基金投资管理系统O3.0操作手册(13)-转换机

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1、受控HSQI4-05/C0文档编号: 密 级：机 密基金投资管理系统基金投资管理系统 O3O3。0 0 操作手册操作手册转换机分册转换机分册编制： 夏毓军 审核： 任珊 批准: 基金事业部2005 年 11 月2目录目录第十三章第十三章 转换机转换机.31。模块功能简介。模块功能简介.32。系统初始化。系统初始化.33。SQL 库归档初始化库归档初始化.44。交易席位维护。交易席位维护.55。转换机设置。转换机设置.66.转换机转换机.77。消息服务器。消息服务器.98.不同版本的性能对比不同版本的性能对比.103第十三章第十三章 转换机转换机11。模块功能简介。模块功能简介转换机是使得在基金

2、交易管理系统发生的交易和交易所接收平台进行通讯的实时数据转换（包括委托、撤单、成交）装置.主要包含的功能有：系统初始化系统初始化: :为当天的开市业务交易准备好期初的环境；SQLSQL 归档初始化：归档初始化：即初始化 OIW 库和 sjsjwt.dbf，sjshb.dbf;将上以交易日的委托申报和回报记录归档，清除这些上海申报回报库的数据交易席位维护交易席位维护:设置用于当日交易的席位。转换机设置转换机设置:设置转换机的上海和深圳的定时类型、委托申报、委托确认、成交回报、行情转入、代码转入和国债利息转入等参数。22。系统初始化。系统初始化（图 13-1）功能简介功能简介本窗口（见图 131）

3、用于系统初始化将历史数据记录到历史库中,并为当天开市的交易准备好期初环境。详细说明详细说明窗口中“初始化日期是填写具体做初始化的日期,点击确定确定按钮即可。注意：注意：一旦进行初始化后，由于其初始化都是在服务器上进行的，因此不可以临时终止;并且本初始化工作可以在前一个交易日做完清算后提前做第二个交易日得初始化。433。SQLSQL 库归档初始化库归档初始化 （图 13-2）功能简介功能简介本窗口（见图 132)是将上日交易的委托成交数据归档,同时自动清除这些上海申报回报库的数据。详细说明详细说明在使用此功能前要先设置好 SQL 报盘库的接口表和 dbf 的路径,如下图（13-3)(图 133）

4、在“SQL 报盘机”处输入上海申报回报的报盘机名字或者 IP 地址（要确保做 SQL 归档初始化的机器的本机 MS SQL Server2000 可以连接上报盘机） 。注意注意：本过程不能在交易时间做,系统未对状态做出判断.5 上述 DBF 报盘路径是针对做 SQL 报盘初始化所在的计算机而言的4.4.交易席位维护交易席位维护（图 13-4）功能简介功能简介本窗口(见图 13-4)用于当日的交易席位的设置。操作说明操作说明:界面下方的增加，修改增加，修改,删除，查询删除，查询按钮可执行相应操作；详细说明详细说明基本的设置操作和“交易参数设置窗口类似。交易席位是用来设置公司当日参与交易的席位，在

5、更换所使用的券商席位时，必须同时修改此设置。在新版的转换机中，支持单基金多席位的报盘方式，交易时所使用的席位是根据此设置进行匹配报盘,在设置的时候匹配的原则如下：相同的组合和股东只能设置一个席位用于当日的交易，当有指定的组合时，则系统优先使用指定的组合下的设定的股东和席位，然后再使用“所有组合”下的设定的股东和席位；另外确保在设置好的当日参与交易的席位在“当日交易否”字段数值是填写了“当日交易”值，不然将不能进行实时数据的转换，直接影响交易的正常进行。注意：参加交易的交易席位若修改了，必须重新启动转换机程序。655。转换机。转换机设置设置（图 135）功能简介功能简介本窗口（见图 135)用于

6、设置转换机的上海和深圳的定时类型、委托申报、委托确认、成交回报、行情转入、代码转入和国债利息转入等参数。操作说明：操作说明： 界面下方的增加，修改增加，修改,删除，查询删除，查询按钮可执行相应操作详细说明详细说明转换机的相关服务有：上海交易行情、上海行情转入、上海委托申报、上海委托确认、上海委托回报、深圳交易行情、深圳行情转入、深圳委托申报、深圳委托确认、深圳委托回报、上海代码转入、深圳代码转入和上海国债利息转入等 13 类。在一般情况下，此窗口需修改的主要集中在“线程个数、 “开始时间、 “结束时间”和“启用状态”等。当日常交易量比较大，可以对“委托申报” 、 “委托确认”和“成交回报”等服

7、务各设置多个线程，以加快报盘和回报速度.7 6.6.转换机转换机（图 13-6）功能简介功能简介本窗口（见图 13-6）用于席位的报盘，即同时实现上海深圳的委托申报、回报以及行情的转入和代码转入等，各个席位之间是各自独立、互不干涉的.为方便系统管理员对转换机的维护,并确保报盘的可靠性和稳定性,本模块运行时是相对独立的，脱离于系统框架外运行，但又是基金投资管理系统的不可或缺的重要组成部分，是系统和交易所的数据进出的唯一接口，其后台数据库和交易系统是无缝集成的。窗口中“其他任务”处，点击它会出现“上海代码转入” 、 “上海国债利息” 、 “深圳代码转入”和“国债利息计算”等 4 个任务的列表,其分

8、别用于上交所最新的所有上市流通股票的代码信息转入、上海国债利息（GZLX.MDD 文件）的转入、深交所最新的所有上市流通股票的代码信息转入和将深沪 2 市的国债利息重新计算等，进行手工执行，注意这 4 个任务可以单个或多个同时候进行操作。对于深交所的国债利息转入,交易系统已经在前一交易日里面的 SJSGF。DBF 文件中读取，不需要专门的任务转入。交易系统缺省设置的情况下，这 4 个任务会分别在当前交易日的上午和下午的某个定时时间段后台自动反复调用执行多次，以实时同步更新深沪 2 交易所的股票代码和国债利息信息。详细说明详细说明转换机运行程序目录下的配置文件 Hstrade。ini 需要进行配

9、置，具体配置方法如下:Hstrade。ini 文件配置说明：commonLogFile=./trade。log 系统日志文件DBServer=hstrade Oracle 数据库的别名 DBUser=trade 访问 ORACLE 中 HSUSERPASSWORD 表的用户DBPasswd=hspassword 访问 ORACLE 中 HSUSERPASSWORD 表的密码SQLSource=192.168。64。58 SQL 报盘机实例其中,“DBServer、 “DBUser”和“DBPasswd 是转换机所在的机器连接上 Oracle 数据8库的服务器的连接串，如 Oracle 的 SQ

10、L PLUS 连接串为:Sqlplus trade/ hspasswordhstrade ；“SQLSource是上海 Sql 报盘机的机器名字（IP 地址） 。提示提示：在本章最后将提到如何将显密码经过二次连接方式修改。在确保设置好了交易席位和申报回报路径后，点击开始开始按钮即可开始转换机的运行； 停止停止 按钮是暂停转换机的运行； 退出退出按钮是关闭转换机.由于转换机程序是实时刷新的，因此在实际正式的交易过程中，会看到不同席位的委托、申报、成交和回报的笔数的不断变化,如果出现运行异常，程序会在界面上有提示，系统管理员需及时找到问题出在哪里，并迅速寻求解决方案，避免对交易系统产生影响，造成投

11、资上的损失，所以系统管理员需随时留意其运作情况。为最大限度的降低转换机的瓶颈和充分提高系统对数据流的吞吐量，从而进一步的优化系统的报盘速度,上海、深圳的代码转入和上海国债利息转入通常都设置成某个时间段内作专门处理,转换机前台不另作专门的显示。在真实环境中，若交易量非常火的时间，转换机的负荷是很大的,使用 Windows2000 Advance Server 将可以或则更高地系统运行质量;并且还可以将实时行情转入和委托申报、确认和成交适当分开成若干台机器处理，使转换机负载平衡。注意注意:关于连接用户和密码配置以及修改用户和密码配置主要包括 ORACLE、TUXEDO 和 SQL 报盘机三个连接用

12、户和口令.由于系统采用二次连接的方式来保证系统的安全性，系统在表 HSUSERPASSWORD 里保存这三个连接用户和密码，其设置须通过工具 SysSet 来进行。1SysSet 的使用登录到 unix 后，其命令行方式为：SysSet Oracle 连接串，比如：SysSet trade/ hspasswordhstrade。2了解实际数据库登录用户由于采用两次连接的方式,所有服务登录到 oracle 数据库的实际用户为SysSet 配置所指定的用户，即 HSUSERPASSWORD 表中存储的用户。3。 定时任务在行情转换机上面，如果发现当天有证券代码未转入或国债利息没手进来，可以到行情转

13、机的界面，按下开始按钮下面的其他任务,选择相应的任务手工执行.9 7.7.消息服务器消息服务器（图 137）功能简介功能简介消息服务器作为一个相对独立的应用程序实时运行在某工作站上，主要用于提供系统消息发送和管理服务使用，并具备进行交易系统的消息传递功能，同时起到了对使用本交易系统的操作员类似于网络聊天工具的作用;另外可以跟踪交易系统当前连接的操作员和其进行的主要操作,便于系统管理员管理和维护交易系统。详细说明详细说明（图 13-8)消息服务器程序运行,主要需要注意菜单项“工具下的“配置”窗口下的侦听端口侦听端口(图 13-8)的正确配置.和交易系统的菜单下“风险控制”- “系统开关设置”“系

14、统设置”（见风险控制章节的图 4-4)下的消息服务器消息服务器 IPIP 设置设置 、 消息服务器端口消息服务器端口一致。 连接数连接数 用于限制连接消息服务器的操作员个数的限制; 超时限制超时限制 用于控制多少时间没有响应消息服务器，以秒为计时单位; 日志文件日志文件用于保存操作员发送的消息保存到该设置的日志文件中去。1088。不同版本的性能对比。不同版本的性能对比这里只比较恒生公司基金投资管理系统 O3.0 版（简称 ORACLE 3。0 版）和恒生公司基金交易管理系统 S2。16 版(简称 SQL 2.16 版）在报盘速度上的相关性能对比。在恒生公司的基金投资交易管理中，从委托到成交的全

15、部流程实现一共需要 5 个过程:1.“委托下达”：是指基金交易员在其操作界面上生成委托的过程，该过程只保证恒生公司系统在后台数据库记录了这一笔委托,该过程的速度对业务人员感觉最明显、影响最大，因此也最重要；2.“委托申报”：是指恒生公司的后台系统将已经经过“委托下达”形成在恒生公司后台数据库中的委托记录写道基金公司的专用报盘机上指定目录或数据库表中的过程,该过程是基金公司已经下达的委托要最终转到交易所中必经的一个步骤;3.“委托报盘：是指交易所安装在基金公司专用报盘机上的程序将已经由恒生公司的“委托申报”程序写在指定目录或者指定数据库中的交易记录通过卫星或者DDN 传到交易所的过程。此过程完全

16、是由交易所的程序完成,与恒生公司的系统无关;4.“委托确认”：通过“委托报盘”过程之后，交易所（目前仅限上交所）会给基金公司发一个确认信息以证明交易所收到该条交易记录。 “委托确认”就是指恒生公司系统将这个确认信息处理到恒生公司系统的后台数据库的过程（为了能够通知前台的基金经理和交易员） ；5.“成交确认:是指恒生公司系统将交易所关于某条委托成交的数据处理到恒生公司系统后台数据库的过程（为了能够通知前台的基金经理和交易员）.以下数据数据就是关于以上 5 个项目在恒生公司 ORACLE 3.0 版和 SQL 2.16 版之间的对比。其中 ORACLE 3.0 版的测试环境是嘉实基金公司正式的生产

17、环境(主服务器为 SUN V480， 2CPU/4G 内存） ，SQL 2。16 版的测试环境是华夏基金公司的生产环境（主服务器为HP DL580，1CPU/1G 内存）：ORACLEORACLE 3.03.0 版版( (笔笔/ /秒）秒）SQLSQL 2.162.16 版版( (笔笔/ /秒）秒）序号序号比较项目比较项目上交所上交所深交所深交所上交所上交所深交所深交所1委托下达速度909028282委托申报速度425048553委托报盘速度281628164委托确认速度5039485成交回报速度30323236*：恒生公司 SQL 2。16 版对于深交所的委托确认没有作处理，一旦完成报盘就自动视为确认。