零售风险暴露分债项等级违约损失率分布情况表合格循环零售填报说明
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1、G4E-6(d2) 分债项等级的零售风险暴露分布情况表-合格循环零售贷款填报说明第一部分:引言本报表收集填报内部评级法下分债项等级的合格循环零售贷款的风险暴露(EAD)数据,反映合格循环零售贷款的信用风险程度。本报表依据商业银行资本管理办法(试行)制定,本报表应与G4E信用风险内部评级法汇总表一并阅读。第二部分:一般说明1报表名称:分债项等级的零售风险暴露分布情况表-合格循环零售贷款2报表编码:银监统0115号3填报机构:经银监会核准实施零售内部评级法的商业银行。4报送口径、频度及时间:法人汇总数据(季报)为季后18日内、合并报表数据(半年报)为半年后40日内。5报送方式:以工作底稿形式汇总反
2、映在相关表格中。6数据单位:万元,笔,百分比。7四舍五入要求:金额保留两位小数,笔数保留整数,百分比保留两位小数。8填报币种:本表要求以本外币合计人民币数据填报。银行业金融机构将外币折算为人民币时,应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算;美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率,以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。第三部分:具体说明信用等级符号(违约/非违约):本列填报债务人各信用等级的违约性质,不违约填“N”,违约则填“D”。 违约概率下限违约概率上限:
3、本列填报债务人各信用等级和总体的违约概率下限、上限值。“下限”反映各PD等级中的最低值;“上限”反映各信用等级中的最高值。若无特殊说明,除违约信用等级外,各信用等级下限包含下限本身,但不包含上限本身。以等级1为例,用数学方式表达为:等级10.03% 0.13%)。如果填报银行未建立零售信用风险主标尺,则按本表中信用等级分布进行填报,如已建立,则可对2-17行中PD分布进行修改,并可增加相应行。平均违约概率:本列填报各信用等级和总体的合格循环零售贷款风险暴露的平均违约概率。各等级下的平均PD值按照账户数加权的方式填报;“合计”项的平均PD计算包括对违约级数据的统计。分LGD等级的风险暴露(等级1
4、等级7) 本列填报各信用等级、各债项等级下合格循环零售贷款表内外违约风险暴露(EAD)余额。平均违约损失率 本列填报各信用等级和总体的合格循环零售贷款风险暴露的,按照对应的表内外项目违约风险暴露之和加权平均的违约损失率。“合计”项平均违约损失率的计算包括对违约级数据的统计。违约级采用的违约损失率为计算监管资本公式中的BEEL值(即与计算预期损失的违约损失率保持一致)。第四部分:核对关系1.表内核对关系1.E=2.E+3.E+1.F=2.F+3.F+1.G=2.G+3.G+1.H=2.H+3.H+1.I=2.I+3.I+1.J=2.J+3.J+1.K=2.K+3.K+B=D=C3.B=2.C, 4.B=3.C,
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