计量经济学简介课件

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1、计量经济学简介课件 计量经济学及其应用软件计量经济学及其应用软件 Tel: 13789412680; 0471-4301973(o) Email: nm_ 2014年年3月月计量经济学简介课件 教学进度教学进度 第一讲第一讲 计量经济学简介计量经济学简介 （3学时）学时）第二讲第二讲 多元线性回归模型设定及估计多元线性回归模型设定及估计 （3学时）学时）第三讲第三讲 多元线性回归模型检验及多元线性回归模型检验及 stata软件介绍软件介绍 上机实习上机实习 （8学时）学时）第四讲第四讲 内蕴线性模型、时内蕴线性模型、时 间间t直接引入模型、直接引入模型、 虚拟变量模型虚拟变量模型 ， 上机实习

2、上机实习 （8学时）学时）第五讲第五讲 多重共线性、异方差和自相关性多重共线性、异方差和自相关性 ， 随机解释变量问题随机解释变量问题 上机实习上机实习 （8学时）学时）第六讲第六讲 联立方程组模型联立方程组模型 上机实习上机实习 （8学时）学时）第七讲第七讲 分布滞后模型分布滞后模型 （6学时）学时）第八讲第八讲 模型设定及数据问题模型设定及数据问题 （4学时）学时） 共计共计48学时学时计量经济学简介课件潘省初，计量经济学中级教程，清华大学出版社，潘省初，计量经济学中级教程，清华大学出版社，20092009孙敬水，中级计量经济学，上海财经大学出版社，孙敬水，中级计量经济学，上海财经大学出版

3、社，2009张卫东，中级计量经济学，西南财经大学出版社，张卫东，中级计量经济学，西南财经大学出版社，2010陈强，陈强， 高级计量经济学及高级计量经济学及Stata应用，高等教育出版社，应用，高等教育出版社， 2011胡咏梅，计量经济学基础与胡咏梅，计量经济学基础与Stata应用，北京师范大学出版社，应用，北京师范大学出版社， 2010靳云汇，高级计量经济学（上下），北京大学出版社，靳云汇，高级计量经济学（上下），北京大学出版社，2011理论学习参考书理论学习参考书计量经济学简介课件Jerry M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern

4、 Approach中译本：计量经济学导论现代观点，中译本：计量经济学导论现代观点，J. M. J. M. 伍德里奇，伍德里奇， 费剑平等（译），中国人民大学出版社，费剑平等（译），中国人民大学出版社，20032003Goldberger, A. S., 1991, A Course in Econometrics, Harvard University Press. （本书善用简单例子解释一些（本书善用简单例子解释一些重要的基本观念）重要的基本观念） Gujarati, D. N., 1995, Basic Econometrics, 3nd. ed., McGraw-Hill. 理论学习参考

5、书理论学习参考书计量经济学简介课件 现代医学统计方法现代医学统计方法 Stata Stata 应用，陈峰主编，中国统应用，陈峰主编，中国统计出版社，计出版社，1999StataStata在统计与计量分析中的应用，王群勇著，南开在统计与计量分析中的应用，王群勇著，南开大学出版社，大学出版社，20072007计量经济学字典，阿德里安大计量经济学字典，阿德里安大.C.C.内尔（内尔（Adrian C. Adrian C. DarnellDarnell）著，钱晓明（译），上海财大出版社，）著，钱晓明（译），上海财大出版社，20062006。软件学习参考书软件学习参考书计量经济学简介课件计量经济学简介课

6、件一、计量经济学的一、计量经济学的发展历程发展历程19261926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出Econometrics19301930年成立世界计量经济学会年成立世界计量经济学会19331933年创刊年创刊Econometrica2020世纪世纪4040、5050年代的大发展和年代的大发展和6060年代的扩张年代的扩张 尤其是诺贝尔奖获得者尤其是诺贝尔奖获得者克莱因克莱因从从5050年代开始提出最早的年代开始提出最早的宏宏观经济计量模型观经济计量模型，为宏观经济研究开辟了新的视野。此后随着，为宏观经济研究开辟了新的视野。此后随着大型计算机的诞生和使用，经济结构的各种参数得

7、以推算出来大型计算机的诞生和使用，经济结构的各种参数得以推算出来, ,为制定政策提供了依据；为制定政策提供了依据；弗里德曼弗里德曼倡导的倡导的实证主义分析方法实证主义分析方法（19531953）已经成为主流经济学中不可动摇的基础部分。）已经成为主流经济学中不可动摇的基础部分。计量经济学简介课件一、计量经济学的一、计量经济学的发展历程（续）发展历程（续）20世纪世纪70年代以来年代以来非经典计量经济学非经典计量经济学的发展的发展 贝克尔贝克尔开始将经济计量原则开始将经济计量原则首次引入原来无法以数学来首次引入原来无法以数学来计量的领域计量的领域，如爱情、利他主义、慈善和宗教虔诚等。，如爱情、利他

8、主义、慈善和宗教虔诚等。 2000年，詹姆斯年，詹姆斯海克曼海克曼和丹尼尔和丹尼尔麦克法登麦克法登教授因在教授因在微微观计量经济领域观计量经济领域的贡献获的贡献获诺贝尔经济学奖诺贝尔经济学奖 。53位获奖者中位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leontief 1980 L. R. Klein 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger近近20位担任过世界计量经济学会会长位担任过

9、世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学计量经济学简介课件Wassily Leontief USALawrence R. Klein USAJames J Heckman USADaniel L McFaddenUSAClive W. J. GrangerUKRobert F. EngleUSA计量经济学简介课件二二 计量经济学学科含义计量经济学学科含义 根据根据经济理论经济理论，采用经济，采用经济统计数据统计数据，利用，利用数学方数学方 法法，建立经济模型，研究变量之间的定量关系。，建立经济模型，研究变量之间的定量关系。计量经济学简介课

10、件三、计量经济模型的建立三、计量经济模型的建立例例1.1：建立关于居民消费的经济计量模型：建立关于居民消费的经济计量模型（一）模型设定（一）模型设定（1）理论假说陈述：生命周期理论、持久收入理论等）理论假说陈述：生命周期理论、持久收入理论等（2）变量选取：）变量选取： 因变量：当期消费因变量：当期消费C 自变量自变量（影响消费的各种因素）（影响消费的各种因素） 可支配收入可支配收入YD, 净财富净财富WR等等。等等。（3）数学形式的选定：）数学形式的选定：f 的选取。比如线性函数的选取。比如线性函数123DRCWY计量经济学简介课件三、计量经济模型的建立（续）三、计量经济模型的建立（续）123

11、DRCWY0.003 0.8120.138DRWYC计量经济学简介课件 关于随机扰动项关于随机扰动项计量经济学简介课件三、经济计量模型的建立（续）三、经济计量模型的建立（续）计量经济学简介课件u 样本数据类型样本数据类型几类常用的样本数据：几类常用的样本数据：横截面数据横截面数据(cross-section data)时间序列数据时间序列数据(time series data)面板数据（面板数据（panel data）混合横截面数据混合横截面数据(pooled cross-section data)计量经济学简介课件u 样本数据类型（续）样本数据类型（续）1. 横截面数据横截面数据一个统计指标

12、在同一个时期内在不同的统计单位的数一个统计指标在同一个时期内在不同的统计单位的数据集。据集。例如：收入例如：收入2004年年1000个个人的收入数据。个个人的收入数据。特点：（特点：（1）独立随机抽取，可假定服从独立同分布；）独立随机抽取，可假定服从独立同分布； （2）与次序无关。）与次序无关。注意：（注意：（1）容易产生异方差；）容易产生异方差； （2）调查的样本数据受到限制（比如，不愿）调查的样本数据受到限制（比如，不愿意如实填表等）。意如实填表等）。计量经济学简介课件u 样本数据类型（续）样本数据类型（续）1. 时序数据时序数据一个统计指标在同一个单位按时间顺序排序的数据。一个统计指标在

13、同一个单位按时间顺序排序的数据。例如：例如：GDP、工业普查数据（五年一次）等。、工业普查数据（五年一次）等。特点：（特点：（1）不能独立于）不能独立于t，常具有趋势性、季节性、，常具有趋势性、季节性、 动态持续性；动态持续性； （2）有先后顺序排序。）有先后顺序排序。注意：（注意：（1）容易产生序列相关；）容易产生序列相关； （2）注意区分时点、时期数据。）注意区分时点、时期数据。 时点数据是存量概念；时期数据是流量概念时点数据是存量概念；时期数据是流量概念 （比如，（比如，1995年的年的GDP，就是指，就是指1995.1.1到到 1995.12.30为止为止）计量经济学简介课件u 样本数

14、据类型（续）样本数据类型（续）3. 面板数据面板数据是由对同一个横截面，比如个人、家庭、厂商或城市是由对同一个横截面，比如个人、家庭、厂商或城市的反复观测而组成的数据。的反复观测而组成的数据。优点：对同一个单位的多次观测，使我们能够控制个优点：对同一个单位的多次观测，使我们能够控制个 人、企业等观测单位本身具有而我们又观测不人、企业等观测单位本身具有而我们又观测不 到的特性到的特性计量经济学简介课件计量经济学简介课件u 样本数据类型（续）样本数据类型（续）4. 混合横截面数据混合横截面数据 不同时点的横截面数据。不同时点的横截面数据。例如：在例如：在1985、1990年对美国的家庭进行了两次横截年对美国的家庭进行了两次横截 面数据调查。由于两年都是随机抽样，所以同面数据调查。由于两年都是随机抽样，所以同 一个家庭在两年的样本中出现纯属偶然。一个家庭在两年的样本中出现纯属偶然。特点：（特点：（1）扩大样本容量；）扩大样本容量； （2）是分析一项新政策的影响的有效办法。）是分析一项新政策的影响的有效办法。