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1、 风险管理的精义风险管理的精义风险管理的精义风险管理的精义 风险管理是什么？轻仓就是风险管理吗？根据资金量和风险来计算合理的开仓量，然后就是持仓或平仓，这就是风险管理吗？不是，这远远不够。风险管理是交易策略的一部分。完整的风险管理，不仅包括合理的初始持仓计算，还包括整个交易过程中仓量变更的科学控制，简单地说就是适时的增仓减仓。它是一种动态的控制。持仓每次改变的时刻由实时的分析确定，并全程持续评估市场态势。准确地说，其实应该称为持仓管理，比起传统上单纯的风险管理，它的内容要丰富得多，它的意义要重要得多。风险管理重要吗？重要。非常重要。正因为如此，需要更加细致精密的动态持仓管理。实际上控制了头寸，
2、也就控制了资金。两者不能割裂。趋势跟踪系统，震荡交易系统，套利交易系统，日内短线交易系统，超级短线交易系统，形态分析交易系统，波段交易系统，这么多交易系统，你的性格适合哪一类呢？打造自己的交易系统才能稳定盈利。请百度搜索“云易汇”为您免费测试！单一的风险管理有明显的不足和缺陷，但是头寸的调整需要高度的技巧，需要进一步的技术来支持，因而一般很难做好。风险管理侧重于控制总体风险（它不管走势如何），持仓管理（头寸调控）侧重于仓位调整的时机（它着眼于具体的走势和预期走势发展的倾向）。前者纳入后者的体系当中可能而且合理，后者受到前者制约，但并不属于前者的子集。我们可以做一个测试:你知道神舟六号飞船的重量
3、吗？你知道月球到地球之间的距离吗？如果不知道的话，请你给出一个范围，使你觉得有 90%的把握，正确答案是在这个范围里怎么样，你的答案是多少？（如果有兴趣的话，你可以在本文的最后查到正确答案。）然而，不管你的答案是否正确，我们所要关注的是，你所给出的答案范围是多大？现在的问题是，既然我们没有给你限定答案的范围，你为什么不尽量扩大范围，以使自己的正确性更高，而非要把自己限定在一个较小的范围内呢？这里就显示出了人们对自己的能力过度乐观的本性:尽管我们对于实际答案可能一无所知，但我们还是要充满自信地胡乱猜测一个答案，然后在这个答案的基础上适当扩大范围，再给出自己的答案。从进化的角度讲，适当的过度乐观同
4、样是有生存竞争优势的，因为这样可以使你增加勇气与信心，勇于尝试，从而增加成功的机会。而且，对于男性来说，适当地过度乐观与自信还具有明显的择偶优势。因为，你所表现出来的乐观与自信也会使别人高估你的实际能力，只要你不是盲目乐观到一个人去和狮子搏斗，影响到你的生存机会，相对于实际能力与你相同、却没有你那么乐观的人，你会更容易吸引到配偶，也就更有机会把你的这种过度乐观的基因遗传给你的后代。然而，在进行投资的时候，即使是稍微的过度乐观，都会使你遭受重大的损失。比如，稍微进行一些理性的分析，我们就可以得出这样的结论:对大多数人来说，是不可能取得超过市场平均收益的。所谓平均收益，从其定义来说，就是有一部分人的收益低于它，一部分人的收益与它一样，还有一部分人的收益高于它。那么，能够取得超过平均收益的肯定是少数。再稍微进行一些理性的分析，我们还可以得出这样的结论:对大多数人来说，是不可能取得超过基金经理等专业投资者的收益。
期货程序化交易源代码 风险管理的精义
