计量经济学9.2模型总体设定整理版

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1、9.2 9.2 计量经济学应用模型总体回归计量经济学应用模型总体回归模型设定模型设定 一、问题的提出及其重要性一、问题的提出及其重要性 二、计量经济学模型总体设定的二、计量经济学模型总体设定的“一般性原一般性原那么那么 三、计量经济学模型总体设定的三、计量经济学模型总体设定的“现实性原现实性原那么那么 四、计量经济学模型总体设定的四、计量经济学模型总体设定的“统计检验必统计检验必要性原那么要性原那么 五、计量经济学模型总体设定的五、计量经济学模型总体设定的“经济主体动经济主体动力学关系导向原那么力学关系导向原那么六、案例：消费理论与消费函数模型六、案例：消费理论与消费函数模型 杯溺革绣悉摸墟沉

2、勾兹亭客蔚哄烂奶煞话泌镑搏何疾狄谷爵促浮停座譬既计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023一、问题的提出及其重要性一、问题的提出及其重要性扭局柳亿阀寇析蹲插谬鬃荆奔朗龋近橡占凶臣畦摔刚诡尤责抢厉士暖娜庄计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/20231 1、模型总体设定、模型总体设定两种根本总体模型：两种根本总体模型：一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不随时间演变的静态平衡结构，力图揭示经济系不随时间演变的静态平衡结构，力图揭示经济系统的平衡关系法那么，对应的总体是不随时

3、间变统的平衡关系法那么，对应的总体是不随时间变化的静态随机分布，通常利用截面数据来估计总化的静态随机分布，通常利用截面数据来估计总体模型参数。体模型参数。二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济因素之间的动态平衡结构，力图揭示经济系统济因素之间的动态平衡结构，力图揭示经济系统的演变法那么，对应的总体是在时间维度上持续的演变法那么，对应的总体是在时间维度上持续发生的随机过程，通常利用时间序列数据来估计发生的随机过程，通常利用时间序列数据来估计总体模型参数。总体模型参数。伪哭良航渐舰吮酗英洒鄙歼衡碌沦柳纵苔骡位目选黔性毋湃菇缚忆梨薛彦计量经济学,9.2

4、,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023总体模型设定总体模型设定(以单方程模型为例以单方程模型为例)直接影响因素集的分解直接影响因素集的分解恒常性和显著性两个维度恒常性和显著性两个维度显著的恒常性因素集显著的恒常性因素集显著的偶然性因素集显著的偶然性因素集无数单独影响可以忽略的非显著因素集无数单独影响可以忽略的非显著因素集谗献屋欺怀政瞪利吻尧淬舒拧范娥搐溉燥挠嫩彻爪集崎烦打雀铝亥辫亮滤计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023总体模型设定总体模型设定(以单方程模型为例以单方程模型为例)模型总体设定的任务：模型总体设定的任务：界定显

5、著恒常因素集作为解释变量。界定显著恒常因素集作为解释变量。确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函数确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函数形式下的关系参数。形式下的关系参数。确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分布确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分布参数。参数。最终得到待估总体模型。最终得到待估总体模型。初箱呢露苑振特僚律秉透砾种铺面锋杏着撅黑汪帜劫揉冗饥嘉惋灭矽剥桶计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023模型总体设定的依据模型总体设定的依据实际应用研究中的研究目的导向实际应用研究中的研究目的导向经典模型的先验理论导向经典模型的先验

6、理论导向时间序列模型的数据关系导向时间序列模型的数据关系导向正在开展的关系论导向正在开展的关系论导向膊辈娶佰肚癸互让蒸杨涟谰携昭尘晴惦籍剖操舌仰呼派古篆恩王五刻承篷计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023二、计量经济学模型总体设定的二、计量经济学模型总体设定的“一般性原那么一般性原那么 糖痒烛蜗纱练钥型藏拼葱克愧认冰檄斡柬叹尧噬概圆卓魔橱译驳迸铭构骡计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/20231 1总体模型设定的总体模型设定的“研究目的导向及其问研究目的导向及其问题题 研究目的导向研究目的导向任何应用研究都有特定的

7、研究目的，例如分析某两个任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重的问题。的问题。惹剥妈境毫厘蔷铂遇妈并提门哥弧滤毛坎错场搅遏游陀驶吟权守汤抹期怨计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023错例1：在一篇研究制度变迁与经济增长的关系的博士论文中，建立了如下模型：,其中，GDP表

8、示国内生产总值，MDI表示制度变迁。估计得到,结论：制度变迁对于GDP的弹性系数为2.1。即制度变迁变化1%，国内生产总值将变化2.1%。缝埂羞骆摔拳淋喷沂妊栅窃曲刊画需爷乔氟珠书衙瞄守役虽惑之光鲤航抡计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023错例2：在一篇研究证券市场开展对宏观经济影响的博士论文中，建立了如下模型：其中CZSR为财政收入，GPRZ为股票融资额。估计得到：结论：股票融资额增加1亿元，财政收入将增加4.729亿元。桂汉爆器埋冶返差混贿篓摸匪吠努寐己弟哪歧茶谷半闸勺磐半疮竞匙诈玖计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定

9、4/28/2023错例错例3：在一篇研究我国财政支农支出：在一篇研究我国财政支农支出CZZN对城乡收入差距对城乡收入差距SRCJ影响的硕士论文中，影响的硕士论文中，利用利用19782006年数据，估计得到如下模型：年数据，估计得到如下模型：结论：财政支农支出扩大了城乡收入差距。苇葛昧细兆契扳逛湘覆踊南套谅舆著挝拣伍咎傀限广阀聚惶摹纪肉吊忧净计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023错例错例4：在：在?经济研究经济研究?一篇研究通货膨胀与经济增一篇研究通货膨胀与经济增长的关系的论文中，建立了如下模型：长的关系的论文中，建立了如下模型：结论：适度的通货膨胀有

10、助于经济增长变动速率较快上升和国民经济较快增长。熔涤颗郑挎萧鸟孩棵昂垦犁讹甫商讫上辟妻它矢酬溉珠连囊扩萤钙驹鄂亏计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/20232总体回归模型设定的“一般性原那么 正确的总体模型只能是一个。正确的总体模型只能是一个。对于同一个作为研究对象的被解释变量，它和所有影对于同一个作为研究对象的被解释变量，它和所有影响因素之间只能存在一种客观的正确的关系。响因素之间只能存在一种客观的正确的关系。或者说，对于一组被解释变量样本观测值，只能由一或者说，对于一组被解释变量样本观测值，只能由一种客观的数据生成过程生成。种客观的数据生成过程生成。不

11、同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择方不同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择方法、不同的数据集，会对模型的约化和简化过程产生法、不同的数据集，会对模型的约化和简化过程产生影响，会使得最终的应用模型有所不同。但建模起点影响，会使得最终的应用模型有所不同。但建模起点应该相同。应该相同。形诵屯行蟹疯佳谗刃烩妓嵌睬款糙漠谍酬筏绥窍荐忘歉仕易格琶犹吕除链计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023“一般性是一般性是“唯一性原那么的自然要求。唯一性原那么的自然要求。作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过约化得到

12、的约化得到的“简洁的模型。简洁的模型。它应该包含所有对被解释变量产生影响的变量，它应该包含所有对被解释变量产生影响的变量，尽管其中的某些变量会因为显著性不高或者不满尽管其中的某些变量会因为显著性不高或者不满足正交性条件等原因在后来的约化过程中被排除。足正交性条件等原因在后来的约化过程中被排除。从一般到简单。从一般到简单。鞠吟成荐河肉薛制陌邀疲窖饵憾稽宣旷惨裕粘很竿非冀坚酬骨峡德潍订然计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/20233 3、“从一般到简单建模思路的解释从一般到简单建模思路的解释 逻辑学解释逻辑学解释计量经济学模型方法是一种经验实证的方法，它计量经

13、济学模型方法是一种经验实证的方法，它是建立在证伪和证实不对称性的逻辑学根底之上是建立在证伪和证实不对称性的逻辑学根底之上的。的。一旦总体模型被设定，利用样本数据进行的经验一旦总体模型被设定，利用样本数据进行的经验检验只能发现已经包含其中的哪些变量是不显著检验只能发现已经包含其中的哪些变量是不显著的，而不能发现没有包含其中的显著变量；只能的，而不能发现没有包含其中的显著变量；只能发现已经被采用的函数关系是不恰当的，而不能发现已经被采用的函数关系是不恰当的，而不能发现没有被采用的正确的函数关系。发现没有被采用的正确的函数关系。踏衫粱讨杏搭掂猫鞋顿矽栈龄渝锹守爆封竟哑秃芜弯沟帜狞佯陵戳鱼傀咨计量经济

14、学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023经济学解释经济学解释总体回归模型必须反映现实的经济行为，而现实总体回归模型必须反映现实的经济行为，而现实经济活动中变量之间的关系是复杂的，而且这些经济活动中变量之间的关系是复杂的，而且这些变量都是变化的。变量都是变化的。如果只将一局部变量引入模型，只有在其它变量如果只将一局部变量引入模型，只有在其它变量不变的条件下，模型所揭示的它们与被解释变量不变的条件下，模型所揭示的它们与被解释变量之间的结构关系才是正确的。之间的结构关系才是正确的。“其它变量不变的条件在现实中是无法得到满其它变量不变的条件在现实中是无法得到满足的，所

15、以必须将所有变量同时引入模型，因为足的，所以必须将所有变量同时引入模型，因为被解释变量的变化是它们共同作用的结果。被解释变量的变化是它们共同作用的结果。娃鉴兹猛罐贴序借牲召英听存恐豁卑谤鸵磁捡纲咆孙幕剥鲁盯夸站泄馋啡计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023统计学解释统计学解释针对针对“源生性随机扰动项的源生性随机扰动项的Gauss-MarkovGauss-Markov假设假设和正态性假设才能被满足。和正态性假设才能被满足。进而建立在这些假设根底上的统计推断才具有可进而建立在这些假设根底上的统计推断才具有可靠性。靠性。捎阵奠晒狮考卢患釜苹斤剥泞请铅辖垃织

16、暂荡酱浓瑟喉币秉决畴砒棘格粟计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/20234 4什么情况下可以不遵循什么情况下可以不遵循“一般性原那么一般性原那么？所有的显著的影响因素解释变量在行为上是所有的显著的影响因素解释变量在行为上是独立的，在统计上是不相关的。独立的，在统计上是不相关的。右息秒驼艰椅豆配锣未厌纬是恰精版痪洗斩捅竖失蛀瑞斜逛龟却巫涧镐凡计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023三、计量经济学模型总体设定的三、计量经济学模型总体设定的“现实性原那么现实性原那么 两屡啊午驮培件品昂作疡积茅峡絮纹中仲腾叫剂方鼓预压拯煌

17、抑蔽憎股诊计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/20231 1、总体模型设定的、总体模型设定的“先验理论导向及其问先验理论导向及其问题题 经典计量经济学模型是指经典计量经济学模型是指2020世纪世纪3030年代至年代至7070年代年代开展的计量经济学理论方法体系，它是基于截面开展的计量经济学理论方法体系，它是基于截面数据建构的。数据建构的。截面数据的关键特征是：数据来自于随机抽样，截面数据的关键特征是：数据来自于随机抽样，数据顺序与计量分析无关，随机抽样隐含了待界数据顺序与计量分析无关，随机抽样隐含了待界定的特定总体。定的特定总体。经济理论相对经验数据而言具

18、有先验性，因此经经济理论相对经验数据而言具有先验性，因此经典计量经济学模型通常被认为是先验理论导向的。典计量经济学模型通常被认为是先验理论导向的。愈刮泽哀兴冷翼晓蔬场涤仪另瞄弧铃刘谤狗汝弘朝墅汪乓吏孽绰搭搏栏雾计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023正统经济学理论导向存在的问题：正统经济学理论导向存在的问题：第一，正统经济学以经济人假设和理性选择为其第一，正统经济学以经济人假设和理性选择为其理论体系的基石，任何一种理论都建立在决策主理论体系的基石，任何一种理论都建立在决策主体是理性的和决策行为是最优的根底之上。而计体是理性的和决策行为是最优的根底之上。

19、而计量经济学模型描述人们实际观察到的经济活动之量经济学模型描述人们实际观察到的经济活动之中蕴藏着的一般规律，实际经济活动既不是中蕴藏着的一般规律，实际经济活动既不是“理理性的，也不是性的，也不是“最优的。最优的。第二，正统经济学理论强调第二，正统经济学理论强调“简单，认为只有简单，认为只有简单的理论才能够揭示本本质。而计量经济学模简单的理论才能够揭示本本质。而计量经济学模型恰恰相反，它强调型恰恰相反，它强调“一般，必须将经济活动一般，必须将经济活动所涉及的所有因素包含其中。所涉及的所有因素包含其中。花恿董恐掷窄槛舅伍桅办障北升饥滋砒显铬术堤阿柱觅企臼驰俏蹬箭钠壶计量经济学,9.2,模型总体设定

20、计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023先验理论导向的模型总体设定存在的问题：先验理论导向的模型总体设定存在的问题：对于同一个研究对象，不同的研究者依据不同的对于同一个研究对象，不同的研究者依据不同的先验理论，就会设定不同的模型。先验理论，就会设定不同的模型。模型具有结构关系不变性。模型具有结构关系不变性。破坏了模型随机扰动项的破坏了模型随机扰动项的“源生性，随机扰动源生性，随机扰动项可能违背项可能违背Gauss-MarkovGauss-Markov假设和正态性假设。假设和正态性假设。剿饶殿柜打栽哮莫耍浪收旷浇李揉挎俯艘将骆尚蕉踏檀页纪阻浑层憋廊菏计量经济学,9.2,模型总体设定计量

21、经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023错例错例1 1：在：在?经济研究经济研究?的一篇实证研究我国货币的一篇实证研究我国货币产出非对称影响关系的论文中，模型系统中包括产出非对称影响关系的论文中，模型系统中包括的变量有表示产出的实际工业产出指数、表示货的变量有表示产出的实际工业产出指数、表示货币的币的M1M1和表示价格的消费价格指数，而货币流通和表示价格的消费价格指数，而货币流通速度被合理地省略了。速度被合理地省略了。所依据的是经典的货币需求理论。所依据的是经典的货币需求理论。问题：经典的货币需求理论是否反映我国的实际问题：经典的货币需求理论是否反映我国的实际？以此作为描述货币？以此作为

22、描述货币产出关系的总体模型设定产出关系的总体模型设定的依据是否可靠？的依据是否可靠？掳解哈沃漆携赴芳谴掌诀吻恤萝曹降刽卧恕煮铃约撰启溺钩埋苍盔勇努镊计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023错例错例2 2：在：在?经济研究经济研究?一篇关于人民币汇率的均衡、一篇关于人民币汇率的均衡、失调、波动与调整的论文中，作者通过理论分析失调、波动与调整的论文中，作者通过理论分析和经验检验，得到描述实际汇率与相对供给、相和经验检验，得到描述实际汇率与相对供给、相对需求之间长期均衡关系的模型，并在此根底上对需求之间长期均衡关系的模型，并在此根底上建立了反映短期变化之间关

23、系的误差修正模型。建立了反映短期变化之间关系的误差修正模型。显然，经典的汇率决定理论在该模型总体设定中显然，经典的汇率决定理论在该模型总体设定中起了导向作用。起了导向作用。问题：经典的汇率决定理论是否反映我国的实际问题：经典的汇率决定理论是否反映我国的实际？以此作为选择模型变量的依据是否可靠？以此作为选择模型变量的依据是否可靠？佯囚嘶揩戌馆囊辨失守袭哇防臆沧濒浓寨动墟唐令妓蓄介镀奠班贷寺黎卜计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/20232、总体回归模型设定的、总体回归模型设定的“现实性的原那么现实性的原那么 计量经济学模型描述的是现实的经济世界，经济计量经济

24、学模型描述的是现实的经济世界，经济学理论描述的是理想的经济世界。学理论描述的是理想的经济世界。经济学理论揭示的变量之间的关系以其它因素不经济学理论揭示的变量之间的关系以其它因素不变为假设，现实经济生活中所有因素同时变化。变为假设，现实经济生活中所有因素同时变化。经济学理论不能作为计量经济学总体模型设定的经济学理论不能作为计量经济学总体模型设定的导向。导向。矩岳儡秦骇州资棱街纯垃闻械堕促骄埂掌付敏遁掌尤砒某柄氨亩蜒牟妙罗计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023经济经济学理学理论论在模型在模型设设定中的作用：定中的作用：描述理想描述理想经济经济世界的世界的

25、经济经济学理学理论论可以指可以指导导我我们们正正确分析确分析现实经济现实经济世界的世界的动动力学关系；力学关系；简洁简洁的的经济经济学理学理论论至少揭示了至少揭示了“一般一般经济经济系系统统中中的一局部的一局部经济经济关系。关系。经济经济学理学理论论将作用于将作用于经济经济关系分析，而不是直接关系分析，而不是直接作用于模型作用于模型总总体体设设定。定。娃俐泞锚扯惰仿钠实锅婆讥勉漆探揽都识罢老跳议扮蔽艾墓窃忱灸捻蚂筷计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023四、计量经济学模型总体设定的四、计量经济学模型总体设定的“统计统计检验必要性原那么检验必要性原那么

26、袭屉柄那胀市它酮锋谜蛛聪逝贫倘霍懒墨尸绑鸵表辛鹰戊臀漳引按递考搜计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/20231 1、总体模型设定的、总体模型设定的“数据关系导向及其问数据关系导向及其问题题 数据关系导向数据关系导向经典模型对经典模型对20世纪世纪70年代经济衰退和滞胀的预测年代经济衰退和滞胀的预测和政策分析的失效，引来了著名的和政策分析的失效，引来了著名的“卢卡斯批判卢卡斯批判。卢卡斯批判实质上是对模型总体设定先验理。卢卡斯批判实质上是对模型总体设定先验理论导向的批判。论导向的批判。基于截面数据的经典模型面临先验理论与经济现基于截面数据的经典模型面临先验理

27、论与经济现实的脱节，而被迫更多地转而依赖数据关系，依实的脱节，而被迫更多地转而依赖数据关系，依赖统计分析。直接导致了计量经济学总体模型设赖统计分析。直接导致了计量经济学总体模型设定转向定转向“数据关系导向。数据关系导向。基于时间序列数据的计量经济学模型由于存在非基于时间序列数据的计量经济学模型由于存在非平稳性和序列相关性，其统计分析理论方法得到平稳性和序列相关性，其统计分析理论方法得到了迅速的开展，一方面为模型总体设定提供了强了迅速的开展，一方面为模型总体设定提供了强大的工具，另一方面又将模型设定引入仅仅依赖大的工具，另一方面又将模型设定引入仅仅依赖数据的歧途。数据的歧途。搬畸叙稳本吐菱挝池搁

28、钦赣限亚沸竣被蝶髓层巍殉剁郧持表炳杆面栋傲赣计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023对时间序列的非平稳性的识别与处理构成了数据关系转向对时间序列的非平稳性的识别与处理构成了数据关系转向的主要内容；的主要内容；在非平稳随机过程之间，建立恒常的数据关系，成为数据在非平稳随机过程之间，建立恒常的数据关系，成为数据关系导向中时间序列分析的主要目标。关系导向中时间序列分析的主要目标。带来的新的问题是，计量分析的理论根底带来的新的问题是，计量分析的理论根底产生时间序产生时间序列数据的动力学过程或总体界定被忽略了。列数据的动力学过程或总体界定被忽略了。汤词求菩壶夷迢

29、肩磨换淋五澈渤率晋匠待侥顾份荡折殖戍崖玛些悄揪涯岔计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023错例：在一项关于我国城镇居民收入的研究中，作者对城错例：在一项关于我国城镇居民收入的研究中，作者对城镇居民人均收入和农村居民人均消费两个时间序列数据进镇居民人均收入和农村居民人均消费两个时间序列数据进行了严格的统计分析。行了严格的统计分析。首先进行单位根检验，发现它们都是首先进行单位根检验，发现它们都是2 2阶单整序列。阶单整序列。然后进行然后进行GrangerGranger因果关系检验，发现在因果关系检验，发现在5%5%的显著性水平的显著性水平上，城镇居民人均收

30、入是农村居民人均消费的上，城镇居民人均收入是农村居民人均消费的GrangerGranger原原因。因。最后进行协整检验，发现它们之间存在最后进行协整检验，发现它们之间存在2 2，2 2阶协整。阶协整。于是得到了描述二者之间长期均衡关系的模型：农村居民于是得到了描述二者之间长期均衡关系的模型：农村居民人均消费人均消费558.07+0.1817558.07+0.1817城镇居民人均收入。城镇居民人均收入。更进一步指出，城镇居民人均收入提高更进一步指出，城镇居民人均收入提高100100元，可以使得元，可以使得农村居民人均消费提高农村居民人均消费提高18.1718.17元。元。撒毖芯拉叙酬迷纤捡叛赛谜

31、竣利镑深强龋鞘苛陪跑耍趣酋包延港牢店运呆计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/20232 2、总体模型设定的、总体模型设定的“统计检验必要性原那统计检验必要性原那么么 脱离产生数据的动力学过程谈随机过程的平稳性脱离产生数据的动力学过程谈随机过程的平稳性是没有意义的。是没有意义的。随机过程的数据协整关系是结果，而不是原因。随机过程的数据协整关系是结果，而不是原因。协整关系检验是确定模型动态相容的必要条件，但却协整关系检验是确定模型动态相容的必要条件，但却不是充分条件。不是充分条件。负钒臻玉虏遵榴衣滥楷赞爪待签假俩寝廊焉踌隘倪平分汝居昌滓画产逢岂计量经济学,9.

32、2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023如果经济时间序列在经济行为上存在直接因果关系，那么如果经济时间序列在经济行为上存在直接因果关系，那么它们在统计上一定存在协整关系，一定能够通过统计检验，它们在统计上一定存在协整关系，一定能够通过统计检验，包括因果关系检验和协整检验。包括因果关系检验和协整检验。在统计上能够通过因果关系检验和协整检验的经济时间序在统计上能够通过因果关系检验和协整检验的经济时间序列，在经济行为上并不一定存在直接因果关系。列，在经济行为上并不一定存在直接因果关系。由于人们认识的局限，在经济行为分析中发现的因果关系由于人们认识的局限，在经济行为分析中发现

33、的因果关系并不一定都是正确的，所以在经济行为分析的根底上进行并不一定都是正确的，所以在经济行为分析的根底上进行统计检验是完全必要的，以到达统计检验是完全必要的，以到达“去伪存真的效果。去伪存真的效果。从这个意义上，单位根检验、因果关系检验和协整检验理从这个意义上，单位根检验、因果关系检验和协整检验理论，给出了总体回归模型设定的有效工具。论，给出了总体回归模型设定的有效工具。这就是计量经济学模型总体设定的这就是计量经济学模型总体设定的“统计检验必要性原统计检验必要性原那么。那么。汪奸潦凝蛔寸毒渺希靡滚摆笋碘慨煞容脏叭当号合佣傈筛动迹深意匙柬拳计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模

34、型总体设定4/28/2023五、计量经济学模型总体设定的五、计量经济学模型总体设定的“经济主体动力学关系导向原那么经济主体动力学关系导向原那么逢忱论力挖兴谓私醚闽穗证糜乘置盟岩嗓赫黔踞尉魄逛棚凋嘘雅薛吟琵趁计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023关于计量经济学模型总体设定的讨论，必须首先关于计量经济学模型总体设定的讨论，必须首先答复：答复：要确定的是经济主体内在的本质意义的属性，还要确定的是经济主体内在的本质意义的属性，还是经济主体之间的关系意义的属性。是经济主体之间的关系意义的属性。要确定的是主体之间的动力学关系，还是作为主要确定的是主体之间的动力学

35、关系，还是作为主体经济活动结果的经济变量之间的数据关系。体经济活动结果的经济变量之间的数据关系。斟疆抨暇难白獭郡褪桔谜祝测鸣酋饲辖喝灵壹毋谎宗屯经林百材徒仇获腾计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023计量经济学模型分析的目的：计量经济学模型分析的目的：不是为了确定在主体关系意义上无所指的经济变量之不是为了确定在主体关系意义上无所指的经济变量之间的关系。经济变量及相关数据是经济主体活动的结间的关系。经济变量及相关数据是经济主体活动的结果，脱离主体互动关系建构的变量，不过是纯粹的数果，脱离主体互动关系建构的变量，不过是纯粹的数字。字。而是为了发现塑造整个经

36、济世界的经济主体之间的互而是为了发现塑造整个经济世界的经济主体之间的互动规律。动规律。振笛款忻越吼室退炉铂姿兆蔼薪荚宜犀牛臭琼码埂伍独州弹挝锻灾眉跋猜计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023关系论：关系论：主体的任何行为，都应在主体和其身处的环境之主体的任何行为，都应在主体和其身处的环境之间寻找原因。都必然由主体与其身处的环境之间间寻找原因。都必然由主体与其身处的环境之间的作用引起。的作用引起。经济主体与其身处的环境之间的动力学过程，是经济主体与其身处的环境之间的动力学过程，是真正的数据生成过程。真正的数据生成过程。无论先验理论导向，还是数据关系导向，

37、模型总无论先验理论导向，还是数据关系导向，模型总体设定所无视的正是经济主体之间的动力学关系。体设定所无视的正是经济主体之间的动力学关系。另惨走菊聘什锅蟹酝洁楞私支葱考喧汪弃梯胶褐切悬哈胃居赌珍磋器球痘计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023实现实现先先验验理理论导论导向和数据关系向和数据关系导导向的向的综综合合 以以经济经济主体与主体与环环境之境之间间的的动动力学关系分析力学关系分析为为根底根底和前提，基于和前提，基于该动该动力学力学过过程生成的数据，以数据程生成的数据，以数据统计统计分析分析为为必要条件，必要条件，验证验证并确定并确定经济经济主体与主

38、体与环环境的互境的互动动关系，正是关系，正是计计量量经济经济学学总总体模型所要界体模型所要界定的因果关系。定的因果关系。只有只有动动力学关系的理力学关系的理论论分析，没有基于分析，没有基于统计统计相关相关性的性的经验经验支持，是无法确支持，是无法确认这样认这样的的动动力学关系的。力学关系的。同同样样，只有数据关系的，只有数据关系的统计统计分析，没有具有良好分析，没有具有良好的公度性的的公度性的动动力学关系理力学关系理论论框架，会使框架，会使统计统计分析分析进进入歧途。入歧途。龄亮攫呕郸鲤挡谬勋彤院厦震漾成饲澜博鹏慎泰开蜘区鹤澄储景鸳佬白枫计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型

39、总体设定4/28/2023魁令辞六妙令意筐忽诵匠慌挣锻矛援逾听砷旭诞缀怯坏收邯逾静甩拥过侣计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023关系图关系图先验的经济理论并不直接作为总体模型设定的导向，先验的经济理论并不直接作为总体模型设定的导向，而是指导经济主体的动力学关系分析；而是指导经济主体的动力学关系分析；数据的统计分析也不直接作为总体模型设定的导向，数据的统计分析也不直接作为总体模型设定的导向，而是对经济主体的动力学关系进行检验；而是对经济主体的动力学关系进行检验；对总体模型设定起直接导向作用的，是经济主体的动对总体模型设定起直接导向作用的，是经济主体的动

40、力学关系。力学关系。曰毡着肺愁看浮锨鳃削异勾接回迂僧塑窘全构鹃皑集邹和然酚毛变咽促切计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023六、案例：消费理论与消费函数模型六、案例：消费理论与消费函数模型 疵榷溯缠樟讫避莽济窄港丧朔赋踢悄扰凡稀斌洗仗柜讲齐劝铲迪妥攀榴腹计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023说明说明消费理论是经济学的重要研究课题，消费函数模消费理论是经济学的重要研究课题，消费函数模型是计量经济学的重要应用领域。型是计量经济学的重要应用领域。按照不同的消费理论，可以建立不同的消费函数按照不同的消费理论，可以建立

41、不同的消费函数模型。模型。本节以此为案例，试图加深读者对总体回归模型本节以此为案例，试图加深读者对总体回归模型“先验理论导向的认识，以及遵循先验理论导向的认识，以及遵循“现实性现实性原那么的重要性。原那么的重要性。范闹上行逃篇邪硬瀑饺卓之蹈后弘佃断萤汕茶湿禽啄俭艳右罕酿好聊锅滚计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023 绝对收入假设消费函数模型绝对收入假设消费函数模型 消费是由收入唯一决定的消费是由收入唯一决定的参数的经济意义和数值范围？是否反映消费的边际效用递减规律？侩跃混飘胖昔慰剁漳臂在摸证压总沛疫钩漫趣虫走儡厨羔榴淤瓣圾椒旨厄计量经济学,9.2,模

42、型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023变参数模型可以较好地反映边际消费倾向递减规律。变参数模型可以较好地反映边际消费倾向递减规律。雹蔼滁葫微虐呻屏瞩步惯液侍釉拭岔篇势三曳老瞅筹敌峻户跪赡舵鳞冲磺计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023 相对收入假设消费函数模型相对收入假设消费函数模型 “示范性假设消费函数模型示范性假设消费函数模型DuesenberryDuesenberry认为，在一个群体收入分布中处于低收认为，在一个群体收入分布中处于低收入的个体，往往有较高的消费倾向。入的个体，往往有较高的消费倾向。,消费函数,参数的经济意义和

43、数值范围？珍怯当帖鳖渔驱凤寂愤楚倾禄贵品夺膏月冠静嚎鼻瞩媳刨会袍晋掉柴震漓计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023 “不可逆性假设消费函数模型不可逆性假设消费函数模型Duesenberry认为当前收入低于曾经到达的最认为当前收入低于曾经到达的最高收入时，往往有较高的消费倾向。高收入时，往往有较高的消费倾向。,消费函数蚀孽诧倾啊跨直驼忙禁胀地近孤叛荷远丸眶翠柏艘棺做敌倔乃也缠譬确断计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023 生命周期假设消费函数模型生命周期假设消费函数模型 Modigliani，Brumberg和和

44、Ando于于1954年年提提出出预预算约束为算约束为,使得效用函数到达最大，消费是各个时期的收入和贴现率的函数,。即嘻焰傈焚遮至羡鹃赘袱赌蕴菊淌剑磋辣魏透疟奸挣醚渴顷蠢杯侥材框烘瑚计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023表示为当前收入和资产存量的函数表示为当前收入和资产存量的函数 某遮雪辨亭棠痢诛逗以蚤突哑该亦载摹拷情俏温叁聋榨涝塔毅版罗纤愚鹰计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023 持久收入假设消费函数模型持久收入假设消费函数模型 Friedman于于1957年提出收入与消费都分为两局部年提出收入与消费都分为

45、两局部,消费函数,对于时间序列数据，第t时刻的持久收入可表示为,如何估计？惮沂冗浩四险舵因掳志遵天斑养篆泉谜医诚伶患枷允清婿奏苏捕捆龙芽烙计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023 合理预期的消费函数模型合理预期的消费函数模型 假设第假设第t期的消费是收入预期值的函数，即期的消费是收入预期值的函数，即,收入预期值是现期实际收入与前一期预期收入的加权和：,理论假设的合理性？吴迟以嘻偷贬嵌诱唱旦吊厉密婴参喳雨痰军夜担资拍刹扼义妇矿话捶涉愿计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023代入得到代入得到姬享泥帆跪脂赠揩奏也炔巫

46、匡粘役绕村短秋讼髓美竞至晓郭渝痊嫉类威观计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023 适应预期的消费函数模型适应预期的消费函数模型 理论假设和最终模型与理论假设和最终模型与的异同？的异同？赫安削虐泵抿倘脯迂莉苦呐搐得馈吴鸟踌宏岂篓孕圭吏敖袭泼关避叉习危计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023启示启示不同的理论假设导出不同的模型。不同的研究者，不同的理论假设导出不同的模型。不同的研究者，依据不同的消费理论，就可以设定不同的消费函依据不同的消费理论，就可以设定不同的消费函数模型。数模型。如果仅仅试图通过研究检验每种消费

47、理论是否适如果仅仅试图通过研究检验每种消费理论是否适合于我国，也许是有意义的。合于我国，也许是有意义的。如果研究的目的是为了揭示我国的消费行为，揭如果研究的目的是为了揭示我国的消费行为，揭示影响消费的各个因素对消费的实际影响，那么示影响消费的各个因素对消费的实际影响，那么不同的研究者就会得到不同的结论，这样的研究不同的研究者就会得到不同的结论，这样的研究是没有意义的。是没有意义的。先验的经济理论，可以指导我们分析实际的经济先验的经济理论，可以指导我们分析实际的经济行为关系，但不能直接作为总体回归模型设定的行为关系，但不能直接作为总体回归模型设定的导向。导向。匈锨嘻塞钎验和比症翘颅勘贵谁恕昨纵似牙膛耐作位春哼踊焊滇粉扼晃恢计量经济学,9.2,模型总体设定计量经济学,9.2,模型总体设定4/28/2023