如何建立个人的交易系统

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1、 为 什 么 要 建 立 交 易 系 统 ？01 什 么 是 个 人 交 易 系 统 ？02 建 立 交 易 系 统 的 策 略 和 原 则030 建 立 交 易 系 统 举 例主 要 内 容 一 、 为 什 么 要 建 立 个 人 交 易 系 统 2 0 2 1 -5 -2 8 4 证 券 市 场 的 游 戏 规 则1、 财 富 转 移 规 则 市 场 不 创 造 财 富 ， 只 是 财 富 的 转 移 。 整 个市 场 是 撮 合 交 易 ， 有 卖 的 ， 才 有 买 的 。 买和 卖 形 成 对 手 盘 ， 如 果 买 的 人 因 为 买 而 赢利 ， 那 么 卖 的 人 就 因 为

2、卖 出 而 亏 损 。 2、 负 值 博 弈 规 则 扣 除 各 种 交 易 、 管 理 ， 印 花 税 等 费 用 ， 市场 的 博 弈 的 总 值 为 负 值 ， 即 负 值 博 弈 。3、 少 数 人 盈 利 规 则 股 市 俗 语 也 有 “ 7亏 2平 1赚 ” 的 说 法 。 负 值 博 弈 ， 零 和 游 戏 。 游 戏 的 目 的 就 是 怎 样 站 在 市 场 的 少 数 人 群 里 5 市 场 投 资 者 分 类 直 觉 性 交 易 者 ： 靠 自 己 直 觉 系 统 交 易 的 人 系 统 性 交 易 者 ： 拥 有 一 套 经 过 统 计 学 或 实践 证 明 了 的

3、， 能 够 长 期 稳 定 赢 利 的 交 易 系统 的 人 。 2 0 2 1 -5 -2 8 6 直 觉 性 交 易 的 特 点n 直 觉 性 交 易 不 具 有 稳 定 性 ： 时 好 时 坏 ， 时 赚 时 陪 ， 最 后 让 投 资 者 对 自 己 的 直 觉 失 去 信 任 ， 迷失 了 方 向 ， 已 经 不 知 道 走 哪 条 路 才 是 最 正 确 的 。n 直 觉 性 交 易 操 作 指 令 模 糊 ： 买 入 某 只 股 票 ， 通 常 都 是 感 觉 这 只 股 票 要 上 涨 。 但 什 么 时 候 开 始上 涨 ， 具 体 能 涨 到 多 少 ， 并 没 有 清 晰

4、 的 概 念 。 操 作 思 维 如 果 是 模 糊 的 ， 临 盘 决 断 的 时 候 就 会 产 生 犹 豫、 举 棋 不 定 。n 直 觉 经 常 被 干 扰 ： 直 觉 会 随 着 周 围 的 环 境 变 化 而 改 变 。 政 策 、 消 息 、 形 态 、 涨 跌 都 会 影 响 着 我们 的 交 易 直 觉 。n 直 觉 性 交 易 受 心 态 影 响 较 大 ： 上 涨 了 心 态 较 好 ， 下 跌 了 心 态 变 坏 ， 不 知 所 措n 所 以 ， 直 觉 性 交 易 并 没 有 办 法 做 到 稳 定 与 持 续 盈 利 。 7 直 觉 性 交 易 者 的 心 理 变

5、化 上 涨 的 时 候 越 涨 心 越 乱 ， 下 跌 的 时 候 越 跌 越心 安 。 当 有 了 赢 利 ， 就 会 产 生 高 兴 的 情 绪 出 现 大 幅 度 赢 利 ， 高 兴 变 激 动 当 激 动 的 情 绪 达 到 一 定 程 度 的 时 候 ， 普 通 的 投 资 者 是 经不 住 市 场 的 波 动 的 ， 心 里 深 处 早 已 经 生 出 了 获 利 了 解 、落 袋 为 安 的 想 法 ， 所 以 即 使 遇 到 大 的 行 情 也 只 是 赚 到 很少 的 利 润 反 观 亏 损 的 时 候 ， 心 情 的 紧 张 程 度 却 会 随 着 亏 损 的 幅 度增 加

6、 而 降 低 。 假 如 我 们 只 亏 了 一 点 ， 会 产 生 紧 张 的 情 绪 。 如 果 出 现 大 幅 亏 损 ， 紧 张 的 情 绪 反 而 降 低 了 ， 为 什 么 呢 ？ 因 为 紧 张 情 绪 的 产 生 是 因 为 不 知 所 措 ， 只 亏 了 一 点 的时 候 如 果 没 有 卖 出 ， 多 半 人 是 不 愿 意 在 亏 了 很 多 的 时 候卖 出 的 。 所 以 虽 然 亏 损 增 加 了 ， 却 坚 定 了 不 进 行 卖 出 的决 定 。 如 果 继 续 大 幅 下 跌 ， 这 种 决 定 将 更 加 坚 定 ， 所 以不 再 不 知 所 措 ， 所 以

7、 不 再 紧 张 ， 任 由 市 场 变 化 了 。 2 0 2 1 -5 -2 8 8 经 典 散 户 心 态 2 0 2 1 -5 -2 8 9 系 统 性 交 易 的 特 点n 通 过 经 过 统 计 学 或 实 践 证 明 了的 交 易 系 统 进 行 操 作 ；n 有 明 确 的 买 、 卖 、 仓 位 控 制 原则n 不 轻 易 受 外 界 政 策 、 消 息 、 传言 的 干 扰 ；n 可 以 冷 静 的 看 待 市 场 的 涨 跌 ，不 受 盈 利 与 亏 损 而 影 响 操 作 心态 ， 对 市 场 能 够 做 出 客 观 的 研判 ； 只 有 运 用 系 统 性 交 易 才

8、 能 够 让 我 们 站 到 少 数 赢 利 的 人 群 里 2 0 2 1 -5 -2 8 1 0 交 易 系 统 的 功 效 理 查 德 .丹 尼 斯 是 美 国 一 位 富 有 传 奇 色 彩 的 交 易大 师 ， 他 把 几 千 美 元 放 在 股 市 中 赚 到 2亿 美 元 。美 国 的 传 奇 人 物 艾 肯 哈 特 是 一 位 非 常 有 名 的 基 金 经 理 。 丹 尼 斯 认 为 ： 只 要 是 智 力 正 常 的 人 ， 哪 怕 他 从 来不 懂 股 市 ， 只 要 掌 握 了 一 套 好 的 交 易 系 统 ， 就 能在 股 市 中 获 得 成 功 。 艾 肯 哈 特

9、 选 择 了 13个 普 通 人 作 为 培 训 者 ， 丹 尼 斯用 2周 时 间 向 这 13人 传 授 他 的 一 套 交 易 方 法 。 培 训 后 ， 由 丹 尼 斯 向 这 些 人 提 供 交 易 资 金 ， 然 后让 他 们 独 立 交 易 一 年 时 间 ， 进 行 验 证 。 一 年 后 ， 答 案 出 来 了 ， 丹 尼 斯 的观 点 完 全 正 确 ！ 受 训 的 13人 业 绩 都 很 优 秀 ， 其中 有 人 的 收 益 率 甚 至 高 出 他 们 的师 傅 丹 尼 斯 。 任 何 普 通 人 只 要 掌 握 了 一 套 好 的 交易 系 统 方 法 ， 就 能 在

10、股 市 中 获 得 成 功 。大 家 认 可 这 种 观 点 吗 ？ 2 0 2 1 -5 -2 8 1 3 交 易 系 统 的 功 效 从 这 则 故 事 中 ， 我 们 可 以 看 到 建 立交 易 系 统 ， 按 原 则 计 划 去 交 易 的 重要 性 。 由 计 划 交 易 取 代 随 意 性 交 易 ： 但 是在 很 多 人 眼 里 ， 建 立 交 易 系 统 ， 按原 则 计 划 交 易 的 概 念 想 当 模 糊 ， 他们 过 多 重 视 股 价 预 测 ， 而 对 自 己 的交 易 行 为 稀 里 糊 涂 ， 充 满 随 意 性 。 没 有 交 易 原 则 和 计 划 就 去

11、 买 卖 股 票如 同 没 有 设 计 图 纸 就 去 建 筑 房 屋 一样 肯 定 要 付 出 巨 大 代 价 。 小 结p 成 功 交 易 的 一 个 秘 密 就 是 找 到 一 套 适合 自 己 的 交 易 系 统 。p 这 个 交 易 系 统 是 非 机 械 的 ， 适 合 你 自己 个 性 的 ， 有 完 善 的 交 易 思 想 、 细 致 的市 场 分 析 和 整 体 操 作 方 案 的 。p 交 易 系 统 ， 或 者 说 系 统 的 交 易 方 法 ，才 是 你 长 期 稳 定 获 利 的 正 确 方 法 。 二 、 什 么 是 交 易 系 统 2 0 2 1 -5 -2 8

12、1 6 什 么 是 交 易 系 统 ？1、 交 易 系 统 是 ： 个 人 用 于 实 盘 交 易的 、 较 为 完 整 的 、 且 具 有 实 盘 操作 性 的 交 易 规 则 （ 或 赢 利 模 式 ）。 2、 简 单 地 说 ， 交 易 系 统 指 导 交 易 者要 在 什 么 情 况 下 买 入 ， 卖 出 、 买卖 多 少 ， 如 果 市 场 向 相 反 方 向 发展 ， 则 应 该 如 何 处 理 ， 如 果 市 场向 相 同 方 向 发 展 ， 又 该 如 何 处 理， 等 等 。 2 0 2 1 -5 -2 8 1 7 交 易 系 统 构 成交 易 系 统 2、 交 易 周 期

13、3、 交 易 方 式 4、 交 易 原 则 短 线中 线长 线左 侧 交 易右 侧 交 易买 入 原 则卖 出 原 则止 损 原 则仓 位 控 制1、 盈 利 目 标 影 响 证 券 交 易 系 统 的 主 要 因 素A技术分析 B 基本面分析C 操作纪律D资本金 （包括自有&融资）E信 息F心理因素 1 9 左 右 侧 交 易 左 侧 交 易 又 叫 低 吸 高 抛 ， 其 特 点 是 ， 在 价 格 抵 达 或 者 即将 抵 达 某 个 所 谓 的 重 要 支 撑 点或 者 阻 力 点 的 时 候 就 直 接 逆 向入 市 ， 而 不 会 等 待 价 格 转 势 。 右 侧 交 易 又 叫

14、 追 涨 杀 跌 当 价 格 出 现 明 显 的 反 转 之 后 再进 行 入 市 操 作 2 0 2 1 -5 -2 8 2 0 左 右 侧 交 易 左 侧 交 易 指 标 ： 多 选 择 震 荡 指标 ， 如 KDJ、 RSI等 ， 主 要 表 现为 逢 低 吸 纳 ， 逢 高 派 发 思 想 右 侧 交 易 指 标 ： 多 选 择 趋 势 类指 标 ， 如 MA、 MACD等 指 标 ，主 要 表 现 为 跟 随 趋 势 追 涨 杀 跌思 想 2 0 2 1 -5 -2 8 2 1 确 定 盈 利 目 标确 定 交 易 方 式 选 择 技 术 指 标 确 定 买 入 原 则确 定 卖 出

15、 原 则确 定 止 损 原 则交 易 系 统 验 证补 充 完 善确 定 交 易 周 期 左 侧 交 易右 侧 交 易确 定 仓 位 控 制 建 立 交 易 系 统 的 流 程 三 、 建 立 交 易 系 统 的 原 则 和 策 略 一 、 认 清 每 一 市 场 当 前 的 主 要 趋 势 ， 确 定 采 取 积 极 、 谨 慎 或 保 守 的 操 作 策 略 。二 、 不 同 行 情 趋 势 强 烈 度 下 的 操 作 策 略 ： （ ） 市 场 处 于 活 跃 强 势 期 （ 目 前 ， 沪 市 成 交 量 超 3000亿 ） ， 操 作 策 略 “ 长 多 短 空 ”， 操 作 战 术

16、 “ 追 涨 龙 头 ” ； （ ） 市 场 处 于 疲 惫 弱 势 期 （ 沪 市 成 交 量 低 于 1500亿 ） ， 操 作 策 略 “ 长 空 短 多 ” ， 操 作战 术 “ 超 跌 为 王 ” ； （ ） 市 场 活 处 于 平 衡 箱 体 期 （ 沪 市 成 交 量 在 1500-3000亿 之 间 ） ， 操 作 策 略 “ 高 抛 低吸 ” ， 操 作 战 术 “ 筹 码 分 布 ” ；三 、 资 金 管 理 与 风 险 控 制 。 （ ） 入 市 买 、 卖 损 失 不 应 超 过 本 金 的 1 0 %， 决 不 承 受 过 分 的 亏 损 ； （ ） 仓 位 大 小

17、与 市 场 状 态 相 一 致 ， 市 场 处 于 弱 市 应 少 参 与 ， 市 场 处 于 活 跃 状 态 ， 可 多 参 与 。 （ ） 永 不 满 仓 ， 始 终 保 留 2 0 -3 0 %以 上 的 备 用 资 金 ； （ ） 不 要 总 押 一 只 票 ， 中 线 个 股 、 短 线 个 股 分 散 持 股 ， 五 十 万 元 资 金 核 心 品 种 二 三 只 左 右 。 资 金 越 大 ， 持 股 相 对 更 加 分 散 。 三 、 资 金 管 理 与 风 险 控 制 （ 接 上 页 ）（ ） 不 要 参 与 疯 狂 波 动 的 股 票 ， 无 论 是 上 升 中 的 ， 还

18、 是 下 跌 中 的 ；（ ） 不 要 参 与 上 市 公 司 有 问 题 的 股 票 ， 尽 量 不 要 参 与 T 类 股 票 ；（ ） 多 注 意 时 事 ， 多 关 注 政 策 性 公 告 ；（ ） 严 格 遵 守 交 易 纪 律 ； （ ） 当 意 外 情 况 发 生 的 时 候 ， 坚 决 出 场 回 避 ， 不 冒 不 必 要 的 风 险 ；（ ） 学 会 在 大 趋 势 不 利 的 情 况 下 空 仓 ， 行 情 看 不 清 先 出 来 。 四 、 买 卖 原 则 。 、 选 股 原 则 （ ） 中 线 避 免 已 跌 破 年 线 的 个 股 ， 个 股 回 调 时 间 和 空

19、 间 难 以 预 测 ， 尽 可 能 回 避 ； （ ） 中 线 避 免 年 度 已 出 现 翻 番 行 情 的 个 股 ， 宁 可 错 过 一 匹 黑 马 ， 就 不 可 错 买 一 匹黑 熊 。 （ ） 中 线 避 免 下 降 通 道 中 的 个 股 ， 选 择 上 升 趋 势 确 定 的 个 股 ； 、 选 股 原 则 （ 接 上 页 ） （ ） 选 择 延 4 5 度 角 上 运 行 上 升 通 道 的 个 股 ； （ ） 在 大 势 向 好 时 ， 选 择 经 涨 停 方 式 突 破 的 个 股 ； （ ） 在 国 家 政 策 支 持 的 板 块 中 选 择 热 点 ， 在 市 场

20、热 点 中 的 选 择 龙 头 个 股 ； （ ） 四 个 优 先 ： 小 盘 股 优 先 、 低 价 股 优 先 、 绩 优 股 优 先 、 长 期 低 位 盘 整 后出 现 突 破 买 入 信 号 的 个 股 优 先 ； 、 买 卖 原 则 （ ） 在 简 单 上 升 趋 势 中 买 入 ； （ ） 向 上 突 破 前 期 高 点 的 时 候 买 入 ； （ ） 在 横 盘 趋 势 停 顿 的 下 沿 买 入 ； （ ） 稳 健 原 则 ： 调 整 股 选 择 庄 家 “ 挖 坑 ” 时 买 入 ， 上 升 市 中 追 涨 买 入 。 （ ） 个 股 分 批 买 入 原 则 ， 逢 高 分

21、 批 止 盈 原 则 。 （ ） 买 入 时 要 谨 慎 ， 卖 出 时 要 果 断 。 、 上 面 写 出 一 些 策 略 和 原 则 的 意 思 ， 并 非 要 你 也 这 么 做 ， 而 是 想 说 ， 做 为股 票 交 易 者 ， 你 同 样 需 要 类 似 的 原 则 ， 并 在 你 的 交 易 系 统 中 体 现 和 遵 守 。 、 任 何 交 易 者 ， 在 所 有 的 交 易 记 录 中 ， 都 会 包 括 获 利 交 易 和 亏 损 交 易 两 个部 分 。 即 没 有 必 要 为 获 利 的 交 易 沾 沾 自 喜 ， 也 没 有 必 要 为 亏 损 的 交 易 垂 头 丧

22、 气， 长 期 稳 定 的 获 利 ， 才 是 投 机 者 的 最 终 目 的 。 3、 控 制 风 险 是 建 立 交 易 系 统 的 关 键 。 不 同 市 况 做 好 资 产 配 置 和 资 金 管 理 十分 重 要 。 资 金 管 理 这 是 一 个 基 础 的 ， 同 时 是 交 易 系 统 中 非 常 重 要 的 一 个 环 节 。 一 般 地 说 ， 我 们 根 据 风 险 程 度 来 确 定 资 金 比 重 。 如 果 你 能 够 将 风 险 控 制 在 一 个你 可 以 容 忍 的 范 围 内 ， 那 么 可 以 使 用 较 多 的 资 金 ， 否 则 应 该 减 少 资 金

23、 使 用 。 、 成 功 的 投 机 者 所 共 有 的 特 点 ： 他 们 的 风 险 意 识 很 强 ： 他 们 在 交 易 中 经 常 出 现 亏 损 ， 但 是 任 何 一 次 都 没 有 使 他 们 承 担 过 分 的 亏 损 。 这 与 大 多 数 亏 损 的 交易 者 刚 好 相 反 。 风 险 控 制 首 先 是 自 我 的 控 制 和 操 作 纪 律 的 严 格 遵 守 。 小 结 四 、 建 立 交 易 系 统 举 例 2 0 2 1 -5 -2 8 2 8 第 一 步 ： 确 定 盈 利 目 标 盈 利 目 标 的 确 定 应 该 切 合 实 际 ， 不 同 的 市 场不

24、 同 的 阶 段 应 该 是 有 区 别 的 。 例 如 ： 牛 市 中 每 月 盈 利 10-15%， 熊 市 中 以 保 本 为 核 心 ， 重 点 放 在 收 集 优 质 廉 价 筹 码 。 猴 市 中 确 定 每 月 盈 利 2-3%. 2 9 第 二 步 ： 确 定 交 易 周 期 短 线 ： 持 股 1个 月 以 内 中 线 ： 持 股 1到 3个 月 长 线 ： 持 股 3个 月 以 上短 线中 线长 线 2 0 2 1 -5 -2 8 3 0 第 三 步 ： 确 定 交 易 方 式 选 择 左 侧 交 易 还 是 右 侧 交 易 2 0 2 1 -5 -2 8 3 1 第 四

25、步 ： 选 择 技 术 指 标 均 线 系 统 13 34 55 日 均 线 MACD指 标 2 0 2 1 -5 -2 8 3 2 第 五 步 ： 确 定 买 入 、 卖 出 、 止 损 原 则 买 入 ： 13日 均 线 上 穿34日 均 线 ， 同 时 MACD指 标 金 叉 卖 出 ： 股 价 跌 破 13日均 线 ， 同 时 MACD死 叉 止 损 ： 跌 破 买 入 价 5% 3 3 止 损 的 意 义 止 损 的 意 义 就 在 于 ： 在 面 临 下 一 次 的战 斗 时 ， 不 至 于 因 为 没 有 子 弹 而 被 迫出 局 。 世 界 投 资 大 师 索 罗 斯 说 过

26、， 投 资 本 身没 有 风 险 ， 失 控 的 投 资 才 有 风 险 。 “ 鳄 鱼 定 律 ” ： 假 定 一 只 鳄 鱼 咬 住 你的 脚 ， 如 果 你 用 手 去 试 图 挣 脱 你 的 脚， 鳄 鱼 便 会 同 时 咬 住 你 的 脚 与 手 。 你愈 挣 扎 ， 就 被 咬 住 得 越 多 。 所 以 ， 万一 鳄 鱼 咬 住 你 的 脚 ， 你 唯 一 的 办 法 就是 牺 牲 一 只 脚 。 “ 没 想 到 会 跌 这 么 多 ” 止 损 的 核 心 在 于 不 让 亏 损 持 续 扩 大 。 “ 说 的 容 易 ， 做 起 来 难 ” 需 要 不 断修 炼 2 0 2 1

27、 -5 -2 8 3 4 第 六 步 ： 确 定 仓 位 控 制 原 则 大 盘 处 于 震 荡 盘 整 阶段 采 用 30%仓 位 操 作 大 盘 决 定 仓 位 ， 20周线 上 70%， 20周 线 下30% 2 0 2 1 -5 -2 8 3 5 仓 位 控 制 的 重 要 性 第 一 ： 规 避 风 险 市 场 里 总 会 出 现 你 意 想 不 到 的 事 情 发 生 ， 如 果 第 一 次 你 满 仓 交 易 ， 亏 损10%， 那 么 第 二 笔 你 就 只 剩 90%的 实 力 ， 连 亏 三 笔 10%后 你 就 只 剩 72%的 实 力 了。 所 以 资 金 管 理 是

28、比 交 易 系 统 更 加 重 要 的 一 节 ， 再 好 的 系 统 ， 配 上 糟 糕 的 资金 管 理 ， 可 以 在 一 夜 之 间 让 你 倾 家 荡 产 ， 可 是 反 过 来 ， 严 格 谨 慎 的 资 金 管 理计 划 再 配 上 个 不 算 太 烂 的 交 易 系 统 ， 却 能 让 你 稳 健 的 累 积 起 属 于 你 自 己 的 财富 。第 二 ： 心 态 调 节 全 仓 或 空 仓 时 掺 杂 做 多 做 空 的 希 望 在 里 面 ， 影 响 客 观 决 策 。 2 0 2 1 -5 -2 8 3 6 第 七 步 ： 进 行 实 践 验 证 和 完 善 随 机 选

29、择 一 段 历 史 行 情 验证 交 易 系 统 的 成 功 率 ， 如成 功 率 大 于 50%即 可 以 采用 交 易 系 统 验 证 可 以 通 过 软件 进 行 2 0 2 1 -5 -2 8 3 7 应 用 交 易 系 统 需 要 注 意 的 问 题1. 交 易 系 统 没 有 100%的 准 确 率 ， 但 是 可 以 提 高 你 获 胜 的 概 率 。2. “ 适 合 的 ” 是 最 好 的 。 在 实 际 中 ， 根 本 不 可 能 有 一 套 适 合 所 有 交 易 者 的 标 准 化 交 易 系 统。 交 易 系 统 的 建 立 过 程 就 像 学 游 泳 ， 有 人 擅 长 蛙 泳 ， 有 人 擅 长 蝶 泳 ，但 在 他 没 有 下 水 尝 试 之 前 ， 根 本 无 法 确 定 哪 种 泳 姿 最 适 合 他 。 因 此 ， 交 易 系 统 的 建 立 ， 必 须 是 在 交 易 者 的 性 格 、 兴 趣 、 市 场 敏锐 度 、 风 险 承 受 力 、 综 合 判 断 力 等 因 素 的 共 同 作 用 下 ， 通 过 大 量 的 交易 实 践 才 能 够 逐 步 形 成 。 谢 谢 祝 大 家 投 资 愉 快 ！