金融统计学练习题

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1、第一章 金融统计学概述一、名词解释1、金融：指货币的发行、流通和回笼,贷款的发放和收回,存款的存入和提取,汇兑的往来、有价证券的发行与转让等经济活动。简言之，是指货币流通和信用活动以及与之相联系的经济活动的总称。2、 狭义的金融：是指现金或资金的融通即信用货币的融通。3、 广义的金融：是由融资的工具、融资的形式、融资的主体、融资的中介机构和融资的网络场所等要素构成。4、金融统计：是对金融活动及其规律性进行研究的一种方法，是金融统计工作、金融统计资料、金融统计学的总称。5、商业信用：企业在正常的经营活动和商品交易中由于延期付款或预收帐款所形成的企业常见的信贷关系。6、银行信用：是指以银行为中介，

2、以存款等方式筹集货币资金，以贷款方式对国民经济各部门、各企业提供资金的一种信用形式。二、填空题1.金融统计以金融现象的数量方面为其研究对象，以金融现象为其研究范围。而金融现象是指货币资金的融通现象，主要包括货币流通现象和以银行信用为主的各种信用现象。2金融统计分析方法主要有金融统计指标法、金融统计综合分析法、金融统计预测分析法。3选择金融统计分组标志时应遵循两个原则：第一，根据统计研究的目的来选择。第二，必须根据研究对象的特点，选择最本质的标志。三、简答题1. 什么是金融统计学？它与社会经济统计学原理、经济统计学及其他部门统计学有何区别?答：金融统计学是研究金融统计资料搜集、整理、分析的原理的

3、方法与科学。它以特定的金融现象的数量为研究对象，研究金融统计工作中的基本规律，阐述金融统计的性质，明确金融统计工作的基本方针，确定金融统计的范围。金融统计学作为一门专业统计学，不同于社会经济统计学原理，也不同于经济统计学和其他部门统计学。首先，金融统计学与社会统计学原理之间是一般统计原理与具体统计方法论的关系。其次，金融统计学与经济统计学是个别与一般、个性与共性的关系。再次，金融统计学与一般的部门统计学既有区别又有联系。2金融统计的性质有哪些?答：金融统计学作为一门以金融计量为特殊研究对象的专业统计，有以下几个基本性质：第一，金融统计是从总体上对客观金融现象进行研究的。第二，金融统计研究金融领

4、域内客观现象的现状及发展过程。第三，金融统计必须定性分析和定量分析相结合，才能有效地揭示金融活动的规律。第四，金融统计研究的目的在于探寻金融活动的规律，应用这种规律性的认识进行科学预测，为有关决策部门提供依据，从而促进金融更好地发展。3金融统计汇总有哪几种组织形式？答：一般来说，统计汇总主要有以下几种组织形式：第一，逐级汇总，是指按照一定的管理体制，自下而上地对调查资料逐级进行汇总。第二，集中汇总，是指将全部资料集中到组织统计调查的最高机关进行一次性汇总。第三，综合汇总，是指一方面对一些基本的统计指标进行逐级汇总，另一方面又将全部资料实行集中汇总。第四章 中央银行统计一、名词解释1、准备金：商

5、业银行的库存现金和存款准备金2、法定存款准备金：是金融机构按照其存款的一定比例向中央银行缴存的存款，这个比例通常是由中央银行决定的，被称为法定存款准备金率；u 例如：甲银行吸收原始存款100万元，法定准备金率为10，则法定准备金为：10万元（10010）3、 超额存款准备金：是金融机构存放在中央银行、超出法定存款准备金的部分，主要用于支付清算、头寸（款项）调拨或作为资产运用的备用资金。 4、 基础货币（Basic Monetary），又称高能货币、强力货币，货币供应量的源头，简单说就是从中央银行发行出来的货币，是流通中的现金C和商业银行存款准备金R的总和： 基础货币= C+R=社会公众手持现金

6、+银行系统的库存现金+法定准备金+超额准备金 5、 货币市场：指期限在一年以内的短期金融工具交易市场；用来调节暂时的资金余缺；主要交易对象是国库券、商业票据、银行承兑票据等。6、 货币供应量也叫货币存量，指一国在某一时点承担流通手段和支付手段职能的货币总额。一般表现为现金C和除政府之外的全部居民和机构在金融机构的存款D。 货币供应量在一定程度上反映了全社会有支付能力的购买需求，其变化可以反映社会需求的变化。7、信贷收支统计：是分析和反映金融机构以信用方式集中和调剂的资金数量的专门统计.二、填空题1、货币政策中间指标的选择的原则有：(1)可测性；(2)可控性；(3)相关性；(4)抗干扰性。2货币

7、政策中间指标的近期指标有存款准备金、基础货币、短期利率、货币市场行情等；远期指标有货币供应量、银行信贷规模等。3. 币购买力可从四个方面统计分析：（1）不同商品的购买力。（2）同一商品的购买力。（3）不同区域的购买力。（4）购买力投向。4. 编制货币概览应注意以下两个问题：第一，货币概览是货币当局与存款货币银行资产负债表的合并表，因此必须消除两个部门之间的交易；第二，货币概览的资产主要是按部门或部门的各组成部分分类的，负债主要是按流动性的标准分类的。5、我国的货币供应量层次划分如下：M0=流通中的现金；M1=M0+企业单位活期存款+农村存款+机关团体部队存款；M2=M1+企业单位定期存款+自筹

8、基本建设存款+个人储蓄存款+其他存款。6、货币供应量在一定程度上反映了全社会有支付能力的购买需求。因此，货币供应量的变化可以反映社会需求的变化。通过货币供应量的层次与结构的变动分析，我们可以从总体上把握社会总供求的相对变动情况。7、常用的利率统计分组是按照银行及其他非银行金融机构的信贷资金性质，即是属于资金来源还是资金运用进行的分组。按照信贷资金的性质，利率可分成三大类：（1）存款利率；（2）贷款利率；（3）借入（或贷出）资金利率。三、简答题1什么是货币供应量的层次划分？答：目前，大多数经济学家都认为应根据金融资产的流动性来定义货币，确定货币供应量的范围。所谓金融资产的流动性，是指一种金融资产

9、能迅速转换成现金而使持有人不发生损失的能力，也就是变为现实的流通手段和支付手段的能力，也称变现力。根据资产的流动性来划分货币供应量层次，已为大多数国家政府所接受。2利率统计分析可从哪几个方面进行？答：利率统计分析可从利率水平与变动统计、利率与相关因素之间关系的统计分析、利率风险统计分析三个方面来进行。其中利率水平与变动统计包括利率的统计分组、平均利率、利率指数三个部分。利率与相关因素之间关系的统计分析包括利率与物价弹性之间的关系分析、利率与物价的相关统计分析、利率变动趋势的分析预测。利率风险统计分析包括利率风险及产生原因、利率风险的评估及预测方法两个部分。3什么是利率风险？常见的利率风险评估与

10、预测方法有哪些？答：利率风险就是指由于预期的市场利率水平与到期的实际市场利率水平产生差异而导致形成损失的可能性。 常见的利率风险评估方法有以下两种：（1）缺口分析；（2）期间分析法。 常用的利率风险预测方法有以下三种：（1）经济计量预测方法。（2）判断预测法。（3）技术预测方法（也叫图表法）。四、计算题1、2010 年我国货币和准货币(M2 ) 为725 851. 79 亿元，其中：货币(M1) 为266 621. 54 亿元，准货币为459 230.25 亿元；在货币中，流通中现金(M0 ) 为44 628.17 亿元，活期存款为221 993.37 亿元；在准货币中，定期存款为143 23

11、2.08 亿元，储蓄存款为303 093.01 亿元，其他存款为12 905.15 亿元。试根据上述资料计算2010年我国各层次货币的结构指标，并对货币供应状况作出简要分析说明.解：各货币层次的关系如下： M0=44 628.17亿元（流通中现金）； M1=266 621. 54 亿元（货币）=44 628.17亿元（流通中现金（M0）+221 993.37亿 元 （活期存款）； M2=725 851. 79 亿元（货币和准货币）=266 621. 54 亿元（货币（M1）+459 230.25 亿元（准货币）= 266 621. 54 亿元（货币（M1）+143 232.08 亿元(定期存款

12、)+ 303 093.01 亿元(储蓄存款)+ 12 905.15 亿元(其他存款)+0.01亿元（四舍五入误差）。注：最后一个等式有0.01亿元的四舍五入误差。 其中M0/ M1为16.74%，M0/ M2为6.15%，M1/ M2为36.73%。2、我国2009 年职工平均货币工资指数为117.20% ，职工生活费用价格指数为99.1% ，试计算货币购买力指数以及实际工资指数。解：根据教材公式（437）有： 货币购买力指数=1/生活费用价格指数=100.91%; 根据教材公式（439）有： 实际工资指数=货币工资指数/生活费用价格指数=117.20%/99.1%=118.26%。第五章 商

13、业银行统计一、名词解释1、负债业务。主要指吸收资金的业务。2、资产业务。是指商业银行把负债业务所获得的资金加以运用，从而取得收益的业务。主要包括现金资产业务、放款业务、投资业务、贴现业务和固定资产业务。3、中间业务。是指商业银行无需动用自己的资金，只代理客户承办首付和委托等事项，从中收取手续费的主要业务，包括结算业务、信托业务、租赁业务、代理业务和其他服务型业务。4、表外业务。是指商业银行资产负债表以外的各项业务，其中一部分将转变为银行的实有资产和负债，主要包括贷款承诺、担保、调期和套头交易、 代理客户买卖、分销证券等。 二、填空题1商业银行在社会经济中发挥着许多重要的职能。它具有信用中介、支

14、付中介、金融服务的职能。2. 商业银行统计分析主要内容包括资产负债统计、经济效益分析等。统计资料来源于业务经营数据、信贷数据、金融市场和同业数据、宏观经济数据、为某一目的进行的调查得到的数据资料。3商业银行资产统计指标体系包括流动资产、长期资产、无形资产、递延资产及其他资产几个方面的统计。4商业银行负债包括短期债务（流动负债）、长期债务。所有者权益方面包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。5.商业银行信贷资金营运分析的主要内容包括商业银行信贷收支统计、各商业银行信贷收支表的编制、商业银行信贷收支统计分析。6我国的银行业竞争力比较的基本框架主要包括以下几个方面：（1）对我国银行业的现实

15、竞争力的分析。（2)对我国银行潜在竞争力的分析。(3)对我国银行业竞争力的环境分析。（4）对我国银行业竞争态势的分析。7.银行自身经济效益指标是指各行在经营其业务中的劳动成果与劳动消耗活劳动占用之间的比例。银行自身经济效益的分析主要是对银行经营效益、成本费用、利润的分析。8商业银行社会经济效益分析的主要内容包括宏观社会经济效益指标分析和微观社会经济效益指标分析。9、商业银行的主要业务包括负债业务、资产业务、中间业务和表外业务。 三、计算题1某银行2006-2010年贷款资料如表5-4，试将计算结果填入表内。表5-4 某银行2006-2010年贷款资料年度贷款余额（亿元）存量增长率（%）流量增长

16、率（%）2006169.52007183.78.3820081987.780.72009226.814.55101.420102468.470.33解：存量增长率： 2007年相对于2006年的增长率=（183.7169.5）/169.5=8.38%; 2008年相对于2007年的增长率=（198183.7）/183.7=7.78%; 2009年相对于2008年的增长率=（226.8198）/198=14.55%; 2010年相对于2009年的增长率=（246226.8）/226.8=8.47%;先计算流量：2007年2006年的流量=183.7169.5=14.2； 2008年2007年的流

17、量=198-183.7=14.3； 2009年2008年的流量=226.8198=28.8； 2010年2009年的流量=246226.8=19.2；流量增长率：2008年2007年相对于2007年2006年的流量增长率=（14.314.2）/14.2=0.70%; 2009年2008年相对于2008年2007年的流量增长率=（28.814.3）/14.3=101.40%; 2010年2009年相对于2009年2008年的流量增长率=（19.228.8）/28.8=-0.33%;2某商业银行某区支行2010年各季度存款资料如表5-5。根据下表计算：（1）存款平均发生额、存款平均余额；（2）20

18、10年该行存款实际周转的次数与周转天数。表5-5 某商业银行某区支行2010年各季度存款一季度二季度三季度四季度上年末存款余额（万元）68200本季度存款发生额（万元）756008450098700126400本季度存款余额（万元）69300768657932086570解：（1）2010年每个季度存款平均发生额=（75600+84500+98700+126400）/4=96300万元；2010年每个季度存款平均余额=（69300+76865+79320+86570）/4=78013.75万元； （2）将2010年期内存款累计收入额理解为2010年4个季度存款发生额之和，则2010年存款累计收

19、入额=963004=385200万元根据教材公式（513），可计算2010年存款实际周转次数=（68200+385200）/78013.75=5.81次。 根据教材公式（515）可计算2010年存款实际周转天数=（36578013.75）/(68200+385200）=62.80天。第六章 政策性银行统计一、名词解释1、政策性银行：一般是由政府出资设立，肩负贯彻执行国家产业政策，区域发展政策的特殊使命，不以盈利为目的的银行。二、填空题1、一般通过损益表来反映银行在某一会计期间的经营成果。借助损益表进行政策性银行微观经济效益统计指标分析和政策性银行社会经济效益统计指标分析。三、简答题1为什么说政

20、策性银行具有政策性和商业性的双重性质？答：政策性银行具有政策性和金融性双重属性，是特殊的金融企业，它与一般商业银行的最大不同之处在于其特有的政策性。其政策性决定了政策性银行的资金运用必须以国家政策为导向，根据政府的意向安排投融资活动和资产负债结构；贷款的投向、投量、利率、期限必须在政府确定的范围内具体来定；不追求盈利，贷款实行优惠利率。其金融性则要求政策性银行应该遵循一般的信用原则，以金融的机制、方式、手段来贯彻执行国家的经济政策，实现社会经济目标的属性。2试对有关政策性银行现金流量表的统计指标加以说明。答：这些指标可以分为两类：现金流量充分性比率和现金流量效益性比率。其中现金流量充分性比率包

21、括现金流量充分性比率、债务偿还比率。其中现金流量充分性比率是用于衡量银行获得足够的现金以偿还债务、购买资产和支付利息的能力的指标；债务偿还比率是是用于衡量按当前经营活动所获得现金偿还全部债务所需要的时间的指标。现金流量效益性比率包括现金流量利润率、经营指数、资产现金比率。现金流量利润率是指每一元的经营收入中获得的现金的百分比；经营指数是指经营活动中产生的现金和从持续经营中获得的利润的比率；资产现金比率说明了银行资产产生现金的能力。第七章 证券期货市场统计一、填空题1证券市场的主体包括企业、金融机构、官方机构和居民个人四类交易者，在开放的证券市场上还包括境外投资者。证券市场的客体主要包括股票、债

22、券、基金及各类衍生工具（期货、期权）。其中，股票和债券作为常用的投融资工具，在证券市场中占有重要地位。二、简答题1.什么是有价证券？它有哪些种类？答：有价证券是一种具有一定票面金额，能证明持有人有权按期取得一定收入，并可自由转让和买卖的所有权和债权凭证。 有价证券有广义和狭义两种概念。广义的有价证券包括商品证券、货币证券和资本证券。商品证券是指证明持有人有商品所有权和使用权的凭证，取得这种证券就等于取得了商品的所有权或使用权。如提货单、运货单以及仓库栈单等都属于商品证券。资本证券就是我们通常所说的有价证券，即狭义的有价证券。2.什么是股票？它有哪些特征和种类？答：股票(stocks)是一种有价

23、证券，它是股份有限公司发行的、用以证明投资者的股东身份和权益，并据以获得股息和红利的凭证。股票一经发行，它的持有者便成为发行公司的股东，有权参与公司的运营决策，并承担一定的责任和风险。股票没有偿还性，一经认购，投资者就不能要求还本退款，但可以通过股票市场转让、出售。股票本身没有价值，它只是代表股份资本所有权的证书，它是一种独立于真实资本之外的虚拟资本。以股东承担风险和享有权利的大小为标准分为普通股和优先股；按照是否在票面上记载股东的姓名，股票可分为记名股票和不记名股票；按照是否在股票上标明金额，股票可分为有面值股票和无面值股票；根据股票认购对象、计价货币及流通区域的不同，可以将我国上市公司的股

24、票分为A股、B股、H股、N股及S股等；按投资主体的不同性质，可以将我国的股票分为国家股、法人股和个人股。3.什么是普通股票？它与优先股票有哪些区别？答：普通股（common stock）是最基本、最常见的一种股票。其持有者享有股东的基本权利和义务。区别：普通股在股份公司收益分红和剩余财产分配上在优先股之后。普通股的股息高，权利范围大。4.股票在发行时采用什么价格？我国当前发行股票时能采用什么价格？答：股票的发行价格是指公司在发行股票时采用的价格。一般有四种：（1）平价发行（at par），即以股票的面额为发行价格。（2）时价发行（market price），是以流通市场上的股票价格（时价）为基

25、准来确定发行价格。一般来说，时价高于股票面额，所以有时这种发行价格也叫溢价发行。（3）中间价格发行（middle price），即以票面金额和市场价的中间值为发行价格。（4）折价发行（at a discount），即按照低于票面金额的价格来发行股票。我国当前发行股票时能采用前三种发行价格5.股票的场外交易和场内交易有哪些区别？答：场内交易（transaction on exchange）市场，即已发行的股票在证券交易所内挂牌，遵守证券交易所的规则进行交易。场内交易由买卖双方实行公开的竞价交易。目前，世界各国的大部分股票交易都是在证券交易所内进行的，场内交易是股票流通的主要组织形式。场外交易(c

26、urb exchange,outside dealing)市场，即在证券交易所外进行股票交易的活动。交易价格由买卖双方协商确定。比如柜台市场、第三市场、第四市场等。股票之所以在场外进行交易，其原因有：达不到证券交易所上市的要求，规避证券交易所的交易规则，以及规避监管部门的监管等。柜台市场、第三市场、第四市场均是场外市场。6.什么是债券？它与股票有哪些联系和区别？答：债券(bonds)是发行人为筹措资金，依照法定程序向投资者发行的，承诺在一定期限内还本付息的有价证券。它是当事人之间的一种债权债务凭证。它与股票的共同点有都是有价证券，都是为了筹集资金的需要而发行。区别在于债券需要在一定期限内还本付

27、息，股票无此要求。7.我国债券有哪些信用评级标准？答：如表所示：级别分类级别分等级别级别含义偿付能力投资风险投资类一等AAA极高无AA很高基本无A较高较低二等BBB尚可，但应变能力差，可能延期支付有一定风险投机类BB脆弱较大B低大三等CCC很低很大CC极低最大C将破产，无绝对有8.什么叫证券投资基金？它与股票和债券有何关系？答：证券投资基金(securities investment funds)是一种利益共享、风险共担的集合投资制度。它是通过发行基金单位，将广大的投资者的闲散资金集合起来，由专门的基金托管人托管，由专门的基金管理人管理和经营，通过投资股票、债券等证券来获取收益的一种间接投资工

28、具。在美国叫作“共同基金”，在英国和中国香港叫作“单位信托基金”，在日本和我国台湾叫作“证券投资信托基金”，在中国内地叫作“证券投资基金”。 证券投资基金需要通过投资股票或者债券来运作。9.什么是开放型基金和封闭型基金？它们的区别是什么？答：封闭型基金（closed-end funds）它是指基金的发行规模在发行前就已经确定，发行后和在规定期限内，基金规模固定不变。开放型基金（open-end funds）它是指基金的发行规模不加固定，可以随时根据市场供求状况追加和赎回基金份额。主要区别在于基金单位是否可增加或赎回，开放型基金可以增加或赎回，但是封闭型基金不可以增加或赎回。三、计算题1.下表是

29、A公司2006年（基期）、2007年（报告期）的财务数据，请利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向。 净资产利润率=销售利润率总资产周转率权益乘数A公司的财务分析表指标名称2006年2007年销售净利润率（%）15.0917.88总资本周转率（次/年）0.700.80权益乘数2.383.20净资本利润率（%）25.1445.772、某投资者欲转让一张发行期五年、一次性还本付息的债券。该债券剩余年限3年，面值1000元，票面年利率10%，按复利计息。当前市场利率为8%。试确定该债券的内在价值。若该债券目前市场价为1300元，问能否对该债券进行投资？已知：n=5， t=3， M=1000

30、， i=10%， r=8% P = M（1+i）n/(1+r)t （3分） =1000(1+10%)5/(1+8%)3 （3分） =1278.49(元) （3分）由于该债券的市场价大于其内在价值，故不能够对该债券投资。（3.5分）3、某债券面值1000元，票面利率10%，发行期10年。投资者以950元买入，持有8年后以995元卖出，计算持有期收益率。4.下表是我国金融行业上市公司2007年的经营业绩状况表，利用指数法给出每个公司的经营业绩排名。（提示，选择所给的三个指标，权数可以选择各占三分之一，标准值为行业的平均值。） 金融保险净利润每股收益净收益率%民生银行6335180.437512.6

31、2工商银行63307000.145912.15建设银行57027000.198219.51招商银行9970000.483315.84中国银行45744000.165014.50兴业银行6023890.759716.28中国平安11679000.815011.30浦发银行5498781.263019.43中信证券8362950.715243.63交通银行14786000.258612.10中信银行5247000.09558.63深发展1873620.568122.40第八章 保险统计一、名词解释1、保险人又称承保人，也就是保险公司，按照保险合同收取投保人缴付的保费，并承担赔偿或者给付保险金责任。

32、2、投保人又称要保人，是向保险人购买保险，按照与保险人订立的合同缴付保费的人。自然人和法人都可以买保险，都可以称为投保人。条件是：具有相应的民事权利能力和行为能力，且对保险标的有保险利益。3、被保险人是其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。4、受益人则是人身保险合同中由投保人或被保险人指定的享有保险金请求权的人。受益人一般由投保人或被保险人在保险合同中指定，投保人指定收益人必须经过被保险人的同意。二、思考题1. 保险统计的意义与任务是什么？答：保险统计的主要意义如下：（1）通过保险统计，反映出保险业的快速发展，从而使保险业备受关注。（2）保险统计是研究分析国家保险企业经营管理活动及

33、其运动发展规律的工具，是保险企业一项重要的基础工作和计划管理的一个重要手段。（3）保险业务涉及社会现象的各个方面，渗透在国民经济的生产、流通、分配、消费和人民生活等各个领域。（4）保险统计研究分析各种自然灾害和意外事故对社会所造成的破坏，以及发生的规模和频率、受损范围和程度，人们可能采取的各种防范措施及其效果等。（5）研究分析保险通过经济补偿，使企业恢复生产和保障人民安定生活的社会经济效益。保险统计的任务如下：（1）研究保险统计指标体系以及各种统计指标的计算方法和分析方法。（2）分析一定时期内国家保险计划执行情况。（3）分析国家保险事业发展的变动趋势和规律性。（4）对国家保险状况进行统计预测。

34、2.保险业的业务发展指标与业务质量指标各有哪些？2. 答：业务发展指标主要有承保率（广度）、承保深度、人均保费收入、人均费用、人均利润、计划完成率等。业务质量指标主要有赔付率、损失率、保费清偿率、结案率、利润率等。3.人寿保险统计指标的特点是什么？该指标体系包括哪些指标？答：人寿保险统计指标与一般的社会经济统计指标一样，具有如下主要特点：（1）数量性。（2）综合性。（3）具体性。该指标体系由经营规模统计指标体系、经营活动统计指标体系、经济活动分析指标体系、经济效益统计指标体系四个部分构成。经营规模统计指标体系包括人寿保险企业机构数、职工人数、资金占用等基本数量指标；经济活动统计指标体系包括承保

35、人数、保险险种、保险金额、保险费、给付人数及金额等指标；经济活动分析指标体系计划执行情况分析指标（计划完成程度、超计划完成数、计划提前完成的时间），静态分析指标以及动态分析指标；经济效益统计指标体系包括宏观经济效益指标和微观经济效益指标。4.再保险业务的统计与分析包括哪些内容？答：目前在我国保险企业办理再保险业务基本上有两种形式：一是由各保险企业按照保险法的要求，将所承保业务的20%向国家再保险公司办理的法定分保业务；二是各保险企业之间以及与世界各保险公司之间办理的商业性再保险业务。 再保险业务的统计与分析包括分出业务的统计与分析和分入业务的统计与分析。分出业务的统计与分析包括基础数据的统计、

36、综合统计等。分入业务的统计与分析同样包括基础数据的统计、综合统计等。其中综合统计包括按业务年度、业务种类和分保方式的统计、按合同经营成果的统计、按会计年度的统计、按国家和地区的统计、按经纪公司的统计、按分出公司的统计等。第九章 外汇市场统计 一、填空题1、我国利用外资的方式主要有对外借款、外商直接投资以及外商的其他投资。二、思考题1.简述外资构成统计的内容。答：利用外资的构成统计是指通过统计分组法，把利用外资金额区分为不同性质的部分，以部分数值与总体数值对比来反映利用外资金额内部的结构状况。外资构成统计可以分为外资来源结构统计、外资行业结构统计和外资使用地区结构统计三部分。2.对外投资的经济效

37、益分析的概念答：对外投资的经济效益分析，主要是通过对一系列的对外投资经济效益指标进行测定和分析，从中发现问题，及时采取措施，以充分发挥我国对外投资的经济效益。3简述外汇市场的概念及其功能。答：外汇市场（foreign exchange market）是以外汇银行为中心，由外汇需求者、外汇供给者或买卖中间机构组成的外汇买卖的场所或交易网络，是国际金融市场的组成部分。 外汇市场的功能主要有：（1）调剂外汇资金，提供资金融通。（2）形成外汇汇率，起到标价作用。（3）实现购买力的国际转移。（4）为规避外汇风险提供场所和工具。（5）传递信息，为决策提供依据。4.外汇市场交易额主要有哪些统计指标？2.答：

38、外汇市场交易额可以通过以下指标从不同的层次来进行统计：报告期外汇市场即期外汇交易额、报告期外汇市场远期外汇交易额、报告期外汇市场指定银行之间的外汇交易额，以及报告期外汇市场外汇交易总额。5.简述外汇市场交易业务种类。答：随着世界经济的不断发展以及金融创新的层出不穷，外汇市场交易业务的种类也在不断发展。主要有以下几种：即期外汇交易、远期外汇交易、外汇期货交易、外汇期权、金融互换、外汇套汇交易、外汇掉期交易等。6.简述有效汇率统计的概念及其内容。答：有效汇率是指某种加权平均汇率。有效汇率综合反映了一种货币对一个货币系列或货币篮子的多边价值，是衡量一种货币对外价值的指标。目前，国际货币基金组织测算并

39、定期公布一些成员国的名义有效汇率和实际有效汇率指数。在测算成员国的有效汇率时，国际货币基金组织一般选择该国前20名贸易伙伴国，按照每一贸易伙伴国在该国进出口贸易总额中所占的比重确定贸易权重，该国货币的名义有效汇率等于这20个国家本币对所求外币的名义汇率的加权平均数。将名义有效汇率剔除该国当年的物价上涨因素，就得到实际有效汇率。7.近年来我国外汇管理体制有哪些新的发展？答：近年来，我国外汇管理体制有了新的发展。主要表现在以下几个方面：（1）人民币自由兑换进程不断加快。（2）适应社会主义市场经济的外汇管理法规体系不断完善。（3）建立健全金融机构外汇业务监管体系。（4）外汇监管的技术手段不断提高和完

40、善。8.现行人民币汇率制度的特点有哪些？现行人民币汇率制度的特点有：（1）人民币汇率实行以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制度。（2）人民币汇率采用直接标价法。就是以100、1万、10万外币单位为标准，折算为相应数额的人民币。（3）人民币汇率实行外汇买卖双价制，买卖差价一般为0.5%。（4）现行人民币汇率所涉及的货币都是可自由兑换货币。人民币挂牌价有英镑、美元、欧元、日元、澳大利亚元、加拿大元、澳门元、菲律宾比索、泰铢、新西兰元等货币。第十章 金融监管统计一、思考题1.银行业监管的国际标准是什么？答：巴塞尔银行监管委员会正式发布的第三版巴塞尔协议，包括强化资本充足率监管标准（普通股充

41、足率为4.5%，一级资本充足率为6%，总资本充足率为8%）、引入杠杆率监管标准(自2011年初起，按照3%的标准（一级资本/总资产）监控杠杆率的变化)、建立流动性风险量化监管标准、确定新监管标准的实施过渡期、强化风险管理实践等各方面的标准。2中国银行业监管的指标有哪些？答：商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。风险

42、抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。盈利能力指标包括成本收入比、资产利润率和资本利润率；准备金充足程度指标包括资产损失准备充足率和贷款损失准备充足率；资本充足程度指标包括核心资本充足率和资本充足率。3如何计算保险公司的偿付能力额度？答：保险公司应当根据保障被保险人利益、保证偿付能力的原则，稳健经营，确保实际偿付能力额度随时不低于应具备的最低偿付能力额度。实际偿付能力额度等于认可资产减去认可负债的差额，保险公司的认可资产是指保险监管机构对保险公司进行偿付能力考核时，按照一定的标准予以认可，纳入偿付能力额度计算的资产。保险公司的认可负债是指保险监管机构对保险公司进行偿付能力考核时，按照一定的标准予以认可，纳入偿付能力额度计算的负债。4如何计算证券公司、期货公司的净资本？答：证券公司：净资本=净资产-金融产品投资的风险调整-应收项目的风险调整-其他流动资产项目的风险调整-长期资产的风险调整-或有负债的风险调整-（+）中国证监会认定或核准的其他调整项目。 期货公司：净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-客户未足额追加的保证金-（+）其他调整项。