对外金融统计分析

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1、20082008第八章第八章 对外金融统计对外金融统计 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第2页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计教学目的、重点教学目的、重点p掌握对外金融统计的概念，明确对外金融统计的任务。掌握对外金融统计的概念，明确对外金融统计的任务。p在此基础上，深入把握国际收支统计的概念、内容、意在此基础上，深入把握国际收支统计的概念、内容、意义以及国际收支统计的分析方法，熟悉国际收支平衡表义以及国际收支统计的分析方法，熟悉国际收支平衡表的结构及内容，了解我国国际收支统计申报体系以及我

2、的结构及内容，了解我国国际收支统计申报体系以及我国的国际收支状况；国的国际收支状况；p掌握外汇收支统计、外汇信贷统计及利用外资和对外投掌握外汇收支统计、外汇信贷统计及利用外资和对外投资统计的概念、内容、分析方法及有关指标，熟悉外汇资统计的概念、内容、分析方法及有关指标，熟悉外汇收支统计、外汇信贷统计及利用外资和对外投资统计在收支统计、外汇信贷统计及利用外资和对外投资统计在我国的开展状况及有关的规章制度和指标体系。我国的开展状况及有关的规章制度和指标体系。p利用外资和对外投资统计的指标以及我国的开展情况利用外资和对外投资统计的指标以及我国的开展情况 Copyright IBM Corporati

3、on 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第3页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计专题专题5 5：p利用中国金融统计年鉴新疆统计年鉴等，分析利用中国金融统计年鉴新疆统计年鉴等，分析新疆利用外资及外商直接投资（新疆利用外资及外商直接投资（FDIFDI）的发展情况。）的发展情况。p双号组：二组双号组：二组p下周下周1616周周三汇报，周二提交网络教学平台。周周三汇报，周二提交网络教学平台。Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第4页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计

4、对外金融统计专题专题6 6：外汇市场统计：外汇市场统计p利用新疆统计年鉴、中国金融统计年鉴和人民利用新疆统计年鉴、中国金融统计年鉴和人民银行网站统计数据，分析汇率对新疆进出口贸易、经济银行网站统计数据，分析汇率对新疆进出口贸易、经济增长的影响分析。（描述统计、相关性分析）增长的影响分析。（描述统计、相关性分析）p双号组，四组、六组双号组，四组、六组p下周下周1616周周三汇报，周二提交网络教学平台。周周三汇报，周二提交网络教学平台。Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第5页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计

5、对外金融统计讨论：中国国际收支平衡表统计分析讨论：中国国际收支平衡表统计分析p主要内容主要内容n经常项目、金融与资本项目，外汇储备，规模、结构和走势分经常项目、金融与资本项目，外汇储备，规模、结构和走势分析，差额分析，平衡分析析，差额分析，平衡分析n现状描述，问题分析，因素分析（与货币政策、贸易政策等）现状描述，问题分析，因素分析（与货币政策、贸易政策等）n简要对策，简要对策，考虑近期我国国际金融监管的态度和制度考虑近期我国国际金融监管的态度和制度n数据源，中国金融年鉴，数据源，中国金融年鉴，n时间点：时间点：20082008年前后几年分析年前后几年分析p双号组，八组、十组双号组，八组、十组p

6、1717周周三汇报，提前一天提交网络平台周周三汇报，提前一天提交网络平台 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第6页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计专题专题7 7：金融稳健统计：金融稳健统计p利用新疆（中国）相关数据，对新疆（中国）金融稳健利用新疆（中国）相关数据，对新疆（中国）金融稳健指标进行统计分析，得出问题和影响因素，提出简要战指标进行统计分析，得出问题和影响因素，提出简要战略对策略对策p主要要求：利用稳健指标分析，考虑数据可得性选择区主要要求：利用稳健指标分析，考虑数据可得性选择区域，

7、全面衡量一国或地区金融稳健，域，全面衡量一国或地区金融稳健，p难点：区分金融生态与金融稳健、金融竞争力关系难点：区分金融生态与金融稳健、金融竞争力关系p实验班一组实验班一组p1717周周五汇报周周五汇报 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第7页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计专题专题8 8：区域金融竞争力评价：区域金融竞争力评价p利用新疆（中国）相关数据，对新疆（中国）金融竞争利用新疆（中国）相关数据，对新疆（中国）金融竞争力指标进行统计分析，得出问题和影响因素，提出简要力指标进行统计分析，

8、得出问题和影响因素，提出简要战略对策战略对策p主要要求：利用金融竞争力指标，运用多种统计方法分主要要求：利用金融竞争力指标，运用多种统计方法分析，考虑数据可得性选择区域，全面衡量一国或地区金析，考虑数据可得性选择区域，全面衡量一国或地区金融稳健，对比分析，以新疆为中心，西安、重庆、上海，融稳健，对比分析，以新疆为中心，西安、重庆、上海，4 4个提倡建立金融中心的想法对比分析个提倡建立金融中心的想法对比分析p难点：对比区域选择可行性，数据可获得性，难点：对比区域选择可行性，数据可获得性，p实验班二组实验班二组p1717周周五汇报周周五汇报 Copyright IBM Corporation 20

9、02石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第8页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计本章统计数据源本章统计数据源 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第9页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计数据源数据源 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第10页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计专题讨论：专题讨论：p利用中国金融统计年鉴新疆统计年鉴等，分析利用中国金融统计年鉴

10、新疆统计年鉴等，分析新疆利用外资及外商直接投资（新疆利用外资及外商直接投资（FDIFDI）的发展情况，及其）的发展情况，及其与经济增长、产业结构等相关因素的影响。与经济增长、产业结构等相关因素的影响。p第一组、第三组第一组、第三组p下周四讨论下周四讨论 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第11页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计热点小议热点小议p20112011年中国年中国GDP47.15GDP47.15万亿元（万亿元（5.755.75万亿美元，拍全球第万亿美元，拍全球第二），外汇储备二），外

11、汇储备3.183.18万亿美元万亿美元 p美国斯坦福大学教授罗纳德美国斯坦福大学教授罗纳德麦金农麦金农 ，中国外汇储备，中国外汇储备占占GDPGDP比重已达到比重已达到50%50%。在。在20012001年的时候，对新兴市场是年的时候，对新兴市场是15%15%，现在已经达到了，现在已经达到了35%35%，中国实际上达到了，中国实际上达到了50%50%。Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第12页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计p新兴国家的外汇储备也增长得很快，他们所有的都没有监督的控新兴国家的

12、外汇储备也增长得很快，他们所有的都没有监督的控制，所以这就是我们在全球有这种通胀的问题，这是一个很严重制，所以这就是我们在全球有这种通胀的问题，这是一个很严重的问题。的问题。p现在呢，国际货币都是建立在美元基础之上的，这就是我们现在现在呢，国际货币都是建立在美元基础之上的，这就是我们现在的体制，现在我们面临着欧元区的问题，美国央行所做的对全球的体制，现在我们面临着欧元区的问题，美国央行所做的对全球也都会有些影响，美国央行的做法让很多的热钱进入了新兴的国也都会有些影响，美国央行的做法让很多的热钱进入了新兴的国家，让他们的货币升值，从而降低他们的竞争力。这些国家美元家，让他们的货币升值，从而降低他

13、们的竞争力。这些国家美元的储备越来越多，很多的国家失去了控制，也出现了通胀的情况，的储备越来越多，很多的国家失去了控制，也出现了通胀的情况，现在的大宗商品的价格也大幅上涨。现在的大宗商品的价格也大幅上涨。p在新兴市场，他们的利率更高，因为增长更高，所以他们的利息在新兴市场，他们的利率更高，因为增长更高，所以他们的利息更高，他们想保持高利率，但是由于热钱的增长，中国想提高利更高，他们想保持高利率，但是由于热钱的增长，中国想提高利率来降低通货膨胀，但是他们不能够提高利率，因为会有热钱的率来降低通货膨胀，但是他们不能够提高利率，因为会有热钱的流入。所以中国人民银行也很难再提高利率。流入。所以中国人民

14、银行也很难再提高利率。p人民币考虑国际化进程艰难！人民币考虑国际化进程艰难！Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第13页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计我国人民币国际化进程我国人民币国际化进程p在人民币兑换方面，我国政府实行的是经常项目开放、资本项目在人民币兑换方面，我国政府实行的是经常项目开放、资本项目管制的政策。管制的政策。p人民币国际化人民币国际化是指人民币能够跨越国界，在境外流通，成为国际是指人民币能够跨越国界，在境外流通，成为国际上普遍认可的计价、结算及储备货币的过程。尽管目前人民币

15、境上普遍认可的计价、结算及储备货币的过程。尽管目前人民币境外的流通并不等于人民币已经国际化了，但人民币境外流通的扩外的流通并不等于人民币已经国际化了，但人民币境外流通的扩大最终必然导致人民币的国际化，使其成为世界货币。大最终必然导致人民币的国际化，使其成为世界货币。p货币国际化三个层次货币国际化三个层次：通常货币国际化可以分为三个层次：通常货币国际化可以分为三个层次：n第一层次是本币在一般国际经济交易中被广泛地用来计价结算；第一层次是本币在一般国际经济交易中被广泛地用来计价结算；n第二层次是本币在外汇市场上被广泛用作交易货币；第二层次是本币在外汇市场上被广泛用作交易货币；n第三层次是成为各国外

16、汇储备中的主要货币之一。第三层次是成为各国外汇储备中的主要货币之一。p跨境人民币结算：跨境人民币结算：指将人民币直接使用于国际交易，进出口均以指将人民币直接使用于国际交易，进出口均以人民币计价和结算，居民可向非居民支付人民币，允许非居民持人民币计价和结算，居民可向非居民支付人民币，允许非居民持有人民币存款账户。有人民币存款账户。Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第14页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计p人民币国际化的基本发展路径人民币国际化的基本发展路径 n一、在中期内一、在中期内(5-10

17、(5-10年年)逐步成为广为接受的国际贸易结算货币；逐步成为广为接受的国际贸易结算货币；n二，在中长期二，在中长期(10(10年后年后)逐步开放资本项下管制后成为越来越重逐步开放资本项下管制后成为越来越重要的国际投资货币；要的国际投资货币；n三，在长期内三，在长期内(20(20年后年后)逐步成为储备货币。逐步成为储备货币。p实现这一目标，人民币离岸市场须经历三个主要阶段：实现这一目标，人民币离岸市场须经历三个主要阶段：一，形成阶段；二，发展阶段；及三，成熟阶段。一，形成阶段；二，发展阶段；及三，成熟阶段。Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学

18、院 谢婷婷谢婷婷第第15页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第16页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第17页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第18页页金融统计学金融统计学第第8 8章

19、章 对外金融统计对外金融统计 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第19页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计我国外汇管制的改革我国外汇管制的改革p我国我国19961996年年1212月份宣布接受月份宣布接受IMF(IMF(国际货币基金组织国际货币基金组织)第第八条款，实现经常项目的可兑换，而资本项目一直处于八条款，实现经常项目的可兑换，而资本项目一直处于管制状态。管制状态。p参照国际货币基金组织的定义，资本项目分为七大类参照国际货币基金组织的定义，资本项目分为七大类4040项。其中，我国目前可兑

20、换的有项。其中，我国目前可兑换的有5 5项，基本可兑换有项，基本可兑换有8 8项，项，部分可兑换的为部分可兑换的为1717项，完全不可兑换为项，完全不可兑换为1010项。也就是说，项。也就是说，我国我国75%75%以上的资本项目都处于部分可兑换和部分可兑换以上的资本项目都处于部分可兑换和部分可兑换以上的程度。以上的程度。p Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第20页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计p2010.62010.6；六部门发布；六部门发布关于扩大跨境贸易人民币结算试关于扩大跨境贸易人

21、民币结算试点有关问题的通知点有关问题的通知，跨境贸易人民币结算试点地区范，跨境贸易人民币结算试点地区范围将扩大至沿海到内地围将扩大至沿海到内地2020个省区市，境外结算地扩至所个省区市，境外结算地扩至所有国家和地区。有国家和地区。n推进跨境直接投资本币结算推进跨境直接投资本币结算n央行公布境外直接投资人民币结算试点管理办法央行公布境外直接投资人民币结算试点管理办法 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第21页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计p资本项目管制放开，是推进人民币完全可兑换的关键。资本

22、项目管制放开，是推进人民币完全可兑换的关键。p实际上，近几年，中国资本项目管制放开一直有所开实际上，近几年，中国资本项目管制放开一直有所开展，特别是外商直接投资方面。我们预计，到展，特别是外商直接投资方面。我们预计，到20152015年，年，资本项目账户开放会实现，其中短期外债可能是最后放资本项目账户开放会实现，其中短期外债可能是最后放开的项目。开的项目。p鉴于多年顺差的累积等原因，我国外汇储备加速增长，鉴于多年顺差的累积等原因，我国外汇储备加速增长，从从20062006年突破年突破1 1万亿美元大关，到万亿美元大关，到20092009年突破年突破2 2万亿美元万亿美元大关，再到大关，再到20

23、112011年突破年突破3 3万亿美元大关，五年连上三个台万亿美元大关，五年连上三个台阶。阶。Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第22页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计主要内容主要内容p对外金融统计概述对外金融统计概述p国际收支统计国际收支统计p我国的国际收支统计我国的国际收支统计p外汇收支统计外汇收支统计p外汇信贷统计外汇信贷统计p外汇储备和外债统计外汇储备和外债统计p利用外资和对外投资统计利用外资和对外投资统计 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院

24、石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第23页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计对外金融统计的概念对外金融统计的概念p对外金融统计对外金融统计n是国家对外金融关系中收支活动的全面记录，包括外汇收支数是国家对外金融关系中收支活动的全面记录，包括外汇收支数字的搜集、整理和分析，是研究我国国际收支状况，进行外汇字的搜集、整理和分析，是研究我国国际收支状况，进行外汇管理必不可少的工具。管理必不可少的工具。p主要内容主要内容n对各国或地区之间的各种货币收支关系的往来作全面描述和分对各国或地区之间的各种货币收支关系的往来作全面描述和分析析n以本国的核心，对与本国有关的各种外汇收支关系

25、的数据进行以本国的核心，对与本国有关的各种外汇收支关系的数据进行搜集、整理和分析研究。搜集、整理和分析研究。n包括：国际收支统计、外汇收支统计、外汇信贷统计、外汇统包括：国际收支统计、外汇收支统计、外汇信贷统计、外汇统计、对外投资统计计、对外投资统计 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第24页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计主要内容主要内容p对外金融统计概述对外金融统计概述p国际收支统计（教材第八章）国际收支统计（教材第八章）p外汇收支统计外汇收支统计p外汇信贷统计外汇信贷统计p外汇储备和外

26、债统计外汇储备和外债统计p利用外资和对外投资统计利用外资和对外投资统计 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第25页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计p2005-20102005-2010年中国国际收支平衡表及对比分析年中国国际收支平衡表及对比分析.ppt.pptp20102010年中国国际收支平衡表分析年中国国际收支平衡表分析.ppt.pptp文献：探析我国国际收支失衡现状及应对措施文献：探析我国国际收支失衡现状及应对措施p 透视我国国际收支平衡表的净误差与遗漏项透视我国国际收支平衡表的净误差

27、与遗漏项p第八章第八章 国际收支统计国际收支统计 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第26页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计国际收支统计与其他统计的关系国际收支统计与其他统计的关系 p国际收支统计与国民经济核算体系的关系国际收支统计与国民经济核算体系的关系 国际收支和国民账户体系的密切关系表现为，几乎国际收支和国民账户体系的密切关系表现为，几乎所有国家都是先编制好国际收支和反映国际投资状况的所有国家都是先编制好国际收支和反映国际投资状况的数据，然后再汇入国民账户。国际收支在居民的概念、数据，

28、然后再汇入国民账户。国际收支在居民的概念、计价、记载时间、折算方法等方面都与国民账户体系的计价、记载时间、折算方法等方面都与国民账户体系的要求一致。要求一致。Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第27页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计国际收支与外汇收支统计国际收支与外汇收支统计（1 1）统计范围。统计范围。国际收支记录一国一定时期内全部的发生在居民与非国际收支记录一国一定时期内全部的发生在居民与非居民之间的交易情况，包括了所有外汇收支的交易和不居民之间的交易情况，包括了所有外汇收支的交易和不发

29、生外汇收支的交易。外汇收支以外汇收支行为为记录发生外汇收支的交易。外汇收支以外汇收支行为为记录主体，并不区分这种行为是居民与非居民之间的还是居主体，并不区分这种行为是居民与非居民之间的还是居民与居民之间的。民与居民之间的。（2 2）统计时间。）统计时间。国际收支统计以所有权转移为记录的时间，而外汇收国际收支统计以所有权转移为记录的时间，而外汇收支统计则是在这种收支行为发生之后才记录。支统计则是在这种收支行为发生之后才记录。（3 3）统计方法。统计方法。国际收支采用复式记账法，而外汇收支是一种实际记录国际收支采用复式记账法，而外汇收支是一种实际记录方法。方法。国际收支与外汇收支统计有十分密切的关

30、系。国际收支与外汇收支统计有十分密切的关系。Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第28页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第29页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第30页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计 Copyrigh

31、t IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第31页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第32页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计主要内容主要内容p对外金融统计概述对外金融统计概述p国际收支统计国际收支统计p外汇收支统计外汇收支统计p外汇信贷统计外汇信贷统计p外汇储备和外债统计外汇储备和外债统计p利用外资和对外投资统计利用外资和对外投资统计 Copyright IBM Corporat

32、ion 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第33页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计外汇概述外汇概述p动态意义上的外汇动态意义上的外汇：国家汇兑简称，指把一个国家的货：国家汇兑简称，指把一个国家的货币兑换为另一个国家的货币以清算国际间的债权债务的币兑换为另一个国家的货币以清算国际间的债权债务的金融活动金融活动p静态外汇：静态外汇：指国际间为清偿债权债务关系进行的汇兑活指国际间为清偿债权债务关系进行的汇兑活动所凭借的手段和工具，或者说是用于国际外汇汇兑活动所凭借的手段和工具，或者说是用于国际外汇汇兑活动的支付手段和工具。这种支付手段包括以外币表示

33、的动的支付手段和工具。这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券，如：银行存款、商业汇票、银行信用工具和有价证券，如：银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券等。汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券等。p人们通常所说的外汇，一般都是就其静态意义而言。人们通常所说的外汇，一般都是就其静态意义而言。Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第34页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计p因为在国际汇兑中一国的货币并非可以兑换任何他国的因为在国际汇兑中一国的货币并非可以兑换任

34、何他国的货币，而只能兑换成各国都能接受的某种支付手段和信货币，而只能兑换成各国都能接受的某种支付手段和信用工具，如外国货币、外币有价证券、外币支付凭证等。用工具，如外国货币、外币有价证券、外币支付凭证等。p因此，国际货币基金组织（因此，国际货币基金组织（IMFIMF）规定：）规定：外汇是货币行外汇是货币行政当局以银行存款、财政部证券、长短期政府证券等形政当局以银行存款、财政部证券、长短期政府证券等形式所持有的国际收支逆差时可以使用的债权式所持有的国际收支逆差时可以使用的债权。所以，外。所以，外汇具有以下三个特性：汇具有以下三个特性：p第一，可支付性，必须以外币表示的资产；第一，可支付性，必须以

35、外币表示的资产；p第二，可兑换性，第二，可兑换性，p第三，可获得性，必须是在国外能够得到偿付的货第三，可获得性，必须是在国外能够得到偿付的货币债权币债权 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第35页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计外汇收支统计外汇收支统计p外汇收支外汇收支n指一个国家在一定时期内（通常一年）用对方可接受的货币必指一个国家在一定时期内（通常一年）用对方可接受的货币必须同其他国家立即结清的各种到期支付的款项，它是以支付为须同其他国家立即结清的各种到期支付的款项，它是以支付为基础的国

36、际收支，是狭义的国家收支。基础的国际收支，是狭义的国家收支。n外汇收支统计就是在一定时期内对一国的外汇收支发生额的统外汇收支统计就是在一定时期内对一国的外汇收支发生额的统计计n是一国为了了解其在一定时期内的外汇收支平衡状况而是一国为了了解其在一定时期内的外汇收支平衡状况而设立的一种统计制度设立的一种统计制度 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第36页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计外汇收支统计与国际收支统计比较外汇收支统计与国际收支统计比较外汇收支统计外汇收支统计国际收支统计国际收支统计统计

37、统计范围范围以外汇收支行为为记录主体以外汇收支行为为记录主体居民和非居民间的全部经济居民和非居民间的全部经济交易交易统计统计时间时间行为发生后记录行为发生后记录以所有权转移为记录时间以所有权转移为记录时间统计统计方法方法实际记录法，收支项目差距实际记录法，收支项目差距以收支差额体现以收支差额体现复式记账法，借贷双方保持复式记账法，借贷双方保持平衡平衡 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第37页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计历史沿革p 第一阶段：第一阶段：19501950年至年至197819

38、78年。年。n 实行外汇垄断制，国家对外汇资金的收付买卖、调拨转移、实行外汇垄断制，国家对外汇资金的收付买卖、调拨转移、进出国境实行严格管制。这一时期，我国外汇管理的重点对进出国境实行严格管制。这一时期，我国外汇管理的重点对象是国家单位和集体组织。象是国家单位和集体组织。p 第二阶段：第二阶段：19791979年至年至19931993年。年。n 以国家外汇收支统计为基础的我国国际收支统计制度开始建以国家外汇收支统计为基础的我国国际收支统计制度开始建立并逐步发展。外汇收支统计与国际收支统计两套体系并存，立并逐步发展。外汇收支统计与国际收支统计两套体系并存，共同构成国家宏观经济决策的信息支持。共同

39、构成国家宏观经济决策的信息支持。p 第三阶段：第三阶段：19941994年年4 4月月l l日至今。日至今。n 先后建立了全国银行结售汇业务统计及所有境内机构及个人先后建立了全国银行结售汇业务统计及所有境内机构及个人在境内金融机构的外汇帐户的余额统计。在境内金融机构的外汇帐户的余额统计。Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第38页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计构成构成p银行结售汇统计银行结售汇统计n银行结售汇统计是我国外汇收支统计的最重要的组成银行结售汇统计是我国外汇收支统计的最重要的组成部

40、分，其主要内容部分，其主要内容包括结汇收入和售汇支出两项，包括结汇收入和售汇支出两项，n 结汇结汇是指外汇收入所有者将其外汇收入出售给外汇是指外汇收入所有者将其外汇收入出售给外汇指定银行，外汇指定银行按一定汇率指定银行，外汇指定银行按一定汇率付给等值的本币付给等值的本币的行为的行为n 售汇售汇是指外汇指定银行将外汇卖给用汇单位和个人，是指外汇指定银行将外汇卖给用汇单位和个人，按一定的汇率按一定的汇率收取本币收取本币的行为的行为p境内机构及个人在境内金融机构的外汇账户的余额统计境内机构及个人在境内金融机构的外汇账户的余额统计 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学

41、商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第39页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计结售汇统计结售汇统计p结汇收入结汇收入n贸易收入贸易收入n非贸易收入非贸易收入n资本收入资本收入n其他收入其他收入p售汇支出售汇支出n贸易支出贸易支出n非贸易支出非贸易支出n资本支出资本支出n其他支出其他支出项项 目目本本月月数数本本年年累累计计比上比上年年同期同期%项项 目目本本月月数数本本年年累累计计比上比上年年同期同期%结汇收入合计结汇收入合计一、贸易收入一、贸易收入1、国内企业、国内企业其中：加工装配其中：加工装配2、外商投资企业、外商投资企业其中：加工装配其中：加工装配二、非贸

42、易收入二、非贸易收入1、运输及港口、运输及港口2、劳务及承包工程、劳务及承包工程3、国内居民外汇、国内居民外汇4、房地产租赁、房地产租赁5、利润利息、利润利息其中：银行其中：银行非银行金融机构非银行金融机构6、政府机构交往、政府机构交往7、外商驻华商务机构、外商驻华商务机构 8、旅游、旅游9、税款收入、税款收入10、外商投资企业、外商投资企业11、其他非贸易收入、其他非贸易收入三、资本收入三、资本收入1、境外借款、境外借款其中：外商投资企业其中：外商投资企业2、出售有价证券、出售有价证券其中：外商投资企业其中：外商投资企业3、房地产出售、房地产出售其中：外商投资企业其中：外商投资企业4、外商投

43、资、外商投资5、其他资本收入、其他资本收入四、远期结汇四、远期结汇其中：未到期远期结汇其中：未到期远期结汇 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第41页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计项项 目目本本月月数数本本年年累累计计比上比上年同年同期期%项项 目目本本月月数数本本年年累累计计比上比上年同年同期期%售汇支出合计售汇支出合计一、贸易支出一、贸易支出1、国内企业、国内企业2、外商投资企业、外商投资企业二、非贸易支出二、非贸易支出1、运输及港口、运输及港口2、劳务及承包工程、劳务及承包工程3、国

44、内居民外汇、国内居民外汇4、政府机构交往、政府机构交往5、外国驻华商务机、外国驻华商务机构构6、因公出国、因公出国7、知识产权、知识产权8、利息支出、利息支出其中：银行其中：银行非银行金融机构非银行金融机构 9、外商投资企业、外商投资企业10、其他非贸易支出、其他非贸易支出三、资本支出三、资本支出1、偿还境外借款、偿还境外借款其中：外商投资企业其中：外商投资企业2、偿还国内外汇贷款、偿还国内外汇贷款其中：外商投资企业其中：外商投资企业3、购买有价证券、购买有价证券其中：外商投资企业其中：外商投资企业4、境外投资、境外投资 其中：外商投资企业其中：外商投资企业5、外商投资企业资本、外商投资企业资

45、本汇出汇出6、其他资本支出、其他资本支出四、远期售汇四、远期售汇其中：未到期远期售其中：未到期远期售汇汇 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第42页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第43页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计主要内容主要内容p对外金融统计概述对外金融统计概述p国际收支统计国际收支统计p我国的国际收支统计我国的国际收支统计p外汇收支统计外汇收支

46、统计p外汇信贷统计外汇信贷统计p外汇储备和外债统计外汇储备和外债统计p利用外资和对外投资统计利用外资和对外投资统计 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第44页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计外汇信贷业务统计项目外汇信贷业务统计项目p外汇信贷是：外汇信贷是：以外币为计量单位的一种银行贷款行为以外币为计量单位的一种银行贷款行为，是国际间，是国际间资金分配的一种形式。资金分配的一种形式。p目前，我国已形成了以中国银行为主渠道，其他国有独资商业银目前，我国已形成了以中国银行为主渠道，其他国有独资商业

47、银行和金融机构并存的外汇信贷新体系行和金融机构并存的外汇信贷新体系p主要的外汇信贷业务：主要的外汇信贷业务：n短期外汇贷款短期外汇贷款n中长期外汇贷款中长期外汇贷款n进出口押汇进出口押汇n贸易融资授信贸易融资授信n境外筹资转贷款（境外发行债券、出口信贷、外国政府借款等转贷）境外筹资转贷款（境外发行债券、出口信贷、外国政府借款等转贷）n外汇担保外汇担保n商人银行业务（财务顾问服务、融资安排服务、代理和委托服务等）商人银行业务（财务顾问服务、融资安排服务、代理和委托服务等）Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第45页页金融统计

48、学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计外汇信贷业务统计项目外汇信贷业务统计项目p根据国家外汇信贷计划的要求，综合反映计划期内外汇根据国家外汇信贷计划的要求，综合反映计划期内外汇资产负债的规模与投资。主要统计项目如下：资产负债的规模与投资。主要统计项目如下：p外汇信贷资金来源外汇信贷资金来源n自由外汇资本金自由外汇资本金n银行组织吸收的各项外汇存款银行组织吸收的各项外汇存款n海外分支机构存回资金海外分支机构存回资金n从境内拆入短期资金从境内拆入短期资金n银行按国家计划从境外自借中长期商业银行借款银行按国家计划从境外自借中长期商业银行借款n银行借入的国际金融组织贷款银行借入的国际金融

49、组织贷款n国家或地方、部门、企业用自借指标委托银行境外专项筹资国家或地方、部门、企业用自借指标委托银行境外专项筹资n其他资金来源，境内同业拆入、外汇买卖其他资金来源，境内同业拆入、外汇买卖 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第46页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计外汇信贷业务统计项目外汇信贷业务统计项目p外汇信贷资金运用外汇信贷资金运用n境内各项流动资金贷款境内各项流动资金贷款n境内各项固定资产贷款境内各项固定资产贷款n拨付海外分支行资金拨付海外分支行资金n存放境外头寸准备存放境外头寸准备n

50、银行其他投资银行其他投资n按委托人预定的用途和项目发放的委托贷款按委托人预定的用途和项目发放的委托贷款n其他资金运用，如各种暂付资金、境内同业拆出资金等其他资金运用，如各种暂付资金、境内同业拆出资金等p数据：中国人民银行网数据：中国人民银行网-统计数据统计数据 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第47页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计金融机构外汇信贷收支表 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第48页页金融统计学金融统计

51、学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计外汇信贷统计的指标外汇信贷统计的指标%100*%100*%100*项项目目外外汇汇贷贷款款额额外外销销单单价价出出口口量量考考核核期期平平均均年年外外汇汇收收购购百百美美元元外外汇汇贷贷款款创创汇汇率率国国家家增增加加多多少少外外汇汇。定定数数量量的的外外汇汇投投入入能能为为该该指指标标能能够够综综合合反反映映一一百百美美元元外外汇汇贷贷款款创创汇汇率率期期末末各各项项贷贷款款总总额额期期末末逾逾期期贷贷款款额额逾逾期期贷贷款款率率新新增增外外汇汇贷贷款款额额新新增增出出口口创创汇汇贷贷款款额额外外汇汇贷贷款款创创汇汇率率外外汇汇贷贷款款创创汇汇率率贷

52、贷款款平平均均余余额额报报告告期期贷贷款款累累计计收收回回额额外外汇汇周周转转次次数数外外汇汇周周转转次次数数新新增增贷贷款款总总额额新新增增出出口口创创汇汇贷贷款款出出口口创创汇汇比比重重出出口口创创汇汇比比重重各各项项贷贷款款余余额额长长（中中、短短）期期贷贷款款重重长长（中中、短短）期期贷贷款款比比贷贷款款期期限限考考核核指指标标各各项项贷贷款款余余额额个个顶顶（流流动动）资资金金贷贷款款款款构构成成固固定定资资产产与与流流动动资资金金贷贷款款构构成成指指标标固固定定资资产产与与流流动动资资金金贷贷 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商

53、学院 谢婷婷谢婷婷第第49页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计主要内容主要内容p对外金融统计概述对外金融统计概述p国际收支统计国际收支统计p我国的国际收支统计我国的国际收支统计p外汇收支统计外汇收支统计p外汇信贷统计外汇信贷统计p外汇储备和外债统计外汇储备和外债统计p利用外资和对外投资统计利用外资和对外投资统计 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第50页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计外汇储备统计外汇储备统计p外汇储备：政府持有的外币资产，作为投资，以及在有外汇储

54、备：政府持有的外币资产，作为投资，以及在有需要时用作进行金融交易，以持有当地货币的外汇，政需要时用作进行金融交易，以持有当地货币的外汇，政府可运用外汇储备来支付外币款，而不需在市场上出售府可运用外汇储备来支付外币款，而不需在市场上出售当地货币以换取外币。当地货币以换取外币。Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第51页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计外汇储备的总量统计外汇储备的总量统计p各个国家对外汇储备总量和发展趋势都很重视，统计工各个国家对外汇储备总量和发展趋势都很重视，统计工作也很有意义作

55、也很有意义p外汇储备数据外汇储备数据n人民银行统计数据人民银行统计数据 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第52页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计一、外汇储备的基本问题1、外汇储备适度规模：外汇储备适度规模：适度的外汇储备规模是指现有储备额能在适度的外汇储备规模是指现有储备额能在特定固定汇率特定固定汇率上融上融通其一定时期内发生的通其一定时期内发生的预料之外预料之外的国际收支的国际收支逆差逆差，同时使该国，同时使该国持有储备的持有储备的成本成本与与收益收益相等。相等。2 2、外汇储备规模的影

56、响因素：、外汇储备规模的影响因素：外汇储备规模与许多经济变量有直接或间接的联系，可以通外汇储备规模与许多经济变量有直接或间接的联系，可以通过回归、相关分析确定其构成要素。过回归、相关分析确定其构成要素。Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第53页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计二、外汇储备规模与经济实力的国际比较二、外汇储备规模与经济实力的国际比较 1、外汇储备规模的国际比较。2、外汇储备和人均 GDP、经济增长率的国际比较。到2010年末，国家外汇储备余额为28473亿美元，同比增长18.7

57、%，第一。Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第54页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第55页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计三、外汇储备与国际收支变量的比较分析1 1、外汇储备与国际收支变量的对应关系；外汇储备与国际收支变量的对应关系；2 2、外汇储备与经常项目和资本项目的比较分析；外汇储备与经常项目和资本项目的比较分析；3 3、外汇储备与国际收支变量的

58、相关分析；外汇储备与国际收支变量的相关分析；Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第56页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计四、我国外汇储备规模的预测四、我国外汇储备规模的预测 与外汇储备规模关系密切的国际经济变量有：进出口总额、与外汇储备规模关系密切的国际经济变量有：进出口总额、进出口差额、实际利用外资额、外债余额、人均进出口差额、实际利用外资额、外债余额、人均GDPGDP；国内经济变量有：国内经济变量有：M1M1、M2M2、汇率、价格指数、汇率、价格指数 Copyright IBM Corpo

59、ration 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第57页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计历年我国外汇储备规模历年我国外汇储备规模 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第58页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计10002000300040005000600070008000900010000200020012002200320042005Foreign exchange reserve(10 billion dollars)我国外汇储备增长走势我

60、国外汇储备增长走势 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第59页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计 我国外汇储备的规模是不是过大了？Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第60页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第61页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计 Copy

61、right IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第62页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计外债概述 IMFIMF定义：定义：外债是在任何特定的时间，一国外债是在任何特定的时间，一国居民对非居民承担的已拨付对非居民承担的已拨付尚未清偿的契约性负债的数量，这种负债或足额偿还本金，尚未清偿的契约性负债的数量，这种负债或足额偿还本金，或者须支付利息。或者须支付利息。中国外债定义：中国外债定义：境内机构境内机构对境外的国际金融组织、外国政府、金融机构、企对境外的国际金融组织、外国政府、金融机构、企业或其他机构承担的以业或其他

62、机构承担的以外币表示外币表示的全部债务。的全部债务。境内机构境内机构：机关、团体、企业、事业单位、金融机构（包括机关、团体、企业、事业单位、金融机构（包括境内外资、合资金融机构）或者其他机构境内外资、合资金融机构）或者其他机构 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第63页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计借外债的经济效益投资；技术和设备；就业；贸易。Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第64页页金融统计学金融统计学第第8 8

63、章章 对外金融统计对外金融统计借外债的成本债务偿还附带条件的外债外债供应的不确定对外债的依赖性 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第65页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计二、外债统计分析二、外债统计分析p衡量一国外债偿还能力的基本标准p衡量一国外债偿还能力的主要指标 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第66页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计衡量一国外债偿还能力的基本标准p衡量外债偿还能力的

64、两个标准：n 生产能力标准：指拿出部分国民收入偿还外债本息后不影响国民经济正常发展；n 资源转换能力标准：指用于偿还外债的那部分国民收入能否转化为外汇。Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第67页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计衡量一国外债偿还能力的主要指标衡量一国外债偿还能力的主要指标p一国外债偿还能力的主要衡量指标n负债率外债余额/GDP20%n债务率外债余额/外汇总收入100%n偿债率年偿还外债本息/年外汇总收入20%p一般当外债饱和后，应保持：n外债余额增长速度应 GDP增长速度n外债

65、余额增长速度应外汇收入增长速度n年偿还外债本息增长速度应外汇收入增长速度。Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第68页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计 例题例题例：某国某年末外债余额例：某国某年末外债余额254254亿美元，当年偿还外债本息亿美元，当年偿还外债本息额额178178亿美元，国内生产总值亿美元，国内生产总值39893989亿美元，商品劳务出亿美元，商品劳务出口收入口收入899899亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。

66、率，并分析该国的债务状况。解：解：负债率负债率=外债余额外债余额/国内生产总值国内生产总值=254/3989=6.4%=254/3989=6.4%债务率债务率=外债余额外债余额/外汇总收入外汇总收入=254/899=28.3%=254/899=28.3%偿债率偿债率=当年偿还外债本息额当年偿还外债本息额 /外汇总收入外汇总收入 =178/899=19.8%=178/899=19.8%分析：该国债务较少，远低于警戒线，但偿债能力差一点，接近警戒线。Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第69页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计三、中国外债的统计分析 1 1、偿付性风险 2 2、结构性风险 3 3、潜在风险 Copyright IBM Corporation 2002石河子大学商学院石河子大学商学院 谢婷婷谢婷婷第第70页页金融统计学金融统计学第第8 8章章 对外金融统计对外金融统计表1：中国外债规模风险状况 单位：单位：%年份负债率偿债率债务率外汇储备/外汇余额外债当年还本付息额/外汇储备外