2023年新版计量经济学题库及答案资料

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1、计量经济学题库一、单项选择题（每小题1 分）1 .计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）A.记录学 B.数学 C.经济学 D.数理记录学2 .计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。A.1 9 3 0年世界计量经济学会成立B.1 9 3 3 年 计量经济学会刊出版C.1 9 6 9 年诺贝尔经济学奖设立 D.1 9 2 6 年计量经济学（Ec o n o m i c s）一词构造出来3 .外生变量和滞后变量统称为（D）。A.控制变量 B.解释变量 C.被解释变量 D.前定变量4 .横截面数据是指（A）。A.同一时点上不同记录单位相同记录指标组成的数据B.同一时点上相同记录单位相同记录指标组

2、成的数据C.同一时点上相同记录单位不同记录指标组成的数据D.同一时点上不同记录单位不同记录指标组成的数据5 .同一记录指标，同一记录单位准时间顺序记录形成的数据列是（C）oA.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据6 .在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。A.内生变量 B.外生变量 C.滞后变量D.前定变量7 .描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型8 .经济计量模型的被解释变量一 定 是（）。A.控制变量 B.政策

3、变量 C.内生变量D.应用计量经济模型D.外生变量9 .下面属于横截面数据的是（）。A.1 9 9 1 2 02 3 年各年某地区2 0个乡镇公司的平均工业产值B.1 9 9 1-2 02 3 年各年某地区2 0个乡镇公司各镇的工业产值C.某年某地区2 0个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区2 0个乡镇各镇的工业产值1 0.经济计量分析工作的基本环节是（A.设定理论模型一收集样本资料-估计模型参数一检查模型B.设定模型一估计参数一检查模型一应用模型C.个体设计一总体估计一估计模型一应用模型D.拟定模型导向一拟定变量及方程式一估计模型一应用模型1 1 .将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量

4、称为（）。A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量1 2.(）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型自身决定。A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量1 3.同一记录指标准时间顺序记录的数据列称为（A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据1 4 .计量经济模型的基本应用领域有(A.结构分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟C.消费需求分析、生产技术分析、D.季度分析、年度分析、中长期分析1 5.变量之间的关系可以分为两大类，它 们 是（）。A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系D.简朴相关关系和复杂

5、相关关系1 6 .相关关系是指（A.变量间的非独立关系 B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间不拟定性的依存关系1 7 .进行相关分析时的两个变量（）。A.都是随机变量 B.都不是随机变量C.一个是随机变量，一个不是随机变量D.随机的或非随机都可以1 8.表 达x和y之间真实线性关系的是（）。A.B.E（Y）=+/X,C.1=片+万 因+/D.Yr=j30+X,19.参数夕的估计量 具有有效性是指（）。A.v a r（2）=O B.v a r（2）为最小 C.（/一 夕）=0 D.（/一6）为最小20 .对于Y=A+6 x,.+e j,以表达估计标准误差，另表达回归值，则（）。A.

6、3=0时，2（丫一1）=0 B.3=0时，Z（Y j 1）2=0C.H0时,工（丫一1）为最小 D.HO时，X（X*）2为最小21.设样本回归模型为Y=A+X i+e i，则普通最小二乘法拟定的R的公式中，错误的是（）。A.p=Z（X 为（丫 产）Z（X-灯c.6=EXiYi-n X YZx1代B.=ng X Z X Z 33 一 O Ju.px 2%22.对于Y i=A+X j+e i，以表达估计标准误差，r表达相关系数，则 有（）。A.3=0时，r=l B.A 0 时，r=-l C.H O 时，r=0 D.d=0时，r=l或r=-l23 .产 量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的

7、回归方程为q=3 56 1.5X,这 说 明（）。A.产量每增长一台，单位产品成本增长3 56元 B.产量每增长一台，单位产品成本减少1.5元C.产量每增长一台，单位产品成本平均增长3 56元 D.产量每增长一台，单位产品成本平均减少1.5元24 .在总体回归直线E （Y）=4+片 X中，4表 达（）。A.当 X 增长一个单位时，Y 增长4 个单位B.当 X 增长一个单位时，Y 平均增长四个单位C.当 Y增长一个单位时，X 增长发个单位D.当 Y增长一个单位时，X 平均增长4个单位25.对回归模型丫=4+自X j+U j 进行检查时，通常假定Uj服 从（）0A.N（0,c r：）B.t（n-2

8、）C.N（0,c r2）1）.t（n）26.以 Y表达实际观测值，V表达回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）.A.（Y-YjM）B .2（丫 _*）2=0 C.Z（丫 _*=最 小 D.2（丫 1 x）2=最小27.设 Y表达实际观测值，寸表达O L S估计回归值，则下列哪项成立（）。A.Y=Y B.Y=Y C.Y=Y D.Y=Y28 .用 O L S估计经典线性模型Y=J3O+g X j+u j,则 样 本 回 归 直 线 通 过 点。A.（X,Y）B.（X,Y）C.（X,Y）D.（X,Y）29 .以 Y表达实际观测值，Y表达O L S估计回归值，则用O L S得到的样本回归直

9、线*=反+6%满 足（）。A.B.2（Y-Y i）2=0 C.（-）2=0 D.（-）2=03 0 .用一组有3 0 个观测值的样本估计模型丫=用+4 X j+u j,在 0.0 5的显著性水平下对4 的显著性作t 检查，则4显著地不等于零的条件是其记录量t 大 于（）。A.to.os（3 0）B.to.025（3 0）C.to,05（28）D.to,025（28）3 1.已知某一直线回归方程的鉴定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（）A.0.64 B.0.8 C.0.4 D.0.3 23 2.相关系数r的取值范围是（）A.rWT B.r el C.O W r W l I

10、）.IW r W l3 3.鉴定系数R?的取值范围是（)oA.R 2 W 7B.R 221C.0 W R 2W 1D.-1 W R 2 W 13 4 .某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即。2越大，则（）。A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C 预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大3 5.假如X 和 Y在记录上独立，则相关系数等于（A.1B.-1C.0D.83 6.根据决定系数R 2与 F 记录量的关系可知，当 片=1 时，有（)A.F=1B.F=-lC.F=0D.F=83 7.在 C D生产函数丫=4/火夕中，（A a和夕是弹性B.A和a是弹性C

11、.A和夕是弹性D.A是弹性3 8 .回归模型匕=&+以Xj+%中，关于检查0：4=0所 用 的 记 录 量 下 列 说 法 对 的 的 是（Var（A）A.服从/(一2)B.服从，(/2-1)C.服从2 2(DD.月 艮 从 r (n 2)3 9.在二元线性回归模型匕=/70+gXu+用 X2,+%中，用 表 达（）。A.当 X 2 不变时，X I 每变动一个单位Y的平均变动。B.当 X I 不变时，X 2 每变动一个单位Y的平均变动。C.当 X I 和 X 2 都保持不变时，Y的平均变动。D.当 X I 和 X 2 都变动一个单位时，Y的平均变动。40 .在双对数模型I n 匕=l n/7+

12、笈 l n X,+%中，4 的含义是（）。A.Y关于X的增长量 B.Y关于X的增长速度 C.Y关于X的边际倾向 D.Y关于X的弹性41 .根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X的回归模型为I n 匕=2.0 0 +0.7 5 I n X,.,这表白人均收入每增长1%,人均消费支出将增长（）.A.2%B.0.2%C.0.7 5%D.7.5%42 .按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。A.与随机误差项不相关 B.与残差项不相关 C.与被解释变量不相关 D.与回归值不相关43 .根据鉴定系数I?与 F记录量的关系可知，当 R l 时 有（）。A.F=1 B.F=-

13、l C.F=8 D.F=044.下面说法对的的是（）。A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量45 .在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（）。A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量46 .回归分析中定义的（）。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量47 .计量经济模型中的被解释变量一定是（）oA.控制变量 B.政策变量C.内生变量 D.外生变量48.在由=3 的一组样本估计的、

14、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.85 0 0,则调整后的多重决定系数为（）A.0.86 0 3 B.0.83 89 C.0.86 5 5 D.0.83 2 749.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（）A.G（消费）=5 0 0+0.8，（收入）B.（商品需求）=1 0+0.84（收入）+0.9（价格）efs （商品供应）=2 0+0.7 5p勺（价格）D.y，（产出量）=0.6 5r0，.6（劳动）JDO1.4（资本）5 0 .用一组有3 0 个观测值的样本估计模型凡=%+bX +%后，在 o.0 5 的显著性水平上对 的显著性作/检查,则片显著地不等于零的条件

15、是其记录量1 大于等于（）A.%0 5（3 ）B.0.025（为）C,（2 7）D 尸0025（1，2 8）5 1 .模型MN=山 +41n为+，中，4 的实际含义是（）A.%关于丁的弹性 B.丁关于的弹性 c.%关于y的边际倾向 D.y关于x的边际倾向5 2 .在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的鉴定系数接近于1 ,则表白模型中存在（）A.异 方 差 性 B.序 列 相 关 C.多 重 共 线 性 D.高拟合优度5 3 .线性回归模型=%+仇 匹+幻 +”乙+%中，检 查%：=0 =0,1,2,Q 时，所用的记录量AAJ 皿 良）服从（）A.t （n-k+l）B.t （n-k

16、-2）C.t （n-k-l）D.t （n-k+2）5 4 .调整的鉴定系数豆2与多重鉴定系数R2之间有如下关系（）A.R 2=LR2 B.店=1 _ 上1 六n-k 1 f t -k 1C.甫=1（1 +/?2）D.4=1 1（I-/?2）n-k-1 n-k-l5 5 .关于经济计量模型进行预测出现误差的因素，对的的说法是（)oA.只有随机因素B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C都不对5 6 .在多元线性回归模型中对样本容量的基本规定是（k 为解释变量个数）：（)A n ek+lB n k+lC n 2 3 0 或 n Z 3 (k+1)I)n 3 05 7 .下列说

17、法中对的的是：（)A假如模型的尺2很高，我们可以认为此模型的质量较好B假如模型的火2较低，我们可以认为此模型的质量较差C假如某一参数不能通过显著性检查，我们应当剔除该解释变量D假如某一参数不能通过显著性检查，我们不应当随便剔除该解释变量5 8 .半对数模型丫 =.。+百1nX+”中，参数片 的含义是（A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X的相对变化，引起Y的盼望值绝对量变化D.Y关于X的弹性5 9.半对数模型MY=o+4X+中，参数4 的含义是（).A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率B.Y关于X的弹性C.X的相对变化，引起Y的盼望值绝对量变化D.

18、Y 关于X的边际变化6 0.双对数模型1 1 1y =。+回1 n X+中，参数4 的含义是(A.X的相对变化，引起Y的盼望值绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率D.Y关于X的弹性6 1.G o l dfel d-Q u a n dt 方法用于检查（)A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量I）.多重共线性6 2.在异方差性情况下，常用的估计方法是（)A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法6 3.W hit e检查方法重要用于检查（)A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性6 4.G l ejs er 检查方

19、法重要用于检查（)A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性6 5 .下列哪种方法不是检查异方差的方法（）A.戈德菲尔特一一匡特检查 B.怀特检查 C.戈里瑟检查 D.方差膨胀因子检查6 6 .当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（）A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息6 7 .加权最小二乘法克服异方差的重要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用6 8 .假如戈里瑟检查表白，普通

20、最小二乘估计结果的残差S 与 玉 有 显 著 的 形 式 阎=。2 871 5七 十匕 的相关关系V.（,满足线性模型的所有经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）J _ J _ 1A.X B.x；C,阳 D,亚69.果戈德菲尔特一一匡特检查显著，则认为什么问题是严重的（）A.异方差问题B.序 列 相 关 问 题 C.多重共线性问题D.设定误差问题70 .设回归模型为=如十%,其中%，）=玉，则b的最有效估计量为（）D.X71 .假如模型ymbo+biX t+U i存在序列相关，则（）。A.c ov(xi,U t)=OB.cov(ut,Us)=O(t#s)C.c ov(xt,

21、in)W OD.c ov(ut,us)#O(tW s)72 .D W 检查的零假设是（p 为随机误差项的一阶相关系数）（）。A.D W=O B.P =0 C.D W=1 D.P=173 .下列哪个序列相关可用D W 检 查（v,为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（）。A.ut p U t-i+V i B.U t=p ut-i+p U t-2+-+vt C.ut=P V i D.U t=P V t+P v”i +,74.D W 的取值范围是（）oA.-1 W D W W 0 B.-1 W D W W 17 5.当 D W=4 时，说 明（）。A.不存在序列相关C.存在完全的正的一

22、阶自相关C.-2 W D W W 2 D.0 W D W W 4B.不能判断是否存在一阶自相关D.存在完全的负的一阶自相关76.根据2 0 个观测值估计的结果，一元线性回归模型的D W=2.3。在样本容量n=2 0,解释变量k=l,显著性水平为0.0 5时，查得d l=l,d u=1.4 1,则可以决断（A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关 C.存在负的一阶自D.无法拟定77.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）。A.加权最小二乘法 B.间接最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法78.对于原模型y,=b0+b凶+u,广义差分模型是指（）oB.y1=b1AXt+AU,C.

23、Ay（=bo+b|可 +叫D-乂 一2 40（1-0）+匕乂-0 X u）+（u U z）7 9.采用一阶差分模型一阶线性自相关问题合用于下列哪种情况（）。A.p*=0 B.p C.-1 P 0 D.0 P /(n-k-l)Z(Y */(n-l)B.*I*D.旌 k d-R2)K-n-k-1E.1 (1+R2)如。(n-1)3 2 .对总体线性回归模型进行显著性检查时所用的F记录量可表达为()。E S S/(n-k)E S S/(k-l)R2/(k-l)(l-R2)/(n-k)、R2/(n-k)A B C z D z E zRS S/(k-l)RS S/(n-k)(l-R2)/(n-k)R2/

24、(k-l)(l-R2)/(k-l)3 3.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学解决方法有()A.直接置换法 B.对数变换法 C.级数展开法D.广义最小二乘法 E.加权最小二乘法3 4.在模型1n匕=心分。+41nx i+从 中()A.丫与x是非线性的 B.y与A是非线性的 c.i n y与4是线性的D.In 丫与In X是线性的E.丫与In x是线性的3 5 .对模型y=b0+”内,+b2x2 l+u,进行总体显著性检查，假如检查结果总体线性关系显著，则 有()。、4=与=0 B 4。力2=。(、a=0,b2片 0 D bt 0,b2 0 E =b2 03 6 .剩余变差是指()oA

25、.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分D.被解释变量的总变差与回归平方和之差E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3 7.回归变差(或回归平方和)是指()。A.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和 B.被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C.被解释变量的总变差与剩余变差之差 D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差E.随机因素影响所引起的被解释变量的变差3 8.设攵为回归模型中的参数个数（涉及截距项），则总体线性回归模型进行显著性检查时所用的F 记录量可表达为（）。2 火一羽）2人一外 Z（/_p

26、）2/（i）店/-1）（1-42）/5 一/?2/（一心A.Z e；/（J）B.e：l（n-k）Q（l-R2）/（n-k）D R/（f E.（1-片）依-1）3 9 .在多元线性回归分析中，修正的可决系数京2与可决系数A?之 间（）。A.R2 0C.参数0。表达边际消费倾向D.参数和08 0.建立生产函数模型时，样本数据的质量问题涉及（）。A.线性B.完整性C.准确性D.可比性E.一致性三、名词解释（每小题3 分）1.经济变量2.解释变量3.被解释变量4.内生变量 5.外生变量6.滞后变量7.前定变量8.控制变量9.计量经济模型10.函 数 关 系 11.相关关系12.最小二乘法13.高斯一马

27、尔可夫定理 14.总 变 量（总离差平方和）15.回归变差（回归平方和）16.剩余变差（残差平方和）17.估计标准误差18.样本决定系数 19.点预测2 0.拟合优度2 1.残差2 2.显著性检查2 3.回归变差2 4.剩余变差 2 5.多重决定系数2 6.调整后的决定系数2 7.偏相关系数2 8.异方差性 2 9.格德菲尔特-匡特检查 3 0.怀特检查3 1.戈里瑟检查和帕克检查3 2.序列相关性3 3.虚假序列相关3 4.差分法 3 5.广义差分法3 6.自回归模型3 7.广义最小二乘法3 8.D W 检查3 9.科克伦-奥克特跌代法4 0.D u r b i n 两步法4 1.相关系数4

28、 2.多重共线性4 3.方差膨胀因子4 4.虚拟变量 4 5.模型设定误差4 6.工具变量4 7.工具变量法4 8.变参数模型4 9.分段线性回归模型5 0.分布滞后模型5 1.有限分布滞后模型5 2.无限分布滞后模型5 3.几何分布滞后模型54 .联立方程模型55.结构式模型56 .简化式模型57 .结构式参数58 .简化式参数5 9.辨认6 0.不可辨认 6 1.辨认的阶条件6 2.辨认的秩条件6 3.间接最小二乘法四、简 答 题（每小题5 分）1.简述计量经济学与经济学、记录学、数理记录学学科间的关系。2.计量经济模型有哪些应用？3.简述建立与应用计量经济模型的重要环节。4.对计量经济模

29、型的检查应从几个方面入手？5.计量经济学应用的数据是如何进行分类的？6.在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项?7.古典线性回归模型的基本假定是什么？8.总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。9.试述回归分析与相关分析的联系和区别。1 0.在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些记录性质？1 1.简述B L U E 的含义。1 2.对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检查之后，还要对每个回归系数进行是否为0的 t 检查？1 3.给定二元回归模型：乂=瓦+司,请叙述模型的古典假定。1 4 .在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测

30、值的拟合优度？1 5.修正的决定系数R 2 及其作用。1 6.常见的非线性回归模型有几种情况？1 7.观测下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。%=%+）/；+%=%+l o g x,+%l o g%=%+4 l o g x,+%y,=%/（仇%）+%1 8.观测下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。%=%+41 0 g X,+/%=%+优（力2%）+%=%/（仿匕）+,y=1 +%（1-即）+，1 9 .什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。20 .产生异方差性的因素及异方差性对模型的O L S 估计有何影响。21.检查异方差性的

31、方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？2 4 .样本分段法（即戈德菲尔特一一匡特检查）检查异方差性的基本原理及其使用条件。2 5 .简述D W 检查的局限性。2 6.序列相关性的后果。2 8.广义最小二乘法（G L S）的基本思想是什么？3 0.差分法的基本思想是什么？3 2.请简述什么是虚假序列相关。3 4.D W 值与一阶自相关系数的关系是什么？3 6.什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？3 8.不完全多重共线性对O L S 估计量的影响有哪些？4 0.什么是方差膨胀因子检查法？2 7.简述序列相关性的几种检查方法。2 9.解

32、决序列相关性的问题重要有哪几种方法？3 1.差分法和广义差分法重要区别是什么？3 3.序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？3 5.什么是多重共线性？产生多重共线性的因素是什么？3 7.完全多重共线性对O L S 估计量的影响有哪些？3 9 .从哪些症状中可以判断也许存在多重共线性？4 1 .模型中引入虚拟变量的作用是什么？4 2.虚拟变量引入的原则是什么？4 3.虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？4 4.判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？4 5.模型设定误差的类型有那些？4 6.工具变量选择必须满足的条件是什么？4 7.设定误差产生的重要因素是什么？4 8.在建立计量经济学

33、模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？4 9.估计有限分布滞后模型会碰到哪些困难5 0.什么是滞后现像？产生滞后现像的因素重要有哪些？5 1.简述ko y c k模型的特点。5 2.简述联立方程的类型有哪几种 5 3.简述联立方程的变量有哪几种类型5 4.模型的辨认有几种类型？5 5.简述辨认的条件。五、计算与分析题（每小题1 0分）1 .下表为日本的汇率与汽车出口数量数据，年度1 9 8 61 9 8 71 9 8 81 9 8 91 9 9 01 9 9 11 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 5X1 6 81 4 51 2 81 3 81 4 51 3 51 2 71

34、1 11 029 4Y6 6 16 3 16 1 05 8 85 8 35 755 6 75 024 4 63 79X:年均汇率（日元/美元）Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X与 Y关系的散点图。（2）计算X 与 Y 的相关系数。其中又=1 2 9.3,Y=5 5 4.2 ,（xX）2=4 4 3 2.1.汇（丫一V=6 8 1 1 3.6，X（x R（Y Y）=1 6 1 9 5.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为f =8 1.72 +3.6 5 Xt 值 1.2 4 2 7 7.2 79 7 R=0.8 6 8 8 F=5 2.9 9解释参数的经济意义。2 .已知一模型的最小

35、二乘的回归结果如下：3=1 0L 4-4.78 X i 标准差（4 5.2）（1.5 3）n=3 0 R2=0.3 1其中，Y：政府债券价格（百美元），X：利 率（）。回答以下问题：（1）系数的符号是否对的，并说明理由；（2）为什么左边是*而不是丫；（3）在此模型中是否漏了误差项；（4）该模型参数的经济意义是什么。3.估计消费函数模型C=a+夕Y j+Uj得C=1 5 +0.81Y i t 值（13.1）（18.7）n=19 R2=0.81其中，C：消 费（元）Y：收 入（元）已知h025 (19)=2.09 30,:心(19)=1.729,/0025(17)=2.109 8,r0 05(17

36、)=1.739 6 问：（1）运 用 I 值检查参数户的显著性（a =0.05）；（2）拟定参数月的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。4.已知估计回归模型得X=8 1.7230+3.65 4lx；且 汇（X又）2=4432.1,（YY）2=68113.6.求鉴定系数和相关系数。5 .有如下表数据日本物价上涨率与失业率的关系年份物价上涨率（）p失 业 率（%）u19 860.62.819 870.12.819 880.72.519 892.32.319 9 03.12.119 9 13.32.119 9 21.62.219 9 31.32.519 9 40.72.919 9 5-0.13.

37、2（1）设横轴是U,纵轴是P,画出散点图。根据图形判断，物价上涨率与失业率之间是什么样的关系？拟合什么样的模型比较合适？（2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型一：P=-6.32+19.14 模型二：2=8.64 2.87。U分别求两个模型的样本决定系数。7.根据容量n=30的样本观测值数据计算得到下列数据：又7=146.5 ,X=12.6,Y=11.3,矛=164.2,千=134.6,试估计Y对 X的回归直线。8.下表中的数据是从某个行业5个不同的工厂收集的，请回答以下问题：总成本Y与产量X的数据Y80445 17061X1246118（1）估计这个行业的线性总成本函数：（2）60和

38、匕的经济含义是什么？9 .有 10户家庭的收入（X,元）和 消 费（Y,百元）数据如下表：10户家庭的收入（X）与 消 费（Y）的资料X20303340151326383543Y7981154810910若建立的消费Y 对收入X的回归直线的E v i e w s 输出结果如下:De pe n d e n t Va r i a b l e:YVa r i a b l e Coe f f i c i e n t Std.E r r orX0.20239 8 0.023273C 2.172664 0.720237_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _R-s qu a r e d

39、0.9 0425 9 S.D.d e pe n d e n t v a r 2.2335 82Ad j u s te d R-s qu a r e d 0.89 229 2 F-s ta ti s ti c 75.5 5 89 8Du r b i n-W a ts on s ta t 2.077648 Pr ob(F-s ta ti s ti c)0.000024(1)说明回归直线的代表性及解释能力。(2)在 9 5%的置信度下检查参数的显著性。(h 025(10)=2.2281,r005(10)=1.8125 ,r()025(8)=2.3060,z005(8)=1.85 9 5 )(3)在

40、9 5%的置信度下，预测当X=45 (百 元)时，消 费(Y)的置信区间。(其中工=29.3,2(x-x)2=9 9 2.1)10.已知相关系数r=0.6,估计标准误差令=8,样本容量n=62。求：(1)剩余变差；(2)决定系数；(3)总变差。11.在相关和回归分析中，已知下列资料：氏=16,&=10,n=20,r=0.9，Z(Y-02=2000。(1)计算丫对X的回归直线的斜率系数。(2)计算回归变差和剩余变差。(3)计算估计标准误差。12.根据对某公司销售额Y以及相应价格X的 1 1 组观测资料计算：而=1 1 7 8 4 9,又=5 1 9,丫=2 1 7,矛=2 8 4 9 5 8,千

41、=4 9 0 4 6(1)估计销售额对价格的回归直线；(2)当价格为尤=1 0 时，求相应的销售额的平均水平，并求此时销售额的价格弹性。1 3 .假设某国的货币供应量Y与国民收入X的历史如系下表。某国的货币供应量X与国民收入Y的历史数据年份XY年份XY年份XY1 9 8 52.05.01 9 8 93.37.21 9 9 34.89.71 9 8 62.55.51 9 9 04.07.71 9 9 45.01 0.01 9 8 73.261 9 9 14.28.41 9 9 55.21 1.21 9 8 83.671 9 9 24.691 9 9 65.81 2.4根据以上数据估计货币供应量Y

42、 对国民收入X的回归方程，运用E ive ws软件输出结果为:D e pe nd e nt V a ria b le:YV a ria b leC oe ffic ie S td.E rror t-S ta tistiP rob.ntcX1.9 6 8 0 8 50.1 3 5 2 5 2 1 4.5 5 1 2 70.0 0 0 0C0.3 5 3 1 9 10.5 6 2 9 0 9 0.6 2 7 4 4 00.5 4 4 4R-squa re d0.9 5 4 9 0 2M e a n d e pe nd e nt va r 8.2 5 8 3 3 3A d juste d R-squ

43、a re d 0.9 5 0 3 9 2S.D.d e pe nd e nt va r 2.2 9 2 8 5 8S.E.of re gre ssion0.5 1 0 6 8 4F-sta tistic2 1 1.7 3 9 4S um squa re d re sid2.6 0 7 9 7 9P rob(F-sta tistic)0.0 0 0 0 0 0问：(1)写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性(。=0.0 5)。(2)解释回归系数的含义。(2)假如希望1 9 9 7 年国民收入达成1 5,那么应当把货币供应量定在什么水平？1 4 .假定有如下的回归结果Y,=2.6 9 1

44、1 -0.4 7 9 5 X,其中，Y表达美国的咖啡消费量(天天每人消费的杯数)，X表达咖啡的零售价格(单位：美元/杯)，t 表达时间。问:(1)这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。(2)如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？(3)能否救出真实的总体回归函数？(4)根据需求的价格弹性定义：弹 性=斜 率 x g,依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？假如不能，计算此弹性还需要其他什么信息？1 5 .下面数据是依据1 0 组 X和 Y的观测值得到的：=1 1 1 0 ,X X,=1 6 8 0,2 0 4 2 0 0,Z X,2=3 1 5 4 0(),Z 4

45、=1 3 3 3 0 0假定满足所有经典线性回归模型的假设，求夕0，4的估计值；1 6 .根据某地1 9 6 1-1 9 9 9 年共3 9 年的总产出Y、劳动投入L 和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：I n Y =-3.9 3 8+1.4 5 1 1 nL +0.3 8 4 1 1 nK(0.2 3 7)(0.0 8 3)(0.0 4 8)R?=0.9 9 4 6,D W=0.8 5 8式下括号中的数字为相应估计量的标准误。(1)解释回归系数的经济含义；(2)系数的符号符合你的预期吗？为什么？1 7 .某计量经济学家曾用1 9 2 门 9 4 1 年 与 1

46、9 4 5 1 9 5 0 年(1 9 4 2 1 9 4 4 年战争期间略去)美国国内消费C 和工资收入W、非工资一非农业收入P、农业收入A 的时间序列资料，运用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程：y =8.1 3 3+1.0 5 9 W+0.4 5 2 P+0.1 2 1 A(8.92)(0.17)(0.66)(1.09)R2=0.9 5 F =1 0 7.3 7式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进行评析，指出其中存在的问题。1 8 .计算下面三个自由度调整后的决定系数。这里，代 为决定系数，”为样本数目，攵为解释变量个数。(1)R2=0.7 5 =8 k=2(2)R2

47、=0.3 5 =9 k=3(3)R2=0.9 5 ”=3 1 k=51 9 .设 有 模 型 =%+bX i-+打,+/，试在下列条件下：。+。=1 伪=。分别求出4,。的最小二乘估计量。2 0 .假设规定你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年收集数据，得到两个也许的解释性方程：方程A：户=1 2 5.0 1 5.0 X 1 1.0 X 2+I.5 X 3 R2=0.7 5方程 B：y =1 2 3.0-1 4.O X,+5.5 X2-3.7 X4 R2=0.7 3其中：r一一某天慢跑者的人数 X,一一

48、该天降雨的英寸数 X2一一该天日照的小时数x3一一该天的最高温度(按华氏温度)x4第二天需交学期论文的班级数请回答下列问题：(1)这两个方程你认为哪个更合理些，为什么？(2)为什么用相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号？2 1 .假定以校园内食堂天天卖出的盒饭数量作为被解释变量，盒饭价格、气温、附近餐厅的盒饭价格、学校当天的学生数量(单位：千人)作为解释变量，进行回归分析；假设不管是否有假期，食堂都营业。不幸的是，食堂内的计算机被一次病毒侵犯，所有的存储丢失，无法恢复，你不能说出独立变量分别代表着哪一项！下面是回归结果(括号内为标准差)：X =10.6+28.4X,.+12.7X21.

49、+0.61X3/-5.9 X4 i-2(2.6)(6.3)(0.61)(5.9)R=0.63 n=35规定：(1)试鉴定每项结果相应着哪一个变量？(2)对你的鉴定结论做出说明。22.设消费函数为必=%+白西+%，其中为消费支出，玉 为个人可支配收入，均 为随机误差项，并且E(w,.)=0,V a r(w,)=c r2x(2(其中4为常数)。试回答以下问题：(1)选用适当的变换修正异方差，规定写出变换过程；(2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。23.检查下列模型是否存在异方差性，列出检查环节，给出结论。%=d+4匹+h2X2 t+d/+%样本共40个，本题假设去掉c=12个样本，假设异方差

50、由玉,引起，数值小的一组残差平方和为R S S 1=0.466E-17,数值大的一组平方和为 H S S 2=0.36E 17。)05(1，1)=2.9824.假设回归模型为：=。+/，其中：%地,八)；E(%j)=0,i羊j；并且为是非随机变量，求模型参数A的最佳线性无偏估计量及其方差。25.现有x和Y的样本观测值如下表：X2510410y47459假设y 对x 的回归模型为X-=瓦+4%+%,且 V r(wz)=a2x.,试用适当的方法估计此回归模型。26.根据某地1961-1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：I n Y

51、 =-3,938+1.4511n L +0,38411n K(0.237)(0.083)(0.048)R2=0,9946,D W=0.858上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。在 5%的显著性水平之下，由D W 检查临界值表，得 4=1.38,&=1.60。问；(1)题中所估计的回归方程的经济含义；(2)该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改善？27.根 据 我 国 1978一2023年的财政收入丫和国内生产总值X 的记录资料，可建立如下的计量经济模型：丫 =556.6477+0.1198xX(2.5199)(22.7229)R 2=0.9609,S.E =731,2086,F=51

52、6.3338,DW=0.3474请回答以下问题：(1)何谓计量经济模型的自相关性？(2)试检查该模型是否存在一阶自相关，为什么？(3)自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？(4)假如该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和环节。(临界值=1.24,du=1.43)28.对某地区大学生就业增长影响的简朴模型可描述如下：gEMP,=0/BgM INu+gPOP+gGDPu+LgGDP,+4式中，为新就业的大学生人数，M I N I 为该地区最低限度工资，P O P 为新毕业的大学生人数，C D P 1 为该地区国内生产总值，G D P 为该国国内生产总值；g表达年增长率。(1)假如该地区

53、政府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有影响的因素作为基础来选择最低限度工资，则 O L S估计将会存在什么问题？(2)令 M I N 为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗？(3)按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，哪么g M I N 能成为g M I N l 的工具变量吗？2 9 .下列假想的计量经济模型是否合理，为什么？(1)=1 其中，是第 产业的国内生产总值。(2)S i =+处2+2 其中，、$2 分别为农村居民和城乡居民年末储蓄存款余额。(3)匕=+舟 乙+尸 24+其中，丫、/、L分别为建筑业产值、建筑业固定资产投资和职工人数。(4)Y t=a +万P

54、t+其中，y尸分别为居民耐用消费品支出和耐用消费品物价指数。.财 政 收 入=/(财政支出)+煤 炭 产 量=/(L,K,X ,X 2)+其中，L、K分别为煤炭工业职工人数和固定资产原值，X|、X 2 分别为发电量和钢铁产量。3 0 .指出下列假想模型中的错误，并说明理由：RS,=8 3 0 0.0 -0.2 4/?/,+1.1 2/匕其中，叵 为第f 年社会消费品零售总额(亿元)，画 为 第 f 年居民收入总额(亿元)(城乡居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和)，匹 为第年全社会固定资产投资总额(亿元)。(2)C,=1 8 0 +1.2 匕 其中，c、y分别是城乡居民消费支出和可支配收

55、入。(3)1n匕=l5+L 6 2 1 n K,一0.2 8 山 4 其中，y K、L分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。3 1 .假设王先生估计消费函数(用模型6=+6 匕+%表达)，并获得下列结果：8=1 5+0.8 1 匕，n=1 9(3.1)(1 8.7)R =0.9 8这里括号里的数字表达相应参数的T比率值。规定：(1)运用T比率值检查假设：b=0(取显著水平为5%,)；(2)拟定参数估计量的标准误差；(3)构造b的 9 5%的置信区间，这个区间涉及0 吗？3 2 .根据我国1 9 782 02 3 年的财政收入丫和国内生产总值X 的记录资料，可建立如下的计量经济模型：丫 =5

56、56.64 77+0.1 1 9 8 xX(2.51 9 9)(2 2.72 2 9)火2 =0.9 609,S.E=73 1.2 086,F=51 6.3 3 3 8,D W=o.3 4 74请回答以下问题：(1)何谓计量经济模型的自相关性？(2)试检查该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？(3)自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？(临界值4=L24,(=143)3 3 .以某地区2 02 3 的年度数据估计了如下工业就业回归方程K =-3.89+0.51 I n X,-0.2 5 I n X2+0.62 1 n X3(-0.56)(2.3)(-1.7)(5.8)2R =0.9

57、9 6 DW=1.1 4 7式中，Y为总就业量；XI 为总收入；X2 为平均月工资率；X3 为地方政府的总支出。(1)试证明：一阶自相关的D W 检查是无定论的。(2)逐步描述如何使用L M 检查3 4 .下表给出三变量模型的回归结果：2方差来源平 方 和(SS)自由度(d.f.)平方和的均值(M SS)来自回归659 65 来自残差一 原离建(TSS)6604 21 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _规定：(1)样本容量是多少？(2)求 R SS?(3)ESS和 R SS的自由度各是多少？(4

58、)求 R?和 A?3 5.根据我国1 9 85一一2 02 3 年城乡居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：c=137,422+0.722 xy(5.875)(127.09)2=0.9 9 9；S.E.=51.9.DW=1.205.尸=16151|eJ=T51.9+0.871xy(-0.283)(5.103)R2=0.634508.S.E=3540.DW=1.91.F=26.04061其中：y是居民人均可支配收入，,是居民人均消费性支出 规定：(1)解释模型中1 3 7.4 2 2 和 0.772 的意义；(2)简述什么是模型的异方差性；(

59、3)检查该模型是否存在异方差性；3 6.考虑下表中的数据Y-1 0-8-6-4-2024681 0Xi1234567891 01 1X2135791 11 31 51 71 92 1假设你做Y对先和X?的多元回归，你能估计模型的参数吗？为什么？3 7.在研究生产函数时，有以下两种结果：In 0=-5.04+0.087 In%+0.893 In Is=(1.04)(0.087)(0.137)R2=0.878 n=21In Q=-8.57+0.0272f+0.46 In Z+1.258 In/s=(2.99)(0.0204)(0.333)(0.324)R2=0.889 =21其中，Q=产量，K=资

60、本，L=劳动时数，t =时间，！!=样本容量请回答以下问题：(1)证明在模型(1)中所有的系数在记录上都是显著的(a =0.05)。(2)证明在模型(2)中 t 和 I n k 的系数在记录上不显著(a =0.05)。(3)也许是什么因素导致模型(2)中 I n k 不显著的？3 8.根据某种商品销售量和个人收入的季度数据建立如下模型：匕=bx+b2Du+&%+4%+/。4,+b6X i+u,其中，定 义 虚 拟 变 量 为 第 i 季度时其数值取1,其余为0。这时会发生什么问题，参数是否可以用最小二乘法进行估计？39 .某行业利润Y不仅与销售额X 有关，并且与季度因素有关。(1)假如认为季度

61、因素使利润平均值发生变异，应如何引入虚拟变量？(2)假如认为季度因素使利润对销售额的变化额发生变异，应如何引入虚拟变量？(3)假如认为上述两种情况都存在，又应如何引入虚拟变量？对上述三种情况分别设定利润模型。4 0 .设我国通货膨胀I 重要取决于工业生产增长速度G,1 9 8 8 年通货膨胀率发生明显变化。(1)假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点不同(2)假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点和预期都不同对上述两种情况，试分别拟定通货膨胀率的回归模型。4 1.一个由容量为2 0 9 的样本估计的解释C E O薪水的方程为：In r =4.59+0.257 InX,+0.011X2+0.15

62、8Z),+0.181 D2-0.283Z)3(1 5.3)(8.0 3)(2.7 5)(1.7 7 5)(2.1 3)(-2.8 9 5)其中,Y表达年薪水平(单位:万元)，X 1 表达年收入(单位:万元)，X 2 表达公司股票收益(单位:万元)；2,D2,D3均为虚拟变量，分别表达金融业、消费品工业和公用业。假设对比产业为交通运送业。(1)解释三个虚拟变量参数的经济含义。(2)保持X 1 和 X2不变，计算公用事业和交通运送业之间估计薪水的近似比例差异。这个差异在建的显著性水平上是记录显著吗？(3)消费品工业和金融业之间估计薪水的近似比例差异是多少？4 2.在一项对北京某大学学生月消费支出的

63、研究中，认为学生的消费支出除受其家庭的月收入水平外，还受在学校是否得奖学金,来自农村还是城市，是经济发达地区还是欠发达地区，以及性别等因素的影响。试设定适当的模型，并导出如下情形下学生消费支出的平均水平：(1)来自欠发达农村地区的女生,未得奖学金；(2)来自欠发达城市地区的男生,得到奖学金；(3)来自发达地区的农村女生,得到奖学金；(4)来自发达地区的城市男生,未得奖学金.43.试在家庭对某商品的消费需求函数y=a +RX+中（以加法形式）引入虚拟变量，用以反映季节因素（淡、旺季）和收入层次差距（高、低）对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。44.考察以下分布滞后模型：Y，=a+BX

64、,+B X,.+/32X,_2+又 X.3+u,假定我们要用多项式阶数为2 的有限多项式估计这个模型，并根据一个有60个观测值的样本求出了二阶多项式系数的估计值为:a o=O.3,a =0.51,a 2=0.1,试计算夕（i=0,1,2,3）45.考察以下分布滞后模型：假如用2 阶有限多项式变换模型估计这个模型后得3 3 3Yt=O.5+O.71Zo,+0.25Z,-O.3OZ2,式中，=0 0 0（1）求原模型中各参数值（2）估计x 对 y 的短期影响乘数、长期影响乘数和过渡性影响乘数46.已知某商场1997-2023年库存商品额y 与销售额X 的资料，假定最大滞后长度女=2,多项式的阶数m

65、=2。（1）建立分布滞后模型（2）假定用最小二乘法得到有限多项式变换模型的估计式为Y,=-12O.63+O.53Zo,+0.80Z,-0.33Z2,请写出分布滞后模型的估计式G =%+优匕+2 c l+447.考察下面的模型/,=%）+/匕+%匕 T +匕Y,=C,+1,式中/为投资，y 为收入，C 为消费，r 为利率。（1）指出模型的内生变量和前定变量；（2）分析各行为方程的辨认状况；（3）选择最适合于估计可辨认方程的估计方法。48.设有联立方程模型：消费函数：。,=4+4 工+”投资函数：/,=%+4 工+打工|+2,恒等式：1=G +/,+G,其中，c 为消费，/为投资，y 为收入，G为

66、政府支出，%和%为随机误差项，请回答：（1）指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量（2）用阶条件和秩条件辨认该联立方程模型（3）分别提出可辨认的结构式方程的恰当的估计方法49.辨认下面模型式1：Q,=%+a+%工+即（需求方程）式2：Q,=&+/?/+2,（供应方程）其中，。为需求或供应的数量，P为价格，丫为收入，。和尸为内生变量，y为外生变量。5 0.已知结构式模型为式 1 ：X =a（）+a?X +%式 2：X=。（）+4X+B）X?+其中，升和丫2是内生变量，X 和X 2是外生变量。（1）分析每一个结构方程的辨认状况；（2）假如。2=0,各方程的辨认状况会有什么变化?计量经济学题库答案一、单项选择题（每小题1分）1.C 2.B 3.D 4.A 5.C 6.B 7.A 8.C 9.D1 0.A 1 1.D1 2.B 1 3.B 1 4.A 1 5.A 1 6.D1 7.A 1 8.C1 9.B2 0.B 2 1.D 2 2.D 2 3.D 2 4.B2 5.C 2 6.D 2 7.D 2 8.D 2 9.A 3 0.D3 1.B3 2.D3 3.C 3 4.A 3 5.C 3 6