初级银行从业《风险管理》试题含答案（全考点）套卷99

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1、初级银行从业风险管理试题含答案（全考点）1. 多选题：下列选项中，属于商业银行市场风险限额管理的有（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.单一客户限额E.以上都包括正确答案：ABC2. 多选题：商业银行进行贷款组合行业分析时，出现下列哪些现象表明该行业风险增加（）。A.出现产业结构调整B.原材料价格上升C.行业竞争加剧D.区域经济变动E.以上都对正确答案：ABC3. 单选题：由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是()。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险正确答案：C4. 单选题：失职违规引发的操作风险是指商业银行内部的员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守

2、则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列()活动属于这一因素。A.短贷长用，借新还旧，追求片露的信贷业务余额增长B.交易不公开C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工活动正确答案：A5. 单选题：在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。A.银行现金流B.银行资本金C.银行负债D.银行准备金正确答案：B6. 单选题：证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?()A.资产负债风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段正确答案：B7. 多选题：下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容是()。

3、A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.只考虑股东的利益E.明确记载的危机处理流程正确答案：ABCE8. 单选题：下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是()。A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C.国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露正确答案：D9.

4、单选题：假定A企业2010年支付的利息费用为4万元。其税后利润为17万元，2010年年初资产总额为230万元，年末资产总额为170万元，则其资产回报率为()。(所得税税率为25)A.5B.10C.105D.95正确答案：B10. 单选题：声誉危机管理的主要内容不包括()。A.危机现场处理B.危机处理过程中的持续沟通C.模拟训练和演习D.明确记载的危机处理/决策流程正确答案：D11. 多选题：下列属于风险管理流程的主要步骤的是()。A.风险识别B.风险计量C.风险对冲D.风险转移E.风险控制正确答案：ABE12. 多选题：流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()。A.商业银行内部有关风险水平的

5、指标变化B.债权人提前要求兑付造成支付能力不足C.存款大量流失D.所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升E.所发行股票价格下跌正确答案：BC13. 单选题：下列关于商业银行信息披露的说法，正确的是()。A.银行可以不披露涉及专有或保密信息的任何信息B.银行可以不解释某些项目未对外披露的事实和原因C.涉及专有或保密信息的披露免除如与会计准则的披露要求产生冲突，以银行利益优先，可以坚持不披露D.信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要正确答案：D14. 单选题：以下不属于内部欺诈事件的是()。A.头寸故意计价错误B.多户头支票欺诈C.交易品种未经授权D.银行内部发生

6、的性别或种族歧视事件正确答案：D15. 多选题：【2014年真题】战略风险管理的作用包括()。A.能够最大限度地避免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用正确答案：ACE16. 多选题：重要的风险监测指标有()。A.不良资产贷款率B.预期损失率C.单一（集团）客户授信集中度D.贷款风险迁徙率E.不良贷款拨备覆盖率正确答案：ABCDE17. 单选题：【2012年真题】商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作

7、风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的()。A.15%B.20%C.25%D.30%正确答案：B18. 单选题：【2013年真题】正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额一期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金

8、额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额一期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%正确答案：A19. 多选题：下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有()。A.衍生产品可用来防范市场风险B.衍生产品会产生新的市场风险C.衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用D.E所述。考生可加深理解记忆。E.衍生产品

9、的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失正确答案：ABDE20. 多选题：以下关于客户评级的说法，正确的有（）。A.是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B.反映客户违约风险的大小C.评价主体是客户D.评价目标是客户违约风险E.评价结果是信用等级和违约概率正确答案：ABDE21. 单选题：下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。A.减少在不熟悉市场的交易B.采取更为有力的内部控制措施C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配风险资本金正确答案：C22. 单选题：下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D

10、.银行内部发生的环境安全性事件正确答案：D23. 单选题：中央银行可以通过发行中央银行票据和()从银行体系中抽走流动性，通过中央银行票据到期和()为市场注入流动性。A.正回购；正回购B.逆回购；逆回购C.正回购；逆回购D.逆回购；正回购正确答案：C24. 单选题：下列属于流动性最差的资产的是()。A.现金B.活期存款C.无法出售的贷款D.股票正确答案：C25. 多选题：以下哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”？（）A.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的资料被盗B.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失C.银行员工窃取客户账户资金D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人

11、民币等诈骗资金E.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动正确答案：ADE26. 单选题：某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则其RAROC等于（）。A.4.38%B.6.25%C.5.00%D.5.63%正确答案：A27. 单选题：【2013年真题】()是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制正确答案：B28. 单选题：【2012年真题】某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款余额为2138亿元，则该银行超额准

12、备金率为()。A.2.76%B.2.53%C.2.98%D.3.78%正确答案：B29. 多选题：关于商业银行公司董事会说法正确的是()。A.董事会承担商业银行风险管理的最终责任B.负责审批风险管理的战略、政策和程序C.对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评D.制定风险管理的程序和操作规程E.负责拟订具体的风险管理政策和指导原则正确答案：ABE30. 多选题：【2014年真题】商业银行的战略风险主要体现在()。A.实现战略目标所需要的资源匮乏B.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷C.政治、经济和社会环境发生变化D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性E.整个战略实施过程的质量难以保证正确答

13、案：ABDE31. 单选题：【2014年真题】商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化D.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督正确答案：A32. 单选题：以下说法中不正确的是()。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测正确答案：C33. 单选题：A银行在2010年年初共有8

14、00亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款;新发放贷款180亿元，截至2010年年末，设部分新增贷款全部为正常类贷款;该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（）。A.4.38%B.5.38%C.5.88%D.8.38%正确答案：C34. 单选题：下列关于留置的说法，错误的是()A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟

15、履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式正确答案：C35. 单选题：下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是()。A.不能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D.充分度量了非线性金融工具的风险正确答案：D36. 单选题：影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于()。A.行业因素B.产品因素C.地区因素D.宏观经济因素正确答案：B37. 单选题：信用风险经济资本是指()。A.商业银行在一定的置信水平下，为-应对未

16、来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金B.商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金D.以上都不对正确答案：B38. 单选题：下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。A.信用衍生产品是允许对冲信用风险的金融合约B.信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于单笔贷款对冲正确答案：B39. 单选题：下列关于商业银行

17、借人流动性的描述，错误的是（）。A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产正确答案：D40. 多选题：商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（）。A.明确损失所有者B.总损失数额信息C.损失事件发生的时间、发生的单位信息D.总损失中收回部分信息E.损失事件发生的主要原因的描述信息正确答案：BCDE41. 单选题：从银行业的发展历程来看，商业银行客户信

18、用评级大致经历不包括（）发展阶段。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.贷款组合模型正确答案：D42. 单选题：损失数据收集的原则不包括（）。A.重要性原则B.准确性原则C.统一性原则D.客观性原则正确答案：D43. 单选题：()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用的最广泛、最成熟。A.自我评估法B.流程图C.损失事件数据方法D.专家判断法正确答案：A44. 多选题：操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()。A.聘用员工做法和工作场所安全性B.业务中断和系统失灵C.客户、产品及业务做法D.实物资产损坏E.外部欺诈正确答案：ABCDE45. 单选题：假设某银行资本为1000，扣

19、除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。A.15%B.20%C.33%D.86%正确答案：B46. 单选题：【2013年真题】下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价正确答案：C47. 单选题：在市场准入范围和标准中，()不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设立B.调整业务范围和增加业务品种C.高级管理人员任职资格D.资本监管正确答案：D48. 单选题：某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款

20、为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括()。A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险正确答案：B49. 多选题：商业银行高级管理层的主要职责包括()。A.审批风险管理的战略、政策和程序B.执行风险管理的政策，制定风险管理的程序和操作过程C.对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营过程进行监督和测评D.及时了解风险水平及其管理状况E.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险正确答案：BDE50. 单选题：【2014年真题】在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()

21、。A.操作风险B.信用风险C.声誉风险D.市场风险正确答案：D51. 单选题：战略风险的类型包括（）。A.品牌风险B.竞争对手风险C.客户风险D.以上全对正确答案：D52. 多选题：内部审计是一项()的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。A.独立B.客观C.有效D.公开E.公正正确答案：ABE53. 多选题：下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有()。A.衍生产品可用来对冲市场风险B.衍生产品会产生新的市场风险C.衍生产品的杠杆作用不会带来新的风险D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失正确答案：ABDE54.

22、 单选题：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A.0.5B.0.9C.1D.1.1正确答案：C55. 单选题：在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。A.每日股票价格B.每日股票指数C.股票价格每日变动值D.股票价格每收益率正确答案：D56. 多选题：风险评级的原则包括()原则。A.全面性B.可靠性C.系统性D.持续性E.审慎性正确答案：ACDE57. 单选题：下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。A.重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额B.若银监会认

23、为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计人附属资本的部分不超过重估储备的70%C.优先股是商业银行发行的，给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票D.少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分正确答案：D58. 单选题：下列关于风险的说法中错误的是（）。A.信用风险具有明显的非系统性风险特征B.操作风险不能给商业银行带来盈利C.流动性风险是一种多维风险D.国家风险不会使个人遭受损失正确答案：D59. 多选题：下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有（）。A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析，银行监管侧重于

24、财务报表审计B.外部审计和银行监管统一于非现场检查C.外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录D.外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容.并因此具有相对、客观、公正的立场E.外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证正确答案：CDE60. 单选题：2012年6月，中国银监会商业银行资本管理办法（试行）规定商业银行()应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.行长B.股东大会C

25、.监事会D.理事会正确答案：C61. 单选题：【2014年真题】下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是()。A.内部控制应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力D.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求正确答案：A62. 单选题：流动性风险成因的（）决定了它可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险。A.单一性B.复杂性C.多维性D.客观性正确答案：B63. 单选题：关于即期外汇交易的作用叙述正确的是（）A.不能够满足客

26、户对不同货币的需求B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C.可以用来套期保值D.不可以用于外汇投机正确答案：B64. 单选题：若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出美元的远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600正确答案：C65. 多选题：商业银行风险监测的具体内容包括（）A.开发风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标C.向专家咨询可能面临的风险D.报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果E.调整高风险授信限额正确答案：BD6

27、6. 单选题：【2014年真题】某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为()万元。A.6000B.8000C.10000D.11000正确答案：A67. 单选题：使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证正确答案：D68. 多选题：在商业银行对操作风险监测中，关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一

28、些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警.确定关键风险指标的三个步骤有()。A.了解业务和流程B.确定并理解主要风险领域C.定义操作风险D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标E.对操作风险进行分类正确答案：ABD69. 单选题：关于银行风险管理部门，下列说法错误的是()。A.各商业银行在风险管理部门设置上应一致B.风险管理部门设置应与其风险水平相适应C.风险管理部门要具有独立性D.风险管理部门要具有权威性正确答案：A70. 多选题：下列（）事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别。A.产品设计缺陷B.员工越权C.第三方盗用财产D.违反系统安

29、全规定E.洗钱正确答案：CE71. 单选题：压力测试主要采用敏感性分析和()两种方法。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法正确答案：B72. 单选题：信息科技内部审计方面，商业银行至少应每()年进行一次全面审计。A.1B.2C.3D.5正确答案：C73. 多选题：集中度风险的情形有()。A.借款人集中风险B.地区集中风险C.行业集中风险D.资产集中风险E.表外项目集中风险正确答案：ABCDE74. 多选题：关于期货的以下说法，正确的有()。A.期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合同B.金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类C.利率期货可以用来

30、规避汇率风险D.股票指数期货涉及股票本身的交割E.期货交易具有规避市场风险的功能正确答案：ABE75. 单选题：为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当()。A.异质化、分散化B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化C.同质化、集中化D.负债应当同质化、集中化、资产应当异质化、分散化正确答案：A76. 多选题：商业银行在进行集团法人客户信用风险识别时，应着重考虑区别于单一法人客户信用风险的内容有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大正确答案：ABCDE77. 单选题：在对商业银行客户进行信用风险识

31、别时，以下属于单一法人客户的非财务因素分析的是()。A.经营管理状况B.资产管理状况C.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征D.负债管理状况正确答案：C78. 多选题：即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以()。A.满足客户对不同货币的需求B.用来调整持有不同外汇头寸的比例C.防范市场风险D.控制汇率风险E.避免市场风险正确答案：AB79. 单选题：我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）A.75%，25%B.75%，15：%C.50%，l5%D.50%，25%正确答案：A80. 单选题

32、：下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（）。A.表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B.首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得正确答案：D81. 单选题：银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（）。A.经营绩效类指标B.风险可控类指标C.资产质量类指标D.审慎经营类指标正确答案：B8

33、2. 单选题：下列不属于商业银行新产品业务风险管理对象的是()。A.已有产品研发B.依托软件开发的新产品业务C.通过产品属性参数配置的新产品D.通过业务研发的新产品正确答案：A83. 单选题：下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()。A.客户通过代理收付款进行洗钱活动B.代客理财产品受利率波动造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.业务员贪污或截留代理业务手续费正确答案：B84. 单选题：当来源金额（）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。A.小于B.等于C.大于D.无所谓正确答案：C85. 单选题：股市上升，最可能会给银行造成()。A.信用风险B.操作风险

34、C.声誉风险D.股市上升，最可能会给银行造成()正确答案：D86. 多选题：【2018年真题】洗钱的方式有（）。A.开立假名账户B.经常性的跨境汇款、跨境投资C.多项转账D.购置艺术品E.投资办产业正确答案：ABCDE87. 多选题：在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤有()。A.了解业务和流程B.确定并理解主要风险领域C.定义操作风险D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标E.对操作风险进行分类正确答案：ABD88.

35、 单选题：银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于（）造成的损失。A.知识/技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流失D.违反用工法正确答案：A89. 多选题：下列关于远期和期货的说法，正确的有()。A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较

36、好，合约可以在到期前随时平仓正确答案：DE90. 多选题：风险管理信息系统应当()。A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D.设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志正确答案：ABCD91. 单选题：错误监控报告是指商业银行监控报告流程不明确、混乱，负责监控报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的(?)或者对外部汇报不准确。A.法律规定B.监管职责C.汇报义务D.风险计量义务正确答案：C92. 单选题：假设x、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约

37、损失，其相关系数为0.3，若同时对x、Y作相同的线性变化X，=2X，Y1=2Y，则x1和Y1的相关系数为()。A.0.3B.0.6C.0.09D.0.15正确答案：A93. 多选题：下列关于久期缺口的说法，正确的有()。A.久期缺口可以用来评估利率变化对商业银行某个时期的流动性状况的影响B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著E.久期缺口为零的情

38、况在商业银行中极少发生正确答案：ACDE94. 多选题：业务连续性管理应符合的要求说法错误的是（）。A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和风险自留等方式降低影响C.建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划D.业务连续性计划应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认E.年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或董事会确认正确答案：BE95. 单选题：从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由()引发。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险正确答案

39、：B96. 多选题：【2014年真题】商业银行的风险文化是由()组成的。A.风险管理理念B.公司治理原则C.风险管理制度D.内部控制体系E.风险管理知识正确答案：ACE97. 单选题：()不是阶段性任务，而是商业银行的一项终身事业。A.制定风险制度B.培养风险人才C.创造风险环境D.培植风险文化正确答案：D98. 单选题：在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自()业务。A.负债B.资产C.理财D.信用正确答案：B99. 单选题：下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。A.维持现有的红利水平B.零容忍度类指标C.收益类指标D.资本类指标正确答案：A100. 单选题：【2015年真题】已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值(EVA)为()万元。A.1000B.500C.-500D.-1000正确答案：C