如何建立交易系统

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1、股市如战场，炒股似拼杀股市如战场，炒股似拼杀 -如何建立交易系统如何建立交易系统中银国际BOC International1主要内容主要内容1.金融市场的游戏规则金融市场的游戏规则2.什么是交易系统？什么是交易系统？3.交易系统的构成交易系统的构成4.如何建立自己的交易系统如何建立自己的交易系统5.135均线交易系统介绍均线交易系统介绍中银国际BOC International2金融市场的游戏规则金融市场的游戏规则1 1、财富转移规则、财富转移规则n市场不创造财富，只是财富的转移。整个市场市场不创造财富，只是财富的转移。整个市场是撮合交易，有卖的，才有买的。买和卖形成是撮合交易，有卖的，才有买

2、的。买和卖形成对手盘，如果买的人因为买而赢利，那么卖的对手盘，如果买的人因为买而赢利，那么卖的人就因为卖出而亏损。人就因为卖出而亏损。2 2、负值博弈规则、负值博弈规则n扣除各种交易、管理，印花税等费用，市场的扣除各种交易、管理，印花税等费用，市场的博弈的总值为负值，即负值博弈。博弈的总值为负值，即负值博弈。3 3、少数人盈利规则、少数人盈利规则n股市俗语也有股市俗语也有“7 7亏亏2 2平平1 1赚赚”的说法的说法 。负值博负值博弈弈 游戏的目的就是怎样站在市场的少数人群里游戏的目的就是怎样站在市场的少数人群里中银国际BOC International3市场投资者分类市场投资者分类n 直觉性

3、交易者：直觉性交易者：靠自己直觉系统交易的人靠自己直觉系统交易的人n 系统性交易者：系统性交易者：拥有一套经过统计学或实践证拥有一套经过统计学或实践证明了的，能够长期稳定赢利的交易系统的人。明了的，能够长期稳定赢利的交易系统的人。中银国际BOC International4直觉性交易的特点直觉性交易的特点n直觉性交易不具有稳定性：直觉性交易不具有稳定性：时好时坏，时赚时陪，最后让投资者对自己的直觉失去信任，迷失了方向，时好时坏，时赚时陪，最后让投资者对自己的直觉失去信任，迷失了方向，已经不知道走哪条路才是最正确的。已经不知道走哪条路才是最正确的。n直觉性交易操作指令模糊：直觉性交易操作指令模糊

4、：买入某只股票，通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上涨，具体买入某只股票，通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上涨，具体能涨到多少，并没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候就会产生犹豫、举棋不定。能涨到多少，并没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候就会产生犹豫、举棋不定。n 直觉经常被干扰：直觉经常被干扰：直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、消息、形态、涨跌都会影响着我们的交易直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、消息、形态、涨跌都会影响着我们的交易直觉。直觉。n直觉性交易受心态影响较大：直觉性交易受心态影响较大：上涨了心态较好，下跌了心态变坏，不知

5、所措上涨了心态较好，下跌了心态变坏，不知所措n所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。中银国际BOC International5直觉性交易者的心理变化n上涨的时候越涨心越乱，下跌的时候越跌越心安。上涨的时候越涨心越乱，下跌的时候越跌越心安。n 当有了赢利，就会产生高兴的情绪当有了赢利，就会产生高兴的情绪n出现大幅度赢利，高兴变激动出现大幅度赢利，高兴变激动n当激动的情绪达到一定程度的时候，普通的投资者是经不住市场的波动的，心里深当激动的情绪达到一定程度的时候，普通的投资者是经不住市场的波动的，心里深处早已经生出了获利了解、落袋为安的想法，所

6、以即使遇到大的行情也只是赚到很处早已经生出了获利了解、落袋为安的想法，所以即使遇到大的行情也只是赚到很少的利润少的利润n 反观亏损的时候，心情的紧张程度却会随着亏损的幅度增加而降低。反观亏损的时候，心情的紧张程度却会随着亏损的幅度增加而降低。n假如我们只亏了一点，会产生紧张的情绪。假如我们只亏了一点，会产生紧张的情绪。n如果出现大幅亏损，紧张的情绪反而降低了，为什么呢？因为紧张情绪的产生是因如果出现大幅亏损，紧张的情绪反而降低了，为什么呢？因为紧张情绪的产生是因为不知所措，只亏了一点的时候如果没有卖出，多半人是不愿意在亏了很多的时候为不知所措，只亏了一点的时候如果没有卖出，多半人是不愿意在亏了

7、很多的时候卖出的。所以虽然亏损增加了，却坚定了不进行卖出的决定。如果继续大幅下跌，卖出的。所以虽然亏损增加了，却坚定了不进行卖出的决定。如果继续大幅下跌，这种决定将更加坚定，所以不再不知所措，所以不再紧张，任由市场变化了。这种决定将更加坚定，所以不再不知所措，所以不再紧张，任由市场变化了。中银国际BOC International6经典散户心态经典散户心态中银国际BOC International7系统性交易的特点系统性交易的特点n 通过经过统计学或实践证明了的交易通过经过统计学或实践证明了的交易系统进行操作；系统进行操作；n 有明确的买、卖、仓位控制原则有明确的买、卖、仓位控制原则n 不受外

8、界政策、消息、传言的干扰；不受外界政策、消息、传言的干扰；n 可以冷静的看待市场的涨跌，不受盈可以冷静的看待市场的涨跌，不受盈利与亏损而影响操作心态，对市场能利与亏损而影响操作心态，对市场能够做出客观的研判；够做出客观的研判；只有运用系统性交易才能够让我们站到少数赢利的人群里只有运用系统性交易才能够让我们站到少数赢利的人群里中银国际BOC International8什么是交易系统？n 交易系统是：操盘手（个人）用于实盘交易的、较为完整的、且具有实盘操作性的交易规则（赢利模式）。n 简单地说，交易系统指导交易者要在什么情况下买入，卖出、买卖多少，如果市场向相反方向发展，则应该如何处理，如果市场

9、向相同方向发展，又该如何处理，等等。中银国际BOC International9交易系统的功效n理查德.丹尼斯是美国一位富有传奇色彩的交易大师，他把几千美元放在股市中赚到2亿美元。美国的传奇人物n艾肯哈特是一位非常有名的基金经理。n丹尼斯认为：只要是智力正常的人，哪怕他从来不懂股市，只只要是智力正常的人，哪怕他从来不懂股市，只要掌握了一套好的交易系统，就能在股市中获得成功。要掌握了一套好的交易系统，就能在股市中获得成功。n艾肯哈特选择了13个普通人作为培训者，丹尼斯用2周时间向这13人传授他的一套交易方法。n培训后，由丹尼斯向这些人提供交易资金，然后让他们独立交易一年时间，进行验证。任何普通人

10、只要掌握了一套好的交易系统方法，就能在股市中获得成功大家认可他的观点吗？大家认可他的观点吗？一年后，答案出来了，丹尼斯的观点完全正确！一年后，答案出来了，丹尼斯的观点完全正确！受训的受训的1313人业绩都很优秀，其中有人的收益率甚至高人业绩都很优秀，其中有人的收益率甚至高出他们的师傅丹尼斯。出他们的师傅丹尼斯。中银国际BOC International12交易系统的功效n从这则故事中，我们可以看到建立交易系从这则故事中，我们可以看到建立交易系统，按原则计划去交易的重要性。统，按原则计划去交易的重要性。n由计划交易取代随意性交易：由计划交易取代随意性交易：但是在很多但是在很多人眼里，建立交易系统

11、，按原则计划交易人眼里，建立交易系统，按原则计划交易的概念想当模糊，他们过多重视股价预测的概念想当模糊，他们过多重视股价预测，而对自己的交易行为稀里糊涂，充满随，而对自己的交易行为稀里糊涂，充满随意性。意性。n没有交易原则和计划就去买卖股票如同没没有交易原则和计划就去买卖股票如同没有设计图纸就去建筑房屋一样肯定要付出有设计图纸就去建筑房屋一样肯定要付出巨大代价。巨大代价。中银国际BOC International13交易系统构成交易系统构成交易系统交易系统2、交易周期、交易周期3、交易方式、交易方式4、交易原则、交易原则短线短线中线中线长线长线左侧交易左侧交易右侧交易右侧交易买入原则买入原则卖

12、出原则卖出原则止损原则止损原则仓位控制仓位控制1、盈利目标、盈利目标中银国际BOC International14左右侧交易左右侧交易n 左侧交易又叫低吸高抛，左侧交易又叫低吸高抛，n 其特点是，在价格抵达或者即将抵达其特点是，在价格抵达或者即将抵达某个所谓的重要支撑点或者阻力点的某个所谓的重要支撑点或者阻力点的时候就直接逆向入市，而不会等待价时候就直接逆向入市，而不会等待价格转势。格转势。n 右侧交易又叫追涨杀跌右侧交易又叫追涨杀跌n 当价格出现明显的反转之后再进行入当价格出现明显的反转之后再进行入市操作市操作中银国际BOC International15左右侧交易左右侧交易n 左侧交易指标

13、：多选择震荡指标，如左侧交易指标：多选择震荡指标，如kdj、rsi等，主要表现为逢低吸纳，逢等，主要表现为逢低吸纳，逢高派发思想高派发思想 n 右侧交易指标：多选择趋势类指标，右侧交易指标：多选择趋势类指标，如如ma、macd等指标，主要表现为跟等指标，主要表现为跟随趋势追涨杀跌思想随趋势追涨杀跌思想 中银国际BOC International16如何建立自己的交易系统如何建立自己的交易系统确定盈利目标确定盈利目标确定交易方式确定交易方式选择技术指标选择技术指标确定买入原则确定买入原则确定卖出原则确定卖出原则确定止损原则确定止损原则交易系统验证交易系统验证补充完善补充完善确定交易周期确定交易周

14、期左侧交易左侧交易右侧交易右侧交易确定仓位控制确定仓位控制建立交易系统的流程建立交易系统的流程交易系统建立举例中银国际BOC International18第一步：确定盈利目标第一步：确定盈利目标每月盈利10%中银国际BOC International19第二步：确定交易周期第二步：确定交易周期n 短线：持股短线：持股1 1个月以内个月以内n 中线：持股中线：持股1 1到到3 3个月个月n 长线：持股长线：持股3 3个月以上个月以上短线短线中线中线长线长线中银国际BOC International20第三步：确定交易方式第三步：确定交易方式n选择右侧交易选择右侧交易中银国际BOC Intern

15、ational21第四步：选择技术指标第四步：选择技术指标n 均线系统均线系统 13 34 55 13 34 55 日日均线均线n MACDMACD指标指标中银国际BOC International22第五步：确定买入、卖出、止损原则第五步：确定买入、卖出、止损原则n 买入：买入：1313日均线上穿日均线上穿3434日均线，同时日均线，同时MACDMACD指标指标金叉金叉n 卖出：股价跌破卖出：股价跌破1313日均日均线，同时线，同时MACDMACD死叉死叉n 止损：跌破买入价止损：跌破买入价5%5%中银国际BOC International23止损的意义止损的意义n止损的意义就在于：在面临下

16、一次的战斗止损的意义就在于：在面临下一次的战斗时，不至于因为没有子弹而被迫出局。时，不至于因为没有子弹而被迫出局。n世界投资大师索罗斯说过，世界投资大师索罗斯说过，投资本身没有投资本身没有风险，失控的投资才有风险。风险，失控的投资才有风险。n“鳄鱼定律鳄鱼定律”n“没想到会跌这么多没想到会跌这么多”n止损的核心在于不让亏损持续扩大。止损的核心在于不让亏损持续扩大。n“说的容易，做起来难说的容易，做起来难”需要不断修炼需要不断修炼中银国际BOC International24第六步：确定仓位控制原则第六步：确定仓位控制原则n 大盘处于震荡盘整阶段大盘处于震荡盘整阶段采用采用30%30%仓位操作仓

17、位操作n 大盘决定仓位，大盘决定仓位，2020周线周线上上70%70%，2020周线下周线下30%30%中银国际BOC International25仓位控制的重要性仓位控制的重要性 第一：规避风险第一：规避风险 n 市场里总会出现你意想不到的事情发生，如果第一次你满仓交易，亏损市场里总会出现你意想不到的事情发生，如果第一次你满仓交易，亏损10%10%，那么第二笔你，那么第二笔你就只剩就只剩90%90%的实力，连亏个三笔后你就只剩的实力，连亏个三笔后你就只剩70%70%的实力了。的实力了。所以资金管理是比交易系统更加重要的一节，再好的系统，配上糟糕的资金管理，可以在一所以资金管理是比交易系统更

18、加重要的一节，再好的系统，配上糟糕的资金管理，可以在一夜之间让你倾家荡产，可是反过来，严格谨慎的资金管理计划再配上个不算太烂的交易系统夜之间让你倾家荡产，可是反过来，严格谨慎的资金管理计划再配上个不算太烂的交易系统，却能让你稳健的累积起属于你自己的财富。，却能让你稳健的累积起属于你自己的财富。第二：心态调节第二：心态调节n全仓或空仓时掺杂做多做空的希望在里面，影响客观决策。全仓或空仓时掺杂做多做空的希望在里面，影响客观决策。中银国际BOC International26第七步：进行实践验证和完善第七步：进行实践验证和完善n 随机选择一段历史行情验证随机选择一段历史行情验证交易系统的成功率，如成

19、功交易系统的成功率，如成功率大于率大于60%60%即可以采用即可以采用n 交易系统验证可以通过软件交易系统验证可以通过软件进行进行中银国际BOC International27应用交易系统需要注意的问题应用交易系统需要注意的问题1.1.交易系统没有交易系统没有100%100%的准确率，但是可以提高你获胜的概率的准确率，但是可以提高你获胜的概率2.2.“适合的适合的”是最好的。是最好的。n 在实际中，根本不可能有一套适合所有交易者的标准化交易系统。交易系统的建立过程就像学游泳，有人擅长蛙泳，有人擅长蝶泳，但在他没有下水尝试之前，根本无法确定哪种泳姿最适合他。因此，交易系统的建立，必须是在交易者的

20、性格、兴趣、市场敏锐度、风险承受力因此，交易系统的建立，必须是在交易者的性格、兴趣、市场敏锐度、风险承受力、综合判断力等因素的共同作用下，通过大量的交易实践才能够逐步形成。、综合判断力等因素的共同作用下，通过大量的交易实践才能够逐步形成。中银国际BOC International28135135均线交易系统介绍均线交易系统介绍n 系统简介系统简介135135均线系统即均线系统即1313日均线、日均线、3434日均日均线、线、5555日均线组合系统的简称。日均线组合系统的简称。n 特点：特点：n 采用采用“斐波那契斐波那契”数列为参数数列为参数n 操作简便操作简便n 实战性强实战性强中银国际BO

21、C International29135135均线系统介绍均线系统介绍n 买点：根据股价与均线之间的位置买点：根据股价与均线之间的位置关系及均线之间的交叉关系确认关系及均线之间的交叉关系确认 共共7个买点个买点n 卖点：根据格兰威尔法则来确定，卖点：根据格兰威尔法则来确定，共共3个卖点个卖点中银国际BOC International30买点1：红杏出墙n红杏出墙红杏出墙 形态特征：形态特征：1313日均日均线由下降趋于走平。股价线由下降趋于走平。股价从下向上突破从下向上突破 1313日均线日均线，并且在，并且在1313日均线上企稳日均线上企稳，这根站在，这根站在1313日均线上的日均线上的阳线

22、称之为阳线称之为“红杏出墙红杏出墙。n红杏出墙是红杏出墙是135135均线的第均线的第一买点，也是行情最初启一买点，也是行情最初启动点。动点。中银国际BOC International31买点2：黑客点击n 黑客点击黑客点击 形态特征：股价有效突破形态特征：股价有效突破5555日均线后开始回落，但在日均线后开始回落，但在5555日均线日均线附近获得支撑，如果附近获得支撑，如果K K线收阴，回落线收阴，回落的股价恰好落在的股价恰好落在1313日均线与日均线与5555日均日均线的结点处，即线的结点处，即 黑客点击黑客点击 形态成形态成立。是即将拉升的标志之一。立。是即将拉升的标志之一。黑客黑客点击

23、点击 出现以后，应密切关注均线系出现以后，应密切关注均线系统以及量能的变化，一旦发现放量统以及量能的变化，一旦发现放量上攻，要毫不犹豫地进场为庄家抬上攻，要毫不犹豫地进场为庄家抬轿。轿。中银国际BOC International32买点3：红衣侠女n红衣侠女红衣侠女 形态特征：股价经过长形态特征：股价经过长期下跌或充分调整以后，期下跌或充分调整以后，5555日日均线基本处于水平状态。股价均线基本处于水平状态。股价沿着沿着1313日均线爬至日均线爬至5555日均线附日均线附近进行窄幅整理。在近进行窄幅整理。在1313日均线日均线上穿上穿5555日均线之日，如果股价日均线之日，如果股价携量上攻，形

24、态即告成立。把携量上攻，形态即告成立。把站在站在 右上角右上角 结点处的那根阳结点处的那根阳线称之为线称之为 红衣侠女红衣侠女。是即将。是即将拉升的标志之二。拉升的标志之二。中银国际BOC International33买点4：梅开二度n梅开二度梅开二度 形态特征：形态特征：1313日均线向上日均线向上穿越穿越5555日均线以后，股价滞涨回日均线以后，股价滞涨回落，落，1313日均线弱势下叉日均线弱势下叉3434日均线日均线，随着股价的止跌企稳，随着股价的止跌企稳，1313日均日均线开始勾头向上二次穿越线开始勾头向上二次穿越3434日均日均线，我们把在主均线之上的线，我们把在主均线之上的131

25、3日日均线金叉穿越均线金叉穿越3434日均线，称之为日均线，称之为 梅开二度梅开二度。属上升中继形态。属上升中继形态。中银国际BOC International34买点5：均线互换n均线互换均线互换 形态特征：前期形态特征：前期3434日均线顺势上穿日均线顺势上穿5555日均线日均线。3434日均线下穿再上穿日均线下穿再上穿5555日均线的过程，就是日均线的过程，就是 均线均线互换互换。均线互换均线互换 的完成的完成，标志着股价开始走强，标志着股价开始走强，此后均线系统构成的多头此后均线系统构成的多头排列，支持股价延续上行排列，支持股价延续上行趋势，后市必有一波上攻趋势，后市必有一波上攻行情。

26、行情。中银国际BOC International35买点6：三线推进n 三线推进三线推进 形态特征：底部区形态特征：底部区域均线系统呈胶合状态或域均线系统呈胶合状态或间距极小的多头或空头排间距极小的多头或空头排列，股价始终在三线附近列，股价始终在三线附近小幅波动，时间一般持续小幅波动，时间一般持续半年左右。此时如出现一半年左右。此时如出现一阳穿三线或股价在三线上阳穿三线或股价在三线上揭竿而起，揭竿而起，三线推进三线推进 形形态即告成立。那将是绝佳态即告成立。那将是绝佳进场时机。进场时机。中银国际BOC International36买点7：海底捞月n 海底捞月海底捞月 形态特征：形态特征：13

27、13日均日均线弱势下叉中长期均线并线弱势下叉中长期均线并在其不远处作半弧状运动在其不远处作半弧状运动，1313日均线重新上穿日均线重新上穿5555日日均线，表明有新的资金进均线，表明有新的资金进场，均线系统可望迅速构场，均线系统可望迅速构成多头排列状态，从而支成多头排列状态，从而支持股价继续上行。持股价继续上行。中银国际BOC International37卖点1：见好就收n 见好就收见好就收 逃顶形态。逃顶形态。见好就收，清仓换见好就收，清仓换股股中银国际BOC International38卖点2：一枝独秀n一枝独秀一枝独秀 形态特征：股价经形态特征：股价经过上涨，在前期高点附过上涨，在前

28、期高点附近或绝对高位放量急拉近或绝对高位放量急拉，当天开盘后一路强攻，当天开盘后一路强攻，但留下长长的上影线，但留下长长的上影线，表明上攻受阻，抛压，表明上攻受阻，抛压沉重，后市向淡。我们沉重，后市向淡。我们把把K K线图上这根带有长长线图上这根带有长长上影线的巨量长阳称之上影线的巨量长阳称之为为“一枝独秀一枝独秀”。中银国际BOC International39卖点3：独上高楼n独上高楼独上高楼 形态特征：股价经过大幅形态特征：股价经过大幅扬升后，突然在某一天，股价扬升后，突然在某一天，股价跳空高开，以涨停板开盘居多跳空高开，以涨停板开盘居多，然后逐波回落，主动性抛盘，然后逐波回落，主动性抛

29、盘明显增多，表明主力去意已决明显增多，表明主力去意已决，盘中若涨时缩量，跌时增量，盘中若涨时缩量，跌时增量，更是见顶信号，许多个股出，更是见顶信号，许多个股出现高为巨量阴线，十之八九会现高为巨量阴线，十之八九会形成大头部。我们把这根高位形成大头部。我们把这根高位巨量阴线称之为巨量阴线称之为“独上高楼独上高楼”。中银国际BOC International40抛砖引玉抛砖引玉 135均线系统仅是各种均线交易系统中的一种，仅供大家参考，最后希望大家都能拥有一套适合自己的交易系统，以它作为你纵横股市的武器，勇往直前，无坚不摧。成为能够稳定获利的少部分人。股市有风险，投资须谨慎股市有风险，投资须谨慎 ！中银国际BOC International42大盘日大盘日K K线线中银国际BOC International43大盘周大盘周K K线线