绘制出RS分析的有关图形的程序

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1、绘制出R/S分析的有关图形的程序%目的：绘制出R/S分析的有关图形。KOU Wenhong 2007年2月10日凌晨编写于PKU畅春园。%本程序使用之前的预备工作：%（1）首先生成一系列的txt文件，residual0表示股票收益率序列本身；residual1表示股票收益率序列的AR（1）残差序列。% residual2表示股票收益率的AR（2）残差序列；arma11表示ARMA(1,1)残差序列；arma05表示ARMA(0，5)残差序列。%（2）运行程序Calculate_ERdS_of_Gaussian_increments.m,计算出Peters经验校正的E(R/S)等数据，输出为文件

2、outcome.txt.%（3）把程序RdS_analysis_for_ts_levelvalue.m的开头的如下一行% data=dlmread(D:hurstanalysesresidual0.txt);% 把文件名改成residual0，然后运行程序，即对AR(1)残差作R/S分析，生成文件output.txt。手动把它改成outputar0.%（4）把data=dlmread(D:hurstanalysesresidual0.txt)里面的文件名改成residual1,运行之。% 生成文件生成文件output.txt。手动把它改成outputar1.%（5）以此类推，最后得到一系列的文

3、件，outputar0,outputar1,outputar2,outputar3,outputarma11等，% 它们分别是对股票对数收益率本身，AR(1)残差，AR(2)残差,AR(3)残差，ARMA(1,1)残差进行R/S分析的结果。%（6）运行本程序。本程序将依次读入outcome.txt和上述文件，把Peters经验校正的E(R/S)和上述R/S分析的结果绘制在一张图里面。% 把根据上述几种E(R/S)计算出来的V统计量也都画在一张图里面。%=程序内容=%首先读入程序Calculate_ERdS_of_Gaussian_increments.m生成的文件outcome.txt.out

4、come=dlmread(D:hurstanalysesoutcome.txt); % m=outcome(:,1); %m表示序号。% lgm=outcome(:,2); %lgm=log10(m)。lnm=outcome(:,3); %lnm=log(m)。% ALERdS=outcome(:,4); %用ALERdS表示用Peters(1994,p69)的Anis and Lloyd的公式(5.4)(5.5)计算出来的E(R/S)。% lgALERdS=outcome(:,5); %用lgALERdS表示ALERdS的常用对数。% lnALERdS=outcome(:,6); %用lnA

5、LERdS表示ALERdS的自然对数。% PCERdS=outcome(:,7); %用PCERdS表示用Peters经验校正的公式算出的E(R/S)。% lgPCERdS=outcome(:,8); %用lgPCERdS表示PCERdS的常用对数。lnPCERdS=outcome(:,9); %用lnPCERdS表示PCERdS的自然对数。% ALV=outcome(:,10); %用ALV表示用ALERdS计算出的Vn=GERdS/sqrt(n)。PCV=outcome(:,11); %用PCV表示用PCERdS计算出的Vn=CERdS/sqrt(n)。%其次读入对收益率序列本身进行R/S

6、的结果outputar0.txt.outputar0=dlmread(D:hurstanalysesoutputar0.txt); % n=outputar0(:,1); %n表示序号。% lgn=outputar0(:,2); %lgn=log10(n)。lnn0=outputar0(:,3); %lnn0=log(n)。% AR0ERdS=outputar0(:,4); %用AR0ERdS表示对收益率本身进行R/S分析得到的E(R/S)% lgAR0ERdS=outputar0(:,5); %用lgAR0ERdS表示AR0ERdS的常用对数。lnAR0ERdS=outputar0(:,6)

7、; %用lnAR0ERdS表示AR0ERdS的自然对数。AR0V=outputar0(:,7); %用AR0CV表示用AR0ERdS计算出的V=AR0ERdS/sqrt(n)。%其次读入对收益率序列的AR（1）残差进行R/S的结果outputar1.txt.outputar1=dlmread(D:hurstanalysesoutputar1.txt); % n=outputar1(:,1); %n表示序号。% lgn=outputar1(:,2); %lgn=log10(n)。lnn1=outputar1(:,3); %lnn1=log(n)。% AR1ERdS=outputar1(:,4);

8、 %用AR1ERdS表示对收益率本身进行R/S分析得到的E(R/S)% lgAR1ERdS=outputar1(:,5); %用lgAR1ERdS表示AR1ERdS的常用对数。lnAR1ERdS=outputar1(:,6); %用lnAR1ERdS表示AR1ERdS的自然对数。AR1V=outputar1(:,7); %用AR1V表示用AR1ERdS计算出的V=AR1ERdS/sqrt(n)。%其次读入对收益率序列的AR（2）残差进行R/S的结果outputar2.txt.为了简洁省去一些列。outputar2=dlmread(D:hurstanalysesoutputar2.txt); l

9、nAR2ERdS=outputar2(:,6); %用lnAR2ERdS表示AR2ERdS的自然对数。lnn2=outputar2(:,3); %lnn2=log(n)。AR2V=outputar2(:,7); %用AR2V表示用AR2ERdS计算出的V=AR2ERdS/sqrt(n)。%其次读入对收益率序列的AR（3）残差进行R/S的结果outputar3.txt.为了简洁省去一些列。outputar3=dlmread(D:hurstanalysesoutputar3.txt); lnAR3ERdS=outputar3(:,6); %用lnAR3ERdS表示AR3ERdS的自然对数。lnn3

10、=outputar3(:,3); %lnn3=log(n)。AR3V=outputar3(:,7); %用AR3V表示用AR3ERdS计算出的V=AR3ERdS/sqrt(n)。%其次读入对收益率序列的ARMA（1，1）残差进行R/S的结果outputarma11.txt.为了简洁省去一些列。outputarma11=dlmread(D:hurstanalysesoutputarma11.txt); lnARMA11ERdS=outputarma11(:,6); %用lnARMA11ERdS表示ARMA11ERdS的自然对数。lnn11=outputarma11(:,3); %lnn11=lo

11、g(n)。ARMA11V=outputarma11(:,7); %用ARMA11V表示用ARMA11ERdS计算出的V=ARMA11ERdS/sqrt(n)。% 现在开始绘图。% 首先把Peters经验校正的lnE(R/S)和上述5种R/S分析得到的lnE(R/S)绘在一张图上。figure(1)plot(lnm,lnPCERdS,k,LineWidth,1.5) %绘出用Peters经验校正的公式算出的lnE(R/S)。text(5.9,4.2,Peters经验校正的lnE(R/S) rightarrow,Fontsize,12)hold onplot(lnn0,lnAR0ERdS,-,Co

12、lor,b,LineWidth,1) %绘制对收益率本身进行R/S分析得到的lnE(R/S)。text(2.0,2.4,对数收益率序列本身的lnE(R/S) rightarrow,Fontsize,12,color,b)plot(lnn1,lnAR1ERdS,-,Color,r,LineWidth,1) %绘制对收益率的AR（1）残差进行R/S分析得到的lnE(R/S)。text(3.15,2.6,AR(1)残差的lnE(R/S) rightarrow,Fontsize,12,color,r)% plot(lnn2,lnAR2ERdS,-,Color,b,LineWidth,1) %绘制对收益

13、率的AR（2）残差进行R/S分析得到的lnE(R/S)。% plot(lnn3,lnAR3ERdS,-,Color,r,LineWidth,1) %绘制对收益率的AR（3）残差进行R/S分析得到的lnE(R/S)。plot(lnn11,lnARMA11ERdS,-,Color,b,LineWidth,1) %绘制对收益率的ARMA（1，1）残差进行R/S分析得到的lnE(R/S)。text(6.2,3.2,leftarrow ARMA(1,1)残差的lnE(R/S),Fontsize,12,color,b)grid onxlabel(ln(n)ylabel(lnE(R/S) title(不同情

14、况下上证指数的lnE(R/S)和eters经验校正的lnE(R/S)比较)% 其次把Peters经验校正得到的V统计量和上述5种R/S分析得到的V绘在一张图上。figure(2)plot(lnm,PCV,k,LineWidth,1.5) %绘出用Peters经验校正的公式算出的V统计量。text(2.60,0.935,leftarrow Peters经验校正的Vn统计量,Fontsize,12)hold onplot(lnn0,AR0V,-,Color,b,LineWidth,1) %绘制对收益率本身进行R/S分析得到的V统计量。text(2.2,1.265,对数收益率序列本身的Vn统计量ri

15、ghtarrow,Fontsize,12,color,b)plot(lnn1,AR1V,-,Color,r,LineWidth,1) %绘制对收益率的AR（1）残差进行R/S分析得到的V统计量。text(2.35,1.15,AR(1)残差的Vn统计量rightarrow,Fontsize,12,color,r)% plot(lnn2,AR2V,-,Color,b,LineWidth,1) %绘制对收益率的AR（2）残差进行R/S分析得到的V统计量。% text(7.52,1.34,Vn of AR(2) Residual,Fontsize,12,color,b)% % plot(lnn3,AR

16、3V,-,Color,r,LineWidth,1) %绘制对收益率的AR（3）残差进行R/S分析得到的V统计量。% text(7.52,1.311,Vn of AR(3) Residual,Fontsize,12,color,r)plot(lnn11,ARMA11V,-,Color,b,LineWidth,1) %绘制对收益率的ARMA（1,1）残差进行R/S分析得到的V统计量。text(3.92,1.04,leftarrow ARMA(1,1)残差的Vn统计量,Fontsize,12,color,b)grid onxlabel(ln(n)ylabel(Vn统计量) title(不同情况下上证指数的Vn统计量和Peters经验校正的Vn统计量比较)