银行掉期外汇买卖业务介绍

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1、2021-9-21中国工商银行湖北省分行1银行掉期外汇买卖业务介绍银行掉期外汇买卖业务介绍 2021-9-21中国工商银行湖北省分行2一、产品定义一、产品定义 “外汇掉存通”，是指在客户符合国家外汇管理政策的前提下，为客户提供的一种组合型汇率风险管理产品。产品由一笔欧元/美元的外汇掉期+一笔欧元存款组合而成。 掉期外汇买卖(Foreign Exchange Swap)是交易双方约定以一定数量货币A按照一定汇率（一般为市场汇率）交换货币B，并在未来约定日期以约定价格用货币B反向交换同样数量的货币A。 掉期外汇买卖属于外汇交易业务的一种，根据交易币种、交易期限的不同可灵活组合。2021-9-21中

2、国工商银行湖北省分行3二、目标客户二、目标客户 该组合产品主要针对有美元存款的优质国际业务客户群体，单笔金额需要超过300万美元，均可作为目标客户。2021-9-21中国工商银行湖北省分行4三、申办流程三、申办流程 （一）客户评估 使用客户评估表，对首次办理掉期外汇买卖的客户进行适合度的评估，评估有效期最长为一年（含），一年后必须重评。 （二）签定协议 凡向我行申请办理掉期外汇买卖的客户，应与我行签定统一格式的代客风险管理业务协议,并提交有权签字人授权书，签字和盖章应当合法有效(均需由有权人签字并加盖单位公章及骑缝章)。2021-9-21中国工商银行湖北省分行5三、申办流程三、申办流程 （三）

3、风险揭示与客户确认 我行向客户提供中国工商银行法人客户金融衍生业务风险提示函，客户阅读后签字确认完全理解交易条款及其潜在风险。 （四）接受委托 客户提交货币掉期交易业务委托书（内容完整、正确），并落实相应的信用风险管理措施。签字和盖章应当合法有效(由有权人签字并加盖单位公章或财务章及骑缝章)2021-9-21中国工商银行湖北省分行6三、申办流程三、申办流程 （五）内部交易 逐级向上级行委托，总行接受分行委托，完成掉期外汇买卖交易后，应将交易的主要内容款以交易证实书方式通知分行。 （六）出具证实书 分行收到总行交易证实书后，应尽快将交易的主要内容另制一份证实书通知客户并由客户签字确认。 （七）发

4、放贸易融资 办理存款质押手续，按有关规定向客户发放美元贸易融资。2021-9-21中国工商银行湖北省分行7四、特别提示四、特别提示 贸易融资到期日、定期存款到期日与掉期外汇买卖交割日相匹配。 掉期外汇交易时效性要求较高，操作中应避免由于市场价格波动造成损失。2021-9-21中国工商银行湖北省分行8五、外汇掉存通案例五、外汇掉存通案例 外汇掉存通的基本应用 前提条件：客户有美元存款 （1）即期卖出USD1000万元，买入EUR，价格1.3250，则可得到EUR 7547169.81 ； （2）存入EUR 7547169.81，半年期利率4.19743%，半年后到期EUR本息7708203.29

5、 ； （3）远期卖出EUR 7708203.29 ，价格1.3265 ，则半年后可得到USD 10224931.66； 综上，如果客户单纯存入USD，到期本息10202184.50 ；叙做“外汇掉存通”后可多得 USD22747.16。2021-9-21中国工商银行湖北省分行9五、外汇掉存通案例五、外汇掉存通案例 外汇掉存通+贸易融资 1、前提条件：客户有美元存款 （1）即期卖出USD1000万元，买入EUR，价格1.3250，则可得到EUR 7547169.81 ； （2）存入EUR 7547169.81，半年期利率4.19743%，半年后到期EUR本息7708203.29 ； （3）发放U

6、SD1000万元融资, 半年期利率3.47740%，半年后到期USD融资本息10176767.83 ； （4）远期卖出EUR 7708203.29 ，价格1.3265 ，则半年后可得到USD 10224931.66 ； 综上，客户叙做“外汇掉存通”后可多得 USD 48,163.83。2021-9-21中国工商银行湖北省分行10六、文件索引六、文件索引1. 关于印发新版代客金融衍生业务交易文本的通知（工银办发2009861号）2.关于印发金融市场业务管理办法（试行）的通知(工银发201193号)2021-9-21中国工商银行湖北省分行11七、货币掉期交易业务委托书货币掉期交易业务委托书年 月

7、日 编号： 中国工商银行 ：根据我单位与贵行签署的第 号 协议，现委托贵行叙做货币掉期交易，交易明细如下：1、货币对 / 2、 买入/卖出 卖出/买入 币种 3、金额 （小写） （大写）4、近期交割汇率 远期交割汇率 5、近期交割日期： 年 月 日至 年 月 日6、远期交割日期： 年 月 日至 年 月 日7、本委托有效期至 年 月 日 时 分8、近期交割：授权贵行从我单位 账户中扣取所需资金，委托贵行将资金划入我单位 账户。9、远期交割：授权贵行从我单位 账户中扣取所需资金，委托贵行将资金划入我单位 账户。2021-9-21中国工商银行湖北省分行12七、货币掉期交易业务委托书我单位声明：1、我

8、单位已收到贵行出具的风险提示函，完全理解上述交易条款及其潜在风险，并愿意承担由此造成的损失。2、我单位委托贵行叙做上述交易的目的是：套期保值 交易获利 无风险套利 其他（请注明）_3、（如出于套期保值目的委托贵行叙做上述交易）我单位作为被套期项目的基础资产或基础负债是_（金额： 币种： 现金流方向： ），我单位目前（存在 不存在）与此被套期项目相关的尚未结清的金融衍生产品交易敞口。4、我单位委托贵行叙做上述交易完全符合我单位适用监管规定。5、贵行营销人员在与我单位沟通过程中，（存在 不存在）以下不当销售行为：（1）未以适当方式向我单位明示其已通过内部资格认定或具备有效授权；（2）未能客观公允地

9、陈述上述交易的收益与风险；（3）有意误导我单位对于市场的看法；（4）有意夸大交易优点或缩小交易风险；（5）以任何方式向我单位承诺交易收益；（6）未能充分尊重我单位独立自主决策，或将上述交易作为与我单位开展其他业务的附加条件；（7）以任何方式与非境内注册的机构雇佣的销售人员共同向我单位营销上述交易；（8）接受我单位直接指定非境内注册的机构作为“背对背”平盘交易对手。经办人 电话 委托人签章：申请单位公章/财务章2021-9-21中国工商银行湖北省分行13七、货币掉期交易业务委托书以下内容由银行填写执行情况：（）正常交割（）展期（）未履约（）其他保证金收取情况： 备注： 经办人： 复核： 主管： 2021-9-21中国工商银行湖北省分行142021-9-21中国工商银行湖北省分行152021-9-21中国工商银行湖北省分行16