初级银行从业《风险管理》试题含答案45

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1、初级银行从业风险管理试题含答案1. 单选题：银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括（）。A.期权性风险B.基准风险C.汇率风险D.重新定价风险正确答案：D2. 单选题：健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，.以（）最大化为目标。A.利润B.每股收益C.经营价值D.实体价值正确答案：C3. 多选题：根据商业银行资本管理办法（试行）附件12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足()。A.商业银行应当系统性地收集、跟踪和分析与操作风险

2、相关的数据，包括各业务条线的操作风险损失金额和损失频率B.商业银行应当制定全行统一的业务连续性管理政策措施，建立业务连续性管理应急计划C.银行应当投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性D.资产规模超1000亿元E.过去三年平均ROE超10%正确答案：ABC4. 单选题：CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从（）分布。A.均匀B.指数C.泊松D.正态正确答案：C5. 单选题：（）是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。A.资产流动性B.负债流动性C.资

3、本流动性D.融资流动性正确答案：B6. 单选题：商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是()。A.支付标的资产的所有收益B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.为了购买权益资产D.为了进行总收益率互换正确答案：B7. 单选题：久期分析侧重于分析()。A.基准风险的长期影响B.利率风险的长期影响C.重新定价风险的短期影响D.期权性风险的短期影响正确答案：B8. 单选题：下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，错误的是（）。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额

4、管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整正确答案：C9. 单选题：假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。A.2.5%B.5%C.10%D.15%正确答案：B10. 单选题：某公司2015年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2015年期初应收账款为7500万元，2015年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有(

5、)。A.销售毛利率为75B.应收账款周转率为2.11C.应收账款周转天数为171天D.销售毛利率为25正确答案：D11. 单选题：在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于()。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.层次分析法正确答案：B12. 单选题：下列关于风险的说法，不正确的是()。A.风险是收益的概率分布B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身正确答案：C13. 多选题：经济合作与发展组织与巴塞尔委员会对于商业银行公司的治理原则说法正确是

6、()。A.经济合作与发展组织认为，公司治理应维护股东的权利B.巴塞尔委员会认为高级管理层是商业银行公司治理的关键部门C.经济合作与发展组织认为不可以向公众披漏与公司有关的重大问题的信息D.巴塞尔委员会认为商业银行应保持高度的透明度E.经济合作组织认为，应清楚界定商业银行董事会和高级管理层的权力和责任，并在全行实行问责制正确答案：ABD14. 单选题：从类型上划分，风险报告可分为综合报告和专题报告。下列不属于专题报告反映的内容的是()。A.重大风险事项描述B.风险应对策略及具体措施C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施正确答案：B15. 多选题：国内外金融机构普遍认为声誉管理的最

7、佳实践操作包括()。A.推行全面风险管理理念B.改善公司治理C.预先做好危机防范准备D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E.开发有效的声誉风险管理量化技术正确答案：ABCD16. 单选题：下列表外项目对应的信用转换系数为100%的是()。A.可随时无条件撤销的贷款承诺B.未使用的信用卡授信额度C.等同于贷款的授信业务D.票据发行便利正确答案：C17. 单选题：()是商业银行进行有效风险管理的最前端。A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律/合规部门D.内部审计部门正确答案：B18. 多选题：下列关于VaR的说法，正确的有()。A.VaR值随置信水平的增大而增加B.VaR值随

8、持有期的增大而增加C.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法正确答案：ABCE19. 多选题：【2013年真题】个人零售贷款的风险主要表现在（）。A.经销商风险B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者C.借款人的偿债能力有可能不稳定D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约E.抵押权益实现困难正确答案：BCDE20. 多选题：【2014年真题】贷款定价通常由()等因素决定。A.资

9、本成本B.经营成本C.风险成本D.债务成本E.股权成本正确答案：ABCDE21. 多选题：下列关于次贷危机中产生的风险的说法，正确的有()。A.由于盲目追求市场份额与业务增长，银行在人员与流程管理上存在相应缺陷，业务人员对客户审查不利，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险B.次级抵押贷款整体违约率上升，导致次级抵押贷款支持证券的违约风险相应上升，这些证券的信用评级被独立评级机构显著调低，证券市场价格大幅缩水，持有这些资产的金融机构的账面价值也发生同样程度的缩水，引发信用风险C.随着逾期坏账与丧失抵押品赎回权的数量快速增加，金融机构出现融资困难，遭遇挤兑风潮，市场风险转化

10、为流动性风险D.银行过度依赖外包公司营销，缺乏流程监控机制，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险E.次级抵押贷款不适当的证券化，造成贷款机构因风险的转移放松了贷款的审核和监测，放任操作风险因子扩大，为次贷危机埋下了伏笔正确答案：ACDE22. 单选题：商业银行客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户正确答案：A23. 单选题：巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应当为抵御操作风险造成的损失安排()。A.经济资本B.资本充足率C.贴现率D.存款准备金正确答案：A24. 多

11、选题：下列关于信用风险的说法正确是()。A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响B.信用风险通常包括违约风险、结算风险C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业D.结算风险在外汇交易中较为常见E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中正确答案：ABCDE25. 单选题：与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.特殊性、营利性D.普遍性、营利性正确答案：B26. 单选题：下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是()。A.只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险B.如果两种资产收益率的相关系数为

12、-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C.如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D.如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险正确答案：B27. 多选题：情景模拟方法中的动态模拟，是在静态模拟的基础上，考虑反映（）等假设，提供了一种考察银行净利息收入和经济价值变化的动态方法。A.银行经营变化B.业务增长C.新产品D.客户行为E.资产负债变化情况正确答案：ABCD28. 单选题：投资组合的整体VaR（）其所包含的每个单体VaR之和。A.大于B.等于C.小于D.无法判断正确答案：C29. 多选题：属于集中型风险的管理核心要素是

13、()。A.风险预测B.风险监控C.数量分析D.价格确认E.模型创建正确答案：BCDE30. 单选题：【2012年真题】假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为()亿元。A.125B.10C.25D.125正确答案：C31. 单选题：在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的()。A.期权费B.时间价值C.内在价值D.执行价格正确答案：A32. 单选题：商业银行将一部分贷款打包卖给其他金融机构，不能()。A.转移风险B.实现资产多元化C.降低这些贷

14、款的违约概率D.提高经济资本配置效率正确答案：C33. 多选题：关于违约的说法中，正确是()。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E.债务人破产可以视为违约正确答案：BCDE34. 单选题：“5C”方法属于()评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法正确答案：B35. 单选题：按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客

15、户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法正确答案：A36. 单选题：【2013年真题】下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额l00%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额l00%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心资产期末余额l00%D.流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/到期流动性资产l00%正确答案：D37. 单选题：激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行

16、的()。A.竞争能力B.风险管理水平C.盈利能力和业务发展空间D.客户资源正确答案：C38. 单选题：商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务善恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。A.减少负债的损失B.确保贷款的资金安全C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.以抵押品的价值来补偿经济资本正确答案：C39. 单选题：()是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。A.市场风险B.敞口风险C.集中度风险D.声誉风险正确答案：C40. 多选题：

17、下列关于组合限额管理的说法，正确的有（）。A.任何情况下都不允许超过组合限额B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种C.组合限额是商业银行资产组合层面的限额D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理E.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面正确答案：BCE41. 单选题：【2012年真题】假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为()。A.50%，50%B.30%，70%C.20%，80%D.40%，60%

18、正确答案：A42. 单选题：下列属于内部欺诈的有()。A.自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任C.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况D.意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益正确答案：D43. 单选题：巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是（）。A.置信水平采用99%的单尾置信区间B.持有期为15个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据正确答案：A4

19、4. 多选题：全面风险管理要素包括（）。A.事件识别B.风险评估C.控制活动D.内部环境E.信息和交流正确答案：ABCDE45. 多选题：下列选项可以作为期权标的的有()。A.外汇B.石油C.黄金D.大豆E.国库券正确答案：ABCDE46. 单选题：商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括()。A.一般B.正常C.最好D.最坏正确答案：A47. 多选题：下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业

20、银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力正确答案：ABCDE48. 单选题：当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（）。A.国家风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险正确答案：B49. 单选题：【2011年真题】下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是()。A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产

21、正确答案：D50. 单选题：有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是()。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率正确答案：B51. 单选题：银监会提出的良好银行监管标准不包括（）。A.鼓励公平竞争。反对无序竞争B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.高效、节约地使用一切监管资源D.减少一切限制.让银行充分自由发展正确答案：D52. 单选题：【2013年真题】假定某企业2012年的销售成本为50万元，销售收入为l00万元，年初资产总额为l70万元，年底资产总额为l

22、90万元，则其总资产周转率约为（）。A.47%B.56%C.63%D.79%正确答案：B53. 单选题：【2013年真题】声誉风险管理的具体做法不包括（）。A.强化声誉风险管理培训B.确保实现承诺C.确保及时处理投诉和批评D.杜绝一切风险投资正确答案：D54. 单选题：下列不属于现场检查的作用的是()。A.发现和识别风险B.评价和指导作用C.反馈和建议作用D.消除风险正确答案：D55. 多选题：下列关于久期缺口的理解，正确的有()。A.当久期缺口为正正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响D

23、.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大正确答案：ABC56. 多选题：良好的银行公司治理应具备的特征包括()。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制D.科学的激励约束机制E.先进的管理信息系统正确答案：ABCDE57. 单选题：2013年1月1日商业银行资本管理办法（试行）正式施行后，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于()和()。A.11.5%，10.5%B.8%，6%C.11%，10%D.10%，8%正确答案：A58. 单选题：假定A企业

24、2010年支付的利息费用为4万元。其税后利润为17万元，2010年年初资产总额为230万元，年末资产总额为170万元，则其资产回报率为()。(所得税税率为25)A.5B.10C.105D.95正确答案：B59. 单选题：下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。A.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任B.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年D.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责正确答案：B60.

25、单选题：下列关于风险的说法，不正确的是()。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身正确答案：C61. 多选题：商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失，下列属于引发操作风险的外部事件的有（）。A.外部欺诈B.错误监控C.监管规定D.供应商破产E.政治风险正确答案：ACDE62. 多选题：下列关于经济资本、会计资本和监管资本的说法，不正确的有()。A.经济资

26、本与商业银行的整体风险水平成正比B.会计资本可以小于经济资本的数量C.经济资本可作为一种媒介D.经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失E.监管资本与经济资本无关正确答案：BDE63. 单选题：【2013年真题】商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统正确答案：B64. 多选题：下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有（）。A.任何情况下都不允许超过组合限额B.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面C.如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资

27、本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理E.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种正确答案：BCE65. 单选题：【2014年真题】下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性正确答案：D66. 多选题：收益率曲线的重要特性有（）。A.代表性B.操作性C.直观性D.解释性E.分析性正确答案：ABDE67.

28、 多选题：【2012年真题】下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有()。A.金融产品服务存在严重缺陷B.国家监督政策加强对商业银行管理C.内控缺失导致违规案件层出不穷D.流动性恶化出现严重支付危机E.缺乏经营特色和社会责任感正确答案：ACDE68. 单选题：目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用。其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC的特点不包括（）。A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平C.RAROC=(净收益一预期损失)经济资本D.使银行不再注重盈利性正确答案：D69. 多选题：【2

29、018年真题】下列事件可能引发商业银行声誉风险的有()。A.网银系统出现故障，引发客户安全质疑B.在银行办理业务排队时间过长，柜员服务态度恶劣C.银行投资衍生产品遭受巨额损失D.银行大量挪用客户存款E.出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失正确答案：ABCDE70. 多选题：以下属于内部评级法的高级应用范围的有（）。A.损失准备计提B.风险偏好的设定C.绩效衡量和考核D.贷款定价E.风险报告正确答案：ABCD71. 单选题：【2012年真题】马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值-方差模型B.资本资产定价模型C.套

30、利定价理论D.二叉树模型正确答案：A72. 单选题：下列关于零售风险暴露的说法中，不正确的是()。A.零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类B.个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款C.合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币D.合格循环零售风险暴露是指各类有担保的个人循环贷款正确答案：D73. 单选题：下列关于久期分析的说法，不正确的是()。A.久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变

31、动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确正确答案：A74. 单选题：在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。A.负债风险管理模式B.资产风险管理模式C.内部管理模式D.全面风险管理模式正确答案：C75. 多选题：市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（）A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.商品价格风险E.流动性风险正确答案：ABD76. 单选题：【2014年真题】在正常的市场条件下，市场风险报告通常()向高级管理层报告一次。A.每天B.每周C.每月D.每季度正确答案：B77. 单选题：关于商业银行市场风险的以下说法中错误是()。A.就我国目前商业银行的发展现状而言，信

32、用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一B.市场风险只存在于银行的交易业务中C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险D.市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的正确答案：B78. 单选题：预期损失率的计算公式表示为()。A.预期损失率一预期损失/资产总额B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率一预期损失/负债总额D.预期损失率一预期损失/资产风险敞口正确答案：D79. 多选题：建立良好的声誉风险管理体系优势表现在()。A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员C.维护客户和供应商的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞

33、争力E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求正确答案：ABCDE80. 多选题：对银行机构风险状况的监管主要包括()。A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系C.对于单一银行类金融机构而言，高度关注其公司治理、内部控制、风险管理体系及风险计量模型的有效性D.建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿，给予流动性救助，资产负债重组，以及关闭清算，实施市场退出等E.建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等正确答案：ABCDE81. 单选题：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具

34、有降低风险的作用。A.0.5B.0.9C.1D.1.1正确答案：C82. 单选题：假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。A.15%B.20%C.33%D.86%正确答案：B83. 单选题：下列属于流动性最差的资产的是()。A.现金B.活期存款C.无法出售的贷款D.股票正确答案：C84. 单选题：某企业2006年净利润为0.5亿元人民币,2005年末总资产为10亿元人民币.2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为()。A.5.00%B.4.00%C.3.33%D.3.00%正确答案：B85.

35、单选题：下列操作风险中，属于内部流程中的产品设计缺陷的是()。A.交割失误B.歧视员工C.模型错误D.自然灾害正确答案：C86. 单选题：下列关于商业银行流动性监管说法，不正确的是()。A.流动性比率指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况B.目前，我国对于商业银行流动性监管采用四项主要指标，即流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例C.存贷比不应超过75%D.存贷比=各项存款余额各项贷款余额100%正确答案：D87. 单选题：风险管理部门独特的地位使其可以掌握商业银行整体的（）状况，为经营管理决策提供辅助作用。A.国家风险、市场风险和操作风险B.市场风险、信用

36、风险和操作风险C.声誉风险、法律风险和战略风险D.市场风险、法律风险和声誉风险正确答案：B88. 单选题：在商业银行风险监管核心指标中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于（）。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%正确答案：C89. 单选题：假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元（全部为正常类贷款），清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元（截至当期期末全部为正常类贷款）。截至当期期

37、末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3%B.2.89%C.4.38%D.6.83%正确答案：C90. 单选题：【2014年真题】某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为()。A.900万元B.9000万元C.945万元D.9450万元正确答案：B91. 多选题：利率预测的内容包括()。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率变动速度D.利率变动大小E.利

38、率周期转折点正确答案：ABE92. 单选题：香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。A.15%B.20%C.25%D.30%正确答案：A93. 单选题：CreditMetrics的说法错误的是()。A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程正确答案：D94. 多选题：流动性风险控制手段经历了巨大的发展变化，大致经历了

39、（）阶段。A.负债管理阶段B.商业票据阶段C.客户管理阶段D.资产管理阶段E.平衡管理阶段正确答案：ABDE95. 单选题：()业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理正确答案：A96. 单选题：由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是指()。A.转移风险B.主权风险C.传染风险D.货币风险正确答案：D97. 多选题：贷款定价的形成机制比较复杂，（）是形成均衡定价的三个主要力量。A.市场B.人员C.银行D.监管机构E.货币正确答案：ACD98. 单选题：在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。A.每日股票

40、价格B.每日股票指数C.股票价格每日变动值D.股票价格每收益率正确答案：D99. 多选题：巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件有()。A.必须具备完善、健康的内部控制体系B.商业银行应当建立与本行业务性质相适应的操作风险管理系统C.商业银行应当建立清晰的操作风险内部报告路线D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构E.必须设立专门的风险管理委员会，受董事会直接领导正确答案：BCD100. 多选题：商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有()。A.自身业务性质、规模和复杂程度B.能够承担的市场风险水平C.业务经营部门的既往业绩D.工作人员的专业水平和经验E.压力测试的结果正确答案：ABCDE