2023年银行从业资格考试模拟卷（8）

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1、2023年银行从业资格考试模拟卷（8）本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1._是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A：市场风险B：操作风险C：流动性风险D：国家风险2.下列关于计算VaR的方差协方差法的说法，不正确的是_A：不能预测突发事件的风险B：成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C：反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D：充分度量了非线性金融工具的风险3.商业银行的整体风险控制环境不包括_A：公司治理结构B：合规文化C：信息系统建设D

2、：外部控制体系4._通常被看做是核心存款的重要组成部分。A：零售存款B：公司存款C：机构存款D：大额存款5.下列属于战略风险识别中观层面内容的是_A：进入或退出市场的决策是否恰当B：资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C：是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束D：建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当6.商业银行公司治理的核心是_A：所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系B：所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束C：所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制D：所有权与经营权

3、分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力7.、是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A：监事会B：高级管理层C：董事会D：风险管理部门8.商业银行风险识别最基本、最常用的方法是_A：制作风险清单B：情景分析法C：专家预测法D：录制清单法9.资产证券化的作用在于_A：提高商业银行资产的流动性B：增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C：资产证券化是一种风险转移的风险管理方法D：以上都正确10.我国商业银行操作风险管理的核心问题是_A：信息系统升级换代B：合规问题C：员工的知识或技能培养D：公司治理结构的完善11.下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，

4、不正确的是_A：构造方式多种多样B：交易灵活便捷C：通常只能消除部分市场风险D：不会产生新的交易对方信用风险12.对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括_A：标准法B：基本指标法C：内部模型法D：高级计量法13._是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A：识别风险B：制作风险清单C：感知风险D：分析风险14.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于_A：项目因素B：公司因素C：行业因素D：宏观经济因素15.下列关于信用评分模型的说法，不正确的是_A：信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B：信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C：信用评分模型可以

5、提供客户违约概率的准确数值D：由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时 间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化16.下列关于货币互换的说法，不正确的是_A：货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B：货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定C：货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D：货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险17.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是_A：统计模型具有明显的经济意义B：统计模型的估计与使用相对比较简单C：财务比率在即将发生违约的企业和正常企业

6、之间有着明显差异D：统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化18.商业银行有效风险管理的基石是_A：风险管理部门工作人员的尽职尽责B：强大的技术支持C：高级管理层的支持与承诺D：外部监督者的有效监督19.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与_ 中的较高者。A：01B：001C：03D：00320.关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品 线_A：5类B：6类C：7类D：8类21.国际会计准则对金融资产划分的优点不包括_A：它是基于会计核算的划分B：按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时

7、问和数量，以及在账 户之间变动、终止的量化标准C：直接面对风险管理的各项要求D：有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持22.下列关于收益计量的说法，正确的是_A：相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B：资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C：资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D：百分比收益率衡量了绝对收益23.下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是_A：企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B：企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C：对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D

8、：对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息24.商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于_A：可规避的操作风险B：可降低的操作风险C：可缓释的操作风险D：应承担的操作风险25.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为_A：市场风险经济资本=乘数因子VaRB：市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)VaRC：市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)VaRD：市场风险经济资本=VaR(附加因子+最低乘数因子)26.如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于_A

9、：-1B：1C：-01D：0127.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于_A：操作风险B：战略风险C：国家风险D：信用风险28.如果某商业银行资产为1 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果 年利率从8上升到85，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行 资产价值的变化为_A：资产价值减少278亿元B：资产价值增加278亿元C：资产价值减少148亿元D：资产价值增加148亿元29.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于_A：声誉风险B：市场风险C：

10、战略风险D：国家风险30.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有_A：特殊性、非盈利性和可转化性B：普遍性、非盈利性和可转化性C：特殊性、盈利性和不可转化性D：普遍性、盈利性和不可转化性31.下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是_A：国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露B：跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C：转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致

11、的不能按期偿还债务的风险D：商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露32.某银行2008年的资本为1 000亿元，计划2009年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配 中的权重为5，则以资本表示的电子行业限额为_亿元。A：5B：45C：50D：5533.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是_A：债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B：客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级C：在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D：在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级34.远期汇率反映了货币的远期价

12、值，其决定因素不包括_A：即期汇率B：两种货币之间的利率差C：期限D：交易金额35.对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是_A：止损限额B：特殊限额C：风险限额D：交易限额36.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为104亿元，回收成本为084亿元，违约风 险暴露为12亿元，则违约损失率为_A：1333B：1667C：30O0D：833337.下列对于久期公式的理解，不正确的是_A：收益率与价格反向变动B：价格变动的程度与久期的长短有关C：久期越长，价格的变动幅度越大D：久期公式中的D为修正久期38.某银行2008年末关注类贷款余额为2 000亿元，次级类贷款余额为400

13、亿元，可疑类贷款余额 为1 000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60 000亿元，则该银行不良贷款率为_A：133B：233C：300D：36739.下列关于风险管理部门的说法，正确的是_A：必须具备高度独立性B：具有完全的风险管理策略执行权C：风险管理部门又称风险管理委员会D：核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施40.下列关于风险分类的说法，不正确的是_A：按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B：按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C：按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D：按诱发风险的原因，巴塞

14、尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类41.下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是_A：流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算B：流动性比例不得低于25C：核心负债比率不得低于60D：人民币超额准备金率不得低于542.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是_A：商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B：商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理C：商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负

15、债期限结构D：股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张43.商业银行的核心竞争力是_A：吸存放贷B：支付中介C：货币创造D：风险管理44.风险管理评级是对银行风险管理系统，即_的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。A：发现、计算、监管和防范风险B：识别、计量、监测和控制风险C：发现、计量、监管和控制风险D：识别、计算、监测和防范风险45.法律风险与外部合规风险之间的关系是_A：外部合规风险包括法律风险B：两者产生的风险相同C：两者有关联但又有区别D：两者产生的原因相同46.外部评级主要依靠_A：专家定性分析B：定量分析C：定性分析和定

16、量分析结合D：以上都不对47.金融资产的市场价值是指_ ，A：金融资产根据历史成本所反映的账面价值B：在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C：交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D：对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值48.下列关于公允价值的说法，不正确的是_A：公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B：公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C：若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D：若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在49._指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。A：董事会B：高级管理层C：监事会D：风险管理总监50.下列指标计算公式中，不正确的是_A：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B：预期损失率=预期损失资产风险敞口100C：单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资产总额100D：贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额贷款类资产总额