2023年银行从业考试模拟题含答案

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1、2023银行从业考试模拟题含答案银行从业考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！在线做题就选针题库：（选中链接后点击“打开链接”）一、单选题1、 商业银行的核心竞争力是( )。A、吸存放贷B、支付中介C、货币发明D、风险管理标准答案： D2、 风险是指( )。A、损失的大小B、损失的分布C、未来结果的不拟定性D、收益的分布标准答案： C3、 风险与收益是互相影响、互相作用的，一般遵循( )的基本规律。A、高风险低收益、低风险高收益B、高风险高收益、低风险低收益C、高风险高收益D、低风险低收益标准答案： B4、 风险分散化的理论基础是( )。A、投资

2、组合理论B、期权定价理论C、利率平价理论D、无风险套利理论标准答案： A5、 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。A、特殊性、非赚钱性和可转化性B、普遍性、非赚钱性和可转化性C、特殊性、赚钱性和不可转化性D、普遍性、赚钱性和不可转化性标准答案： B6、 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险补偿标准答案： B7、 商业银行经济资本配置的作用重要体现在( )两个方面。A、资本金管理和负债管理B、资产管理和负债管理C、风险管理和绩效考核D、流动性管理和绩效考核

3、标准答案： C8、 假如一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为( )。A、0、1B、0、2C、0、3D、0、4标准答案： D解析：ln150-1n1009、 风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是( )。A、风险管理知识B、风险管理制度C、风险管理理念D、风险管理技能标准答案： C10、 风险辨认方法中常用的情景分析法是指( )。A、将也许面临的风险逐个列出，并根据不同的标准进行分类B、通过图解来辨认和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最也许导致风险损失C、通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的也许状态，辨认潜在的风

4、险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D、风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险标准答案： C11、 风险因素与风险管理复杂限度的关系是( )。A、风险因素考虑得越充足，风险管理就越容易B、风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C、风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关限度并不大D、风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素标准答案： B解析：参考教材5812、 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )A、CrEDitMEtriCsB、KMV模型C、VAR模型D、高级计量法标准答案： C13、 CrED

5、itMEtriCs模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( )表达。A、信用等级B、资产规模C、赚钱水平D、还款意愿标准答案： A14、 压力测试是为了衡量( )。A、正常风险B、小概率事件的风险C、风险价值D、以上都不是标准答案： B15、 外部评级重要依靠( )。A、专家定性分析B、定量分析C、定性分析和定量分析结合D、以上都不对标准答案： A16、 预期损失率的计算公式是( )。A、预期损失率=预期损失/资产风险敞口B、预期损失率=预期损失/贷款资产总额C、预期损失率=预期损失/风险资产总额D、预期损失率=预期损失/资产总额标准答案： A17、 中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行办

6、法规定不良贷款分析报告重要涉及( )方面、 A、不良贷款清收转化情况B、新发放贷款质量情况C、新发生不良贷款的内外部因素及典型案例D、以上都是标准答案： D18、 信用风险经济资本是指( )。A、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应当持有的资本金B、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应当持有的资本金C、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应当持有的资本金D、以上都不对标准答案： A19、 贷款组合的信用风险涉及( )。A、系统性风险B、非系统性风险C、既也许有系统

7、性风险，又也许有非系统风险D、以上的都不对标准答案： C20、已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，假如所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是()。A、15亿B、12亿C、20亿D、30亿标准答案： B解析：3005%(120%)=1221、 以下关于相关系数的论述，对的的是( )。A、相关系数具有线性不变性B、相关系数用来衡量的是线性相关关系C、相关系数仅能用来计量线性相关D、以上都对的标准答案： D22、 信用转移矩阵所针对的对象是( )。A、客户评级B、债项评级C、既有客户评级，又有债项评级D、以上都不对标准答案： C23、

8、情景分析用于( )。A、测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B、一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C、着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D、A和C标准答案： B解析：参考教材12024、 资产证券化的作用在于( )。A、提高商业银行资产的流动性B、增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C、是一种风险转移的风险管理方法D、以上都对的标准答案： D25、 在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?( )。A、RAROC=贷款年收入/监管或经济资本B、RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本C、RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损

9、失)/监管或经济资本D、以上都不对标准答案： C26、 以下属于客户评级的专家判断法的是( )。A、5Cs系统B、5Ps系统C、CAMELs系统D、以上都是标准答案： D27、 贷款定价中的风险成本是用来( )。A、抵销贷款预期损失B、抵销贷款非预期损失C、抵销贷款的预期和非预期损失D、以上都不对标准答案： A28、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，相应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，假如各类贷款相应的边际非预期损失是0、02，0、03，0、05，0、1，0、1，假如商业银行的总体经济资本为30亿、根据非预期损失占比，商业银行分派给正

10、常类贷款的经济资本为()。A、4亿B、8亿C、10亿D、6亿标准答案： A解析：302/(2+4+5+3+1)=429、 在上题中，根据边际非预期损失占比，商业银行分派给关注类贷款的经济资本为( )A、2亿B、3亿C、5亿D、10亿标准答案： B解析：300、03/(0、02+0、03+0、05+0、1+0、1)=330、假如商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，当期不良贷款为54亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是()。A、0、25B、0、14C、0、17D、0、3标准答案： C31、 以下关于商业银行风险文化的论述，不对的的是：( )A、风险

11、文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达成目的B、商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的平常行为中C、商业银行的风险文化建设应当重要交由风险管理部门来完毕D、商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正标准答案： C32、 根据我国现行担保法规定，订立抵押协议时，抵押权人和抵押人()在协议中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有?。A、可以B、不可以C、视情况而定D、以上都不对的标准答案： B33、 ( ) 不属于银行信贷所涉及的担保方式。A、抵押B、信用证C、质押D、保证标准答案： B34、 在贷款定价中，RAROC

12、是根据哪个公式计算出来的?( )A、RAROC=贷款年收入/监管或经济资本B、RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本C、RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本D、以上都不对标准答案： C35、 我国商业银行的风险预警体系中，篮色预警法是一种( )A、定性分析法B、定量分析法C、定性和定量相结合的分析法D、以上都不对标准答案： B36、假如一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()。A、3%B、10%C、20%D、50%标准答案： C37、 金融资产的

13、市场价值是指( )。A、金融资产根据历史成本所反映的账面价值B、在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非逼迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C、交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D、对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值标准答案： B38、 久期是用来衡量金融工具的价格对( )的敏感性指标。A、利率B、汇率C、股票指数D、商品价格指数标准答案： A39、 市场风险各种类中最重要和最常见的利率风险形式是( )。A、收益率曲线风险B、期权性风险C、期限错配风险D、基准风险标准答案： C解析：期限错配风险又称为重新定价风险。40、 以下业务中包含了期权性风险的是(

14、)。A、活期存款业务B、房地产按揭贷款业务C、附有提前偿还选择权条款的长期贷款D、结算业务标准答案： C41、 假如A公司与B公司的筹资渠道及利率如下固定利率融资成本 浮动利率融资成本A公司 10% LIBOR+1%B公司 8% LIBOR+2%假如A公司需要固定利率融资，B公司需要浮动利率融资，那么假如双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应当如何融资( )。A、A公司进行固定利率融资，B公司进行浮动利率融资B、A公司进行固定利率融资，B公司进行固定利率融资C、A公司进行浮动利率融资，B公司进行固定利率融资D、A公司进行浮动利率融资，B公司进行浮动利率融资标准答案： C42、 在对公司进行钞

15、票流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，分析起点和考虑的限度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注( )。A、在未来的经营活动中是否可以产生足够的钞票流量以偿还贷款本息B、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得钞票流量以偿还贷款利息D、正常经营活动的钞票流量是否及时和足额偿还贷款标准答案： D43、 违约概率是商业银行信用风险管理中的重要概念，在巴塞尔新资本协议中，其被定义为( )。A、借款人内部评级半年期违约概率与0、03%中的较高者B、借款人内部评级1年期违约概率与0、03%中的较高者C、借款人内部评级半年期违约概率与0、05

16、%中的较高者D、借款人内部评级1年期违约概率与0、05%中的较高者标准答案： B44、 货币互换交易与利率互换交易的不同点是( )A、货币互换需要在起初互换本金，但不需在期末互换本金B、货币互换需要在期末互换本金，但不需要再起初互换本金C、货币互换需要在期初和期末互换本金D、以上都不对标准答案： C45、 以下关于期权的论述错误的是( )A、期权价值由时间价值和内在价值组成B、在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C、对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零D、对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零标准答

17、案： D46、 根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第39号，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?( )。A、以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B、持有待售的投资C、持有到期的投资D、贷款和应收款标准答案： A解析：参考教材18047、 假如某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为()。A、700万美元B、500万美元C、1000万美元D、300万美元标准答案： B解析：属于单币种敞口头寸。48、 以下关于久期的论述对的的是( )。A、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B、

18、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C、久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系D、久期缺口大小对利率风险大小的影响不拟定，需要做具体分析标准答案： A49、 以下不属于内部欺诈事件的是( )。A、头寸故意计价错误B、多户头支票欺诈C、交易品种未经授权D、银行内部发生的性别/种族歧视事件标准答案： D50、 我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。A、信息系统升级换代B、合规问题C、员工的知识/技能培养D、公司治理结构的完善标准答案： B二、多项选择题1. 集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特性有【 ABC】。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.

19、系统风险性低E.风险辨认难度大，贷后监督难度较小【答案解析】：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特性：内部关联交易频繁，连环担保十分普遍，真实财务状况难以掌握，系统风险性高，风险辨认和贷后管理难度较大，所以ABC对的，DE错误。2. 根据大多数国家的标准，钞票流量表分为【 ACE】。A.经营活动的钞票流量表B.销售活动的钞票流量表C.投资活动的钞票流量表D.资金活动的钞票流量表E.融资活动的钞票流量表【答案解析】：根据大多数国家的标准，钞票流量表分为经营活动的钞票流量表、投资活动的钞票流量表、融资活动的钞票流量表。3. 商业银行信用风险计量经历了【ABD】三个重要发展阶段。

20、A.专家判断法B.信用评分模型C.专家调查列举法D.违约概率模型分析E.情景分析法【答案解析】：商业银行信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型分析三个重要发展阶段，所以ABD对的;CE项指风险辨认常用的方法。4. 下列关于客户信用评级的说法对的的是【BCDE】。A.客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节B.客户评级的评价主体是商业银行C.客户评级的评价目的是客户违约风险D.客户评价结果是信用等级和违约概率E.客户信用评级反映客户违约风险的大小【答案解析】：信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，所以A项不对的;客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计

21、量和评价，反映客户违约风险的大小，评价主体是商业银行，客户评级的评价目的是客户违约风险，客户评价结果是信用等级和违约概率，所以BCDE对的。5. 违约概率预测准确性的验证常用的方法涉及【 ABCE】。A.二项分布检查B.卡方分布检查C.正态分布检查D.均匀分布检查E.检查给定年份某一等级PD预测准确性【答案解析】：违约概率预测准确性的验证常用的方法涉及二项分布检查、卡方分布检查、正态分布检查、检查给定年份某一等级PD预测准确性、检查给定年份不同等级PD预测准确性等。6. 在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中涉及【 BCD】。A.绿色预警法B.红色预警法C.蓝色预警法

22、D.黑色预警法E.紫色预警法【答案解析】：在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中涉及红色预警法、蓝色预警法、黑色预警法，所以BCD对的。7. Credit Portfo1io View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于【ACD】。A.宏观变量的历史数据B.宏观变量的前景预测C.对整个经济体系产生影响的冲击或改革D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革E.单个借款人的信用评级【答案解析】：Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于宏观变量的历史数据、对整个经济体系产生

23、影响的冲击或改革、仅影响单个宏观变量的冲击或改革，所以ACD对的。8. 信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完毕，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有【ABCD】。A.6C法B.客户信用评级方法C.贷款分类方法D.信用评分方法E.组合管理方法【答案解析】：信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完毕，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有6C法、客户信用评级方法、贷款分类方法、信用评分方法，所以ABCD对的。9. 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有【 ABC】。A.统一辨认标准，实行集团总

24、量控制B.掌握充足信息，避免过度授信C.主办银行牵头，建立集团客户小组D.尽量少用抵押，争取多用保证E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易【答案解析】：商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有统一识剐标准，实行集团总量控制，掌握充足信息，避免过度授信，主办银行牵头，建立集团客户小组，全面负责对集团有关信息的收集、分析、授信协调以及跟踪监管工作，所以ABC对的。10.信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，下列属于信用衍生品的是【ABDE】。A.信用违约互换B.总收益互换C.成本收益互换D.信用价差衍生产品E.信用联动票据【答案解析】：信用衍生产品是用来转移

25、/对冲信用风险的金融工具。信用违约互换、总收益互换、信用价差衍生产品、信用联动票据属于信用衍生品，所以ABDE对的。11.下列信用局风险模型与申请评分模型说法对的的是【CE】。A.信用局评分模型与申请评分模型具有对立性B.信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性C.申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批D.申请评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测E.信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具【答案解析】：本题考察信用局评分模型和申请评分模型的异同。信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具，信用局评分模型与申请评分模型具有互补性，所以E项对的，A

26、项错误;申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批，能全面反映商业银行客户的特殊性，所以B项错误，C项对的;信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测，所以D项错误。12.以下关于债项评级和客户评级的说法，对的的有【ADE】。A.它们反映了信用风险水平的两个维度B.债项评级重要针对交易主体C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定D.一个债务人只能有一个客户评级E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级【答案解析】：本题考察的是债项评级和客户评级的区别.所以考生要清楚界定=者之同的关系。债项评级和客户评级都反映了信用风险水平的两个维度，所以A项对的;客

27、户评级重要针对交易主体，其等级水平由债务人的信用水平决定，所以BC错误;一个债务人只能有一个客户评级，一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级，所以DE对的。13.下列关于信用风险控制的限额管理说法对的的是【ACDE】。A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力B.在单一客户限额管理中，拟定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额【答案解析】：对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高

28、债务承受能力，所以A项对的;在单一客户限额管理中，拟定的总授信额度应小于或等于客户的最高债务承受额度，所以B项错误;集团统一授信与单一客户限额管理有相似之处，但从整体思绪上还是存在着较大的差异，集团客户一般分为三步走.所以C项对的;国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，综合评级由信用风险管理部门内设的国家风险研究机构承担，国家风险限额至少一年重新检查一次，所以D项对的;组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额，所以E项对的。14.以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法对的的是【ABE】。A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实

29、行部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实行部门的审阅E.巴塞尔新资本协议对内部评级的验证进行了具体的阐释【答案解析】：本题考察的是商业银行客户评级/评分的验证。商业银行客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级的重要手段，所以B项对的;巴塞尔新资本协议对内部评级的验证进行了具体的阐释，并给出了验证构成要素的示意图，所以E项对的;验证是一个循环过程，所以A项对的;验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实行部门之外的部门的审阅，所以CD错误。15.关于违约的说法中，对的的是【BCDE】。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义C.违约的定义是

30、估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E.债务人破产可以视为违约【答案解析】：本题考察的关于违约的说法，违约会导致商业银行要承担一定的风险。因此考生除了要了解违约的内容外，还要明确违约的各项说法。违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义，估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础，体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念，所以BCD对的;目前我国商业银行业尚无统一的违约定义，监管当局也未出台相应的监督指引，所以A项不对的;E项中属于商业银行违约

31、内容之一，所以E项对的。16.下列属于压力测试功能的是【BCDE】。A.为商业银行提供债务人的信用评级水平B.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法C.提供商业银行对自身风险特性的理解D.帮助商业银行重估模型假设E.帮助董事会和高层管理者拟定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致【答案解析】：压力测试功能重要为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法，提供商业银行对自身风险特性的理解，帮助商业银行重估模型假设，帮助董事会和高层管理者拟定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致，所以BCDE对的。17.以下关于信用风险组合模型的说法，对的的有【ACDE】。A.CreditMetrics

32、本质上是一个VaR模型B.CreditMetrics无法达成同传统盼望和传统标准差同样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一种补充D.Credit Portfo1io View比较适合投机类型的借款人E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的【答案解析】：CreditMetrics本质上是一个VaR模型，所以A项对的;CreditMetrics达成了同传统盼望和传统标准差同样来衡量非交易性资产信用风险的目的，所以B项错误;Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补

33、充，Credit PortfolioVJew比较适合投机类型的借款人，所以CD项对的;Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的，所以E项对的。18.下列关于法人客户评级模型说法对的的是【ABD】。A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素涉及流动性、赚钱性、活跃性、偿债能力等B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低C.RiskCa1c模型适合于上市公司的违约概率模型D.RiskCa1e模型核心是通过严格的环节从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量E.Credit Monitor模型适合于非上市公司的违约概率模型【答案解析】：Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素涉及

34、流动性、赚钱性、活跃性、偿债能力等。RiskCalc模型核心是通过严格的环节从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，为违约风险的指标。Z值越高，违约概率越低，所以ABD对的;RiskCalc模型适合于非上市公司的违约概率模型，Credit Monitor模型适合于上市公司的违约概率模型，所以CE错误。19.根据巴塞尔新资本协议，针对个人的循环零售贷款应满足哪些标准?【ABCDE】A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元C.必须保存子组合的损失率数据D.循环零售贷款的风险解决方式应与子组合保持一致E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

35、【答案解析】：根据巴塞尔新资本协议，针对个人的循环零售贷款应满足的标准是循环的、无抵押的、未承诺的，子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元，必须保存子组合的损失率数据，循环零售贷款的风险解决方式应与子组合保持一致，办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势，所以ABCDE对的。20.商业银行贷款重组是当债务人因种种因素无法按原有协议履约时，商业银行为了减少客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构是【ABE】。A.贷款期限B.贷款金额C.贷款汇率D.贷款人信用E.贷款费用【答案解析】：商业银行贷款重组是当债务人因种种因素无法按原有协议履

36、约时，商业银行为了减少客户违约引致的损失而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程，所以ABE对的。21.违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素重要涉及【ABCDE】。A.产品因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济因素【答案解析】：违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素重要涉及产品因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济因素，所以ABCDE对的。22.关于商业银行国家与区域限额管理的以下说法，对的的有【ABCE】。A.区域限额管理与国家限额管理有所不同B.发达

37、国家一般不对一个国家内的某一地区设立地区风险限额C.在一定期期内，我国商业银行实行区域风险限额管理是很有必要的D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架【答案解析】：国家风险限额是用来对某一国家的风险管理的额度框架，所以E对的;区域限额管理与国家限额管理有所不同，发达国家一般不对一个国家内的桌一地区设立地区风险限额，我国由于国土辽阔，各地经济发展水平差距较大，在一定期期内，我国商业银行实行区域风险限额管理是很有必要的，所以ABC对的;区域风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额，所以D项错误。23.下列关于授信审批的说法

38、，错误的是【CD】。A.授信审批应当坚持审贷分离的原则B.授信审贷要对信用风险暴露进行具体的评估C.零售信用风险暴露是商业银行最重要的信用风险暴露D.原有的贷款的任何展期可以不用重新进行申请E.在进行信贷决策时，商业银行应当对也许引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量【答案解析】：授信审批应当坚持审贷分离的原则，所以A项对的;授信审贷要对信用风险暴露进行具体的评估，所以B对的;公司风险暴露是商业银行最重要的信用风险暴露，所以C项错误;原有的贷款的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要正常的审批程序，所以D项错误;在进行信贷决策时，商业银行应当对也许引发信用风险的借款人的所有风

39、险暴露和债项做统一考虑和计量，所以E项对的。24.按照巴塞尔新资本协议，以下将被视为违约的是【ABCDE】。A.银行认定，除非采用追索措施如变现抵押品(假如存在的话)，借款人也许无法全额偿还对商业银行的债务B.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D.银行停止对贷款计息E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天【答案解析】：按照巴塞尔新资本协议规定，以下将被视为违约的是，商业银行认定，除非采用追索措施如变现抵押品(假如存在的话)，借款人也许无法全额偿还对商业银行的债务，债务人对商业银行的实质性债务逾期超过9

40、0天，银行停止对贷款计息，在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金，银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失，所以ABCDE项都对的。25.属于商业银行信用评分模型的有【ABE】。A.线性概率模型B.Logit模型C.非线性辨别模型D.死亡率模型E.Probit模型【答案解析】：商业银行信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型、线性辨剐模型，所以答案ABE对的。三、判断题1. 对单一法人客户的财务报表分析重要是对资产负债表和财务比率进行分析的。 【】2. 流动比率的高低与公司偿债能力成反方向变动关系。 【】3. 保证这一担保形式，重要应

41、用于保管协议、运送协议、加工承揽协议等主协议。 【】4. Credit Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。 【】5. 同一客户不同贷款的客户评级不一致，由于每笔交易的性质存在差异。 【】6. 债项评级可以反映债项自身的交易风险，不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。 【】7. 商业银行客户信用评级大体经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析兰个重要发展阶段。 【】8. 中国人民银行贷款风险分类指导原则规定，从2023年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、逾期、坏账和呆账。 【】9. 组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险

42、的简朴加总。 【】10.个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。 【】判断题答案1. 【答案解析】：对单一法人客户的财务报表分析重要是对资产负债表和损益袁进行分析的。2. 【答案解析】：流动比率的高低与公司偿债能力成正方向变动关系。3. 【答案解析】：留置这一担保形式，重要应用于保管协议、运送协议、加工承揽协议等主协议。4. 【答案解析】：风险中性定价理论的核。思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。5.【答案解析】：同一客户的不同贷款的客户评级必须一致，而不管每笔交易的性质是否存在差异。6.【答案解析】：本题是考察考生债项评

43、级的知识点。债项评级可以反映债项自身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。7. 【答案解析】：本题是对商业银行客户信用评级的发展阶段的考察。商业银行客户信用评级大体经历7专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个重要发展阶段。8. 【答案解析】：中国人民银行贷款风险分类指导原则规定，从2023年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、次级、可疑、损失。9. 【答案解析】：本题考察信用风险组合模型。由于存在风险分散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产风险的简朴加总。10.【答案解析】：个人住房贷款假按揭是指开发商以单位职工或者其他关系人冒

44、充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。11.集团内部公司之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。【】12.一个债务人只能拥有一个债项评级。 【】13.Credit Monitor模型认为，公司向银行借款相称于持有一个基于公司资产价值的看涨期权。 【】14.信用风险具有明显的非系统性特性。 【】15.良好的风险报告途径应采用横向报送与纵向传送相结合的矩阵式。 【】16.贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的重要力量。 【】17.信用价差衍生产品的投资方式只能是线性的。 【】18.在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度拟定资

45、本分派权重，这里“资本分派”中的资本是指本年度的银行资本。 【】19.某组合风险越大，其资本转换因子就越小。【】20.秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，但既不能刻画两个变量之间的相关限度，并且也无法通过各变量的边沿分布刻画两个变量的联合分布。 【】11.【答案解析】：集团内部公司之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于横向一体化集团的关联交易。12.【答案解析】：一个债务人可以有多个债项评级。13.【答案解析】：Credit Monitor模型认为，公司向银行借款相称于持有一个基于公司资产价值的看涨期权。14.【答案解析】：信用风险具有明显的系统性风险特性。15.【答案解析】：良好的风险报告途径应采用纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构。16.【答案解析】：贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的重要力量。17.【答案解析】：信用价差衍生产品的投资方式可以是线性的，也可以是非线性的。18.【答案解析】：在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合雏度拟定资本分派权重，这里资本分派中的资本是指下一年度的银行资本。19.【答案解析】：某组合风险越大，其资本转换因子就越大。20.【答案解析】：秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，只能刻画两个变量之间的相关限度，无法通过各变量的边沿分布刻画两个变量的联合分布。