银行监管报送系统报表需求

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1、xx银行 ODS 及应用建设项目监管报送报表需求说明书xx 公司2012 年 11 月修订记录目录1 监管报送报表需求1.1 项目描述1.1.1背景1.1.2任务目标1.1.3监管报表分类1.2 功能需求1.2.1应用功能说明1.3 报表需求1.3.1报表处理1.3.2数据缺口处理1.3.3币种折算1.3.4尾数调平2 系统的非功能性需求2.1 用户界面需求2.2 安全保密需求说明2.3 处理能力需求说明2.3.1精度2.3.2 每页最大显示行数2.3.3性能要求（时间特性）2.3.4灵活性2.3.5容错性要求2.3.6可维护性3 一期监管报表需求分析3.1.1 监管报表与原系统映射3.1.2

2、 表样格式需求分析1 监管报送报表需求1.1 项目描述1.1.1背景银监会为了加强对银行业的持续监管，提出了新监管报表体系，并要求在 2006 年起开 始上报，华兴银行在2012年的ODS项目目标中，明确提出了 ODS项目要与明年一月初监管 报表报送工作进行衔接。鉴于此，数据信息中心提出对外监管报表的需求梳理工作。1.1.2任务目标对新监管报表体系、我行内部管理报表体系以及信息披露报表体系进行梳理，明确报告 项目的口径定义，整理我行统一使用的监管指标并分析信息采集的困难点，为今后工作打下 基础。熟悉掌握和理解各指标的内涵，为今后 ODS 项目中对外监管报表报送等应用口径报送的 一致性，数据定义

3、的完备性奠定基础。梳理 23 张监管报表模板，解释相应指标口径、定义，编写业务需求书； 进行业务系统分析，完成报表的数据定义，并进行业务规则的检查； 整理指标体系并编写监管统计指标字典； 对部分手工报表提出缺口数据的改进建议； 对最终确认的手工报表、需手工补录的数据进行整理。1.1.3监管报表分类银监会遵循统一的监管标准、采用以风险为本的监管方法制定，充分借鉴国际通行的监 管标准，同时兼顾银行业的现状，定量采集银行业金融机构的财务和风险信息，设计了报表 体系，用于中国银监会对银行业监管机构的持续监管，其报表体系包括基础报表和特色报表 两类：1.2 功能需求1.2.1应用功能说明本应用系统目标为

4、银监会监管报表，应用功能即对应相应的监管报表功能，具体内容如 下表所示：序号类型报表名称频度1G01资产负债项目统计表月2基第I部分：表外业务情况报表月3本G01第II部分：贷款质量五级分类情况简表月4财附注第III部分：存贷款明细报表（一）月5务第W部分：存贷款明细报表（二）年6第V部分：人民币备付率报表月10111213141517181920212223242526272829301631第“部分：各项垫款情况表季第部分：贷款投向分行业情况表月第哪部分：金融资产四分类情况表月第IX部分：存贷款月日均情况表月G02衍生产品交易业务情况表季G03各项资产减值损失准备情况表月G04利润表季G0

5、5所有者权益变动表年G06理财业务统计表月G11资产质量五级分类情况表第I部分：按行业分类的贷款（按贷款投向）季第II部分：资产质量及准备金季第III部分：按行业大类分类的贷款（按贷款投向）季G12贷款质量迁徙情况表半年G13最大十豕关注类贷款情况表季最大十家次级类贷款情况表季最大十家可疑类贷款情况表季最大十家损失类贷款情况表季G14授信集中度情况表（最大十家集团部分）季授信集中度情况表（同业授信部分）季授信集中度情况表（最大十家客户部分）季G15最大一十豕关联方关联父易情况表季G16抵债资产账龄情况表季G17第I部分：银行卡业务情况表季第II部分：银行卡业务情况表（补充情况）季G18债券发行

6、和投资情况表季G21流动性期限缺口统计表季信用风险流33动性风险G22流动性比例监测表月34G23最大十家存款客户情况表季35G24最大十家金融机构同业拆入（含回购）情况表季G25流动性覆盖率和净稳定融资比例情况表第I部分：流动性覆盖季36第II部分：净稳定融资比例季3738市G31有价证券及投资情况表季39场G32外汇风险敞口情况表季40风险G33利率重新定价风险情况表半年41G41资本充足率汇总表季42G42表内加权风险资产计算表季43G43表外加权风险资产计算表季44G44杠杆率情况表季45G40资本充足率汇总表季46G4A合格资本情况表季47资G4A-1 (a)贷款损失准备情况表（权重

7、法）季48本G4A-2少数股东资本情况表季49充G4A-3二级资本工具情况表季50足G4B-1表内信用风险加权资产计算表（权重法）季51G4B-2表外信用风险加权资产计算表（权重法）季52G4B-3交易对手信用风险暴露风险加权资产汇总表（权重法）季53G4B-3(a)场外衍生工具交易对手信用风险计算表（权重法）季54G4B-3(b)证券融资交易对手信用风险计算表（权重法）季55G4B-4资产证券化业务信用风险加权资产汇总表（标准法）季56G4B-4(a)资产证券化业务表内风险加权资产情况表（标准法）季57G4B-4（b）资产证券化业务表外风险加权资产情况表（标准法）季59G4B-4(b2)提前

8、摊还安排的投资者权益风险情况工作报表（标准法）季60G4C市场风险资本要求情况表季61G4C-1市场风险标准法资本要求汇总表季62G4C-2市场风险内部模型法资本要求情况表季63G4C-2(a)季度内最大的单日损失情况表季64G4C-1(a)市场风险标准法资本要求情况表（利率特定风险）季65G4C-1(b)市场风险标准法资本要求情况表（一般利率风险-到期日法）季66G4C-1(c)市场风险标准法资本要求情况表（一般利率风险-久期法）季67G4C-1(d)市场风险标准法资本要求情况表（股票风险）季68G4C-1(e)市场风险标准法资本要求情况表（外汇风险）季69G4C-1(f)市场风险标准法资本

9、要求情况表（商品风险）季70G4C-1(g)市场风险标准法资本要求情况表（期权简易法-存在基础工具对冲）季71G4C-1(h)市场风险标准法资本要求情况表（期权简易法-只存在期权多头）季72G4C-1(i)市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法_利率期权）季73G4C-1(j)市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔 +法股票期权）季74G4C-1(k)市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法_外汇及黄金期 权）季75G4C-1(l)市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法_商品期权）季76G4D操作风险加权资产情况表季77分地区情况表第I部分：资产负债简表季78其G53第II部

10、分：利润简表季79他第III部分：贷款行业情况简表季80第W部分：五级分类情况简表季81特色报S60最大十家衍生产品交易业务情况表季82S61商业银行个人理财产品明细统计表季83S62贷款按“三个办法，一个指引”执行情况表月84S63大中小微型企业贷款情况表月表85S64小微开支企业贷款分行业情况表月87S66保障性安居工程贷款分地区情况表1.3 报表需求报表上报并查询相关的表，报表表样需求详见附件1.3.1报表处理监管报表统一按照如下处理流程： 首先进行数据缺口处理：分析系统间的数据缺口和数据质量问题导致各维度汇总值与总 帐数据的缺口，按照业务部门确认的方式进行缺口处理；统一进行币种折算：缺

11、口数据处理完毕后，按照币种折算及方法描述的要求，对数据进 行币种折算，并进行折算调平；最后进行数据进位调平：在折算调平数据基础上，根据派生公式，计算派生值后，进行 数据进位，并进位调平，以保证报表数据的最终平衡。1.3.2数据缺口处理1.3.3币种折算我行的业务数据资源中除了人民币的业务数据之外，还存在外汇业务数据。在报表中不 仅要展示各原始币种的业务数据，还要将各原始币种数据折算为某种单一币种的数据予以展 示。币种之间的折算方法本报表体系应当提供两种不同的折算途径：1） 先美元再人民币折算法。先将各币种（除人民币外）按各原币种对美元的折算 汇率折算成美元，形成折算美元的数据，再将折算成美元的

12、数据按美元对人民币的 汇率折算成人民币数据，形成单一的人民币数据。2） 折美元和折人民币分开折算法（以总行发布的全行外汇牌价中的各币种折美元 的中间价为基础，制作各币种与美元的折算汇率（1 外币对应美元汇率，保留 10 位 小数）；以折美元的折算汇率为基础，按照人民币对美元的折算汇率，计算得到各币种对应人民币的折算汇率（1外币对应人民币汇率，保留 10位小数）。在上述基础上， 折美元数据是将各币种按各原币种对美圆的汇率折算成美圆，形成折算美圆的数据； 折人民币数据是将各币种按各原币种对人民币的汇率折算成人民币，形成折算人民 币的数据。该方法本质上与方法 1 相同。币种数据间的折算应当作成独立的

13、标准模块或函数，提供应用程序或过程调用； 外汇牌价表的要素为：日期（8），币种（3），百一外币对应人民币汇率（6）（不包括浮 动的 10 位小数点），一外币对应美元汇率（6）（不包括浮动的 10 位小数点）； 折算时采用四舍五入法；本报表体系应当提供三种不同的折算率，分别是：总行资金部发布的全行外汇牌价中的 各币种折美元的中间价、年终决算牌价、外汇买卖交易牌价。究竟选择哪种折算率进行换算， 由系统操作界面或者上层调用参数决定； 每张报表的具体折算方法在数据需求分析阶段中进行确认。 折算方法流程-先折算后合计读取该数据报表数据f读取折算表f进行数据折算计算f折算调平f将数据合计记入（目标）数据表

14、f读取汇总管理表（如果需要的话，寻找下一个数据）f结束时返回处理结 果。折算调平原则因分行上报的人民币数据和外币折美圆数据科目横向检查及试算平衡表纵向检查均为 平衡，故无须对人民币和外币折美圆进行折算调平。由总行统一做外币折人民币操作，需要对外币折人民币进行折算调平。1.3.4尾数调平1.3.4.1 概要说明本报表体系原始数据源的货币单位为角分（如果手工上报的数据为万元，先统一补零到 角分单位），但统计报表需要以万元、亿元或其他任意有效的货币单位来展示数据。由于进 位采用的是四舍五入的方式，进位后的数据会有小额的误差，造成报表不平衡，因此，在数 据处理时必须提供数据进位及其调平功能。1.3.4

15、.2 数据进位进位操作由用户选择进位参数，参数值在 08 的范围之内，进位计算公式为：目标 数值二原数值/10 （n次方）（n=08,即从元至亿元）。采用四舍五入法，而保留小数点位数 则可以进行参数设置。1.3.4.3 进位后的调平策略数据进位后，货币的单位发生变化，产生进位尾差，必定会造成平衡关系的问题。为了 消除因进位或其他因素形成的影响，必须进行尾差调平处理。建议将此功能作成标准模块， 提供全系统共享。由于不同形式的报表，具有不同平衡关系，因此必须按照具体的报表形式 进行调平处理。长期以来统计工作者在统计工作的实践进行了不断研究，取得了丰富的经验，在统计工 作中，数据调平的应用占有很重要

16、的地位，因此本报表体系提供两种调平方法，供用户选择， 至于采用何种算法，则根据报表具体要求决定：单向带有合计关系的报表处理方式。大多数报表数据都带有纵向或横向合计关系，对于 这种报表的调平方式是“自顶向下”调平法。即：先外后内，逐层调整。1）调整第一层次汇总关系：如某个报表具有如下合计关系：A=B+C+D。数据经过加 工后，可能会产生下列二种情况： AB+C+D，这时我们需要对B、C、D中某一个进行调增，直至相等为 止。 AB1+B2+B3,需要对Bl、B2、B3中某一个进行调增，直至 相等为止。反之，则进行调减处理。纵横向都带有合计关系的报表处理方式。有些报表数据的纵向和横向都带有合计关系：

17、1） 先横后纵法对于这种报表的调平方式是采用横向“自顶向下”调平法，然后在横向调平的基础上， 重新加计纵向合计数。该方法适用于需要首先确定主栏数值的报表。即以主栏合计数为基准，对宾栏数据按照 调平策略中“单向带有合计关系的报表处理方式”进行调整。采用这种算法时，无论数据调 增、调减，均约定调整宾栏项目中的“其他”项指标数据，若报表中无“其他”项，则调整 宾栏中数据比重最大值。横向调整完成后，纵向只做简单合计运算。2) 先纵后横法 该方法适用于需要首先确定宾栏数值的报表。即以宾栏合计数为基准，对主栏数据按照 调平策略中“单向带有合计关系的报表处理方式”进行调整。采用这种算法时，无论数据调 增、调

18、减，均约定调整主栏项目中的“其他”项指标数据，若报表中无“其他”项，则调整 主栏中数据比重最大值。纵向调整完成后，横向只做简单合计运算。2 系统的非功能性需求2.1 用户界面需求用户界面以银监会提供的标准界面为准，并根据客户要求，修改相关样式2.2 安全保密需求说明全面的用户口令管理 要求系统内的数据严格按照用户、角色的分配进行查看，避免泄漏到系统外或没有数据 查看权限的用户对数据进行浏览、打印和导出操作。 灾难恢复策略1.系统做集群配置。2.系统运行期间应每日对数据库进行备份，备份策略可参考数据量及运行要求制定，保 证在数据失效后迅速、准确地恢复数据。 接口文件安全2.3 处理能力需求说明2

19、.3.1 精度指标数据的精度要求为 2位小数，汇率的精度要求为 4位小数。2.3.2 每页最大显示行数由于有些报表数据量较大，同时为了操作方便和美观，需要分页显示全部内容，每页最 大显示的行数为 50 行。如果报表下载之后，用 A3 纸打印，需要根据实际情况设置报表单元格的宽度。2.3.3 性能要求（时间特性）性能需求描述系统性能方面的静态数值和动态数值方面定量的需求，包括： 用户量、 交易吞吐量、系统响应时间等。系统支持同时在线用户数量是300。系统支持并发用户数量是300。 所有的目标响应时间需求都是基于用户浏览器提交请求开始到接收到全部重要输出信 息的端到端的响应时间。 终端用户交互式访

20、问系统的登陆界面的响应时间目标是小于 2 秒。 终端用户 98%的简单查询访问的响应时间目标是小于3秒。 终端用户 98%的简单增删改事务处理访问的响应时间目标是小于3秒。 终端用户 98%的复杂查询访问的响应时间目标是小于 5 秒，视查询的复杂程度。2.3.4 灵活性无特殊需求。2.3.5 容错性要求对于由于参数设置错误、或者部分参数没有设置就进行后台数据计算，系统要给出提示。2.3.6 可维护性 单点登录 用户信息同步3 一期监管报表需求分析监管报送系统一期报表总共需要开发 15 张报表，包括。3.1.1监管报表与原系统映射报表编号报表名称总行分行数据来源频度G01资产负债项目统计表VV总

21、账（业务状况表）月报表G01-1资产负债项目统计表表外业务情况表VV总账（业务状况表）月报表G01-2资产负债项目统计表一一贷款质量五级分类情况简 表VV信贷系统月报表G01-3资产负债项目统计表存贷款明细报表（一）VV总账（业务状况表）月报表G01-5资产负债项目统计表人民币备付率报表V总账（业务状况表）月报表G01-7资产负债项目统计表一一贷款分行业情况表（按贷款投向）VV信贷系统、票据系统月报表G01-8资产负债项目统计表一一金融资产四分类情况表V总账（业务状况表）月报表G01-9资产负债项目统计表一一存贷款月日均情况表VV总账（业务状况表）月报表G03各项资产减值损失准备情况表V总账（业务状况表）月报表3.1.2表样格式需求分析以银监会提供的表样为主，并标准化格式上报，详细附件附：监管报送数据分析接口附：人行统计报送数据分析接口