中级银行从业资格《风险管理》试题及答案28

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1、2022年中级银行从业资格风险管理试题及答案（最新）1、题干按照用于支付的方便程度不同,社会流动性可以分为M0、M1、M2等,其中M1主要是（）A. M0和企业的活期存款B. 票据C. M0和企业定期存款及个人存款D. 现金【答案】A【解析】M1主要是M0和企业的活期存款。2、题干在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,假设所计算的风险价值为2万元,则说明该银行的资产组合（）。A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元、C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元【答案】C【解析】风

2、险价值是潜在的最大损失。3、题干巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则,其中包括（）。A. 商业银行应保持公司治理的透明度B. 董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用C. 董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则,并监督其在全行的传达贯彻D. 董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督。E,有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任,并在全行实行问责制【答案】A,B,C,D,E4、题干下面关于银行资产负债利率风险的说法,不正确的选项是（）。A. 当市场利率上升时,银行资产价值下降B. 当市场利率上升时,银行负债价值上升C.

3、 资产的久期越长;资产的利率风险越大D. 负债的久期越长,负债的利率风险越大【答案】B【解析】当市场利率上升时,银行负债价值下降。5、题干代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的（）。A. 交易和销售B. 代理服务C. 支付和结算D. 零售经纪【答案】C【解析】代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的支付和结算业务。6、题干下面关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段,说法正确的选项是（）。A. 资产风险管理模式阶段,商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理,强调保证商业银行资产的流动性B. 负债风险管理模式阶段,西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C. 资产负债

4、风险管理模式阶段,重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理,通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散,实现总量平衡和风险控制D. 全面风险管理模式阶段,金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理。E,以上选项都正确【答案】ACD【解析】此题综合考察商业银行风险管理的发展阶段。7、题干在商业银行对其流动性风险进行管理时,（）可作为压力测试的假设情况。A. 存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点B. 市场收益率提高/降低50%C. 持有主要外币相对本币升值/贬值20%D. 重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%。E,GDP、CPI、失业率等重要宏观经

5、济指标上下波幅超过20%【答案】ABCDE【解析】商业银行可根据自身业务特色和需要,对ABCDE风险因素的变化可能对各类资产、负债、以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。8、题干监管资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。（）A. 对B. 错【答案】B【解析】经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本,监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具。9、题干针对企业申请短期贷款,商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。A. 企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息B. 企业当期利润是否足够偿还贷款本息C. 企业是否具有足够的融资能力

6、和投资能力D. 企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款【答案】D【解析】对于短期贷款,应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;对于中长期贷款,应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。10、题干商业银行计算机系统故障,使其不能正常为客户提供服务属于（）风险。A. 信用B. 操作C. 市场D. 利率【答案】B【解析】系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因,导致商业银行不能正常提供部分/全部服务或业务中断而造成的损失。11、题干下面关于行业财务风险分析指标的说法,不正确的有()。

7、A. 行业盈亏系数越低,说明行业风险越大B. 行业产品产销率越高,说明行业产品供不应求C. 行业资本积累率越低,说明行业发展潜力越好D. 行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标。E,行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平【答案】A,C,D【解析】行业盈亏系数越低,行业风险越小;行业资本积累率越高说明发展潜力越好;行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标。12、题干CreditMonitor模型认为,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。()【答案】对【解析】CreditMonitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷

8、关系视为期权买卖关系,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。13、题干Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？（）A. 信用等级B. 资产规模C. 盈利水平D. 还款意愿【答案】A【解析】Credit Metrics模型的基础就是债务人的信用等级。14、题干关于薪酬机制,说法错误的选项是（）。A. 薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应的原则B. 薪酬机制应坚持“短期激励和长期激励相协调的原则C. 薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致D. 商业银行制定绩效薪酬提前预扣、扣回规定【答案】D【解析】此题考查对薪酬机制

9、的理解。银监会要求商业银行制定绩效薪酬延期追索、扣回规定。15、题干在现金流量的分析中,通常首先分析的是()。A. 融资活动的现金流B. 投资活动的现金流C. 经营性现金流D. 消费活动的现金流【答案】C解析现金流量分析通常首先分析经营性现金流。16、题干贷款重组应当注意的事项包括()。A. 是否属于可重组的对象或产品B. 进入重组流程的原因C. 是否值得重组,重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D. 转让贷款的成本费用E,对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估【答案】ABCE【解析】此题考查贷款重组应当注意的事项。17、题干商业银行的（）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程

10、中,因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。A. 市场风险B. 流动性风险C. 国家风险D. 战略风险【答案】D【解析】此题考查的是战略风险的含义。18、题干商业银行通过制定一系列制度、程序和方法,对风险进行（）。A. 事前防范、事中控制、事后监督和纠正B. 事前监督和纠正、事中防范、事后控制C. 事前控制、事中监督和纠正、事后防范D. 事前防范、事中监督和纠正、事后控制【答案】A【解析】此题按照一定的逻辑顺序即可排列正确。对风险首先要防患于未然,排除B、C两项,而风险一旦发生,就要控制风险的继续扩大；“纠正一般是在事后才做的工作,因此,排除D项。19、题干不良贷款率等

11、于（）。A. （次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）：各项贷款X100%B. （次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款）：各项贷款X100%C. （次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款）：各项贷款X100%D. （次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款）：各项贷款X100%【答案】A【解析】不良资产/贷款率是重要的风险监测指标。不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）：各项贷款X100%。20、题干（）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。A. 核心存款比例B. 大额负债依赖度C. 贷款总额与总资产的比率D. 现金头寸指标【答案】A21、题干截至2005年6月底,中国投资于美国证券的资

12、金为5237亿美元,占当时中国外汇储备的74%,仅次于日本和英国；投资于美国长期债券的金额为4850亿美元,占当时中国外汇储备的68%,其中投资于美国财政部国债的比率为57%,投资于美国政府机构债券的比率为36%、投资于美国企业债券的比率为7%。截至2006年12月末,中国国家外汇储备余额为10663亿美元,同比增长30.22%,增幅比上年下降4个百分点。全年外汇储备增加2473亿美元,同比多增加384亿美元。下面选项分析不正确的选项是()。A. 我国外汇储备美元所占比重较大B. 我国外汇储备投资于美元一味强调的是安全性,然而忽视了盈利性C. 为防止美元下跌带来损失,可以先卖出一部分美元,买人

13、欧元、日元等其他国际主要储备货币D. 我国外汇储备投资应强调投机性以带来高额回报率【答案】D22、题干()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A. 识别风险B. 分析风险C. 感知风险D. 制作风险清单【答案】C【解析】感知风险是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。23、题干监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时,应考虑的因素包括()。A. 高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目,并认识到在风险报告或经营业绩报告中,按模型计值所产生的不确定性及其影响程度B. 在可能的范围内,市场参数应该是可以找到来源的,并与市场价格的变化相一致C. 在可能的

14、情况下,应该使用对某种产品通用的计值方法D. 如果是银行自身开发的模型,模型应该建立在适当的假定基础上,并请独立、合格的外部机构对模型进行评价。E,应该有正式的变化控制程序和模型的备份,并定期用于对计值情况进行测试【答案】A,B,C,D,E【解析】以上因素都应考虑。24、题干巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准,包括()A. 定性标准B. 资格要求C. 定性和定量标准D. 内外部数据要求。E,业务经营环境和内部控制因素【答案】ABCDE25、题干现场检查工作还要对非现场监管发现的问题和风险进行持续跟踪监测,督促被监管机构加快整改进度和情况,加强非现场监管的有效性。()【答案】错【解析】此

15、题考查银行监管。非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测,督促被监管机构加快整改进度和情况,加强现场检查的有效性。参见教材P176。26、题干下面对于影响期权价值因素的理解。不正确的选项是()。A. 如果买方期权在某一时间执行,则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B. 随着标的资产市场价格上升,买方期权的价值增大C. 随着执行价格的上升,买方期权的价值减小D. 买方期权持有者的最大损失是零【答案】D27、题干外部事件引发的操作风险包括()A. 外部欺诈/盗窃B. 洗钱C. 内部欺诈D. 违反系统安全。E,监管规定【答案】A,B,E【解析】外部事件引

16、发的操作风险包括：外部欺诈/盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁等。28、题干已知1年期即期利率为5%。2年期即期利率为8%,则对应的1年后的1年期远期利率为()。A. 1.60%B. 3.00%C. 11.09%D. 12.80%【答案】C29、题干风险监管的核心步骤是()。A. 了解机构B. 规划监管行动C. 风险评估D. 风险衡量【答案】C【解析】风险评估是风险监管的核心步骤。30、题干下面不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。A. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 委托方伪造收付款凭证骗取资金D. 业务中贪污或

17、截留代理业务手续费【答案】A31、题干抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期是指（）。A. 证券本金偿还的时期B. 特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产C. 特设中介机构购买初始抵押资产的时期D. 不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程【答案】B32、题干下面业务活动中,商业银行面临期权性风险的业务活动有（）。A. 银行将投资债券回售给发行人B. 投资债券被发行人提前赎回C. 客户提前偿还房屋贷款D. 银行提前终止理财产品E,客户提取活期存款【答案】B,C【解析】期权可以是单独的金融工具,如场内（交易所）交易的期权和场外的期权合同,也可以隐含于其他

18、的标准化金融工具之中,如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。通常,期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。因此,期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险,被称为期权性风险。33、题干商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统,能够根据客户信息合法授予限额,则在其他条件相同的情况下,该系统不可能发生的情形是（）。A. 客户所有者权益越高,限额越高B. 客户历史信誉状况越好,限额越高C. 客户信用等级越高,限额越高D. 客户资产负债率越高,限额越高【答案】D【解析】资产负债率越高说明企业的偿债能力越弱,限额越低。34、题干重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少（）向董事会报告

19、。A. 每日B. 每月C. 每季度D. 每年【答案】C【解析】重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。35、题干个人客户第一还款来源调查的内容主要包括()A. 贷款用途B. 信用情况C. 是否以价值稳定、易变现的财产作为抵(质)押物D. 主要收入来源为租金收入的,应检查其提供的财产情况。E,主要收入来源为工资收入的,对其收入水平及证明材料的真实性作出判断【答案】D,E【解析】资信调查应关注借款人的第一还款来源：主要收入来源为工资收入的,对其收入水平及证明材料的真实性作出判断;主要收入来源为其他合法收入(如利息和租金收入等),应检查其提供的财产情况。36、题干验证客户违约风险区分

20、能力的常用方法有()。A. CAP曲线与AR值B. ROC曲线与A值C. 二项分布检验D. 贝叶斯错误率E,P模型【答案】A,B,D37、题干商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动,以及外部政治、经济和社会环境的变化,主要表达在（）。A. 商业银行战略目标缺乏整体兼容性B. 为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷C. 为实现目标所需要的资源匾乏D. 整个战略实施过程的质量难以保证。,以上都对【答案】ABCDE【解析】商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动,以及外部政治、经济和社会环境的变化,主要表达在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性,为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷,为实

21、现目标所需要的资源匾乏,以及整个战略实施过程的质量难以保证。38、题干保证分为连带责任保证和一般责任保证两种,由于类型不同,保证人承担的法律责任也不同。（）A. 正确B. 错误【答案】A解析保证分为连带责任保证和一般责任保证两种,由于类型不同,保证人承担的法律责任也不同。39、题干保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用（）。A. 增进市场信心,向外界说明银行有能力偿还借款,是值得信赖的B. 确保银行有能力履行贷款承诺,稳固客户关系C. 避免银行资产廉价出售,损害股东利益D. 降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。E,以上都对【答案】ABCDE【解析】保持良好的流动性状况

22、能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：（1）增进市场信心,向外界说明银行有能力偿还借款,是值得信赖的；（2）确保银行有能力履行贷款承诺,稳固客户关系；（3）避免银行资产廉价出售,损害股东利益；（4）降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。40、题干商业银行监测信贷资产组合风险,可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高,实现资源的最优化配置。（）【答案】正确【解析】组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。组合监测能够表达多样化投资产生的风险分散效果,防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高,实现资源的最优化配置。41、题干在标准法计量操作风险中,各业务条线的操

23、作风险资本系数正确的选项是()A. 零售银行的操作风险资本系数为25%B. 公司金融的操作风险资本系数为20%C. 商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为15%D. 资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为30%【答案】C【解析】在标准法计量操作风险中,各业务条线的操作风险资本系数如下：零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为l2%,商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为15%,公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为l8%。42、题干以下关于资产流动性的说法正确的选项是()A. 资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的

24、资金B. 资产的变现能力越强,所付成本越低,则流动性越强C. 资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力D. 资产流动性应当从零售和公司/机构两个角度进行分析。E,商业银行应当估算所持有的可变现资产量,把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较,确定流动性的适宜度【答案】B,C,E【解析】资产的流动性是指资产在无损失或微小损失情况下,迅速变现的能力,变现能力越强。流动性越强。43、题干根据有关法律规定,下面机构中一般不得作为贷款保证人的（）。A. 企业集团下属地方分公司B. 公立医院C. 国家机关社会团体。E,私立贵族学校【答案】ABCD【解析】此题考查单一法人客户的担保分析

25、。具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。国家机关（除经国务院批准）,学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体,企业法人的分支机构和职能部门,均不得作为保证人。选项E “私立贵族学校以盈利为目的,可以作为保证人。44、题干（）负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。A. 风险管理委员会B. 风险管理部门C. 高级管理层D. 其他风险控制部门【答案】D45、题干下面关于银行资产的说法中,不正确的选项是()。A. 交易账户中的项目只能按模型定价B. 按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型,计算或推算出交易头寸的价值C. 存贷款业务归人银行账户D. 银行账户中

26、的项目通常按历史成本计价【答案】A解析交易账户中的项目通常按市场价格计价,当缺乏可参考的市场价格时,可以按模型定价。46、题干违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少()年的数据。A. 1B. 3C. 5D. 2【答案】C【解析】违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,通常要求5年的数据。47、题干操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的()作出评估。A. 发生频率和发生概率B. 发生频率和影响程度C. 发生概率和影响程度D. 发生概率和损失金额【答案】B【解

27、析】操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估。48、题干我国银行监管的具体目标不包括()。A. 保护存款人和金融消费者的利益B. 增进市场信心C. 努力减少金融犯罪,维护金融稳定D. 保护股东的利益,维护金融体系的安全和稳定【答案】D解析我国银行监管的具体目标之一为：通过审慎有效的监管,保护广大存款人和金融消费者的利益。故D项错误。49、题干商业银行内部控制以（）为重心。A. 权力制衡B. 风险控制C. 权责明确D. 产权清晰【答案】B【解析】商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险管理进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态进程的机制。50、题干下面关于客户信用评级的说法,不正确的选项是（）。A. 评价主体是商业银行B. 评价目标是客户违约风险C. 评价结果是信用等级和违约概率D. 评价内容是客户违约后的债项损失大小【答案】D【解析】D选项是债项评级的内容。