商业银行管理终极答案

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1、商业银行管理习题1选择题（至少有一个答案，多选少选均不得分） 1以下属于商业银行可用头寸的是（ ）。 A、库存现现金 BB、法定定存款准准备金 C、超超额存款款准备金金 D、同同业存款款 2下列属属于货币币市场工工具的有有（ ）。 A、优先股股 B、普普通股 C、银行行承兑汇汇票 DD、债券券 3商业银银行把资资金从盈盈余者手手中转移移到短缺缺者手中中，使闲闲置资金金得到充充分的运运用，这这属于商商业银行行的（ ）职能能。 A、支付中中介 BB、信用用中介 C、信信用创造造 D、金金融服务务 4下列说说法正确确的是（ ）。 A、银行的的普通股股股东拥拥有表决决权 BB、银行行的优先先股股东东拥

2、有表表决权 C、股东大大会有权权选举董董事和监监事 DD、股东东大会可可以决定定银行的的经营方方针和投投资计划划 5. 目前前，我国国商业银银行主要要的资金金来源是是（ ）。 A、资本金金 B、金金融债券券 C、同同业拆借借 D、存款款 6. 以下下关于活活期存款款说法正正确的是是（ ）。 A、活期存存款多用用于支付付和交易易用途，所所以又称称为交易易账户；B、可使用用支票、汇汇票、电电话转帐帐或其他他电传手手段来进进行支付付； C、银行对对存户一一般不支支付利息息或者是是收取手手续费； D、活期存存款期限限较短，无无法作长长期的使使用。 7. 商业业银行出出现存款款的支付付危机，这这是（ ）

3、。 A、信用风风险 BB、利率率风险 C、流动动性风险险 D、操操作风险险 8. 关于于同业拆拆借说法法正确的的是（ ）。 A、为规避避风险，同同业拆借借一般要要求担保保。 B、同业拆拆借是一一种比较较纯粹的的金融机机构之间间的资金金融通行行为。 C、同业拆拆借不需需向中央央银行缴缴纳法定定存款准准备金，降降低了银银行筹资资成本。 D、同业拆拆借资金金只能作作短期的的用途。 9商业银银行采取取负债管管理的先先决条件件是（ ）。 A、初级证证券市场场的发展展 B、货货币市场场的发展展 C、期权市市场的发发展 DD、二级级证券市市场的发发展 10商业业银行现现金流量量表中的的现金来来源项目目有（

4、）。 A、利息收收入 BB、增加加债务 C、利利润分配配 D、增增发资本本 11. 以以下属于于商业银银行长期期借入资资金来源源的是（ ）。 A、同业拆拆借 BB、转贴贴现 CC、再贴贴现 DD、金融融债券 12. 下下列属于于利率敏敏感性资资产的是是（ ）。 A、同业拆拆借 BB、短期期贷款 C、浮浮动利率率的贷款款 D、固固定利率率的贷款款 13. 根根据利率率敏感性性缺口管管理模型型，如果果银行资资产负债债的利率率敏感度度比例等等于1，表表明该行行面临的的利率风风险（ ）。 A、等于零零 B、增增加 CC、减少少 D、不不变 14某银银行利率率敏感性性资产为为10 亿元，利利率敏感感性负

5、债债为8 亿元，则则该银行行的（ ）。 A、利率敏敏感性缺缺口为118 亿亿元 BB、利率率敏感性性缺口22 亿元元 C、利率敏敏感比率率为1.25 D、利利率敏感感比率为为0.88 15. 在在持续期期缺口管管理策略略中，银银行关注注的一个个重要指指标是（ ）。 A、净利息息收入 B、税税后净利利 C、股本本净值 D、净净利润 16中央央银行上上调存款款准备金金对商业业银行不不可能的的影响有有（ ）。 A、法定准准备金减减少 BB、超额额准备金金不变 C、超额准准备金增增加 DD、超额额准备金金减少 17. 某某些证券券由于难难以交易易而使银银行遭受受损失的的可能性性是（ ）。 A 通货膨膨

6、胀风险险 B 流动性性风险 C 利利率风险险 D 信用风风险 18. 在在（ ）理理论的鼓鼓励下，商商业银行行资产组组合中的的短期国国债比重重迅速增增加。 A、商业性性贷款理理论 BB、可转转换理论论 C、预期收收入理论论 D、负负债管理理理论 19下列列属于巴巴塞尔新新资本协协议三三大支柱柱的是（ ）。 A、最低资资本要求求 B、监监管当局局的监督督检查 C、市场约约束 DD、公司司治理结结构 20面值值为10000 美元，票票面收益益率为99的债债券持有有一年后后得到年年息900 美元元， 购购买价格格为12200 元，出出售价格格为11180 元，则则投资收收益为（ ）。 A、1100

7、元 B、990 元元 C、700 元 D、660 元元 21. 商商业银行行从事国国际业务务所面临临的最基基本的风风险是（ ）。 A、信用风风险 BB、流动动性风险险 C、汇汇率风险险 D、利利率风险险 22在商商业银行行的证券券投资中中，由于于证券发发行人违违约导致致的风险险是（ ）。 A、信用风风险 BB、市场场风险 C、资资本风险险 D、流流动性风风险 23（ ）是固固定收入入金融工工具的所所有预期期现金流流量的加加权平均均时间，也也可以理理解为固固定收益益金融工工具各期期现金流流量抵补补最初投投入的平平均时间间。 A、在险价价值 BB、持续续期 CC、净现现值 DD、内部部收益率率 2

8、4商业业银行证证券投资资的目的的在于（ ）。 A、获取收收益 BB、分散散风险 C、增强流流动性 D、改善善银行的的资产负负债表 25. 按按照风险险分类方方法，下下列属于于不良贷贷款的是是（ ）。 A 逾期贷贷款 BB 关注注贷款 C 次级级贷款 D 呆呆滞贷款款 26商业业银行资资产管理理理论中中的预期期收入理理论强调调（ ）。 A、资金运运用与资资金来源源的相互互制约关关系 B、贷款期期限与贷贷款流动动性之间间的关系系 C、贷款偿偿还与借借款人未未来收入入之间的的关系 D、流动性性与盈利利性的协协调关系系 27根据据杜邦因因素分析析法中的的三因素素法，银银行的净净值收益益率可以以分解成成

9、（ ） 的乘积积。 A、银行利利润率 B、资产产使用率率 C、股权权乘数 D、成成本费用用率 28. 评评估银行行业绩时时，股东东最关心心的指标标是（ ）。 A、股权报报酬率 B、每股股盈利 C、资资产收益益率 DD、收入入净利差差率 29股权权乘数也也称为财财务杠杆杆率，它它的计算算公式是是（ ）。 A、净利润润/总资资产 BB、净利利润/总总资本 C、总资资产/总总资本 D、税税后利润润/普通通股股数数 30.（ ）反映映了银行行在特定定时点上上静态的的财务状状况，是是一个存存量表。 A、资产负负债表 B、损损益表 C、现现金流量量表 DD、财务务状况变变动表 31.股份份制商业业银行的的

10、最高权权利机构构是（ ）。 A、董事会会 B、股东东大会 C、监监事会 D、行行长或总总经理 32下列列不属于于货币市市场工具具的有（ ）。 A、优先股股 B、普普通股 C、银银行承兑兑汇票 D、债债券 33面值值为10000 美元，票票面收益益率为88的债债券持有有一年后后得到年年息800 美元元， 购购买价格格为12200 元，出出售价格格为11180 元，则则投资收收益为（ ）。 A、1100 元 B、990 元元 C、770 元元 D、600 元 34中央央银行下下调存款款准备金金率对商商业银行行可能的的影响有有（ ）。 A、法定准准备金减减少 BB、超额额准备金金不变 C、超超额准备

11、备金增加加 D、超超额准备备金减少少 35. 下下列属于于利率敏敏感性资资产的是是（ ）。 A、同业拆拆借 BB、短期期贷款 C、浮动动利率的的贷款 D、固固定利率率的贷款款 36在商商业银行行的证券券投资中中，由于于证券发发行人违违约导致致的风险险是（ ）。 A、信用风风险 BB、市场场风险 C、资资本风险险 D、流流动性风风险 37. 商商业银行行出现存存款的支支付危机机，这是是（ ）。 A、信用风风险 BB、利率率风险 C、流流动性风风险 DD、操作作风险 38商业业银行证证券投资资的目的的在于（ ）。 A、获取收收益 BB、分散散风险 C、增增强流动动性 DD、改善善银行的的资产负负债

12、表 39. 贷贷款按照照风险分分类方法法，下列列属于不不良贷款款的是（ ）。 A 逾期贷贷款 BB 关注注贷款 C 次次级贷款款 D 呆滞贷贷款 40商业业银行资资产管理理理论中中的预期期收入理理论强调调（ ）。 A、资金运运用与资资金来源源的相互互制约关关系 B、贷款期期限与贷贷款流动动性之间间的关系系 C、贷款偿偿还与借借款人未未来收入入之间的的关系 D、流动性性与盈利利性的协协调关系系 41. 关关于久期期和利率率敏感性性的关系系，正确确的是：（ ） A、资产价价格的变变动率与与久期或或修正久久期成反反比。 B、在收益益率变动动大小确确定的情情况下，资资产价格格变化大大小与资资产的价价格

13、和修修正久期的乘乘积成正正比。 C、在收益益率变动动相同的的情况下下，久期期或修正正久期较较大的资资产，其其价格的的变化率也较大大，相应应的利率率风险也也就越小小。 D、若考虑虑利率风风险的控控制问题题，就应应选择久久期或者者是修正正久期较较短的资资产。 42. 下下面哪些些指标属属于盈利利性指标标。（ ） A、收入净净利润 B、资资产周转转率 CC、资产产收益率率 D、核核心存款款占总资资产的比比率 43.下列列哪些会会引起流流动性供供给的增增加。（ ） A、客户存存款增加加 B、贷款款利息与与本金的的偿还 C、客客户提取取存款 D、发行行新股 44.标准准差法就就是将证证券已得得收益进进行

14、平均均后，与与预期收收益作比比较，计计算出偏偏差幅度度。标准准差越小小，便表表明收益益率偏离离的幅度度越小，收收益越（ ），风风险（ ）。 A、稳定，越越小 BB、稳定定，越大大 C、不不稳定，越越小 DD、不稳稳定，越越大 5520011 年5 月，中中国银监监会发布布商业业银行杠杠杆率管管理方法法规定定，我国国商业银银行并表表和未并并表的杠杠杆率均均不得低低于（ ）%。 A、8 BB、3 C、4 D、44.5 56商业业银行现现金流量量表中的的现金来来源项目目有（ ）。 A、利息收收入 BB、增加加债务 C、利利润分配配 D、增增发资本本 57. 标标准差法法就是将将证券已已得收益益进行平

15、平均后，与与预期收收益作比比较，计计算出偏偏差幅度度。标准准差越大大，便表表明收益益率偏离离的幅度度越大，收收益越（ ），风风险（ ）。 A、稳定，越越大。 B、不不稳定，越越小。 C、不稳定定，越大大。 DD、稳定定，越小小。 58. 在在（ ）理理论的鼓鼓励下，商商业银行行资产组组合中的的短期国国债比重重迅速增增加。 A、商业性性贷款理理论 BB、可转转换理论论 C、预预期收入入理论 D、负负债管理理理论 59某银银行利率率敏感性性资产为为12000 亿亿元，利利率敏感感性负债债为9000 亿亿元，则则该银行行的（ ）。 A、利率敏敏感性缺缺口为221000 亿元元 B、利利率敏感感性缺口

16、口 3000 亿亿元 C、利率敏敏感比率率为0.75 D、利率率敏感比比率为11.333 60下列列属于巴巴塞尔新新资本协协议三三大支柱柱的是（ ）。 A、最低资资本要求求 B、监监管当局局的监督督检查 C、市市场约束束 D、公公司治理理结构 61商业业银行可可用资金金头寸包包括（ ）。 A、库存现现金 BB、法定定存款准准备金 C、超超额存款款准备金金 D、同业业存款 62. 目目前，我我国商业业银行主主要的资资金来源源是（ ）。 A、资本金金 B、金金融债券券 C、同同业拆借借 D、存存款 63商业业银行采采取负债债管理的的先决条条件是（ ）。 A、初级证证券市场场的发展展 B、二二级证券

17、券市场的的发展 C、期权市市场的发发展 DD、货币币市场的的发展 64. 在在持续期期缺口管管理策略略中，银银行关注注的一个个重要指指标是（ ）。 A、净利息息收入 B、税税后净利利 C、股股本净值值 D、净净利润 65 某某商业银银行总资资产10000 万元，负负债9000 万万元，其其财务杠杠杆比例例是（ ）。 A、3 BB、5 C、99 D、112.55 EE 10066. 关关于同业业拆借说说法正确确的是（ ）。 A、为规避避风险，同同业拆借借一般要要求担保保。 B、同业拆拆借是一一种比较较纯粹的的金融机机构之间间的资金金融通行行为。 C、同业拆拆借不需需向中央央银行缴缴纳法定定存款准

18、准备金，降降低了银银行筹资资成本。 D、同业拆拆借资金金只能作作短期的的用途。 6720011 年5 月，中中国银监监会发布布商业业银行杠杠杆率管管理方法法规定定，杠杆杆率是指指商业银银行持有有的、符符合有关关规定的的一级资资本与商商业银行行调整后后的表内内外资产产余额的的比率；并规定定，商业业银行并并表和未未并表的的杠杆率率均不得得低于（ ）%。 A、8 BB、3 C、44 D、44.5 68. bb 系数数法，该该法主要要衡量某某种证券券的收益益相对于于整个证证券市场场收益水水平的变变化情况况。下列列说法正正确的是是（ ）。 A、如果bb 11，说明明该种证证券风险险水平大大于整个个证券市

19、市场的风风险水平平。 B、如果bb 11，说明明该种证证券风险险水平小小于整个个证券市市场的风风险水平平。 C、如果bb 11，说明明该种证证券风险险水平小小于整个个证券市市场的风风险水平平。 D、如果bb 11，说明明该种证证券风险险水平大大于整个个证券市市场的风风险水平平。 69下列列哪项资资产可以以视为商商业银行行的利率率敏感性性资产。（ ） A、1 个个月到期期的浮动动利率债债券 BB、2 年期的的固定收收益证券券 C、1 年年期的固固定利率率贷款 D、55 年期期的浮动动利率贷贷款 70.（ ）反映映了银行行在特定定时点上上静态的的财务状状况，是是一个存存量表。 A、资产负负债表 B

20、、损损益表 C、现现金流量量表 DD、财务务状况变变动表 71. 评评估银行行业绩时时，股东东最关心心的指标标是（ ）。 A、股权报报酬率 B、每股股盈利 C、资资产收益益率 DD、收入入净利差差率 72.非系系统风险险是指某某种特定定因素对对某一个个或某一一类证券券带来损损失的可可能性，它它可以是是某个企企业的生生产经营营状况、市市场条件件等发生生变化引引起的。下下列哪些些因素会会引起非非系统性性风险。（ ） A、经济周周期 BB、通货货膨胀CC、战争争和政治治风波 D、食品品安全问问题7320011 年5 月，中中国银监监会发布布商业业银行杠杠杆率管管理方法法规定定，杠杆杆率是指指商业银银

21、行持有有的、符符合有关关规定的的一级资资本与商商业银行行调整后后的表内内外资产产余额的的比率；并规定定，商业业银行并并表和未未并表的的杠杆率率均不得得低于（ ）%。 A、8 B、33 C、4 DD、4.5 74.股权权乘数也也称为财财务杠杆杆率，它它的计算算公式是是（ ）。 A、净利润润/总资资产 B、净净利润/总资本本 CC、总资资产/总总资本 D、税税后利润润/普通通股股数数 75.借款款企业直直接用来来偿还贷贷款的只只能是（ ） A、存货 B、应应收账款款 C、现金金 D、短短期有价价证券76下列列银行组组织形式式中，（ ）曾经经普遍存存在于美美国。 A、分行制制 B、银行行持股公公司制

22、 C、连连锁银行行制 D、单单一银行行制 77商业业银行把把资金从从盈余者者手中转转移到短短缺者手手中，使使闲置资资金得到到充分的的运用，其其中商业业银行发发挥了（ ）职能能。 A、支付中中介 BB、信用用中介 C、信信用创造造 D、金金融服务务 78. 根根据利率率敏感性性缺口管管理模型型，如果果银行资资产负债债的利率率敏感度度比例等等于1，表表明该行行面临的的利率风风险（ ）。 A、等于零零 B、不不变 CC、减少少 D、增增加 79. 以以下关于于活期存存款说法法正确的的是（ ）。 A、活期存存款多用用于支付付和交易易用途，所所以又称称为交易易账户； B、可使用用支票、汇汇票、电电话转帐

23、帐或其他他电传手手段来进进行支付付； C、银行对对存户一一般不支支付利息息或者是是收取手手续费； D、活期存存款期限限较短，无无法作长长期的使使用。 80（ ）是固固定收入入金融工工具的所所有预期期现金流流量的加加权平均均时间，也也可以理理解为固固定收益益金融工工具各期期现金流流量抵补补最初投投入的平平均时间间。 A、在险价价值 BB、持续续期 CC、净现现值 DD、内部部收益率率 81. 资资产转换换理论强强调，银银行流动动性的强强弱取决决于（ ） A.银行资资产的迅迅速变现现能力 B.贷贷款期限限的长短短 C.银行能能否借入入资金 D.银银行的资资金来源源主要是是活期存存款 82. 巴巴塞

24、尔委委员会公公布了新新巴塞尔尔资本协协议，其其基本内内容是建建立所谓谓“三大支支柱”即（ ） A、最低资资本规定定 B、监管管当局的的监督检检查 CC、市场场纪律 D、最最低资产产规模 83. 负负债是商商业银行行最基本本的业务务，其主主要目的的有二（ ）。 A、维持银银行资产产的增长长率 BB、联系系社会各各界的主主要渠道道 C、构成社社会流通通中的货货币量 D、保持持银行流流动性的的手段 84.可转转让定期期存单具具有（ ）特点点。 A、不记名名，可以以在市场场上自由由转让。 B、期限固固定，存存单的面面额通常常较大。 C、利率通通常高于于同期定定期存款款利率。 D、记息方方式灵活活，有固

25、固定利率率和浮动动利率可可供客户户选择。 85.根据据被提取取的可能能性，存存款或银银行负债债可以分分为以下下（ ）类类型。 A、易变性性负债 B、脆弱弱性负债债 C、稳定性性负债 D、自自偿性负负债 商业银行管管理习题题2名词解释 1. 商业业银行：指依照照本法和和中国国人民共共和国商商业银行行法设设立的吸吸收公众众存款、发发放贷款款、办理理结算等等业务的的企业法法人2. 同业业拆借：银行间的同同业拆借借是银行行获取短短期资金金的简便便方法，通通常说来来，同业业拆借要要在会员员银行之之间通过过银行间间资金拆拆借系统统完成。银银行间同同业拆借借的主要要目的是是补充准准备金的的不足和和保持银银行

26、的流流动性。3. 巴塞塞尔协议议：商业银行的的资本应应与资产产的风险险相联系系。银行行资本的的主要作作用就是是吸收和和消化银银行损失失，使银银行免于于倒闭危危机。商商业银行行的最低低资本由由银行资资产结构构形成的的资产风风险所决决定，资资产风险险越大，最最低资本本额越高高。银行行主要资资本是银银行持股股人的股股本，构构成银行行的核心心资本，协协议签署署国的银银行的最最低资本本限额为为银行风风险资产产的8%，核心心资本不不能低于于风险资资产的44￥，国国际间的的银行业业竞争应应使银行行资本金金达到相相似的水水平。4. 贷款款风险分分类：正常类，关关注类，次次级类、可可疑类、损损失类5. 不良良贷

27、款：是次级级类、可可疑类、损损失类三三类贷款款的总称称6. 金融融租赁：是以融融资为主主要目的的的信用用交易方方式。由由商业银银行出资资购买承承租人选选定的设设备，并并按协议议将设备备租给承承租人使使用。分分为三大大品种：直接融融资租赁赁，经营营租赁，和和出售租租赁7. 杠杆杆率：即即资产总总额和资资本总额额的比率率8.金融租租赁：金融租租赁是指指由承租租人选定定所需设设备后，由由租赁公公司（出出租人）负负责购置置，然后后交付承承租人使使用，承承租人按按租约定定期交纳纳租金。9. 票据据发行便便利：是是一种具具有法律律约束力力的中期期周转性性票据发发行融资资的承诺诺，属银银行的承承诺业务务。借

28、款款人根据据事先与与商业银银行等金金融机构构签订的的一系列列洗衣，可可以在一一定期限限内以自自己的名名义周转转性发行行短期融融资票据据，从而而以较低低的成本本取得中中长期资资金。10. 消消费金融融公司：是指经经中国银银监会批批准，在在中国境境内设立立的，不不吸收公公众存款款，以小小额、分分散为原原则，为为中国境境内居民民个人提提供以消消费为目目的的贷贷款的非非银行金金融机构构。11. 盈盈利分解解分析法法：12. 存存款保险险制：要要求商业业银行按按存款额额的打消消和一定定的保险险费率缴缴纳保险险费给存存款保险险机构，当当投保银银行破产产或发生生支付困困难时，存存款保险险机构在在一定限限度内

29、代代为支付付。13. 远远期利率率协议：是一种种远期合合约，买买卖双方方商定将将来一定定时间段段的协议议利率，并并制定一一种参照照利率，在在将来清清算日按按规定的的二期先先和本金金数额，由由乙方向向另一方方支付协协议利率率和届时时参照利利率之间间利息差差额的贴贴现金额额。14. 票票据贴现现：是指指持票人人将未到到期的票票据向银银行贴付付利息而而将票据据转让给给银行以以此获得得资金的的融通资资金的行行为。15. 可可转换理理论：该理论论认为银银行流动动性强弱弱取决于于其资产产的迅速速变现能能力，以以此保持持资产流流动性的的最好方方法是持持有可转转换资产产。这类类资产具具有信誉誉好，期期限短，流

30、流动性强强的特点点，从而而保障了了银行在在需要流流动性时时能够迅迅速转化化为现金金。最典典型的可可转换资资产是政政府发行行的短期期债券。16. 利利率敏感感缺口：所谓利利率敏感感缺口是是指利率率敏感资资产与利利率敏感感负债的的差额。用用于衡量量银行净净利息收收入对市市场利率率的敏感感程度。17. 持持续期缺缺口：持持续期却却后是指指银行资资产持续续期与负负债持续续期和负负债资产产系数乘乘积的差差额。18. 小小额贷款款公司：所谓小小额贷款款公司，是是指自然然人，企企业法人人与其他他社会组组织投资资成立，不不吸收公公众存款款，经营营小额贷贷款业务务的有限限责任公公司或有有限股份份公司。问答题 1

31、. 商业银行短短期融资资的主要要渠道有有哪些？有何管管理重点点？主要渠道：同业拆拆借，向向中央银银行借款款，转贴贴现，回回购协议议，欧洲洲货币市市场借款款，大面面额存单单。管理重点：一、主主动把握握借款期期限和金金额，有有计划的的把借款款到期时时间和金金额分散散化，以以减少流流动性需需要过于于集中的的压力。二、尽量把把存款到到期时间间和金额额与存款款的增长长规律相相协调，把把借款控控制在自自身承受受能力允允许的范范围内，争争取利用用存款解解决一部部分借款款流动性性需要。三、需要通通过多头头拆借的的办法将将借款对对象和金金额分散散化，力力求形成成一部分分可以长长期占用用的借款款余额。四、正确统统

32、计借款款到期的的时机和和金额，一一边做到到事先筹筹措资金金，满足足短期借借款的流流动性需需要。 2. 简述述商业银银行现金金资产的的主要构构成库存现金，托托收中的的现金，在在中央银银行的存存款，存存放同业业存款2. 简述银行进进行信用用分析的的5C 原则。品德，能力力，资本本，抵押押，条件件，3. 简述商业银银行核心心资本、附附属资本本的内容容以及巴巴塞尔新新资本协协议对对于资本本金比例例的要求求。核心资本：股本和和公开储储备。附属资本：非公开开储备，重重估储备备，普通通准备金金，混合合资本工工具，长长期附属属债务（资资本债券券和信用用债券）核心资本与与风险加加权资产产的比率率不得低低于4%，

33、总资资本与风风险加权权资产的的比率不不得低于于8%4. 我国商业银银行资本本金的构构成有哪哪些？核心资本：实收资资本，资资本公积积，盈余余公积，未未分配利利润，少少数股权权。附属资本：重估储储备，一一般准备备，优先先股，可可转换债债券，长长期次级级债务。资本扣除项项；商誉誉，银行行对未合合并报表表的银行行机构的的资本投投资，商商业银行行对非自自用不动动产，非非银行金金融机构构和企业业的资本本投资。 5. 简述商业银银行借款款的种类类及基本本构成 同业拆借，从从中央银银行借款款，证券券回购，从从欧洲金金融市场场借款，发发行中长长期债券券。6. 如何分析借借款企业业的还款款能力？5C原则7. 简述

34、商业银银行证券券投资的的功能。获取收益，管管理风险险，增强强流动性性，管理理风险资资本，税税收庇护护。8. 借款企业的的信用支支持主要要方式有有哪些？质押，抵押押，保证证，附属属合同 9. 什么是贷款款政策？请解释释制定贷贷款政策策应考虑虑的因素素贷款政策是是指银行行指导和和规范贷贷款业务务，管理理和控制制信用风风险的各各项方针针，措施施和程序序的总称称，是银银行从事事贷款业业务的准准则因素：6CC。品格格，能力力，现金金，条件件，控制制，抵押押10. 请解释贷款款的价格格构成和和主要影影响因素素。构成：资金金成本，贷贷款费用用，风险险补偿费费，目标标利润影响因素;资金成成本，风风险，担担保，

35、规规模，市市场竞争争，盈利利目标11. 商业银行如如何利用用持续期期缺口进进行资产产负债管管理？商业银行管管理习题题3判断正误 1. 证券券投资组组合业务务要纳入入资产负负债表，通通过管理理证券交交易账户户所从事事的业务务不纳入入资产负负债表。T2. 资产产负债表表是总括括银行在在特定时时日全部部资产、负负债与所所有者权权益的财财务报表表，是一一个动态态会计报报表。FF 3. 商业业银行的的信用创创造是无无限制的的。F 4. 对上上市银行行而言，其其股票市市盈率越越高，则则说明其其盈利功功能越强强。F5. 商业业银行所所持固定定收入的的金融工工具的市市场价值值与市场场利率的的变化呈呈反方向向变

36、化。TT6. 抵押押贷款条条件下，借借款人的的抵押物物必须转转移占管管权归属属银行保保管。FF 7. 所谓谓二级储储备是指指商业银银行所持持有的短短期有价价证券资资产。TT 8. 银行行的可疑疑类贷款款与次级级贷款一一样，均均属于不不良贷款款范畴。TT9. 资本本收益率率越高，说说明每一一块钱的的资产所所得收益益越高。TT10. CCDs 的主要要特点是是资金来来源稳定定但资金金成本较较高。 F11. 一一般来说说，银行行财务杠杠杆比率率越高，其其投资风风险越小小。F 12. 当当市场利利率上升升时，银银行所持持固定收收入的金金融工具具的市场场价值则则下降。TT13. 在在办理抵抵押贷款款时，

37、贷贷款风险险越大，抵抵押率越越低。TT 14. RROE 越高，说说明每一一块钱的的资产所所得收益益越高。FF15. 银银行经营营电子化化是商业业银行业业的一场场革命。TT16. 我我们应当当树立为为了客户户利益重重建银行行的观念念，使集集约化经经营提供供更高的的对客户户价值。TT17. 119955 年110 月月18 日，美美国亚特特兰大市市产生了了世界上上第一家家纯网络络银行，该该行名称称为安全全第一网网络银行行。T18. 小小额贷款款公司是是一种经经营贷款款业务的的非银行行金融机机构。TT19. 商商业银行行的资产产是指商商业银行行自身拥拥有的或或者能永永久支配配使用的的资金。FF20

38、. 贷贷款对象象的信用用等级越越高，银银行贷款款的风险险就越低低。T21. 质质押贷款款条件下下，借款款人的抵抵押物必必须转移移占管权权归属银银保管。TT22. 商商业银行行风险是是指商业业银行在在经营活活动中，因因不确定定因素的的单一或或综合影影响，使使商业银银行遭受受损失或或获取额额外收益益的机会会和可能能性T23. 资资本充足足率可以以通过增增发短期期债来提提高。FF24. 梯梯形期限限策略将将证券划划分为短短期证券券和长期期证券两两个组别别，银行行资金只只分布在在这两类类证券上上，而对对中期证证券一般般不予考考虑。FF25. 资资金头寸寸是商业业银行可可以动用用的全部部可用资资金，它它

39、包括基基础头寸寸和银行行存放同同业的存存款 TT26. 滞滞后准备备金计算算法是根根据前期期存款负负债的余余额确定定本期准准备金需需要量的的方法。 T27. 按按照贷款款五级分分类法，当当借款人人处于停停产、半半停产状状态时，该该笔贷款款应划分分为可疑疑类。TT 28. 流流动性风风险是指指银行的的流动性性来源不不足以满满足流动动性需求求而引发发清偿问问题的可可能性。TT29. 借借款人的的还款能能力出现现了明显显问题，依依靠正常常营业收收入无法法偿还贷贷款本息息， 即即使执行行担保也也可能造造成一定定损失，其其贷款应应为可疑疑类。TT30. 商商业银行行可贷头头寸是可可用头寸寸减必要要的库存

40、存现金及及央行清清算存款款。F31. 从从现代商商业银行行发展经经历看，英英、美商商业银行行长期以以来走的的是综合合银行传传统发展展模式。TT 32. ZZ 评分分模型无无法计量量客户财财务报表表外的信信用风险险。T 33. 一一般来说说银行财财务杠杆杆比率越越高，其其投资风风险越小小。F 34. 当当市场利利率上升升时，银银行所持持固定收收入的金金融工具具的市场场价值亦亦上升。FF 35. 现现金调拨拨临界点点越大，商商业银行行调拨现现金的次次数就越越少，成成本费用用更低，对对银行来来说就更更有利，他他等于（平平均每天天正常支支出量提前时时间）。FF36. 资资金头寸寸是商业业银行可可以动用

41、用的全部部可用资资金，它它包括基基础头寸寸和银行行存放同同业的存存款。FF37. 资资本充足足率可以以通过增增发短期期债来提提高。FF38. 滞滞后准备备金计算算法是根根据前期期存款负负债的余余额确定定本期准准备金需需要量的的方法。TT39. 美美国的QQ 条例例对于110 万万美金以以上的大大额定期期存单有有最高利利率限制制。F40. 证证券投资资组合业业务要纳纳入资产产负债表表，通过过管理证证券交易易账户所所从事的的业务不不纳入资资产负债债表T41. 投投资风险险可以量量化但是是不能推推理F42. 商商业银行行风险是是指商业业银行在在经营活活动中，因因不确定定因素的的单一或或综合影影响，使

42、使商业银银行遭受受损失或或获取额额外收益益的机会会和可能能性T43. 内内部控制制包括业业务控制制、财务务控制、会会计控制制和审计计控制、物物品控制制、人事事控制、组组织控制制。T44. 梯梯形期限限策略即即证券划划分为短短期证券券和长期期证券两两个组别别，银行行资金只只分布在在这两类类证券上上，而对对中期证证券一般般不予考考虑。FF45. 流流动性风风险是指指是指银银行的流流动性来来源不足足以满足足流动性性需求而而引发清清偿问题题的可能能性。TT商业银行管管理习题题4计算题 1.李探花花为了购购置豪宅宅向银行行申请了了一笔115 年年期、金金额为220000 万元元的住宅宅抵押贷贷款。问问在

43、贷款款利率为为10%时，他他这笔贷贷款的月月偿付额额是多少少？如果果该笔贷贷款选择择的是可可变利率率，且从从第二年年开始，利利率上升升到122%，李李先生每每月的偿偿付额变变成了多多少？ 客户按月等等额支付付额=贷贷款本金金额*（年年贷款利利率/112）*（11+贷款款年利率率/122）的tt*122次方） （11+贷款款年利率率/122）的tt*122次方）-1每月本息支支付额=一年后后的本金金*（变变化后的的贷款利利率/112）*（(11+变化化后的贷贷款利率率/122)的比比原来少少一年的的年数*12的的次方） （11+原来来的贷款款利率/12）的的原来的的年数*12的的次方）-12.

44、某银银行易变变性负债债为30000 万元，脆脆弱性负负债为440000 万元元，稳定定性负债债为90000 万元。根根据规定定，其法法定存款款准备金金率为110%。该该行按照照通行的的比率，为为三类资资金准备备相应的的流动性性准备，易易变性负负债为995%，脆脆弱性负负债为330%，稳稳定性负负债为115%。另另外，该该行过去去的100 年内内，贷款款年平均均增长110%，按按此比例例计算，未未来1 年，其其新增贷贷款余额额的最大大可能为为21000 万万元。该该行应该该保持多多少流动动性准备备？ 0.95(30000-300000.11)+00.3(40000-400000.11)+00.1

45、55(90000-900000.11)+22100013. 张已已文20012 年3 月1 日向银银行申请请5 年年期个人人住房贷贷款，所所购商品品房总值值为1000 万万元，贷贷款额度度70%，其中中住房公公积金贷贷款322 万元元，利率率为4.28%，其余余贷款利利率为55.644%，每每月末等等额还款款一次，求求每次应应还款多多少？ 4. 某银银行用110的的加权平平均资金金成本筹筹得15500 万资金金，扣除除6的的法定存存款准备备金之后后用于投投资。投投资两种种证券，一一种是112的的应税证证券，一一种是110 的免税税证券，该该银行所所处边际际税率为为33，如何何进行投投资组合合以

46、获得得最高收收益？ 应税证券：15000(100%/112%)=12250万万免税证券：15000（1-6%）-15000(100%/112%)=1660万5.某银行行利率敏敏感性资资产和利利率敏感感性负债债资料如如下表：单位：百万元元 1 个月 3 个个月 6 个月 122 个月月 利率敏感性性资产总总额 3336991 412210 631182 710035 利率敏感性性负债总总额 3370113 491152 545539 801175 缺口 累计缺口 要求计算该该行各时时间段的的利率敏敏感性缺缺口及累累计缺口口一个月：3336991-3370113=二个月：4412110-44915

47、52=三个月：6631882-5545339=四个月：7710335-8801775=把所有结果果相加就就可以得得到累计计缺口。 6. 一张张5 年年期、面面值为11 0000 美美元，每每年付息息一次每每次800 美元元的美国国中期国国债，如如果购入入价格为为9000 美元元，计算算此投资资的当期期收益率率和到期期收益率率。当期收益率率：800/9000=88.899%到期收益率率：800+（110000-9000）/3(900+10000)/2 材料分析题题 （请请结合材材料讨论论你的观观点） 1.今年55 月110 日日，中国国人民银银行公布布的一季季度中中国货币币政策执执行报告告披露露

48、：20011 年，中中国银行行业金融融机构实实现净利利润1.25 万亿元元，同比比增长339.22%。其其中，商商业银行行实现净净利润11.044 万亿亿元，同同比增长长36.3%。其其中利息息净收入入达到884433.500 亿元元，占比比逾八成成，成为为银行最最主要的的收入来来源。根根据Wiind 资讯与与东方证证券研究究所的相相关统计计，20012 年一季季度A 股上市市银行的的净利润润同比增增长199.733%，而而相比之之下所有有A 股股上市公公司净利利润增长长只有00.655%。若若扣除银银行的盈盈利贡献献，而非非银行AA 股上上市公司司一季度度净利润润同比增增速为-15.94%。

49、 舆舆论普遍遍认为：中国银银行业的的暴利，是是商业银银行侵占占实体经经济利润润，实体体经济的的投资收收益与银银行贷款款利率倒倒挂，企企业实际际上是在在为银行行打工，这这已经到到了寻求求利益均均衡式发发展的边边缘。 根据前述中中国货币币政策执执行报告告，220111 年中中国银行行业净息息差约为为2.88%， 略高于于20110 年年的水平平，但低低于20007 年的22.9%和20008 年的33%，处处于国际际中等水水平，明明显低于于其他“金砖国国家”，也低低于美国国、韩国国，但高高于日本本、德国国等国家家。但是是人家比比我们高高得多，但但为何不不被舆论论认为是是“暴利”呢？ （1） 银行的

50、盈利利主要来来自那几几个方面面？ 贷款利差差收入以以及上存存资金收收入，中中间业务务（2） 主要盈利性性指标有有那些？ 1、资产收收益率，22、资本本收益率率，（3）根据据上述信信息谈谈谈造成目目前银行行业暴利利的原因因以及你你对中国国银行业业发展的的看法。首先，存贷贷差是银银行高额额利润的的大源头头。存贷贷款利差差能喂肥肥银行有有其先天天优势，主主要是因因为这个个利差是是由国家家规定的的，国家家给银行行较高的的利差，银银行就能能保证赚赚更多的的钱。其次，除去去稳赚的的“高息息差”，银银行还有有名目繁繁多的收收费项目目和佣金金收入，这这部分普普遍高于于“息差差”增长长的速度度，占银银行营业业收

51、入比比重逐步步提高，日日益成为为银行利利润重要要增长极极。另外，紧缩缩政策以以来，银银行疯狂狂发行理理财产品品，在变变相揽储储的同时时，其隐隐形收费费也不菲菲。随着着各大银银行普遍遍呈现出出“钱紧紧”的状状态。为为了应对对月末、季季末监管管层的存存贷比考考核，达达到吸引引资金的的目的，各各家银行行不断抛抛出诱人人的收益益率“馅馅饼”，大大发理财财产。看法：2.“中国国最大的的银行在在金融危危机爆发发后的信信贷宽松松期间向向地方政政府放贷贷64000亿元元人民币币，但坚坚称这些些贷款对对中国的的银行体体系并不不构成危危险。 全球市市值最大大的银行行中国国工商银银行(IICBCC)董事事长姜建建清

52、在接接受英国国金融融时报采采访时承承认，向向地方政政府控制制的开发发公司无无节制地地放贷，确确实对中中国经济济构成一一定的风风险。” 请讨论，商商业银行行的信贷贷风险是是什么，如如何管理理，并叙叙述你对对我国商商业银行行信贷风风险的看看法。3. 美国国金融危危机发生生后，对对商业银银行经营营风险更更加关注注。20010 年 99 月112 日日，世界界主要经经济体银银行监管管部门代代表当日日就巴巴塞尔协协议IIII达达成一致致。截至至20115 年年1 月月，全球球各商业业银行的的一级资资本充足足率下限限将从现现行的44%上调调至6%。由普普通股构构成的“核心”一级资资本占银银行风险险资产的的

53、下限将将从现行行的2% 提高高至4.5%。新新规定被被认为是是近几十十年来针针对银行行监管领领域的最最大规模模改革。目目前要求求银行必必须持有有的一级级资本比比率只有有2%。新新规则可可能要求求银行业业在未来来数年筹筹集数以以千亿美美元计的的新资本本。 请请结合巴巴塞尔协协议和和巴塞塞尔协议议II的的资本充充足率的的规定，谈谈谈你对对20110 年年巴塞塞尔协议议IIII提高高一级资资本充足足率的看看法，并并结合所所学谈谈谈你对于于银行如如何提高高资本充充足率的的观点。各国央行和和监管部部门希望望这些改改革能促促使银行行减少高高风险业业务，同同时确保保银行持持有足够够储备金金，能不不依靠政政府

54、救助助独自应应对今后后可能发发生的金金融危机机。加强强抵御金金融风险险的能力力降低银银行高风风险业务务比重,压缩盈盈利空间间,改变变金融行行业现状状。4. 19982 年，世世界经济济的衰退退导致发发展中国国家出口口猛烈下下降，进进而致使使其偿债债发生困困难。美美国银行行持有的的第三世世界的债债务超过过了10000 亿美元元，债务务国大多多数是拉拉丁美洲洲国家，特特别是巴巴西和墨墨西哥。花花旗银行行、制造造商汉诺诺威银行行、美洲洲银行、大大通曼哈哈顿银行行、化学学银行、JJP摩根、银银行家信信托以及及芝加哥哥银行等等， 都都是对第第三世界界的大贷贷款者。119822 年，当当对第三三世界国国家

55、违约约的忧虑虑与日俱俱增时，人人们担心心美国的的银行体体系会因因此而崩崩溃，因因为，许许多货币币中心银银行所持持有的第第三世界界国家的的债务量量大大超超过了它它们的资资本金。在在管理者者的鼓励励下，货货币中心心银行将将核心资资本从119811 年占占资产的的4.22增加加到现在在的7以上。此此外，这这些银行行一直把把一部分分收入提提取以增增加它们们的贷款款损失准准备，用用来弥补补这次债债务危机机的损失失。尽管管在第三三世界债债务上遭遭受的损损失是巨巨大的，大大大地降降低了它它们尤其其是大的的货币中中心银行行的盈利利，但由由于增加加了资本本金，提提高了抵抵御风险险的能力力，增强强了人们们对银行行

56、的信心心，银行行体系还还是经受受住了风风暴。 试分析该案案例材料料说明了了什么问问题？为为何充足足的银行行资本能能降低银银行经营营风险？可以以通过哪哪些途径径补充银银行资本本金？ 资本对资产产的比率率越高，其其资产的的安全性性就越强强，银行行的信誉誉就越好好，从而而出现资资不抵债债而倒闭闭的可能能性就越越小，资资本充足足度减小小了银行行倒闭的的可能性性，增加加了银行行的流动动性，一一旦金融融管理当当局商业业银行资资本率低低于一定定限度，就就会责令令其增加加资本金金。提高高资本充充足率的的措施是是：一是是增加资资本，二二是减小小资产规规模，三三是调整整资产组组合中高高低风险险资产的的比重，降降低

57、高风风险资产产比重。5“中国国最大的的银行在在金融危危机爆发发后的信信贷宽松松期间向向地方政政府放贷贷64000 亿亿元人民民币，但但坚称这这些贷款款对中国国的银行行体系并并不构成成危险。 全球市市值最大大的银行行中国国工商银银行(IICBCC)董事事长姜建建清在接接受英国国金融融时报采采访时承承认，向向地方政政府控制制的开发发公司无无节制地地放贷，确确实对中中国经济济构成一一定的风风险。” 请讨论，商商业银行行的信贷贷风险是是什么，如如何管理理，并叙叙述你对对我国商商业银行行信贷风风险的看看法。信贷风险的的类型可可以从总总体上划划分为市市场性风风险和非非市场性性风险两两类。市市场性风风险主要

58、要来自企企业(借借款人)的生产产和销售售风险(即借款款人在商商品的生生产和销销售过程程中，由由市场条条件和生生产技术术等因素素变动而而引起的的风险；非市场场风险主主要指自自然和社社会风险险。自然然风险是是指由于于自然因因素使借借款人蒙蒙受经济济损失无无法偿还还信贷本本息的风风险；社社会风险险是指由由于个人人或团体体在社会会上的行行为引起起的风险险。 二、商业银银行信贷贷的主要要风险及及管理一、操操作风险险 操作风险险管理对对策及管管理因此比比较现实实的做法法是把防防范操作作风险的的重点放放在以下下四个方方面 1)强强化流程程的管理理。 2)规范严严格制订订业务手手册 3)数数据库的的建立、管管

59、理和维维护4)加加强人员员管理, 优化化风险管管理岗位位设里 。 二、担担保风险险 担保风风险管理理对策及及建议 1）银银行必须须健全保保证人担担保制度度，加强强对保证证人的风风险审查查，对其其偿债能能力进行行深入分分析。 2）加加强对抵抵押物、质质押物的的分析。 3）银银行应对对评估机机构和评评估人员员的资格格和声誉誉进行调调查 4）规规范信用用担保机机构。三、道德风风险我国商业银银行信贷贷业务中中产生道道德风险险行为的的防范对对策首先,建立产产权明晰晰、权责责明确、政政企分开开、管理理科学的的现代企企业制度度。其次,进一步步完善商商业银行行内部控控制体系系,将我我国商业业银行部部门分散散管理的的风险管管理方式式变为流流程管理理和系统统管理。第三,建立充充分的信信息披露露制度,加强外外部监督督,可有有效地降降低商业业银行内内部道德德风险第四,以法约约束,加加大对信信贷人员员从事道道德风险险行为的的惩罚力力度。 第五,塑造诚诚信企业业文化,建立廉廉洁高效效的信贷贷人员队队伍。