一般均衡论与福利经济学培训讲义

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1、2023/8/231第八章 一般均衡论 与福利经济学2023/8/232主要内容n n局部均衡与 一般均衡一般均衡n n经济效率与帕累托最优经济效率与帕累托最优n n帕累托最优应具备的条件帕累托最优应具备的条件n n完全竞争与帕累托最优状态完全竞争与帕累托最优状态n n社会福利函数社会福利函数2023/8/233本章核心内容n n由局部均衡分析过渡到一般均衡分析n n讨论的问题是：n n一般均衡论的对象。即在市场经济体系中，一般均衡状态是否存在？n n福利经济学的内容。即如果存在一般均衡状态，是否具有经济效率？2023/8/234第一节第一节 一般均衡一般均衡n n局部均衡与一般均衡局部均衡与

2、一般均衡n n一般均衡的存在性一般均衡的存在性n n实现一般均衡的实现一般均衡的“试探试探”过程过程2023/8/235一、一般均衡 局部均衡局部均衡：分析研究的是单个（产品或：分析研究的是单个（产品或 要素）市场；要素）市场；一般均衡一般均衡：将所有相互联系的各个市场：将所有相互联系的各个市场 看成一个整体来加以研究看成一个整体来加以研究2023/8/236局部均衡的分析方法 是把所考虑的某个市场从相互联系的构成是把所考虑的某个市场从相互联系的构成是把所考虑的某个市场从相互联系的构成是把所考虑的某个市场从相互联系的构成整个经济体系的市场全体中整个经济体系的市场全体中整个经济体系的市场全体中整

3、个经济体系的市场全体中“取出取出取出取出”来单独加来单独加来单独加来单独加以研究。该市场商品的需求和供给仅仅被看成以研究。该市场商品的需求和供给仅仅被看成以研究。该市场商品的需求和供给仅仅被看成以研究。该市场商品的需求和供给仅仅被看成是其本身的价格的函数，其它商品的价格则被是其本身的价格的函数，其它商品的价格则被是其本身的价格的函数，其它商品的价格则被是其本身的价格的函数，其它商品的价格则被假定为不变。假定为不变。假定为不变。假定为不变。所得结论所得结论所得结论所得结论是，该市场的需求和供是，该市场的需求和供是，该市场的需求和供是，该市场的需求和供给曲线共同决定市场的均衡价格和均衡数量。给曲线

4、共同决定市场的均衡价格和均衡数量。给曲线共同决定市场的均衡价格和均衡数量。给曲线共同决定市场的均衡价格和均衡数量。2023/8/237原油煤汽车汽油局部均衡局部均衡局部均衡局部均衡一般均衡一个简化的市场经济模型一个简化的市场经济模型2023/8/238QPODSP0Q0SP1Q1QPODSP0Q0DP1Q1QPODSP0Q0SP1Q1QPODSP0Q0DP1Q1(a)原油市场(b)煤市场（c）汽油市场(d)汽车市场DP2Q22023/8/239 一个市场的均衡被打破，会打破其他相关市场的一个市场的均衡被打破，会打破其他相关市场的初始均衡，引起它们的均衡价格和均衡产量的调整。初始均衡，引起它们的

5、均衡价格和均衡产量的调整。所有这些市场的变化反过来又影响到最初的市场所有这些市场的变化反过来又影响到最初的市场。新的原油需求的变动又会引起新一轮的调整。新的原油需求的变动又会引起新一轮的调整。调整会一直继续下去，直到最后所有市场又都重调整会一直继续下去，直到最后所有市场又都重新达到均衡状态新达到均衡状态新的一般均衡状态新的一般均衡状态。说说 明明2023/8/2310二、一般均衡的存在性n n一般均衡告诉我们：每种商品的供求均可以看成所有价格即价格体系的函数n n提出问题：是否存在一组均衡价格，在该价格体系上，所有商品的供求均相等？n n此乃一般均衡的存在性问题2023/8/2311瓦尔拉斯一

6、般均衡理论瓦尔拉斯一般均衡理论 法国经济学家里昂法国经济学家里昂法国经济学家里昂法国经济学家里昂 瓦尔拉斯在经济学史上最先充分认瓦尔拉斯在经济学史上最先充分认瓦尔拉斯在经济学史上最先充分认瓦尔拉斯在经济学史上最先充分认识到一般均衡问题的重要性。他第一个提出了一般均衡的数识到一般均衡问题的重要性。他第一个提出了一般均衡的数识到一般均衡问题的重要性。他第一个提出了一般均衡的数识到一般均衡问题的重要性。他第一个提出了一般均衡的数学模型并试图解决一般均衡的存在性问题。除此之外，他还学模型并试图解决一般均衡的存在性问题。除此之外，他还学模型并试图解决一般均衡的存在性问题。除此之外，他还学模型并试图解决一

7、般均衡的存在性问题。除此之外，他还对一般均衡的唯一性、稳定性及最优性等问题也作了探索。对一般均衡的唯一性、稳定性及最优性等问题也作了探索。对一般均衡的唯一性、稳定性及最优性等问题也作了探索。对一般均衡的唯一性、稳定性及最优性等问题也作了探索。瓦尔拉斯的一般均衡体系是先讨论交换的一般均衡，又瓦尔拉斯的一般均衡体系是先讨论交换的一般均衡，又瓦尔拉斯的一般均衡体系是先讨论交换的一般均衡，又瓦尔拉斯的一般均衡体系是先讨论交换的一般均衡，又讨论了生产的一般均衡，然后提出了关于讨论了生产的一般均衡，然后提出了关于讨论了生产的一般均衡，然后提出了关于讨论了生产的一般均衡，然后提出了关于“资本积累资本积累资本

8、积累资本积累”的一的一的一的一般均衡模型，最后提出般均衡模型，最后提出般均衡模型，最后提出般均衡模型，最后提出“货币和流通理论货币和流通理论货币和流通理论货币和流通理论”的模型。的模型。的模型。的模型。后来的西方经济学家利用集合论和拓扑学等数学方法在后来的西方经济学家利用集合论和拓扑学等数学方法在后来的西方经济学家利用集合论和拓扑学等数学方法在后来的西方经济学家利用集合论和拓扑学等数学方法在相当严格的假定条件下证明：一般均衡体系存在着均衡解，相当严格的假定条件下证明：一般均衡体系存在着均衡解，相当严格的假定条件下证明：一般均衡体系存在着均衡解，相当严格的假定条件下证明：一般均衡体系存在着均衡解

9、，而且这种均衡解处于稳定状态，并同时满足经济效率的要求而且这种均衡解处于稳定状态，并同时满足经济效率的要求而且这种均衡解处于稳定状态，并同时满足经济效率的要求而且这种均衡解处于稳定状态，并同时满足经济效率的要求2023/8/2312 通过对任一家户通过对任一家户h h在其预算约束下的效用最大化过程，在其预算约束下的效用最大化过程，可求得它对每种商品的需求函数和对每种要素的供给函可求得它对每种商品的需求函数和对每种要素的供给函数。将所有数。将所有H H个家户对每一种产品的需求和对每一种要个家户对每一种产品的需求和对每一种要素的供给加总起来，即得到每一种产品的需求和每一种素的供给加总起来，即得到每

10、一种产品的需求和每一种要素的市场供给。将所有要素的市场供给。将所有K K个厂商对每一种要素的需求个厂商对每一种要素的需求和对每一种产品的供给加总起来，即得到每一种要素的和对每一种产品的供给加总起来，即得到每一种要素的需求和每一种产品的市场供给。它们均是整个价格体系需求和每一种产品的市场供给。它们均是整个价格体系的函数。的函数。假定整个经济中有假定整个经济中有H H个家户、个家户、K K个厂商、个厂商、r r种产品、种产品、n-rn-r种要素，其价格分别为种要素，其价格分别为2023/8/2313 经济体系的一般均衡条件是：所有r种产品和所有n-r种要素的市场需求和供给都相等，即：在一般均衡条件

11、中，由于可以令一个价格作为“一般等价物”，故只有n-1个价格需要决定；另一方面，由于瓦尔拉斯定律瓦尔拉斯定律，也只有n-1个独立的方程。瓦尔拉斯认为，n-1个独立方程可以唯一地决定n-1个未知数，亦即存在有一般均衡。实际的经济体系则被认为是通过“拍卖人”和“试探过程”达到一般均衡状态。（瓦尔拉斯定律）2023/8/2314三、实现一般均衡的三、实现一般均衡的“试探过程试探过程”n n即使在理论上存在着一般均衡状态，仍需解决一个问题：实际的经济体系是否会达到这样的一般均衡状态？n n实际中现行的价格恰好为均衡价格，则实际经济体系会处于一般均衡状态。但是如果现行价格不等于均衡值，长时期的调整则不能

12、保证一般均衡体系一定成立。怎么办？2023/8/2315 瓦尔拉斯假定，在市场上存在一位“拍卖人”。该拍卖人的任务是寻找并确定能够使市场供求一致的均衡价格。他寻找均衡价格的方法如下：首先，他随意报出一组价格，家户和厂商根据该价格申报自己的需求和供给。如果所有市场供求均一致，则他将该组价格固定下来，家户和厂商就在此组价格上成交；如果供求不一致，则家户和厂商可以抽回自己的申报，而不必在错误的价格上进行交易。拍卖者则修正自己的价格，报出另一组价格。改变价格的具体做法是：当某个市场的需求大于供给时，就提高市场的价格，反之，就降低市场的价格。这就可保证新的价格比原先的价格更接近均衡价格。如果新的提出的价

13、格仍然不是均衡价格，则重复上述过程，直到找到均衡价格为止。这就是瓦尔拉斯体系中达到均衡的所谓“试探过程”。实现一般均衡的“试探过程”2023/8/2316第二节 经济效率n n实证经济学和规范经济学n n判断经济效率的标准2023/8/2317一、实证经济学和规范经济学n n局部均衡和一般均衡分析属于实证经济学范畴局部均衡和一般均衡分析属于实证经济学范畴回答回答“是什么是什么”的问题的问题n n一般均衡状态是否对整个社会是一般均衡状态是否对整个社会是“最优最优”？是否存？是否存在更好的状态？福利会更大些？在更好的状态？福利会更大些？属于规范经济属于规范经济学范畴。学范畴。n n福利经济学是规范

14、经济学。它是在一定的社会价值福利经济学是规范经济学。它是在一定的社会价值判断标准的条件下，研究整个经济的资源配置与个判断标准的条件下，研究整个经济的资源配置与个人福利的关系，以及与此有关的各种政策问题。换人福利的关系，以及与此有关的各种政策问题。换句话说，福利经济学研究要素在不同厂商之间的最句话说，福利经济学研究要素在不同厂商之间的最优分配以及产品在不同消费者之间的最优分配。优分配以及产品在不同消费者之间的最优分配。n n福利经济学研究资源的最优配置福利经济学研究资源的最优配置2023/8/2318二、判断经济效率的标准二、判断经济效率的标准 帕累托最优状态标准帕累托最优状态标准帕累托最优状态

15、标准帕累托最优状态标准：在一个俩人社会中存：在一个俩人社会中存：在一个俩人社会中存：在一个俩人社会中存在两种资源配置状态在两种资源配置状态在两种资源配置状态在两种资源配置状态A A A A和和和和B B B B，如果至少有一人，如果至少有一人，如果至少有一人，如果至少有一人认为认为认为认为A A A A优于优于优于优于B B B B，而没有人认为，而没有人认为，而没有人认为，而没有人认为A A A A劣于劣于劣于劣于B B B B，则认为，则认为，则认为，则认为从社会的观点看，亦有从社会的观点看，亦有从社会的观点看，亦有从社会的观点看，亦有A A A A优于优于优于优于B B B B，简称为，

16、简称为，简称为，简称为帕累帕累帕累帕累托标准。托标准。托标准。托标准。利用帕累托标准，可以对资源配置状态的任利用帕累托标准，可以对资源配置状态的任利用帕累托标准，可以对资源配置状态的任利用帕累托标准，可以对资源配置状态的任意变化做出意变化做出意变化做出意变化做出“好好好好”与与与与“坏坏坏坏”的判断。的判断。的判断。的判断。2023/8/2319帕累托改进与帕累托最优状态 如果既定的资源配置状态的改变使得至少有一个如果既定的资源配置状态的改变使得至少有一个人的状况变好，而没有使任何人的状况变坏，则这种人的状况变好，而没有使任何人的状况变坏，则这种资源配置状态的变化是资源配置状态的变化是“好好”

17、的，否则就是的，否则就是“坏坏”的。的。这种以帕累托最优状态标准来衡量为这种以帕累托最优状态标准来衡量为“好好”的状态改的状态改变为变为帕累托改进帕累托改进帕累托改进帕累托改进。如果对于某种既定的资源配置状态，所有的帕累如果对于某种既定的资源配置状态，所有的帕累托改进均不存在。即在该状态上，任意改变都不可能托改进均不存在。即在该状态上，任意改变都不可能使至少有一个人的状况变好而不使任何人的状况变坏，使至少有一个人的状况变好而不使任何人的状况变坏，则这种资源配置状态为则这种资源配置状态为帕累托最优状态帕累托最优状态帕累托最优状态帕累托最优状态 帕累托最优状态又称经济效率，该状态被认为是经济帕累托

18、最优状态又称经济效率，该状态被认为是经济帕累托最优状态又称经济效率，该状态被认为是经济帕累托最优状态又称经济效率，该状态被认为是经济最有效率的状态最有效率的状态最有效率的状态最有效率的状态 2023/8/2320第三节 帕累托最优应具备的条件n n帕累托最优条件包括：交换的最优条件 生产的最优条件 交换和生产的最优条件2023/8/2321一、交换的帕累托最优条件n n假定：两种产品X、Y在两个消费者A、B之间的分配问题 工具：埃奇沃斯盒状图 A和B各有一组无差异曲线 图中任意一点存在：XA+XB=X YA+YB=Y2023/8/2322HE1E2E3E4OAOBXAXBYAYB交换的契约线效

19、率曲线2023/8/2323交换的帕累托条件 任意两种商品的边际替代率对于任 意的消费者都相等。2023/8/2324二、生产的帕累托最优条件n n研究两种既定数量的要素在两个生产者之间的研究两种既定数量的要素在两个生产者之间的分配分配n n假定：两种要素假定：两种要素L L、K K 两个生产者两个生产者C C、D D 工具工具 ：埃奇沃斯盒状图：埃奇沃斯盒状图 C C和和D D各有一组等产量曲线各有一组等产量曲线 图中任意一点存在：图中任意一点存在：L LC C+L+LD D=L=L K KC C+K+KD D=K=K2023/8/2325HE1E2E3E4OCODLCLDKCKD生产的契约

20、线效率曲线2023/8/2326生产的帕累托条件 任意两种要素的边际技术替代率对 于所有的生产者都相等。2023/8/2327三、交换和生产的帕累托最优条件n n将交换和生产的帕累托最优条件综合起来n n假定：两个消费者A、B在两个产品X、Y 之间进行选择；两个生产者C、D在两种要素L、K 之间进行选择以生产两种产品X、Y C生产X，D生产Y2023/8/23281、生产可能性曲线n n从生产契约线推导出生产可能性曲线从生产契约线推导出生产可能性曲线 生产契约线上的每一点均表示两种投入在两个生产者之间的最优分配。也表示了一定量投入要素在最优配置时所能生产的一对最优的产出。将契约线上的每一点表示

21、的最优产出集合在一个坐标图中得到生产可能性曲线或产品转换曲线。2023/8/2329XGE2E3YY3X3生产可能性曲线：表明在既定的经济资源和生产技术条件下所能达到的各种产品最大产量的组合。特点：向右下方倾斜；向右上方凸出。生产不可能性区域和生产无效率区域X2Y2F2023/8/2330边际转换率边际转换率：边际转换率递增规律，原因在于要素的边际报酬边际转换率递增规律，原因在于要素的边际报酬递减递减。边际转换率为生产可能性曲线的斜率边际转换率为生产可能性曲线的斜率。2023/8/2331生产和交换的帕累托最优条件产品的边际替代率等于边际转换率。2023/8/2332XGE2YX2Y2A202

22、3/8/2333总 结 给定两种要素的既定数量给定两种要素的既定数量L L、K K（两个生产者（两个生产者C C、D D），），构造一个盒状图，图中加进等产量线，得到生产契约线，线构造一个盒状图，图中加进等产量线，得到生产契约线，线上任何点满足生产帕累托最优条件。此外，契约线上任一点上任何点满足生产帕累托最优条件。此外，契约线上任一点表示一个最优的产出组合（表示一个最优的产出组合（X X，Y Y）。所有最优产出组合的）。所有最优产出组合的轨迹即为生产可能性曲线。在该线上任选一点轨迹即为生产可能性曲线。在该线上任选一点E E2 2，以最优产以最优产出（出（X X2 2，Y Y2 2）构造一个交换

23、的盒状图，加进消费者的无差异）构造一个交换的盒状图，加进消费者的无差异曲线，得到交换的契约线曲线，得到交换的契约线AEAE2 2，该线上任一点满足交换的帕，该线上任一点满足交换的帕累托最优。如果交换契约线上任一点如累托最优。如果交换契约线上任一点如G G，其边际替代率恰，其边际替代率恰好等于生产可能性曲线上点好等于生产可能性曲线上点E E2 2的边际转换率，则的边际转换率，则G G满足生产满足生产和交换的最优。和交换的最优。2023/8/2334第四节 完全竞争和帕累托最优n n完全竞争经济在一定假设条件下存在着一般均完全竞争经济在一定假设条件下存在着一般均衡状态衡状态n n一般均衡状态满足帕

24、累托的最优应具备三个条一般均衡状态满足帕累托的最优应具备三个条件件n n完全竞争经济的一般均衡状态是否实现了帕累完全竞争经济的一般均衡状态是否实现了帕累托最优？托最优？n n结论：任何竞争均衡都是帕累托最优状态，同结论：任何竞争均衡都是帕累托最优状态，同时任意帕累托最优状态都可由一套竞争价格来时任意帕累托最优状态都可由一套竞争价格来实现实现2023/8/2335 满足帕累托最优状态应具备的条件（1）交换的帕累托最优条件）交换的帕累托最优条件 任意两种商品的边际替代率对所有的消费者都相等。（2）生产的帕累托最优条件）生产的帕累托最优条件 任意两种要素的边际技术替代率对所有的生产者都相等。（3）交

25、换和生产的帕累托最优条件）交换和生产的帕累托最优条件任意两种产品的边际替代率等于它们的边际转换率。看不见的手原理看不见的手原理：给定一些理想条件，单个消费者和厂商在完全竞争经济中的最优行为将导致帕累托最优状态2023/8/2336 在完全竞争的经济中，每个人和每个厂商都只能被动地接受既定的市场价格，即根据市场形成的同一价格行事。因此，帕累托最优的三个条件均能得到满足：1、产品的均衡价格实现了交换的帕累托最优状态：2、要素的均衡价格实现了生产的帕累托最优状态：3、产品的价格实现了生产和交换的帕累托最优状态：完全竞争和帕累托最优状态完全竞争和帕累托最优状态2023/8/2337第五节 社会福利函数

26、n效用可能性曲线n社会福利函数n不可能性定理2023/8/2338一、效用可能性曲线n n帕累托最优的条件并不是对资源最优配置的完整描述，它没有考虑收入分配问题n n消费者所有最优效用水平的组合的集合形成效用可能性曲线2023/8/2339 n n交换契约曲线从商 品空间向效用空间 的转换，即成为效 用空间中的一条效 用边界。n n帕累托改善：UBUA0HE2E32023/8/2340 所有的效用边界n n生产契约线中的每一生产契约线中的每一 点对应一组点对应一组 X X，Y Y，由此而对应一个交换由此而对应一个交换 盒状图；盒状图；n n每一个交换盒状图，每一个交换盒状图，有一条交换契约曲线

27、；有一条交换契约曲线；一条交换契约曲线转一条交换契约曲线转 换为一条效用边界换为一条效用边界；2023/8/2341 最大效用边界n n一切效用边界的包络曲线，形成为最大效用边界。2023/8/2342性质n n包络曲线上的每一个点，都对应于相应的确定的某些包络曲线上的每一个点，都对应于相应的确定的某些W/rW/r和和P PX X/P/PY Y比，而这些价格正是由市场通过竞争而决比，而这些价格正是由市场通过竞争而决定的。定的。n n而在这组价格下，就会出现生产与交换的恰当的配置而在这组价格下，就会出现生产与交换的恰当的配置数量，自动地出现均衡。数量，自动地出现均衡。n n在最大效用可能性边界上

28、的点，都具有帕累托效率，在最大效用可能性边界上的点，都具有帕累托效率，也即具有瓦尔拉斯一般均衡的性质。也即具有瓦尔拉斯一般均衡的性质。n n这些点组成了具有生产与交换一般均衡的点。这些点组成了具有生产与交换一般均衡的点。2023/8/2343二、社会福利函数n n社会福利函数是社会所有个人的效用水平的函数n n W=W（UA，UB）2023/8/2344 最大社会福利 n n在效用空间中，社会福利函数与最大效用边界相切处，达到社会福利的最佳选择。UBUA2023/8/2345三、不可能性定理n n对个人的偏好无法进行简单地相加，由阿罗在1963年的社会选择与个人价值一书作了无法推翻的严格证明。

29、n n阿罗不可能性定理说明，在非独裁的情况下，不可能存在适用于所有个人偏好类型的社会福利函数2023/8/2346第六节 效率与公平n n效率与公平的矛盾n n效率优先和兼顾公平n n收入再分配的具体措施2023/8/2347 “福福利利经济学学是是试图明明确确表表述述一一些些命命题的的研研究究分分支支，我我们根根据据这些些命命题来来判判断断一一种种经济状状态对应的的社社会会福福利利比比另另一一种种经济状状态对应的社会福利是高的社会福利是高还是低。是低。”黄有光黄有光Welfare Economics:Introduction and Development of Basic Concepts.2nd edition.Macmillan.语录：语录：2023/8/2348和谐是美好的