2022年银行从业《风险管理》预测试卷四

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1、2022年银行从业风险管理预测试卷四注意：图片可根据实际需要调整大小 (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。正确答案：B, (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 商业银行在进行行业风险因素分析时，常常会采用行业盈亏系数这一衡量行业风险程度的关键指标，这一指标的数值越低则说明行业风险越小。正确答案：A, (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 损失反映的是风险时

2、间发生后所造成的实际结果，风险反映的是损失发生前的事物发展状态。正确答案：A, (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 对于我国生产企业来说，各项周转率（如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等）越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。正确答案：B, (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 流动资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越小。正确答案：B, (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 如果某机构美元的敞口头寸为正，即净

3、资产为正，说明在美元上处于多头。正确答案：A, (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。正确答案：B, (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 相关系数具有线性不变性。正确答案：A, (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 1988年，巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。正确答案：A, (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:

4、未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。正确答案：B, (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。正确答案：B, (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 信用风险与市场风险相比具有数据充分和易于计量的特点。正确答案：B, (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安

5、全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。正确答案：A, (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 国别风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。正确答案：B, (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。正确答案：B, (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。正确答案：A, (判断题

6、)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。正确答案：A, (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 贷款五级分类主要用于贷前审批。正确答案：B, (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 判断题 Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。正确答案：A, (判断题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试

7、题(如真题 模拟预测题) 判断题 市场风险具有明显的非系统性特征。正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于商业银行的操作风险，以下说法错误的是（ ）。A. 商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人B. 根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险C. 操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果D. 只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生正确答案：D, (单项选择题)(每题

8、 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风险点。A. 个人耐用消费品贷款B. 个人生产经营贷款C. 个人住房按揭贷款D. 个人质押贷款正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中的（ ）操作风险点。A. 外部事件B. 人员因素C. 系统缺陷D. 内部流程正确答案：D, (单项选择题)(每题 0

9、.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。A. 多户头支票欺诈B. 内幕交易C. 交易品种未经授权（存在资金损失）D. 银行内部发生的环境安全性事件正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列各项中，不属于失职违规情形的是（ ）。A. 对客户进行误导B. 从事超越授权交易C. 恶意毁损资产D. 支配超出权限的资金额度正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 商业银行的

10、员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作，属于（）造成的损失。A. 知识/技能匮乏B. 失职违约C. 核心雇员流失D. 违反用工法正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 管理流程不清晰属于内部流程因素中的（ ）。A. 结算/支付错误B. 财务/会计错误C. 文件/合同缺陷D. 交易/定价错误正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列选项中，不属于产品设计缺陷表现的是（ ）。A. 提供的产品在业务管理

11、框架方面不完善B. 提供的产品在权利义务结构方面不健全C. 提供的产品在风险管理要求方面不完善D. 提供的产品在售后服务方面考虑不周到正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 2009年8月，中国银监会正式发布（），要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。A. 商业银行声誉风险管理指引B. 巴塞尔新资本协议C. 巴塞尔资本协议D. 资本协议市场风险补充规定正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 金额输入错误

12、属于系统缺陷中的（ ）风险。A. 数据/信息质量错误B. 违反系统安全规定C. 系统设计/开发的战略风险D. 系统的稳定性风险正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 （ ）对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间结束。A. 静态B. 期权C. 动态D. 股票正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成

13、的风险。下列活动中，属于这一风险的是（）。A. 交易不报告B. 短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C. 意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D. 有组织的劳工运动正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 （ ）是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务种类之一。A. 柜台业务B. 个人信贷业务C. 法人信贷业务D. 资金交易业务正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 交易/定价错误属于操作

14、风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（ ）。A. 市场价格发生重大变化引起的定价差异B. 与市场上同类金融产品的定价有很大差别C. 由于产品成本增加，出现定价困难D. 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 在商业银行经营的外部事件中，（ ）是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A. 内部欺诈风险B. 产品设计缺陷风险C. 外部欺诈风险D. 业务外包风险正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题)

15、 单项选择题 商业银行控制操作风险的前提是（ ）。A. 建立完善的内部控制体系B. 建立完善的公司治理结构C. 加强外部监管体制建设D. 建立完善的信息管理系统正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（ ）。A. 战略风险B. 操作风险C. 信用风险D. 市场风险正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行（）的过程。A. 记录

16、、监测、处理B. 记录、汇总、分析C. 报告、汇总、记录D. 记录、监测、分析正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A. 市场风险B. 声誉风险C. 信用风险D. 操作风险正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 以下不属于银行面临的政治风险的是（ ）。A. 政府新兴的立法B. 公共利益集团的持续压力/运动C. 极端组织的行动或政变D. 国家进行宏观调控期间，

17、商业银行调整有关政策正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A. 标准法B. 替代标准法C. 高级计量法D. 流程分析法正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 （ ）主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。A. 后勤保障部门B. 业务管理部门C. 风险管理部门D. 高级管理层正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分)

18、 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 （ ）是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。A. 风险诱因B. 关键风险指标C. 风险报告D. 风险控制正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 人力资源配置不当的风险是（ ）。A. 非流程风险B. 流程环节风险C. 控制派生风险D. 市场风险正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 自我评估法的主要目标是（ ）。A. 鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制B. 鼓励

19、各级机构尽量降低风险，实现利益最大化C. 鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围D. 鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 （ ）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。A. 风险管理部门B. 高级管理部门C. 业务管理部门D. 内部审计部门正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 当资金来源（ ）资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。A.

20、 小于B. 等于C. 大于D. 不确定正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）危机。A. 操作风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 信用风险正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 （ ）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。A. 累计总敞口头寸法B. 短边法C. 净敞口头寸法D. 专家判断

21、法正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（ ）。A. 久期缺口B. 现金缺口C. 融资缺口D. 信贷缺口正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头180，英镑多头430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率波动的相关性，则该银行使用的净总敞口头寸应为（）。A. 610B. 1000C

22、. 90D. 1130正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（ ）。A. 各业务部门管理层操作风险管理部门B. 各业务部门操作风险管理部门管理层C. 管理层各业务部门操作风险管理部门D. 管理层操作风险管理部门各业务部门正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 操作风险报告的主要内容不包括（ ）。A. 信息系统B. 风险状况C. 损失事件D. 诱因与控制措施正确答案：A, (单项选择题)(每题 0

23、.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 （ ）将商业银行的所有业务划分为九条业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结箅、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务。A. 期望均值法B. 标准法C. 替代标准法D. 高级计量法正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 良好的银行监管标准不包括（ ）。A. 对各类监管设限做到科学合理B. 鼓励公平竞争，反对无序竞争C. 只对被监管者实施严格、明确的问责制D. 高效、节约地使用一切监管资源正确答案：C, (单项选择题)(每

24、题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 （ ）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A. 流动性比率/指标法B. 自我评估法C. 关键风险指标法D. 因果分析模型正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 现金头寸指标等于（ ）。A. （现金头寸-应收存款）/总资产B. （现金头寸+应收存款）/总资产C. （现金头寸-应收存款）总资产D. （现金头寸+应收存款）总资产正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟

25、预测题) 单项选择题 当资金剩余额与总资产之比小于（ ），甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。，A. 1%B. 3%5%C. 5%7%D. 7%10%正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（ ）作为核心资金。A. 平均存款B. 平均贷款C. 期望存款D. 期望贷款正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 声誉风险管理的具体做法不包括（ ）。A. 强化声誉风险管理培训

26、B. 确保实现承诺C. 确保及时处理投诉和批评D. 杜绝一切风险投资正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 市场准入的主要目标不包括（ ）。A. 保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B. 维护银行市场秩序C. 保护存款者的利益D. 行政复议的依据、标准、程序公开正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 资本充足率等于（ ）。A. （总资本-对应资本扣减项）/ （信用风险加权资产-12.5市场风险资本要求）B. （总资本-对应

27、资本扣减项）/ （信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求）C. （总资本+对应资本扣减项）/ （信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求）D. （总资本+对应资本扣减项）/ （信用风险加权资产-12.5市场风险资本要求）正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予零风险权重，4个月以上的风险权重为 ，但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为 。（）A. 10%；50%B. 10%；20%C. 20%；50%D. 2

28、0%；100%正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取（）的方式，获得承担风险的价格补偿。A. 提高风险回报B. 降低风险回报C. 在交易价格上附加较低的风险溢价D. 在交易价格上扣除风险溢价正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A. 资产流动性风险B. 负债流动性风险

29、C. 流动性过剩D. 流动性短缺正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列选项中，（ ）是最具流动性的资产。A. 现金B. 票据C. 股票D. 贷款正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 测量银行流动性状况的指标不包括（ ）。A. 现金头寸指标B. 大额负债依赖度C. 易变负债与总资产的比率D. 盈利性比率正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某银行2006年

30、年初关注类贷款余额为4 000亿元，其中在2006年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。A. 12.5%B. 15.0%C. 17.1%D. 11.3%正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列选项中，（ ）用来判断企业归还短期债务的能力。A. 盈利能力比率B. 流动比率C. 效率比率D. 杠杆比率正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 一个由5笔等级均

31、为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（）万元。A. 3.6B. 36C. 2.4D. 24正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 正常贷款迁徙率为（ ）。A. （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100%B. （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金

32、额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）l00%C. （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额一期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）l00%D. （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）l00%正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 资产分类监管标准的优点是 ，缺点是 。（）A.

33、 不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B. 直接面向风险管理；可操作性相对较弱C. 可操作性相对较强；不直接面向风险管理D. 可操作性相对较强；直接面向风险管理正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 （ ）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A. 市场价值B. 公允价值C. 名义价值D. 市值重估正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。A. 期望法B. 方差协方差法C. 历史模

34、拟法D. 蒙特卡洛模拟法正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 内部控制体系和（ ）是操作风险管理的基础。A. 公司治理B. 外部控制C. 合规文化D. 信息系统正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列选项中，不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是（）。A. 可规避的操作风险B. 可维持的操作风险C. 可缓释的操作风险D. 应承担的操作风险正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按

35、章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列选项中，不属于我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是（ ）。A. 网上业务B. 法人信贷业务C. 柜台业务D. 个人信贷业务正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 以下不属于个人信贷业务的是（ ）。A. 个人住房按揭贷款B. 个人大额耐用消费品贷款C. 汽车贷款D. 个人生产经营贷款正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出

36、现5种情况，每种情况收益率和对应的概率如下所述：50%（0.05）、30%（0.25）、10%（0.40）、-10%（0.25），-30%（0.05），则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A. 5%B. 10%C. 15%D. 20%正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 （ ）是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。A. 风险状况分析B. 投资状况分析C. 经营状况分析D. 财务状况分析正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.

37、50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是（）。A. 标准法B. 加权平均法C. 高级计量法D. 基本指标法正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 2012年6月，中国银监会商业银行资本管理办法（试行）规定商业银行（）应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每

38、年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A. 行长B. 股东大会C. 监事会D. 理事会正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690，英镑多头560，美元空头470，港元空头380，则累计总敞口头寸为（）。A. 2100B. 1250C. 850D. 400正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下

39、承担所面临的国别风险，就是（）。A. 风险自留B. 风险分散C. 风险抑制D. 以上都是正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 （ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A. 股东大会B. 董事会C. 监事会D. 高级管理层正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 （ ）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A. 重估B. 推算C. 盯市D.

40、 盯模正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 市场风险在（ ）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。A. 基本账户B. 银行账户和交易账户C. 交易账户D. 银行账户正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度，以下不正确的是（）。A. 不能超越本行业务的现实需求B. 要慎重对待系统设计、开发的全过程C. 要追求快速见效，争取用最

41、短的时间完成系统设计、开发的全过程D. 不能贪大求全正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 （ ）作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。A. 内部审计B. 风险监测C. 风险评估D. 内部评级正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 战略风险管理流程中的战略风险识别不包括（ ）。A. 宏观战略层面B. 中观规划层面C. 中观管理层面D. 微观执行层面正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分)

42、题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于（）。A. 资产负债风险管理模式阶段B. 资产风险管理模式阶段C. 全面风险管理模式阶段D. 负债风险管理模式阶段正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列关于流动性风险的说法中，不正确的是（ ）。A. 流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B. 如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，商业银行就可能面临较大的流动性危机C. 流动性风险形成的原因单一，涉及

43、范围较小，通常被视为孤立的风险D. 流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。A. 11.11%B. 11.22%C. 12.11%D. 12.22%正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 全面风险管理体系有三个维度，下列选项

44、中，不属于这三个维度的是（ ）。A. 企业的资产规模B. 企业的目标C. 全面风险管理要素D. 企业的各个层级正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 （ ）是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。A. 权重法B. 高级计量法C. 内部评级法D. 标准法正确答案：A, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列关于操作风险的说法中，不正确的是（ ）。A. 操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领

45、域B. 操作风险具有普遍性和非盈利性，不能给商业银行带来盈利C. 操作风险是商业银行所不可避免的D. 操作风险包括法律风险、声誉风险和战略风险正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 （ ）是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。A. 风险识别/分析B. 风险控制/缓释C. 风险计量/评估D. 风险监测/报告正确答案：B, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题

46、 下列关于风险的说法中，错误的是（ ）。A. 信用风险具有明显的非系统性风险特征B. 操作风险不能给商业银行带来盈利C. 流动性风险是一种多维风险D. 国家风险不会使个人遭受损失正确答案：D, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 对于操作风险加权资产，商业银行可以采取的计算方法不包括（ ）。A. 标准法B. 基本指标法C. 内部模型法D. 高级计量法正确答案：C, (单项选择题)(每题 0.50 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求

47、（ ）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A. 小于B. 大于C. 等于D. 以上都不对正确答案：B, (多项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（ ）。A. 某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款B. 某借款企业已破产，由此将不归还欠款C. 某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还D. 某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现E. 银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少正确答案：A,B,D,E, (多项选择

48、题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如（ ）。A. 有无随意变更会计处理方法B. 报表编制基础是否一致C. 是否按规定建立并实施内部会计监督D. 是否拒绝依法实施监督E. 是否如实提供会计信息正确答案：A,B,C,D,E, (多项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 下列关于贷款组合风险的说法中，正确的有（ ）。A. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B. 将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降

49、低商业银行资产的总体风险C. 将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D. 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E. 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性正确答案：A,B,C,D,E, (多项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 下列关于违约概率的说法中，正确的有（ ）。A. 违约概率即通常所称的违约损失的概率B. 违约概率和违约频率不是同一个概念C. 违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D. 违约频率是分析模型作出的事前预测E. 违约频率可作为内部

50、评级的直接依据正确答案：B,C, (多项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。A. 利率水平提高B. 扩张的货币政策C. 借款人财务杠杆提高D. 经济转入萧条E. 借款人收益波动性变大正确答案：A,C,D,E, (多项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括（ ）。A. 不良贷款迁徙率B. 资本充足程度C. 超额备付金比率D. 盈利能力E. 准备金充足程度正确答案：B,D,E,

51、 (多项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 商业银行的经营原则包括（ ）。A. 效益性B. 安全性C. 流动性D. 扩张性E. 竞争性正确答案：A,B,C, (多项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在（ ）等方面存在不完善、不健全等问题。A. 业务管理框架B. 数据信息质量C. 风险管理要求D. 权利义务结构E. 内部系统安全正确答案：A,C,D, (多项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试

52、题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 下列属于可以质押的权利有（ ）。A. 依法可以转让的商标专用权B. 著作权中的财产权C. 汇票D. 债券E. 上市公司的股票正确答案：A,B,C,D,E, (多项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 盈利能力比率主要有（）。A. 销售毛利率B. 销售净利率C. 资产负债率D. 总资产周转率E. 净资产收益率正确答案：A,B,E, (多项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 目前最广泛应用的信用风险评分模型包括（）。A. CP模型B. KPMG

53、模型C. 线性概率模型D. Probit模型E. 线性辨别模型正确答案：C,D,E, (多项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 关于债项评级的说法中，错误的有（）。A. 债项评级是对交易本身的特定风险进行估测B. 债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小C. 特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等D. 债项评级只能反映债项本身的交易风险E. 债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险正确答案：D,E, (多项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 按照执行价格

54、，期权可分为（）。A. 溢价期权B. 平价期权C. 折价期权D. 价内期权E. 价外期权正确答案：B,D,E, (多项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 下列各项中，能使银行失去流动性的情形有（）。A. 提高准备金比率B. 存款额下降C. 经营管理失当D. 衍生品交易中遭受巨额损失E. 公众对银行体系失去信心正确答案：C,D,E, (多项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 哈佛大学商学院的教授罗伯特?西蒙斯的战略风险模型认为，战略风险的来源有（）。A. 营运风险B. 竞争风险

55、C. 信用风险D. 客户违约风险E. 资产减值风险正确答案：A,B,E, (多项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 对于商业银行而言，信用衍生产品的作用体现在（）。A. 分散商业银行过度集中的信用风险B. 提供化解不良贷款的思路C. 防止信贷萎缩，增强资本的流动性D. 有助于缓解大企业融资难问题E. 使银行得以摆脱在贷款定价上的困境正确答案：A,B,C,E, (多项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 商业银行市场风险控制的主要方法包括（）。A. 资产证券化B. 限额管理C. 风险对冲D. 经济资本配置E. 自我评估正确答案：B,C,D, (多项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 以下关于远期和期货的说法中，正确的有（）。A. 远期合约是标准化的B. 期货合约是非标准化的C. 远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易D. 期货合约通常在交易所交易E. 期货合约流动性较好，远期合约流动性差正确答案：C,D,E, (多项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 缺口分析的局限性有（