郑商所组合行情相关情况说明

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1、郑商所组合行情相关情况说明郑州商品交易所交易系统向市场发布成交行情（报文PID为0x12004）、最 优组合报价（报文PID为0x13016），不直接发布最优组合行情数据。成交行情 已经包含了组合委托产生的行情。交易所直接发送的最优组合报价不能视作组合 行情，不能作为投资者进行组合套利交易的依据。最优组合行情应由行情接收端 软件根据交易所发布的成交行情数据推导计算形成，具体推导公式如下：组合行情有五个行情要素：合约代码、最优买价、申买量、最优卖价、申卖量。组合行情各要素推导公式如下：行情要素计算公式合约代码交易员登陆广播流时，会收到一系列的“组合合约参数改 变通知应答”，这里有所有可用的组合合

2、约代码。表示形式 为：近月合约代码/远月合约代码，如：WS901/WS903。最优买价近月合约最优买价-远月合约最优卖价申买量Min（近月合约申买量，远月合约申卖量）最优卖价近月合约最优卖价-远月合约最优买价申卖量Min（近月合约申卖量,远月合约申买量）说明：如果近月合约买量、近月合约卖量、远月合约买量、远月合约卖量四个量中有的 一个为0交易所都不会接收该组合委托的报入系统会返回“单方无报价时不接受期货组合 定单”。卜面以WS901/WS903为例说明以上推导公式。假设当前市场有如下成交行情:合约代码申买量申卖量最优买价|最优卖价WS901101519001950WS90352020002050则相应的WS901/WS903的组合行情如下:合约代码申买量申卖量最优买价最优卖价WS901/WS90310=min(10,20)5=min(15,5)-150=1900-2050-50=1950-200