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1、银行业机构利率定价管理存在的问题及建议近年来，我国利率市场化改革步伐不断加大。从2 0 12年6月8日，央行发布消息，允许金融机构将其存款利率浮动区间上 限调整为基准利率的1.1倍，这标志着我国利率市场化的步伐正式开启，2 01 3年7月2 0日，贷款利率上限取消，这对金融机构自身的定价能力提出了更高 要求。因此，探讨利率市场化条件下商业银行的定价管理非常必要，以不断提高 其利率定价能力。一、利率定价现状（一）利率定价管理体系建设1、组织架构。目前，各商业银行普遍以“扁平化垂直管理”和“条线化专业经营” 的核心组织架构。首先业务经营上形成了条线化架构，突出业务条线的集约化经 营和集成化管理；其
2、次内部管理构建垂直化专业化的架构，突出管理和运营上的 集中化、专业化。2、定价机制。据调查，各商业银行的利率定价一般由其资产负债部门及财会部 门组成，共同制定产品定价政策；建立了分级授权体系，业务部门以及分支机构 允许在总行授权范围内执行利率定价政策。3、利率管理。在央行贷款利率上限放开后，各商业银行分支机构利率管理仍没 有大的变化，均执行总行统一制度的利率管理办法和贷款定价管理办法，具备较 为完善的管理制度。在利率管理方面实行“分类指导、科学定价、分级授权、灵 活调整”的原则。二）利率定价方法据调查，人民币存款利率浮动区间可以上浮10%以来，四大国有商业银行及其 他各银行业金融机构活期存款利
3、率上浮到底，三个月、六个月和一年期定期存款利率分别上浮9.6%、8.9%和8.3%;农村商业银行将各期限存款利率均上 浮到顶，执行基准利率的1 .1倍。对于目前市场化程度较高的存款品种，商业 银行在考虑定价策略时参考不同的基准利率，比如同业活期存款主要考虑市场利 率、 同业竞争和客户综合贡献率，在此基础上实行差别化定价；同业定期存款则一般 采用SHI-BOR加减点方式定价。二、商业银行定价管理中存在的不足（一）利率定价机制尚存在缺陷。一是利率定价流程管理较薄弱，定价授权较为 粗放，虽建立分级授权体系，但授权未精细化，未根据不同地域、不同定价人员 的定议价能力实行差别授权；二是各项业务之间的定价
4、缺乏互相联动，随着信贷 服务以及创新产品不断丰富，客户需求不断综合化、个性化，各项业务定价如传 统产品与创新产品之间、资产负债产品之间只有建立了联动性，才能为客户提供 更合理更有竞争力的价格；三是定价调整机制的灵活性和前瞻性不足，在应对市 场变化或政策调整时，难以迅速制定应对措施。（二）贷款风险定价能力偏弱。以前贷款利率处于管制状态，商业银行一直按照 既定的存贷款利差生存。贷款利率市场化改革启动后，由于商业银行尤其是大型 商业银行长期追求资产高质量、贷款低风险，风险偏好和风险定价能力依然偏低， 贷款利率变化仍就主要受货币政策调整影响，其利率定价和成本控制受风险管理 能力有限。三）对产品价格执行
5、情况的后续评估薄弱。商业银行在对产品或客户完成了定价活动后，整个定价管理工作即宣告中止，定价管理人员较少在后期判定其定价 的合理性，更无法对日后的定价管理工作作出前瞻性指导与改变。（四）存款定价精细化程度较低。商业银行人民币存款虽初步形成了分层定价的格局，但由于缺乏量化定价模型，定价的精细化程度还远远不够。加之商业银行面临着越来越大的吸收存款压力、存款利率市场化推进带来的压力，以及承担效 益、合规和流动性等多重职责的压力，其存款定价精细化显得更加被动、曲折。（五）利率定价人才缺乏。调查中发现，贷款利率放开后，各商业银行普遍反映， 基层行精通或熟悉利率定价原理、模型开发、科学操作，把握议价事项操
6、作的人 才太少，难以适应利率改革后，贷款利率灵活定价、议价的需要。三、相关建议（一）完善贷款定价模型和系统。一是进一步完善其贷款定价模型，并在完善基 础上加大应用，商业银行还应关注贷款的经济周期特性，提高基础数据的准确性， 以避免模型风。二是综合内部评级系统、内部资金转移定价系统和管理会计系统 定价体系三大技术支持系统完善定价体系的开发和运用。（二）合理进行贷款风险量化。商业银行在贷款定价过程中，必须考虑不同客户的不同违约风险，结合定价客户的资产负债情况、经营情况、市场风险及精英团队的素质和能力等，建立一套复核其标准的量化评估体系。同时，在贷款定价中， 必须考虑银行与客户之间的关系，采取“互惠
7、互利、区别对待、综合权衡”的原则。（三）完善贷后信息反馈系统。一是结合央行的货币政策、宏观经济环境、国际经济形势等影响利率的因素，运用动态分析模型对利率走势进行预测与分析，增强对市场化利率走势的科学预测和快速反应。二是加强对以往定价情况的后续跟 踪和评估，及时判断该定价合理性，并做出合理调整四）提高存贷款定价精细化管理水平。商业银行应针对各自不同的业务特点与 服务对象，精细化制定利率标准，对于不同规模客户的不同种类存款与其风险分 类，实行区别化多维度的定价标准，丰富存款利率体系。（五）加快利率定价人才的培养。为适应利率市场化推进，建议各商业银行要加 快利率定价人才的培养，加强利率定价队伍建设：一是组织各级行信贷业务管理 人员，参加人民银行及中介培训机构专家的利率定价培训；二是设计本系统的信 贷经营策略和目标，开发适合本系统的利率定价参数模型，并适应下放贷款定价 灵活调整的权限，并培训信贷业务人员能够熟炼的操作，不断提高利率定价能力。 （作者单位：郑州市市区农村信用合作联社）
银行业机构利率定价管理存在的问题及建议
