2023年银行从业资格考试风险管理三

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1、银行从业资格考试风险管理押题三1、假设某获得3年期项目贷款企业信用评级为BBB，其在第一年、次年和第三年边际死亡率分别为6、5和4，则该企业3年后可以如约偿还该贷款概率为( )。A、82.4%B、70%C、85.7%D、86.5%对答案：c根据死亡率模型：该企业3年后可以如约偿还该贷款概率为：(16)*(15)*(14)=0857=8572、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁洞察力，可以预先识别所有潜在风险以及这些风险之间内在联络和互相作用。简言之，银行战略风险管理作用可以概括为( )。A、最大程度防止经济损失，提高员工业务纯熟程度，提高银行著名度B、最大程度防止经济损失，持久维护商业银行

2、声誉，提高银行股东价值C、持久维护商业银行声誉，提高员工业务纯熟程度，消除银行面临操作风险D、提高银行股东价值和银行著名度，保持银行流动性对答案：B考察战略风险管理作用。3、银行风险管理流程是( )。A、风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B、风险识别一风险控制一风险计量一风险监测C、风险监测一风险识别一风险控制一风险计量D、风险识别一风险计量一风险监测一风险控制对答案：D商业银行风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个重要环节。4、如下选项中，不属于方差一一协方差缺陷是( )。A、只反应了风险因子对整个组合一阶线性和二阶线性影响，无法反应高阶非线性特性B、依赖分布假

3、设C、实行难度较难D、计算效率较高对答案：c风险度量成果受制于历史周期长度是历史模型法缺陷。5、如下不属于操作风险中系统缺陷是( )。A、数据/信息质量B、系统稳定性、兼容性、合适性C、违反用工法D、违反系统安全规定对答案：c考察操作风险分类。6、在实际应用中，一般用正态分布来描述( )分布。A、每日股票价格B、每日股票指数C、股票价格每日变动值D、股票价格每日收益率对答案：D正态分布可来描述交易类资产收益率分布。7、下列有关市场约束和信息披露说法，不对是( )。A、银行信息披露重要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分企业治理情况和部分风险管理状况所构成B、信息披露是巴塞尔新资本协

4、议提出三大支柱之一C、市场约束是巴塞尔新资本协议提出三大支柱之一D、市场约束机制发挥外部监督作用，推进银行业金融机构持续改善经营管理，提高经营效益，减少经营风险对答案：B三大支柱包括，最低资本规定、监管当局监督检查和市场约束。8、( )是风险文化精神关键，也是风险文化中最为重要和最高层次原因。A、风险管理行为B、风险管理理念C、风险管理知识D、风险管理制度对答案：B风险管理理念是风险文化精神关键，也是风险文化中最为重要和最高层次原因。9、我国商业银行法规定，商业银行贷款余额和存款余额比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额比例不得低于( )。A、25、75B、75、25C、80、l5

5、D、15、80对答案：B考察存贷款比例与流动性比率。10、商业银行市场约束方波及监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构以及银行业协会等，其中市场约束关键是( )。A、公众存款人B、监管部门C、外部中介机构D、股东对答案：B监管部门是市场约束关键。11、风险识别包括( )两个环节。A、感知风险和检测风险B、计量风险和分析风险C、感知风险和分析风险D、计量风险和监控风险对答案：c风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。12、根据监管机构规定，商业银行企业法人信用风险内部评级体系应当包括( )两个维度。A、内部评级和外部评级B、客户评级和债项评级C、资产评级和负债评级D、分类评级和总类

6、评级对答案：B二维评级体系：一维是客户评级(针对客户违约风险)，另一维是债项评级(反应交易本身特定风险要素)。13、我国商业银行计量操作风险措施不包括( )。A、高级计量法B、原则法C、基本指标法D、要素评估法对答案：D根据商业银行资本管理措施(试行)第九十五条规定，“商业银行可采用基本指标法、原则法或高级计量法计量操作风险资本规定。”14、如下( )不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包括重要要素。A、内部交流制度B、风险识别与评估C、内部控制措施D、信息交流与反馈对答案：A商业银行在完善内部控制体系过程中应包括重要要素包括控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈以及监督、评

7、价与纠正。见表2215、下列有关商业银行风险管理理念认识，错误是( )。A、风险管理理念是风险文化精神关键B、风险管理理念是风险文化中最为重要和最高层次原因C、风险管理理念是风险文化构成部分D、风险管理理念一般由风险文化、知识和制度三个层次构成对答案：D风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次构成，其中风险管理理念是风险文化精神关键，也是风险文化中最为重要和最高层次原因。16、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险缓释原因，但保险理赔收入风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本规定( )。A、l0B、20C、80D、50对答案：B商业银行在计量操作

8、风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险缓释原因，但保险缓释最高不超过操作风险监管资本规定20。17、风险文化一般由三个层次构成，不包括( )。A、风险管理行为B、风险管理理念C、风险管理知识D、风险管理制度对答案：A风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次构成。18、如下不属于利率风险是( )。A、重新定价风险B、利率构造性风险C、期权性风险D、基准风险对答案：B考察利率风险内容。19、假设一家银行外汇敞口头寸为日元多头l20，欧元多元50，港币空头60，美元空头30，则合计总敞口头寸是( )。A、150B、120C、40D、260对答案：D合计总敞口头寸为：120+50+60+

9、30=26020、商业银行目前外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头l00，英镑多头150，美元空头180。则使用短边法确定总敞口头寸为( )。A、500B、100C、300D、200对答案：c净多头头寸之和为：50+100+150=300，净空头头寸之和为：20+180=200；由于前者绝对值较大，因此总敞口头寸为300。21、商业银行与借款人及其他第三人签订协议后，当借款人财务状况恶化、违反借款协议或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保( )。A、保证贷款资金安全B、争取贷款本息最终偿还或减少损失C、减少负债损失D、以抵押品价值来赔偿经济资本对答案：B常识题。22、低利

10、率水平表达央行正在实行适度宽松货币政策。从宏观角度看，在该货币政策影响下，( )。A、企业违约风险都会有一定程度提高B、企业违约风险都会有一定程度减少C、企业违约风险不受影响D、企业违约风险一定会提高对答案：B高利率水平表达中央银行正在实行紧缩货币政策。从宏观角度看，在该货币政策影响下，所有企业违约风险都会有一定程度提高。反之，则出现相反状况。23、假设其他条件相似，贷款总额与关键存款比率( )表明商业银行流动性越高，流动性风险也相对( )。A、越小，越大B、越小，越小C、越大，越小D、越大，越大对答案：B假设其他条件相似，贷款总额与关键存款比率越小表明商业银行存储流动性越高，流动性风险也相对

11、越小。24、下列有关战略风险管理基本做法说法，对是( )。A、保证及时处理投诉和批评B、增强对客户透明度C、增强对公众透明度D、明确董事会和高级管理层责任对答案：D其他都属于声誉管理基本做法。25、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限。该行在张某尚未来得及办理他项权证状况下，便提前向其发放贷款。很快张某出车祸身亡，导致该笔贷款处在高风险状态。此状况应归类为( )引起操作风险。A、人员原因B、内部流程C、系统缺陷D、外部事件对答案：B常识题题干中出现间题，是对内部流程执行不严导致操作风险。26、20世纪70年代，商业银行进入( )。A、资产负债风险管理模式阶段B、资产风险管理模式阶段C、全面

12、风险管理模式阶段D、负债风险管理模式阶段对答案：A考察商业银行风险管理发展阶段。27、商业银行风险管理委员会关键职能是( )。A、保证有效识别多种风险B、确定全行风险管理政策和指导原则C、内部监察工作D、执行风险管理政策对答案：B董事会一般设置最高风险管理委员会，负责确定全行风险管理政策和指导原则。28、假设某银行新贷款额为5000万元，到期贷款万元，贷款发售1000万元，存款净流量l000万元，其他资产和负债净流量为500万元，假准期初无剩余或赤字，则未来时段内流动性头寸为( )万元。A、B、3000C、3500D、4500对答案：c新贷款净增值=新贷款额一到期贷款一贷款发售=5000一10

13、00=存款净流量=1000期初剩余或赤字为0未来时段内流动性头寸为+1000+500=350029、操作风险识别措施包括( )。A、自我评估法、因果分析模型B、自我评估法、损失分布法C、因果分析模型、风险地图法D、风险地图法、自我评估法对答案：A常识题考察操作风险识别重要措施。30、商业银行可以采用风险识别措施不包括( )。A、VARB、制作风险清单C、财务状况分析法D、失误树分析措施对答案：A考察风险识别措施。31、正态随机变量x观测值落在距均值距离为2倍原则范围内概率约为( )。A、68B、95C、32D、50对答案：B距均值1倍原则差范围内概率为68，2倍为95，25倍为99。32、假设

14、某商业银行五级贷款分类状况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行不良贷款率等于( )。A、20%B、15%C、10%D、5%对答案：D不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款=（5+4+1）/(150+40+5+4+1)=5。33、作为市场风险重要计量和分析措施，久期分析一般用来衡量商业银行经济价值对利率变动敏感性，侧重于分析( )。A、基准风险长期影响B、重新定价风险短期影响C、期权风险短期影响D、利率变动长期影响对答案：D此题考察对久期分析理解。34、如下选项中一般被认为是商业银行敏感负债是( )。A、电

15、力等费用收入B、大额协议存款C、政府税款D、证券业存款对答案：D证券业存款属于敏感负债，对利率非常敏感，随时都也许提取；政府税款、电力等费用收入属于脆弱资金，在短期内也许提取。35、假设某风险资产预期收益率为8，原则差为015，同期国债无风险收益率为4。假如但愿运用该风险资产和国债构造一种预期收益率为6资产组合，则该风险资产和国债投资权重分别为( )。A、40，60B、20，80C、30，70D、50，50对答案：D设两种资产投资权重分别为xl和x2，则根据资产组合收益率计算：8%*xl+4*x2=6，且xl+x2=1，可得：xl=x2=0536、如下有关风险管理组织中各机构重要职责说法，错误

16、是( )。A、董事会是商业银行决策机构，承担商业银行风险管理最终责任B、风险管理委员会负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承担风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口汇报C、监事会重要负责监督董事会、高管层与否尽职履职，并对银行承担风险水平和风险管理体系有效性进行独立监督、评价D、高级管理层负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承担风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口汇报对答案：D高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实行资本管理工作。37、商业银行( )状况直接反应了其从宏观到微观所有层面运行状况。A、安全性B、流动性C、收益性D、风险性对

17、答案：B考察流动性内容。38、假设某企业信用评级为BBB，对其项目贷款年利率为l0。根据历史经验，同类评级企业违约后，贷款回收率为30。若同期信用评级为AAA企业此类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为BBB级企业客户在1年内违约概率为( )。A、5B、6C、7D、8对答案：B根据KPMG风险中性定价模型公式：P(1+K)+(1一P)*(I+K)*&=1+i；P为期限1年风险资产非违约概率，(1一P)即其违约概率；K为风险资产承诺利息；为风险资产回收率，等于“l一违约损失率”；i为期限1年无风险资产收益率。P*(1+10)+(1一P)*(1+10)*30=1+5，可

18、得P=94，即该企业客户在1年内违约概率为6。39、( )对战略风险管理成果负有最终责任。A、战略管理部门和战略规划部门B、客户和消费者C、银行员工和投资者D、董事会和高级管理层对答案：D董事会和高级管理层对战略风险管理成果负有最终责任。40、战略风险识别不包括( )层面。A、宏观战略B、中观管理C、微观执行D、技术对答案：D在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。41、有关操作风险汇报说法，对是( )。A、不能使用外部人员撰写汇报B、除高级管理层外，汇报不应发送给对应各级管理层C、内审部门应直接参与业务部门操作风险管理D、业务部门可以单独

19、向高级管理层汇报，不一定需要通过风险管理部门对答案：D内审部门不直接参与业务部门操作风险管理；除高级管理层外，汇报还应发送给对应各级管理层以及也许受到影响有关单位；为了保证风险汇报有效性和可靠性，还可使用外部人员撰写汇报。42、20世纪70年代，商业银行进入( )。A、资产负债风险管理模式阶段B、资产风险管理模式阶段C、全面风险管理模式阶段D、负债风险管理模式阶段对答案：A考察商业银行风险管理发展阶段。43、下列有关期货描述，错误是( )。A、期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手违约风险B、期货合约各项条款都是原则化C、期货合约到期前可以平仓D、期货品种重要有金融期

20、货和商品期货对答案：A远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手违约风险；期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险。44、某企业流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计万元，则该企业速动比率为( )。A、1B、0.6C、1.5D、0.5对答案：A速动比率=速动资产流动负债合计=(流动资产一存货一预付账款一待摊费用)流动负债=(6000)4000=145、外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益影响一种措施。A、缺口分析B、敞口分析C、情景分析D、久期分析对答案：B此题考察定义。46、现场检查过程分为五个阶段，如下次序对是( )。A、检查准备一检查汇

21、报一检查实行一检查处理一检查档案整顿B、检查准备一检查档案整顿一检查实行一检查汇报一检查处理C、检查准备一检查档案整顿一检查汇报一检查实行一检查处理D、检查准备一检查实行一检查汇报一检查处理一检查档案整顿对答案：D考察现场检查过程。47、下列有关资产负债久期缺口对商业银行流动性影响表述，对是( )。A、当缺口为负值时，假如市场利率上升，流动性也随之减弱B、当缺口为负值时，假如市场利率下降，流动性也随之加强C、当缺口为正值时，假如市场利率下降，流动性也随之加强D、当缺口为正值时，假如市场利率上升，流动性也随之加强对答案：c在绝大多数状况下，久期缺口都为正值，假如市场利率下降，银行市场价值将增长，

22、流动性也随之加强。48、假设某商业银行资金交易部门目前在99置信水平下，每日vaR为300万元，则下列表述对是( )。A、该组合在一天中损失有99也许性不会超过100万元B、该组合在一天中有99也许性其损失不会超过300万元C、该组合目前市场价值为297万元D、该组合目前损失价值为3万元对答案：B该组合在一天中有99也许性其损失不会超过300万元。49、从保护存款人利益和增强银行体系安全性角度出发，银行资本关键功能是( )。A、提供企业贷款B、吸取损失C、防止通货膨胀D、赢取利润对答案：B从保护存款人利益和增强银行体系安全性角度出发，银行资本关键功能是吸取损失。50、风险评估总体规定不包括(

23、)。A、商业银行应重点分析和评估影响最大风险B、商业银行应当有效评估和管理各类重要风险C、商业银行应当建立风险加总政策和程序，保证在不一样层次上及时识别风险D、商业银行进行风险加总，应当充足考虑集中度风险及风险之间互相传染对答案：A本题考核风险评估总体规定。51、香港金融管理局规定法定流动资产比率为( )。A、20B、25C、30D、35对答案：B考察资产负债期限构造。52、( )可以满足计量和估值精确性规定，不过高度依赖风险原因分布规律假设，模型风险较高，且较难实行，需要非常庞大资源支持。A、蒙特卡罗模拟法B、方差一协方差法C、历史模拟法D、内部评级法对答案：A蒙特卡罗模拟法可以满足计量和估

24、值精确性规定，不过高度依赖风险原因分布规律假设，模型风险较高，且较难实行，需要非常庞大资源支持。53、下列有关市场约束和信息披露说法，不对是( )。A、银行信息披露重要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分企业治理情况和部分风险管理状况所构成B、信息披露是巴塞尔新资本协议提出三大支柱之一C、市场约束是巴塞尔新资本协议提出三大支柱之一D、市场约束机制发挥外部监督作用，推进银行业金融机构持续改善经营管理，提高经营效益，减少经营风险对答案：B三大支柱包括，最低资本规定、监管当局监督检查和市场约束。54、5Cs措施是商业银行使用最广泛、老式企业信用分析措施，这种措施不包括下列哪一项原因?(

25、)。A、经营环境B、专家主观估计C、还款能力D、资本实力对答案：B5Cs是指character(品德)、Capital(资本)、Capacity(还款能力)、Collateral(抵押)、Condition(经营环境)。55、下列属于法人信贷业务是( )。A、贴现业务B、账户管理C、现金库箱D、会计核算对答案：A其他都属于柜台业务。56、商业银行决策机构是( )。A、股东大会B、董事会C、监事会D、高层管理者对答案：B考察董事会内容。57、( )是商业银行决策机构，承担商业银行风险管理最终责任。A、董事会B、最高风险管理委员会C、高级管理层D、风险管理部门对答案：A考察商业银行风险管理组织中董

26、事会知识。58、外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益影响一种措施。A、缺口分析B、敞口分析C、情景分析D、久期分析对答案：B考察外汇敞口分析定义。59、根据国际会计准则第39号对金融资产分类，按公允价值计价但公允价值变动不计入损益而是计入所有者权益资产是( )。A、持有待售类资产B、持有到期投资C、贷款D、应收款对答案：A国际会计准则第39号将金融资产划分为四类：以公允价格计量且公允价格变动计入损益金融资产、持有待售、持有到期投资、贷款和应收款。其中，前两类资产按公允价格计价，但对于持有待售类资产，其公允价值变动不计入损益而是计入所有者权益。60、下列不属于流动性基本要素是( )。A、时间B

27、、成本C、资金数量D、技术对答案：D考察流动性基本要素。61、( )是对通过识别和计量风险采用分散、对冲、转移、规避和赔偿等措施，进行有效管理和控制过程。A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制对答案：D这是风险控制定义。62、下列商业银行客户中，仅适合采用专家判断法进行信用评级是( )。A、债务人B、借款人C、投资者D、存款人对答案：B专家判断法是目前金融机构对借款人进行信用评级时常常采用一种有效措施。63、下列有关商业银行通过业务外包以管理其操作风险说法，不对是( )。A、合理业务外包可使商业银行提高效率，节省成本B、商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商C、业务外包

28、必须有严格协议或服务协议D、某些关键过程和关键业务不应外包出去对答案：B操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并没有被“包”出去。64、监事会是我国商业银行所特有监督机构，对( )负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A、董事会B、最高风险管理委员会C、股东大会D、风险管理部门对答案：c考察商业银行风险管理组织中监事会知识。65、假如一家银行总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。A、0.2B、0.1C、0.2D、0.1对答案：c久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)*负债加权平均久期=206*

29、3=0266、按照巴塞尔委员会分类，如下商业银行资产流动性自高至低排序对是( )。(1)国债(2)同业借款(8)银行自有房产(4)可发售贷款组合A、（2）（1）(3)（4）B、（2）（1）（4）(3)C、（1）（2）(3)（4）D、（1）（2）（4）(3)对答案：D考察资产流动性知识。67、下列有关留置说法，不对是( )。A、留置这一担保形式重要应用于保管协议、运送协议等主协议B、留置担保范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权费用C、留置债权人按照协议约定占有债务人动产，债务人不按照协议约定期限履行债务，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产价

30、款优先受偿D、留置是为了维护债权人合法权益一种担保形式对答案：c留置债权人按照协议约定占有债务人动产，债务人不按照协议约定期限履行债务，债权人有权按照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产价款优先受偿。68、( )仅用来衡量大型尤其是跨国银行流动性风险程度。A、大额负债依赖度B、关键存款比例C、贷款总额与总资产比率D、现金头寸指标对答案：A考察流动性风险评估指标。69、以( )为基础计算资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行重要工具。A、账面资本B、风险资本C、监管资本D、经济资本对答案：c以监管资本为基础计算资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险

31、、保证金融市场稳定运行重要工具。70、下列有关银行监管基本原则说法，不对是( )。A、公开原则是指监管活动除法律规定需要保密以外，应当具有合适透明度B、公正原则是指银行业市场参与者具有平等法律地位，银监会进行监管活动时应当平等看待所有参与者C、对公正原则应当把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D、效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目对答案：D效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和运用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，保证监管目实现，又要努力减少监管成本。71、对于规模巨大劫难性损失，一般需要( )来转移。A、提取损失准备金B、冲减利润C、资本

32、金D、保险手段对答案：D一般状况下，金融风险也许导致损失分为预期损失、非预期损失和劫难性损失，商业银行一般应对做法为：采用提取损失准备金和冲减利润方式来应对和吸取预期损失；用资本金来应对非预期损失；用保险手段来转移规模巨大劫难性损失。存款是商业银行负债，用存款来应对非预期损失轻易引起“挤兑”危机。72、根据存款分类原则，可以获得商业银行负债流动性需求为( )。A、商业银行负债流动性需求=07(敏感负债一法定储备)+0.2(脆弱资金一法定储备)+0.l(关键存款一法定储备)B、商业银行负债流动性需求=06(敏感负债一法定储备)+0.3(脆弱资金一法定储备)+0.25(关键存款一法定储备)C、商业

33、银行负债流动性需求=08(敏感负债一法定储备)+0.3(脆弱资金一法定储备)+0.l5(关键存款一法定储备)D、商业银行负债流动性需求=09(敏感负债一法定储备)+0.4(脆弱资金一法定储备)+0.35(关键存款一法定储备)对答案：c73、如下明显不应被列入商业银行交易账户是( )。A、自营头寸B、做市交易形成头寸C、代客买卖头寸D、为对冲银行账户风险而持有衍生工具头寸对答案：D明显不列入交易账户头寸。一般包括：为对冲银行账户风险而持有衍生工具头寸；向客户提供构造性投资和理财产品且进行了完全对冲衍生产品。74、( )是交易双方签订在未来某一期间内互相互换一系列现金流合约。A、远期合约B、期货合

34、约C、互换合约D、期权合约对答案：c这是互换合约定义。75、一般战略风险识别可以从( )三个层面入手。A、战术、宏观和全局B、战略、战术和全局C、战术、宏观和微观D、宏观战略、中观管理和微观执行对答案：D考察战略风险识别知识。76、某商业银行上年度期末可供分派资本为5000亿元，计划本年度注入l000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分派中权重为5，则本年度电子行业资本分派限额为( )亿元。A、250B、50C、300D、350对答案：c资本分派限额=资本*资本分派权重=(5000+1000)*5=300(亿元)。77、下列有关先进风险管理理念说法，不对是( )。A、风险管理目是消除风险B、风

35、险管理战略应纳入商业银行整体战略之中，并服务于业务发展战略C、风险管理是商业银行关键竞争力，是发明资本增值和股东回报重要手段D、商业银行应充足理解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不理解或无把握控制风险业务，应采用审慎态度对答案：A风险管理目不是消除风险，而是通过积极风险管理过程实现风险与收益平衡。78、中国人民银行从( )开始实行差异存款准备金政策以及再贷款浮息制度。A、B、C、D、对答案：c考察流动性风险管理内容。79、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不有关是( )。A、正常贷款迁徙率B、关注类贷款迁徙率C、可疑类贷款迁徙率D、预期损失率对答案：D风险迁徙类指标表达为资产

36、质量从前期到本期变化比率。80、风险识别关键在于( )。A、对风险影响原因分析B、对风险影响原因搜集C、对风险影响原因评估D、对风险影响原因调查对答案：A风险识别关键在于对风险影响原因分析。81、在商业银行投保前，不管是商业银行自身还是保险机构都要充足评估商业银行( )，最终确定商业银行自担风险还是保险机构承保。A、操作风险暴露程度B、风险管理能力C、财务承受能力D、盈利能力E、自我恢复能力对答案：ABC考察操作风险缓释中商业保险内容。82、战略风险管理基本假设有( )。A、精确预测未来风险事件也许性是存在B、防止工作有助于防止或减少风险事件和未来损失C、假如对未来风险加以有效管理和运用，风险

37、有也许转变为发展机会D、未来风险是无法预测E、以上都是对答案：ABC商业银行战略假设基本假设包括这三条。83、战略风险管理基本假设有( )。A、精确预测未来风险事件也许性是存在B、防止工作有助于防止或减少风险事件和未来损失C、假如对未来风险加以有效管理和运用，风险有也许转变为发展机会D、未来风险是无法预测E、以上都是对答案：ABC商业银行战略假设基本假设包括这三条。84、商业银行下列情形中，重要面临汇率风险有( )。A、为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲外汇敞口头寸B、银行对外币走势有某种预期而持有外汇敞口头寸C、银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异D、商业银行在对资产负债表进行

38、会计处理时，将功能货币转换成记账货币E、银行、负债之间币种不匹配时对答案：ABDE“银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异”属于利率风险中重新定价风险。85、开展操作风险和内部控制自我评估作用包括( )。A、建立覆盖商业银行各类经营管理操作风险动态识别评估机制，实现操作风险积极识别与内部控制持续优化B、不停优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提高商业银行服务效率和盈利能力C、在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险平常管理基础平台D、为案件访查工作提供措施和技术支持，使案件专题治理工作成为长期任务融入商业银行平常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失E、增进

39、操作风险管理文化转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理积极性和积极性对答案：ABCDE考察自我评估作用。86、与远期合约相比，期货合约具有如下哪些明显特点?( )。A、违约风险由交易所承担B、合约可灵活约定C、合约一般要持有到期D、合约原则化E、合约可随时平仓对答案：ADE考察远期与期货差异。87、当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列有关市场利率与银行净值变化描述，对是( )。A、市场利率上升，银行净值减少B、市场利率下降，银行净值增长C、市场利率不变，银行净值不变D、市场利率下降，银行净值减少E、市场利率上升，银行净值增长对答案：ABC此题考察久期分析法。88、如下属于国别风险管

40、理体系基本要素是( )。A、董事会和高级管理层有效监控B、完善国别风险管理政策和程序C、完善国别风险识别、计量、检测和控制过程D、完善内部控制和审计E、以上都是对答案：ABCDE国别风险管理体系包括如下基本要素：董事会和高级管理层有效监控；完善国别风险管理政策和程序；完善国别风险识别、计量、检测和控制过程；完善内部控制和审计。89、战略风险管理作用包括( )。A、强化了商业银行对潜在威胁洞察力B、可以预先识别所有潜在风险以及这些风险之间内在联络和互相作用，并尽量在危机真正发生之前就将其有效遏制C、战略风险管理可以最大程度地防止经济损失、持久维护和提高商业银行声誉和股东价值D、防止性战略风险管理

41、政策向商业银行所有利益持有者传递了强有力信号E、优化经济资本配置，并减少资本使用成本对答案：ABCDE考察战略风险管理作用。90、根据巴塞尔委员会颁布有关资本协议市场风险补充规定，市场风险包括下列哪几种风险?( )。A、汇率风险B、结算风险C、利率风险D、商品风险E、股票风险对答案：ACDE结算风险属于信用风险。91、如下有关风险价值(vaR)说法对是( )。A、vaR是对未来风险事前预测B、vaR考虑不一样风险原因、不一样投资组合(产品)之间风险分散化效应C、vaR具有传记录量措施不具有特性和优势D、vaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险重要手段E、vaR值局限性就包括无法预测尾部极端损

42、失状况、单边市场走势极端状况对答案：ABC本题考核VaR内容。92、下列有关风险管理中压力测试说法，对有( )。A、在信用风险管理中，可以对违约概率进行压力测试B、可以对风险计量模型中每一种变量进行压力测试C、可以根据历史上市场极端变化来生成压力测试假设前提D、压力测试需要考虑不一样风险原因变化对资产组合导致不利影响E、在市场风险管理中，压力测试是对风险价值(vaR)必要补充对答案：ABCDE考察压力测试有关内容。93、某企业1月4日从A银行获取了一笔贷款金额1000万元、期限1年、年利率7、到期连本带息偿付流动资金贷款，根据巴塞尔新资本协议中违约定义，则出现下列哪些状况时，该企业将被A银行视

43、为违约客户( )。A、债务人实质性信贷债务逾期90天以上B、债务人申请破产C、银行将债务人列为破产企业或类似状态D、银行将贷款发售并承担一定比例账面损失E、债务人已经破产对答案：ABCDE上述五种状况出现话，该企业都将被A银行视为违约客户。可参见教材有关详细内容。94、假如市场交易货币互换合约互换利差变窄，则阐明( )。A、互换交易对手信用风险上升B、市场整体信用风险上升C、市场整体信用风险下降D、互换交易对手信用风险下降E、无法判断互换交易对手信用风险状况变化对答案：CD假如市场交易货币互换合约互换利差变窄，阐明了市场整体信用风险下降，互换交易对手信用风险下降。95、有效战略风险管理应当(

44、)。A、定期采用从上至下方式进行B、全面评估商业银行愿景、短期目以及长期目C、制定切实可行实行方案D、体目前商业银行平常风险管理活动中E、使得在实现战略发展目同步，将风险损失减少到最低对答案：ABCDE有效战略风险管理应当定期采用从上至下方式，全面评估商业银行愿景、短期目以及长期目，并据此制定切实可行方案，体目前商业银行平常风险管理活动中。96、商业银行员工由于知识技能匮乏而给商业银行导致风险重要行为模式包括( )。A、在工作中，自己意识不到缺乏必要知识，按照自己认为对而实际错误方式工作B、意识到自己缺乏必要知识，不过由于出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或申明其无法胜任某一工作或者不能处理

45、面对状况C、意识到自己缺乏必要知识，积极努力学习，尽快提高自己业务水平D、意识到自身缺乏必要知识，并进而运用这种缺陷E、意识到自身缺乏必要知识，提出离开对应工作岗位对答案：ABD考察人员原因中知识技能匮乏内容。97、内部评级体系可以在商业银行信用风险管理( )方面发挥重要作用。A、管理政策制定B、信贷审批C、资本分派D、企业治理E、限额设定对答案：ABCD商业银行内部评级成果和风险参数估计值等成果，在信用风险管理政策制定、信贷审批、资本分派和企业治理等方面发挥重要作用。98、下列有关风险管理与商业银行经营关系说法，对有( )。A、承担和管理风险是商业银行基本职能，也是商业银行业务不停创新发展原

46、动力B、风险管理可以作为商业银行实行经营战略手段，极大地变化了商业银行经营管理模式C、风险管理可认为商业银行风险定价提供根据，并有效管理商业银行业务组合D、健全风险管理体系可认为商业银行发明附加价值E、风险管理水平直接体现了商业银行关键竞争力对答案：ABCDE考察风险管理与商业银行经营关系。99、如下有关商业银行操作风险识别描述对是( )。A、监管规定变化属于系统风险B、输入数据信息质量和稳定性风险属于系统缺陷C、外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险D、内部欺诈、失职违规属于人员风险E、操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统缺陷和外部风险对答案：BCDE监管规定变化属于外部风险。1

47、00、商业银行应当根据资产负债不一样流动性，以( )等多级流动性准备，实现弹性、多层次资产负债期限构造匹配，用多道防线抵御也许发生流动性风险。A、现金备付B、二级备付C、三级备付D、四级备付E、法定准备对答案：ABCE考察流动性应急计划内容。101、下列有关商业银行风险管理方略说法中，对有( )。A、某商业银行向多种国家企业发放贷款，这应用了风险分散措施B、某商业银行在买入股票同步，买入对应看跌期权，这应用了风险转移措施C、某商业银行购置出口信贷保险，这应用了风险对冲措施D、某商业银行董事会在确定经济资本分派时，对某项业务配置非常有限资本以限制其规模，这应用了风险规避措施E、某商业银行对于信用

48、等级较低借款客户，给与高于基准贷款利率利率水平，这应用了风险赔偿措施对答案：ADE某商业银行购置出口信贷保险，这应用了风险转移措施；某商业银行在买入股票同步，买入对应看跌期权，这应用了风险对冲措施。102、声誉风险管理基本做法包括( )。A、明确董事会和高级管理层责任B、建立清晰声誉风险管理流程C、采用恰当声誉风险管理措施D、找到合适机构将风险外包E、制定以风险为导向战略规划，并定期进行修正对答案：ABC考察声誉风险管理基本做法。103、建立清晰国别风险管理政策流程重要内容包括( )。A、跨境业务战略和重要承担国别风险类型B、国别风险管理组织架构、权限和责任C、国别风险识别、计量和控制程序D、

49、国别风险汇报体系E、国别风险准备金政策和计提措施对答案：ABCDE考察国别风险管理政策流程。104、产品设计缺陷是指商业银行为企业、个人、金融机构等客户提供产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。A、业务管理框架B、数据信息质量C、风险管理规定D、权利义务构造E、内部系统安全对答案：ACD考察产品设计缺陷定义。105、商业银行建立良好声誉风险管理体系有助于( )。A、可以持久、有效地协助商业银行减少多种潜在风险损失，招募和留住最佳雇员B、保证产品和服务溢价水平C、减少进入新市场障碍，维持客户和供应商忠诚度D、发明有利资金使用环境E、增进和投资者关系，强化自身可信度和利益持有者信心对答案：A

50、BCDE考察声誉风险管理体系作用。106、如下有关商业银行借入流动性描述，错误是( )。A、借入资金有助于银行保持资产规模和构成稳定性B、借入资金利率是负债流动性管理控制扛杆C、商业银行可以选择在需要资金时候借入资金，不必一直保持相称数量流动资产D、借入资金是缓和银行流动性压力最便捷、低风险措施E、借入流动性是商业银行减少流动性风险“最具风险”措施对答案：CD107、风险转移分为( )。A、正常转移B、非正常转移C、安全转移D、保险转移E、非保险转移对答案：DE考察风险转移分类。108、( )是负责市场风险管理部门一般应履行详细职责。A、拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批B

51、、识别、计量和监测市场风险C、监测有关业务经营部门和分支机构对市场风险限额遵守状况，汇报超额状况D、设计、实行事后检查和压力测试E、识别、评估新产品新业务中所包括市场风险，审查对应操作和风险管理程序对答案：ABCDE考察市场风险管理部门职责。109、商业银行为了防止信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采用( )等措施，控制信用风险。A、限额管理B、信用风险缓释C、关键业务流程控制D、关键业务环节控制E、资产证券化与信用衍生产品对答案：ABCDE考察信用风险控制措施。110、如下选项中，有助于减少商业银行流动性风险做法有( )。A、将贷款集中于可以获得更高收益行业B、以零售资金作为银行

52、负债重要来源C、以批发性质资金作为银行负债重要来源D、制定风险集中限额E、适度分散客户种类和资金到期日对答案：BDE考察流动性风险内容。零售性质资金(例如居民储蓄)相比批发性质资金(例如同业拆借、发行票据)具有更高稳定性，由于其资金来源相对愈加分散，同质性更低。111、如下属于对商业银行项目进行压力测试有( )。A、市场收益率提高/下降50B、重要行业原材料自售价格上下波幅超过50C、持有重要外币相对于本币升值贬值20D、收存贷款基准利率持续合计上调/下调250个基点E、市场收益率提高/下降20对答案：ABCD考察对风险原因进行压力测试内容。112、( )存款一般不够稳定，对商业银行流动性影响

53、较大。A、零售客户B、小额存款人C、个人存款人D、企业存款人E、机构存款人对答案：DE企业机构存款一般不够稳定，对商业银行流动性影响较大。113、当久期缺口为正值时，下列说法对是( )。A、资产加权平均久期不小于负债加权平均久期与资产负债率乘积B、假如市场利率下降，资产与负债价值都会增长C、假如市场利率下降，银行市场价值将下跌D、假如市场利率上升，资产与负债价值都会减少E、假如市场利率上升，银行市场价值将增长对答案：ABD假如市场利率上升，银行市场价值将下跌；假如市场利率下降，银行市场价值将上升114、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致危机管理规划，以便在危机状况下，为商业银行提供保全甚至

54、提高声誉行动指南。声誉危机管理重要内容包括哪些?( )A、制定战略性危机管理规划B、提高平常处理间题能力C、危机现场处理D、提高发言人沟通能力E、模拟训练和演习对答案：ABCDE考察声誉危机管理重要内容。115、按照风险来源不一样，利率风险一般可以分为( )。A、期权性风险B、构造性风险C、重新定价风险D、基准风险E、收益率曲线风险对答案：ACDE考察利率风险分类。116、根据巴塞尔委员会规定，在原则法中，商业银行所有业务可划提成八大类银行产品线包括( )。A、支付和结算B、资产管理C、企业金融D、贷款E、零售银行业务对答案：ABCE考察银行各产品线分类。117、商业银行对交易帐户进行市值重估

55、时常采用措施有( )。A、使用净现值B、使用账面价值C、盯住市场价格，按照目前市场价格计值D、使用历史价值E、按照有关模型计算价值对答案：CE商业银行在进行市值重估时一般采用盯市和盯模两种措施。118、某企业于当年初向商业银行申请了一笔1000万元l年期专用机器设备抵押贷款。到年终时，由于企业财务状况恶化，无法准期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行有( )。A、调整信贷产品B、减少贷款额度C、调整贷款期限D、调整贷款利率E、限制企业经营活动对答案：ABCDE贷款重组重要包括但不限于如下措施：调整信贷产品、减少贷款额度、调整贷款期限、调整贷款利率

56、、增长控制措施，限制企业经营活动。119、根据监管规定，发生下列哪些状况时，债务人会被商业银行视为违约( )。A、债务人对于商业银行实质性信贷债务逾期60天以上B、债务人对于商业银行实质性信贷债务逾期90天以上C、银行对贷款发售并承担一定比例账面损失D、银行将债务人列为破产企业或类似状态E、银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算对答案：BCDE违约状况：l、债务人对银行实质性信贷债务逾期90天以上。若债务超过了规定透支限额或新核定限额不不小于目前余额，各项透支将被视为逾期。2、商业银行认定，除非采用变现抵质押品等追索措施，债务人也许无法全额偿还对商业银行债务。120、商业银行在

57、进行集团法人客户信用风险识别时，应着重考虑区别于单一法人客户信用风险内容有( )。A、内部关联交易频繁B、连环担保十分普遍C、真实业务状况难以掌握D、系统性风险较高E、风险识别和贷后管理难度大对答案：ABCDE上述就是应着重考虑区别于单一法人客户信用风险内容。121、风险赔偿重要是指在损失发生后来对风险承担价格赔偿。A、对B、错误对答案：B风险赔偿重要是指在损失发生此前对风险承担价格赔偿。122、商业银行规模越大、业务越复杂，则运用现金流分析法所获得流动性风险状况可信度越高。A、对B、错误对答案：B在政策市场条件下，现金流分析有助于真实、精确地反应商业银行在未来短期内流动性状况。但假如商业银行

58、规模越大、业务越复杂、预期期限较长，则分析人员可以获得完整现金流量信息也许性和精确性将明显减少，现金流分析成果可信赖度也随之减弱。123、风险管理流程是一种循环往复过程。A、对B、错误对答案：A本题考核风险控制内容。124、资本充足率是指商业银行持有符合规定资本与风险加权资产之间比率，这里资本是经济资本。A、对B、错误对答案：B资本充足率是指商业银行持有符合规定资本与风险加权资产之间比率，这里资本是监管资本。125、商业银行授信审批应当遵照审贷分离、统一考虑和展期重审原则。A、对B、错误对答案：A说法对，商业银行信贷审批应当遵照审贷分离、统一考虑和展期重审三个原则。126、企业金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线操作风险资本系数为l5。A、对B、错误对答案：B企业金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线操作风险资本系数为l8。127、巴塞尔委员会认为董事会应具有并保持(包括通过培训获得)履职所需资质，清晰理解其在企业治理中职能，有能力对银行各项事务做出稳健客观决策是商业银行企业治理原则之一。A、对B、错误对答案：A考察巴塞尔委员会商业银行企业治理原则。128