蒙特卡罗模拟

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1、12第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟（file:7gener2）（file:5logit1）34第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟5作为地名，蒙特卡罗在欧洲的摩纳哥（作为地名，蒙特卡罗在欧洲的摩纳哥（Monaco），模拟以著名赌城而得名。），模拟以著名赌城而得名。6蒙特卡罗蒙特卡罗7第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟8第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟9第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟1011第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟（file：gener2-text01）12-6-4-20242505007501000Y1标准正态分布随机数标准正态分布随机数0102030250500

2、7501000Y3指数分布随机数指数分布随机数02468102505007501000Y43个自由度的个自由度的poisson分布随机数分布随机数-15-10-505102505007501000Y5df=3的的t分布随机数分布随机数1348.448.849.249.650.050.450.851.251.652.0501001502002503003504004505005506006507007508008509009501000X（file：gener2-text01）14第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟（file：gener2-text01）15第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟

3、1617第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟18（file：gener2-text02）19（file：gener2-text03）20第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟2122第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟23（file：gener2-text04）24回归系数的回归系数的OLS估计量模拟估计量模拟1万次结果（有偏估计量）万次结果（有偏估计量）0123-0.20.00.20.40.60.81.01.2BETA11Kernel Density (Epanechnikov, h = 0.0523)0.00.40.81.21.62.02.42.8-0.8-0.6-0.4-0.20.00.2

4、0.40.60.81.01.21.4HistogramKernelDensityBETA1125-20-100102000.020.040.060.080.10.12-20-100102000.020.040.060.080.10.12-20-100102000.020.040.060.080.10.12组距适中组距适中组距过宽组距过宽组距过窄组距过窄26充分利用充分利用EViews中的画图功能中的画图功能27（file：gener2-text05）28（file：gener2-text05）29 = 0.8，自回归系数是右偏倚分布（，自回归系数是右偏倚分布（file:dynamic mode

5、l）01234567-0.4-0.20.00.20.40.60.81.01.21.4B1F1B1F2B1F3T=200T=50T=20X注意：本程序是在生成一个注意：本程序是在生成一个T=200序列的的基础上，估计序列的的基础上，估计T=20，50，200三个不三个不同样本容量条件下动态模型的自回归系数。如果三个不同样本容量的序列分别生同样本容量条件下动态模型的自回归系数。如果三个不同样本容量的序列分别生成，将浪费大量的时间。成，将浪费大量的时间。30第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟（file：gener2-text06）31（file：gener2-text06）323334第第7章章

6、蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟（file：gener2-text07）35（file：gener2-text07）360400800120016002000-0.250.000.25Series: CORRUVSample 1 20000Observations 20000Mean 0.001131Median 0.000947Maximum 0.440884Minimum -0.375620Std. Dev. 0.101559Skewness -0.010288Kurtosis 2.977556Jarque-Bera 0.772605Probability 0.679565I(0)变量相关系数变量

7、相关系数r的分布是正态的，对称的，均值是的分布是正态的，对称的，均值是0。0100200300400500600700-1.0-0.50.00.51.0Series: CORRXYSample 1 20000Observations 20000Mean 0.000574Median 0.004315Maximum 0.966637Minimum -0.974836Std. Dev. 0.490247Skewness -0.000983Kurtosis 1.894508Jarque-Bera 1018.430Probability 0.000000I(1)变量相关系数变量相关系数r的分布是倒的分

8、布是倒U形的，对称的，均值是形的，对称的，均值是0。3704008001200160020002400280032003600-1.0-0.50.00.51.0Series: CORRPQSample 1 20000Observations 20000Mean -0.004334Median -0.023085Maximum 0.999732Minimum -0.999793Std. Dev. 0.820929Skewness 0.010327Kurtosis 1.222745Jarque-Bera 2632.553Probability 0.000000I(2)变量相关系数变量相关系数r的分

9、布是的分布是U形的，对称的，均值是形的，对称的，均值是0。01234-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.20.00.20.40.60.81.0RUV_FRXY_FRPQ_F38(File:responce_function)第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟3940（file：gener2-text08）41（file：gener2-text08）42图图6 2.5%和和97.5%临界值与临界值与T的散点图（的散点图（file：tdrift7）第第7章章 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟（file：gener2-text08）43图图7 2.5%临界值与临界值与1/T的响应面函数估计（的响应面函数估计（file：tdrift7）图图8 97.5%临界值与临界值与1/T的响应面函数估计的响应面函数估计图图9 2.5%和和97.5%临界值与临界值与1/T的散点图与估计的响应面函数曲线的散点图与估计的响应面函数曲线444546-0.20.00.20.40.60.81.01.2-30-20-1001020Y_indexYF_Probity61* = -0.22934748