初级银行从业《风险管理》试题含答案（100题）第12期

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1、初级银行从业风险管理试题含答案（100题）1. 单选题：【2018年真题】商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是()。A.公司业务部门B.个人金融业务部门C.风险管理部门D.内部审计部门正确答案：C2. 单选题：下列关于客户评级的说法，不正确的是（）。A.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价B.评价主体是商业银行C.评价目标是客户违约风险D.评价结果是信用等级和违约概率正确答案：A3. 单选题：【2018年真题】某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失

2、，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是()。A.将该笔贷款期限延长半年B.给予企业10的利率优惠C.允许企业贷款到期后一次性还本付息D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品正确答案：D4. 单选题：【2014年真题】某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为()。A.70%B.120%C.100%D.90%正确答案：B5. 多选题：【2013年真题】常用的市场风险限额包括（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额正确答案：A

3、BC6. 单选题：下列各项中，不应列入商业银行二级资本的是()。A.二级资本工具及其溢价B.超额贷款损失准备可计入部分C.少数股东资本可计入部分D.公开储备正确答案：D7. 单选题：()负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。A.董事会B.高级管理层C.风险管理委员会D.风险管理部门正确答案：D8. 单选题：下列可以作为保证人的是()。A.学校B.医院C.国家机关D.具有代为清偿能力的法人正确答案：D9. 单选题：股市上升，最可能会给银行造成()。A.信用风险B.操作风险C.声誉风险D.股市上升，最可能会给银行造成()正确答案：D10. 单选题：下列关于商业银行针对币种结构进行流动

4、性管理的说法，不正确的是()。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制B.商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其外币债务C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，占有绝对比例，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而不持有其他外币D.多币种的资产与负债期限结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度正确答案：D11. 多选题：关于市场流动性风险的以下说法，正确的是（）A.市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力B.资产的变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性

5、风险也相应越低C.资产流动性是商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力D.一般从零售客户和公司/机构客户两个角度对商业银行的市场流动性进行分析E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度正确答案：ABE12. 单选题：【2013年真题】以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析正确答案：A13. 多选题：【2015年真题】下列属于商业银行面临的战略风险的有()

6、。A.技术风险B.信用风险C.竞争对手风险D.操作风险E.品牌风险正确答案：ACE14. 单选题：商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理的基本假设的是()。A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.减少风险发生的可能性D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会正确答案：C15. 单选题：下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是()。A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应

7、定期进行复查D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率正确答案：D16. 单选题：一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力()。A.越强B.越弱C.不变D.以上都不是正确答案：A17. 多选题：下列属于商业银行面临的外部风险的是()。A.行业风险B.竞争对手风险C.品牌风险D.项目风险E.客户风险正确答案：ABDE18. 多选题：下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事

8、会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法正确答案：ADE19. 单选题：下列关于操作风险的人员因素的说法，错误的是（?）。A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全环境、性别歧视和种族歧视等C.外部欺诈可分为盗窃和欺诈、系统安全性两类D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现正确答案：D20. 单选题：假定某部门当年的销售收入为200万

9、元，销售成本为120万元，其销售毛利率为()。A.30%B.40%C.45%D.50%正确答案：B21. 单选题：一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的()的内容。A.情景分析B.压力测试C.融资渠道管D.应急计划正确答案：D22. 多选题：市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（）A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.商品价格风险E.流动性风险正确答案：ABD23. 单选题：()是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A.商业银行管理战略B.商业银行风险管理C.商业银行公司治理D.商业银行内部控制正确答案：C24. 单选题：【2012年真题

10、】影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于()。A.项目因素B.行业因素C.地区因素D.宏观性因素正确答案：A25. 多选题：内部审计是一项()的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。A.独立B.客观C.有效D.公开E.公正正确答案：ABE26. 单选题：对于脆弱资金，商业银行可以流动资产的形式持有其()左右。A.15%B.30%C.60%D.80%正确答案：B27. 单选题：如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不

11、对正确答案：A28. 单选题：债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于()。A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批正确答案：A29. 单选题：期权风险资本计提有高级法和()。A.简易法B.加权法C.累计法D.平均法正确答案：A30. 单选题：银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还银行的债务”的情况不包括()。A.银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算B.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失C.债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上D.银行将债务人列为破产企业或类似状态正确答案：C31.

12、 多选题：【2011年真题】下列关于商业银行良好的风险文化的说性，正确的有()。A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正B.风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期E.商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信用文化正确答案：ABCD32. 多选题：依据巴塞尔新资本协议相关规定，下列属于商业银行核心资本的是()。A.未分配利润B.未公开储备null公开储备D.盈余公积E.资本公积正确答案：ADE33. 单选题：【2013年真题】从我国目前实施经济资本管理的经验

13、看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配正确答案：B34. 单选题：【2013年真题】正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额

14、+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额一期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额一期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额

15、)100%正确答案：A35. 单选题：马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值一方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型正确答案：A36. 单选题：商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑因素是()。A.组合在战略层面的重要性B.目前的组合集中情况C.资产负债率D.经济前景正确答案：C37. 单选题：【2011年真题】根据巴塞尔新资本协议的要求，商业银行的内部评级系统应当包括()两个维度。A.内部评级和外部评级B.客户评级和监管分析C.客户评级和债项评级D.分行评级和总行评级正确答案：C38

16、. 多选题：巴塞尔委员会建议搭建的风险管理组织架构中，核心是构建由()组成的风险管理三道防线。A.外部监管机构B.前台业务部门C.风险管理职能部门D.内部审计部门E.后勤部门正确答案：BCD39. 单选题：关键风险指标监控应遵循的原则不包括()。A.整体性B.可行性C.敏感性D.可靠性正确答案：B40. 单选题：【2015年真题】下列关于风险的说法，正确的是()。A.对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计D.交易对手信用评级的

17、下降可能会给投资组合带来损失正确答案：D41. 多选题：信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。A.拖延支付利息。信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.业务性质改变D.存款账户余额下降E.主要产品供应商流失正确答案：AD42. 多选题：流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果。A.信用和声誉风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险E.外汇风险正确答案：ABCD43. 多选题：【2014年真题】商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险？()A.对优质资产进行资产证券化B.降低固定利率的长期贷款比例C.提供固定利率的住房按揭贷款D.将闲置资金购买固定收益证券E.发行固定利

18、率的大额可转让定期存单正确答案：ABE44. 单选题：董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任正确答案：B45. 单选题：若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为()。A.0.02%，0.04%B.0.03%，0.03%C.0.02%、0.03%D.0.03%，0.04%正确答案：D46. 单选题：商业银行的一笔关联交易被否决后，在()个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。A.6B.9C.12D.24正确答案：A47. 单选题：操作风险关键指标不包括()。A.人员

19、因素风险指标B.内部流程风险指标C.外部流程风险指标D.外部事件风险指标正确答案：C48. 单选题：不良贷款转让(打包出售)是指银行对()户项(“户”指独立企业法人，“项”指抵债资产)以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。A.1B.3C.5D.10正确答案：D49. 单选题：【2014年真题】假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是()亿元。A.4.2B.1.8C.6D.9正确答案：A50. 多选题：【2014年真题】贷款定价通常由(

20、)等因素决定。A.资本成本B.经营成本C.风险成本D.债务成本E.股权成本正确答案：ABCDE51. 多选题：信用风险的主要形式包括()。A.结算风险B.系统性风险C.非系统风险D.违约风险E.战略风险正确答案：AD52. 单选题：压力测试主要采用敏感性分析和()两种方法。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法正确答案：B53. 多选题：商业银行通常借助()，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。A.自我评估法B.缺口分析法C.因果分析模型D.资产中性定价模型E.久期分析法正确答案：AC54. 单选题：中

21、资商业银行需行政许可的事项不包括()。A.设立境内分支机构B.开办衍生品交易业务C.发放新贷款D.变更注册资本正确答案：C55. 多选题：流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()。A.商业银行内部有关风险水平的指标变化B.债权人提前要求兑付造成支付能力不足C.存款大量流失D.所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升E.所发行股票价格下跌正确答案：BC56. 多选题：商业银行的风险管理信息系统理解正确的是()。A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易觅的方式来区分

22、系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”E.风险管理信息系统可以制约数据的特性正确答案：ABCD57. 单选题：下列关于市值重估的说法，不正确的是()。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.采用盯市方法进行市值重估时应尽可能地按照模型确定的价值计值C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法正确答案：B58. 单选题：在商业银行风险监管核心指标中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于（）。A.1%B.1.5%C

23、.2%D.2.5%正确答案：C59. 单选题：()是商业银行进行有效风险管理的最前端。A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律/合规部门D.内部审计部门正确答案：B60. 单选题：【2018年真题】(?)通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值正确答案：A61. 单选题：计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析中的()。A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较正确答案：B62. 多选题：【2014年真题】下列关

24、于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有()。A.它们是反映信用风险水平的两个维度B.同一个债务人可以有多个客户评级C.客户评级主要由债务人的信用水平决定D.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级E.债项评级由债务人的信用水平决定正确答案：ACD63. 单选题：商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供融资来源。A.核心存款B.短期存款C.流动性存款D.平均存款正确答案：D64. 多选题：在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标

25、的三个步骤有()。A.了解业务和流程B.确定并理解主要风险领域C.定义操作风险D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标E.对操作风险进行分类正确答案：ABD65. 单选题：如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。A.2B.201C.208D.20正确答案：C66. 单选题：外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是()。A.20%25%B.15%25%C.10%20%D.10%25%正确答案：A67. 单选题

26、：【2013年真题】货币互换交易与利率互换交易的区别是（）。A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币正确答案：C68. 多选题：【2013年真题】根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。A.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况B.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告C.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立D.由前台交易人员进行

27、交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付E.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突正确答案：ACE69. 单选题：【2012年真题】对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是()。A.不动产抵押B.企业连带责任保证C.定金与留置D.支票、汇票、本票、债券、存款单等质押正确答案：C70. 单选题：对于同时符合以下三个条件的零售风险暴露：企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准；商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过()万元；商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于()的微型和小型企业，可纳入其他零售风险暴露。A.50,0.5

28、%B.500,0.5%C.50,1%D.500，1%正确答案：B71. 单选题：【2015年真题】按照巴塞尔资本协议的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于_，资本充足率不得低于_，附属资本最高不得超过核心资本的_。()A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4%；7%；100%D.4%；8%；100%正确答案：D72. 多选题：商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失，下列属于引发操作风险的外部事件的有（）。A.外部欺诈B.错误监控C.监管规定D.供应商破产E.政治风险正确答案：ACDE73. 单选题：【

29、2015年真题】假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷款率为()。A.15%B.12%C.45%D.25%正确答案：A74. 单选题：在商业银行的资本概念中，经济资本强调了()。A.资本的会计计量B.资本要符合监管要求C.资本的有偿占用D.真实的资本分配正确答案：C75. 单选题：关于VaR说法错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D

30、.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法正确答案：B76. 单选题：以下指标中()数值越高说明商业银行流动性越差。A.大额负债依赖度B.核心存款比例C.贷款总额与核心存款的比率D.流动资产与总资产的比率正确答案：C77. 单选题：对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越()。A.弱B.强C.不变D.不确定正确答案：B78. 多选题：流动性风险管理的作用包括（）。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.提高银行借入资金时所需支付的风险溢价C.降低客户借入资金时所需支付的风险溢价D.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系

31、E.避免银行资产廉价出售，损害股东利益正确答案：ADE79. 单选题：某机构购入一批国债并打算长期持有。现预计市场利率将上升，则该机构可以与银行进行()。A.互换交易，银行支付固定利息，机构支付固定利息B.互换交易，银行支付浮动利息，机构支付浮动利息C.互换交易，银行支付固定利息，机构支付浮动利息D.互换交易，银行支付浮动利息，机构支付固定利息正确答案：D80. 多选题：商业银行一般采用()相结合的方式阐述风险偏好。A.定性描述B.定量指标C.数量模型D.数据计量E.样本分析正确答案：AB81. 多选题：以下是方差一协方差法的特点的有（）。A.不能预测突发事件的风险B.原理简单C.计算复杂D.

32、能计量非线性金融工具的风险E.是一种全值估计方法正确答案：AB82. 单选题：()业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理正确答案：A83. 多选题：债券收益率曲线通常表现的形态包括（）。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.波动收益率曲线D.水平收益率曲线E.垂直收益率曲线正确答案：ABCD84. 单选题：【2013年真题】以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零正

33、确答案：C85. 单选题：在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权敞口头寸D.总敞口头寸正确答案：D86. 单选题：下列关于风险对冲说法不正确的是()。A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定正确答案：A87. 单选题：风险管理部门与()之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。A.财务控制部门B.内部审计部门C.法律合规部门D.外部监督部门正确答案：A88. 单选题：声誉危机管理的主要内容不包括()。A.提高

34、解决日常问题的能力B.提高发言人的沟通技能C.模拟训练和演习D.明确记载的危机处理决策流程正确答案：D89. 单选题：下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段B.银行业是高杠杆、高风险的行业C.资本监管是银行宏观审慎监管的核心D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用正确答案：D90. 单选题：【2014年真题】关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.实现路径决定了战略目标C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

35、D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同正确答案：B91. 多选题：【2013年真题】商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括（）。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水平的影响C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议正确答案：ABCE92. 单选题：【2012年真题】下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？()A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C

36、.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性正确答案：C93. 多选题：商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有()。A.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸B.银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸C.银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异D.商业银行在对资产负债表进行会计处理时，将功能货币转换成记账货币E.银行、负债之间的币种不匹配时正确答案：ABDE94. 单选题：经济资本主要用于规避银行的（）。A.非预期损失B.预期损失C.大规模损失D.普通性损失正确答案：A95

37、. 单选题：【2013年真题】下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践正确答案：B96. 多选题：下列属于国际会计准则对金融资产划分优点的有()。A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.基于会计核算的划分E.维持良好

38、的公共关系正确答案：ABD97. 单选题：证券组合的理论体现在以下哪个模式阶段?()A.资产负债风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段正确答案：B98. 单选题：个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。为核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作的风险点。A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款正确答案：C99. 多选题：银行监管方法包括()。A.资本监管B.市场准入C.现场检查D.非现场检查E.外部审计正确答案：ABCD100. 单选题：【2013年真题】下列属于市场风险的计量模型的是()。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型正确答案：D