浦发个金资料风险管理部

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1、内部资料注意保密全行视频工作会议材料之五 关于当前形势下我行风险管理工作的指导意见总行风险管理部近期国家连续出台一系列宏观经济调控措施，控制货币信贷增长，加强土地管理，控制新开工项目，遏制某些行业的盲目投资和低水平扩张，这些举措将对银行信贷业务产生较大影响。我国今后一段时期的宏观经济形势、金融货币政策、利率和汇率市场都具有较大的不确定性。如何在新的宏观经济形势下进行合理的信贷投放，成为各家银行关注的焦点，因此，为加强对全行信贷投向的指导，根据国家发改委、央行和银监会关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知发改产业（2004）746号文、银监会关于认真落实国家宏观调控政

2、策进一步加强贷款风险管理的通知银监通（2004）22号文、关于防范国有划拨土地使用权抵押贷款风险的通银监办通（2004）53号文、中国人民银行办公厅关于转发制止钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见的通知银办发（2004）10 号、中国银行业监督管理委员会关于全面清理在建和拟建项目固定资产贷款的通知银监发200429号、国务院办公厅关于清理整顿各类开发区加强建设用地管理的通知和央行关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知银发（2003）121号文等文件精神，结合我行实际情况，特制定我行在当前形势下风险管理工作的指导意见。一、授信业务管理（一）授信业务管理的总体指导原则我行在当前形势下授信风险管理的总

3、体原则是“科学发展、主动调控、坚持三性、优化结构。”“科学发展”，是指树立科学的发展观，处理好规模发展与风险控制之间的关系，尽快将发展重点由单纯资产规模扩张为中心转移到提高资本回报率为中心上来；“主动调控”，是指全行在业务拓展过程中，根据国家的政策、市场的变化和我行业务发展的实际情况，主动调控我行的业务发展速度、结构和投向，对盲目投资、低水平扩张、不符合国家产业政策和市场准入条件以及未按规定程序审批的项目不得发放新的贷款，对符合国家产业政策和市场准入条件的继续给予支持，以防范风险，实现持续发展。“坚持三性”，是指无论在何种形势下都必须坚持以安全性、流动性、效益性为经营原则，保持我行资产流动性，

4、规避风险、提高资产营运效益，实现安全性、流动性、效益性的辩证统一。“优化结构”，是指分配好有限的信贷资源，优化我行信贷资源配置。在当前形势下，要提升个人金融比重、控制中长期贷款的过快发展，信贷投放行业把握优势行业、优化抵押担保结构等， 从而从整体上优化我行的信贷资产结构。（二）当前形势下对公业务的具体要求1、行业投向各分行办理授信业务时，要严格执行目前宏观经济调控的政策要求，如对党政机关办公楼和培训中心、城市快速轨道交通、高尔夫球场、会展中心、各类开发区（园区）、大型购物中心、大学城、无项目现金流的市政基础设施等明令调控清理的项目，禁止各行对其进行新的资产业务营销，对于已发放的，要制订压缩计划

5、，采取分批清理、逐步退出的措施；对钢铁、水泥、电解铝、纺织等从紧掌握的行业中处于行业前列的客户，要严格执行行业资本金要求，满足其合理的融资需求，对盲目投资、低水平重复建设的高耗能、高耗水、高污染的项目，要坚决按照国家有关规定和我行制度执行。2、集团客户授信管理根据银监局指示，要集中力量加强对集团客户授信业务的风险管理，控制贷款风险集中度和关联交易的风险，现对集团客户授信管理提出以下控制原则：（1）严格控制对集团客户和关联企业授信业务，特别是对于转制改制、扩张迅速、行业跨度大、地域跨度大、下属公司众多、从事资本市场运作的集团客户和关联企业要谨慎进入；（2）各分行在对一个集团内两家或两家以上企业授

6、信时，必须对整个集团的经营情况和投资关系进行重点分析，对已授信企业进行集团客户授信管理，合并控制授信规模；实行集团客户授信管理后，总行授予分行对单个集团客户授信的审批权限为分行基准授权单位（A-B级信用等级）的2倍（含集团内所有企业），并替代原对单个企业的审批权限。（3）对集团客户和关联企业的授信业务要加强担保要求，提高抵押贷款比例，要做到“看得见、摸得着和押得住”，特别是对我行已成为该集团客户主要授信业务银行的，因选择有效实物资产抵押方式操作，减少信用贷款和担保贷款的比重，严格限制集团企业内部互保。（4）对集团客户授信要针对主营业务突出、现金流充裕的实体型企业，授信额度要与其固定资产、流动资

7、产、销售收入规模相适应，我行授信业务必须明确实际资金用途，防止被关联企业挪用。（5）原则上不对无主营业务、仅行使管理并表职能或从事资本市场运作的集团控股公司授信，现在已有的要逐步压缩或向实体企业转移。（6）在进行集团客户授信时，若未对集团整体状况调查清楚、造成我行过度授信和资产损失的，应追究调查人员责任；（7）对某些不良资质的集团授信客户，总行将建立禁入名单制度，对全行进行窗口指导；对某些集团授信客户，总行将下发专题的授信指引和要求。（8）分行应对现有的集团授信客户要根据以上原则梳理，对授信总量过大的应采取压缩、追加抵押等政策进行处理。3、多头授信管理对于分行之间多头、交叉授信业务，总行提出以

8、下控制原则：（1）分行之间的现有多头授信业务由总行根据属地管理优先原则进行清理，其次根据分行的风险控制能力、综合效益等原则进行清理。（2）分行之间新增多头授信业务一律上报总行审批，可由总行牵头组织我行内部银团贷款，指定代理行或主办行进行管理。（3）分行在进行授信业务贷前调查时，无论主观、客观原因未能发现我行其他分行已有贷款，而对该户企业进行多头授信的，应追究调查人员责任。4、异地授信管理由于我行在全国经济中心城市的网点布局已基本完成，为避免各分行之间在异地业务上的无序竞争，总行2004年度的信贷授权书已将分行跨省（直辖市）授信业务权限上收，在此重申以下控制原则：（1）现有跨省授信业务必须压缩，

9、2004年3月31日有余额的跨省授信业务，未经总行认可的必须限期清理，并制订明确的压缩计划，在2005年3月31日前逐步压缩。在此期间内，该客户的授信余额若能计划压缩到2004年各分行基准授权单位（A-B级信用等级）审批权限内的，可授予分行还后续借的审批权，但需向总行逐笔报备；否则应向总行报批。（2）新增跨出本省（直辖市）的所有异地授信业务必须上报总行审批。（3）各分行应加强省内、市外其他地区授信业务的管理，并制订分行对此类业务的管理办法。5、中长期贷款管理由于国家宏观经济调控政策会对固定资产贷款带来较大影响，对项目贷款的介入要谨慎。（1）不得介入在建或已立项、但项目建设资金不落实或其他银行撤

10、回资金承诺的项目，也不得对其他银行的项目贷款发放过桥贷款。（2）根据监管机构的要求，对于金额大、期限长的项目，应大力发展银团贷款实现优势互补和信息充分共享；不得向中长期项目发放短期贷款，防止短期贷款挪作长期使用的风险；对于无项目现金流和偿债能力的市政建设项目，要防范地方政府“打捆”或“兜底”贷款风险。（3）今后总行将严格审批中长期贷款，不提倡叙做八年以上的对公中长期贷款。6、房地产开发贷款房地产开发贷款要严格按央行121号文件和总行的要求发放，对于住房开发贷款项目必须要求35%以上的自有资金投入和四证齐全，实行土地和在建工程抵押和贷款资金封闭管理，并配套发放个人按揭贷款。7、表外业务管理要求各

11、分行加强对表外业务的风险控制，采取以下控制措施：（1）由于宏观调控效应逐步显现，社会资金状况趋紧，各分行要高度重视企业表外业务难以如期兑付的风险，特别是远期信用证付款展期、银行承兑汇票到期被迫垫款或发放备用贷款等风险，密切关注企业的现金流和货款回笼，不得办理融资性或无真实贸易背景的表外业务。（2）控制全部银行承兑汇票敞口，要求今后开立银票的保证金比例达到30%50%，各分行应将银票敞口压缩到总行年初要求的范围之内，同时也要防止银行承兑汇票业务收缩对我行引起的冲击。（3）对于贷款承诺，原则上不再对项目出具对我行有实质性约束的贷款承诺；若出具对我行有实质性约束的贷款承诺，必须要进入表外科目核算，并

12、收取相关费用。（4）所有的融资性担保必须上报总行审批。8、担保方式要求应严格控制信用方式和集团内关联企业互保，积极采取抵质押方式，以有效实物资产（符合公允市值和我行抵押率的土地、不动产、具有较好流通性的大宗生产物资等）抵、质押，原则上不接受股权质押。9、风险收益要求对于形成我行风险资产的各类授信业务，要考虑足够的资产回报率，根据市场趋势和我行相关规定，贷款利率原则上不得下浮；各类表外业务也应按照市场价格、风险资产收益和我行有关规定收取相关费用。对授信业务的衡量，除了风险度，还要考虑效益、资本的平衡。10、业务发放要求（1）对于已经我行内部审批同意、但尚未对外签约的授信业务，要严格审查其是否符合

13、新的政策调控要求，若不符合新的宏观调控政策的，坚决不予签约、发放；若客户所在行业今后的发展形势不明朗的，要暂缓签约、发放；对于符合政策调控要求的，应根据新的形势要求重新考虑担保措施、利率、期限等授信条件和授信方案。（2）对于已与客户签约、依据合同规定应发放的授信业务，应遵循多笔发放、分次到期的原则，随时跟踪企业变化情况；应尽量采用少放或部分发放的形式，避免企业一次性用足我行授信额度，控制我行对单个客户的授信总量，以应对今后形势的变化。（三）当前形势下个人业务的具体要求1、借款人资质在风险评价方面重视借款人的行业性质、稳定还款来源及资产负债比率的调查及测算，按我行操作规定进行贷款业务审查，确保第

14、一还款来源的可靠性。2、担保方式要求在担保方式上强调抵、质押方式，严格控制保证担保及信用贷款。规范操作流程、保证抵质押物的价值认定准确性和手续的完备有效。3、住房按揭贷款个人住房按揭贷款是我行竭力推行的个人信贷业务品种，在具体操作中应严防假按揭；对以投资为目的，贷款购买二套或以上住房，或大面积商铺和办公用房的，要采取增加首付成数、缩短贷款期限、提高贷款利率等手段进行控制，防范房价大起大落带来的风险。4、其他个人贷款根据目前的市场风险状况，个人经营性贷款必须采取个人财产抵、质押担保方式；审慎发放汽车消费按揭贷款，特别是经营性运输车辆、工程机械按揭贷款业务。5、操作风险管理加强对业务人员的培训，有

15、条件的分行应逐步采取个贷中心的运作模式，优化流程、保证质量、严格管理，以有效控制操作风险。（四）当前形势下金融同业业务的具体要求对于金融同业业务，要求采取如下措施防范风险：1、资产转让要严格控制资产转让业务的风险，买入买断型资产和卖出卖断型资产必须上报总行审批，禁止各分行从事变相的资产转让业务。2、中小银行严格控制对中小城市商业银行、城市信用社、农村信用社的资金拆出业务，以及票据贴现和转贴现业务，防止其信用风险和流动性风险转嫁给我行。3、非银行机构严格控制对证券公司、信托投资公司的授信业务，近期内不得与该类公司进行场外资金拆借业务，防止资本市场风险转移到我行。二、贷后管理各分行要认真做好贷款五

16、级分类工作，强调贷款风险分类的真实性和严肃性；加强对信贷资产的现场和非现场检查，对风险资产实行切实可行的监测、控制、考核和管理工作；对表内外信贷资产将要发生的风险，要有合理的风险预期，既不要隐瞒风险隐患、使其不断累计，也不能随意夸大，以实事求是的态度加强贷后管理，立足于提高真实性，通过机制引导其不隐瞒而是暴露风险。总行将根据授信客户曾经在我行出现的不良信用记录和集团客户或单个客户在我行的授信业务集中度，建立我行授信客户灰名单制度，并定期、动态公布，加强信息分析和沟通，建立行内共享的风险预警环境和信用记录平台。对于进入灰名单的企业客户，已进入的分行要制订压缩计划，收缩授信规模或逐步退出，未进入的

17、分行不得进入。三、资产保全关于当前形势下的资产保全工作，要求各分行做到：1、对风险资产的压缩和退出，要制定完整的资产保全方案和措施。在当前国家产业政策和信贷政策的相续出台后，我行的信贷投向和结构将进行适度的调整，各行在对一些行业、企业以及项目的风险资产实施新的信贷压缩和退出计划时，要处理好贷款压缩和安全退出的关系，尤其要在分析企业经营性风险的基础上，关注企业基本面和资金链的变动情况，制定完整的资产保全方案和操作措施，以降低在信贷调整过程中的风险和成本。2、对不良资产的化解和处置，要严格执行保全业务的制度和规定。当前一些新的不良资产风险正在开始显现和暴露，需引起各行的高度重视并加强有效管理。各行在对不良资产进行风险化解和处置时，要严格执行总行有关资产保全业务的制度和规定，当前尤其要严格把握不良资产重组的条件和标准，严格诉讼案件的预案上报和审核审批，以采取及时有效的措施控制并化解风险，同时，各行应切实加强对不良资产的监测和考核。3、对跨地区的不良诉讼案件，要加强全行沟通协调统一对外维权。当前在加强信贷管理信息收集和信息判断的基础上，总行将着力于对全行跨地区和跨分行的集团和关联企业不良资产案件的信息沟通、分类指导和全面协调，并结合不同地区的特点，有效地制定资产保全方案，实施统一对外的维权行动步骤，以最大限度的降低风险，减少损失。