全面风险管理(培训)课件

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1、全面风险管理123识别、分析识别、分析计量计量、监测、监测评估、报告评估、报告控制、缓释控制、缓释4主要内容CONTENTSI.全面风险管理的发展与趋势II.我行全面风险管理现状III.全面风险管理的实施与落地IV.趣味展示与风险寄语5风险的两个维度可能性：发生损失的可能性后果：事情发生的影响6风险管理的基本思路如1：风险点：电力或通讯中断控制措施1：使用应急电源减轻事件发生后的不利影响控制措施2：按时缴费，定期检修降低事件发生的可能性预防性的控制措施预防性的控制措施n针对事件发生前的控制措施n可以降低事件发生的可能性补救性的控制措施补救性的控制措施n针对事件发生后的控制措施n可以降低事件发生

2、造成影响的严重程度你的业务，哪些是预防性的控制措施，哪些是补救性的控制措施？可能性可能性严重程度严重程度7资产风险资产风险管理管理负债风险负债风险管理管理资产负债资产负债风险管理风险管理全面风险全面风险管理管理8商业银行风险管理商业银行风险管理的发展历程的发展历程20世纪60年代前20世纪60年代20世纪70年代20世纪80年代全面风险管理的内涵 全面风险管理是指本行董事会、监事会、高级管理层和董事会、监事会、高级管理层和全行员工全行员工各自履行相应职责，有效识别、监测、计量和控制涵盖全行各个业务层次和各个业务环节业务层次和各个业务环节的全部风险，进而使风险符合本行风险偏好，实现业务和风险管理

3、的协调发展，从而为本行各项目标各项目标的实现提供合理保证。全面风险管理的核心目标是实现全面风险管理的核心目标是实现“五化五化”。架构清晰化、制度健全化、流程规范化、队伍专业化、技术架构清晰化、制度健全化、流程规范化、队伍专业化、技术科学化。科学化。9构建全面风险管理的意义10全面、系统、有计划的提升银行的风险管理水平符合银行业监管规定积极应对日益激烈的市场竞争和复杂的风险环境满足银行在资本市场发展和国际化的要求培育良好的风险文化全面风险管理，何为“全面”?全员全员性性全流全流程程全方位全方位贯穿经营管理全过程贯穿流程的每个环节董事会、高管层、监事会、所有员工均有风险职责“风险管理，人人有责”信

4、用风险操作风险市场风险信息科技风险流动性风险声誉风险11 1988199419952010巴塞尔委员会发布第一版资本监管协议全面风险管理的起源200412国际国际国内国内人民银行发布关于商业银行实行资产负债比例管理的通知巴塞尔巴塞尔协议协议II巴塞尔巴塞尔协议协议III第一部商业银行法，国国内真正确立了内真正确立了资本监管理念资本监管理念商业银行资本充足率管理办法 2004200620072009201020122014合规风险管理指引信息系统风险管理指引 商业银行风险监管核心指标（试行）银行账户利率风险管理指引流动性风险管理指引声誉风险管理指引信息科技风险管理指引2012年第1号商业银行资本

5、管理办法（试行）市场风险管理指引商业银行资本充足率管理办法关于印发第一批新资本协议实施监管指引的通知（5个指引）商业银行银行账户信用风险暴露分类指引商业银行信用风险内部评级体系监管指引商业银行专业贷款监管资本计量指引商业银行信用风险缓释监管资本计量指引商业银行操作风险监管资本计量指引流动性风险管理办法（试行）全面风险管理的演进-1操作风险管理指引2008银行业金融机构国别风险管理指引资本充足率监督检查指引13全面风险管理演进-2信贷管理信贷管理重点在信用风险领域以不良贷款处置为核心风险管理风险管理市场风险，操作风险等风险类型逐步发展和纳入全面风险管理全面风险管理全员性全流程全方位全新全球14风

6、险防控风险管理风险选择风险管理的发展趋势-1事后事前个人判断量化统一流程和技术差异化和精细化15风险风险可识别可识别收益收益覆盖覆盖风险风险风险管理的发展趋势-216资本管理办法资本管理办法建立全面的风险管理架构和稳健的内部资本充足评估程序建立全面的风险管理架构和稳健的内部资本充足评估程序第一支柱最低资本要求分子：资本分母：风险加权资产信用风险信用风险市场风险市场风险操作风险操作风险第二支柱内部资本充足评估程序总体要求、治理结构风险评估集中度风险集中度风险剩余操作风险剩余操作风险银行账户利率风险银行账户利率风险流动性风险流动性风险声誉风险声誉风险战略风险战略风险资本规划、监测和报告、监督检查第

7、三支柱信息披露健全信息披露管理体系支持体系（系统数据平台支持、风险管理人才和文化的培养）17“几大风险？”资本管理办法的主要影响银行银行资本充足率影响资本充足率影响主要商业银行1%五家大型商业银行0.58%-1.47%前五家股份制银行1.06%-1.74%根据银监会的测算，实施新资本管理办法将导致银行业的资本充足率下降。从中小中小银行银行的资本构成和业务增长趋势来看，长远影响将更大。资本充足率计财关注风险关注二级资本=信用风险加权资产市场风险加权资产操作风险加权资产特定时期，附加0-2.5%的逆周期资本。8.5%10.5%13%7.5%9%10%资本充足率第二支柱加码2013年1月1日开始实施

8、，2018年底达标。根据达标与否，对银行实行四分类监管。其他一级资本核心一级资本“几大风险？”信用风险信用风险操作风险操作风险(信息科技风险）信息科技风险）市场风险市场风险流动性风险流动性风险声誉风险声誉风险集中度风险集中度风险案防风险案防风险合规风险合规风险道德风险道德风险新资本管理办法新资本管理办法第第I I、IIII支柱支柱其他领域其他领域重点强调重点强调20一、信用风险21 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债券人或金融产品持有人造成经造成经济损失济损失的风险。贷款是最大、最明显的信

9、用风险来源。信用风险是银行面临的最重要的风险种类。-违约二、市场风险二、市场风险-波动市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场市场风险风险利率风利率风险险汇率风汇率风险（包险（包括黄金）括黄金）股票风股票风险险商品价商品价格风险格风险22市场风险市场风险-波动交易账交易账户市场户市场风险风险银行账银行账户市场户市场风险风险市场风市场风险险狭义狭义广义广义当我们谈市场风险管理的时候，大部分时候是指交易账户的市场风险。这部分风险不太涉及分行，主要由金融市场部直接管理这类风险的管理往往是资产负债管理的范畴，贷款定价是其中的重要内容2

10、3三、操作风险操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序内部程序、员工员工和信息信息科技系统科技系统，以及外部事件外部事件所造成损失的风险。包括法律风法律风险险，但不包括声誉风险声誉风险。美国银行调查结果24-流程操作风险中的因果关系25原因 人员违规 程序不合理 系统故障 外部冲击事件 欺诈 交易记录输入错误 系统数据丢失影响 资金损失 声誉受损 罚款为什么发生？发生了什么？结果如何？操作风险 在巴塞尔协议中，操作风险事件被定义为七七大类。26内部欺诈外部欺诈就业制度和工作场所安全事件客户、产品和业务活动事件实物资产的损坏信息科技系统事件执行、交割和流程管理事件不同风险的管理重点不同风险的管

11、理重点信用风险重点是观察信用风险重点是观察违约概率违约概率市场风险重点是观察市场风险重点是观察价格波动价格波动操作风险重点是观察操作风险重点是观察流程管控流程管控27四、信息科技风险信息科技有力支撑了我国银行业的跨越式发展，但同时也成为银行重要的风险领域。信息科技风险属于操作风险范畴，但是由于其重要性及发展得相对完善，银监会将信息科技风险与信用风险、市场风险、流动性风险等并列为重要风险领域，并正式设立银行业信息科技监管部。28信息科技风险管理重点重要系统持续稳健运行信息安全网络安全外包风险29五、流动性风险流动性风险是指商业银行无法获得充足资金，或只有在付出额外成本后才能获得充足资金以应对资产

12、增长或支付到期义务的风险。流动性风险可以分为融资性流动性风险和市场流动性风险。（银监会商业银行流动性风险管理指引）爆发性爆发性隐蔽隐蔽性性间接间接性性次贷危机后流动性风险连续两年跻身前十大风险前十大风险，而在08年之前流动性风险从未跻身10大风险之列！30流动性风险管管理理内内容容战术性流动性风险管理战术性流动性风险管理短期，日间短期，日间结构性流动性风险管理结构性流动性风险管理中长期中长期应急流动性风险管理应急流动性风险管理31六、声誉风险32 指由本行经营、管理及其它行为，或外部事件导致利益相关方对本行负面评对本行负面评价价的风险。33七、合规风险 因没有遵守法律、规法律、规则和准则则和准

13、则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失的风险。包括法律风险。34八、案防风险 本行员工独立或伙同外部人员实施的，以本行或本行客户的资金、财产为侵害对象，涉嫌触犯刑法触犯刑法或已由公安、司法机已由公安、司法机关依法立案侦查关依法立案侦查的内部事件；或本行遭受外部诈骗、盗窃、外部诈骗、盗窃、抢劫抢劫等侵害的外部事件。哪几类风险能让银行瞬间崩溃？1 1.信息科技风险信息科技风险2.2.流动性风险流动性风险因此，这两类风险对应急预案和演练的要求特别高！35主要内容CONTENTSI.全面风险管理的发展与趋势II.我行全面风险管理现状III.全面风险管理的实施与落地IV.趣味展示与风险寄语36制订全

14、面风险管理框架框架只涵盖信用、市场、操作、流动性四类风险召开第一次全行风险会议董事长、行长在会议中第一次明确提出八类风险阐明了我行的风险文化理念及实现风险管理“五化”目标监管部门出台资本管理办法，给我行的八类风险管理进一步指明了方向第二次风险管理会议进一步确立风险管控的目标第三次全行风险管理会议，确定要制订覆盖全员、全方位、全流程的全面风险管理框架体系梳理体系、厘清职责、划清层级、理顺流程出台我行真正意义上的全面风险管理框架从职责、流程、制度、人员进行了较为详细的规定全员明显重视风险、风险意识得到增强20102011201220132014我行的进程37我行的进程：权重法简单易行体现监管导向例

15、如：500万以下的小微企业 75%75%个人贷款 75%75%权重法内评法风险更敏感敏感更节约节约资本38同业状况20042005 200620072009201120082010工商银行建设银行中国银行交通银行农业银行招商银行浦发银行深发展大连银行北京银行光大银行渤海银行昆仑银行宁波银行重庆银行中信银行杭州银行北京农商东莞农商吴江农商柳州银行国有大型商业银行股份制商业银行城市商业银行/农村商业银行2014年，银监会核准了工商工商银行、农业银行、中国银行、银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商建设银行、交通银行、招商银行银行等六家银行实施资本管理高级方法，标志着我国银行业风险治理能

16、力建设开始迈上新台阶。39同业状况风险管理部负责了全行的信用风险、市场风险、操作风险管理。在政策在政策研究、信用风险的组合分析、研究、信用风险的组合分析、以及内部评级体系及应用的建设投以及内部评级体系及应用的建设投入了入了较多较多资源资源徽商银行40建立了专职审批人体制和风险总监体制2013年多方调研，2014年启动风险体制改革审批机制灵活，双签、三人、五人会商贷审。零售类贷款标准化作业、集中审批。逐渐形成了矩阵式的风险管理框架，资金部实施风险部派驻和大小中台，小企业在逐步推行审批部派驻。江苏银行示例同业状况示例41全面、矩阵式的风险管理：全面、矩阵式的风险管理：推行矩阵式风险管理架构。总行风

17、险管理部职能集中于全面风险管理，风险管理部负责全行的信用风险、市场风险、流动性风险、内控操作风险、法律合规风险，各条线都有自己的风管团队。采取教练式而非保姆式的风险管理模式。风险管理部对风险的管理包括直接管理、派驻管理和协同专业部门管理。风险管理的前置和集约化管理：风险管理的前置和集约化管理：在信用风险方面推行限额管理，包括总量、行业、产品、客户、风险抵补等，关键性的限额全部分解到分支机构。总行风险管理部更重视对业务的非现场监测，而不是现场检查，通过财务和非财务分析、欺诈侦测等，开展贷后预测和预警。城商行中较早推动新资本管理办法实施，提升和运用量化技术：城商行中较早推动新资本管理办法实施，提升

18、和运用量化技术：开展了新资本管理办法的规划，成立了新资本管理办法推进办公室，推进相关项目实施。先进风险技术的建设和应用较好，推动信用风险内评法实施，辅助审批决策；500万以内贷款，定量为主；500-3000万贷款，定量和定性相结合。推进经济资本管理，经济资本与效益挂钩，对支持类业务配置优惠资本占用系数，对限制性业务配置惩罚性资本占用系数，对结构进行引导和调节。较为完整的系统流程支持和面向现代的系统管理分析支持：较为完整的系统流程支持和面向现代的系统管理分析支持：信贷系统、影像系统、风险数据集市、定价系统、经济资本管理系统，全流程电子化操作。南京银行我们的差距风险治理和架构风险理念和文化政策与制

19、度技术与手段系统与数据人才队伍42我们的差距风险文化经营中存在“重发展，轻风险”风险文化没有根植于员工心中风险管理没有深入全流程管理架构与模式垂直化、专业化的风险管理模式待进一步深入矩阵式的风险管理架构正在推进风险管理的层次和边界有待进一步厘清政策与制度体系架构需要进一步优化完善政策制度流程需要进一步细化和适时优化，指导关键领域和环节制度执行力要进一步加强43我们的差距人员队伍专业信贷领域人员不足具备丰富风险处置经验的人员不足操作风险、市场风险、等专业领域人员不足量化人员缺乏系统和数据业务系统需要进一步优化风险管理相关的系统还有较大差距，风险数据集市、信用风险相关系统、分析统计平台待建立预警系

20、统还在筹备数据质量不高，数据平台、数据标准待建立技术与手段数据分析待加强，暂未能有效支持决策；信用评级定性为主，定量不足针对金额较小的贷款流程标准化、自动化不足缺乏先进预警技术和机制操作、市场、信息科技等风险相关管理手段运用刚刚起步44主要内容CONTENTSI.全面风险管理的发展与趋势II.我行全面风险管理现状III.全面风险管理的实施与落地IV.趣味展示与风险寄语45实施的紧迫性：有监管达标压力46信贷扩张刚性资本约束刚性扩张扩张补充资本补充资本再扩张再扩张再补充资本再补充资本长期看，这是不可持续的。面临资本补充瓶颈。面临资本补充瓶颈。47思考节约思考节约资本之路！资本之路！节约资本之路低

21、资本消耗的发展模式加快内评法建设与实施不断降低资本消耗48实施的必要性49提升风险管控能力提升风险管控能力提升日常经营管理水平提升日常经营管理水平实施与落地50六六 新新风险治理和架构-151董事长、高管层深董事长、高管层深度参与度参与全行各部门、各层全行各部门、各层级的全面参与级的全面参与完善全面风险管理完善全面风险管理体系，完善风险管体系，完善风险管理三道防线理三道防线新观念：落实架构清晰化风险治理和架构-2矩阵式风险管理垂直管理独立审贷/平行作业专业分工52新观念：落实架构清晰化新体系：落实制度健全化53覆盖主要类别风险识别、计量、监控、运用的全过程。54信用风险部分制度清单示例全行层面

22、的信用风险政策、年度信用风险指引全行层面的信用风险政策、年度信用风险指引 银行账户风险暴露分类管理办法银行账户风险暴露分类管理办法授权管理政策及年度授权方案授权管理政策及年度授权方案非零售评级模型管理办法非零售评级模型管理办法零售评级模型管理办法零售评级模型管理办法非零售业务限额管理政策非零售业务限额管理政策零售业务限额管理政策零售业务限额管理政策信用风险五级分类管理制度信用风险五级分类管理制度组合风险管理的方法组合风险管理的方法风险定价管理方法风险定价管理方法压力测试管理办法压力测试管理办法风险预警指标体系和行动方案风险预警指标体系和行动方案担保管理办法担保管理办法押品评估的基本规则和流程押

23、品评估的基本规则和流程交易对手信用风险的定义、管理办法、相关规定等交易对手信用风险的定义、管理办法、相关规定等新思路：落实流程规范化55标准化流程建设组织流程修改或再造有操作处必有规范新思路：落实流程规范化统一统一、规范、高效、差异化的信贷操作、规范、高效、差异化的信贷操作流程流程建立统一规范、完整和清晰的操作标准和程操作标准和程序序，确保所有授信业务都建立在统一、规范、公平交易的基础上。规范调查报告格式，细化调查步骤；实施专业审贷；统一检查的范围与内容。针对产品、客户特征制定差异化流程56新措施：落实队伍专业化57授信审批官风险经理新措施：落实队伍专业化58 风险管理理念和技术迅速发展，金融

24、学、数学、概率统计等专业技术逐渐应用于商业银行风险管理，定量分析技术广泛应用于全面风险管理中。对于较紧缺的、需要较深厚专业经验的关键领域（如内评法的推进），加大外部人才的引进力度。新技术：落实技术科学化定性定量与定性相结合讲故事数据分析和决策风险排序下的资源配置59新技术：落实技术科学化 根据战略，发展先进但实用的风险管理技术。主要包括：客户评级模型、债项评级客户评级模型、债项评级模型，内部资金转移定价、资产负债管理、模型，内部资金转移定价、资产负债管理、贷款定价、贷款定价、经济资本分配、风险量化、贷经济资本分配、风险量化、贷款组合款组合管理管理。对于具备一定的数据样本，且本身适合采用自动化技

25、术的零售和小企业贷款，主要以数据统计数据统计为基础发展各类量化管理工具。60新技术：落实技术科学化61推进以资本管理为核心的风险管理建设，实现风险、资本风险、资本和业务和业务三者有机结合，推进发展方式转变和经营模式转型。推进操作风险管理三大工具、推动市场风险、流动性风险限额管理、建立健全监测指标体系和报告机制新手段：推动全面风险管理62预警规则分析和数据提取建立完整有效的风险预警体系和系统，在实践基础上不断积累预警指标；采用定期与不定期监控、现场与非现场结合的手段，加强对末端的管理。实现风险的前移，实现“没有一笔坏掉的贷款是没有经过风险预警的”。抓监测：强化非现场监控能力的提升抓监测：强化非现

26、场监控能力的提升新手段：推动全面风险管理63抓考核抓考核评价评价分行分行总行总行64实现各类风险“事前事前有有控制、事控制、事中有监督、事后有评价中有监督、事后有评价”的全员、全员、全程、全面全程、全面的风险管理。全面风险管理终极目标主要内容CONTENTSI.全面风险管理的发展与趋势II.我行全面风险管理现状III.全面风险管理的实施与落地IV.趣味展示与风险寄语65 三轮哥有那么高超的风险规避能力?动车哥具备那么精准的技巧与时间把握风险?奔跑哥能那么随意脱离险境?跳绳弟有那么强大的背景罩着么?我没有 所以记住69风险风险寄语寄语 趣味趣味答题答题ABCDEFGHIMJKL图片所展示的风险寄

27、语，编号如下表所示:A A 要不专心，要不专心，风险无处不在风险无处不在B B 特殊情况下你可特殊情况下你可能不会留意某些风能不会留意某些风险，但要有职业敏险，但要有职业敏感性，这样才能放感性，这样才能放慢脚步慢脚步C C 先不要让新手独先不要让新手独立承担他难以驾御立承担他难以驾御的工作，对新手要的工作，对新手要留意，更要培养留意，更要培养D D 作为风险把控人作为风险把控人和操作者，要知道和操作者，要知道这世界上确实有某这世界上确实有某些人的不厚道些人的不厚道E 常在柜台上操作，理应考虑风险的种种可能性F 不能只关注单边风险，运营内控需要严密的思维及责任感G 无法按照流程结束或轧账，肯定是有原因的H 无论你有多么熟练的技能，违规操作的风险都很大I 永远不要以为新手同你一样有着对风险的识别和把控能力J 不要以为通过反交易，就可以将业务还原到初始状态K 很好地解决了问题，同时要考虑对风险的承受能力L 对待同事要做好风险提示，而不是。M 做假是需要专业精神和能力，而且很难做到天衣无缝谢谢谢聆听！谢聆听！72