广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金

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1、广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金2011年第3季度报告广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金2011年第3季度报告2011年9月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期： 二一一年十月二十六日第 1 页 共 17 页1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

2、遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。2 基金产品概况基金简称 广发亚太精选股票基金主代码 270023交易代码 270023基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2010年8月18日报告期末基金份额总额 172,521,104.85份投资目标 通过在亚太区域内进行积极的资产配置和组合管理，有效分散基金的投资组合风险，实现基金资产的持续、稳健增值。投资策略 （一）资产配置策

3、略本基金的资产配置策略包括股票和债券等大类资产的配置及国家和地区间的资产配置。本基金的股票资产及其它权益类资产占基金资产的比例为60%-95%，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具的比例5%-40%。本基金将至少80%的股票资产及其它权益类资产投资于亚太地区（除日本）证券市场以及在其它证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务收入或资产在亚太地区的企业。本基金将不高于20%的股票资产及其它权益类资产投资于超出前述投资范围的其他市场（包括日本）的企业。（二）权益类投资策略本基金通过分析全球经济发展趋势下亚太区域市场的投资特点，进行自

4、上而下的国家和地区配置，在此基础上对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握，采取自下而上的个股精选策略实现合理的投资组合配置。1、个股精选策略本基金力图对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握，采取自下而上的个股精选策略实现合理的投资组合配置。本基金个股选择策略由定量和定性两部分组成。2、基金的投资策略本基金对境外基金的投资，主要是作为股票投资的一种替代性投资工具。（三）固定收益类投资策略本基金固定收益类投资以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标，一般不做主动性投资。（四）衍生品投资策略本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与金融衍生

5、品投资，包括远期合约、掉期、期权、期货等，以实现投资组合风险管理。（五）币种配置和外汇管理本基金人民币与其他外币的转换目的是为了满足股票投资清算和应对赎回的需要，基金管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求，以及应对申购赎回的需要，对货币资产在港币、美元、日元、韩币、澳元、欧元、英镑、新币、人民币等币种之间进行配置。业绩比较基准 摩根士丹利综合亚太(除日本)总收益指数（MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return Index）。风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。基

6、金管理人 广发基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司境外资产托管人英文名称 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited境外资产托管人中文名称 渣打银行（香港）有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)1.本期已实现收益-8,371,613.102.本期利润-32,149,547.283.加权平均基金份额本期利润-0.18574.期末基金资产净值139,795,409.175.期末基金份额净值0.810注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资

7、收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-18.67%1.36%-22.48%1.89%3.81%-0.53%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金累计净值增长率与业

8、绩比较基准收益率的历史走势对比图（2010年8月18日至2011年9月30日）注：1、本基金合同于2010年8月18日生效。2、本基金建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期YongHua Pan（潘永华）本基金的基金经理、公司总经理助理、国际业务部总经理(兼)2010-10-29-16男，美国籍，金融学博士，持有中国证券业执业证书，曾任职于美国雷曼兄弟公司（纽约），巴克莱投资银行（纽约），法国巴黎银行（纽约），BASSINI PLAYFAIR WRIG

9、HT（纽约）和SAC资产管理公司（纽约），从事证券研究、交易和投资工作，2009年5月起任广发基金管理有限公司国际业务部总经理，2010年10月29日起任广发亚太精选股票(QDII)基金的基金经理，2011年1月6日起任广发基金管理有限公司总经理助理。注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其配套法规、广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理

10、和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交

11、易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。监察稽核部风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金管理人未管理与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明

12、本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2011年3季度全球市场受欧洲债务危机深化的影响普遍大幅下滑。美国市场表现相对略好，新兴市场尤其是香港市场则跌幅显著。本季度，欧洲债务危机升级，其中希腊由于背负巨额债务，而经济却处于衰退，为了获得欧盟和国际货币组织的援助需要紧缩财政政策使得经济增长前景更加雪上添霜，市场一度预期希腊破产只是时间问题而不是会不会的问题；同时欧盟各国在推行救援措施方面各自面对其国内的政治问题和压力，使得政策协调和推出方面显得拖

13、沓和力度不足；另外，其他高负债的欧洲各国例如意大利、葡萄牙、西班牙等也面临融资成本上升和财政紧缩压力；由于市场对债务危机的担忧，持有欧洲主权国债的银行备受打击，尤其是法国银行业。拖而不决的债务危机和投资信心的疲弱，使得投资者对全球经济预期变得比较悲观。随着财政刺激政策和QE2的终结，美国经济总体上还是比较疲弱，增速显著下降，失业率依旧居高不下，而由于政治和基本面本身原因进一步刺激的空间变小，市场普遍下调企业的盈利预测。中国经济在本季度也进一步放缓，处于结构转型中的中国经济在海外各种因素和国内高通胀的作用下，也面临诸多不确定性。期间沪深300指数下跌15.2%，上证指数下跌14.6%，深证成份指

14、数下跌15.02%。本季度香港恒生指数下跌21.5%，恒生国企指数下跌29.1%，韩国综合指数下跌15.8 %，马来西亚吉隆坡指数下跌12.2%，印度孟买Senses30指数下跌12.7%，纳斯达克综合指数下跌12.9%，标普500指数下跌14.3%，美国道琼斯工业平均指数下跌11.1%，新加坡海峡指数下跌14.5%，台湾加权指数下跌16.5%，澳大利亚下跌13.0%；巴西下跌16.2%。广发亚太精选2011年3季度在国家区域配置方面，我们适当降低权益类投资的比重，减少风险类资产，主要配置于香港、韩国、澳大利亚和印度市场。在行业配置方面，我们更加关注消费类，能源类和科技类股票。4.4.2报告期

15、内基金的业绩表现报告期，本基金净值下跌18.67%，比较基准下跌22.48%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望受欧债危机等因素影响，预计未来全球经济将增速明显放缓，欧洲债务危机的演变仍将主导市场未来的走势。目前，欧盟准备对银行业再注资和加大欧洲金融稳定救援基金的规模在推进中，预计欧债对市场的冲击将慢慢减弱。市场的大幅恐慌下跌也反应了对经济前景的非常悲观的预期。我们认为经济不会像市场预期般的衰退，只是增速缓慢；因此，我们认为市场底部较大机会已经出现。我们将适度提高权益类资产配置，继续关注能源、科技以及估值便宜的消费类股票。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号

16、项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%）1权益投资80,465,301.1957.26其中：普通股72,709,857.4951.74 存托凭证7,755,443.705.522基金投资5,335,751.983.803固定收益投资-其中：债券- 资产支持证券-4金融衍生品投资0.000.00其中：远期- 期货- 期权- 权证0.000.005买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-6货币市场工具-7银行存款和结算备付金合计53,639,304.1938.178其他各项资产1,077,432.500.779合计140,517,789.86100.00注：注：本基金报告期内持有

17、XIWAW1 HK认股权证，取得成本为0.00元，由于报告期末行权价格高于西王糖业股票收盘价，权证估值价格为0.00元。5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值(人民币元)占基金资产净值比例（）中国香港44,026,763.5531.49美国7,755,443.705.55澳大利亚15,449,412.5111.05韩国10,818,440.817.74新加坡1,939,973.311.39印度尼西亚475,267.310.34合计80,465,301.1957.56注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、上述美国比重

18、包括印度和中国在美国上市的ADR。5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（）能源9,981,844.707.14材料19,631,067.0114.04工业475,267.310.34非必须消费品14,317,911.2110.24必须消费品13,167,331.029.42保健4,923,776.523.52金融7,406,356.755.30信息技术5,463,928.393.91电信服务2,514,662.761.80公用事业2,583,155.521.85合计80,465,301.1957.56注：以上分类采用全球行业分类标准（

19、GICS）。5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细序号证券代码公司名称（英文）公司名称（中文）所在证券市场所属国家（地区)数量（股）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（）1386 HKCHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H中国石化香港证券交易所中国香港900,0005,635,975.684.032RDY USDOCTOR REDDYS LAB-ADR-纽约证券交易所美国26,0004,923,776.523.523NCM AUNEWCREST MINING LTD纽克雷斯澳大利亚证券交易所澳大利亚19,4364,090,647

20、.832.934700 HKTENCENT HOLDINGS LTD腾讯（香港）香港证券交易所中国香港30,0004,016,611.142.875RIO AURIO TINTO LTD力拓澳大利亚证券交易所澳大利亚9,8003,740,245.992.686709 HKGIORDANO INTERNATIONAL LTD佐丹奴国际香港证券交易所中国香港814,0003,424,833.692.4571044 HKHENGAN INTL GROUP CO LTD恒安国际香港证券交易所中国香港60,0003,079,728.032.2081193 HKCHINA RESOURCES GAS GR

21、OUP LT华润燃气香港证券交易所中国香港300,0002,583,155.521.859941 HKCHINA MOBILE LTD中国移动香港证券交易所中国香港40,0002,514,662.761.80101088 HKCHINA SHENHUA ENERGY CO-H中国神华香港证券交易所中国香港90,0002,278,607.361.635.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

22、资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细序号衍生品类别衍生品名称公允价值(人民币元)占基金资产净值比例（%）1权证XIWAW1 HK0.000.002-3-4-5-注：本基金报告期内持有XIWAW1 HK认股权证，取得成本为0.00元，由于报告期末行权价格高于西王糖业股票收盘价，权证估值价格为0.00元。5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值（人民币元）占基金资产净值比例(%)1ISHARES MSCI MALAYSIAETF基金契约型开放

23、式BlackRock Fund Advisors（贝莱德基金顾问公司）3,631,367.802.602ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 IETF基金契约型开放式BlackRock Fund Advisors（贝莱德基金顾问公司）1,704,384.181.223-4-5-6-7-8-9-10-5.10 投资组合报告附注5.10.1 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10

24、.3 其他各项资产构成序号名称金额（人民币元）1存出保证金-2应收证券清算款951,705.203应收股利101,265.414应收利息1,269.685应收申购款23,192.216其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,077,432.505.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额174,950,340.50本报告期基金总申购份额902,971.38减：本报告期基金总赎回份额

25、3,332,207.03本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额172,521,104.857 备查文件目录7.1 备查文件目录1.中国证监会批准广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金募集的文件;2.广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同;3.广发基金管理有限公司开放式基金业务规则;4.广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金托管协议;5.广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金招募说明书及其更新版；6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；7.基金托管人业务资格批件、营业执照。7.2 存放地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼7.3 查阅方式1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；2.网站查阅：基金管理人网址：。投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：servicesgf-。 广发基金管理有限公司 二一一年十月二十六日17