文华财经2016年商品期货最新基本交易模型

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1、 一、内盘案例 棕榈油周线基本面模型 棉花日线基本面模型 沪铜指数日线案例 白糖指数日线案例 郑棉主连日线案例 二、外盘案例 COME铜指日线案例 马盘棕榈油周线基本面模型 三、经济数据、突发事件案例 沪金指数日线案例 COEX黄金一小时线 单一突发事件函数模型一、内盘案例模型一：棕榈油周线基本面模型NN:=BARSLAT（DATEE(T,1）)+1； RZ：=SM(OPI,NN)-R（SUM(OI,N),N); C：=TD(ZC,5); AA.GETBAENFO（2);/马来西亚棕榈油产量 B.ESEINFO(4);/马来西亚棕榈油库存DD.GTBASEIN（253);/马来西亚棕榈油现货

2、EE.GEASENFO(20);马来西亚棕榈油出口ISF.GETBASINFO(21);/马来西亚棕榈油出口SGS D1:=MA(DD,2）; NU1:=EF(BARLATCUN(ISNUL（GEBASIF(2）),1)+1;/马来西亚棕榈油产量 A1:=GETBSEINO()RE（GETBASINF(3),NUM1); 2:=GASEINO(32)RE（GETBASEINFO(220),UM); C2：=GEBASEINFO(0)REF(GETBSEINO(22)，NUM3); UM4：=REF(BARASTCOUT(INULL(GETBASINO(21),1)；/马来西亚棕榈油出口SGS

3、D:=EBASEINFO(221)RE（GETASEINF(21),NU4); D2：=GETBSEIFO(221）RF（GTBASEINFO(23)，M);E：=GETBASENO（253)REF（ETBSEINF（53)，UM); DD&GETASIFO(3）REF(GTBASEINFO(32)，NUM1）|GBSEINFO(4）RC1,B；DDE(GASEINFO(8),UM2)&CRZC,K;R(GETSEINFO（220)，NUM3)|ETBSEINFO(221）R(GTBASEINFO(221),NUM4)|GETBASEIN(84)(GBSENO(4），U2)，SP； DDD1&

4、EBASENO(20）EF(GEBASEINFO(22),UM3）|GEBSENFO(2)REF（GEAEIFO(221),NUM)|ETAEINO（84)AA&BC1&SCAL05&DUALVLUME(M)0,BK; AABB1&CCC&SCALE.5&DULVOLUME(M)0，S; A:=MINPCE; BB1|C=BPCE+TP*A),P； BBB1|CCC1|(CSKPRICE+SL|C=SKPRICE-T*A),BP; AFITER; MUTSI_MI(,0,);参数设定: S最小：0最大:10 缺省：30 P 最小:最大：30 缺省:10交易思路： 当基本面函数中,棉花现货价格指

5、数高于前2周期价格，并且库存低于两周期库存，期货价格高于前2周期高点，并且浮现多头增仓，建立多头头寸。 当期货价格不不小于前两周高点，或者库存不小于前两周期,或者当价格低于买开价3个最小变动价位，多头止损,高于买开价00最小变动价位,多头止盈。 当基本面函数中，棉花现货价格指数低于前2周期价格,并且库存高于前两周库存，期货价格低于前两周期低点,并且浮现空头增仓，建立空头头寸。当期货价格高于前两周低点，或者库存不不小于前两周期,或者当价格高于卖开价0个最小变动价位，空头止损,低于买开价10最小变动价位,空头止盈。 交易特点： 长处：2年周期测算，目前测试40%-5的开仓比例，回撤相对较小，风险可

6、控，盈亏比较好。由于持仓周期较短,日线级别胜率较高,可以考虑结合自身账户状况,合适提高持仓比例。缺陷:理论基本相对简朴,在进行库存数据提取比对，也许浮现不精确。采用现货指数计算也也许会浮现基差风险，导致对行情预估局限性。对于极端行情，日内交易缺少刚性止损限定。 测算报告郑棉指数 日线 基本面函数 棉花指数 日线名称所有交易多头空头报告生成时间/3/075:11:16初始资金10000数据合约郑棉指数交易合约郑棉指数K线周期日线数据开始时间-14信号计算开始时间-27结束时间3-7单位5（吨/手,元/点）保证金8.00%手续费2.0元/手滑点0开仓手数10初始资金比例447%模型基本面函数 棉花

7、指数 日线参数3,10,0，,0,测试天数7测试周期数50信号个数78指令总数78信号消失次数0初始资金000.00最后权益19772000空仓周期数43最长持续空仓周期数9最长交易周期2原则离差254.05原则离差率2.09夏普比率2.5盈亏总平均/亏损平均1.43权益最大回撤850.0权益最大回撤时间/12/3权益最大回撤比.86%权益最大回撤比时间/2/2权益最长未创新高周期数120权益最长未创新高时间段/05/5 /11/1损益最大回撤300.00损益最大回撤时间25损益最大回撤比3.16损益最大回撤比时间/2/25损益最长未创新高周期数43损益最长未创新高时间段012 -03/31风

8、险率.77%收益率/风险率6.95每手最大亏损45500每手平均盈亏78.97赚钱率97.720.00%97.7%年化单利收益率46.93%月化单利收益率3.%年化复利收益率38.月化复利收益率7胜率61.54%模型得分6分平均赚钱/权益最大回撤0.0平均赚钱/平均亏损29295净利润9700.00097720总赚钱13970000.0129700总亏损2500.00.0065000总赚钱/总亏损4.72其中持仓浮盈0.000.0-.00交易次数903赚钱比率0620.00.62赚钱次数2024亏损次数1515持平次数000平均交易周期3.50.0013.5平均赚钱交易周期21.20.1平均亏

9、损交易周期3.9327.2509.0平均盈亏（利润)205.410002506.41平均赚钱514.17000154.17平均亏损170000.001500.00最大赚钱17700.000007780000最大亏损63700.000.006300.00最大赚钱/总赚钱0140.14最大亏损/总亏损0.40.净利润/最大亏损15341.4最大持续赚钱次数70最大持续亏损次数22平均持仓手数10最大持仓手数40平均使用资金额73171最大使用资金额945000.11平均资金使用率44.01%最大资金使用率94.20%扣除最大赚钱后收益率79.940.00%7.94%扣除最大亏损后收益率04.090

10、.0%14.09%期间最大权益041950.0期间最小权益20.00手续费270.0滑点成本0成交额.00模型三:沪铜指数日线案例加载合约：沪铜指数 周期：日线 信号计算起始时间：1月1日至今 沉淀资金：=OC*UNTMARGN,COLORAGETA；X:=BS（GETBASEN(5)(GTBSEIO（235)，29)(H(GETBAIFO(235)，30)-LV（GTBASENFO(35)，0)）*100; J：GETBASEIFO（35)C；/基差 NUM:=RF(BARLASTCOUN（ISNULL（GETSEINO(85)）),1)1；LME铜库存UM:=REF(LASCOUNT(IS

11、NULL（GTBEIN()）),1)1;/上期所铜库存 2:=REF(BARLATCOUNT(SNLL（GETBASEINF(9)，1)+;/中国铜产量 :=ASLAST（GETASINF（9）EF(TBASEINFO(),NUM2）REF(GETBSINO(9),NUM)ARSLAST（GTBSENFO(9)REF(ETBAIFO(85),N)|ASIN(68）REF（GBAF(68),NM1）)&CX70& am;&沉淀资金REF(沉淀资金,),SK;/利空DT& （GETBASEI(85)REF(GETBSEINFO(8),UM）|TBSIO(68)REF(ETBASEINO(8),NM

12、1）)&CXEF（沉淀资金,1),K;利多 JHV（JC，3)|EY(沉淀资金EF(沉淀资金,1)，),BP; JCLV(J,3)|EVY(沉淀资金E（沉淀资金,1），),S；UTOFLTER；SETDALPCE（15); 模型设计思路：入场条件： 引入四个数据：LME铜库存、上期所铜库存、中国铜产量、中国铜现货中国铜产量增长的状况下,市场处在做空的氛围中，此时如果E铜库存和上期所铜库存都增长，符合空头入场条件 中国铜产量减少的状况下，市场处在做多的氛围中，此时如果LME铜库存和上期所铜库存都减少,符合多头入场条件 沉淀资金增长,品种投资热情高,此时确认入场条件引入一种变量CX,计算现货价格的

13、波动限度,波动限度较大的状况下,确认入场条件出场条件:期现基差增大,空头出场 期现基差减小,多头出场 沉淀资金持续减小,品种投资热情减少，此时确认出场条件 阐明:模型优势:1、模型赚钱能力比较强，资金使用率1的状况下,实现了%的赚钱率。 2、持仓周期短，胜率较高 缺陷: 1、模型的资金使用率略低，下单比例为资金的1%，如果放大下单比例，回撤也会有所放大。 2、行情趋势性较强时,模型体现较好;持续的盘整行情中，模型资金上涨速度放缓模型测试效果：名称所有交易多头空头报告生成时间/03/07 1:1:27初始资金50000数据合约沪铜指数交易合约沪铜指数K线周期日线数据开始时间-1-5信号计算开始时

14、间-1结束时间37单位5(吨/手,元点)保证金8.00%手续费0.00%滑点0开仓手数资金比例初始资金比例1.98%模型S2参数0,0，0,测试天数1159测试周期数68信号个数8指令总数98信号消失次数0初始资金50000.0最后权益9860.0空仓周期数592最长持续空仓周期数43最长交易周期1原则离差2295.9原则离差率2.2夏普比率11.29盈亏总平均/亏损平均.81权益最大回撤70500.00权益最大回撤时间/022权益最大回撤比8.71%权益最大回撤比时间/11/17权益最长未创新高周期数6权益最长未创新高时间段/0/2- /4/24损益最大回撤50.00损益最大回撤时间02/4

15、损益最大回撤比6.04%损益最大回撤比时间/121损益最长未创新高周期数84损益最长未创新高时间段/00 /2/03风险率4.10%收益率/风险率7.46每手最大亏损250.00每手平均盈亏1226赚钱率97.26%28.6%8.6%年化单利收益率06%月化单利收益率2.年化复利收益率23.85%月化复利收益率1.7%胜率3.47%模型得分76分平均赚钱/权益最大回撤026平均赚钱/平均亏损1512.891.51净利润48680.014290.034329.00总赚钱64520.0052590.049280.00总亏损15140.09600.014940总赚钱/总亏损4015.83.30其中持

16、仓浮盈0.000.00-.0交易次数4915赚钱比率0.710.7069赚钱次数3511亏损次数3211持平次数110平均交易周期5.754.8621.4平均赚钱交易周期.20.021.21平均亏损交易周期59.08800692平均盈亏（利润)924.081021.780829平均赚钱1440.571387825358平均亏损2241.544800.0194.5最大赚钱1080580.0011080.0最大亏损4250.00800004250.00最大赚钱/总赚钱0.170.350.2最大亏损/总亏损0.70.710.28净利润/最大亏损11.442.03808最大持续赚钱次数15711最大持

17、续亏损次数32平均持仓手数最大持仓手数11平均使用资金额8677.26最大使用资金额542002平均资金使用率3.5%最大资金使用率15.30%扣除最大赚钱后收益率5.10%1.046.50%扣除最大亏损后收益率05.76%2.96%77.16期间最大权益1080.00期间最小权益47940.00手续费0.0滑点成本0成交额.00模型四:白糖指数日线案例加载合约：白糖指数 周期:日线 信号计算起始时间：1月1日至今沉淀资金:=OPI*C*UNI*ARGIN,COLORMAGENTA; C：=GTBAINF(229)-;/基差 /开仓条件 GETBASEINFO(54)A(GEASIN(4),2

18、)&VRY（JCEF(,1）,),K(); GETBASEINFO(）EF(J,1),3),K(1）; 平仓条件 ERY(沉淀资金RF(GSEINFO(286),NM3); B:=GETBASNO（26)REF(GETBSEINF(286）,NM3); NU5:RE(BRSASTCUT（INLL(GETBASO(230),1)1;C:EASEINFO（23)-C；/基差 /开仓条件 BARSLAST(S5)BASLAST（B5）&EVERY（JCEF(C,NU5)，2)&SCABARSAST(B5)VRY(CREF（J，NUM5)，）&SAL.5，BK（1)； /加仓条件 C0&EVERY(J

19、CBKRICE10&BKVOL&EV(CREF（J,U5)，)，BK（);CREF（GETASEINF(3)，),5),SK(1）;KPRIC+0&BVL0&EVERY（GETBASEIFO(53)REF(JC,NUM),3)，BP（SVOL); VY(JCREF(TBASEIFO(85),UM)&GETBASEINO（1)RF（GETAE(91),M)）|EVER(JC，1),2)）&EVR（沉 淀资金R(沉淀资金，1）,),S; (TBAEINF（5)EF(GETBASENFO(5),NU)&ETBASEIFO(1）EF（JC，1),2)&EER(沉 淀资金RF(沉淀资金,）,2）,BK;

20、 CHV(JC，5)|EVERY(沉淀资金RF（沉淀资金,）,4),BP； JCLV(J,）|EVRY(沉淀资金F(沉淀资金，),),SP; ATOFILTER;SETEACNT（1)； 模型设计思路：入场条件:引入两个数据:E铜库存、CEX铜库存 LME铜库存、OMEX铜库存增大的状况下,利空糖价,期现基差持续减小,空头入场 LME铜库存、OMEX铜库存减小的状况下,利多糖价，期现基差持续增大，多头入场 沉淀资金持续增大，市场热情提高，确认入场条件 出场条件: 基差增大，空头出场；基差减小,多头出场沉淀资金持续减小的状况下,品种投资热情减少，确认出场条件 阐明：模型运用期现基差的变化作为入场

21、和出场的条件。由于无法获得COME铜相应的现货价格,通过数据比对，中国铜现货走势和COMX铜的走势是趋同的。因此这里是使用的中国铜现货价格和COMX铜期货的价格计算的基差。也许浮现不精确。 模型测试效果:名称所有交易多头空头报告生成时间/03/109:13:06初始资金50000数据合约MX铜E指交易合约MX铜指线周期日线数据开始时间-3信号计算开始时间-1-2结束时间-0单位25000(吨手,元/点)保证金800%手续费0.00元/手滑点0开仓手数资金比例初始资金比例9.40模型COMEX1参数0,0，0，0,测试天数79测试周期数信号个数6指令总数4信号消失次数0初始资金5000.0最后权

22、益913915.00空仓周期数332最长持续空仓周期数3最长交易周期27原则离差333099原则离差率2.58夏普比率8.0盈亏总平均/亏损平均13权益最大回撤449994权益最大回撤时间/9权益最大回撤比567%权益最大回撤比时间/09权益最长未创新高周期数11权益最长未创新高时间段07/18/12/0损益最大回撤278.00损益最大回撤时间/01损益最大回撤比3.2%损益最大回撤比时间1/1损益最长未创新高周期数49损益最长未创新高时间段/02/13- 424风险率43%收益率/风险率9.8每手最大亏损1735每手平均盈亏1189赚钱率2.7%237159.08%年化单利收益率37.82%

23、月化单利收益率.1%年化复利收益率31.72%月化复利收益率29%胜率68.5模型得分65分平均赚钱权益最大回撤.平均赚钱/平均亏损2.522净利润413915018532.029582.50总赚钱1093015035.508.5总亏损9702.001820.06520.00总赚钱总亏损574.7.53其中持仓浮盈8000.08000.00-000交易次数32111赚钱比率0.60.20.7赚钱次数21亏损次数107持平次数111平均交易周期17.662605136平均赚钱交易周期2.934670.3平均亏损交易周期5.8.1188.平均盈亏(利润)12934.845644.406852.9平均赚钱24330.4115.5072.1平均亏损702.00445.71173.3最大赚钱1687.532025.001546850最大亏损2780007000028.0最大赚钱/总赚钱0.00.210.43最大亏损总亏损0.20.24.43净利润最大亏损18915.8010.63最大持续赚钱次数543最大持续亏损次数31平均持仓手数11最大持仓手数