不确定性分析与风险分析

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1、不确定性分析与风险分析（总分：70.00，做题时间：90分钟）1. 一、B单项选择题/B（总题数：30,分数：30.00）在敏感性分析中，为了找出关键的敏感性因素通常多进行。（分数：1.00）A. 单因素敏感性分析VB. 多因素敏感性分析C. 单因素敏感性分析与多因素敏感性分析相结合，以单因素敏感性分析为主D. 单因素敏感性分析与多因素敏感性分析相结合，以多因素敏感性分析为主解析：2. 盈亏平衡点应按项目计算。（分数：1.00）A. 计算期内的平均值达产年份的数据V投产年份的数据建设期内的平均值解析：3. 不确定性与风险的基本特征为。（分数：1.00）A. 客观性阶段性可变性V相对性解析：根据

2、风险因素对投资项目影响程度的大小，采用风险评价矩阵方法，可将风险程度分为个等级（分数：1.00）A. 345V6解析：4. 选择不确定因素的百分数变化，习惯上选取。（分数：1.00）A. 5%10%V20%30%解析：5. 项目决策分析与评价中的风险分析。（分数：1.00）A. 应首先从认识风险特征入手去识别风险因素V应首先根据需要和可能选择适当的方法估计风险程度应首先提出针对性的风险对策应首先将项目风险进行归纳，并提出风险分析结论解析：6. 临界点的高低与有关。（分数：1.00）A. 设定的基准收益率丿项目内部收益率增加的百分率净现值变为零时的变化百分率解析：7. 在投资项目决策分析与评价中

3、，盈亏平衡分析一般仅进行。（分数：1.00）A. 线性盈亏平衡分析丿非线性盈亏平衡分析亏损平衡分析盈利平衡分析解析：8. 按照风险发生后对项目的影响大小，可以分为五个影响等级。其中较大影响用表示。（分数：1.00）A. LMH丿S解析：9. 风险估计的两种方法是。（分数：1.00）A. 简单分析法和概率估计法风险概率估计法和风险影响估计法丿专家评估法和风险因素取值评定法项目整体因素分析法和风险因素取值评定法解析：风险转移有两种，第二种风险转移方式为“只把部分或全部风险损失转移出去”，此种风险转移方式又可细分为。（分数：1.00）A. 保险转移方式和非保险转移方式丿风险源转移出去和全部风险损失转

4、移方式部分的转移和全部的转移部分风险损失转移出去和将风险源转移出去解析：敏感性分析中确定不确定因素的变化程度时，对于那些不便用百分数表示的因素，如建设期，可采用延长一段时间表示，通常可。（分数：1.00）A. 延长半年延长一年丿延长二年延长五年解析：10. 当不确定因素为费用科目时，临界点为其。（分数：1.00）A. 增加的百分数增加的百分率丿降低的百分数降低的百分率解析：11. 盈亏平衡分析可以分为。（分数：1.00）A. 线性和非线性盈亏平衡分析丿盈利平衡分析和亏损平衡分析非线性盈亏和线性盈亏平衡点分析收益平衡和平衡点分析解析：投资项目可能有各种各样的风险，从不同的角度出发可以进行不同的分

5、类。按阶段分类，不包括的风险。（分数：1.00）A. 前期阶段准备阶段丿实施阶段经营阶段解析：12. 对于同一个投资项目，随着设定基准收益率的提高，则临界点就会。（分数：1.00）A. 变高不变变低丿无关联解析：13. 将风险程度划分成微小风险、较小风险、一般风险、较大风险和重大风险五个等级，划分的依据是。（分数：1.00）A. 按照不同的偏好导致不同的结果划分的考虑了风险损失的大小对风险程度进行划分考虑了风险发生的可能性对风险程度进行划分按照风险因素对项目影响程度和风险发生的可能性大小进行划分丿解析：14. 当不确定因素为效益科目时，临界点为。（分数：1.00）A. 增加的百分数增加的百分率

6、降低的百分数降低的百分率丿解析：15. 敏感性分析最基本的分析指标是。（分数：1.00）A. 外部收益率不确定因素变化率内部收益率丿敏感度系数解析：16. 在敏感性分析中，下列因素临界点最高的不确定因素是。（分数：1.00）A. 产品价格下降30%，使NPV=0经营成本上升50%，使NPV=0产品寿命缩短80%，使NPV=0投资增加120%，使NPV=0丿解析：17. 风险分析在项目决策分析中的重要作用包括。（分数：1.00）A. 投资项目的决策分析与评价旨在为投资决策服务，但若忽视风险存在，仅依据基本方案的预期结果也可以其可以避免因在决策中忽视风险的存在而蒙受损失丿风险分析无助于通过信息反馈

7、来改善分析工作在降低投资项目风险方面不会起作用解析：18. 不确定性分析与风险分析的主要区别在于。（分数：1.00）A. 两者的分析方法不同丿两者的分析内容不同两者的作用不同两者的分析内容、方法和作用不同解析：19. 可能带来损失也可能产生利益的风险是。（分数：1.00）A. 纯风险技术风险自然风险投机风险丿解析：20. 盈亏平衡分析中，在盈亏平衡点上。（分数：1.00）A. 销售收入等于总成本费用，但盈亏不平衡销售收入大于总成本费用，但盈亏达到平衡销售收入小于总成本费用，但盈亏达到平衡销售收入等于总成本费用，刚好盈亏平衡丿解析：21. 以下说法正确的是。（分数：1.00）A. 一般风险是指风

8、险发生的可能性不大，或者发生后造成的损失不大，一般不影响项目的可行性，但应采取一定的防范措施V较大风险指风险发生的可能性很大，其造成的损失程度是项目不可接受的严重风险就指风险发生后造成的损失严重，但风险发生的概率很小，采取防范措施，项目仍不能正常实施灾难性后果指风险发生的可能性很大，但发生后虽产生灾难性后果，若采取及时有效防范措施，项目仍然可以正常实施解析：22. 随着不确定因素变化百分率取值的不同，敏感度系数的数值。（分数：1.00）A. 会变大会变小不会变化会有所变化V解析：23. 盈亏平衡点的求取方法。（分数：1.00）A. 只能用图解法求取只能用公式计算法求取用公式计算法或图解法均可求

9、取丿只能采用公式计算法和图解法相结合的方法求取解析：24. 在敏感性分析中，下列因素最敏感的是。（分数：1.00）A. 产品价格下降30%,使NPV=0丿经营成本上升50%，使NPV=0产品寿命缩短80%,使NPV=0投资增加120%,使NPV=0解析：25. 通常财务分析敏感性分析中必选的分析指标为。（分数：1.00）A. 内部收益率经济内部收益率项目投资财务内部收益率丿国内投资经济内部收益率解析：已知某项目达产第一年的销售收入为31389万元,销售税金与附加为392万元,固定成本为10542万元,可变成本为9450万元,销售收入与成本费用均采用不含税价表示,该项目设计生产能力为100吨,则

10、盈亏平衡点。（分数：1.00）A. BEP（生产能力利用率）为48.9%,BEP（产量）为48.9吨丿BEP（生产能力利用率）为51.9%,BEP（产量）为51.9吨BEP（生产能力利用率）为52.9%,BEP（产量）为52.9吨BEP（生产能力利用率）为53.9%,BEP（产量）为53.9吨解析：26. 二、B多项选择题/B（总题数：20,分数：40.00）三角型分布的特点是密度数是由构成。（分数：2.00）A. 最大值B. 最小值最悲观值丿最可能值丿最乐观值丿解析：27. 下面有关不确定性与风险关系表述正确的是。（分数：2.00）A. 风险是可以量化的，而不确定性则是不可以量化的丿B. 风

11、险是可以保险的而不确定性是不可以保险的丿不确定性是由于经济活动有风险才引起的风险与不确定性有紧密的联系但无区别不确定性，发生概率未知；而风险，发生概率是可知的丿解析：28. 风险识别要采用分析和分解原则,把综合性的风险问题分解为多层次的风险因素。常用的方法主要有分数：2.00）A. 风险分解法丿B. 流程图法V头脑风暴法V情景分析法V专家调查法解析：29. 不确定性分析的内容一般包括。（分数：2.00）A. 敏感性分析VB. 盈亏平衡分析V线性敏感性分析非线性敏感性分析概率树分析解析：30. 投资项目决策分析与评价中最常用的是以表示的盈亏平衡点。（分数：2.00）A. 产量VB. 产品售价项目

12、投入总资金生产能力利用率V营业收入解析：31. 对敏感性分析的结果应进行分析，分析中应注重。（分数：2.00）A. 哪些因素是较为敏感的因素V临界点所表示的不确定因素变化发生的可能性如何V分析确定所存在的问题提出敏感性分析的结论及建议V解析：32. 风险评估包括两个方面。（分数：2.00）A. 风险损失程度的判别VB. 风险的外部环境风险的投资融资风险的资源发生可能性的估计V解析：根据风险因素对投资项目影响程度的大小，采用风险评价矩阵方法，可将风险程度分为（分数：2.00）A. 微小风险VB. 一般风险V重大风险V特大风险灾难性风险解析：33. 盈亏平衡分析的要点有。（分数：2.00）A. 盈

13、亏平衡点应按项目达产年份的数据计算，不能按计算期内的平均值计算VB. 成本费用数值可能因年而异，但均应按达产第一年的数值计算盈亏平衡点C. 当各年数值不同时，最好按还款期间和还完借款以后的年份分别计算VD. 盈亏平衡点表示的是在相对于投资总成本，达到多少销售收入才能达到盈亏平衡E. 盈亏平衡点应按项目未达产年份的数据计算，也可以按计算期内的平均值计算解析：34. 在项目决策分析与评价阶段，资源方面的风险因素有。（分数：2.00）A. 对矿山、油气开采等开发项目而言，资源因素是很重要的风险因素丿B. 在水资源短缺地区建设项目，或者项目本身耗水量大，水资源风险因素应予重视丿对于制造工业或某些基础设

14、施项目，外购原材料和燃料的来源存在可靠性风险问题丿投资项目的经济效益与投资大小密切相关供水排水，供电供汽的配套问题解析：35. 投资项目决策分析与评价阶段应考虑的技术方面的风险因素主要有。（分数：2.00）A. 外部设施不配套B. 对技术的先进性、适用性和可靠性认识不足丿开车后达不到生产能力丿质量不过关或消耗指标偏高V市场竞争格局发生重大变化解析：下面属于风险影响估计方法的是（分数：2.00）A. 主观估计法B. 客观估计法概率树分析法V蒙特卡洛模拟法V头脑风暴法解析：36. 下面有关不确定性与风险的性质的说法正确的是。（分数：2.00）A. 投资项目风险具有阶段性VB. 投资项目风险依行业和

15、项目不同具有特殊性V投资项目风险具有相对性V具有不确定性和可能造成损失是风险的基本特征V风险因素的识别原则是首先对投资项目进行整体风险分析解析：37. 以下为投资项目决策分析和评价中常见的风险因素的是。（分数：2.00）A. 市场风险VB. 技术与工程风险V组织管理风险V政策风险V融资风险解析：38. 盈亏平衡点的表达形式有。（分数：2.00）A. 产量VB. 产品售价V项目投入总资金生产能力利用率V营业收入解析：39. 线性盈亏平衡分析的前提条件是。（分数：2.00）A. 产量等于销售量，即当年生产的产品（商品）当年销售出去丿B. 产量变化，单位可变成本不变，从而总成本费用是产量的线性函数丿

16、产量变化，产品售价不变，从而销售收入是销售量的线性函数丿只生产单一产品，或者生产多种产品，但可以换算为单一产品计算丿产量变化，固定成本随之发生变化解析：40. 对建设项目应予进行敏感性分析的因素包括。（分数：2.00）A. 全部投入物价格人民币汇率丿产出物价格丿生产负荷丿解析：41. 风险识别常用的方法有。（分数：2.00）A. 系统分解法丿B. 流程图法V头脑风暴法V情景分析法V层层剖析法解析：42. 通常市场风险主要来自等几个方面。（分数：2.00）A. 市场供求总量的实际情况与预测值有偏差VB. 供方市场与需方市场C. 项目产品缺乏市场竞争能力VD. 实际价格与预测价格存在偏差VE. 来自区域因素、替代品的出现及经济环境对购买力的影响解析：43. 敏感性分析的计算指标有。（分数：2.00）A. 临界点VB. 内部收益率敏感度系数V盈亏平衡点投资回收期解析：