计量李子奈1绪论

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1、计量经济学计量经济学(第二版）第二版） Econometrics电子教案电子教案 第一章第一章 绪论绪论 关于绪论关于绪论 课程教学大纲课程教学大纲 计量经济学计量经济学 经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤 计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用0 .1 关于绪论关于绪论绪论是课程的纲。绪论是课程的纲。学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。各起一半作用。

2、绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。的课程内容。不必全懂，只需似懂非懂。不必全懂，只需似懂非懂。0.2 计量经济学计量经济学教学大纲教学大纲 课程课程 计量经济学计量经济学 课号：课号：10114513 10114513 学分：学分：3 3 课程性质：教育部规定核心课程课程性质：教育部规定核心课程 教师

3、教师 主讲教师：主讲教师： 办公地点：办公地点： 电话：电话： E-mail: 助教：助教： E-mail: 课程说明课程说明 教学目的教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 先修课程先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概

4、率论与数理统计、计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计。应用数理统计。 教材及参考书教材及参考书计量经济学（第计量经济学（第2 2版）版），李子奈、潘文卿，高等教育出版，李子奈、潘文卿，高等教育出版社，社，20052005年年计量经济学习题集计量经济学习题集，潘文卿、李子奈、高吉丽，高等教，潘文卿、李子奈、高吉丽，高等教育出版社，育出版社，20052005年年Basic EconometricsBasic Econometrics(fourth edition),Damodar N. (fourth edition),Damodar N. GujarratiGujarrati，

5、20032003Introductory EconometricsIntroductory Econometrics(2E),Jeffrey M. (2E),Jeffrey M. Woodldridge,2003Woodldridge,2003（英文改编版（英文改编版计量经济学导论计量经济学导论，已，已经由高等教育出版社经由高等教育出版社20052005年年4 4月出版月出版) )高等计量经济学高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，20002000年年计量经济学计量经济学方法与应用方法与应用，李子奈，清华大学出版社，李子奈，清华大学出版社，199219

6、92年年 课堂资料下载课堂资料下载 内容：补充资料、课件、数据集、教学基本要内容：补充资料、课件、数据集、教学基本要求、教学大纲、复习要点等。求、教学大纲、复习要点等。 路径：路径：见教材后附的学习卡，进入见教材后附的学习卡，进入http:/，登陆计量经济学课程虚拟课堂，登陆计量经济学课程虚拟课堂 教学讨论区教学讨论区见教材后附的学习卡，进入见教材后附的学习卡，进入http:/，登陆计量经济学课程虚登陆计量经济学课程虚拟课堂拟课堂 （6 6）课程内容提纲及学时安排课程内容提纲及学时安排 （总课时：（总课时：4848学时，课内外周学时：学时，课内外周学时：3/63/6）第一章第一章 绪论绪论 3

7、 3学时学时第二章第二章 经典单方程计量经济学模型：经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型一元线性回归模型 3 3学时学时第三章第三章 经典单方程计量经济学模型：经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型多元线性回归模型 3 3学时学时第四章第四章 经典单方程计量经济学模型：经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型放宽基本假定的模型 6 6学时学时第五章第五章 经典单方程计量经济学模型：经典单方程计量经济学模型：专门问题专门问题 3 3学时学时第六章第六章 联立方程计量经济学模型：联立方程计量经济学模型：理论与方法理论与方法 6 6学时学时第七章第七章 经典计量经济学应用模型经典计量经

8、济学应用模型 9 9学时学时第八章第八章 扩展的单方程计量经济学模型扩展的单方程计量经济学模型 6 6学时学时第九章第九章 时间序列计量经济学模型时间序列计量经济学模型 6 6学时学时 课程成绩课程成绩 综合练习一：综合练习一：1010分分 综合练习二：综合练习二：1010分分 课堂表现：课堂表现： 1010分分 期末考核：期末考核： 7070分分 关于学习方法的说明关于学习方法的说明 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；视应用模型和应用中实际问题的解决； 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当以教材中的经典理论方

9、法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法；引入的、教材中没有的非经典理论方法； 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； 对于应用模型，重点不是每种模型本身，对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；而是它们演变与发展的方法论； 必须十分重视综合练习；必须十分重视综合练习； 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，应用演示，“师傅领进门，修行在个人师傅领进门，修行在个人”，多练。多练。1.1 计量经济学计量经济学一、一、计量经济学计量经济学 二、二、计量经济学模型计量经济学模型

10、三、三、计量经济学的内容体系计量经济学的内容体系四、四、计量经济学是一门经济学科计量经济学是一门经济学科五、五、计量经济学在经济学科中的地位计量经济学在经济学科中的地位 一、计量经济学一、计量经济学 经济学的一个分支学科经济学的一个分支学科 1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会年成立世界计量经济学会 1933年创刊年创刊Econometrics 20世纪四五十年代的大发展和世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张年代的扩张 20世纪世纪70年代以来非经典（现代）计量经济年代以来非经典（现代）计量经济学的发展学的发展 定

11、义定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关和数学这三者对于真正了

12、解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。济学。” 在经济学科中占据极重要的地位在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（克莱因（R.Klein）：）：“计量经济学已经在经计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（萨缪尔森（P.Samuelso

13、n） ：“第二次大战后第二次大战后的经济学是计量经济学的时代的经济学是计量经济学的时代”。 二、计量经济学模型二、计量经济学模型 模型模型 数学模型数学模型 经济数学模型经济数学模型 计量经济学模型计量经济学模型 经济理论分析（行为分析）经济理论分析（行为分析）数理分析数理分析 数量分析数量分析三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏

14、观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学狭义计量经济学，也就是我们通常所说的，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方系为目的，在数学上主要应用回归分析方

15、法。法。 本课程本课程中的计量经济学模型，就是狭义计中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。量经济学意义上的经济数学模型。 初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 初级初级以计量经济学的数理统计学基础知识和以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；容； 中级中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；与方法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级高级以非经典的

16、、现代的计量经济学模型理论、以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。方法与应用为主要内容。 本本定位于中级水平上，适当引入高级的内容。定位于中级水平上，适当引入高级的内容。 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数

17、估计方法与检验方应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学应用计量经济学则以建立与应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。程中实际问题的处理。 本课程本课程是二者的结合。是二者的结合。 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学经典计量经济学（Cla

18、ssical Econometrics）一般指一般指20世纪世纪70年代以前发展并广泛应用年代以前发展并广泛应用的计量经济学。的计量经济学。 R.FrishR.Frish创立创立 T.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础 L.R.KleinL.R.Klein成为其理论与应用的集大成者成为其理论与应用的集大成者 经典计量经济学经典计量经济学在理论方法方面特征是：在理论方法方面特征是： 模型类型模型类型随机模型；随机模型； 模型导向模型导向理论导向；理论导向； 模型结构模型结构线性或者可以化为线性，线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型因

19、果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；具有明确的形式和参数； 数据类型数据类型以时间序列数据或者截面数以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；续随机变量； 估计方法估计方法仅利用样本信息，采用最小仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。二乘方法或者最大似然方法估计模型。 经典计量经济学经典计量经济学在应用方面的特征是：在应用方面的特征是： 应用模型方法论基础应用模型方法论基础实证分析、经验实证分析、经验分析、归纳；分析、归纳； 应用模型的功能应用模型的功能结构分析、政策评价、结构分析、政

20、策评价、经济预测、理论检验与发展；经济预测、理论检验与发展； 应用模型的领域应用模型的领域传统的应用领域，例传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。及宏观经济等。 非经典计量经济学非经典计量经济学一般指一般指20世纪世纪70年代以来发年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。为现代计量经济学。 非经典计量经济学非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量

21、经济学等。态计量经济学等。 非经典计量经济学非经典计量经济学的内容体系：模型类型非的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。题和估计方法非经典的计量经济学问题。 本课程本课程以经典计量经济学为主，适当引入一以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：方法。理由： 一方面，从理论方

22、法角度，经典计量经济学一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；础； 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。模型。 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学 微观计量经济学微观计量经济学 于于2000年诺贝尔经济学奖公报年诺贝尔经济学奖公报中正式提出；中正式提出； 微观计量经济学微观计量经济学的内容集中于的内容集中于“对个人和家庭对个人和家庭的经济行为进行经验分析的经济行为进行经验

23、分析”； “微观计量经济学微观计量经济学的原材料是微观数据的原材料是微观数据”，微，微观数据表现为截面数据和平行（观数据表现为截面数据和平行（penal）数据；）数据； 赫克曼（赫克曼（J.Heckman）和麦克法登）和麦克法登（D.McFaddan） 对对微观计量经济学微观计量经济学作出原创作出原创性贡献。性贡献。 微观计量经济学微观计量经济学教科书和课程有：教科书和课程有：“Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Me

24、thods in Microeconometrics” 微观计量经济学微观计量经济学的主要内容包括：的主要内容包括： 平行（平行（penal）数据模型的理论方法）数据模型的理论方法 离散选择模型的理论方法离散选择模型的理论方法 选择性样本模型的理论方法选择性样本模型的理论方法 宏观计量经济学宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。内容和研究方向发生了变化。 经典宏观计量经济学经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。评价和预测。

25、 现代宏观计量经济学现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。检验、协整理论以及动态计量经济学。四、计量经济学是一门经济学科四、计量经济学是一门经济学科 从计量经济学的定义看从计量经济学的定义看 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看 从计量经济学与数理统计学的区别看从计量经济学与数理统计学的区别看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看从建立与应用计量经济学模型的全过程看 从诺贝尔经济学奖看从诺贝尔经济学奖看 诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学 55位获奖者中位获奖者中10位直接因

26、为对计量经济学发展的贡献位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger 近近20位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学 获奖者名单获奖者名单2004 Finn Kydland , Edwa

27、rd Prescott 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz2000 James J Heckman, Daniel L McFadden1999 Robert A. Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes1996 James A. Mirrlees, William

28、Vickrey1995 Robert E. Lucas Jr.1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North1992 Gary S. Becker1991 Ronald H. Coase1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M. Solow1986 James M. Bu

29、chanan Jr.1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J. Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R. Klein1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis1978 Herbert A. Simon1977 Bertil Ohlin, James E. Meade1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopman

30、s1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A. Samuelson1969 Ragnar Frisch, Jan TinbergenThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models

31、 for the analysis of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the etherlandsThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USAThe Bank of Swed

32、en Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R. Klein USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fund

33、amental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Great BritainThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundat

34、ions of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway经经典典计计量量经经济济学学创立创立建立第建立第1个应用模型个应用模型建立概率论基础建立概率论基础发展数据基础发展数据基础发展应用模型发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型建立投入产出模型LeontiefThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000

35、 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J Heckman USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sci

36、ences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration) Clive W. J. GrangerUKThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)Rober

37、t F. EngleUSA非非经经典典计计量量经经济济学学微观计量：微观计量：选择性样本模型选择性样本模型微观计量：微观计量：离散选择模型离散选择模型时间序列：时间序列：协整理论协整理论现代宏观计量现代宏观计量时间序列：时间序列：ARCH现代金融计量现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger五、计量经济学在经济学科中的地位五、计量经济学在经济学科中的地位 从现代西方经济学的特征看从现代西方经济学的特征看 从西方经济学的发展历史看从西方经济学的发展历史看 从世界一流大学经济学课程表看从世界一流大学经济学课程表看 从国际经济学刊物论文看从国际经济学刊物论文看 从经济学的从经

38、济学的“世界先进水平世界先进水平”看看1.2 1.2 建立计量经济学模型的步骤和建立计量经济学模型的步骤和要点要点 一、一、理论模型的设计理论模型的设计 二、样本数据的收集样本数据的收集 三、模型参数的估计模型参数的估计 四、模型的检验模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素计量经济学模型成功的三要素一、理论模型的建立一、理论模型的建立 确定模型包含的变量确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。根据经济学理论和经济行为分析。 例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？业应该选择不同的变量，为什么？ 在时间序列数据样本下

39、可以应用在时间序列数据样本下可以应用Grange统计统计检验等方法。检验等方法。 例如，消费和例如，消费和GDP之间的因果关系。之间的因果关系。 考虑数据的可得性。考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。要求变量间互相独立。 确定模型的数学形式确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟选择可能的形式试模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间拟定模型中待估计参数的理论

40、期望值区间 符号、大小、符号、大小、 关系关系 例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=+ln(人均收入人均收入) +ln(食品价格食品价格) +ln(其它商品价格其它商品价格)+ 其中其中 、的符号、大小、的符号、大小、 关系关系二、样本数据的收集二、样本数据的收集 几类常用的样本数据几类常用的样本数据 时间序列数据时间序列数据 截面数据截面数据 虚变量离散数据虚变量离散数据 联合应用联合应用 数据质量数据质量 完整性完整性 准确性准确性 可比性可比性 一致性一致性三、模型参数的估计三、模型参数的估计 各种模型参数估计方法各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法如何选择模型参

41、数估计方法 关于应用软件的使用关于应用软件的使用 课堂教学结合课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种能够熟练使用一种四、模型的检验四、模型的检验 经济意义检验经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系根据拟定的符号、大小、关系例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=-2.00.5ln(人均收入人均收入) 4.5ln(食品价格食品价格) +0.8ln(其他商品价格其他商品价格) ln(人均食品需求量人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其他商品价格其他商品价格) ln(人均食品需求量人均食品需求量)=-2.0+0.5ln

42、(人均收入人均收入)0.8ln(食品价格食品价格) +0.8ln(其他商品价格其他商品价格) 统计检验统计检验 由数理统计理论决定由数理统计理论决定 包括拟合优度检验包括拟合优度检验 总体显著性检验总体显著性检验 变量显著性检验变量显著性检验 计量经济学检验计量经济学检验 由计量经济学理论决定由计量经济学理论决定 包括异方差性检验包括异方差性检验 序列相关性检验序列相关性检验 共线性检验共线性检验 模型预测检验模型预测检验 由模型的应用要求决定由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：包括稳定性检验：扩大样本重新估计扩大样本重新估计 预测性能检验：预测性能检验：对样本外一点进行对样本外一点进行 实

43、际预测实际预测五、计量经济学模型成功的三要素计量经济学模型成功的三要素 理论理论 数据数据 方法方法1.3 1.3 计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用 一、一、结构分析结构分析二、二、经济预测经济预测三、三、政策评价政策评价四、四、理论检验与发展理论检验与发展一、结构分析一、结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。相互关系的研究。 结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。分析与比较静力分析。 计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量计量经济学模型的功能是揭示经济现

44、象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。等。 应用举例应用举例二、经济预测二、经济预测 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。来的。 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测行为理论的经济活动，计

45、量经济学模型预测功能失效。功能失效。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。模型理论方法的发展以适应预测的需要。 三、政策评价三、政策评价 政策评价的重要性。政策评价的重要性。 经济政策的不可试验性。经济政策的不可试验性。 计量经济学模型的计量经济学模型的“经济政策实验室经济政策实验室”功能。功能。四、理论检验与发展四、理论检验与发展 实践是检验真理的唯一标准。实践是检验真理的唯一标准。 任何经济学理论，只有当它成功地解释了过任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。去，才能为人们所接受。 计量经济学模型提供了一种检验经济理论的计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。好方法。 对理论假设的检验可以发现和发展理论。对理论假设的检验可以发现和发展理论。