初级银行从业《风险管理》提升题

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1、初级银行从业风险管理提升题 为了能让大家更系统地掌握学习考试知识点， 下面 小编给大家整理了一些初级银行从业风险管理提升题， 大家可以参考练习。练习一41. 下列属于战略风险识别中观层面内容的是( ) 。A. 进入或退出市场的决策是否恰当B. 资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C. 是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束D. 建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当【正确答案】 B【答案解析】本题考查战略风险识别中观层面内容。42. 下列关于战略规划的说法，不正确的是 ( ) 。A. 战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、 潜在收益以及可以接受的风险水平， 并且尽

2、可能地将预期风 险损失和财务分析包含在内B. 战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来 的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C. 商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为 导向的战略规划D. 战略规划应当从宏观战略层面开始， 深入贯彻并落实到 中观和微观操作层面正确答案】 C答案解析】 商业银行战略风险管理的最有效方法是制定 以风险为导向的战略规划。43. 清晰的战略风险管理流程不包括 ( ) 。A. 战略风险识别B. 战略风险规划C. 战略风险评估D. 监测和汇报【正确答案】 B【答案解析】本题考查战略风险管理流程。44. 如果银行的总资产为 1000 亿元， 总存款为 8

3、00 亿元初 级银行从业风险管理提升题。核心存款为200 亿元，应收存款为 10亿元。现金头寸为 5亿元，总负债为 900 亿元。 则该银行核心存款比例等于 ( ) 。【正确答案】 B【答案解析】 200/1000=20%初级银行从业风险管理提 升题。45. ( ) 针对未来特定时段，计算到期资产 ( 现金流入 ) 和到 期负债 （现金流出 ） 之间的差额， 以判断商业银行在未来特定 时段内的流动性是否充足。A. 流动性比率 / 指标法B. 现金流分析法C. 缺口分析法D. 久期分析法【正确答案】 C 【答案解析】本题考查缺口分析法的相关知识。46. 现金头寸指标越高， 意味着商业银行有较好的

4、流动性， 该指标的计算公式为 （ ） 。A. 现金头寸 / 总资产B. （ 现金头寸 +应收存款 ）/ 总资产C. 现金头寸 / 总负债D. （ 现金头寸 +应收存款 ）/ 总负债【正确答案】 B【答案解析】现金头寸指标 =（ 现金头寸 +应收存款 ）/ 总资 产，该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越 强。47. 香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产 （ 可在 7 天内变现的流动资产 ） 比率维持在 （ ） 以上。%【正确答案】 A48. 银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务 停办的事件属于 ( ) 风险A. 不完善或有问题的内部程序B. 系统缺陷C. 人员因素D.

5、外部事件【正确答案】 B【答案解析】题中所述属于典型的系统故障( 属于系统缺陷的表现形式 ) 造成的操作风险初级银行从业风险管理 提升题。49. 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量 操作风险资本的方法不包括 ( ) 。A. 高级计量法B. 标准法C. 基本指标法D. 内部评级法【正确答案】 D【答案解析】根据我国监管机构的要求，商业银行可以选 择标准法、基本指标法或高级计量法来计量操作风险资本50. 商业银行的整体风险控制环境不包括 ( ) 。A. 公司治理B. 风险文化C. 内部控制D. 外部控制体系【正确答案】 D【答案解析】商业银行的整体风险控制环境包括公司治 理、内部控制、

6、风险文化等要素，对有效管理与控制操作风 险至关重要。练习二51. 下列情形中，重新定价风险最大的是 ( ) 。A. 以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B. 以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C. 以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D. 以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源【正确答案】 B【答案解析】 以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来 源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利 息支出会随着利率的上升而增加， 从而导致银行的未来利益 减少，经济价值降低。52. 下列关于货币互换的说法，不正确的是 ( ) 。A. 货币互换是指交易双方基于不同的货币进行

7、的互换交 易B. 货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金C. 货币之间的汇率由交易双方事先确定， 且该汇率在整个 互换期间保持不变D. 货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场 风险【正确答案】 D【答案解析】货币之间的汇率由交易双方事先确定，且该 汇率在整个互换期间保持不变。因此，货币交换的交易双方 同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险。 选项 D 说法有 误。53. 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( ) 。A. 即期汇率B. 两种货币之间的利率差C. 期限D. 交易金额【正确答案】 D【答案解析】远期汇率的决定因素包括即期汇率、两种货 币之间的利率差、期限初

8、级银行从业风险管理提升题。54. 假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是A. 买入期限较长的金融产品B. 买入期限较短的金融产品C. 买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D. 卖出期限较长的金融产品【正确答案】 A 【答案解析】假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收 益率曲线保持不变，则可以买入期限较长的金融产品。55. 下列关于久期分析的说法，不正确的是 ( ) 。A. 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B. 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C. 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D. 对于利率的大

9、幅变动，久期分析的结果会不够准确 【正确答案】 A 【答案解析】 缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收 益的影响， 而久期分析则衡量利率变动对银行经济价值影响 初级银行从业风险管理提升题。所以选项 A 说法有误56. 下列关于客户信用评级的说法，不正确的是 ( ) 。A. 评价主体是商业银行B. 评价目标是客户违约风险C. 评价结果是信用等级和违约概率 (PD)D. 评价内容是客户违约后的债项损失大小【正确答案】 D【答案解析】 D 项是债项评级的内容。57. 债务人对银行的实质性信贷债务逾期 ( ) 天以上，债务 人被视为违约。【正确答案】 C【答案解析】债务人对银行的实质性信贷债务逾期

10、90 天 以上，债务人被视为违约。58. 某银行 2010 年年初正常类贷款余额为 10000 亿元， 其 中在 2010 年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的 贷款金额之和为 1000 亿元，期初正常类贷款期间因正常回 收减少了 500 亿元，则正常类贷款迁徙率为 ( )%D. 因数据不足无法计算【正确答案】 C【答案解析】正常类贷款迁徙率 =期初正常类贷款向下迁 徙金额 /( 期初正常类贷款余额 - 期初正常类贷款期间减少金额)x 100%其中期初正常类贷款向下迁徙金额即汇报期末关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和初级银行从业风险管理提升题。正常类贷款迁徙率=1000 +(1

11、0000-500) x 100%=%59. 客户信用评级的发展过程是 ( ) 。A. 违约概率模型 - 专家判断法 - 信用评分法B. 信用风险模型 - 专家判断法 -违约概率模型C. 专家判断法 - 信用评分法 - 违约概率模型D. 专家判断法 - 违约概率模型 - 信用评分法【正确答案】 C【答案解析】 商业银行客户信用评级大致经历了专家判断 法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。60. 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可 能对偿还产生不利影响的因素。这是贷款五级分类中的( )类贷款。A. 关注B. 可疑C. 次级D. 损失【正确答案】 A【答案解析】 尽管借款人目

12、前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素这是对关注类贷款的诠释。练习三61. 在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范 围的是 ( ) 。A. 保证人的关联方B. 保证人的行业地位C. 保证人的保证意愿D. 保证人的贷款规模【正确答案】 C【答案解析】对贷款的保证人应考察的方面包括：保证 人的资格 ; 保证人的财务实力 ; 保证人的保证意愿 ; 保 证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系 ; 保证的法 律责任。62. 某 1 年期零息债券的年收益率为 %。假设债务人违约后 回收率为零， 若 1 年期的无风险年收益率为 5%。则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述

13、债券在 1 年内的违约概率为 ( ) 初级银行从业风险管理提升题。正确答案】 B【答案解析】 (1-P)(1+%)=1+5% ，得到 P=。63. ( ) ，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产 的能力。A. 盈利能力比率B. 效率比率C. 杠杆比率D. 流动比率【正确答案】 B【答案解析】效率比率，又称营运能力比率，体现管理层 管理和控制资产的能力。64. 内部控制的具体内容不包括 ( ) 。A. 为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段B. 风险管理体系的有效性C. 为保证各项业务有效进行而制定和实施的政策D. 及时防范、发现和动态调整管理风险的机制【正确答案】 B【答案解析】 B

14、 项属于内部控制的控制目标，而并非具体 内容初级银行从业风险管理提升题。65. 风险管理部门接收财务控制部门的 ( ) 数据，并且与前 台业务部门的信息调整一致， 双方合作确保风险系统中相应 的( ) 信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。A. 收益 / 损失、成本 / 收益B. 收益 / 损失、收益 / 损失C. 成本 / 损失、收益 / 损失D. 成本 / 利润、成本 / 收益【正确答案】 B/损【答案解析】风险管理部门接收财务控制部门的收益 失数据，并且与前台业务部门的信息调整一致，双方合作确 保风险系统中相应的收益 / 损失信息是准确的，并且可以应 用于事后检验的目的。66. 银

15、行风险管理的流程是 ( ) 。A. 风险控制t风险识别t风险监测t风险计量B. 风险识别t风险控制t风险监测t风险计量C. 风险识别T风险计量T风险监测T风险控制D. 风险控制T风险识别T风险计量T风险监测【正确答案】 C【答案解析】本题考查商业银行风险管理的流程。67. 良好的 ( ) 被普遍作为促进稳健银行公司治理的必要条 件A. 内部环境B. 外部环境C. 市场环境D. 政策环境【正确答案】 B答案解析】 良好的外部环境被普遍作为促进稳健银行公 司治理的必要条件初级银行从业风险管理提升题。68. 下列关于风险文化的表述，不正确的是 ( )A. 培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一

16、项 “终身事业”B. 健康的风险文化以商业银行整体文化为背景， 以经营价 值最大化为目标C. 制度是风险文化的精神核心D. 风险管理的目标不是消除风险， 而是通过主动的风险管 理过程实现风险与收益的平衡【正确答案】 C 【答案解析】风险管理理念才是风险文化的精神核心。69. 下列关于先进的风险管理理念的说法， 不正确的是 ( )A. 风险管理的目标是消除风险B. 风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中， 并服务 于业务发展C. 风险管理水平体现商业银行的核心竞争力， 是创造资本 增值和股东回报的重要手段D. 商业银行应充分了解所有风险， 建立和完善风险控制机 制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度【正确答案】 A【答案解析】风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。70. 风险管理体系的灵魂是 ( ) 。A. 风险文化B. 风险管理策略C. 公司治理结构D. 内部控制系统【正确答案】 A【答案解析】风险文化是风险管理体系的灵魂。