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1、信用社流动性风险和压力测试的自查报告*办事处:根据省联社办公室关于转发中国银监会办公厅关于开展农村合作金融机构流动性风险自查和压力测试的通知（黔农信办发1号）文件精神，经对我社流动性风险进行逐项排查和压力测试。现将自查情况汇报如下：一、组织领导我社首次参加流动性风险压力测试，联社领导高度重视，联社领导亲自组织有关部门学习，成立了流动性风险压力测试小组，由风险管理部负责，牵头各个业务部门对各项工作进行安排部署，严格保密制度，落实工作责任，确保了此次测试工作保质保量如期完成。二、测试基本情况我县农村信用社改革试点统一法人以来，各项经营指标严格按农村合作金融机构风险评价和预警指标中五大类17个指标加
2、强监测控制。此次流动性风险压力测试以中国银监会金融机构法人非现场监管信息系统中G21表作为参考取数标准，将期限缺口分析与现金流量分析结合进行，以年11月数据作为基期，测试年12月、年1月、年2月、年3月压力指标。（一）流动性风险状况1、各月测试情况：我社年11月基期存贷比例为*%；备付率*%；流动比例*%。经测试，以年11月各项指标增降幅度和变化趋势，结合我社各类数据特点，在存量可变现资产类、存量负债支出类考虑可变因素。考虑到我社年12月存贷比例为*%，备付率*%，流动比例*%；属中度联社，故我社12月份实际流动资产负债填列在测试栏“中度”档，其中专项压力测试参数按压力情景模拟情形严格填列。存
3、量可变现资产“轻微”档按实际金额上浮1.1倍填列，“严重”档按实际金额下浮0.9倍填列。在26行中，主要涉及中间业务收入（包括我社代理电费、代收税费、安贷保手续、烤烟电子结算手续费等）。存量负债支出“轻微”档按实际金额下浮0.9倍填列，“严重”档按实际金额上浮1.1倍填列。其中在44行中，累计信贷资金投入（含部分借新还旧贷款）我社严格按计划投放，故轻微、中度填列相同数据；在49行中，主要包括活期利息支出、手续费支出、营业外支出、其他营业支出中涉及现金支出部分。经测算，年12月，“轻微”档流动性支付能力为*万元，累计支付压力为*万元，支付缺口率为*%；“中度”档流动性支付能力为*万元，累计支付压
4、力为*万元，支付缺口率为*%；“严重”档流动性支付能力为*万元，累计支付压力为*万元，支付缺口率为*%。年1月，根据我社存贷款结构及需求量、各项费用支出及应付款项支出等，结合去年同期增幅，在压力测试中专项压力测试参数按压力情景模拟情形严格填列。存量可变现资产“轻微”档按预计金额上浮1.1倍填列，“严重”档按预计金额下浮0.9倍填列。在26行中，主要涉及通存通兑结算手续费、安贷保手续费收入。存量负债支出“轻微”档按预计金额下浮0.9倍填列，“严重”档按预计金额上浮1.1倍填列。其中在38行中，其他应付款支出主要涉及年终决算计提工资性支出、手续费支出等；在39行中，其他负债支出主要涉及应交税金、应
5、付利息、应交代扣利息税等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手续费支出、其他营业支出中涉及现金支出部分。经测算，年1月，“轻微”档流动性支付能力为*万元，累计支付压力为*万元，支付缺口率为*%；“中度”档流动性支付能力为*万元，累计支付压力为*万元，支付缺口率为*%；“严重”档流动性支付能力为*万元，累计支付压力为*万元，支付缺口率为*%。年2月，根据我社存贷款结构及需求量、各项费用支出及应付款项支出等，结合去年同期增幅，在压力测试中专项压力测试参数按压力情景模拟情形严格填列。存量可变现资产“轻微”档按预计金额上浮1.1倍填列，“严重”档按预计金额下浮0.9倍填列。经测算，年2月，“轻微”档流
6、动性支付能力为*万元，累计支付压力为*万元，支付缺口率为*%；“中度”档流动性支付能力为*万元，累计支付压力为*万元，支付缺口率为*%；“严重”档流动性支付能力为*万元，累计支付压力为*万元，支付缺口率为*%。年3月，根据我社存贷款结构及需求量、各项费用支出及应付款项支出等，结合去年同期增幅，在压力测试中专项压力测试参数按压力情景模拟情形严格填列。存量可变现资产“轻微”档按预计金额上浮1.1倍填列，“严重”档按预计金额下浮0.9倍填列。经测算，年3月，“轻微”档流动性支付能力为*万元，累计支付压力为*万元，支付缺口率为*%；“中度”档流动性支付能力为*万元，累计支付压力为*万元，支付缺口率为*
7、%；“严重”档流动性支付能力为*万元，累计支付压力为*万元，支付缺口率为*%。2、主要存在风险（1）到期可收回贷款额度较大，与实际现金清收可能出现不匹配，同时也是确保流动性资产状况的关键因素；（2）预计存款上升额度较大，与实际存款组织可能出现不匹配，同时也是确保当期支付能力的关键因素；（3）资产负债期限不匹配。短期内可能出现流动性压力风险。（二）流动性风险应对措施按照中国银监会关于农村合作金融机构风险评价和预警指标中相关指标，我社按月填报了监测存贷比例、信贷监测,不良贷款分析等报表，对其变化趋势作预测分析。并成立了风险管理领导小组，并由风险管理部负责该项日常工作，根据1104非现场监管G21及
8、G22的填报要求,按月对流动性进行汇总预测，并交与联社财务信息部对资金使用作相应的计划。对流动性、支付风险等突发事件，在风险防范应急处置工作领导小组领导下设置了信息监测组、现场组、资金救助组，主要采取自救、救助、安全保卫、宣传等办法在资金调剂、头寸匡算、申请动用准备金、紧急再贷款等方面统筹安排，落实部署，化解风险。三、下一步工作打算经过此次流动性风险压力测试，我社将在各项流动性指标上加强考核监控力度，重点做好以下几个方面工作。（一）加强我社辖内法人体制及各营业机构建设，强化经营系统调控功能。逐步建立应对流动性风险的内部决策控制、实施控制、事后监控和预警机制。（二）建立高效、全面的系统内资金调控
9、反馈机制，逐步建立系统内资金预测、统计和的管理体制。（三）实现各营业机构资金的优化配置。充分利用好有限的资金资源，实现资金在辖内的优化配置，以增强资金的效益性和流动性。（四）优化储备资产结构，建立分层次的流动性准备。（五）增加贷款种类，提高贷款的变现能力。（六）拓宽我社融资渠道。在建立社内调拨资金、同业拆借或启用人民银行自动质押融资等方式筹措资金方案外，偿试涉足债券市场，开拓票据市场等。（七）建立健全流动性风险预警机制。（1）加强对资产负债流动性的预测和分析。（2）建立流动性风险的预警系统，包括预测风险警情、确定风险警况、探寻风险警源，确定风险警况。（3）建立定期的流动性分析制度。包括流动性需求分析、流动性来源分析和流动性储备设计，建立流动性风险处置预案，提高防范流动性风险的能力。
信用社流动性风险和压力测试的自查报告
