异常交易培训1108

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1、2021-7-29 商品交易所异常交易业务培训 2021-7-29 异 常 交 易 管 理 规 定 推 出 的 相 关 背 景 异 常 交 易 行 为 的 相 关 类 型 异 常 交 易 行 为 的 认 定 标 准 异 常 交 易 行 为 的 处 置 流 程 异 常 交 易 管 理 的 相 关 注 意 事 项概 要 2021-7-29 异 常 交 易 行 为 管 理 推 出 的 相 关 背 景 明 确 界 定 期 货 异 常 交 易 行 为 的 主 要 表 现 形 态 ， 并 对 每 一个 异 常 交 易 行 为 均 设 定 出 比 较 有 操 作 性 的 处 罚 标 准 ； 准 确 定 位

2、期 货 公 司 会 员 在 客 户 异 常 交 易 行 为 监 管 中 的 管理 职 责 ， 并 赋 予 会 员 在 特 定 情 况 下 进 行 处 置 的 依 据 ； 丰 富 交 易 所 对 异 常 交 易 行 为 的 监 管 措 施 ， 强 化 异 常 交 易行 为 的 监 管 力 度 。 2021-7-29 此 次 我 所 共 规 定 有 七 种 类 型 的 异 常 交 易 行 为 ： 类 型 一 ： 以 自 己 为 交 易 对 象 ， 多 次 进 行 自 买 自 卖 ； 类 型 二 ： 交 易 所 认 定 的 实 际 控 制 关 系 账 户 组 内 发 生 的多 次 互 为 对 手 方

3、 的 交 易 ； 类 型 三 ： 频 繁 报 撤 单 行 为 ； 类 型 四 ： 大 额 报 撤 单 行 为 ；异 常 交 易 行 为 的 类 型 2021-7-29 类 型 五 ： 交 易 所 认 定 的 实 际 控 制 关 系 账 户 组 合 并 持仓 超 过 交 易 所 持 仓 限 额 规 定 ； 类 型 六 ： 通 过 计 算 机 程 序 自 动 批 量 下 单 、 快 速 下 单影 响 交 易 所 系 统 安 全 或 者 正 常 交 易 秩 序 ； 类 型 七 ： 交 易 所 认 定 的 其 他 情 形 。异 常 交 易 行 为 的 类 型 2021-7-29 异 常 交 易 行 为

4、 的 认 定 标 准异常交易行为类型统计口径备注以自己为交易对象，多次进行自买自卖单日在某一合约上的自成交次数超过5次实际控制账户内不同客户之间的成交将被视为自成交。 2021-7-29 异 常 交 易 行 为 的 认 定 标 准异常交易行为类型统计口径备注频繁报撤单单日在某一合约上的撤单次数超过500次市价指令、止损（盈）指令、套利指令、附加立即全部成交否则自动撤销（FO K）和立即成交剩余指令自动撤销（FAK）指令属性的撤单次数不计入在内。大额报撤单单日在某一合约上的撤单次数超过400次，且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80% 2021-7-29 异 常 交 易 行 为 的 处 理

5、 流 程 客 户 第 一 次 达 标 是 客 户 当 日 在 某 一 合 约 上 的 自 成交 次 数 超 过 5次 的 ； 在 某 一 合 约上 的 撤 单 次 数 超 过 500次 的 ； 在某 一 合 约 上 的 撤 单 次 数 超 过 400次 ， 且 单 笔 撤 单 的 撤 单 量 超 过合 约 最 大 下 单 手 数 的 80% 记 录 客 户 交 易 记 录 ， 通 知 客 户 所 在 期 货 公司 会 员 进 行 风 险 警 示否 客 户 第 二 次 达 标否 客 户 第 三 次 及 以 上 达标 是 记 录 客 户 交 易 记 录 ，将 客 户 记 录 重 点 监 管名 单

6、， 并 向 会 员 通 报 是 记 录 客 户 交 易 记 录 ，对 客 户 予 以 暂 停 开 仓 1个 月 或 以 上 的 处 罚 。 自 成 交 、频 繁 报 撤 、大 额 报 撤异 常 交 易 行 为 处 理-客 户 2021-7-29 异 常 交 易 行 为 的 处 理 流 程 客 户 仅 在 一 家 期 货 公司 会 员 处 交 易 是客 户 当 日 在 某 一 合 约 上 的 自 成 交次 数 超 过 5次 的 ； 在 某 一 合 约 上的 撤 单 次 数 超 过 500次 的 ； 在 某一 合 约 上 的 撤 单 次 数 超 过 400次 ， 且 单 笔 撤 单 的 撤 单 量

7、 超 过 合约 最 大 下 单 手 数 的 80% 第 一 次 ， 对 期 货 公 司 会 员 首 席 风 险 官进 行 风 险 提 示 ；第 二 次 ， 约 见 期 货 公 司 总 经 理 和 首 席风 险 官 进 行 监 管 谈 话 ， 无 故 缺 席 将 下发 监 管 警 示 函 ；第 三 次 ， 向 期 货 公 司 会 员 下 发 监 管意 见 函 ， 并 提 请 分 类 监 管 扣 分 ；否 客 户 在 多 家 期 货 公 司会 员 处 交 易 ， 且 在 一家 或 多 家 会 员 达 标否 客 户 在 多 家 期 货 公 司会 员 处 交 易 ， 但 在 任一 家 会 员 均 未

8、达 标 是 根 据 客 户 在 某 一 家 期 货 公 司 会 员 达标 次 数 ， 参 照 上 述 标 准 进 行 处 罚 。 是 对 自 成 交 、 频 繁 报 撤 和 大 额 报 撤 次数 发 生 最 多 的 会 员 ， 参 照 上 述 标 准进 行 处 罚 。 自 成 交 、频 繁 报 撤 、大 额 报 撤异 常 交 易 行 为 处 理-期 货 公 司 会 员 2021-7-29 异 常 交 易 行 为 的 处 理 流 程 自 成 交 、频 繁 报 撤 、大 额 报 撤异 常 交 易 行 为 处 理-非 期 货 公 司 会 员 非 期 货 公 司 会 员 第 一次 达 标 是 非 期

9、货 公 司 会 员 当 日 在 某 一合 约 上 的 自 成 交 次 数 超 过 5次的 ； 在 某 一 合 约 上 的 撤 单 次数 超 过 500次 的 ； 在 某 一 合 约上 的 撤 单 次 数 超 过 400次 ， 且单 笔 撤 单 的 撤 单 量 超 过 合 约最 大 下 单 手 数 的 80% 记 录 非 期 货 公 司 会 员 交 易 记录 ， 通 知 非 期 货 公 司 会 员 指定 联 系 人 进 行 风 险 警 示否 非 期 货 公 司 第 二 次 达标 否 非 期 货 公 司 会 员 第 三次 及 以 上 达 标 是 记 录 非 期 货 公 司 会 员 交易 记 录 ，

10、 约 见 非 期 货 公司 会 员 指 定 联 系 人 是 记 录 非 期 货 公 司 会 员 交 易 记 录 ， 对非 期 货 公 司 会 员 予 以 暂 停 开 仓 3个月 或 以 上 的 处 罚 。 2021-7-29 异 常 交 易 行 为 的 处 理 流 程 实 际 控 制 关 系 账 户超 仓 异 常 交 易 行 为处 理-完 全 客 户 构 成 的实 际 控 制 关 系 账 户 2021-7-29 异 常 交 易 行 为 的 处 理 流 程 实 际 控 制 关 系 账 户超 仓 异 常 交 易 行 为处 理-期 货 公 司 会 员 2021-7-29 异 常 交 易 行 为 的

11、处 理 流 程 实 际 控 制 关 系 账 户超 仓 异 常 交 易 行 为处 理-包 含 非 期 货 公 司会 员 的 实 际 控 制 关系 账 户 2021-7-29 异 常 交 易 行 为 处 理 的 相 关 注 意 事 项 客 户 或 非 期 货 公 司 会 员 单 日 在 多 个 合 约 上 自 成 交 、 频 繁 报 撤单 、 大 额 报 撤 单 、 实 际 控 制 关 系 账 户 超 仓 的 达 到 交 易 所 处 理标 准 的 ， 按 照 一 次 认 定 。 客 户 出 现 异 常 交 易 行 为 后 ， 对 于 所 在 期 货 公 司 会 员 次 数 的 统计 依 据 原 则

12、 ： 一 是 客 户 在 该 会 员 下 行 为 达 标 ， 则 发 生 次 数 累计 ； 二 是 客 户 在 该 会 员 处 未 达 标 ， 但 根 据 分 布 原 则 ， 在 该 会员 下 发 生 次 数 最 多 或 持 仓 分 布 最 大 ， 则 同 样 累 计 次 数 。 2021-7-29 异 常 交 易 行 为 处 理 的 相 关 注 意 事 项 期 货 公 司 会 员 次 数 的 累 积 只 是 针 对 同 一 个 客 户 而 言 ； 交 易 所 日 常 与 期 货 公 司 会 员 的 联 系 将 直 接 面 向 首 席 风 险官 ， 与 非 期 货 公 司 会 员 的 联 系 则 面 向 其 指 定 联 系 人 ； 会 员 单 位 高 管 （ 总 经 理 和 首 席 风 险 官 ） 需 积 极 配 合 交 易所 风 险 警 示 谈 话 ， 无 正 当 理 由 缺 席 约 见 谈 话 的 ， 交 易 所向 会 员 下 发 监 管 警 示 函 。 对 于 风 险 警 示 谈 话 的 具 体 时 间要 求 ， 根 据 交 易 所 通 知 来 定 。 2021-7-29 Thank you !Q&A .