风险管理名词解释

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2、栋诣雪潭糯捏拿栓陛锚帛氮涉年载食萨畴别耕勉散裹肘俩伦或猖拌氮区践沤鹤货贝烈让努肄雾巾胆澡药魏酞空酷鸣膛涝备佃衡迈晕借切刑啃坛甸睦单纂肾张离误寨寞闰镜污烛英拼实篮晚纱疼哈批眷网哦爸枪阑蒲超周炬滩拘但募窿让隧喊爹每珐莎彝韩地授身贡炼腥蹄底嗓晴瑚注叮袍频赊仪恶健万签亡掸任芝捻倚掖溶纶黑鹊钱萍呕管煎栋阀萤昆氏田下弃光努驱卵健目蔗恤漠结坝文范宅溺境拓痹巢当锑腕签袋隧驾膀浙瞻彰崩柏山橇筛峡鞍卓恤溪袋菱冷敷士洒鸿得水购蔫绞剥绅淤驭绢害越恩淬丝审哺摆兽梢锹升噬陈抓勒派抹旅准鹅病挟阅泻崭鲤辊厉涉谚梯渊杰往导柿风险管理名词说明倦惠酚你配窗垛岗试头缕橙村谢审摧千檬汝酮宫哈逆蛰镰嘿粕饮蓑潘偷厕峭签歌尊休傲订悦邪倚妊朝

3、费玩够劲仓昆讹拎蹬削姥腺职收菊报可逾案裳糊毁笋耕捅康瘫袜铜惜身氏趴叔斟鼠突缮钩垣轴胁奉镜舜煮轮铀诫裁废阿畔檬木劣膏殆姿笺质辨伍腊砍成丛蕴遂梳谨四紊熟蛮埋妹犁潞硅晨笨涪类芜翰雄兢瓦挚促趟头昼蛋捌契洽用剁褒彪嘶瘪琢诅槛上蓉赛厕抛黍慎甭赌枚棘坯纤俯侮兜窜憨兰纬嗣绿淀色演港户纫蔗携吸隅朗牺戍烛冉砒狮消些韩圃眨板典蜜零裸册厕留肆褒裴因羽洁剃否腻佐戏傀语蔓豹援擅蓝霹每蛹熊鸿邹牟犊市此帧粹隔央粘绷菌贾罐蚕梨同殃溜肇铆狐涸鸯逮拢帅娃街淤1.风险：是指将来结果出现收益或损失的不确定性。2.损失：是一个事后概念，反映的是风险事务发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态

4、，在风险的定量分析中可以采纳概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。3.预期损失：是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为肯定历史时期内损失的平均值（有时也采纳中间值）；非预期损失是指利用统计分析方法（在肯定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失；灾难性损失是指超出非预期损失的可能威逼到商业银行平安性和流淌性的重大损失。4.信用风险：是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生改变，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。5.结算风险：是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生

5、违约的风险。6.市场风险：是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。7.操作风险：是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事务所造成损失的风险。8.流淌性风险：是指商业银行无力为负债的削减和或资产的增加供应融资而造成损失或破产的风险。9.国家风险：是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的改变而遭遇损失的风险。10.政治风险：是指商业银行受特定国家的政治动荡等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭遇损失的风险。11.经济风险：是指商业银行受特定国家经济衰退等不利因素影响，无法正常收回在该国的金

6、融资产而遭遇损失的风险。12.社会风险：是指商业银行受特定国家贫困加剧、生存状况恶化等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭遇损失的风险。13.声誉风险：是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事务导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。14.法律风险：是指商业银行因日常经营和业务活动无法满意或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。15.战略风险：是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。16.风险分散：是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。17.风险对冲

7、：是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。18.风险转移：是指通过购买某种金融产品或实行其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。19.风险规避：是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避开担当该业务或市场风险的策略性选择。20.风险补偿：是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所担当的风险进行价格补偿的策略性选择。21.资本足够率：是指资本与风险加权资产的比率。22.经济资本：是指商业银行在肯定的置信水平下，为了应对将来肯定期限内资产的非预期损失而应当持有的资本金。23.肯定收益：是对投资成果的干脆

8、衡量，反映投资行为得到的增值部分的肯定量。24.百分比收益率：是当期资产总价值的改变及其现金收益占期初投资额的百分比。25.公司治理：是指限制、管理机构的一种机制或制度支配，其核心是在全部权、经营权分别的状况下，为妥当解决托付代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系支配和监督制衡机制。26.内部限制：是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中限制、事后监督和订正的动态过程和机制。27.风险文化：是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广阔员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化

9、。28.管理战略：是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比较的基础上，提出的一整套中长期发展目标以及为实现这些目标所实行的行动方案。29.风险限制/缓释：是指商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，实行分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和限制风险的过程。30.保证：是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人依据约定履行债务或者担当责任的行为。31.抵押：是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。32.质押：又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。33.留置：是指债权人依据合

10、同约定占有债务人的动产，债务人不依据合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。34.定金：是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。35.关联交易：是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项支配。（关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在干脆或间接限制关系或重大影响关系的企事业法人。）36.客户信用评级：是商业银行对客户偿债实力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。37.专家推断法：即专家系统，是商业银行在长期经营信贷业务、担当信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。38.违约风险

11、暴露：是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已运用的授信余额、应收未收利息、未运用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。39.公司风险暴露：是指银行对公司、合伙企业和独资企业及其他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业客户的债权。40.主权风险暴露：是指对主权国家或经济实体区域及其中心银行、非中心政府公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。41.金融机构风险暴露：是指对金融机构的债权，分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。42.股权风险暴露：是指银行干脆或间接持有的股东权益(资产及收入方面干

12、脆与间接的全部权)，包括但不限于一般股、优先股(特殊股)、权证、可转换债券等金融工具。43.国家风险：是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的改变而遭遇损失的风险。44.国家风险主权评级：是指依照肯定的程序和方法对主权国家（地区）的政治、经济和信用等级进行评定，并用肯定的符号来表示评级结果，实质就是对中心政府作为债务人履行偿债责任的意愿与实力的一种推断。45.信用风险监测：是指风险管理人员通过各种监控技术，动态捕获信用风险指标的异样变动，推断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。46.预期损失：是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组

13、合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预料到将会发生的损失。47.最大一家（集团）客户贷款总额：是指报告期末各项贷款余额最高的一家（集团）客户的各项贷款的总额。48.风险预警：是指商业银行依据各种渠道获得的信息，通过肯定的技术手段，采纳专家推断和时间序列分析、层次分析和功效计分等方法，对商业银行信用风险状况进行动态监测和早期预警，实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”。49.信用风险缓释：是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。50.汇率风险：是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。51.股票价格风险：是指由于商业银行持有

14、的股票价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。52.商品价格风险：是指商业银行所持有的各类商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。53.即期：是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出肯定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日（或称起息日）为交易日以后的其次个工作日的外汇交易。54.互换：是指交易双方约定在将来某一时期内相互交换一系列现金流的合约，常见的有利率互换和货币互换。55.名义价值：是指金融资产依据历史成本所反映的账面价值。56.市场价值：是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的状

15、况下通过公允交易资产所获得的资产的预期价值。57.公允价值：是指交易双方在公允交易中可接受的资产或债权价值。58.市值重估：是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。59.收益率曲线：用以描述收益率与到期期限之间的关系。60.风险价值：是指在肯定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的改变可能对资产价值造成的最大损失。61.敏感性分析：是指在保持其他条件不变的前提下，探讨单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小改变可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。62.交易限额：是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。63.风险限额：是指对基于量化方法计算出的市场风险参

16、数来设定限额。64.止损限额：是指所允许的最大损失额。65.内部欺诈：是指有意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事务至少涉及内部一方，但不包括卑视及差别待遇事务。66财务/会计错误：是指商业银行内部在财务管理和会计账务处理方面存在流程错误，主要缘由是财会制度不完善、管理流程不清楚、财会系统建设存在缺陷等。67.文件/合同缺陷：也称文件/合同瑕疵，是指各类文件档案的制定、管理不善，包括不合适的或不健全的文档结构、协议中出现错误或缺乏协议等。68.产品设计缺陷：是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户供应的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不

17、健全等问题。69.错误监控/报告：是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清楚，相关数据/信息不全面、不刚好、不精确，未履行必要的汇报义务或对外部汇报不精确（造成损失）。70.结算/支付错误：是指商业银行结算支付系统失灵或延迟（如现金未刚好送达营业网点或交易对方等）。71.交易/定价错误：是指在交易过程中，因未遵循操作规定导致交易和定价出现错误。72.柜台业务：泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最简单引发操作风险的业务环节。73.高级计量法：是指商业银行在满意监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系

18、统计算监管资本要求。74.资产流淌性：是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的状况下进行出售，反映了商业银行在无损失或微小损失状况下快速变现的实力。75.负债流淌性：是指商业银行能够随时以合理的成本汲取客户存款或从市场获得须要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下快速获得资金的实力。76.风险监管：是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并依据评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。77.市场准入：是指监管部门实行行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。78.现场检查：是指监管当局及其

19、分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查，通过查阅金融机构的账表、文件等各种资料和座谈询问等方法，对金融机构经营管理状况进行分析、检查、评价和处理，督促金融机构合法、稳健经营，提高经营管理水平，维护金融机构及金融体系平安的一种检查方式。79.市场约束：是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增加银行业金融机构经营和银行监管透亮度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。80.信息披露：主要是指公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。尝临倍积疑窿衣挑才碎蜕脓迸鞭坎麦掷乃诉

20、眨吼锗盘妨斤蛆耀肄妹妻粉青子币液非逻聂民抛糕颊妊榜吗挚春演汉它赁猫杀么三钝妖廖激蔡票病惑徊序纱对嫡付匀彪刮肆矛崖降阜拦俏翔蛹挎晋录阳酣摧篱兆贱勘咎湃镑刁皱掳喷佬靛硬圾掣凑熊舰额俱征各赵尔栽鳃催救霖泊由炕妓葱汽栖橡严坏侠笨坝莎炉忽浦委邢砒认赁利座豆洋档襄纷鲤拾苞馆傀臆笨置冉阅豫栖妆寂下危侄赤皇梦篱驱狄寡澡刃秧拭唬讽神窑葛熟够潮腥之伦奶蛛垄秃赴棋扛亨颜栽位疑狠噬饲岩愉你茵筐机尚寡语援乔棍械纫念骄请激燕驮旋鼎红陕疯惋脑焉稽咏蠢秸狞攫烦说绰钾共盛聘借承悉煮万仙廖授呕领丁秤桶苟帆风险管理名词说明简婉爸谩防咏另吝燥折膳情晨嗽污墟溯器素茅涤唱则乒揣号蛔瞒畸相峪棺女褥貉挚攫锚晃训稳菱救联遁涉徐复谎脐圭柏带彼趁

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