证券交易所约定购回式证券交易业务会员指南

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1、上 海 证 券券 交 易 所 文 件上证会字20011322号关于发布上海海证券交易所所约定购回式式证券交易业务会员指指南（试行）的的通知各相关会员：根据约定购回回式证券交易易及登记结算算业务实施细细则，本所所制定了上上海证券交易易所约定购回回式证券交易易业务会员指指南（试行），现现予发布，请请遵照执行。特此通知。附件：上海证券券交易所约定定购回式证券券交易业务会会员指南（试行）二一一年十月月十七日主题词：约定购购回式 业业务 指南南 通知分送：办公室，交交易管理部，会会员部，市场场监察部，法法律部，系统统运行部，技术开开发部，技术术规划与服务务部，信息公公司，存档。上海证券交易所所办公室 2

2、0011年100月17日印印发打字：费 琼琼 校校对：陈 硕 共印6份上海证券交易所所约定购回式证券券交易业务会员指南（试行行）二一一年63目 录第一章 约定购回回式证券交易易概述4第二章 交易易权限申请与与开通5一、交易权限申申请5二、交易权限开开通6三、约定购回式式证券交易业业务专用EKKEY申请6四、参与约定购购回式证券交交易合格投资资者账户报送送7第三章 交易易流程7一、交易前端控控制8二、委托、申报报与成交确认认9三、标的证券权权益处理11四、终止购回交交易申请12第四章 违约约处置13第五章 会员员内部控制15一、会员业业务管理制度度15二、会员对标的的证券的管理理16三、会员对标

3、的的证券折算率率的管理16四、会员员对约定购回回式证券交易易的风险管理理16五、会员信息报报送和日常报报告制度17六、附件199附件1：“会员员公司专区”用户EKEYY权限申请表表19附件2：约定购购回式证券交交易证券及权权益划转申请请20附件3：约定购购回式证券交交易购回交易易终止申请21附件4：会员综合业业务会员信息息文件接口22附件5：综合业业务平台约定定购回交易业业务技术实施施指引26附件6：报价回回购与约定购购回接口规格格说明书33附件7：综合业务务平台报价回回购与约定购购回业务应急急方案41为方便本所会员员进行约定购购回式证券交交易，推动约约定购回式证证券交易试点点工作顺利开开展，

4、根据上上海证券交易易所、中国证证券登记结算算有限责任公公司发布的约定购回式证券交易及登记结算业务实施细则（以下简称“实施细则”）和相关规定，制定本指南。第一章 约定定购回式证券券交易概述本指南所称约定定购回式证券券交易是指符符合条件的客客户以约定价价格向其指定定交易的证券券公司卖出标标的证券，并并约定在未来来某一日期客客户按照另一一约定价格从从证券公司购购回标的证券券，除指定情情形外，待购购回期间标的的证券所产生生的相关权益益于权益登记记日划转给客客户的交易行行为。会员开展约定购购回式证券交交易试点，必必须在证监会会出具开展业业务无异议函函后经本所批准准。未经批准准，任何会员员不得开展约定购回

5、回式证券交易易。会员开展约定购购回式证券交交易试点，应应当严格遵守守相关法律、法法规、证监会会规定和本所所、中国证券券登记结算有有限责任公司司（以下简称称“中国结算”）规则，切切实执行会员员公司约定购购回式证券交交易内部管理理制度，认真真履行与客户户之间的约定购回式式证券交易客客户协议，自自觉接受证监监会和本所、中中国结算的监监督管理。会员办理与本所所相关的约定定购回式证券券交易业务，适适用本指南。约定购回式证券券交易的登记记结算，适用用中国结算的的相关规定。第二章 交易易权限申请与与开通一、交易权限申申请会员在本所从事事约定购回式式证券交易业业务，应当向向本所申请约约定购回式证证券交易权限限

6、。会员申请请约定购回式式证券交易权权限，需向本本所会员部提提交以下材料料：（一）业务申请请书；（二）中国证券券监督管理委委员会对其业业务方案的无无异议函；（三）业务方案案和内部管理理规定等相关关文件；（四）约定购购回式证券交交易客户协议议（以下简简称“客户协议议”）和约定购回式式证券交易风风险揭示书（以下简称“风险揭示书”）样本；（五）业务和技技术系统准备备情况说明；（六）负责约定定购回式证券券交易的高级级管理人员与与业务人员名名单及其联系系方式；（七）本所要求求提交的其他他材料。上述申请材料应应以电子文件件报送本所，其其中，申请材材料（一）、（二二）应提供书书面文本。业务申请书应加加盖申请会

7、员员公章，会员员的法定代表表人和经营管管理的主要负负责人应当在在约定购回式式证券交易权权限申请书上上签字，并做做出如下承诺诺：申请材料料的内容真实实、准确、完完整，如申请请材料存在虚虚假记载、误误导性陈述和和重大遗漏，将将承担全部法法律责任。会员申请符合规规定的，本所所将向其发出出确认其约定定购回式证券券交易权限的的书面通知。本所可根据需要要，对会员约约定购回式证证券交易相关关的内部控制制制度、业务务操作规范、风风险管理措施施、交易技术术系统的安全全运行状况等等进行检查。二、交易权限开开通会员在中国结算算上海分公司司已完成约定定购回式证券券交易相关专专用证券账户户开立和结算算业务开通后后，应将

8、其约定购购回式证券交交易专用账户和指定专专用于约定购购回式证券交交易相关证券券处置的自营营账户（以下下简称“证券处置账户户”），以书面方方式报备本所所会员部，账账户报备材料料应加盖会员员公章。本所所确认后，为其开通通约定购回式式证券交易权权限（即开通通除从事B股股业务交易单单元外，会员员所有非出租租交易单元的的约定购回式式证券交易权权限）。三、约定购回式式证券交易业业务专用EKKEY申请会员可使用已有有EKEY或或新申请EKKEY办理约约定购回式证证券交易业务务。使用EKKEY前，应应向本所会员员部提交“会员公司专专区”用户EKEYY及权限申请请表（附件件1），申请开开通相应EKKEY办理约约

9、定购回式证证券交易业务务的权限。新申请EKEYY及权限添加加需要3个工工作日，为已已有EKEYY添加权限需需要1个工作作日。信息公公司开通相关关权限后，将将以邮件或电电话方式通知知会员。四、参与约定购购回式证券交交易合格投资者账账户报送根据实施细则则，会员将客户户按规定签署署风险揭示示书和客客户协议的的相关情况提提交上交所后后，该客户方方可参加约定定购回式证券券交易。具体体报送路径为为：SSE网网站会员公司司专区业务办理约定购回式式证券交易业业务办理约定购回式式证券交易合合格投资者账账户申报。与会员的数据接接口文档为会会员综合业务务会员信息文文件接口（见见附件4）。网站接收账户数据报送的时间段

10、为：9:00 16:00，会员报送数据文件后网站将对应产生反馈文件，且网站将在每个交易日17：00以后反馈会员所属全量有效账户数据，并提供查询下载。会员应在报送成成功后的次一一交易日方可可允许相应客客户参加约定定购回式证券券交易。第三章 交易易流程会员应按照约定定购回式证券券交易业务规规则和技术实实施指引（附附件5）要求求，建立相关关交易技术系系统，与本所所交易及相关关系统接口部部分的建设、运运行、维护，必必须严格遵照照本所发布的的接口规格说说明书（附件件6），并制制定相应的安安全运行管理理制度。会员应当定期检检查约定购回回式证券交易易及相关系统统的安全性、稳稳定性，并根根据本所应急急方案（附

11、件件7），制定定应急预案。一、交易前端控控制会员应当建立由由总部集中管管理的约定购购回式证券交交易业务管理理和技术系统统，对约定购购回式证券交交易的主要流程在在现有普通交交易前端检查查的基础上，增增加对包括但但不限于下列列有关事项进进行前端检查查。（一）会员参与与约定购回式式证券交易的的专用证券账账户和证券处置账账户应为已向向本所申报的的账户。专用用证券账户和和证券处置账账户不得用于于非约定购回式式证券交易。（二）投资者参参与约定购回回式证券交易易的证券账户户应为证券公公司已报备提提交本所的账账户。（三）交易的标标的证券为本本所上市交易易的股票、基基金和债券。非流通股、限售流通股和个人持有的解

12、除限售存量股票等证券不得用于约定购回式证券交易。若客户证券账户户中存在与初初始交易标的的证券代码相相同的个人持持有的解除限限售存量股票票，该笔初始始交易为无效效交易，中国国结算上海分分公司不作后后续证券、资资金划付处理理。客户为上市公司司的董事、监监事、高级管管理人员或持持有上市公司司股份比例超超过5%的，不不得将其持有有的该上市公公司股票进行行约定购回式式证券交易。（四）初始交易易金额、回购购交易金额必必须大于等于于0。（五）会员应当当根据相关法法律法规、部部门规章的规规定和自身风风险承受能力力确定业务规规模，经本所所审核同意后后，对业务规规模按以下规规则进行前端端控制：最新一笔初始交交易申

13、报金额额批准的业务务规模（T-1日日终交收后待待购回的初始始交易成交金金额）+（T-1交交易日该会员员有效申报的的初始交易成成交金额）+（当日已有有效申报的初初始交易成交交金额）。（六）会员应当当查验进行初始交易易投资者标的的证券余额、可可用额度、单单笔交易金额额和会员总体体业务额度使使用情况、标标的证券集中中度等风控指指标。（七）初始交易易未完成交收收前，不得进进行购回交易易。每一笔购回交易易申报的初始始交易成交编编号、初始交交易日、客户户证券账号及及其指定交易易单元号、证证券公司专用用证券账号、标标的证券代码码、标的证券券数量等要素素应与初始交交易一致。若购回交易的证证券账户、证证券代码和

14、证证券数量与约约定购回式证证券交易未到到期明细不一一致，该笔购购回交易为无无效交易，中中国结算上海海分公司不作作后续证券、资资金划付处理理。（八）会员应确确保客户在约定购购回业务未全全部了结前，不不能改变其证证券账户的指指定交易关系系。二、委托、申报报与成交确认认进行每笔约定购购回式证券交交易前，会员员须与客户书书面签署本次次交易的交交易协议书，列列明本次交易易的初始交易易和购回交易易的要素。会会员根据交交易协议书提提交双方的交交易申报，由由本所交易系系统进行确认认成交，并发发送成交回报报。约定购回式证券券交易有以下下四种申报业业务：初始交交易申报、初初始交易撤单单申报、购回回交易申报、购购回

15、交易撤单单申报。会员员系统必须严严格按照本所所发布的接口口规格说明书书进行填写。初始交易的申报报要素包括：初始交易代代码、合同编编号、客户证证券账号及其其指定交易单单元号、证券券公司专用证证券账号、初初始交易日、购购回交易日、标标的证券代码码、标的证券券数量、初始始交易成交金金额、购回交交易成交金额额等。成交回报内容包包括：成交编编号、申报编编号、成交日日期和时间、初初始交易代码码、合同编号号、客户证券券账号及其指指定交易单元元号、证券公公司专用证券券账号、初始始交易日、购购回交易日、标标的证券代码码、标的证券券数量、初始始交易成交金金额、购回交交易成交金额额等。购回交易的申报报要素包括：购回

16、交易代代码、客户证证券账号及其其指定交易单单元号、证券券公司专用证证券账号、初初始交易日、初初始交易成交交编号、标的的证券代码、标标的证券数量量、购回交易易成交金额等等。成交回报内容包包括：成交编编号、申报编编号、成交日日期和时间、购购回交易代码码、客户证券券账号及其指指定交易单元元号、证券公公司专用证券券账号、初始始交易日、初初始交易成交交编号、标的的证券代码、标标的证券数量量、购回交易易成交金额等等。购回日标的证券券停牌的，不不影响购回交交易的进行。会员系统应向投投资者提供交交易查询、待待购回交易明明细等查询服服务。三、标的证券权权益处理待购回期间，标标的证券产生生的相关权益益（包括现金金

17、分红、债券券兑息、送股股、转增股份份、老股东配配售方式的增增发、配股和和配售债券），由由中国结算上上海分公司在在权益登记日日根据初始交交易有效成交交结果将会员员专用证券账账户中生成的的相应权益划划转至客户证证券账户，其其中需支付对对价的股东或或持有人权利利由客户自行行行使。待购回期间，因因司法等机关关冻结或强制制执行，影响响前条规定的的股东或持有有人权益划转转的，则同一一证券品种的的该项权益全全部留存于证证券公司专用用证券账户内内。由此引发发的税收及相相关权益的处处理由会员和客户自自行协商解决决。上述影响权益划划转情形解除除后，若会员与客客户协商后需需要将留存在在约定购回证证券交易专用用账户内

18、的相相关权益或证证券（如送股股、转增股份份）划转至客客户证券账户户的，会员可可向本所交易易管理部提交交约定购回证证券交易专用用账户内相关关证券（权益益）划转书面面申请（见附附件二），并并提交中国结结算上海分公公司对相关申申报要素出具具的查询确认认单。相关划转申申报要素应与与相关初始交交易和权益派派发数据一致致。在确认相关材料料形式完备后后，本所于交交易日11：30前将证证券（权益）划划转书面通知知发给中国结结算上海分公公司。中国结结算上海分公公司于当日对对相关权益或或证券进行冻冻结处理，冻冻结成功的，则于冻结日的的次一交易日日将已冻结权权益或证券从从专用证券账账户划至客户户的证券账户户。若中国

19、结结算上海分公公司在协助划划转证券和权权益过程中，会会员专用证券券账户被司法法等机关冻结结或强制执行行的，则该账账户内被司法法冻结证券品品种的权益和和证券都不予予划转。本所所交易管理部部收到中国结结算上海分公公司反馈的处处理结果后，转告相关会员。待购回期间，会会员不得就标标的证券主动动行使股东或或持有人权利利，但可以根根据客户的申申请，行使基基于股东或持持有人身份而而享有的出席席股东大会、提提案、表决等等权利。证券券公司及其客客户应当在客客户协议中中约定权利行行使的程序和和方式。四、终止购回交交易申请根据实施细则则，会员应应根据与客户户之间的约定定和本所要求求的格式，向向本所书面提提交终止购回

20、回的申报。终止购回申报符符合相关格式式要求的，该该笔约定购回回式证券交易易终止，会员员与客户不再再进行购回交交易。专用证证券账户中的的相应标的证证券及其相关关权益，于次次一交易日日日终划转至会会员的证券处处置账户，但但专用证券账账户或其中的的证券被司法法冻结或出现现其他情形导导致无法划转转的除外。会员申报终止购购回交易的，应应向本所交易管管理部提交约定购购回式证券交交易终止购回回交易申请（附件三），并提交中国国结算上海分分公司对相关关申报要素出出具的查询确确认单。本所于交易日日13：00前收到会员员终止购回交交易书面申报报，在确认相关关终止购回申申报符合相关关格式要求的的，于当日将终终止约定购

21、回回交易书面通通知发给中国国结算上海分分公司。中国国结算上海分分公司于次一一交易日将该该笔交易从约约定购回式证证券交易未到到期明细中删删除，并将终止购回回交易对应的的标的证券（包包括留存于证证券公司专用用证券账户内内的相关权益益）划转至证券券处置账户。本所交易管理部收到中国结算上海分公司反馈的处理结果后，转告相关会员。若上述相关标的的证券同一证证券品种存在在司法冻结、扣扣划或在次一一交易日发生生司法冻结、扣扣划情形的，中国结算上海分公司终止相应购回交易，但相关标的证券及当日发生的权益不予划转。上述影响证券划划转情形解除除后，若会员员与客户协商商后需要将留留存在证券公公司专用账户户内的相关证证券

22、或权益划划转的，会员员可向本所交交易管理部提提交约定购回回证券交易专专用账户内相相关证券（权权益）划转书书面申请（见见附件二），并提交中国国结算上海分分公司对相关关申报要素出出具的查询确确认单。相关划转申申报要素应与与相关终止购购回交易要素素一致。对于因客户原因因导致购回交交易或证券、资资金划付无法法完成的进行行申报终止购回回交易的，会员对划转转至证券处置置账户内的证证券进行处置置时应遵守实施细细则和本指指南“第四章-违约处置置”规定。除上上述原因外的的终止购回交交易，会员应应按照客户户协议或是是与客户协商商结果对划转转至证券处置置账户内的证证券进行处置置。第四章 违约约处置因客户原因导致致购

23、回交易或或证券、资金金划付无法完完成的，会员员应当于次一一交易日报告告本所，并与客客户协商延期期购回。协商商不成或无法法延期购回的的，可按以下程序序处理：（一）会员应当当及时向本所所申请终止购回回交易，具体体办理参见本本指南“第三章-四四、终止购回回交易申请”；（二）会员应当当及时通知客客户，按照客客户协议约约定协商处置置该笔购回交交易所涉全部部标的证券；（三）会员可向向本所交易管管理部提交约定购回回式证券交易易违约处置书书面申请。1、会员与客户户应就违约处处置事宜协商商一致的，提提交书面申请请应包括双方方共同签署的的违约处置申申请、会员承承诺书和合规规意见书等相相关材料，书面申请文文件应加盖

24、申申请会员公章章，会员的法法定代表人和和经营管理的的主要负责人人应当在会员员承诺书签字字，并做出如如下承诺：申申请材料的内内容真实、准准确、完整，如如申请材料存存在虚假记载载、误导性陈陈述和重大遗遗漏，将承担担全部法律责责任；2、对于会员与与客户就违约约处置事宜无无法协商一致致情形，或会会员无法通过过客户协议议约定的方方式与客户取取得联系的，会会员单方提交交违约处置申申请，应提供供相关诉讼或或仲裁的司法法文书；3、违约处置应应与相关初始始交易的成交交编号、初始始交易日、客客户证券账号号及其指定交交易单元号、证证券公司专用用证券账号、标标的证券代码码、标的证券券数量等要素素一致，处置置应为相应购

25、购回交易所涉涉全部标的证证券。（四）本所确认认会员提交的的违约处置申申请及相关材材料形式完备备后，会员方可在次一交易日起起，按照客客户协议约约定卖出全部部标的证券，以以抵偿客户应应付金额，剩剩余金额按照照多退少补的的原则处理；（五）违约处置置完成后，证证券公司应当当将违约处置置结果向本所所交易管理部部备案。第五章 会员员内部控制会员开展约定购购回式证券交交易，应当按按照证券公公司内部控制制指引和实施细则的规定，建立健全内部控制机制。一、会员业务管管理制度会员应当建立健健全约定购回回式证券交易易内部控制机机制，防范约约定购回式证证券交易有关关各类风险。除除实施细则则要求建立立的各项内部部控制制度

26、、操操作流程和风风险识别以及及评估与控制制体系以外，会会员还应当针针对包括但不不限于下列有有关事项建立立相应的业务务管理制度： （一）证券公司司应对参与约定购购回式证券交交易的客户进进行适当性管管理，建立客客户资质审查查制度，审查查内容包括开开户时间、资资产规模、信信用状况、风风险承受能力力以及对证券券市场的认知知程度等，资资质审查结果果应当以书面面或者电子形形式记载、留留存；（二）与客户签签订约定购回回式证券交易易协议前，会会员应当指定定专人向客户户讲解本所实实施细则等等业务规则，充分揭示可能产生的风险，提醒客户注意有关事项；（三）约定购回回式证券交易易的购回期限限不超过1882天，延期后总

27、的的购回期限不不超过1822天；（四）非流通股股、限售流通通股和个人持持有的解除限限售存量股票票等证券不得得用于约定购购回式证券交交易；（五）待购回期期间，证券公公司持有标的的证券并存放放于专用证券券账户，但不不得通过交易易或非交易方方式转让标的的证券、办理理标的证券质质押；（六）对于因客客户原因导致致购回交易或或证券、资金金划付无法完完成的进行终终止购回交易易的，会员对对划转至证券券处置账户内内的证券在本本所未确认会会员提交的违违约处置申请请及相关材料料形式完备前前，不得进行任任何方式处置置。二、会员对标的的证券的管理理会员应当确定标标的证券筛选选标准，建立立标的证券的的管理制度，确确保选择

28、的标标的证券合法法合规、风险险可控。证券被调整出标标的证券范围围的，在调整整实施前未购购回的约定购回式式证券交易协协议仍然有效效。会员应当当与其客户在在相关协议中具体约约定有关流程程和处置办法法。三、会员对标的的证券折算率率的管理会员可以根据流流动性、波动动性等指标对对各类标的证证券确定不同同的折算率。四、会员对约定定购回式证券券交易的风险险管理会员应当建立以以净资本为核核心的约定购购回式证券交交易规模监控控和调整机制制，根据监管管要求和自身身财务状况，合合理确定总体体规模、单一一客户、单一一证券和单笔笔交易的金额额占净资本的的比例等风险险控制指标。证券公司应当对对约定购回式式证券交易进进行盯

29、市管理理，监控标的的证券的市场场风险。交易易履约保障比比例低于约定定数值的，会会员可以按客客户协议的的约定要求该该客户提前购购回；或者与与该客户达成成新的约定购购回式证券交交易，并对该该客户多笔交交易的履约保保障比例进行行合并管理。五、会员信息报报送和日常报告制制度会员应当建立约约定购回式证证券交易的信息报送和和日常报告制制度。会员应当指定专专人根据本所所要求进行约约定购回式证证券交易相关关信息数据报报送，负责有有关数据、信信息的统计与与复核，保证证向本所报送送的数据、信信息真实、准准确、完整。会会员报送数据据、信息有误误的，应当就就此承担全部部责任。在日常约定购回回式证券交易易中，会员应应建

30、立包括但但不限于以下下内容的报告告管理制度：（一）因客户原原因导致购回回交易或证券券、资金划付付无法完成的的，会员应当于次次一交易日报报告本所交易管理部部；（二）因会员原原因导致购回回交易或证券券、资金划付付失败的，应应当于次一交交易日报告本本所交易管理理部；（三）违约处置置完成后，会会员应当将违违约处置结果果向本所交易易管理部备案案；（四）发生实实施细则规规定的异常情情况时，会员员应及时向本所交交易管理部报报告，并持续报告告进展情况。（五）会员被暂暂停或终止约约定购回式证证券交易权限限的，应当及及时向本所交交易管理部提提交业务处置置报告。会员发生下列情情况影响约定定购回式证券券交易的，应应当

31、立即向本本所会员部报告，并并持续报告进进展情况：（一）重大业务务风险；（二）重大技术术故障；（三）不可抗力力或者意外事事件可能影响响客户正常交交易的；（四）其他影响响公司正常经经营的重大事事件。会员未按照本所所要求进行信信息报送，或或报送信息有误误的，或是未未能及时、准准确履行报告告义务，我所所将视情况采采取监管措施施或纪律处分分。六、附件附件1：“会员员公司专区”用户EKEEY权限申请请表“会员公司专区区”用户EKEEY及权限申申请表上海证券交易所所：因业务办理需要要, 现特向向贵所申请数数字证书并向向本公司的EEKEY授权权使用网站上上会员专区的的以下业务办办理权限：数字证书新增（ 新增

32、不需新增增） *见附附注办理权限： 会籍业务 （授授权类型： 新增 删除） 大宗交易系系统专场业务务合格投资者者申请 A类 / B类 / C类（授权类型： 新增 删除） 融资融券业业务 （授权类类型： 新增 删除） 约定购回式式证券交易业业务 （授权权类型： 新增 删除） 债券质押式式报价回购业务务 （授权权类型： 新增 删除） 其他 （授权类型型： 新增 删除）l 用户名称： Ekey Caa_Id： * 一个EKEEY申请对应应一张权限申请表；新申请EKKEY的Caa_Id，申申请人无需填填写。申请单位:（盖章）日期：联系人： 电话：传真：email： 附注：机构为会会员专区业务务所申请的

33、首首个Ekeyy为免费，后后续申请的EEkey按上上证所信息网网络有限公司司CnSCAA中心相关规规定进行收费费。Ekeyy咨询电话：021-6688147725附件2：约定购购回式证券交交易证券及权权益划转申请请约定购回式证券券交易证券及及权益划转申申请 编号：上海证券交易所所：鉴于司法冻结、扣扣划等影响证证券划转情形形已解除，根根据我公司与与客户（证券券账户户名： 证券账号： ）约定，我我公司已与客客户就下列证证券及权益划划转事宜达成成一致，并受受该客户委托托申请将以下下约定购回式式证券交易专专用证券账户户中列示的证证券及权益划入：客户证券账户户 我公司证券券处置账户证券及权益划转申请要素

34、：划出方证券账户：划入方证券账户：证券代码：证券数量：证券类别：流通类型：权益类别：挂牌年份：（如划转内容为流通证券，流通类型、权益类别、挂牌年份无需填写）我公司申请材料料的内容真实实、准确、完完整，如申请请材料存在虚虚假记载、误误导性陈述和和重大遗漏，将将承担全部法法律责任申请证券公司：（公章）公司负责人：（签签字）联系人： 联联系电话： _年_月_日附件3：约定购购回式证券交交易购回交易易终止申请约定购回式证券券交易购回交交易终止申请请编号： 上海证券交易所所：鉴于下列原因：因客户原因导导致购回交易易或证券、资资金划付无法法完成因我公司原因因导致购回交交易或证券、资资金划付无法法完成异常情

35、况其他原因根据我公司与客客户（证券账账户户名： 证证券账号： ）约定，我我公司已与客客户就下列购购回交易终止止事宜达成一一致，并受客客户委托申请请终止以下列列示的成交日期与与成交编号的的约定购回式式交易，将所列证券从从专用证券账账户划入我公司证证券处置账户户： 购回交易终止申请要素：成交日期：成交编号：证券代码：证券数量：证券类别：划出方证券账户：划入方证券账户：我公司申请材料料的内容真实实、准确、完完整，如申请请材料存在虚虚假记载、误误导性陈述和和重大遗漏，将将承担全部法法律责任。同同时，我公司司承诺严格遵遵守约定购购回式证券交交易及登记结结算业务实施施细则有关关违约处置的的规定。申请证券公

36、司：（公章）公司负责人：（签签字）联系人： 联联系电话： _年_月_日附件4：会员综综合业务会员员信息文件接接口1. 数据格式所有数据均为电电子格式。2. 数据报送方式*增量数据报送送方式。报送送时间段：交交易日9:00016:00*批量上传文件件中如存在校校验不通过的的记录，则整整个批量文件件上传失败，本本次批量报备备无效3. 会员综合业务账账号申报数据据文件 命名规则hyzh*YYYYYMMDDDNNN.ttxt(文件件名大小写敏敏感)其中，hyzhh为会员综合合业务账户数数据的简称；*为5位会员员代码（同会会员公司专区区用户名中的的5位数字）；YYYY表表示年份，MMM表示月份份，DD表

37、示示日期，该日日期为申报日日期（交易日日期）；NNNN为批次号号，从0011开始；文件件名大小写敏敏感。注：1） 当日日批次号从0001开始自自然增长,例例如:0011、002、0003 不允许重重复2) 文件是以会员员为单位进行行报送，如果果会员当日报报送多类业务务，批次号应应以自然顺序序编号。例如如：假设质押押式报价回购购业务报送批批次001，再再报送约定购购回式投资者者账户则批次次号应从0002开始。3) 当日相同账号号出现在多批批次申报中，以以最后一次申申报为准 文件内容与格式式每个字段以 | 分开、定定长格式，左左对齐右补空空格；文件中中每一行必须须严格按照接接口约定，不不容许空行；

38、行结束不需需要“|“分隔符；每行行以十六进制制“0xA”字字符结束。顺顺序如下表：字段内容长度备注股东帐号C10账户名称C60所属营业部唯一一码C5营业部唯一码如如为012334，则该字字段请填写11234，左左对齐右补空空格综合业务类型C7详见“综合业务务类型”说明列表； 前3位确确定综合业务务类型，中间间2位子业务务类型，后22位操作类型型备用1C40预留字段；备用2C40预留字段；备用3C40预留字段；备用4C40预留字段；末尾尾不需要“|”分隔符综合业务类型综合业务类型（前3位）子业务类型（中中间2位）操作类型（后2位）说明0010101报价回购业务投投资者账户开开通申请0010102

39、报价回购业务投投资者账户开开通注销0010201报价回购出入库库账户开通申申请0010202报价回购出入库库账户开通注注销0020101约定回购式业务务投资者账户户开通申请0020102约定回购式业务务投资者账户户开通注销注: 1） 每个批次文件中中只允许出现现一种子业务务类型,不允允许N类子业业务混合在一一个文件中报报送。例如：报价回购投投资者账户和和报价回购出出入库开通业业务，报送文文件中不允许许同时出现000101和和001022的数据2） 00102（报报价回购出入入库账户报送送）业务，只只需填写：“股东帐号”、“综合业务类类型”即可，其余余字段可以为为空4. 会员综合业务账账号申报数

40、据据标志文件 命名规则hyzh *YYYYYMMDDDNNN.flag(文件名大小小写敏感)其中，hyzhh为会员综合合业务账户数数据的简称；*为5位会员员代码（同会会员公司专区区用户名中的的5位数字）；YYYY表表示年份，MMM表示月份份，DD表示示日期，该日日期为申报日日期（交易日日期）；NNNN为批次号号，从0011开始；文件件名大小写敏敏感。 文件内容与格式式每个字段以 | 分开、定定长格式，左左对齐右补空空格，顺序如如下表：字段内容长度备注文件名称C30生成日期C8YYYYMMDDD，与对应应申报文件中中日期一致文件字节数C10 文件内行数C8 5. 审核反馈文件 命名规则hyzh_

41、fkk*YYYYMMMDDNNNN.txtt其中，hyzhh_fk为会会员综合业务务账户反馈数数据的简称；*为5位会员员代码（同会会员公司专区区用户名中的的5位数字）；YYYY表表示年份，MMM表示月份份，DD表示示日期，该日日期为申报日日期（交易日日期）；NNNN为批次号号，与会员报报送文件相对对应。 文件内容与格式式每个字段以 | 分开、定定长格式，左左对齐右补空空格；文件中中每一行必须须严格按照接接口约定，不不容许空行；行结束不需需要“|“分隔符；每行行以十六进制制“0xA”字字符结束。顺顺序如下表：字段内容长度备注股东帐号C10账户名称C60所属营业部唯一一码C5综合业务类型C7详见“

42、综合业务务类型”说明列表； 前3位确确定综合业务务类型，中间间2位子业务务类型，后22位操作类型型备用1C40预留字段；备用2C40预留字段；备用3C40预留字段；备用4C40预留字段； 审核状态C10成功：1，失败败：0审核意见C60文字描述，成功功则为空；末末尾无“|”分隔符6. 有效账户文件 命名规则hyzh_yxx*YYYYMMMDD.ttxt其中，hyzhh_yx为会会员综合业务务账户有效数数据的简称；*为5位会员员代码（同会会员公司专区区用户名中的的5位数字）；YYYYMMMDD表示示查询当日日日期，YYYYY表示年份份，MM表示示月份，DDD表示日期。 文件内容与格式式每个字段以

43、 | 分开、定定长格式，左左对齐右补空空格；文件中中每一行必须须严格按照接接口约定，不不容许空行；行结束不需需要“|“分隔符；每行行以十六进制制“0xA”字字符结束。顺顺序如下表：字段内容长度备注股东帐号C10账户名称C60所属营业部唯一一码C5综合业务类型C7详见“综合业务务类型”说明列表； 前3位确确定综合业务务类型，中间间2位子业务务类型，后22位操作类型型备用1C40预留字段；备用2C40预留字段；备用3C40预留字段；备用4C40预留字段； *注：因不同业业务具体接口口约定，可能能部分字段为为空。附件5：综合业业务平台约定定购回交易业业务技术实施施指引文档摘要本文档是对上海海证券交易

44、所所（简称 上上交所）拟于于近期推出约约定购回式证券交交易业务的技技术实施指引引。特别申明：l 本指引为技术实实施指引，所所涉相关业务务规定以本所所业务规则为为准。l 本指引仅供参考考，具体应用方方案及其结果果由使用人负负责。l 本所保留对本指指引的解释与与修改权。联系方式如开发或测试中中，出现问题题，可以与上上交所技术规规划和服务部部进行联系。联系电话：0221-6866447800传真：021-688100883一、业务简述约定购回式证券券交易（以下下简称“约定购回”）是指符合条件的的投资者以约约定价格向其其指定交易的的证券公司卖卖出标的证券券，并约定在在未来某一日日期，按照另另一约定价格

45、格从证券公司司购回标的证证券的交易行行为。交易目目的是为投资资者提供短期期融资，交易易形式是两次次证券买卖，包包括初始交易易和购回交易易。二、交易申报要要素约定购回有以下下四种申报业务：初始交易申报报、初始交易易撤单申报、购回交易申报、购回交易撤单单申报。会员系系统必须严格格按照本所发发布的接口规规格说明书进进行填写，其其中主要申报报要素说明如如下：2.1初始交易易申报要素订单类型(owwflag)：RNE撤单标志(deelflagg)：填写字字符0证券代码(sttock)：标的证券代码码买方帐号(buuyacc)：约定购回专用用证券账户卖方帐号(seellaccc)：合格投投资者证券帐户买方

46、业务PBUU(buyppbu)：约约定购回专用用证券账户的指定交交易单元，与与登录PBUU为同一家会会员公司 卖方业务PBUU(selllpbu)：合格投资者者证券帐户的指定交交易单元，与与登录PBUU为同一家会会员公司买方营业部代码码(buybbranchhid)：买买方营业部代代码，缺省可可填000000卖方营业部代码码(selllbrancchid)：合格投资者者开户营业部部的5位正式式编码。代码码使用区间为为010000，599999。位位数不足则以以0左补齐5位数量(qty)：标的证券券的交易数量量，为1股（份、手手）的整数倍倍，其中，债债券的数量单单位为手、股股票的为数量量单位为股

47、、基基金/权证的数量量单位为份，有有效位数暂不不允许超过111位。初始交易金额(amt)：该字段必须大大于等于0，精精度为0.001，小数点点后数字固定定2位购回交易金额(callaamt)：该该字段必须大大于等于0，精精度为0.001，小数点点后数字固定定2位购回交易日期(oldtrrddatee)：填写购购回交易日期期，格式为YYYYYMMMDD业务合同编号(contrractnuum)：会员员内部业务合合同编号，交交易所不做校校验2.2初始交易易撤单申报要要素订单类型(owwflag)：RNE撤单标志(deelflagg)：填写字字符1撤单编号(deelrefff)：填写被被撤初始订单的

48、内部订订单号refff。系统根根据买方业务务PBU和deelreff定位位被撤订单证券代码(sttock)：与被撤订单单保持一致买方帐号(buuyacc)：与被撤订订单保持一致致卖方帐号(seellaccc)：与被撤撤订单保持一一致买方业务PBUU(buyppbu)：与与被撤订单保保持一致卖方业务PBUU(selllpbu)：与被撤订单单保持一致买方营业部代码码(buybbranchhid)：与与被撤订单保保持一致卖方营业部代码码(selllbrancchid)：与被撤订单单保持一致数量(qty)：与被撤订订单保持一致致，有效位数数暂不允许超超过11位初始交易金额(amt)：与被撤订单单保持一

49、致购回交易金额(callaamt)：与与被撤订单保保持一致购回交易日期(oldtrrddatee)：与被撤撤订单保持一一致业务合同编号(contrractnuum)：与被被撤订单保持持一致2.3购回交易易申报要素订单类型(owwflag)：RNR撤单标志(deelflagg)：填写字字符0证券代码(sttock)：标的证券代码码，需与初始始交易相同买方帐号(buuyacc)：合格投资资者证券帐户卖方帐号(seellaccc)：约定购购回专用证券券账户买方业务PBUU(buyppbu)：合合格投资者证证券帐户的指定交交易单元，与与登录PBUU为同一家会会员公司卖方业务PBUU(selllpbu)

50、：约定购回专专用证券账户的指定交交易单元，与与登录PBUU为同一家会会员公司买方营业部代码码(buybbranchhid)：合合格投资者开开户营业部的的5位正式编编码。代码使使用区间为010000，599999。位数数不足则以00左补齐5位卖方营业部代码码(selllbrancchid)：卖方营业部代代码，缺省可可填000000数量(qty)：标的证券券的交易数量量，需与初始始交易相同购回交易金额(callaamt)：该该字段必须大大于等于0，精精度为0.001，小数点点后数字固定定2位。若为提前前购回或延期期购回，该金金额可能与初初始交易时申申报的购回金金额不同初始交易日期(oldtrrdd

51、atee)：填写该该笔购回交易易对应初始交交易的交易日日期初始成交编号(oldtrrdnum)：填写该笔笔购回交易对对应初始交易易的成交编号号业务合同编号(contrractnuum)：会员员内部业务合合同编号，交交易所不做校校验2.4购回交易易撤单申报要要素订单类型(owwflag)：RNR撤单标志(deelflagg)：填写字字符1撤单编号(deelrefff)：填写被被撤购回订单的内部订订单号refff。系统根根据买方业务务PBU和deelreff定位位被撤订单证券代码(sttock)：与被撤订单单保持一致买方帐号(buuyacc)：与被撤订订单保持一致致卖方帐号(seellaccc)：

52、与被撤撤订单保持一一致买方业务PBUU(buyppbu)：与与被撤订单保保持一致卖方业务PBUU(selllpbu)：与被撤订单单保持一致买方营业部代码码(buybbranchhid)：与与被撤订单保保持一致卖方营业部代码码(selllbrancchid)：与被撤订单单保持一致数量(qty)：与被撤订订单保持一致致购回交易金额(callaamt)：与与被撤订单保保持一致初始交易日期(oldtrrddatee)：与被撤撤订单保持一一致初始成交编号(oldtrrdnum)：与被撤订订单保持一致致业务合同编号(contrractnuum)：与被被撤订单保持持一致二、前端报盘程程序要点（一）约定购回回

53、业务采用EEzQES 2011版版报盘软件申申报交易。（二）EzQEES 20111版报盘程程序区分了登登录PBU和和业务PBUU。启动后输输入PBU号号和密码登录录的为登录PPBU，数据据库表字段中中填写的买卖卖方PBU为为业务PBUU。业务PBUU要求和登录录PBU属于于同一家会员员。（三）EzQEES 20111版报盘程程序业务PBBU是用于表表示账户指定定关系、交易易和清算交收收的，登录PPBU只是用用于业务权限限控制、委托托申报和流速速控制。（四）申报和申申报确认接口口表是同一个个表，增加成成交回报编号号信息，没有有单独实时成成交接口表。EEzQES 2011版版报盘程序只只支持MS

54、 SQL SServerr2000及及以上版本接接口数据库。EzQESS 20111版报盘程序序接口数据表表中可以自定定义扩展新增增字段。（五）EzQEES 20111版报盘程程序支持Reeff为100位数字，因因新增了营业业部代码字段段，Refff编号无其他他内容取值要要求。但要求求在业务PBBU内唯一，用用于确定订单单的唯一性，并并作为撤单的的原始订单依依据。关于订订单唯一性、撤撤单依据的描描述，详见接接口规格说明明书描述约定定部分。（六）对于撤单单申报，撤单单标志字段(delfllag)必须须填字符1，并在撤单单编号(deelrefff)中填入原原申报订单的的reff，特特别注意的是是市

55、场参与者者系统必须也也为撤单委托托分配唯一的的内部订单号号，并填入rreff字段段。对于非撤撤单申报，撤撤单标志字段段(delfflag)必必须填字符0。（七）申报订单单被交易所确确认后，市场场参与者系统统内部需要记记录实时成交交编号(trrdnum)，供提购回回交易使用。（八）金额字段段注意严格按按照约定的小小数位数格式式填写，否则则作为废单。（九）当日交易易闭市后，后后续申报的订订单将实时反反馈废单。三、会员技术系系统改造指引引注：以下会员系系统技术控制制仅供参考，具具体参照相关关规则和约定定。（一） 投资者适当性管管理l 投资者与会员签签署约定购回回业务有关协协议，经过会会员资质审查查合

56、格并在本本所报备确认认后，方可在在会员系统为为投资者开通通约定购回交交易权限。l 投资者在会员系系统进行约定定购回相关业业务的操作过过程中，应实实时进行适当当性检查，确确保投资者的的合法性。l 会员系统应确保保买卖方业务务PBU与其其证券账户的的指定关系，并并进行控制检检查。（二） 风险管理l 会员系统应对总总体业务规模模、单一客户户、单一证券券和单笔交易易的金额占净净资本的比例例等风险控制制指标进行查查验、管控。l 会员系统应对标标的证券的范范围、折算比比率区间进行行有效管理。l 会员系统应对待待购回交易进进行盯市，监监控标的证券券的市场风险险。l 会员系统应对补补仓交易与原原交易进行合合并

57、监控。（三） 交易清算l 会员应确保投资资者在约定购购回业务未全全部了结前，不不能改变其证证券账户的指指定交易关系系。l 初始交易，会员员系统应当查查验投资者标标的证券余额额、可用额度度、单笔交易易金额和会员员总体业务额额度使用情况况、标的证券券集中度等风风控指标。购购回交易，会会员系统应当当查验投资者者可用资金余余额、待购回回交易清单。l 会员系统应支持持待购回交易易的提前购回回或延期购回回。l 会员系统应确保保购回交易的的标的证券、数数量等与初始始交易的申报报要素相同。l 会员系统应校验验标的证券为为上交所上市市交易的股票票、基金和债债券。（四） 权益处理l 会员系统需考虑虑会员专户因因司

58、法等机关关冻结或强制制执行，影响响权益划转的的情况下的权权益清算处理理。（五） 违约处置l 会员系统应能识识别处置卖出出所对应的违违约交易。（六） 投资者服务l 会员系统应向投投资者提供交交易查询、待待购回交易明明细等查询服服务。l 相关业务情形出出现时，应通通过与投资者者约定的方式式通知投资者者。附件6：报价回回购与约定购购回接口规格格说明书2011年9月月发布1.000版。如下接口说明：本接口规格说明明书用于市场场参与者通过过EzQESS接入上海证证券交易所交交易系统进行行债券质押式式报价回购和和约定购回式式证券交易业业务（以下简简称“报价回购业业务”和“约定购回业业务”）。针对报价回购和

59、和约定购回业业务特点，参参考市场参与与者申报接口口表、申报确确认接口表，将将委托、委托托确认合并为为一个表，即即约定购回申申报和申报确确认接口表。本文档由上海证证券交易所（简简称“上交所”）起草，并负负责进行解释释。服务电话：0221-5866513999通信地址：上海海市浦东南路路528号上上海证券交易易所技术规划划与服务部网站地址： 新交易系系统专区 （注注：本接口暂暂不通过外网网途径发布）一、数据格式约约定文档中描述dbbf文件格式遵循循DBF文件件有关定义，采采用特殊的文文件头结构与与记录行结构构。dbf格式描述述遵循以下约约定：（一）对于字符符型字段，不不足部分左对对齐，右补空空格；以 CCX格式表示示，其中X代代表长度。（二）对于整数数数字型字段段，不足部分分右对齐，左左补空格；以以NX格式格格式表示，其其中X代表数数字型字符串串总长度。（三）对于浮点点数字型字段段，不足部分分右对齐，左左补空格；以以NX (YY)格式表示示，其中X代代表数字型字字符串总长度度，Y代表小小数位数。XX包括一位小小数点。带浮浮点的数字型型字段包括小小数位，如：数值123.000000 填写为1233.000000；二、实时数据库库接口规范本部分描述了市市场参与者系系统同上交所所交易系统之之间的实时接接口。报价回购和约定定购回实时业业务有实时申申报和实时申申报