华安上证指数增强型

《华安上证指数增强型》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华安上证指数增强型（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2007年第4季度报告华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金季度报告（2007年第4季度）基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司签发日期：二八年一月十八日一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则

2、管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况1、基金概况基金简称:华安中国A股交易代码：040002深交所行情代码：160402基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日：2002年11月8日期末基金份额总额：1,413,053,092.04基金存续期：不定期2、基金的投资投资目标:运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。投资策略：（1）资产配置

3、：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。（2）股票投资：本基金以MSCI中国A股指数成分股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的收益。业绩比较基准:9

4、5% MSCI中国A股指数收益率 + 5%金融同业存款利率风险收益特征：本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。3、基金管理人基金管理人：华安基金管理有限公司4、基金托管人基金托管人：中国工商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务指标（未经审计） 单位：元财务指标2007年第4季度1.本期利润 -179,626,884.792.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 121,781,902.263.加权平均基金份额本期利润-0.14054.期末基金资产净值： 6,386,096,840.975.期末基金

5、份额净值：4.519注：2007年7月1日基金实施新会计准则后,原基金本期净收益名称调整为本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额,原加权平均基金份额本期净收益 =第2项/（第1项/第3项）2、本报告期基金份额净值表现阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差2007年第4季度-3.23%1.84%-4.06%1.86%0.83%-0.02%3、自基金合同生效以来基金份额净值表现四、管理人报告1、基金经理刘光华 先生：MBA，10年银行、基金从业经历。曾在农业银行上海分行国际部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001年加入华安基金管理公司，曾任研究部

6、高级研究员、上证180ETF基金经理。现任华安MSCI中国A股指数基金经理、华安中小盘成长基金经理。2、基金运作合规性声明本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金合同、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。3、基金经理工作报告07年四季度，MSCI中国A股指数下跌4.28%，本基金比较基准下跌4.06%，华安MSCI基金净值下跌3.23%，季度基金净值表现超越比较基准0

7、.83个百分点。四季度末，华安MSCI基金的跟踪偏离度为0.1041%。四季度，市场自10月中旬开始，出现了一轮20%左右的调整。对于本轮下跌，我们认为，首先是截止10月中旬，自年初以来的累计涨幅已相当大。以沪深300指数为例，1月1日至10月16日，指数涨幅高达187.95%。其次，部分强势行业，如煤炭，三季报业绩不达预期。第三，银行和地产等大权重板块，受政策调控的影响，投资者的预期发生改变，其下跌也对指数产生了拖累。华安MSCI基金在四季度，虽然未能实现正的收益，但是，仍然获得了超越比较基准的投资业绩。同时，跟踪偏离度也控制在较低的水平。展望未来，我们将继续维持原有的投资风格，即在紧密跟踪

8、标的指数、严格控制偏离度的基础上，争取给基金持有人创造超额收益。五、投资组合报告(一) 基金资产组合序号资产组合金额占基金总资产比例1股票5,921,604,704.98 91.96%2债券224,867,546.00 3.49%3权证538,709.32 0.01%4银行存款和清算备付金合计241,958,546.73 3.76%5其他资产50,243,297.71 0.78%合计6,439,212,804.74 100.00%(二) 股票投资组合1、指数投资按行业分类的股票投资组合序号及行业分类市值占资产净值比例A 农、林、牧、渔业25,515,872.000.40%B 采掘业544,62

9、6,375.578.53%C 制造业2,224,352,718.3234.83% C0 食品、饮料 252,289,545.233.95% C1 纺织、服装、皮毛30,969,726.180.48% C3 造纸、印刷47,921,122.700.75% C4 石油、化学、塑胶、塑料276,910,119.714.34% C5 电子38,746,064.060.61% C6 金属、非金属784,793,135.3212.29% C7 机械、设备、仪表630,573,795.229.87% C8 医药、生物制品156,164,518.852.45% C99 其他制造业5,984,691.050.0

10、9%D 电力、煤气及水的生产和供应业251,726,453.113.94%E 建筑业29,126,763.110.46%F 交通运输、仓储业337,529,355.315.29%G 信息技术业265,968,641.264.16%H 批发和零售贸易201,976,064.113.16%I 金融、保险业1,178,391,983.6318.45%J 房地产业401,953,370.606.29%K 社会服务业74,766,191.481.17%L 传播与文化产业26,031,419.200.41%M 综合类116,191,814.961.82%合计5,678,157,022.6688.91%2、

11、积极投资按行业分类的股票投资组合序号及行业分类市值占资产净值比例C 制造业9,255,333.290.14% C5 电子9,255,333.290.14%F 交通运输、仓储业46,938,798.000.74%I 金融、保险业101,528,512.331.59%J 房地产业85,725,038.701.34%合计243,447,682.323.81%3、指数投资前五名股票明细序号股票代码股票名称股票数量市值占资产净值比例1600036招商银行7,012,673277,912,230.994.35%2600030中信证券2,150,000191,930,500.003.01%3000002万

12、科6,500,000187,460,000.002.94%4600000浦发银行3,352,616177,018,124.802.77%5600016民生银行11,003,136163,066,475.522.55%4、积极投资前五名股票明细序号股票代码股票名称股票数量市值占资产净值比例1601166兴业银行1,805,47893,632,089.081.47%2000667名流置业4,908,97271,376,452.881.12%3601919中国远洋1,100,30046,938,798.000.74%4600082海泰发展897,90914,348,585.820.22%560026

13、1浙江阳光514,4719,255,333.290.14%(三) 债券投资组合1、按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种市值占资产净值比例1央行票据223,685,000.003.50%2企业债券1,182,546.000.02%合计224,867,546.003.52%2、基金投资前五名债券明细序号债券代码债券名称数量市值占资产净值比例1070100907央票092,000,000194,540,000.003.05%2070101807央票18300,00029,145,000.000.46%312600807上汽债16,4701,182,546.000.02%(四) 权证投资组合1、基

14、金投资前五名权证明细序号权证代码权证名称数量市值占资产净值比例1580016上汽CWB159,292 538,709.320.01%(五) 资产支持证券投资组合本基金本报告期内未投资资产支持证券。(六) 投资组合报告附注1、本基金的估值方法本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。2、本报告期内需说明的证券投资决策程序本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。本基金投资前十名股票中，不存在投资于超

15、出基金合同规定备选股票库之外的股票。3、其他资产的构成序号其他资产 金额1交易保证金909,192.84 2应收利息5,755,933.05 3应收申购款43,166,105.67 4应收证券清算款412,066.15 合计50,243,297.71 4、处于转股期的可转换债券明细无。5、本报告期获得的权证明细序号权证代码权证名称权证数量成本总额获得途径1580016上汽CWB159,292473,220.58投资可分离债获赠6、基金管理公司运用固有资金投资基金情况华安基金管理有限公司未投资本基金。六、开放式基金份额变动序号项目 份额1期初基金份额总额1,064,035,285.342加：本期

16、申购基金份额总额 721,559,632.383减：本期赎回基金份额总额 372,541,825.684期末基金份额总额1,413,053,092.04七、备查文件目录1、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金合同2、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书3、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金托管协议4、上述文件的存放地点和查阅方式如下：存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http:/www.huaan。查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。华安基金管理有限公司 2008年1月18日9