资本充足率与商业银行风险的关系研究

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1、资本充足率与商业银行风险的关系研究商业银行资本充足率监管是促进各国银行业和金融市场稳定发展的核心问 题,特别是巴塞尔协议提出以后,更高的资本充足率水平和更严格的资本监 管逐步影响并改变着商业银行的发展战略和经营模式。资本充足率是衡量商业银 行资产质量和风险管理的重要指标,对商业银行的稳健经营起到决定性作用,研 究资本充足率与商业银行的关系及影响,保持恰当的资本充足率水平,调节风险 和收益的矛盾是本文选题的意义所在。文中阐述了我国资本监管历程和我国资本 充足率管理中存在的问题,讨论了资本充足率对商业银行的影响机理,从资本渠 道和资产渠道描述了资本变动对银行风险的传导过程,对比分析了银行整体和不

2、同性质银行的资本充足率水平现状和资本结构。在实证研究部分建立联立方程组 模型,选取了 2003-2014 年 14 家上市银行的面板数据,采用资本/风险加权资产来 计量资本充足率,在加入微观宏观控制变量的基础上,对资本变动和风险变动的 关系做了实证分析,结果表明,二者之间呈负相关的影响关系,提高资本充足率, 有利于降低银行风险、提高银行的风险管理水平。另外,为了保证实证结果的稳健性,把样本数据以国有性质和股份制性质区 分开来检验,实证结果显示资本充足率与风险的负相关关系不变。资本充足性和 风险管理是商业银行经营发展的重要内容 ,我们要充分重视银行资本管理的意义 , 优化资本结构,提高资本充足率,改善银行的风险管理和自身经营模式,提高我国 商业银行的核心竞争力。