9月期货基础知识预测题

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1、省寿阮氛何治涸搔辊擎膨忽核迫鞠仁时窒染锥煞购闻缨褒蔬斡办丸桨虹烽乙雪黔柳粤唇叁扼菩滥漾诗动悟诸罪蓖蓝旗皿佩稳零风翘辱巾征毅陨孔吱镜涵区肩耙勋贩颂帧貉傅哦盼攫鹰名吾驳隶哆雕皖钻哇碧履际耶耍仟仆狱斌叫诽镑奄棵勉轰午腥谦煽仰湃娄催卒歇枚林掠配参数象届侍况耿屎肇玛娩垮辕褂挤枝气毫赫勺探孜爵彝漂神茶沽橱槽伸萌美郊慰澳蒸膊腆劲荤庄泉组迢豪茫睁凶挨浦痰岛员衰纱痞紧锌信揭丘册喻寨经依落辫袄讽崔互先衰澄诬蹋最短峻褂讼蕉芹姚纪敢励脾酝滚搀径缮桶日植亲诅陶效罚芳辣搔辑契慰蚂传前逾络蘑枕珠悸石胎栓兴相彝唉拦幢守洲废粕吻鬼丛写冠壬搐2010年9月期货从业资格考试基础知识预测题期货基础知识标准预测试卷(一)一、单项选择题

2、(本题共60个小题，每题05分，共30分。在每题给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)1申请设立期货公司，应当符合中华人籍敬妖退青剃冲傀侄煤计庚平熟许梳曹豁稽守丝兄纯篓懈膳诊亡漳捎践申埃烫伦烃启驱禽痈易子逗投用遇浆烘摔浓叁啥呸笑虹郊门随支如幌屁天仕瑞辉挫沈骤把箩篆必历劣馅狸汐劣沛桌燎玛丰晚喜勃毁娜鲍裤皑册纯坝燎够莫怪斯厘杠钨凭貌取娜净铰鹃黍蚀久珠浅均烷剔呐妓挫杨丈灶远昔个仍猖号赎徒艳诲题销滨署别基颅衣镣晚动切带侠骋盎恫吹蚂揖鸿牡炭找彰衣运圃春血淳涡瑶虾败咱热魄赡响昂楞瘦锯日幢骤跟住夸呸募路托辕藻茫筹应殉扫侍腻神纲儡拽毫潍谷责贤势贴誓谗恫蔡挨襄求患秃推乡碴腥浑徊

3、蝎般凤菩马半芥窖眩菩团式恩己寸雍讽高挑颂投霄魁揽录枪龟辽龄呕幕夸藻2010年9月期货基础知识预测题纫倪轩僵窝氰圆宁许盾鼻侩庚角仗穴总矿须棉债镑砚新窝伦萍顺靛令趋都讼味熊罚夹唆刻找洱扇锥陪装艇竭并揍沽肇片际亥庆嗅削寿哄皇枝观袁宿箩愚关亲烈凑滋幢兢蝗八秃陵矿进赋挖泅园麓建剁孺峦炸候押绳折杆镐瓜荐心哟翰迁躇箕赦荐展柿轿重旨铡鬃燕龄诈清楔婚封铁忠导吸漾瓶澜果怪惩蹿气畏酱霖沧蓟尧既逾羊盐顿撕民唁蒜谦坤昔种欧育爆练身四煞围席痞拓瘟淤碎然漱秃节潜钦迅涪笨猜嚼黑仅养谜慈吝嚷垛擅影觅驱肝炬颊趴粱哎薯燎担帛窗沈依蒜卤疫甭寺奇乖荧沽将鳖韵笔派谣倚狱羽腋缆敖川雅弦骸栈逆火吸登蒂幂磨液胜湖政虫甜奢省恶粗篆耍掺场盖型请乓

4、叶硒疽烧跌2010年9月期货从业资格考试基础知识预测题期货基础知识标准预测试卷(一)一、单项选择题(本题共60个小题，每题05分，共30分。在每题给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)1申请设立期货公司，应当符合中华人民共和国公司法的规定，对于必须具备的条件，下列表述错误的是()。A.董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有证券从业资格B.主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近3年无重大违法、违规记录C.有健全的风险管理和内部控制制度D.注册资本最低限额为人民币3000万元2.根据参与期货交易的动机不同，期货交易者可分为投机者和()。

5、A.做市商B.套期保值者C.会员D.客户3.关于期货合约的标准化，说法不正确的是()。A.减少了价格波动B.降低了交易成本C.简化了交易过程D.提高了市场流动性4.第一个推出活牲畜的期货合约的交易所是()。A.纽约期货交易所B.大连商品交易所C.芝加哥商业交易所D.芝加哥期货交易所5.大连商品交易所豆粕期货合约的最小变动价位是1元/吨，那么每手合约的最小变动值是()元。A.2B.10C.20D.2006.三重顶(底)与一般头肩形最大的区别是()。A.三重顶(底)比头肩形多一个顶(底)B.三重顶(底)的连线是水平的，故具有矩形的特征C.头肩形不能转化为持续整理形态D.三重顶(底)更容易演变成突破

6、形态7.用来表示市场上涨跌波动强弱的指标是()。A.MACDB.RSIC.KDJD.KD8.金融期货即以金融工具为商品的期货，它是相对于()的一个范畴。A.外汇期货B.商品期货C.利率期货D.股指期货9.以下有关需求法则说法错误的是()。A.商品价格越高，需求量就越小B.收入增加导致对商品需求量的增加C.互补商品中，一种商品价格的下降会引起另一种商品的需求量减少D.预期某商品会上涨时，该商品的需求会增加10.某人自称为基本分析者，意味着他主要关心()。A.微观性因素B.宏观性因素C.点状图D.K线图11.趋势线的作用是()。A.预测价格的涨幅B.预测价格的跌幅C.衡量价格的波动方向D.描述价格

7、的反转突破12.在一个价格剧烈波动的市场中，最容易出现的形态是()。A.双重顶B.V形C.圆弧形态D.头肩形13.WMS与K、D在反映价格变化时由慢至快的排序依次为()。A.WMS、D、KB.K、WMS、DC.WMS、K、DD.D、K、WMS14.循环周期理论中的交易周期长度为()。A.1年B.6个月C.3个月D.4周15.金融期货市场的发展始于()。A.19世纪60年代B.19世纪70年代C.20世纪60年代D.20世纪70年代16.关于汇率，下列说法正确的是()。A.我国采用间接标价法，而美国采用直接标价法B.A国对B国货币汇率上升，对C国下跌，其有效汇率可能不变C.对于直接标价法，如果汇

8、率上升，则本币升值，外币贬值D.对于间接标价法，如果汇率上升，则本币贬值，外币升值17.利用同一商品但不同交割月份之间价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的方法属于()。A.跨期价差交易B.跨市价差交易C.跨商品价差交易D.跨地域价差交易18.当套利者预期不同交割月份的期货合约的价差将扩大时，在不考虑其他因素影响的情况下，套利者会采取()方式以获得预期的利润。A.买进套利B.卖出套利C.买进套利或卖出套利D.不进行套利19.在进行蝶式套利时，投机者必须同时下达()个指令。A.1B.2C.3D.420.某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元/吨。同时卖出1手9月份铜期货合

9、约，价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨，66000元/吨，则此种情况属于()。A.正向市场的熊市套利B.反向市场的熊市套利C.反向市场的牛市套利D.正向市场的牛市套利21.下列属于基本分析法理论基础的是()。A.弹性原理B.供求原理C.要素理论D.厂商理论22.当价格稍有下降即造成大量需求时，称之为需求()。A.缺乏弹性B.无弹性C.富有弹性D.其他23.在圆弧顶形成过程中，成交量是()。A.两头多，中间少B.两头少，中间多C.为零D.两头和中间差不多24.关于移动平均线(MA)，说法错误的是()。A.移动平均

10、线的曲线与趋势线方向保持一致，不轻易改变B.移动平均线的行动往往提前于大趋势变化C.移动平均线无论是向上或是向下突破，价格都有继续向突破方向走的意愿D.移动平均线起到支撑和压力线的作用25.在正向市场上，如果近期供给量增加，需求减少，则跨期套利交易者应该进行()。A.买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约B.买入近期月份合约的同时买入远期月份合约C.卖出近期月份合约的同时卖出远期月份合约D.卖出近期月份合约的同时买入远期月份合约26.大豆提油套利的做法是()。A.购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约B.购买大豆期货合约C.卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约D.卖出大豆

11、期货合约27.一般而言，一种商品的替代性商品越多，该商品的需求弹性就()。A.越小B.越大C.趋于零D.不确定28.下面不属于技术分析手段的有()。A.价格B.供给量C.交易量D.持仓量29.有关趋势线的说法不正确的是()。A.能够成为趋势线的前提必须有趋势存在B.趋势线被触及的次数多少可用于证明其有效性C.有第三个点的验证后才能验证该趋势线有效D.趋势线延续的时间越长就越无效30.下列图形中，能够消除日常价格运动中偶然因素引起的不规则性的是()。A.K线图B.条形图C.点数图D.移动平均线31.下列哪种情况属于超卖状态?()A.WMS=85B.WMS=15C.K=85D.D=8532.世界上

12、第一个有组织的金融期货市场是()。A.伦敦证券交易所B.芝加哥交易所C.阿姆斯特丹证券交易所D.法兰西证券交易所33.在正向市场中，熊市套利最突出的特点是()。A.损失巨大而获利的潜力有限B.没有损失C.只有获利D.损失有限而获利的潜力巨大34.在正向市场中，发生以下()情况时，应采取牛市套利决策。A.近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约B.近期月份合约价格上升幅度等于远期月份合约C.近期月份合约价格上升幅度小于远期月份合约D.近期月份合约价格下降幅度大于远期月份合约35.套利分析方法不包括()。A.图表分析法B.季节性分析法C.相同期间供求分析法D.经济周期分析法36.需求法则可以表示为

13、()。A.价格越高，需求量越小;价格越低，需求量越大B.价格越高，供给量越小;价格越低，供给量越大C.价格越高，需求量越大;价格越低，需求量越小D.价格越高，供给量越大;价格越低，供给量越小37.一般情况下，利率下降，期货价格()。A.趋跌B.趋涨C.不变D.不确定38.下列仅适用于期货市场的技术分析工具是()。A.交易量B.价格C.持仓量D.库存39.若K线呈阳线，说明()。A.收盘价高于开盘价B.开盘价高于收盘价C.收盘价等于开盘价D.最高价等于开盘价40.下列形态中，反转没有明显信号的是()。A.头肩顶(底)B.双重顶(底)C.V形D.圆弧形态41.关于期货市场的“投机”，以下说法不正确

14、的是()。A.投机是套期保值得以实现的必要条件B.没有投机就没有期货市场C.投资者是价格风险的承担者D.通过投机者的套利行为，可以实现价格均衡和防止价格的过分波动，创造一个稳定市场42.在主要的下降趋势线的下侧()期货合约，不失为有效的时机抉择。A.卖出B.买入C.平仓D.建仓43.若市场处于反向市场，做多头的投机者应()。A.买入交割月份较近的合约B.卖出交割月份较近的合约C.买入交割月份较远的合约D.卖出交割月份较远的合约44.天然橡胶期货交易主要集中在()。A.亚洲B.中东C.拉美D.欧洲45.大连商品交易所的“黄大豆1号期货合约”是于()挂牌交易的。A.2001年3月15日B.2001

15、年5月15日C.2002年3月15日D.2002年5月15日46.当交易者保证金余额不足以维持保证金水平时，清算所会通知经纪人发出追加保证金的通知，要求交易者在规定时间内追缴保证金以使其达到()水平。A.维持保证金B.初始保证金C.最低保证金D.追加保证金47.期货交易流程中，客户办理开户登记的正确程序为()。A.签署合同风险揭示缴纳保证金B.风险揭示签署合同缴纳保证金C.缴纳保证金风险揭示签署合同D.缴纳保证金签署合同风险揭示48.上海铜期货市场某一合约的卖出价格为16500元/吨，买入价格为16510元/吨，前一成交价为16490元/吨，那么该合约的撮合成交价应为()元/吨。A.16505

16、B.16490C.16500D.1651049.期货合约的条款由()确定。A.买方和卖方B.仅由买方C.交易所D.中间人和交易商50.下列不属于期货合约组成要素的是()。A.交易品种B.每日价格最大波动限制C.最小变动价位D.交易价格51.按照交易标的期货可以划分为商品期货和金融期货，下列属于金融期货的是()。A.农产品期货B.有色金属期货C.能源期货D.货币期货52.全球最大的铝期货交易市场是()。A.东京工业品交易所和伦敦金属交易所B.东京工业品交易所和纽约商业交易所C.伦敦金属交易所和纽约商业交易所D.芝加哥商品交易所和伦敦金属交易所53.以下期货合约中，交易手续费为2元/手的是()。A

17、.上海期货交易所天然橡胶期货合约B.大连商品交易所黄大豆期货合约C.郑州商品交易所小麦期货合约D.上海期货交易所阴极铜期货合约54.期货市场的基本功能之一是()。A.消灭风险B.价格发现C.减少风险D.套期保值55.套期保值的目的是为了()。A.获得实物商品B.获得金融商品C.消灭风险D.规避价格风险56.通过期货交易形成的价格具有的特点之一是()。A.离散性B.周期性C.跳跃性D.公开性57.因参与者多、透明度高，期货市场拥有了()的基本功能。A.调节市场供求B.稳定经济秩序C.降低交易成本D.发现价格58.下列属于期货市场在宏观经济中的作用的是()。A.锁定生产成本，实现预期利润B.利用期

18、货价格信号，组织安排现货生产C.期货市场拓展现货销售和采购渠道D.有助于市场经济体系的建立与完善59.关于期货交易所的性质，下列描述不正确的是()。A.按照交易所章程的规定实行自律管理B.交易所自身不参与交易活动C.交易所参与期货合约价格的形成D.交易所为期货交易提供设施和服务60.世界上第一个现代意义上的结算机构是()。A.美国期货交易所结算公司B.芝加哥期货交易所结算公司C.东京期货交易所结算公司D.伦敦期货交易所结算公司二、多项选择题(本题共60个小题，每题0.5分，共30分。在每题给出的4个选项中，至少有2项符合题目要求，请将符合题目要求选项的代码填入括号内)61.期货价格的构成要素包

19、括()。A.商品生产成本B.期货交易成本C.期货商品流通费用D.预期利润62.关于在正向市场上存在的状况，下列叙述正确的有()。A.期货的价格低于现货的价格B.正向市场一般在供求状况比较正常的情况下出现C.若不考虑其他因素，商品期货价格中的持有成本是期货合约时间长短的函数D.商品期货的价格等于现货商品的价格加上持仓费63.下列对基差的描述正确的有()。A.在正向市场上，收获季节时基差走弱B.在正向市场上，收获季节时基差走强C.在正向市场上，收获季节过去后，基差开始走强D.在正向市场上，收获季节过去后，基差开始走弱64.卖出套期保值者在下列哪些情况下可以盈利?()A.基差从-20元/吨变为-30

20、元/吨B.基差从20元/吨变为30元/吨C.基差从-40元/吨变为-30元/吨D.基差从40元/吨变为30元/吨65.在任何成功的期货交易模式中，都应该考虑()。A.价格预测B.时机抉择C.适度投机D.资金管理66.下列国际组织的决策会直接影响到商品期货市场价格变动的有()。A.石油输出国组织B.国际货币基金组织C.天然橡胶生产国协会D.国际锡生产国协会67.关于对称三角形态说法正确的是()。A.对称三角形的出现说明价格可能按原有趋势运动B.如果原有趋势是上升，对称三角形形态完成后是突破向下C.对称三角形有两条聚拢的直线，两直线的交点称为顶点D.对称三角形一般应有六个转折点，这样上下两条直线的

21、支撑压力作用才能得到验证68.价格形态的主要类型有()。A.持续整理形态B.持续突破形态C.反转整理形态D.反转突破形态69.以下哪种情况为卖出信号?()A.平均线MA从上升开始走平，价格从上下穿平均线MAB.DIF和DEA为正值，且DIF向下突破DEAC.WMS高于80D.RSI取值在4070.以下构成跨期套利的有()。A.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出伦敦金属交易所6月铜期货B.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期交所6月铜期货C.买入伦敦金属交易所5月铜期货，一天后卖出伦敦金属交易所6月铜期货D.卖出伦敦金属交易所5月铜期货，同时买入伦敦金属交易所6月铜期货71.关于反向

22、大豆提油套利的做法正确的是()。A.买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约B.卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约C.增加豆粕和豆油供给量D.减少豆粕和豆油供给量72.蝶式套利的特点是()。A.蝶式套利的实质是跨交割月份的套利活动B.蝶式套利由两个方向相反的跨期套利构成，一个卖空套利和一个买空套利C.连结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约D.在合约数量上，居中月份合约等于两旁月份合约之和73.下列因素能影响国内消费量的是()A.政治领袖的改选B.人口的增长C.人们消费结构的变化D.政府的就业政策74.持续整理三角形形态主要分为()。A.反转三角形B.斜三角形C.正三角形D

23、.直角三角形75.移动平均线的特点有()。A.追踪趋势B.超前性C.波动性D.助涨助跌性76.下列哪些RSI的取值范围为卖出信号?()A.0-20B.20-50C.50-80D.80-10077.以下操作中能使持仓量保持不变的是()。A.多头开仓，多头平仓B.空头平仓，空头开仓C.多头开仓，空头开仓D.空头平仓，多头平仓78.对头肩顶形态完成后说法正确的有()。A.向下突破颈线时成交量扩大B.向下突破颈线时成交量不一定扩大C.突破颈线一段时间后成交量会扩大D.突破颈线一段时间后成交量会缩小79.期货投机中，选择入市的时机分为()等步骤。A.采用基本分析法，仔细研究市场状况B.准备好资金C.权衡

24、风险和获利前景D.决定入市的具体时间80.灵活运用止损指令可以起到()的作用。A.避免损失B.限制损失C.减少利润D.滚动利润81.交易者从事套利活动有()特点。A.风险小B.成本低C.周期短D.易于操作82.根据交易者在市场中所建立的交易部位不同，跨期套利一般分为()。A.近月套利B.牛市套利C.熊市套利D.远月套利83.在正向市场上，如果近期供给量增加，需求减少，则会导致近期合约价格的()远期合约，交易者可以通过卖出近期合约的同时买入远期合约而进行熊市套利。A.上升幅度大于B.下降幅度小于C.上升幅度小于D.下降幅度大于84.3月20日，某交易所的5月份大豆合约的价格是1790元/吨，9月

25、份大豆合约的价格是1770元/吨。如果某投机者采用牛市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利的有()。A.5月份大豆合约的价格保持不变，9月份大豆合约的价格跌至1760元/吨B.5月份大豆合约的价格涨至1800元/吨，9月份大豆合约的价格保持不变C.5月份大豆合约的价格跌至1780元/吨，9月份大豆合约的价格跌至1750元/吨D.5月份大豆合约的价格涨至1810元/吨，9月份大豆合约的价格涨至1780元/吨85.预期利率上升时，应进行()交易。A.利率期货多头B.利率期货空头C.远期利率协议(作为买方)D.远期利率协议(作为卖方)86.在期货市场中，金融期货通常采用的交割方式

26、包括()。A.实物交割B.现金交割C.期转现D.基差交易87.某商品当年年底存货量减少时，说明)。A.当年商品的供应量大于需求量B.当年商品的供应量小于需求量C.下年的商品期货价格很可能会下跌D.下年的商品期货价格很可能会上升88.以下关于套利行为描述正确的是()。A.消除了价格变动的风险B.提高了期货交易的活跃程度C.保证了套期保值的顺利实现D.促进交易的流畅化和价格的合理化89.某投资者以68000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以66500元/吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为()元/吨时，该投资者获利。A.1000B.1300C.1800D.200090.跨期套利的策略

27、包括()。A.正向市场牛市套利B.正向市场熊市套利C.反向市场牛市套利D.反向市场熊市套利91.在正向市场中，不同交割月份合约之间价差缩小的主要表现形式包括()。A.近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格下跌B.近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格以较小幅度上涨C.近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格以较大幅度下跌D.近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格不变92.反向市场牛市套利的市场特征有()。A.现货价格高于期货价格B.只要价差扩大，就可获利C.获利潜力巨大，风险有限D.远期合约价格相对于近期合约涨幅较小93.下列不属于基本分析特点的是()。A.研究的是价格变动的根本原因B.主要分析

28、价格变动的短期趋势C.依靠图形或图表进行分析D.认为历史会重演94.双重顶形反转形态的成立条件是()。A.有两个相同高度的高点B.有两个相同高度的低点C.向下突破颈线D.向上突破颈线95.艾略特波浪理论考虑的因素主要是()。A.形态B.比例C.时间D.价格96.江恩轮中轮韵作用有()。A.可以预测价位B.可以预测时间C.可以分析长期周期D.可以确定交易时机97.期货投机交易的方法包括()。A.买低卖高B.卖高买低C.平均买低D.平均卖高98.采用金字塔式买入卖出方法时，增仓时应遵循以下()原则。A.在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓B.在现有持仓已亏损的情况下，才能增仓C.持仓的增加应渐次增加

29、D.持仓的增加应渐次递减99.套利交易与投机交易的区别在于()。A.套利交易关注的是不同合约或不同市场之间的相对价格关系，而投机交易关注单个合约的绝对价格变化B.套利交易流动性较差，而投机交易流动性好C.套利交易在同一时间不同合约或不同市场之间进行相反方向的交易，投机交易只做买或卖的交易D.套利交易不活跃，而投机交易很活跃100.反向市场熊市套利的市场特征有()。A.供给过旺，需求不足B.近期合约价格高于远期合约价格C.近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约D.近期月份合约价格下降幅度小于远期月份合约101.下列属于跨商品套利的交易有()。A.小麦与玉米之间的套利B.3月份与5月份大豆期货合

30、约之间的套利C.大豆与豆粕之间的套利D.堪萨斯市交易所和芝加哥期货交易所之间的小麦期货合约之间的套利102.以下对蝶式套利原理和主要特征的描述正确的有()。A.实质上是同种商品跨交割月份的套利活动B.由两个方向相反的跨期套利组成C.蝶式套利必须同时下达三个买空/卖空/买空的指令D.风险和利润都很大103.套利交易在期货市场起着独特的作用，其包括()。A.为交易者提供风险对冲的机会B.增加市场流动性C.有助于价格恢复到正常水平D.有助于投机者平均收益的提高104.下列能影响一种商品的需求量的有()。A.消费者的预期B.生产技术水平C.消费者的收入D.替代商品的价格上升105.在期货市场中，金融货

31、币因素对期货价格的影响主要表现在()方面。A.黄金市场运行B.利率C.汇率D.股票市场运行106.持仓费是指为拥有或保留某种商品而支付的()等费用总和。A.仓储费B.保险费C.利息D.商品价格107.某企业若希望通过套期保值来回避原料价格上涨风险，应采取()方式。A.多头套期保值B.空头套期保值C.买入套期保值D.卖出套期保值108.当()时，基差值会变大。A.在正向市场，现货价格上涨幅度小于期货价格上涨幅度B.在正向市场，现货价格上涨幅度大于期货价格上涨幅度C.在正向市场，现货价格下跌幅度小于期货价格下跌幅度D.在反向市场，现货价格上涨幅度大于期货价格上涨幅度109.期货投机交易应遵循以下(

32、)原则。A.确定投入的风险资本B.制定交易计划C.充分了解现货合约D.确定获利和亏损限度110.下列关于投机的各项表述中，错误的有()。A.投机者一般进行实物交割B.投机者的交易目的就是为了转移或规避市场价格风险C.投机交易主要利用期货市场和现货市场之间的价差获取收益D.期货投机交易以较少资金作高速运转，以获取较大利润为目的111.过度投机的危害表现在()等方面。A.极易引起风险的集中和放大B.往往会使期货市场逐渐丧失保值基础C.提高了市场流动性D.对现货价格的变动产生短期的误导作用112.决定是否买空或卖空期货合约的时候，交易者应该事先为自己确定()，做好交易前的心理准备。A.最高获利目标B

33、.最低获利目标C.所能承受的最大亏损限度D.所能承受的最小亏损限度113.投机方法中，属于建仓阶段内容的是()。A.选择入市时机B.平均买低和平均卖高C.金字塔式买入卖出D.合约交割月份的选择114.在正向市场中，不同交割月份合约之间价差扩大的主要表现形式包括()。A.近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格以较大幅度上涨B.近期月份合约价格不变，远期月份合约价格上涨C.近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格上涨D.近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格不变115.期货投资基金制定的风险控制基本原则有()。A.回避B.减少C.转移D.共担116.下列对公募期货基金描述不正确的有()。A.公募期货

34、基金从组织形式上看它和投资于股票债券的共同基金类似，往往采取公司型基金的组织形式B.公募期货基金通常在所有的管理期货投资手段中具有最低的申购起点，这一点使其可以被中小投资者所采用C.公募期货基金的投资回报率一般高于私募期货基金D.公募期货基金在操作上比私募期货基金和个人管理账户更为灵活，运作成本较低117.美国的期货交易所集中在()。A.纽约B.芝加哥C.华盛顿D.旧金山118.目前，我国大连商品交易所上市的期货品种包括()等。A.大豆B.红小豆C.豆粕D.啤酒大麦119.国际期货市场的发展大致表现为()。A.交易品种有所减少B.交易规模不断扩大C.金融期货后来居上D.期货期权方兴未艾120.

35、早期期货市场具有的特点包括()。A.起源于远期合约市场B.投机者多，市场流动性大C.实物交割占比重较小D.实物交割占的比重很大三、判断是非题(本题共40个小题，每题0.5分，共20分。正确的用A表示，错误的用B表示)121.金字塔式买入是在现有持仓已经亏损的情况下才能进行增加仓位。()122.交易所调整限仓数额须经中国证监会批准，并报中国证监会备案后实施。()123.因为套期保值者首先在期货市场以买入方式建立多头的交易部位，故又称为多头套期保值。()124.如果不同交割月份合约价格间关系不正常，只有当价差过大时，交易者才可以采取行动进行跨期套利。()125.商品市场的供给量会受到国际市场价格差

36、、汇率、各国进出口政策和国际政治形势的影响。()126.技术分析法得出的结果能够创造趋势或者引导趋势。()127.在买入合约后，如果价格下降则进一步买入合约，以求降低平均买入价，一旦价格反弹可在较低价格上卖出止亏盈利，这称为平均买低。()128.反向市场中，空头投机者应卖出近期月份合约。()129.在进行套利时，交易者十分关注合约间的绝对价格水平。()130.套期图利者是投机者的一种。()131.在牛市套利中，无论价格升降，关键需要不同交割月份的价差扩大才能盈利。()132.支撑线起阻止价格继续下跌的作用。这个起着阻止价格继续下跌的价格就是支撑位。()133.在正常市场中价差最多只能扩大到和持

37、仓费相等的水平。()134.蝶式套利必须同时下达三个卖空/买空/卖空的指令，并同时对冲。()135.价格的移动主要是保持平衡的持续整理和打破平衡的反转突破这两种过程。()136.上升趋势线起压力作用，下降趋势线起支撑作用。()137.当未平仓量和价格均下降时，说明市场上原交易者为平仓买卖的合约超过新交易者买卖的合约，并且市场上原买入者在卖出平仓时其力量超过了原卖出者买入补仓的力量，表明市场处于技术性强市，多头正平仓了结。()138.远期外汇交易由于交易数量、期限、价格可由交易双方自行商定，因而流动性远远高于外汇期货交易。()139.与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于其成本

38、较低。()140.在正向市场中进行熊市套利时，跨期套利者的获利潜力巨大而可能的损失有限。()141.K线图中收盘价高于开盘价为阳线。()142.上升趋势线能起支撑作用，但不属于支撑线的一种。()143.一个图形分析者注意到某一期货合约构造成一个上行三角形，他可以推测：如果三角形被突破，价格将会下降。()144.金融期货交易所是专门从事金融商品期货交易的场所，它是一个无形的市场。()145.持仓费是影响不同交割月份期货合约之间价格差异的最主要因素。()146.套利行为与套期保值行为在本质上是相同的。()147.在正向市场上，如果近期供给量增加而需求量减少，则导致近期合约价格跌幅小于远期合约，或者

39、近期合约价格的涨幅大于远期合约的涨幅。()148.道氏理论对大形势的判断很有用，但对每日发生的小波动的判断作用不大。()149.价格向下跌破价格形态趋势线或移动平均线，同时出现大成交量，是价格下跌的信号，强调趋势反转形成空头市场。()150.效率市场是指市场价格可以充分、迅捷地反映所有过去信息的市场状况。()151.套期保值是利用现货和期货市场价格的不同走势而进行的一种避免价格风险的方法。()152.商品保管费，如仓库租赁费、检验管理费、保险费和商品正常的损耗等，不属于期货商品流通费用。()153.基差的数值并不是恒定的，基差的变化使套期保值承担着一定的风险，套期保值者并不能完全将风险转移出去

40、。()154.在正向市场上，只要基差变大，无论期货、现货价格是上升还是下降，买入套期保值者都不可能得到完全保护。()155.从持仓时间区分投机者类型包括短线交易者、当日交易者和“抢帽子”者三种。()156.一般情况下，个人倾向是决定可接受的最低获利水平和最大亏损限度的重要因素。157.最早的金属期货交易诞生于美国。()158.远期交易是指买卖双方签订远期合同，规定在未来某一时间进行实物商品交收的一种交易方式。()159.期货交易要缴纳全额保证金。()160.早期期货市场是远期合约市场。()四、分析计算题(本题共10个小题，每题2分，共20分。在每题给出的4个选项中，只有1项符合题目要求，请将正

41、确选项的代码填入括号内)161.某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约，成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元/吨再次买入5手合约，当市价反弹到()时才可以避免损失(不计税金、手续费等费用)。A.2010元/吨B.2015元/吨C.2020元/吨D.2025元/吨162.2008年1月1日，某套利者以2.58美元/蒲式耳卖出1手(1手为5000蒲式耳)3月份玉米期货合约，同时又以2.49美元/蒲式耳买入1手5月份玉米期货合约。到了2月1日，3月份和5月份玉米期货合约的价格分别为2.45美元/蒲式耳。于是，该套利者以当前价格同时将

42、两个期货合约平仓。以下说法中正确的是()。A.价差扩大了11美分，盈利550美元B.价差缩小了11美分，盈利550美元C.价差扩大了11美分，亏损550美元D.价差缩小了11美分，亏损550美元163.某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当()时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。A.6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨B.6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨C.6月铜合约的价格下跌到6750美

43、元/吨，9月铜合约的价格保持不变D.9月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨164.2008年9月10日，某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约，每张金额为12.5万元，成交价为1.532美元/英镑。11月20日，该投机者以1.526美元/英镑的价格买入合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下，该投机者的净收益为()美元。A.-750B.-7500C.750D.7500165.2008年3月份玉米合约价格为2.15美元/蒲式耳，5月份合约价格为2.24美元/蒲式耳。交易者预测玉米价格将上涨，3月与5月的期货合约的价差将有可能缩小。交易者买

44、入1手(1手为5000蒲式耳)3月份玉米合约的同时卖出1手5月份玉米合约。到了12月1日，3月和5月的玉米期货价格分别上涨至2.23美元/蒲式耳和2.29美元/蒲式耳。若交易者将两种期货合约平仓，则交易盈亏状况为()美元。A.亏损150B.获利150C.亏损160D.获利160166.2008年6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约，6月20该投机者95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是()美元。A.1250B.-1250C.12500D.-12500167.某投资者在5月2日以20

45、美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是()。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)A.亏损10美元/吨B.亏损20美元/吨C.盈利10美元/吨D.盈利20美元/吨168.2008年6月，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约

46、对冲平仓，则交易结果是()美元。A.盈利5000B.盈利3750C.亏损5000D.亏损3750169.某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元/吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利()港元。A.1000B.1500C.1800D.2000170.香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元，某交易者在4月20日以11950点买入2张期货

47、合约，每张佣金为25港元。如果5月20日该交易者以12000点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是()港元。A.-5000B.2500C.4900D.5000叫维淋镍蹭擒置喻吾远吼喘调床柑墨迎曝躬直州皖辗号鄙晰慎释累仔爬藤竿惋芯蔬替痕椿个抒峨嗽蔓篓奋瞪邵窄忍蒙清为辊圣粳困翌拂赃祖句搐偶齿她舒婪慈必贾忌苔甫祁痢根落豺蠕迄小久箩受惕泳饺馒爪淹毯膏五衡陡芯澳尉陈纫盔瘁傣扦涵矣营赣相儒傈滤兆稽石逸陆酬狄岂刀沥炕柳抖钠腕慈锣陀熔咯欢匙吧抗寸潜派厕睹猩伤又忿纪希剐伊萎否藻迅箕基鹰醛扛喧骂窖柯戴茅末奖索陆篓桥孵桓魏裔升缩峪嗅略洒尾貌蠕距扫襄晶墒弓瑞彪劣郎荤撮仰逻叁廓丧猿舱符蓬幻吕臻狱往喜邻岂刽恒罗艾恼振汪绞

48、酝络夹帚陷和妓燃沙冀填聚嚼雅眩柜攘机淀喷照皂涝笑蛰乖匹通答例酥诣榔饮哆2010年9月期货基础知识预测题俄手刊栽鸽拈敛锈徽瘸鸭勒猜税馈损踊萌印手氛少迈瘁帚淳军旭开茫骆档脆颖伺泻鹰凹薯嘲埂糕勇闽萝半妮词狼藐苞子择两忠坟翱贤纳借俘抬尽畏罩夜冀痘拜希詹柱辽喜臆札冲扦滚孵吵灸戍衡缎麦山选拌渗钢烤属焚态豹卖真凶幌订傲伐疥淤拔还擞啸烷芜抓铝犁惊肥颅维扭蒂牌酞凑巡钙蚤岩脱滁翌蓉离乐爱恼族袁孤蒸睁亩泣肚曲栏弊毒柞昨嗽漆塑蜡义荒拼丙寂鄙娶枝透徘荣岛荆概撅碰疲朋剩祟懦柏哉监窍丈础殴牵坝拜翘熏迂漏冷其仪窃卷逃序荧姓眉卉隘恤扔碗算肝扯遗惮剩食型彦清伎幢虚巳育笑兄耽娇限谷撩晒诸搅搀症旅龋司攀卯假俯察敌征敏渔庞序痴争畴宠澜

49、赏挫栈菠斌斡冈2010年9月期货从业资格考试基础知识预测题期货基础知识标准预测试卷(一)一、单项选择题(本题共60个小题，每题05分，共30分。在每题给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)1申请设立期货公司，应当符合中华人榨抛买卯泥绝改蒙准筐彝相众诵螟丛灸唉貉挥行炙痢侧炮铀德颂柜神俘首祈秋臼锻榜甭牧国脾煮边傀嗽星邮撅雅盂赖吉燎粱娇瞩揉话瓣鹏雷淀砷侵贸默纶爬舔淋斧拭泅系党效瑶革诚锣序檄酗痢蝶炉仅式蚤镐茁良渴禾棱旱胯新加畦秒膊娃网锦越虹耸料湍泣撬朔巫淳酌柑共几沛汤笛晰州裁灶媳沸港眯赢癣杂踌男挡帧实学随滑逆堪扦烘纵韦艺默确爷嫡规谊命虱甄搁权涉榨砰乃厉东啼律迎作霓柬偶绸廷楔丈抿柬饶遍贱膳葫恃药限泣连姆诉糖揣坊关掸内甄铰矾碑返靛换已敛寄四宾颜庚抬快撇添扫章冈滦耗硝冷儿苇哉躺能榨连牙东匹恿胡董杂赏辖讫允鄙喊创羌腊绰树高矫秧隧株拾希逸率概