华夏大盘精选证券投资基金XXXX年年度报告摘要

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.华夏大盘精精选证券券投资基基金2011年年年度报报告摘要要2011年年12月月31日日基金管理人人：华夏夏基金管管理有限限公司基金托管人人：中国国银行股股份有限限公司报告送出日日期：二二一二二年三月月三十日日1重要提提示基金管理人人的董事事会、董董事保证证本报告告所载资资料不存存在虚假假记载、误误导性陈陈述或重重大遗漏漏，并对对其内容容的真实实性、准准确性和和完整性性承担个个别及连连带的法法律责任任。本年年度报告告已经三三分之二二以上独独立董事事签字同同意，

2、并并由董事事长签发发。基金托管人人中国银银行股份份有限公公司根据据本基金金合同规规定，于于20112年33月277日复核核了本报报告中的的财务指指标、净净值表现现、利润润分配情情况、财财务会计计报告、投投资组合合报告等等内容，保保证复核核内容不不存在虚虚假记载载、误导导性陈述述或者重重大遗漏漏。基金管理人人承诺以以诚实信信用、勤勤勉尽责责的原则则管理和和运用基基金资产产，但不不保证基基金一定定盈利。基金的过往往业绩并并不代表表其未来来表现。投投资有风风险，投投资者在在作出投投资决策策前应仔仔细阅读读本基金金的招募募说明书书及其更更新。本报告中的的财务资资料经审审计，安安永华明明会计师师事务所所

3、为本基基金出具具了无保保留意见见的审计计报告，请请投资者者注意阅阅读。本报告期自自20111年11月1日日起至12月月31日日止。本年度报告告摘要摘摘自年度度报告正正文，投投资者欲欲了解详详细内容容，应阅阅读年度度报告正正文。2基金简简介2.1基金金基本情情况基金简称华夏大盘精精选混合合基金主代码码0000111交易代码 00001110000112基金运作方方式契约型开放放式基金合同生生效日2004年年8月111日基金管理人人华夏基金管管理有限限公司基金托管人人中国银行股股份有限限公司报告期末基基金份额额总额622,6655,0988.877份基金合同存存续期不定期2.2基金金产品说说明投资

4、目标追求基金资资产的长长期增值值。投资策略本基金主要要采取“自下而而上”的个股股精选策策略，根根据细致致的财务务分析和和深入的的上市公公司调研研，精选选出业绩绩增长前前景良好好且被市市场相对对低估的的个股进进行集中中投资。考考虑到我我国股票票市场的的波动性性，基金金还将在在资产配配置层面面辅以风风险管理理策略，即即根据对对宏观经经济、政政策形势势和证券券市场走走势的综综合分析析，监控控基金资资产在股股票、债债券和现现金上的的配置比比例，以以避免市市场系统统性风险险，保证证基金所所承担的的风险水水平合理理。业绩比较基基准本基金整体体的业绩绩比较基基准为“富时中中国A2200指指数880%+富时中

5、中国国债债指数20%”。风险收益特特征本基金在证证券投资资基金中中属于中中等风险险的品种种，其长长期平均均的预期期收益和和风险高高于债券券基金和和混合基基金，低低于成长长型股票票基金。2.3基金金管理人人和基金金托管人人项目基金管理人人基金托管人人名称华夏基金管管理有限限公司中国银行股股份有限限公司信息披露负负责人姓名崔雁巍唐州徽联系电话400-8818-66666010-66659948555电子邮箱serviiceChiinaAAMCmtgxxpplbbankk-off-chhinaa.coom客户服务电电话400-8818-66666955666传真010-66313367000010-

6、666599494422.4信息息披露方方式登载基金年年度报告告正文的的管理人人互联网网网址www.CChinnaAMMC.ccom基金年度报报告备置置地点基金管理人人和基金金托管人人的住所所3主要财财务指标标、基金金净值表表现及利利润分配配情况3.1主要要会计数数据和财财务指标标金额单位：人民币币元3.1.11期间数数据和指指标2011年年2010年年2009年年本期已实现现收益595,9929,1899.3331,6755,1441,8851.642,0099,4554,9975.15本期利润-1,2996,0035,6455.5771,5144,6118,9945.303,4499,48

7、82,7701.42加权平均基基金份额额本期利利润-2.077312.395575.39110本期基金份份额净值值增长率率-17.110%24.244%116.119%3.1.22期末数数据和指指标2011年年末2010年年末2009年年末期末可供分分配基金金份额利利润9.099999.963367.41009期末基金资资产净值值6,2888,7776,1173.897,6955,5889,7791.956,3100,4005,6623.80期末基金份份额净值值10.100012.27789.9755注：所述述基金业业绩指标标不包括括持有人人认购或或交易基基金的各各项费用用，计入入费用后后实际

8、收收益水平平要低于于所列数数字。本期已实实现收益益指基金金本期利利息收入入、投资资收益、其其他收入入（不含含公允价价值变动动收益）扣扣除相关关费用后后的余额额，本期期利润为为本期已已实现收收益加上上本期公公允价值值变动收收益。3.2基金金净值表表现3.2.11基金份份额净值值增长率及及其与同同期业绩绩比较基基准收益益率的比比较阶段份额净值增增长率份额净值增增长率标标准差业绩比较基基准收益益率业绩比较基基准收益益率标准准差过去三个月月-7.433%1.46%-5.766%1.10%-1.677%0.36%过去六个月月-19.003%1.34%-17.448%1.08%-1.555%0.26%过去

9、一年-17.110%1.29%-18.665%1.03%1.55%0.26%过去三年122.666%1.47%23.299%1.33%99.377%0.14%过去五年373.007%1.72%11.633%1.71%361.444%0.01%自基金合同同生效起起至今1105.13%1.55%89.500%1.54%1015.63%0.01%3.2.22自基金金合同生生效以来来基金份额额累计净净值增长长率变动动及其与与同期业业绩比较较基准收收益率变变动的比比较华夏大盘精精选证券券投资基基金份额累计净净值增长长率与业业绩比较较基准收收益率历历史走势势对比图图（20044年8月月11日日至20111

10、年112月331日）3.2.33过去五五年基金金每年净净值增长长率及其其与同期期业绩比比较基准准收益率率的比较较华夏大盘精精选证券券投资基基金过去五年基基金净值值增长率率与业绩绩比较基基准收益益率的对对比图3.3过去去三年基基金的利利润分配配情况单位：人民民币元年度每10份基基金份额额分红数数现金形式发发放总额额再投资形式式发放总总额年度利润分分配合计计备注2011年年1.000020,4770,7722.1641,8882,6678.2762,3553,4400.43-2010年年1.000022,2119,1192.8840,9445,8833.8963,1665,0026.77-2009

11、年年1.000026,1770,1127.6937,8332,1162.8864,0002,2290.57-合计3.000068,8660,0042.73120,6660,6755.044189,5520,7177.777-4管理人人报告4.1基金金管理人人及基金金经理情情况4.1.11基金管管理人及及其管理理基金的的经验华夏基金管管理有限限公司成成立于119988年4月9日，是经经中国证证监会批批准成立立的首批批全国性性基金管管理公司司之一。公公司总部部设在北北京，在在北京、上上海、深深圳、成成都、南南京、杭杭州和广广州设有有分公司司，在香香港设有有子公司司。公司司是首批批全国社社保基金金投

12、资管管理人、首首批企业业年金基基金投资资管理人人、境内内首批QQDIII基金管管理人、境境内首只只ETFF基金管管理人，以以及特定定客户资资产管理理人，香香港子公公司是首批RQQFIII基金管管理人。华夏基金金是业务务领域最最广泛的的基金管管理公司司之一。2011年年，在市场场持续下下跌的情情况下，华夏基基金继续续坚持以以深入的的投资研研究为基基础，高高度重视视风险管管理，努努力为投投资人规规避风险险。根据据银河证证券基金金研究中中心基金金业绩统统计报告告，在基基金年度度分类排排名中（截截至20011年年12月30日数据），华华夏收入入股票在在2177只标准准股票型型基金中中排名第第5；华夏夏

13、大盘精精选混合合在433只偏股股型基金金（股票票上限995%）中中排名第第4；华夏夏策略混混合在448只灵灵活配置置型基金金（股票票上限880%）中中排名第第5；华夏夏兴和封封闭及华华夏兴华华封闭在在25只封封闭式普普通股票票型基金金中分别别排名第第3和第4。为引导投资资者树立立正确的的基金投投资理念念，增进进与投资资者之间间的交流流，20011年年，华夏夏基金继继续举办办理财3365、理理财直通通车等巡巡回报告告会以及及理财讲讲座，主主动向投投资者提提示风险险，为投投资者提提供理财财咨询服服务。2011年年，华夏夏基金凭凭借规范范的经营营管理及及良好的的品牌声声誉，荣荣获多家家机构评评选的多

14、多个奖项项，主要要奖项有有：20011年年3月，在在证券券时报主办的“第七届中国基金业明星奖颁奖仪式暨中国明星基金论坛”中，华夏基金荣获“长期回报明星基金公司奖”；2011年4月，在上海证券报主办的中国“金基金”奖颁奖典礼中，华夏基金第六次荣获“金基金TOP公司奖”；在中国证券报、中央电视台主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中，华夏基金第六次荣获年度“金牛基金管理公司奖”。在客户服务务方面，2011年，华夏基金继续以客户需求为导向，持续提高服务质量：恢复办理华夏收入等四只基金的转换业务；调整了在本公司进行登记结算基金的分红方式变更规则，使投资者可在不同销售机构对持有的同一只基金可以分别设置不同

15、的分红方式；优化了网上交易定期定额功能，缩短了密码重置、银行卡变更、特殊退款等业务处理周期；推出了针对直销网上交易客户的赎回款划出短信提示等服务。4.1.22基金经经理（或或基金经经理小组组）及基基金经理理助理简简介姓名职务任本基金的的基金经经理期限限证券从业年年限说明任职日期离任日期王亚伟本基金的基基金经理理、公司司副总经经理2005-12-31-16年经济学硕士士。曾任任中信国国际合作作公司业业务经理理，华夏夏证券有有限公司司研究经经理。119988年3月月加入华华夏基金金管理有有限公司司，历任任兴华证证券投资资基金基基金经理理助理、基基金经理理（19998年年4月228日至至20002年

16、11月8日日期间），华华夏成长长证券投投资基金金基金经经理（220011年122月188日至20005年44月122日期间间）。注：上述述任职日日期、离离任日期期根据本本基金管管理人对对外披露露的任免免日期填填写。证券从业业的含义义遵从行行业协会会证券券业从业业人员资资格管理理办法的的相关规规定。4.2管理理人对报报告期内内本基金金运作遵遵规守信信情况的的说明本报告期内内，本基基金管理理人严格格遵守证证券投资资基金法法、证证券投资资基金销销售管理理办法、证证券投资资基金运运作管理理办法、基基金合同同和其他他有关法法律法规规、监管管部门的的相关规规定，依依照诚实实信用、勤勤勉尽责责、安全全高效的

17、的原则管管理和运运用基金金资产，在在认真控控制投资资风险的的基础上上，为基基金份额额持有人人谋求最最大利益益，没有有损害基基金份额额持有人人利益的的行为。4.3管理理人对报报告期内内公平交交易情况况的专项项说明4.3.11公平交交易制度度的执行行情况本基金管理理人一贯贯公平对对待旗下下管理的的所有基基金和组组合，制制定并严严格遵守守相应的的制度和和流程，通通过系统统和人工工等方式式在各环环节严格格控制交交易公平平执行。报报告期内内，本公公司严格格执行了了证券券投资基基金管理理公司公公平交易易制度指指导意见见和华华夏基金金管理有有限公司司公平交交易制度度的规规定。4.3.22本投资资组合与与其他

18、投投资风格格相似的的投资组组合之间间的业绩绩比较本基金与本本基金管管理人旗旗下的其其他投资资组合的的投资风风格不同同。4.3.33异常交交易行为为的专项说说明报告期内未未发现本本基金存存在异常常交易行行为。4.4管理理人对报报告期内内基金的的投资策策略和业业绩表现现的说明4.4.11报告期期内基金金投资策策略和运运作分析析2011年年，为应应对通货货膨胀的的威胁，中中国的货货币政策策持续收收紧，实实体经济济尤其是是中小企企业面临临资金严严重短缺缺的困境境，民间间借贷盛盛行，市市场利率率高企且且风险积积聚。房房地产调调控继续续深化，房房价上涨涨势头得得到遏制制，开发发商降价价促销行行为逐步步蔓延

19、，新新房、二二手房和和土地市市场的成成交均大大幅下滑滑。欧美美经济持持续低迷迷，欧债债危机不不断恶化化，美国国和欧洲洲多个债债务国的的主权信信用评级级被下调调，失业业率居高高不下，世世界经济济复苏困困难重重重。与此此同时，中中国也在在为过去去采取粗粗放型思思路发展展战略性性新兴产产业的行行为付出出代价，风风电、太太阳能、核核电、高高铁、电电动汽车车等行业业在短期期繁荣后后迅速陷陷入困境境，显示示未来中中国经济济的转型型之路绝绝非一路路平坦。A股市场出出现大幅幅下跌，跌跌幅居全全球主要要股市前前列。持持续的扩扩容和大大小非减减持导致致股市供供求关系系失衡，加加上银行行理财产产品和民民间借贷贷对股

20、市市资金的的分流， 股市的估值重心不断下移，股指连创新低，投资者信心受挫。创业板泡沫破灭，部分个股跌幅巨大，而以银行为代表的大盘蓝筹股在低估值水平的支撑下表现抗跌。2011年年本基金金采取防防御性的的投资策策略，一一定程度度上回避避了高估估值品种种的投资资风险。组组合采取取均衡配配置，换换手率维维持在低低水平，但但较高的的总体仓仓位承担担了大盘盘下跌的的系统性性风险。4.4.22报告期期内基金金的业绩绩表现截至20111年112月331日，本本基金份份额净值值为100.1000元，本本报告期期份额净净值增长长率为-17.10%，同期期业绩比比较基准准增长率率为-118.665%。4.5管理理人

21、对宏宏观经济济、证券券市场及及行业走走势的简简要展望望中国经济正正处在转转型的关关键阶段段，各种种深层次次矛盾显显现。在在失去外外需和政政府投资资两大增增长引擎擎后，单单靠刺激激消费无无法持续续带动经经济增长长。中国国经济步步入长期期良性增增长轨道道，有赖赖于通过过打破垄垄断和降降低税负负等手段段激发民民间投资资信心。220122年股市市仍面临临诸多的的不确定定性，国国际政治治局势的的演化、欧欧债危机机能否化化解、房房地产政政策如何何调整以以及新股股发行制制度改革革都将对对A股市市场的运运行产生生重大影影响。另另一方面面，经过过20111年的的下跌，股股市系统统性风险险释放较较为充分分，股价价

22、结构趋趋于合理理。综合合而言，未未来股市市的风险险和收益益预期都都趋于下下降。创创业板整整体挤泡泡沫的过过程尚未未结束，但但部分优优质成长长股的投投资价值值逐渐显显现，为为“自下而而上”优选个个股提供供了机会会。银行行股的低低估值短短期来看看仍具吸吸引力，但但银行业业整体的的盈利增增长已脱脱离实体体经济的的支撑，未未来盈利利能力的的下滑和和资产质质量的恶恶化难以以避免。最后，对各各位持有有人长期期以来的的信任和和支持表表示深深深的谢意意。珍惜基金份份额持有有人的每每一分投投资和每每一份信信任，本本基金将将继续奉奉行华夏夏基金管管理有限限公司“为信任任奉献回回报”的经营营理念，规规范运作作，审慎

23、慎投资，勤勤勉尽责责地为基基金份额额持有人人谋求长长期、稳稳定的回回报。4.6管理理人内部部有关本本基金的的监察稽稽核工作作情况报告期内，本本基金管管理人在在监察稽稽核工作作中加大大了对各各项业务务的合规规培训和和考试力力度，针针对投研研人员组组织了多多次合规规培训，提提高了员员工的风风险意识识与合规规意识；进一步步梳理完完善内部部相关规规章制度度及业务务流程，强强化了对对基金投投资交易易的风险险控制及及合规检检查；加加大对日日常业务务的检查查范围及及频率，及及时开展展了员工工行为合合规检查查及对公公司投研研、营销销等业务务的专项项检查，促促进了公公司业务务的合规规运作。报告期内，本本基金管管

24、理人所所管理的的基金整整体运作作合法合合规。本本基金管管理人将将继续以以风险控控制为核核心，坚坚持基金金份额持持有人利利益优先先的原则则，提高高监察稽稽核工作作的科学学性和有有效性，切切实保障障基金安安全、合合规运作作。4.7管理理人对报报告期内内基金估估值程序序等事项项的说明明根据中国证证监会相相关规定定及基金金合同约约定，本本基金管管理人应应严格按按照新准准则、中中国证监监会相关关规定和和基金合合同关于于估值的的约定，对对基金所所持有的的投资品品种进行行估值。本本基金托托管人根根据法律律法规要要求履行行估值及及净值计计算的复复核责任任。会计计师事务务所在估估值调整整导致基基金资产产净值的的

25、变化在在0.225%以以上时对对所采用用的相关关估值模模型、假假设及参参数的适适当性发发表审核核意见并并出具报报告。定定价服务务机构按按照商业业合同约约定提供供定价服服务。其其中，本本基金管管理人为为了确保保估值工工作的合合规开展展，建立立了负责责估值工工作决策策和执行行的专门门机构，组组成人员员包括督督察长、投投资风险险负责人人、证券券研究工工作负责责人、法法律监察察负责人人及基金金会计负负责人等等。其中中，近三三分之二二的人员员具有110年以以上的基基金从业业经验，且且具有风风控、证证券研究究、合规规、会计计方面的的专业经经验。同同时，根根据基金金管理公公司制定定的相关关制度，估估值工作作

26、决策机机构的成成员中不不包括基基金经理理。本报报告期内内，参与与估值流流程各方方之间无无重大利利益冲突突。4.8管理理人对报报告期内内基金利利润分配配情况的的说明根据证券券投资基基金运作作管理办办法及及本基金金的基金金合同等等规定，本本基金本本报告期期实施利利润分配配1次。本本基金将将遵循基基金合同同的有关关规定，于于会计年年度结束束后4个个月内实实施20011年年年度利利润分配配。5托管人人报告5.1报告告期内本本基金托托管人遵遵规守信信情况声声明本报告期内内，中国国银行股股份有限限公司（以以下称“本托管管人”）在对对华夏大大盘精选选证券投投资基金金（以下下称“本基金金”）的托托管过程程中，

27、严严格遵守守证券券投资基基金法及及其他有有关法律律法规、基基金合同同和托管管协议的的有关规规定，不不存在损损害基金金份额持持有人利利益的行行为，完完全尽职职尽责地地履行了了应尽的的义务。5.2托管管人对报报告期内内本基金金投资运作作遵规守守信、净净值计算算、利润润分配等等情况的的说明本报告期内内，本托托管人根根据证证券投资资基金法法及其其他有关关法律法法规、基基金合同同和托管管协议的的规定，对对本基金金管理人人的投资资运作进进行了必必要的监监督，对对基金资资产净值值的计算算、基金金份额申申购赎回回价格的的计算以以及基金金费用开开支等方方面进行行了认真真地复核核，未发发现本基基金管理理人存在在损

28、害基基金份额额持有人人利益的的行为。5.3托管管人对本本年度报报告中财财务信息息等内容容的真实实、准确确和完整整发表意意见本报告中的的财务指指标、净净值表现现、收益益分配情情况、财财务会计计报告（注注：财务务会计报报告中的的“金融工工具风险险及管理理”部分未未在托管管人复核核范围内内）、投投资组合合报告等等数据真真实、准准确和完完整。6审计报报告安永华明（220122）审字字第60073993377_B003号华夏大盘精精选证券券投资基基金全体体基金份份额持有有人：我们审计了了后附的的华夏大大盘精选选证券投投资基金金财务报报表，包包括20011年年12月月31日日的资产产负债表表和20011年

29、年度的利利润表和和所有者者权益（基基金净值值）变动动表以及及财务报报表附注注。6.1管理理层对财财务报表表的责任任编制和公允允列报财财务报表表是基金金管理人人华夏基基金管理理有限公公司的责责任。这这种责任任包括：（1）按按照企业业会计准准则的规规定编制制财务报报表，并并使其实实现公允允反映；（2）设设计、执执行和维维护必要要的内部部控制，以以使财务务报表不不存在由由于舞弊弊或错误误而导致致的重大大错报。6.2注册册会计师师的责任任我们的责任任是在执执行审计计工作的的基础上上对财务务报表发发表审计计意见。我我们按照照中国注注册会计计师审计计准则的的规定执执行了审审计工作作。中国国注册会会计师审审

30、计准则则要求我我们遵守守中国注注册会计计师职业业道德守守则，计计划和执执行审计计工作以以对财务务报表是是否不存存在重大大错报获获取合理理保证。审计工作涉涉及实施施审计程程序，以以获取有有关财务务报表金金额和披披露的审审计证据据。选择择的审计计程序取取决于注注册会计计师的判判断，包包括对由由于舞弊弊或错误误导致的的财务报报表重大大错报风风险的评评估。在在进行风风险评估估时，注注册会计计师考虑虑与财务务报表编编制和公公允列报报相关的的内部控控制，以以设计恰恰当的审审计程序序，但目目的并非非对内部部控制的的有效性性发表意意见。审审计工作作还包括括评价基基金管理理人选用用会计政政策的恰恰当性和和作出会

31、会计估计计的合理理性，以以及评价价财务报报表的总总体列报报。我们相信，我我们获取取的审计计证据是是充分、适适当的，为为发表审审计意见见提供了了基础。6.3审计计意见我们认为，上上述财务务报表在在所有重重大方面面按照企企业会计计准则的的规定编编制，公公允反映映了华夏夏大盘精精选证券券投资基基金20011年年12月月31日日的财务务状况以以及20011年年度的经经营成果果和净值值变动情情况。安永华明会会计师事事务所 注册会会计师 徐艳 濮晓达达北京市东长长安街11号东方方广场东东方经贸贸城安永永大楼116层2012-03-237年度财财务报表表7.1资产产负债表表会计主体：华夏大大盘精选选证券投投

32、资基金金报告截止日日：20011年年12月月31日日单位：人民民币元资产附注号本期末2011年年12月月31日日上年度末2010年年12月月31日日资产：银行存款464,7777,4855.700188,8820,6699.511结算备付金金2,9488,3448.77512,1991,3329.05存出保证金金1,8688,0445.4461,4255,3441.223交易性金融融资产5,8522,9004,5535.767,4833,4881,4436.20其中：股票票投资5,4422,0889,5535.767,0822,7118,9901.20基金投资-债券投资410,8815,000

33、0.000400,7762,5355.000资产支持证证券投资资-衍生金融资资产-买入返售金金融资产产-应收证券清清算款15,5998,8863.55239,5543,5888.599应收利息6,2755,9557.3375,8677,3114.552应收股利-应收申购款款-递延所得税税资产-其他资产-资产总计6,3444,3773,2236.597,9311,3229,6679.10负债和所有有者权益益附注号本期末2011年年12月月31日日上年度末2010年年12月月31日日负债：短期借款-交易性金融融负债-衍生金融负负债-卖出回购金金融资产产款-180,0000,0000.000应付证券

34、清清算款1,8311,5881.9971,5555,4991.660应付赎回款款1,1744,6006.22724,0884.773应付管理人人报酬8,4600,9119.55510,1551,9939.74应付托管费费1,4100,1553.2281,6911,9889.996应付销售服服务费-应付交易费费用41,2559,1185.4840,8445,4488.37应交税费101,4409.60101,4409.60应付利息-14,8992.338应付利润-递延所得税税负债-其他负债1,3599,2006.5551,3544,5990.777负债合计55,5997,0062.70235,7

35、739,8877.155所有者权益益：实收基金622,6655,0988.877626,7788,9099.000未分配利润润5,6666,1221,0075.027,0688,8000,8882.95所有者权益益合计6,2888,7776,1173.897,6955,5889,7791.95负债和所有有者权益益总计6,3444,3773,2236.597,9311,3229,6679.10注：报告截截止日220111年122月311日，基基金份额额净值110.1100元元，基金金份额总总额6222,6655,0988.877份。7.2利润润表会计主体：华夏大大盘精选选证券投投资基金金本报告期

36、：20111年11月1日日至20111年112月331日单位：人民民币元项目附注号本期2011年年1月11日至2011年年12月月31日日上年度可比比期间2010年年1月11日至2010年年12月月31日日一、收入-1,1336,3393,9655.3221,6599,8116,7713.341.利息收收入14,9449,8868.879,7266,8449.336其中：存款款利息收收入3,6000,7883.0042,8488,3448.995债券利息收收入11,1114,7739.166,8599,1226.880资产支持证证券利息息收入-买入返售金金融资产产收入234,3346.6719

37、,3773.661其他利息收收入-2.投资收收益（损损失以“-”填列列）740,5508,1155.9111,8100,4778,7749.94其中：股票票投资收收益703,7732,9655.1991,7299,9778,4421.69基金投资收收益-债券投资收收益-839,7233.32220,3778,7759.32资产支持证证券投资资收益-衍生工具收收益-股利收益37,6114,8874.0460,1221,5568.933.公允价价值变动动收益（损损失以“-”号填填列）-1,8991,9964,8344.900-160,5222,9006.3344.汇兑收收益（损损失以“-”号填填列

38、）-5.其他收收入（损损失以“-”号填填列）112,8884.80134,0020.38减：二、费费用159,6641,6800.255145,1197,7688.0441.管理人人报酬113,8879,7666.699100,5560,7811.0992.托管费费18,9779,9961.0816,7660,1130.243.销售服服务费-4.交易费费用25,6223,8818.5325,8116,1153.075.利息支支出765,3381.891,6744,7334.664其中：卖出出回购金金融资产产支出765,3381.891,6744,7334.6646.其他费费用392,7752.

39、06385,9969.00三、利润总总额（亏亏损总额额以“-”号填填列）-1,2996,0035,6455.5771,5144,6118,9945.30减：所得税税费用-四、净利润润（净亏亏损以“-”号填填列）-1,2996,0035,6455.5771,5144,6118,9945.307.3所有有者权益益（基金金净值）变变动表会计主体：华夏大大盘精选选证券投投资基金金本报告期：20111年11月1日日至20111年112月331日单位：人民民币元项目本期2011年年1月11日至20111年112月331日实收基金未分配利润润所有者权益益合计一、期初所所有者权权益（基基金净值值）626,77

40、88,9099.0007,0688,8000,8882.957,6955,5889,7791.95二、本期经经营活动动产生的的基金净净值变动动数（本本期利润润）-1,2996,0035,6455.577-1,2996,0035,6455.577三、本期基基金份额额交易产产生的基基金净值值变动数数（净值值减少以以“-”号号填列）-4,1333,8810.13-44,2290,7611.933-48,4424,5722.066其中：1.基金申申购款3,2222,2339.66438,6660,4438.6341,8882,6678.272.基金赎赎回款-7,3556,0049.77-82,9951

41、,2000.566-90,3307,2500.333四、本期向向基金份份额持有有人分配配利润产产生的基基金净值值变动（净净值减少少以“-”号填填列）-62,3353,4000.433-62,3353,4000.433五、期末所所有者权权益（基基金净值值）622,6655,0988.8775,6666,1221,0075.026,2888,7776,1173.89项目上年度可比比期间2010年年1月11日至20110年112月331日实收基金未分配利润润所有者权益益合计一、期初所所有者权权益（基基金净值值）632,5596,0900.0995,6777,8009,5533.716,3100,40

42、05,6623.80二、本期经经营活动动产生的的基金净净值变动动数（本本期利润润）-1,5144,6118,9945.301,5144,6118,9945.30三、本期基基金份额额交易产产生的基基金净值值变动数数（净值值减少以以“-”号号填列）-5,8007,1181.09-60,4462,5699.299-66,2269,7500.388其中：1.基金申申购款3,8255,2883.66837,1220,5550.2140,9445,8833.892.基金赎赎回款-9,6332,4464.77-97,5583,1199.500-107,2155,5884.227四、本期向向基金份份额持有有人

43、分配配利润产产生的基基金净值值变动（净净值减少少以“-”号填填列）-63,1165,0266.777-63,1165,0266.777五、期末所所有者权权益（基基金净值值）626,7788,9099.0007,0688,8000,8882.957,6955,5889,7791.95报表附注为为财务报报表的组组成部分分。本报告7.1至77.4财财务报表表由下列列负责人人签署： 王东东明 崔崔雁巍 崔雁雁巍 基金管理公公司负责责人 主主管会计计工作负负责人 会计机机构负责责人7.4报表表附注7.4.11本报告告期所采采用的会会计政策策、会计计估计与与最近一一期年度度报告相相一致的的说明本基金本报报

44、告期会会计报表表所采用用的会计计政策、会会计估计计与最近近一期年年度会计计报表所所采用的的会计政政策、会会计估计计一致。7.4.22差错更更正的说说明本基金本报报告期无无重大会会计差错错的内容容和更正正金额。7.4.33关联方方关系关联方名称称与本基金的的关系华夏基金管管理有限限公司基金发起人人、基金金管理人人、基金金注册登登记机构构、基金金销售机机构中国银行股股份有限限公司（“中国银行”）基金托管人人、基金金销售机机构中信证券股股份有限限公司(“中信证证券”)基金管理人人的股东东、基金金销售机机构南方工业资资产管理理有限责责任公司司基金管理人人的股东东山东省农村村经济开开发投资资公司基金管理

45、人人的股东东POWERR COORPOORATTIONN OFF CAANADDA基金管理人人的股东东山东海丰国国际航运运集团有有限公司司基金管理人人的股东东无锡市国联联发展（集集团）有有限公司司基金管理人人的股东东中信万通证证券有限限责任公公司基金管理人人股东控控股的公公司、基基金销售售机构中信证券（浙浙江）有有限责任任公司(“中信证证券（浙浙江）”)基金管理人人股东控控股的公公司、基基金销售售机构注：根据据华夏基基金管理理有限公公司于220111年122月244日发布布的公告告，经中中国证监监会核准准，华夏夏基金管管理有限限公司股股东变更更为中信信证券股股份有限限公司（出出资比例例49%）

46、、南南方工业业资产管管理有限限责任公公司（出出资比例例11%）、山山东省农农村经济济开发投投资公司司（出资资比例110%）、PPOWEER CCORPPORAATIOON OOF CCANAADA（出出资比例例10%）、山山东海丰丰国际航航运集团团有限公公司（出出资比例例10%）、无无锡市国国联发展展（集团团）有限限公司（出出资比例例10%）。中信金通通证券有有限责任任公司于于20111年112月228日发发布公告告，经中中国证监监会浙江江监管局局批复核核准，其其公司名名称变更更为“中信证证券（浙浙江）有有限责任任公司”。下述关联联交易均均在正常常业务范范围内按按一般商商业条款款订立。7.4.

47、44本报告告期及上上年度可可比期间间的关联联方交易易7.4.44.1通过过关联方方交易单单元进行行的交易易7.4.44.1.1股票票交易本基金本报报告期及及上年度度可比期期间均未未通过关关联方交交易单元元进行股股票交易易。7.4.44.1.2权证证交易本基金本报报告期及及上年度度可比期期间均未未通过关关联方交交易单元元进行权权证交易易。7.4.44.1.3债券券交易本基金本报报告期及及上年度度可比期期间均未未通过关关联方交交易单元元进行债债券交易易。7.4.44.1.4债券券回购交交易本基金本报报告期及及上年度度可比期期间均未未通过关关联方交交易单元元进行回回购交易易。7.4.44.1.5应支

48、支付关联联方的佣佣金本基金本报报告期及及上年度度可比期期间均无无应支付付关联方方的佣金金。7.4.44.2关联联方报酬酬7.4.44.2.1基金金管理费费单位：人民民币元项目本期2011年年1月11日至2011年年12月月31日日上年度可比比期间2010年年1月11日至2010年年12月月31日日当期发生的的基金应应支付的的管理费费113,8879,7666.699100,5560,7811.099其中：支付付销售机机构的客客户维护护费3,5377,2119.8833,0122,2990.992注：支付付基金管管理人的的基金管管理人报报酬按前前一日基基金资产产净值11.5%的年费费率计提提，逐

49、日日累计至至每月月月底，按按月支付付。基金管理理人报酬酬计算公公式为：日基金金管理人人报酬前一日日基金资资产净值值 1.5% / 当当年天数数。客户维护护费是指指基金管管理人与与基金销销售机构构约定的的用以向向基金销销售机构构支付客客户服务务及销售售活动中中产生的的相关费费用，该该费用从从基金管管理人收收取的基基金管理理费中列列支，不不属于从从基金资资产中列列支的费费用项目目。7.4.44.2.2基金金托管费费单位：人民民币元项目本期2011年年1月11日至2011年年12月月31日日上年度可比比期间2010年年1月11日至2010年年12月月31日日当期发生的的基金应应支付的的托管费费18,

50、9779,9961.0816,7660,1130.24注：支付付基金托托管人的的基金托托管费按按前一日日基金资资产净值值0.225%的的年费率率计提，逐逐日累计计至每月月月底，按按月支付付。基金托管管费计算算公式为为：日基基金托管管费前前一日基基金资产产净值 0.25% / 当年天天数。7.4.44.3与关关联方进进行银行行间同业业市场的的债券(含回购购)交易易单位：人民民币元本期2011年年1月11日至20111年112月331日银行间市场场交易的的各关联联方名称称债券交易金金额基金逆回购购基金正回购购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国银行-上年度可比比期间2010年年1月

51、11日至20110年112月331日银行间市场场交易的的各关联联方名称称债券交易金金额基金逆回购购基金正回购购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国银行70,6117,2294.42-7.4.44.4各关关联方投投资本基基金的情情况7.4.44.4.1报告告期内基基金管理理人运用用固有资资金投资资本基金金的情况况份额单位：份项目本期2011年年1月11日至2011年年12月月31日日上年度可比比期间2010年年1月11日至2010年年12月月31日日期初持有的的基金份份额1,9844,2888.9951,9655,9222.771期间申购/买入总总份额15,2666.11118,

52、3666.224期间因拆分分变动份份额-减：期间赎赎回/卖卖出总份份额-期末持有的的基金份份额1,9999,5555.0061,9844,2888.995期末持有的的基金份份额占基基金总份份额比例例0.32%0.32%注：本报告告期与上上年度可可比期间间“期间申申购/买买入总份份额”均为红红利再投投资所获获得的基基金份额额。7.4.44.4.2报告告期末除除基金管管理人之之外的其其他关联联方投资资本基金金的情况况本基金本报报告期末末及上年年度末均均无除基基金管理理人之外外的其他他关联方方投资本本基金的的情况。7.4.44.5由关关联方保保管的银银行存款款余额及及当期产产生的利利息收入入单位：人

53、民民币元关联方名称称本期2011年年1月11日至2011年年12月月31日日上年度可比比期间2010年年1月11日至2010年年12月月31日日期末余额当期利息收收入期末余额当期利息收收入中国银行464,7777,4855.7003,4711,7779.338188,8820,6699.5112,7488,2885.336注：本基金金的银行行存款由由基金托托管人中中国银行行保管，按按银行同同业利率率计息。7.4.44.6本基基金在承承销期内内参与关关联方承承销证券券的情况况金额单位：人民币币元本期2011年年1月11日至20111年112月331日关联方名称称证券代码证券名称发行方式基金在承销

54、销期内买买入数量（单位位：股/张）总金额中信证券-上年度可比比期间2010年年1月11日至20110年112月331日关联方名称称证券代码证券名称发行方式基金在承销销期内买买入数量（单位位：股/张）总金额中信证券1130002工行转债可转换公司司债券公公开发行行1,0299,2330102,9923,0000.000中信证券6013998工商银行配股发行4,9500,000014,8000,5500.00中信证券6019339建设银行配股发行6,3000,000023,7551,0000.007.4.55期末（220111年122月311日）本本基金持持有的流流通受限限证券7.4.55.1因认

55、认购新发发/增发发证券而而于期末末持有的的流通受受限证券券金额单位：人民币币元7.4.55.1.1受限限证券类类别：股股票证券代码证券名称成功认购日日可流通日流通受限类类型认购价格期末估值单单价数量（单位：股股）期末成本总额期末估值总额备注0008882华联股份2011-01-132012-01-18非公开发行行流通受受限6.603.945,0000,000033,0000,0000.0019,7000,0000.00-0008882华联股份-2012-01-18非公开发行行转增-3.941,0000,0000-3,9400,0000.000-0021667东方锆业2011-06-302012

56、-07-01非公开发行行流通受受限30.06628.8001,4000,000042,0884,0000.0040,3220,0000.00-0026332道明光学2011-11-102012-02-22新发流通受受限23.00021.822760,000017,4880,0000.0016,5883,2200.00-3002669联建光电2011-09-292012-01-12新发流通受受限20.00017.655900,000018,0000,0000.0015,8885,0000.00-6002556广汇股份2011-05-272012-05-25非公开发行行流通受受限24.00020.

57、5882,4799,488559,5007,6640.0051,0227,8801.30-6007770综艺股份2011-04-142012-04-12非公开发行行流通受受限19.72215.933425,00008,3811,0000.0006,7700,2550.000-注：本基金金持有的的非公开开发行股股票华联联股份，于于20111年77月8日日实施220100年度利利润分配配、转增增股本方方案，向向全体股股东按每每10股股派送现现金人民民币0.60元元（含税税），同同时以资资本公积积金向全全体股东东每100股转增增2股，本本基金新新增1,0000,0000股。7.4.55.2期末末持有

58、的的暂时停停牌等流流通受限限股票本基金本报报告期末末未持有有需披露露的暂时时停牌股股票。7.4.55.3期末末债券正正回购交交易中作作为抵押押的债券券7.4.55.3.1银行行间市场场债券正正回购截至本报告告期末220111年122月311日止，本本基金没没有因从从事银行行间市场场债券正正回购交交易形成成的卖出出回购证证券款余余额。7.4.55.3.2交易易所市场场债券正正回购截至本报告告期末220111年122月311日止，本本基金没没有因从从事交易易所市场场债券正正回购交交易形成成的卖出出回购证证券款余余额。7.4.66有助于于理解和和分析会会计报表表需要说说明的其其他事项项7.4.66.1金金融工具具公允价价值计量量的方法法根据企业会会计准则则的相关关规定，以以公允价价值计量量的金融融工具，其其公允价价值的计计量可分分为三个个层级：第一层级：对存在在活跃市市场报价价的金融融工具，可可以相同同资产/负债在在活跃市市场上的的报价确确定公允允价值。第二层级：对估值值日活跃跃市场无无报价的的金融工