上海交通大学观经济学新古典增长理论讲义

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1、第三篇C7-8增长理论:超长期的经济第七章 资本积累与人口增长第八章 技术进步与效率增进第七章 经济增长:资本积累与人口增长 学习目标:把握索洛的封闭经济增长模型;了解一国居民生活水平如何依赖储蓄与人口的增长；学会运用资要本积累的“黄金定律”决定一国的最优储蓄率和资本形成。第一节 增长导论：增长起源及增长的意义 一、现代经济增长的出现一、现代经济增长的出现：1、资本主义前人口-人均产量年均增长率：农业社会（500-1500年）0.1 0.0 高级农业（1500-1700）0.2 0.1 商人资本主义(1700-1820)0.4 0.2 资本主义(1820-1980)0.9 1.62、现代经济增

2、长的出现 同资本主义作为主要经济体制的出现相一致。英国1780-1820；美国1810-1860；德国1820-70。库兹涅茨：现代经济增长的出现是一件戏剧性的事件二、对经济增长首先出现在这些国家的解释：1、德国思想家韦伯：与宗教有关。宗教与经济之间存在着一种决定性关系。资本主义特别适合在信奉新教价值观的国家中产生和发展。新教鼓励利润创造，认为是一项高尚的活动，新教强调节俭和自律，这对资本积累至关重要。2、经济史学家诺思：界定产权的法律和制度极具重要性 诺思强调：“有效率的经济组织是增长的关键。西欧有效率的经济组织的发展是西方兴起的原因。有效率的经济组织要求建立一种制度安排和财产权呼，它们能形

3、成激励，使个人经济努力转化为使私人报酬率接近社会报酬率的活动”。3、政治多元化导致的经济自由化 巴克勒（Baechler,1976)“资本主义的扩张源于：一方面，同一文化背景下多个政治单元的共同存在；另一方面，政治多元化使经济自由化”。特殊的地理条件：西欧和地中海特殊地理条件有利于城邦国家之间长距离的贸易，而不利于统一战争。城邦国家间形成经济竞争。自由城市的发展先于民族国家的形成，自由城市和相关的国际贸易成为资本主义和经济发展的摇篮。三、现代经济增长的特征 1、产业结构的演变 农业部门在产量和就业的份额上重要性下降。供给方面的原因：生产力的提高；需求方面在于农产品需求的收入弹性低。工业份额增加

4、。2、城市化进程的推进 城市化定义：相当大量的人口密集居住的人口集中。通过共享基础设施体系，企业发现相互紧密地靠在一起极为有利。地理上与其他企业相毗邻而节省的成本称为“凝聚经济”。3、自然资源并不是经济增长的重要因素。原材料缺乏在经济增长中的不重要（日本与亚洲四小龙）说明了经济发展中人的要素的重要性。四、增长的源泉或因素 索洛框架：G=GT+SLGL+SKGK 增长的主要因素：技术进步、劳动力的增长、储蓄或资本的增长。索洛剩余解释技术进步引起的增长部分，它代表无法用可观察到的因素解释的那部分增长。经验分析：索洛研究的结果：1909-49，人均小时产量翻番，12%由人均资本增长解释，88%由技术

5、进步解释。在拉美国家，1940-74，则资本积累的贡献远在于技术进步。丹尼森的结果见SACHS 书P801。1929-1982人均资本增长仅解释15%，教育在人均产出中扮演重要角色。要素增长解释25%，TFP增长解释75%。中国经济增长因素分析（1952-2001）单位%增长因素1952-19781978-19951995-2001人口21.40.9GDP4.79.88.2人均GDP2.78.47.3就业2.72.61.2劳动生产率2.17.27资本存量11.59.311.8 人力资本4.12.22.8资本生产率-6.80.5-3.6人均资本8.96.710.6TFPa-1.9 4.64(47

6、.3)2.28(27.8)TFPb 3.95(40.3)1.3(15.9)TFPc 3.26(33.3)0.32(3.9)胡鞍钢（2003）五、经济增长的意义 随着财富的增长和科技进步，人类能够更大程度上控制自己的环境，就人与自然关系而言：消除了饥荒和霍乱等传染病，降低了死亡率，减少了工作时间，在增加人们的物质与文化消费的同时也给人们更多的闲暇时间与享受生活。就人与人的关系而言：种族间、男女间获得了更多的平等；有更多的物资用于帮助老弱病残者，表现出更广泛的人道主义；有助于缓解收入分配上的利益冲突。因此，经济增长成为各国政府长期追求的重要经济目标。第二节 索洛模型 R索洛因经济增长理论贡献而获得

7、诺贝尔经济学奖；成为重要的理论范式：广泛应用于政策制定；成为各种新理论讨论和比较的参照系。主要讨论长期经济增长和生活标准的决定因素。与第3章的不同在于：因为储蓄和人口的增长，K和L都是可变的；消费函数更为简单；先不考虑政府（没有G与T）；表达方式不同。一、生产函数 总量生产函数：Y =F(K,L)定义:y=Y/L=人均产出（以劳动人数作为分母）k=K/L=人均资本 假定规模收益不变：zY =F(zK,zL)对任何z 0 令 z=1/L.则有：Y/L =F(K/L,1)y =F(k,1)y =f(k)，这里 f(k)=F(k,1)生产函数 人均y 人均资本,k f(k)此生产函数反映资本边际产品

8、递减规律。1MPK=f(k+1)f(k)二、资本积累与稳定增长状态 以人均形式表示的国民收入恒等式 Y=C+I (不考虑G)人均形式表示的：y=c+i 此处：c=C/L ，i=I/L 消费函数、储蓄与投资 s=储蓄率,收入中被用于储蓄的部分,假定为外生的参数。人均消费函数：c=(1s)y 人均储蓄=y c =y (1s)y =sy 国民收入恒等式：y=c+I 重新整理得到：i =y c =sy(C3有：I=S)使用以上公式有：i =sy =sf(k)产出、消费与投资人均产出,y 人均资本,k f(k)sf(k)k1 y1 i1 c1 折旧人均折旧,k 人均资本,k k =折旧率，每一期资本存量

9、中被消耗的部分1 资本积累：基本原理：投资使资本存量增加，折旧使资本存量减少。k=i k由于由于 i =sf(k),因此有：k =s f(k)kk的动态方程式 这是索洛模型的核心方程式，决定着长期资本行为。长期资本行为又决定着其他所有内生变量，因此这些变量大都依赖着人均资本k。例如。例如：人均收入：y =f(k)人均消费：c =(1s)f(k)k =s f(k)k 稳定增长状态：如果投资刚好弥补折旧，即 sf(k)=k,那么人均资本将保持不变：k =0.这一不变值记为k*,称为稳定状态的资本存量。稳定状态的资本存量。k =s f(k)k 稳定状态及其向稳定状态的移动投资与折旧 人均资本,k s

10、f(k)kk*k=sf(k)k折旧 kk1 投资 kk2向稳定状态的移动投资与折旧 人均资本,k sf(k)kk*k=sf(k)kk2 投资 折旧 k kk3向稳定状态的移动(可偿试kk*)投资与折旧 人均资本,k sf(k)kk*k=sf(k)kk3总结:只要k (n +g),经济处在黄金定律要求的稳态水平以下，因此需要提高 s.如果(MPK )0.03=n+g 结论是：美国经济低于黄金定律规定的稳定增长状态，如果提高储蓄率，可以有更快的增长和人均消费更高的一个新的稳定状态。二、促进增长的政策 1、减少政府财政赤字，或增加财政盈余。2、激励私人储蓄的政策：降低抑制储蓄的资本收益税、公司所得税

11、和财产税；并用消费税代替所得税，鼓励各种退休储蓄计划。三、投资的配置 索洛模型中只有一种资本，而在现实经济中资本有三种类型：私人固定资本、公共基础设施和人力资本（劳动者从教育和培训中获得的知识与技能）。1、对所有产业资本采取平等的税收待遇；让市将投资配置到资本边际产品高的用途上。2、政府鼓励具有正的外部效应而私人不愿意进行的产业投资。产业政策的问题在于：政府是否有能力选择具有正的外部效应的行业，政治因素对政策的影响。四、鼓励技术进步 1、专利法：通过给产品发明者提供短期的垄断保护，鼓励技术创新。2、对R&D提供税收激励。3、对大学基础研究提供支持。4、对技术进步发展的关键行业给于特殊的产业鼓励

12、政策。案例分析：1.51.82.62.32.01.61.82.22.48.24.95.74.32.91995-20001972-951948-72 美国 英国 日本 意大利 德国 法国 加拿大人均产出的年增长率2.92.51.14.71.72.22.7第三节 关于增长的经验研究 索洛模型的稳定状态展示了一种平衡增长，许多变量按同样的比率增长。索洛模型预测Y/L和 K/L 以同一比率(g)增长，因此 K/Y 可保持不变。模型也预测实际工资以 Y/L以同样比率增长，面实际租金价格给定不变这在现实经济中都能成立。一、收敛假说 索洛模型预测，其他条件相同情况下，具有较低Y/L 和 K/L 的穷国可以比

13、富国更快的速度增长。如果这一假说成立，则穷国和富国的差距长期内可以缩小，生活标准可以收敛。但现实中穷国并没有比富国增长的更快。是否索洛模型有问题？问题在于其他条件不同。在储蓄率和人口增长率相同国家的样本分析中，收入差距每年收缩2%。在更大的样本中，控制了储蓄、人口增长和人力资本的差异后，收入每年收敛2%。索洛模型预测的是有条件的收敛。各国收敛到由他们各自的储蓄、人口和教育等决定的稳定状态。这是适合经验分析的。二、要素积累与生产效率 一些国家人均收入低于另一些国家存在两个原因：1、人均物质与人力资本存量的差异；2、生产函数的效率（函数的位置高度）的差异。研究表明：具有更高人均物质和人力资本的国家

14、往往也具有更高的生产效率。原因：生产效率鼓励资本积累；资本积累具有提高效率的外部性；尚未明确的变量引起了一些国家比另一些国家有更高的资本积累和生产效率。第四节 内生增长理论 与索洛理论的比较：索洛理论：生活水平的持续增长源于技术进步；技术进步是外生变量。内生增长理论的一组增长模型将生产率的增长和生活水平的增长都看作是内生。一、基本模型 生产函数:Y =A KA 是单位资本的产出数量(A 是外生的、不变的)内生模型与索洛模型的主要差异在于：MPK 是不变的,而索洛模型是递减的。投资为 s Y，折旧是折旧是 K，总资本的动态方程:K =s Y K 运用Y =A K，并将上式除以K，得到：得到：YK

15、sAYK 接上页：如果s A ,收入将持续增长,投资成为增长的引擎。这里持续的增长率取决于s.而在索洛模型中并非如此。资本是否收益递减？如果资本是狭义的设备和厂房，是存在收益递减。如果资本是广义的（包括人力资本、知识），资本收益可以不是递减的。经济学家认为，知识是收益递增的。YKsAYK 二、两部门模型 两部门:生产商品的制造业厂商；提高制造业生产率的生产知识的研究型大学 u=用于研究的劳动比例(u 是外生的）制造活动生产函数:Y =F K,(1-u)E L 研究活动生产函数:E =g(u)E 资本积累:K =s Y K有关非研发的三个事实1.追求利润的厂商进行很多研究；2.厂商从研究中获得利

16、润，因为：新发明可以有专利,在专利到期前创造一个垄断利润流；具有新产品的企业在市场上具有领先优势。3.创新产生外部性，降低了后继的创新的成本。大都新的内在增长理论都将这些因素放入模型，以便更好地理解技术进步。私人部门的研发活动是否有充足？知识创造的正的外部性的存在表明私人部门的研发活动是不充分的。在竞争性企业间，存在对研发活动的大量复制。经济学家预测，研发活动的社会收益至少在40%。因此政府应该鼓励研发。本章小结：1、索洛模型关于技术进步的结论：人均收入的稳态增长率取决于外生的技术进步速率；美国的资本存量少于黄金定律规定的规模。2、提高储蓄率的方式包括增加财政盈余和鼓励私人储蓄的相关政策。接上页:3、索洛模型解释平衡增长与有条件收敛。国家间生活水平的差异主要源于资本积累与生产效率的差异。4、内生增长理论是考察技术进步决定因素并解释通过研发活动创造知识原相关决策的模型。