全国自考__计量经济学__历年考试真题与答案

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1、.全国高等教育计量经济学自学考试历年（2009年10月2013年1月）考试真题与答案一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是( )A.总量数据B.横截面数据C.平均数据D.相对数据2.经济计量学起源于对经济问题的( )A.理论研究B.应用研究C.定量研究D.定性研究3.下列回归方程中一定错误的是( )A.B.C.D. 4.以Yi表示实际观测值，表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( )A.(Yi一)2=0B.(

2、Yi-)2=0C.(Yi一)2最小D.(Yi-)2最小5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项ui服从( )A.N(0，2)B.t(n-1)C.N(0，)(如果ij，则)D.t(n)6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( )A.0.32B.0.4C.0.64D.0.87.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( )A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( )A.e

3、i=0B.ei0C. eiXi=0D.Yi=9.下列方法中不是用来检验异方差的是( )A.安斯卡姆伯-雷姆塞检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Zi成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.间接最小二乘法D.工具变量法11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW统计量等于( )A.0.3B.0.6C.1D.1.412.如果dLDW0D.0，则该商品是( )A.正常商品B.非正常商品C.高档商品D.劣质商品21.如果某种商品需求的收入弹性系数0l，如果f(L，K)

4、f(L，K)，则称该生产函数为( )A.规模报酬大于B.规模报酬递增C.规模报酬递减D.规模报酬规模小于23.如果某商品需求的自价格弹性=1，则( )A.需求富有弹性B.需求完全有弹性C.单位需求弹性D.需求缺乏弹性24.下列各种用途的模型中，特别注重模型拟合优度的是( )A.经济预测模型B.结构分析模型C.政策分析模型D.专门模型25.如果Yt为平稳时间序列，则Yt为( )A.0阶单整B.1阶单整C.2阶单整D.协整二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。26.下列

5、现象中不属于相关关系的有()A.家庭消费支出与收入B.商品销售额与销售量、销售价格C.物价水平与商品需求D.小麦产量与施肥量E.成绩总分与各门课程分数27.常用的处理多重共线性的方法有()A.追加样本信息B.使用非样本先验信息C.进行变量形式的转换D.岭回归估计法E.主成分回归估计法28.在消费(Y)对收入(X)的回归分析中考虑性别的影响，则下列回归方程可能正确的有( ) A.Y=+X+uB.Y=+D+X+uC.Y=+uD. Y=+(DX)+uE. Y=+D+X+u29.根据样本数据和分析期限的不同，将宏观经济计量模型分为（ )A.月度模型B.季度模型C.半年度模型D.年度模型E.中长期模型3

6、0.下列检验中属于经济计量准则检验的有()A.判定系数检验B.序列相关检验C.方差非齐次性检验D.多重共线性检验E.联立方程模型的识别性判断三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)31.经济计量分析工作32.宏观经济计量模型的总体设计33.区间预测34.平稳时间序列35.恩格尔定律四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)36.简述回归分析和相关分析之间的区别。37.有限多项式滞后模型可以解决有限分布滞后模型的哪些问题38.简述识别的定义和种类。39.与单一需求方程模型相比，需求方程系统模型有哪些优点五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)40.根据某地区居民

7、过去10年的人均年储蓄额(Y)和人均年收入额(X)的历史数据，计算得：Xi=293，Yi=81，(Xi)(Yi)=200.7，(Xi)2=992.1，(Yi)2=44.9。求：(1)人均年储蓄额(Y)关于人均年收入额(X)的线性回归方程；(2)该回归方程的判定系数。41.根据某种商品在26个城市的销售量(Y)和销售价格(X)的横截面数据，对销售量(Y)关于销售价格(X)进行线性回归。为了检验回归模型的随机误差项是否存在异方差，将26对观测值按销售价格(X)从大到小排序。根据前面13对观测值，对销售量(Y)关于销售价格(X)进行线性回归，回归的残差平方和为RSS1=1536.8。根据后面13对观

8、测值，对销售量(Y)关于销售价格(X)进行线性回归，回归的残差平方和为RSS2=377.17。(1)试在5的显著性水平下判断回归模型的随机误差项是否存在异方差性。(F0.05(11，1I)=2.82，F0.05(12，12)=2.69)(2)如果回归模型的随机误差项存在异方差性，会对线性回归分析造成什么影响六、分析题(本大题共l小题，10分)42.在某种饮料的需求Q对其价格P的线性回归分析中，综合考虑“地区”因素和“季节”因素的如下影响：(1)“地区”(农村、城市)因素影响其截距；(2)“季节”(春、夏、秋、冬)因素影响其截距和斜率。试分析确定该种饮料需求的线性回归模型。全国2010年1月高等

9、教育自学考试计量经济学试题一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.弗里希将计量经济学定义为( )A.经济理论、统计学和数学三者的结合B.管理学、统计学和数学三者的结合C.管理学、会计学和数学三者的结合D.经济学、会计学和数学三者的结合2.有关经济计量模型的描述正确的为( )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学

10、方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述3.系统误差是由系统因素形成的误差。系统因素是指( )A.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素B.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素C.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验相互抵消的因素D.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验可能相互抵消的因素4.回归分析的目的为( )A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系B.研究解释变量和被解释变量的相关关系C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系D.研究解释变量之

11、间的依赖关系5.在X与Y的相关分析中( )A.X是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，X是非随机变量C.X和Y都是随机变量D.X和Y均为非随机变量6.随机误差项是指( )A.不可观测的因素所形成的误差B.Yi的测量误差C.预测值与实际值的偏差D.个别的围绕它的期望值的离差7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且( )A.与被解释变量Yi不相关B.与随机误差项ui不相关C.与回归值值不相关D.与残差项ei不相关8.判定系数R2的取值X围为( )A.0R22B.0R21C.0R24D.1R249.在一元回归模型中，回归系数通过了显著性t检验，表示( )A.0B.0C.0，

12、=0D.=0，010.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有( )A.F=-1B.F=0C.F=1D.F=11.当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是( )A.有偏估计量B.有效估计量C.无效估计量D.渐近有效估计量12.怀特检验适用于检验( )A.序列相关B.异方差C.多重共线性D.设定误差13.序列相关是指回归模型中( )A.解释变量X的不同时期相关B.被解释变量Y的不同时期相关C.解释变量X与随机误差项u之间相关D.随机误差项u的不同时期相关14.DW检验适用于检验( )A.异方差B.序列相关C.多重共线性D.设定误差15.设Yi=，Yi=居民消费支出，Xi=居

13、民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则截距变动模型为( )A.B.C.D.16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( )A.二者之一可以识别B.二者均可识别C.二者均不可识别D.不确定17.结构式方程过度识别是指( )A.结构式参数有唯一数值B.简化式参数具有唯一数值C.结构式参数具有多个数值D.简化式参数具有多个数值18.C-D生产函数中的要素产出弹性是指当其它投入要素不变时，该要素增加1时所引起的产出量的变化率，规模报酬不变是指A.B.C.D.19.在CES生产函数Y=A中，A的含义为( )A.效率参数，反映技术发达程度B.制度技术进步水平C.

14、相对技术进步水平D.科技进步率20.如果消费模型设定为,则所依据的理论假设为( )A.相对收入假设B.生命周期假设C.持久收入假设D.绝对收入假设二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。21.经济计量模型的评价准则主要有( )A.经济理论准则B.数学准则C.统计准则D.预测准则E.经济计量准则 22.多元回归模型通过了整体显著性F检验，则可能的情况为( )A.B.0，0C.=0，0D.0，=0E.=0，=0，=023.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因为( )A.

15、模型中存在异方差B.模型中存在虚拟变量C.经济变量相关的共同趋势D.滞后变量的引入E.样本资料的限制24.对于有限分布滞后模型，对它应用最小二乘法估计时存在的困难有( )A.产生多重线性B.产生异方差C.产生自相关D.损失自由度E.最大滞后期k较难确定25.应用经济计量模型进行结构分析的主要方法有( )A.随机关系分析B.方差分析C.比较静力学分析D.弹性分析E.乘数分析三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)26.时序数据27.一阶自相关28.异方差29.简化式模型30.完全多重共线性四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)31.用模型描述现实经济系统的基本原则。32

16、.简述最小二乘原理。33.简述存在异方差时普通最小二乘估计存在的问题。34.虚拟变量的使用原则是什么35.简述有限分布滞后模型估计的困难。五、简单应用题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)36.以19781997年中国某地区进口总额Y(亿元)为被解释变量，以地区生产总值X(亿元)为解释变量进行回归，得到回归结果如下：t=-261.09+0.2453XtSe=(31.327) ( )t=( ) (16.616)R2=0.9388 n=20要求：(1)将括号内缺失的数据填入；(计算结果保留三位小数)(2)如何解释系数0.2453；(3)检验斜率系数的显著性。(=5，t0.025(18)=2.1

17、01)37.设消费函数为，若月收入Xt在1000元以内和1000元以上的边际消费倾向存在显著差异，如何修改原来的模型分别写出两种收入群体的回归模型。38.考虑下述模型Ct= (消费方程)(投资方程)Pt=Ct+It+2t其中，C=消费支出，D=收入，I=投资，Z=自发支出；C、I和D为内生变量。要求：(1)写出消费方程的简化式方程；(2)用阶条件研究各方程的识别问题。六、综合应用题(本大题共1小题，9分)39.经济学家提出假设，能源价格上升导致资本产出率下降。据30年的季度数据，得到如下回归模型：Ln(Y/K)=1.5492+0.7135Ln(L/K)-0.1081LnP+0.0045t(16

18、.35) (21.69) (-6.42) (15.86)R2=0.98其中，Y=产出，K=资本流量，L=劳动投入，Pt=能源价格，t=时间。括号内的数字为t统计量。(计算结果保留三位小数)问：(1)回归分析的结果是否支持经济学家的假设；(2)如果在样本期内价格P增加60，据回归结果，资本产出率下降了多少(3)如何解释系数0.7135考试大收集整理全国2010年10月自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.同一统计指标按时间顺序记

19、录的数据列是( )A.时间数据B.时点数据C.时序数据D.截面数据2.在X与Y的相关分析中( )A.X是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，X是非随机变量C.X和Y都是随机变量D.X和Y均为非随机变量3.普通最小二乘准则是( )A.随机误差项ui的平方和最小B.Yi与它的期望值的离差平方和最小C.Xi与它的均值的离差平方和最小D.残差ei的平方和最小4.反映拟合程度的判定系统数R2的取值X围是( )A.0R22B.0R21C.0R24D.1R245.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是( )A.随机误差项期望值为零B.不存在异方差C.不存在自相关D.无多重共线性6.在回归模型Y=1+

20、2X2+3X3+4X4+u中，如果假设H020成立，则意味着( )A.估计值0B.X2与Y无任何关系C.回归模型不成立D.X2与Y有线性关系7.回归系数进行显著性检验时的t统计量是( )A.B.C.D.8.下列哪种情况说明存在方差非齐性( )A.E(ui)=0B.E(ui uj)=0，ijC.E()= (常数)D.E()=9.方差非齐性情形下，常用的估计方法是( )A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法10.若计算的DW统计量为0，则表明该模型( )A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.存在高阶序列相关11.模型中包含随机解释变量，且与误差

21、项相关，应采用的估计方法是( )A.普通最小二乘法B.工具变量法C.加权最小二乘法D.广义差分法12.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在( )A.异方差B.自相关C.多重共线性D.设定误差13.设分布滞后模型为Yt=为了使模型的自由度达到35，必须拥有多少年的观测资料( )A.37B.38C.40D.4314.设无限分布滞后模型为Yt=,该模型满足库伊克(koyck)提出的两个假设，则长期影响乘数是( )A.B.C.D.不确定15.设个人消费函数Yi=中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边

22、际消费倾向不变，该消费函数应引入虚拟变量的个数为( )A.1个B.2个C.3个D.4个16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( )A.二者之一可以识别B.二者均可识别C.二者均不可识别D.二者均为恰好识别17.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型是ln=3.5+0.91nXi，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将( )A.增加3.5B.增加0.35C.增加0.9D.增加918.狭义的设定误差不包括( )A.模型中遗漏了有关的解释变量B.模型中包含了无关解释变量C.模型中有关随机误差项的假设有误D.模型形式设定有误19.对自回归模型进行

23、估计时，若随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是( )A.koyck变换模型B.部分调整模型C.自适应预期模型D.自适应预期和部分调整混合模型20.下面关于简化式模型的概念，不正确的是( )A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D.简化式参数是结构式参数的线性函数21.当替代参数时，CES生产函数趋于( )A.线性生产函数B.CD生产函数C.投入产出生函数D.索洛增长速度方程22.设货币需求函数为，其中M是货

24、币需求量，Y是收入水平，r是利率。根据经济理论判断，应是( )A.B.C.D.23.在经济数学模型中，依据经济法规人为确定的参数，如固定资产折旧率，利息率，称为( )A.定义参数B.制度参数C.内生参数D.外生参数24.某种商品需求的收入弹性值等于0.8，这表明该种商品是( )A.必需品B.高档消费品C.劣质或淘汰商品D.吉芬商品25.在容量为N的截面样本中，对每个个体观测了T个时间单位形成的TSCS数据，其样本容量是( )A.N+TB.NTC.NTD.TN二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。

25、错选、多选、少选或未选均无分。26.对于经典线性回归模型，回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有( )A.无偏性B.线性性C.方差最小性D.确定性E.误差最小性27.下列哪些方法是检验方差非齐性的方法( )A.残差图分析法B.方差膨胀因子检测法C.样本分段比检验D.DW检验法E.简单相关系数检测法28.虚拟变量取值为0和1分别代表某种属性是否存在，其中( )A.0表示存在这种属性B.0表示不存在这种属性C.1表示存在这种属性D.1表示不存在这种属性E.0和1所代表的内容可以任意设定29.在截距变动模型Yi=a0+a1D+Xi+ui中，模型系数叙述正确的有( )A. a0是基础模型截距项B.

26、a1是基础模型截距项C. a0是公共截距项D. a1是公共截距系数E. a1是差别截距系数30.根据样本数据和分析年限的不同，将宏观经济计量模型分为( )A.月度模型B.季度模型C.年度模型D.中长期模型E.专门模型三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分,共15分)31.经济参数32.方差膨胀因子33k阶单整34规模报酬35虚拟变量四、简答题(本大题共4小题，每小题5分,共20分)36试述一元线性回归模型的经典假定。37多重共线性补救方法有哪几种.38简述CD生产函数的特性。39试述间接最小二乘法的计算步骤。五、计算题(本大题共2小题，每小题10分,共20分)40假定月收入在2000元以内

27、和2000以上的居民边际消费倾向存在显著差异，试建立适当的线性消费收入模型，并说明其实质。41设有限分布滞后模型为Yt=假设用2阶多项式变换，并使用普通最小二乘法估计这个模型，得到：要求：（1）求的估计值；（2）求X与Y的短期影响乘数，长期影响乘数。六、分析题(本大题共1小题，10分)42.根据相关数据得到了如下的咖啡需求函数方程：Ln=1.2789-0.1647LnXl+0.5115LnX2+0.1483LnX3-0.0089T-0.0961D1-0.157D2-0.0097D3R2=0.80其中X1，X2，X3，T，D1，D2，D3的t统计量依次为(-2.14)，(1.23)，(0.55)

28、，(-3.36)，(-3.74)，(-6.03)，(-0.37)。Y=人均咖啡消费量，X1=咖啡价格，X2=人均可支配收入，X3=茶的价格，T=时间变量，Di为虚拟变量，第i季时取值为1，其余为零。要求：(1)模型中X1，X2，X3系数的经济含义是什么(2)哪一个虚拟变量在统计上是显著的(3)咖啡的需求是否存在季节效应全国2011年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题。每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1经济计量学一词的提出者是（ ）A弗里德曼B丁伯根

29、C费里希D克莱茵2回归分析的目的是（ ）A研究解释变量对被解释变量的依赖关系B研究解释变量对被解释变量的相关关系C根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值D以上说法都不对3样本残差是指（ ）A个别的Yi围绕它的期望值的离差BYi的测量误差C预测值与实际值Yi的偏差D个别的Xi围绕它的期望值的离差4在简单线性回归模型中，的无偏估计量是（ ）ABCD5简单线性回归模型中，的最小二乘估计是（ ）ABCD6在回归模型中，总体回归模型的显著性检验F，第二自由度是（ ）An-1Bn-2Cn-3Dn-47根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=0时，有（ ）AF=1BF=-1CF=0DF=8样

30、本分段比较法适用于检验（ ）A序列相关B方差非齐性C多重共线性D设定误差9下列哪种情况属于存在序列相关（ ）ACov(ui，uj)=0，ijBCov(ui，uj)0，ijCCov(ui，uj)=2，i=jDCov(ui，uj)=，i=j10DW统计量的取值X围是（ ）ABCD11若查表得到dL和du，则不存在序列相关的区间为（ ）ABCD12在分布滞后模型中，短期影响乘数是指（ ）ABCD13设虚拟变量D影响线性回归模型中的截距，如何引进虚拟变量，使模型成为截距变动模型（ ）A直接引进DB按新变量DXi引进C按新变量D+Xi引进D无法引进14设截距系统变参数模型为：=a+bZi，当Zi为什么变

31、量时，该模型实质上是截距变动模型（ ）A内生变量B外生变量C虚拟变量D滞后变量15假定某需求函数，且需求量与季节有关，季节分为春、夏、秋、冬四季，引入4个虚拟变量得到虚拟变量模型，则模型参数估计量为（ ）A有效估计量B有偏估计量C非一致估计量D无法估计16设消费函数为,C为消费，X为收入，如果统计检验0成立，则城镇居民消费函数和农村居民消费函数是（ ）A相互平行的B相互垂直的C相互交叉的D相互重叠的17联立方程简化式模型中的简化式参数表示（ ）A内生解释变量对被解释变量的总影响B，内生解释变量对被解释变量的直接影响C前定变量对被解释变量的直接影响D前定变量对被解释变量的总影响18已知模型的普通

32、最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.6，则DW统计量的值近似为（ ）A1.6B0.8C0.4D0.219对于分段线性回归模型，其中不正确的是（ ）A虚拟变量D代表品质因素B虚拟变量D代表数量因素C以Xt=X*为界，前后两段回归直线的斜率不同D以Xt=X*为界，前后两段回归直线的截距不同20对于koyck变换模型，可用作Yt-1的工具变量是（ ）AYtBYt-1CXtDXt-121以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向是（ ）A需求导向B供给导向C混合导向D以上答案均不正确22如果一个变量的取值随着时间的推移而呈上升趋势，则这个变量的时间序列是（ ）A一阶单整序列B一阶协整序

33、列C平稳时间序列D非平稳时间序列23设为肥皂和洗衣粉的交叉价格弹性，则应有（ ）A0C1D124恩格尔曲线说明了（ ）A在价格固定情况下，收入对每种商品的消费的影响B在部分价格固定，部分价格变动情况下，收入对每种商品消费的影响C在价格上涨情况下，收入对每种商品消费的影响D在价格下降情况下，收入对每种商品消费的影响25设线性支出系统为：式中表示（ ）A边际预算份额B边际消费倾向C收入弹性D价格弹性二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。26经济计量模型的应用包括（ ）A

34、设定模型B检验模型C结构分析D经济预测E评价经济政策27简单线性回归模型对回归系数估计值的直观判断主要指（ ）A估计值的符号B估计值的大小C估计值的期望值D估计值的方差E估计值之间协方差28以下关于DW检验的说法，正确的有（ ）A要求样本容量较大BC要求解释变量中不含滞后因变量D能够判定所有情况E只适合一阶线性序列相关29在下列宏观经济模型中，内生变量是其中，C=总消费，I=总投资，Y=总收入，R=利率（ ）ACtBCt-1CYtDRtEIt30回归模型中可使用的回归模型为（ ）A较高，回归系数高度显著B较低，回归系数高度显著C较高，回归系数不显著D较低，回归系数不显著E低，回归系数高度不显著

35、三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)31经济计量学32总体回归模型33判定系数34恰好识别35价格弹性四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)36简述经济计量分析工作的程序。37对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个偏回归系数进行是否为0的t检验。38简述DW检验的决策规则。39用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难。五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)40根据12年的样本数据得到消费模型为：Se=(0.9453)(0.0217) R2=0.9909取显著性水平=5，查t分布表可知t0.025(12)=2.

36、179 t0.05(12)=1.782t0.025(10)=2.228 t0.05(10)=1.812要求：(1)检验回归系数的显著性。(2)给出斜率系数的置信区间。(计算结果保留三位小数)41有一个参数个数为4的线性回归模型，用一个容量为n=30的时序数据样本进行普通最小二乘估计，得到如下资料：取=5%，查表得dL=1.21，du=1.55，试根据这些资料计算DW统计量并对自相关情况进行判断。六、分析题(本大题共1小题，10分)42在研究生产函数时，我们得到如下两个模型模型I：Se (1.400) (0.087) (0.137)R2=0.878 n=21模型II：Se (2.990) (0.

37、021) (0.333) (0.324)R2=0.889 n=21其中，=产量，K=资本，L=劳动时数，t=时间，n=样本容量。模型下括号内为参数估计的标准误。=0.05，(18)=2.101，(17)=2.110请回答以下问题： (1)说明模型I中所有系数在统计上都是显著的。(2)说明模型II哪些参数的系数在统计上是不显著的。(3)若t和LnK之间相关系数为0.97，你将从中得出什么结论(4)模型I的规模报酬为多少（此部分答案未知）全国2011年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是

38、符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是（ ）A.时期数据B.面板数据C.时序数据D.截面数据2.根据经济行为构造的方程式是（ ）A.政策方程B.定义方程C.随机方程D.制度方程3.在联立方程模型中，税收方程的税率是一个（ ）A.内生参数B.外生参数C.控制变量D.政策变量4.在二元线性回归模型中，的无偏估计量为（ ）A.B.C. D. 5.利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线必然通过（ ）A.点B.点（0，0）C.点D.点6.根据判定系数与统计量的关系可知，当时，有（ ）A.B.C.D.7.按照经

39、典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）A.与随机误差不相关B.与残差不相关C.与被解释变量不相关D.与回归值不相关8.回归模型中不可使用的模型为（ ）A.较高，回归系数高度显著B. 较低，回归系数高度显著C. 较高，回归系数不显著D. 较低，回归系数显著9.下列可说明存在异方差的情况是（ ）A.B.C.（常数）D.10.若计算的统计量接近4，则表明该模型（ ）A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.存在高阶序列相关11.已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.8，则统计量的值近似为（ ）A.0.2 B.0.4C.0.8D.1.612.

40、样本分段比较法适用于检验（ ）A.序列相关B.异方差C.多重共线性D.设定误差13.设分布滞后模型为，为了使模型的自由度达到27，必须拥有多少年的观测资料（ ）A.32年B.33年 C.35年D.38年14.在分布滞后模型中，短期影响乘数是指（ ）A.B.C.D.15.设个人消费函数中，消费支出不仅与收入有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成按四个层次划分，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ）A.2个B.3个 C.4个D.5个16.在回归模型中，D为性别因素，则会产生的问题为（ ）A.异方差B.序列相关C.不完全多重线性相关D.完全多重线性相关17.当定性的因素

41、引进到经济计量模型时，需要使用（ ）A.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量18.在容量为的截面样本中，对每个个体观测了个时间单位形成的数据，其样本容量为（ ）A.B.C.D.19.单一需求方程的函数形式不包括（ ）A.线性支出系统B.线性需求函数C.半对数需求函数D.常数弹性需求函数20.某一时间序列经二次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（ ）A.1阶单整B.2阶单整C.K阶单整D.0阶单整二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。21.线性回归模型的普

42、通最小二乘估计的残差满足（ ）A.B.C.D.E.22.序列相关情况下，常用的估计方法有（ ）A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法E.广义最小平方法23.在下列宏观经济模型中，前定变量包括（ ）(C=总消费，I=总投资，Y=总收入，R=利率)A.B.C.D.E.24.非均衡经济计量模型包括（ ）A.基本模型B.方向模型C.数量模型D.随机模型E.模型25.考虑以下扩展的凯恩斯收入决定模型：Ct=0+1Yt+2Tt+u1t (消费函数)It=0+1Yt-1+u2t (投资函数)Tt=0+1Yt+u3t（税收函数）Yt=Ct+It+Gt(收入恒等式)用阶条件检查方程组的可识

43、别性有（ ）A.消费函数恰好识别B.投资函数恰好识别C.税收函数不可识别D.消费函数不可识别E.投资函数过度识别三、名词解释（本大题共5小题，每小题3分，共15分）26.判定系数27.最小二乘法28.方差扩大因子29.虚拟变量30.恰好识别方程四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）31.简述经典线性回归模型的经典假定。32.简述存在异方差时普通最小二乘估计存在的问题。33.常用来处理多重共线性的方法有哪几种.34.简述检验的局限性。35.简述间接最小二乘法的计算步骤。五、简单应用题（本大题共3小题，每小题7分，共21分）36.根据12年的样本数据得到消费模型为：取显著性水平，查分布

44、表可知：要求：（1）检验回归系数的显著性；（2）给出斜率系数的95置信区间。（计算结果保留三位小数）37.已知某公司库存商品额Y与销售额X的季度数据资料，假定最大滞后长度k=3，多项式的阶数m=2。要求：（1）试建立分布滞后模型；（2）假定用最小二乘法得到阿尔蒙多项式变换模型的估计式为写出分布滞后模型的估计式。38.使用30年的年度数据样本，得到某地区生产函数模型回归结果如下：其中，Y=地区生产总值(亿元)，L=劳动投入（亿元），K=资本存量（亿元）。（计算结果保留三位小数）。要求：（1）解释模型中两个解释变量回归系数的含义；（2）检验回归模型的整体显著性。=0.05,F0.05（2，27）=

45、3.42，F0.05（3，30）=2.92六、综合应用题（本大题共1小题，9分）39.设消费函数为,若月收入Xt在1000元以内、10002000元和2000元以上的边际消费倾向存在显著差异，如何修改原来的模型.修改后的模型有什么特点.（此部分答案未知）全国2012年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。选择题部分注意事项：1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、XX、XX号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂

46、其他答案标号。不能答在试题卷上。一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。1计量经济学模型是A揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述B.揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述C.揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用非随机性的数学方程加以描述D.揭示经济活动中各个因素之间的因果关系，用随机性的数学方程加以描述2选择模型的数学形式的主要依据是A数理统计理论B.经济统计理论C.经济行为理论D.数学理论3相关分析的目的

47、为A研究被解释变量对解释变量的依赖关系B.研究解释变量和被解释变量的相关关系C.研究随机变量间的相关形式及相关程度D.研究随机变量和非随机变量间的相关形式及相关程度4经典假定中误差项u具有零均值是指A随机误差项u的期望值为OB.残差项e的期望值为OC.随机误差项u的取值为OD.随机误差项u的观测值的均值为05最佳线性无偏估计量是A具有线性、无偏和最小方差性质的估计量B.具有线性、有偏和最小方差性质的估计量C.具有线性、有偏和最小误差性质的估计量D.具有线性、无偏和最小误差性质的估计量6拟合优度检验是检验A模型对总体回归线的拟合程度B.模型对样本观测值的拟合程度C.模型对回归参数的拟合程度D.模

48、型对解释变量的观测值的拟合程度7在X与Y的回归分析中AX是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，X是非随机变量C.X和Y都是随机变量D.X和Y均为非随机变量8相关系数r的取值X围为A1r4B.Or4C.0r2D.-1r19解释变量X的回归系数为2，下列哪种情况表明变量X是显著的.A.t统计量大于临界值B.t统计量的绝对值大于临界值C.t统计量小于临界值D.t统计量的绝对值小于临界值10多元回归模型中F检验的备择假设为A偏回归系数全为OB.偏回归系数不全为OC.常数项不为OD.偏回归系数都不为011最可能出现序列相关的样本数据类型是A时间序列数据B.虚拟变量数据C.截面数据D.混合数据12样

49、本分段比较法适用于检验A序列相关B.异方差C.多重共线性D.设定误差13随机解释变量情形下，常用的估计方法是A一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法14下列哪种方法不是检验异方差的方法.A残差图分析法B.方差比检验法C.方差扩大因子法D.怀特检验法15设Yi=0+1Xi+ui，Yi=居民消费支出，Xi=居民收入，D=1代表城镇居民，D=O代表农村居民，则斜率变动模型为AYi=0+1Xi+2D+uiB. Yi=(0+2)+1Xi+uiC. Yi=(0+1)+1Xi +uiD. Yi=0+1Xi+2DiX+ui16对于部分调整模型，采用什么方法估计参数比较合适.A普通最小二乘法B

50、.加权最小二乘法C.工具变量法D.广义差分法17使用二阶段最小二乘法估计参数，结构式参数估计量的性质为A无偏、一致B.有偏、一致C.无偏、非一致D.有偏、非一致18生产函数中的要素产出弹性是指当其它投入要素不变时，该要素增加1%时所引起的产出量的变化率，在C-D生产函数中如果+=1，则表示A资本产出弹性=劳动产出弹性B.产出的弹性为1C.资本和劳动增加一个单位，产出也增加一个单位 D.生产的规模报酬不变19C-D生产函数模型的资本产出弹性为A固定的B.随解释变量的变化而变化C.随被解释变量的变化而变化D.不确定20在Solow生产函数的含义为A技术进步对产出增长的贡献B.平均技术进步水平C.相

51、对技术进步水平D.技术进步率二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。21对于经典线性回归模型，随机误差项应满足的条件有A零均值B.同方差C.无多重共线性D.无序列相关E.无偏性22计量经济模型中序列相关的主要检验方法有A残差图法B.方差比检验法C.ADF检验法 D.DW检验法E.戈里瑟检验法23对于有限分布滞后模型，对它应用阿尔蒙多项式法主要解决了哪些问题.A多重共线性问题B.异方差问题C.产生自相关问题 D.损失自由度问题E.最大滞后期k的确定问题24若查

52、表得到DW上、下限dL和dU，则DW检验的不确定区间为A.dUDW4-dUB.4-dUDW4-dLC.dLDWdD.4-dLDW4E.0DWdL25应用经济计量模型进行结构分析的主要方法有A均值分析B.弹性分析C.比较静力 D.方差分析E.乘数分析非选择题部分三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）26截面数据27随机误差项28多重共线性29恰好识别30前定变量四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）31简述经济计量模型检验的工作内容。32简述在经典线性回归模型的假定满足的条件下最小二乘估计量的性质。33简述DW检验的假设条件。34什么是随机解释变量问题.随机解释变量问

53、题分为哪几种情况.35简述自适应预期模型的参数估计方法。五、简单应用题（本大题共3小题，每小题7分，共21分）绝密考试结束前全国2013年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。选择题部分注意事项：1答题前，考生务必将自己的考试课程名称、XX、XX号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。2每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，

54、请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。1经济计量学与数理经济学的区别在于是否考虑经济行为发生变化的A内生因素B确定性因素C随机因素D外生因素2在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是A时期数据B时点数据C时序数据D截面数据3选择模型的数学形式的主要依据是A经济统计理论B数理统计理论C宏观经济理论D经济行为理论4线性估计量是指与下述哪个变量的关系是线性的.A解释变量XB被解释变量YC误差项uD残差项e5最小二乘原理是A残差平方和最小B残差和最小C误差平方和最小D误差和最小6解释平方和ESS是指A.BC.D7按照经典假设，线性回归模型中的误差项ui应为零

55、均值、同方差，且与A被解释变量Yi不相关B其他随机误差项uj不相关C回归值不相关D残差项ei不相关8残差平方和随着解释变量个数的增加而A减少B不变C增加D先增加后减少9在一元回归模型中，回归系数通过了显著性t检验，表示A0B0CD10在回归模型中，序列相关是指A.Y与X相关B彼此相关CX2、X3与u相关DX2、X3彼此相关11在多元线性回归模型中，若某两个解释变量的相关系数接近1，则表明模型中存在A异方差B自相关C多重共线性D设定误差12加权最小二乘法就是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差的模型，然后使用下面方法估计参数A广义矩估计法B工具变量法C普通最小二乘法D间接最小二乘法13如果模型中存在与误差项相关的随机解释变量，则应该选择的参数估计方法为