风险管理在产险公司之运用

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1、2023/1/2412023/1/242整合性風險整合性風險核保風險核保風險 其他風險其他風險投資風險投資風險2023/1/2452023/1/2462023/1/2472023/1/2482023/1/249險種 1業務特性與趨勢業務特性與趨勢險種 3 業務量估算業務量估算業務特性業務特性費率釐訂費率釐訂理賠金額給付及準備理賠金額給付及準備費用項目給付費用項目給付現金流量收支現金流量收支其他其他險種 2業務特性與趨勢業務特性與趨勢財務演算期初財務平衡表公司策略運用再保險策略再保險策略費率策略費率策略資本策略資本策略投資策略投資策略預估各季末模擬財務結果平衡表平衡表損益表損益表現金流量現金流量

2、設定Analyzer衡量 Measures風險風險 Risk報酬報酬 Return資本需求資本需求Capital Requirement1)()(xx300,219892.1 Profit distribution00.040.080.120.160.20.240.28-60-50-40-30-20-10010203040Probability00.20.40.60.81MNPVEcompany5.25$)(Option 2:Buy Reinsurance ),;()(:),;()(:10 xFxFHxFxFHXXAssumptions/ModelParametersSimulationsRe

3、sultsAssumptions Test2023/1/24132023/1/24142023/1/24162023/1/24171)()(xx300,219892.1 Profit distribution00.040.080.120.160.20.240.28-60-50-40-30-20-10010203040Probability00.20.40.60.81MNPVEcompany5.25$)(Option 2:Buy Reinsurance ),;()(:),;()(:10 xFxFHxFxFHXX依據內外部統計資訊 LDF,inflation統計分配選定Fitting:MLE,MSetc.精算判斷輔助Actuarial Judgment300,219892.1快速檢視少數模擬次數適當準確性 較多的次數模擬最準確之結果 大量次數模擬 Profit distribution00.040.080.120.160.20.240.28-60-50-40-30-20-10010203040Probability00.20.40.60.81以結果反饋檢視假設合理性假設之檢測貝式調整 Bayesian corrections 新資料更新調整假設變數),;()(:),;()(:10 xFxFHxFxFHXX2023/1/2451