2023年黑龙江证券从业资格考试真题卷（9）

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1、2023年黑龙江证券从业资格考试真题卷（9）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.是学术分析流派与其他流派最重要的区别之一。A：战胜市场B：长期持有C：收益最大化D：风险最小化E：较严格的信息披露 2.投资者在确定债券价格时，需要知道该债券的预期货币收入和要求的适当收益率，该收益率又被称为。A：内部收益率B：必要收益率C：市盈率D：净资产收益率E：较严格的信息披露 3.套利定价理论的几个基本假设不包括。A：投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B：资本市场没有摩擦C：所有证券的收益

2、都受到一个共同因素F的影响D：投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利E：较严格的信息披露 4.构建证券组合应遵循的基本原则之一是投资者在构建证券组合时应考虑所选证券是否易于迅速买卖。该原则通常被称为。A：流动性原则B：本金安全性原则C：良好市场性原则D：市场时机选择原则E：较严格的信息披露 5.提出通过建立“单因素模型”来简化马柯威茨方法的是。A：特雷诺B：夏普C：詹森D：罗尔E：较严格的信息披露 6.该投资者拥有一个证券组合P，只有两种证券A和B，某投资者将一笔资金以的比例投资于证券A，以的比例投资于证券B，则下列说法不正确的是。A：、可以为负B：投资组合P的期望收益率为

3、C：投资组合P收益率的方差为D：E：较严格的信息披露 7.假设证券A与B完全正相关，且，则证券A与证券B构成的组合线是。A：双曲线B：椭圆C：直线D：射线E：较严格的信息披露 8.当风险从增加到时，期望收益率将得到补偿，若投资者认为，增加的期望收益率恰好能够补偿增加的风险，所以A与B两种证券组合的满意程度相同，证券组合A与证券组合B无差异。则该投资者是。A：保守投资者B：进取投资者C：中庸投资者D：难以判断E：较严格的信息披露 9.关于资本市场线，下列说法不正确的是。A：资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合B：有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率，它是由时

4、间创造的，是对放弃即期消费的补偿C：构成有效组合期望收益率的其中一部分是，是对承担风险卯的补偿，通常被称为“风险溢价”，与承担的风险的大小成正比D：资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系E：较严格的信息披露 10.套利定价模型为：，下列说法错误的是。A：当市场存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，从而推动证券的价格向套利机会消失的方向变动，直到套利机会消失为止B：套利机会消失，证券的价格即为均衡价格，市场也就进入均衡状态C：表示对因素F具有单位敏感性的因素风险溢价D：表示证券i的期望收益率E：较严格的信息披露 11.证券投资分析是指人们通过各种专业

5、性分析方法对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析，以判断的行为。A：证券价格B：证券价格走势C：证券价值D：证券价值或价格及其变动E：较严格的信息披露 12.以下关于证券分析师执业纪律的说法，不正确的是。A：证券分析师必须以真实姓名执业B：证券分析师的执业活动应当接受所在执业机构的管理，在执业过程中应充分尊重和维护所在执业机构的合法利益C：证券分析师及其执业机构不得在公共场合及媒体对其自身能力进行过度或不实的宣传，更不得捏造事实以招揽业务D：证券分析师可以兼营或兼任与其执业内容有利害关系的其他业务或职务，但不得超过3家E：较严格的信息披露 13.把根据证券市场本身的变化规律得出结果的分析方

6、法称为。A：基本分析法B：定性分析法C：定量分析法D：技术分析法E：较严格的信息披露 14.注册国际投资分析师协会的简称为。A：SAACB：ASAFC：ASACD：ACIIAE：较严格的信息披露 15.进行证券投资分析的方法很多，这些方法大致可以分为。A：技术分析和财务分析B：技术分析、基本分析和证券组合分析C：技术分析和基本分析D：市场分析和学术分析E：较严格的信息披露 16.证券投资技术分析的目的是预测证券价格涨跌的趋势，即解决的问题。A：买卖何种证券B：投资何种行业C：何时买卖证券D：投资何种上市公司E：较严格的信息披露 17.按照收入的资本化定价方法，资产的内在价值与该资产预期现金流的

7、贴现值相比，。A：前者一般小于后者B：前者等于后者C：前者一般大于后者D：前者对市场利率变化的敏感性更高E：较严格的信息披露 18.“市场永远是对的”是的观点。A：基本分析流派B：技术分析流派C：心理分析流派D：学术分析流派E：较严格的信息披露 19.影响一个公司股票投资价值的内部因素之一是。A：公司上市的证券市场的监管政策B：公司所属产业的产业政策C：公司的投资者对股票走势的心理预期D：公司的资产重组E：较严格的信息披露 20.基本分析流派对待市场的态度是。A：市场有时是对的，有时是错的B：市场永远是对的C：市场永远是错的D：不置可否E：较严格的信息披露 21.影响股票市场供给的制度因素主要

8、有。A：发行上市制度、市场设立制度、股权流通制度三大因素B：发行上市制度、市场设立制度两大因素C：发行上市制度、股权流通制度两大因素D：市场设立制度、股权流通制度两大因素E：较严格的信息披露 22.债券期限越长，其收益率越高。这种曲线形状是收益率曲线类型。A：正常的B：相反的C：水平的D：拱形的E：较严格的信息披露 23.可变增长模型中计算内部收益率用股票的市场价格P代替V，代替k，同样可以计算出内部收益率，不过由于此模型较复杂主要采用来计算。A：试错法B：回归调整法C：直接计算法D：趋势调整法E：较严格的信息披露 24.“反向的”收益率曲线意味着。预期市场收益率会上升；短期债券收益率比长期债

9、券收益率高；预期市场收益率会下降；长期债券收益率比短期债券收益率高。A：和B：和C：和D：和E：较严格的信息披露 25.当财政收入财政支出时，称为财政结余。A：小于或等于B：大于或等于C：大于D：小于E：较严格的信息披露 二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.下列属于消极的债券组合管理策略的是。A：指数化投资策略B：多重负债下的现金流匹配策略C：满足单一负债要求的投资组合免疫策略D：应急免疫E：较严格的信息披露 2.投资决策委员会的职责是制定。A：基金的投资计划B：基金的投资策略C：基金的投资原则D：基金的投资目标E：较严格的信息披露 3.公司财务会计应保存

10、的内容包括。A：密押B：业务用章C：支票D：会计档案E：较严格的信息披露 4.关于证券投资基金的说法，正确的有。A：是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式B：通过发行股票集中投资者的资金C：由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金D：主要业务是从事股票、债券等金融工具的投资E：较严格的信息披露 5.基金管理公司、基金代销机构的工作人员在从事基金销售活动时，不得从事的不正当竞争行为有。A：采用抽奖的方式进行基金销售B：以排挤竞争对手为目的，恶意压低基金的收费水平C：在销售基金时给予投资人折扣D：在销售基金时进行广告宣传E：较严格的信息披露 6.关于动态资产配置策略，下列叙述正确的有。A：

11、动态资产配置是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略B：大多数动态资产配置一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观、量化的过程C：动态资产配置的目标在于，在不提高非系统性风险或投资组合波动性的前提下提高长期报酬D：大多数动态资产配置过程一般具有相同原则和结构，但实施准则各不相同来源E：较严格的信息披露 7.目前，证券投资基金在世界范围内的发展呈现以下趋势和特点。A：基金行业集中趋势突出B：开放式基金成为主流产品C：机构投资者，特别是退休基金成为基金的重要资金来源D：快速发展，市场地位和影响不断提高E：较严格的信息披露 8.下述是保本基金策略的是。

12、A：CAPMB：CPPIC：对冲保险策略D：APTE：较严格的信息披露 9.QDII基金在披露相关信息时，下列说法正确的有。A：可同时采用中、英文，并以英文为准B：可单独或同时以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值信息C：当涉及币种之间转换的，应披露汇率数据来源，并保持一致性D：QDII基金应至少每周计算并披露一次净值信息E：较严格的信息披露 10.基金托管人对基金管理人复核的财务报表有。A：基金资产负债表B：基金经营业绩表C：基金收益分配表D：基金净值变动表E：较严格的信息披露 11.上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日的。A：9：0011：00B：9：3011：30C：13

13、：0015：00D：13：3015：30E：较严格的信息披露 12.根据证券投资基金法的规定，下列有关基金份额持有人大会的召开方式的说法，正确的有。A：可以是现场方式B：可以是通信方式C：必须是现场方式D：必须是通信方式E：较严格的信息披露 13.网上交易的优势主要体现在。A：可以提供更好的理财服务B：可以突破基金代销网点覆盖地域不足的限制C：使客户足不出户就可以得到基金开户、申购和赎回的便利D：大大改善了基金投资环境E：较严格的信息披露 14.封闭式基金可提前终止，以下属于可提前终止的情况是。A：基金合同期限届满而未延期的B：基金份额持有人大会决定终止的C：基金管理人职责终止，在6个月内没有

14、新基金管理人承接的D：10以上的基金份额持有人集体要求的E：较严格的信息披露 15.营销组合的要素中，是基金营销的核心内容。A：产品B：费率C：渠道D：促销E：较严格的信息披露 16.根据有关规定，一般来说，基金份额持有人的权利包括。A：剩余基金财产分配权B：基金份额处置权C：日常投资决策权D：基金投资收益权E：较严格的信息披露 17.基金管理公司的客户服务手段通常有。A：电话服务中心B：一对一专人服务C：利用互联网D：利用宣传手册E：较严格的信息披露 18.下列关于凸性的说法，正确的有。A：大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称作债券的凸性B：凸性

15、的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度C：凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资D：当预期利率波动较大时，较高的凸性有利于投资者提高债券投资收益E：较严格的信息披露 19.下列关于保本基金的说法，正确的有。A：保本基金一般都有保本期B：保本基金在本质上属于混合基金C：“保本”的性质限制了基金收益的上升空间D：保本型基金无法回避通货膨胀风险E：较严格的信息披露 20.资产配置的情景综合分析法可用于。A：分析宏观经济形势B：分析上市公司运营情况C：确定投资者的风险承受能力D：确定资产类别收益预期E：较严格的信息披露

16、21.以下属于基金投资规范性文件的是。A：证券投资基金销售机构内部控制指导意见B：关于货币市场基金投资等有关问题的通知C：关于货币市场基金投资短期融资券有关问题的通知D：关于基金投资资产支持证券有关事项的通知E：较严格的信息披露 22.根据有关规定，基金管理人职责终止的情形为。A：被依法取消基金管理资格B：被基金份额持有人大会解任C：依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产D：基金合同约定的其他情形E：较严格的信息披露 23.QDII基金在基金合同中应披露的信息包括。A：境外市场政府管制风险B：披露基金与境外基金之间的费率安排C：期末在各个国家(地区)证券市场的股票投资分布情况D：投资金融衍生品的相关信息E：较严格的信息披露 24.下列属于基金信息披露禁止行为的有。A：对基金业绩进行预测B：违规承诺收益C：诋毁其他基金管理人D：登载基金过往业绩E：较严格的信息披露 25.属于证券组合管理基本步骤的有。A：确定证券投资政策B：进行证券投资分析C：组建证券投资组合D：投资组合业绩评估E：较严格的信息披露