浦发 风险管理总体规划项目 4信贷风险工具方法工具访谈问卷0508

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1、上海浦东发展银行上海浦东发展银行风险管理总体规划项目风险管理总体规划项目信贷风险方法工具访谈问卷信贷风险方法工具访谈问卷2021 年年 9 月月 7 日日目录目录I 信贷数据收集信贷数据收集II 信贷风险评级信贷风险评级III 信贷风险管理信贷风险管理IV 信贷生成信贷生成I 信贷风险数据收集信贷风险数据收集对公信贷风险对公信贷风险这部分的问题是帮助贵公司认知是否已对对公信贷风险，建立起了整体的，全面的，可由系统自动获取信息的数据库 （或者多功能数据库）用来支持商业信贷业务的风险权衡和分析。1贵公司是否已建立了由系统自动收集和保存信贷风险的数据库是的，对全部的商业借款人是的，对绝大多数的借款人

2、是的，对一部分借款人没有2请在下列的分类中，选择是否贵公司已能完成系统自动收集数据。如果“是”，请评级数据的精确性。（1 到 10，1 表示“非常精确”，5 是“较精确”，10 是“不精确”）评级数据的完整性。（1 到 10，1 表示“非常完整”，5 是“较完整”，10 是“不完整”）评级数据收集的频率和适时性。（1 到 10，1 表示“完全符合所有要求”，5 是“一般”，10 是“不符合最小要求”）最后，标明贵公司收集数据的时间（季度为单位） 类别类别借款人的信息（如，行业，区域，和财务状况）是否 借款人的股票价格是否 借款人债券的风险分布是否借款人的风险级别是否 每个借款人的信贷能力数据是

3、否 相对每笔信贷的风险敞口是否 信贷和敞口的总和是否3贵公司是否已建立了可以跟踪记录每笔信贷业务历史风险等级迁移的数据库？是的，记录所有的风险等级是的，仅记录重要的风险等级否4贵公司数据库中几个季度的风险等级迁移数据5评贵公司的的风险等级迁移数据库的水准 (从 1 到 10，1 表示非常正确，5 表示一般，10 表示较差)个人消费信贷业务个人消费信贷业务6. 请整体评估贵公司支持信贷风险权衡和分析的数据库。（从 1 到 10，1 指“非常好”，5 “一般”，10“较差”） 针对以下几点分析今天，与贵公司所需到达目标比较今天，与同行业公司比较与贵公司 3 年后的期望目标比较与贵公司 2 年前的需

4、要比较这部分的问题是帮助贵公司认知是否已对个人信贷业务的风险，建立起了整体的，全面的，可由系统自动获取信息的数据库 （或者多功能数据库）用来支持个人信贷业务的风险权衡和分析。7请在下列的分类中，选择是否贵公司已能完成系统自动收集数据。如果“是”，评级数据的精确性。（1 到 10，1 表示“非常精确”，5 是“较精确”，10 是“不精确”）评级数据的完整性。（1 到 10，1 表示“非常完整”，5 是“较完整”，10 是“不完整”）评级数据收集的频率和适时性。（1 到 10，1 表示“完全符合所有要求”，5 是“一般”，10 是“不符合最小要求”）最后，标明贵公司收集数据的时间（季度为单位）各类

5、按揭业务信用卡业务其他消费贷款小型信贷业务整体评估（110）针对以下几点分析今天，与贵公司所需到达目标比较今天，与同行业公司比较与贵公司 3 年后的期望目标比较与贵公司 2 年前的需要比较这部分的问题是帮助贵公司认知是否已对个人信贷业务的风险，建立起了整体的，全面的，可由系统自动获取信息的数据库 （或者多功能数据库）用来支持个人信贷业务的风险权衡和分析。7请在下列的分类中，选择是否贵公司已能完成系统自动收集数据。如果“是”，评级数据的精确性。（1 到 10，1 表示“非常精确”，5 是“较精确”，10 是“不精确”）评级数据的完整性。（1 到 10，1 表示“非常完整”，5 是“较完整”，10

6、 是“不完整”）评级数据收集的频率和适时性。（1 到 10，1 表示“完全符合所有要求”，5 是“一般”，10 是“不符合最小要求”）最后，标明贵公司收集数据的时间（季度为单位）各类按揭业务信用卡业务其他消费贷款小型信贷业务II. 信贷风险评级信贷风险评级8下列描述哪个更符合银行的信贷风险评级现状？高度的计量化/模型化（以基点表示预期损失概率或者预期损失）高度的计量化/模型化，对每类风险级别能够以基点表示预期损失概率或者预期损失在定量和定性分析的基础上判断，对每类风险级别能够以基点表示预期损失概率或者预期损失在定量和定性分析的基础上判断，区别风险评级（如，将风险评级分为 18 级或者110 级

7、），没有以基点表示预期损失概率或者预期损失风险只分为两级，通过或者不通过（不通过里可继续分级）9现行的风险评级体系实行了多长时间？10当现行的风险评级体系刚开始实施的时候，银行是否将实施前的贷款按照新的分类体系重新进行评级？（是/否）11在以下两个大的分类中标出每个分类又细分为几个风险等级？正常（包括关注类）不正常总数12. 如果银行的贷款集中于一至两个级别，银行将采取以下哪种行动来提高分类等级？将每个等级再细分（如等级 3 分为 3+,3,3-等）引入一种新的风险评级体系其他行动（请标明）：_不采取行动银行贷款不仅仅集中于一至两个级别13请在下列表中，标明银行现行的风险评级体系和外部评级机构

8、的债券风险评级体系的对应关系（例如，等级 3 对应 BBB+, BBB；等级 4 对应 BBB-, BB+, BB, BB-） 银行的分类体系 对应的债券评级 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14银行对一个大型的对公客户（其风险级别和外部评级机构的评级相对应）的无担保的、一次性提款的贷款所评的年预期损失（基点）和资本率（基点）是多少？ 贷款1 贷款2 贷款3 贷款4 客户评级(S&P) BBB BBB BB BB 期限 1 年 3 年 1 年 3 年 年预期损失 资本率 将不评预期损失 将不分配资本率15银行内部的风险评级体系是否和监管机构定的风险评级体系

9、相关？是 请标明之间的对应关系银行的风险评级体系 监管机构的风险分类体系 _ 其他特别关注的资产_ _ 次级_ 可疑_ 损失_16银行将如何应用外部评级机构的信息来评估上市公司客户？作为背景资料作为银行内部风险评级体系的参考作为内部风险评级结果的一个确认和认证对于特定的客户，外部评级将作为客户最终的评级如果两方评级不一致，将对评估进行重审不用外部评级机构的调查17在下列哪种情况下，银行将用外部评级机构的机构代替内部的评级结果？一定等级之上的贷款（请标明等级）：_和外部评级机构有协议。请标明机构名称：_其他（请标明）：_不使用外部评级机构的评级结果18评级之后，将内部评级结果和外部机构的评级进行

10、确认的时候，发现：完全一致？绝大部分一致？部分一致？不一致？不进行核对确认19银行的风险评级到什么程度？只在客户评级层面在客户评级层面，但是反应目前抵质押品的平均水平在抵质押品层面，反应单个抵质押品结构的影响在客户评级层面，并对抵质押品的风险有单独的评级20如果银行的风险评级在抵质押品层面，给定客户的抵质押品风险评级和违约损失有区别嘛？有没有（请标明其他因素）_21银行计算的违约损失(loss in the event of default)包括以下哪些因素？本金损失（损失减去可能收回的价值）不良贷款产生的利息费用贷款救治的费用未来现金流损失的现值其他（请标明）：_不量化/计算 LIED22银

11、行使用以下那种信贷风险评级模型？对于使用的模型，请标明模型对最终的风险评级的决定作用的大小（使用 110， 1 标明模型是决定最终风险评级的唯一因素，10 表示两者之间没有关系） 使用 计划使用 不打算使用 对最终结果的影响a.KMVb. Lending Advisorc.Loan Pricing Corporation d. Moodys Bank Loan Ratingse.S&P Bank Loan Ratingsf.Zetag. Proprietary (internal)h. 其他（请标明）i.不用任何模型23为了内部风险管理的目的，银行是否对每个风险级别的预期损失进行量化？否是预期

12、损失如何计算？通过银行内部严格的理论以违约概率和违约损失为基础（请标明参数来源）o违约概率的来源同类贷款的历史数据内部开发的模型ZetaKMVS&P or Moodys其他（请标明）：_违约损失的来源同类贷款的历史数据公开的贷款或者债券的回收价值数据其他（请标明）：_24为了内部利润报告的目的，银行违约损失的计提是以以下哪个为最小单位？客户群和业务单元单个客户单个抵质押品不计提25为了内部利润报告和风险管理的目的，银行是否为每个风险级别量化非预期损失？有没有26为了内部利润报告和风险管理的目的，银行是否为贷款和表外业务信贷风险分配资本？没有仅对贷款贷款和表外业务27为了内部利润报告的目的，银行

13、分配资本是以以下哪个为最小单位？客户群和业务单元单个客户单个抵质押品不分配28如果银行为了内部利润报告的目的而分配资本，为业务单元分配资本的基础是什么？每个业务单元的目标权益/资产比率BIS 针对每个业务单元的风险调整测试每个业务单元贷款损失波动的评估评估单个贷款对整个信贷资产组合波动的影响其他（请标明）：_不分配29 如果银行是以单笔贷款的波动性或者它对整个组合波动性的影响来分配资本，波动性是怎样计算出来的？通过计量同类贷款的历史损失波动获取外部的基准数字Loan Pricing CorpMoodys/S&PConsultantsPeers其他通过使用关注于某个指标（如股票价格）的的模型不计

14、算30银行如何将风险分散/风险集中因素考虑到资本分配方法中？风险分散的优势在资本分配方法中体现的不明显风险分散的优势在资本分配方法中体现的很明显由于风险集中导致的风险增加体现在资本分配中银行不将风险分散/风险集中因素考虑到资本分配方法中31如果资本分配方法已将每个贷款的预期损失和整个组合的损失之间的关联性和协方差考虑进去，银行如何分配由于损失的不完全相关带来的收益？不将收益分类到单个贷款或者业务单元将收益分类到单个贷款或者业务单元将一半收益分配到单笔贷款中，一半收益分配到组合中其他（请标明）：_资本分配不将关联性考虑在内32如果银行预计损失之间的关联性，银行如果进行预计？判断性估计用计算的分析

15、结果，对损失相关性的时间序列的经验性分析对损失相关性的时间序列的经验性分析，并调整到一个保守 的水平通过模型先计算出权益回报率的相关性，然后通过期权定价分析导出负债的 相关性其他（请标明）：_不计算损失相关性33银行为什么不计算损失相关性？缺乏有效数据缺乏模型对模型信心度不足其他（请标明）：_计算损失相关性34度量风险的时候，银行如何将贷款期限考虑进去？对于同一贷款人，期限短的贷款比期限长的贷款的风险级别要好期限短的贷款要求较少的损失准备金，但是未必有好的评级期限短的贷款要求较少的资本，但是未必有好的评级其他（请标明）：_以上都不是35计算所需资本的时候用多少的置信度？（如，95）36银行是否

16、同意所使用的置信度是银行获得最准确信用评级的重要因素？非常同意同意不同意非常不同意37在资本分配时，银行在设置置信度时除了风险评级因素之外，还会考虑什么因素？请标明其他因素_风险评级是唯一因素 信贷风险管理信贷风险管理38、一般问题1、贵行披露贷款组合质量是用以下何种办法：（ ）内部评级 （ ） 外部评级 （ ）两者兼有来向外部显示（除监管当局之外），如股票分析师？是披露，结果对我行的股票和债券价格产生正面影响是披露，结果对我行的股票和债券价格产生负面影响是披露，结果对我行的股票和债券价格不产生影响不披露，没有计划做此披露未披露，但有计划做此披露39、通常谁是最终的对于刚够放款资格的借款人额度

17、批准的终审人？无1000 万元以上1000 万元至4000 万元4000 万元至8000 万元8000 万元至 2亿元2 亿元至 4 亿元4 亿元以上信贷审批委员会独立于客户经理的信贷审批员非常有经验和值得信任的客户经理仅仅是一般的客户经理一个客户经理加一个复核员签字40、通常谁是最终的对于具备平均放款资格的房地产类借款人额度批准的终审人？无1000 万元以上1000 万元至4000 万元4000 万元至8000 万元8000 万元至 2亿元2 亿元至 4 亿元4 亿元以上信贷审批委员会独立于客户经理的信贷审批员非常有经验和值得信任的客户经理仅仅是一般的客户经理一个客户经理加一个复核员签字41

18、、通常谁是最终的对于具备刚够放款资格的房地产类借款人额度批准的终审人？无1000 万元以上1000 万元至4000 万元4000 万元至8000 万元8000 万元至 2亿元2 亿元至 4 亿元4 亿元以上信贷审批委员会独立于客户经理的信贷审批员非常有经验和值得信任的客户经理仅仅是一般的客户经理一个客户经理加一个复核员签字42、下列行动可能影响组合风险管理。请列出对贵行的影响。重大积极影响普通积极影响没有影响起到相反作用没有改进的必要放款给更多信誉好的借款人借款给借款人，其所在行业所处的营运周期与传统借款人关联度低借款给借款人，其所在地理位置与传统借款人关联度低增加借款人数量设与风险相匹配的最

19、低回报标准出售商业贷款和对其证券化证券化、参与和对商业贷款的打包出售运用信贷衍生产品43、对每个借款人的信贷品种多久进行一次正式的、系统的检查？贵行的借款人较高质量的风险评级中等质量的风险评级低质量的风险评级，但仍可发放差的风险评级按月季半年年度其他44、下列审批单位/个人多久对每个借款人的可用信贷品种的利用率进行一次正式的检查？借款单元的高级管理层首席信贷官执行管理层（如：总经理/执行管理委员会）董事会按月季半年其他45、请指出贵行是否结合客户定价和利润管理决定计算风险调整后的收益。若每项答案为“是”，则请标出1（重要）到 5（不重要）。是 否 重要程度（1 到 5）（）（）作为在贷款前定价

20、的决定 （ ） （）（）通过管理会计结合实际营运报告 来评估经营成绩 （ ） （）（）通过管理会计结合实际营运报告 来评估客户利润率 （ ） 46、若贵行为每位主要客户计算风险调整后的收益（RAROC），那么这项分析怎样影响了贷款资金的分配？（请标出以下至少两项答案）（） 减少贷款额度或贷款发放数量，针对经常性的低 RAROC 客户 （）贷款金额数量不变，但针对经常性的低 RAROC 客户提高了贷款的定价 （）针对经常性的低 RAROC 客户缩短了贷款期限 （）没有实质性的变化，依据 RAROC 信息 （）不计算 RAROC47、请指出贵行是否包括以下客户利润率和定价模型指标。然后在最后一列根

21、据对贵行运作模式的重要性，请标出 1（重要）到 5（不重要）。包括计划包括无计划包括重要程度A 毛利数据： 信贷产品 所有产品B 有区别的贷款损失准备金根据 风险等级 到期日C 资金成本D 基于活动水平的成本 仅仅直接成本 完备的营运成本E 分配的资本金乘以最低收益率得到的资本成本国际清算银行的资本定义内部风险评级内部风险评级和到期日不用 RAROC 定价方法56、贵行的定价和对客户利润考核体系对表外产品也实施定价评估吗？是否额度建议额度信用证保函交易对手的交割前风险（在外汇交易、衍生产品）贷款生成贷款生成57. 在对公商业贷款发放流程中您是否使用过信用评分？ 是 否 如果是，则下列哪项可以更

22、好的描述贵公司的做法：评分只在信用测试中使用评分在信用测试中很有影响力评分是信用测试中几个重要部分之一评分在信用测试中并不重要58在您的商业和房地产借款行为中，贵公司是否对以下选项实施信用风险集中限制？个人借款者资产/抵押类（例如：CRE）借款人分布行业或按行业归类借款人借款人风险评级贷款期担保人其他： 59如果贵公司将要发放的一笔贷款有可能违反某一条贷款集中限制，则贵公司对可能采取的措施是？不发放贷款发放贷款，但对集中限制条款的违反只是短时间存在的（例如：其他贷款的发生使得该潜在的违反情形不会发生）发放贷款，但这笔贷款应该容易被卖掉/证券化或进行辛迪加贷款改变限制条款60如果贵公司发现一名借

23、款者的信用风险敞口超过了目前的“法定”信用限制，贵公司将如何向执行管理者报告？发生时刻，不过什么情况发生时刻，如果数额超过了规定的额度天，与该业务接近的那天周月不经常从不 61下列哪项是贵公司进行组合管理工作的驱动力？（请排序）在经济不景气时期减小信用损失保证整个信用生命周期的收益提高监管资本的收益提高经济资本的收益62下列哪位在提高贵公司的组合管理技术中起主要领导作用？（最后选三项）CEO总裁首席信用长官商业用户业务负责人个人用户业务负责人首席财务官(CFO)风险管理负责人其它：63下列哪项已对提高贵公司的组合管理效率构成了障碍？（请给选项打分，请给最困难的的障碍打 1 分，不构成困难的打

24、0 分）执行管理者对组合管理规则的实施持犹豫态度执行管理者不能完全信赖统计技术来度量组合的风险水平、相关性等数据不可靠以至于不能估计风险水平、相关性等度量相关性的模型还没有被购买，或者已经购买但没有进行足够的测试缺乏一个流动性的、有公允是厂家的可以买卖信用风险的市场其他：没有障碍64下列哪项更好的描述了贵公司对于使用信用衍生产品来改变信用风险的态度？公司已经进行了若干笔交易明年公司可能使用公司正在积极地研究和/或讨论信用衍生产品的特点公司没有任何行动在未来几年公司反对使用信用衍生产品65下列哪项更好的描述了贵公司对于使用信用衍生产品的态度？（可多选）公司将会使用它们来对冲某一借款人或相关借款人

25、群的信用风险公司将会使用它们来增加某一敞口组合信用风险的多样性（例如：宏观对冲）在保证有足够的风险调整后收益来覆盖所增加的风险之时，公司将使用其来增加信用风险。 66哪些是最早并且最可靠的指标，来说明个人业务贷款正在下降？请给选项打分，请给最好指标的选项打 1分）行为评分对借款人再次给予信用评分的常规流程非典型授信额度的使用最近的支付纪录发生的事件（例如：离婚）其他：67当对公和房地产借款者的信用出现问题时，下列用以管理对公和房地产借款者关系的措施的使用频率是怎样的？ 降低其的信用等级增加业绩定价条款和其他的降级条款要求更好的抵押品提醒借款人调整贷款其他68下列哪项更好的描述了贵公司在信用出现问题时为了得到早期的预警所做的尝试？（每一列选一项） 对财务状况进行常规审查（例如：信用评分）行为评分信用等级的变化趋势外部评级借款人公共债券的信用利差口碑其他：69下列哪项更好的描述了贵公司对于对公和房地产的贷款发放流程？所有的对公贷款都遵循非常一致的流程商业贷款流程是个性化的70下列哪项更好的描述了贵公司对于个人用户的放贷流程？所有的个人用户贷款都遵循非常一致的流程个人用户贷款流程是个性化的