《风险分析与模拟实验》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风险分析与模拟实验（4页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、风险分析与模拟实验报告实验时间：系别：专业班级：学 号：姓名：成 绩：【实验目的】深化学生在风险分析与模拟课程中学到的金融风险管理的基本概念和得到金融 风险管理的基本程序与方法，熟练使用风险管理系统进行风险分析与计算，提高学生独 立进行风险分析和管理，逐步提高学生进行风险识别，度量与管理的能力。【实验材料】一、巴克莱银行的风险管理巴克莱银行是英国的四大银行之一，在英国设有2100多家分行，在全球 60多个国家经营业务。近十几年以来，巴克莱银行十分注重不断拓展其业务的广度和深度， 资产和业务规模不断扩大。在巴克莱银行各项业务快速拓展的过程中，成功的风险管理 为其提供了有力保证。（一）构造风险管理
2、系统 一一结构清晰，权责明确与大多数西方国家银行一样，巴克莱银行具有较为完善的风险管理系统。不仅如此，在这一系统内，对风险的管理分工非常明确，而且职责清晰。具体来说，董事会 负责内部控制系统的有效性；业务条线负责人负责识别和管理业务线条的风险；风险总 监负责进行风险管理和控制；分类风险主管及其团队负责风险控制框架的建立与监控； 业务风险团队负责协助业务条线负责人识别并管理其总体业务风险；内部审计独立地检 查风险管理和内部控制环境。完善清晰的结构与权责明确的分工为防范风险布下了天罗 地网，为巴克莱银行成功进行风险管理奠定了坚实的基础。（二） 运用风险偏好体系 一一保证业绩，控制风险自20世纪90
3、年代中期以来，巴 克莱银行一直在内部使用风险偏好体系。风险偏好体系的具体方法是，通过未来三年的业务规划，估计收益波动的可能性及实现这些业务规划的资本需求，将这些与目标资本 比率、红利等因素相对比，并将这些结果转化为每个主要业务板块规划的风险容量。风 险偏好的数值要通过估计集团对宏观经济事件的敏感性来进行验证（这种估计是利用压力测试和情景模拟来完成的）。巴克莱银行集团信用风险总监安德鲁布鲁斯认为，巴克莱银 行风险管理成功的最主要原因就是最近十几年来通过建立风险偏好体系，加强限额管理， 强化了经济资本在集团内部的运用。而风险偏好体系的运用也是国际活跃的银行风险管 理成功的普遍经验。（三）加强信用风
4、险管理 一一手段先进，数据充分与其他银行一样，信用风险是巴克莱银行最大的风险。据统计，巴克莱银行大约有三分之二的经济资本被配置到各业务条线的信用风险上。对于信用风险的管理，巴克莱银行主要利用五步风险管理程序（即指导、评估、控制、报告、管理和分析）以及基于COSO的内部控制体系来进行。巴克莱银行的内部风险管理体系较为成熟，主要利用自 己的历史数据和其他外部信息，通过银行内部风险评级系统来对借贷者、交易对手以及 零售客户进行评级。与此同时，巴克莱也采用一些外部开发的模型和评级工具，当然这 些外部开发的模型及评级工具必须经过巴克莱银行的相关验证。二、民生银行的风险管理民生银行是我国股份制商业银行，成
5、立于1996年。在我国四大商业银行的不良贷款 野火烧不尽，春风吹又生 ”的今天，民生银行却探索出了一条成功的风险管理道路。 下面我们就来看看民生银行如何应对日益多样化的信用风险。（一）重视贷前调查 充分检验，防范风险民生银行广州分行是广州地区唯一实行预授信申报公示”制度的银行。当年广东南海华光集团骗贷屡屡得逞， 洗劫”了广州数家银行近 74亿元人民币。然而该集团存 在的风险却无法逃过民生银行的火眼金睛。南海华光集团曾向民生银行广州分行申请了5000万元人民币的授信额度，当广州分行收到南海华光集团的有关资料后，立即进入其受理贷款申请的检测达标通道，这 第一道关卡就是大名鼎鼎的预授信申报公示”预授
6、信申报公示制度是广州分行2002年上半年刚刚推出的新制度，目的就是为化解一些常见的由于信息不对称而导致的风险。其实这套制度的原理非常简单，就是当银行接到授信申请时，在银行内部网站上将南海华光集团的有关材料进行为期7日的 公示”，广而告之，广泛征求意见，听取群众的呼声。预授信制度不但大大节省了支行具体经办人员实地贷前调查的工作量，而且使调查渠道 更为广泛、通达，使授信通道更为透明、民主、公开，很难出现漏网之鱼，为自身保护 提供了安全绿色屏障。南海华光集团的申请也正是在公示期间，由于该行员工们陆续提 供的华光集团的相关信息显示出其众多漏洞，经有关部门认真分析核实后，而被多票否 决，实现了防患风险于
7、未然。（二）加强贷后检查 一一重视结果，更重过程尽管贷前调查与贷中审查至关重要，但并不意味着款项贷出后就一劳永逸贷后管理也绝对不可小觑。民生银行杭州分行主管风险控制的副行长赵继臣说，在杭州 分行，风险控制高于业务发展。银行不良资产反映的是结果，但产生却是在过程，因此 对于分行来讲，过程控制重于结果控制，注重贷后管理是保证信贷资产质量的基础和关 键。杭州分行曾为杭州某企业贷款400万元人民币，然而该企业的两幢房产早在2003年9月就被法院查封，分行信贷资产的安全受到严重威胁。于是分行组织相关人员 多次与借款人、保证人联系，制订清收措施。经过各项艰苦努力的工作和与当事人谈判， 终于在贷款到期前一天
8、全额收回了400万元贷款的本息。另外，在对湖州某集团有限公司的续授信现场检查中发现，该公司在生产经营、 销售渠道及财务等方面均存在问题，检查人员随即向分行贷审会提出了不能给予其续授 信的理由，果断退出，避免了后来其他贷款行因来不及收贷而最终采取法律补救手段情 况的发生。检查过程中，杭州分行还了解到安吉某经济技术开发总公司存在的资产流动 性风险，分行配合支行几次到安吉，与企业和政府联系落实分期还款计划，并积极争取 到了总行的支持，分三期收回了全部贷款本息。可见在贷款业务中，过程控制至关重要。 杭州分行正是通过贷后管理，及时发现存在的问题，将风险扼杀于摇篮中”。（三）培养风险意识 一一认识到位，团
9、结一心民生银行的一位领导曾说过，银行经营同质化趋势很强，民生银行能够取得比较好的成绩，靠的是员工们工作拼搏、热情、坚韧、执着。”是什么力量鼓舞激励着民生员工？我们应该看到，民生银行尤为注重员工队伍业务培训、案例教育和警示教育工作， 通过多样化、实用化、层次化的培训方式，生动活泼地为员工的实际工作注入了新鲜活 力，大大强化了员工的风险防范意识，规范了他们的业务操作，对真正做到按章办事起 到了积极的促进作用。正所谓意识决定行动，有了正确的积极的思想做后盾，才有了广 大员工在风险防范方面更强的行动力。在高度风险意识熏陶下，风险防范观念深入到了 每一位民生银行员工的内心，使风险防范成为一种自觉的意识，成为民生企业文化的重 要灵魂。【实验要求】1、评价上述两家商业银行风险管理手段的优势与不足2、 如果你是某商业银行风险管理部门负责人，请尝试结合上述材料构筑一个健全有 效的银行风险管理架构。【实验报告】
风险分析与模拟实验
