66. 多选题：【2015年真题】关于缺口分析，下列表述正确的有()。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降正确答案：BDE67. 多选题：【2013年

30、真题】经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到（）。A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C.确认利益相关者的合法权利D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管正确答案：BCDE68. 多选题：对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿正确答案：CDE69. 单选题：内部控制评价主要包括()。A.过程评价和目标评价B.结果评价和目标评价C

31、.过程评价和结果评价D.过程评价和方法评价正确答案：C70. 单选题：假定股票市场1年后可能出现五种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.18.25%B.27.25%C.11.25%D.11.75%正确答案：D71. 单选题：董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任正确答案：B72. 单选题：按诱发风险的原因，下列不属于巴塞尔委员会将商业银行面临的风险进行分类的是()。A.信用风险B.市场风险C.政治风险D.国别风险正确答案：C73. 多选题：中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办

32、法（试行）明确提出的监管要求包括（）。A.最低资本要求B.储备资本要求和逆周期资本要求C.系统重要性银行附加资本要求D.第二支柱资本要求E.第三支柱资本要求正确答案：ABCDE74. 单选题：在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。A.每日股票价格B.每日股票指数C.股票价格每日变动值D.股票价格每收益率正确答案：D75. 单选题：巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是（）。A.置信水平采用99%的单尾置信区间B.持有期为15个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据正确答案：A76. 多选题：信用风险的主要形式包括()。A.结算风险B

33、.系统性风险C.非系统风险D.违约风险E.战略风险正确答案：AD77. 多选题：【2014年真题】下列关于全面风险管理体系的说法，正确的有()。A.全面风险管理要素有8个B.企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的C.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标E.外部环境属于全面风险管理要素正确答案：ACD78. 单选题：【2013年真题】下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C

34、.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式正确答案：B79. 单选题：（）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A.重估B.推算C.盯市D.盯模正确答案：D80. 单选题：【2014年真题】在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是()。A.外部事件B.系统缺陷C.违反内部流程D.人员因素正确答案：A81. 多

35、选题：经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有()。A.RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配B.RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核C.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷D.使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制正确答案：ABCD82. 单选题：【2015年真题】关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是()。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一

36、部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整正确答案：C83. 单选题：客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是（）。A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流人D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出正确答案：D84. 单选题：下列风险管理策略中，对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的是()。A.风险分散B.风险转

37、移C.风险规避D.风险对冲正确答案：D85. 多选题：行业经营风险恶化的预警指标有()。A.行业出现整体亏损B.产能明显过剩C.经济萧条对行业发展产生影响D.市场需求明显下降E.行业整体衰退正确答案：ABCDE86. 单选题：【2014年真题】高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。A.内部操作风险计量系统B.内部操作风险识别系统C.内部操作风险控制系统D.内部操作风险监测系统正确答案：A87. 多选题：商业银行的风险管理信息系统理解正确的是()。A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点

38、B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易觅的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”E.风险管理信息系统可以制约数据的特性正确答案：ABCD88. 单选题：假定某公司2006年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54%B.108%C.53%D.56%正确答案：B89. 多选题：以下属于隐含于其他标准化金融工具中的期权的是()。A.场内交易期权B.场外期权合同C.债券的提前兑付D.贷款的提前偿还E.存

39、款的提前兑付正确答案：CDE90. 单选题：盈利能力监管指标不包括（）。A.资本金收益率B.不良贷款率C.净利息收益率D.资产收益率正确答案：B91. 多选题：下列属于风险管理流程的主要步骤的是()。A.风险识别B.风险计量C.风险对冲D.风险转移E.风险控制正确答案：ABE92. 单选题：对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化正确答案：D93. 单选题：下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是（）。A.抵押B.质押C.优先性D.产品类别正确答案：B94. 单选题：小陈的投资组

40、合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、l5%，则小陈的投资组合年百分比收益率是()。A.25.0%B.20.0%C.21.0%D.22.0%正确答案：D95. 单选题：我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，（）是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务正确答案：A96. 多选题：下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有()。A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

41、C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间隔取决于其资产组合的特性D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组变动频繁，则时间间隔应该长E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短正确答案：ABC97. 单选题：通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于()加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”A.(1)(2)B.(1)(2)(3)C.(1)(2)(5)D.(1)(2)(3)(4)(5)正确答案：D98. 多选题：【2018年真题】下列事件可能引发商业银行声誉风险的有()。A.网银系统出现故障，引发客户安全质疑B.在银行办理业务排队时间过长，柜员服务态度恶劣C.银行投资衍生产品遭受巨额损失D.银行大量挪用客户存款E.出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失正确答案：ABCDE99. 单选题：中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本（）A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.基本指标法和标准法正确答案：D100. 单选题：贷款定价中的风险成本一般是指（）。A.预期损失B.非预期损失C.预期和非预期损失D.以上都不对正确答案：A