商业银行经营管理复习重点

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1、一、单项选择题（101分=10分）1、商业银行“三性”原则：安全性、流动性、效益性。(P8)2、商业银行信用风险的管理方法：回避、分散、转嫁、控制、补偿。(P263) 信用衍生工具：信用违约互换、总收益互换、信用违约期权、信用价差期权、信用关联票据。(P265)3、1988巴塞尔协议对资本充足率的规定：总资本与风险加权资产的比率不得低于8%，核心资本与风险加权资产的比率应达到4%，强调信用风险而舍弃其他金融风险。(P230)4、商业银行的负债业务：银行在经营活动中尚未偿还的经济义务。性质：存款性负债为被动负债。包括：存款、借入款、其他负债。(P34)5、企业贷款的价格领导模型定价法：优惠利率(

2、银行关系户)。(P84)6、银行卡业务：先消费后还款(贷记卡)；先存款后消费(借记卡)。(P116)7、商业银行风险管理的组织构架：董事会负最终责任、高级管理层制定政策并监督执行、风险管理部门独立拟定及日常监测。(P254)8、商业银行资产业务的构成：现金与存放同业资产、贷款、证券投资、固定无形及其他资产。特点：绝大部分是金融资产、贷款是最重要的盈利性资产、现金类资产最有意义。(P62)9、贷款按质量分：正常、关注(有能力偿还但存在不利因素)、次级(还款能力明显有问题)、可疑(不能足额偿还)、损失(已部分或全部损失)。后三类属于不良贷款。(P75)10、抵押：不转移财产占有权。Vs质押&保证&

3、承诺。(P72)二、多项选择题（102分=20分）1、新巴塞尔协议规定的信用风险计量方法：标准法、内部评级法(IRB法)。(P259)2、西方商业银行的非交易账户包括：定期存款、储蓄存款、大额可转让定期存单(CDs)。(P37)3、对商业银行经营效率进行分析采用的指标：资产收益率(ROA)、权益报酬率(ROE)。(P401)4、对借款企业非财务因素分析的内容包括：管理方式、经营特征、还款意愿、所处行业。(P78)5、国际商业贷款采取的主要业务形式：进出口押汇、打包放款、保理、福费延、辛迪加联合贷款。(P148)6、商业银行的决策机构有哪些：股东大会、董事会。(P18)7、商业银行贷款信用分析中

4、资产信用分析重点：品格、能力、资本、担保品、经营环境。(P79)8、不会削弱原有股东对银行控制权的筹资方法有：内部融资(收益留存、增加准备金)&发行优先股或债券。(P238)9、我国已上市14家商业银行：工商、建设、中国、交通、招商、北京、南京、中信、兴业、华夏、宁波、浦发、深圳发展、民生。10、对商业银行监管的法律法规：商业银行法、银行业监督管理法、有效银行监管的核心原则、统计法、金融违法行为处罚办法、银行业协会章程。三、名词解释（54分=20分，下面8个中选5个考）1、核心资本：即一级资本，资本价值相对比较稳定的资本，包括永久的股东权益、公开储备等。(P221)2、权益资本：即会计资本、账

5、面资本，银行所有者在银行资产中享有的经济利益，其金额为资产减去负债后的余额。(P217)3、经济资本：即风险资本，银行抵御风险必须拥有的最低资本需要。(P217)4、拨备覆盖率：贷款损失准备与不良贷款的比率。(P98)5、超额存款准备金：金融机构存放在中央银行、超出法定存款准备金的部分，主要用于支付清算、头寸调拨或作为资产运用的备用资金。6、私人银行业务：为拥有高额净财富的个人提供财富管理、维护的服务，并提供投资服务与商品，以满足个人的需求。(P200)7、信用风险：即违约风险，由于交易一方违约或不履行义务而可能给交易对方带来不利影响的可能性。(P251)8、市场风险：因市场价格等的不利变动而

6、使银行表内和表外业务发生损失的可能性。(P251)四、简答题（45分=20分）1、巴塞尔协议的主要内容？(P233)答：巴塞尔新资本协议由三大支柱构成，即最低资本要求、监管当局的监督检查、市场约束(信息披露)。其中，最低资本要求：风险加权资产=信用风险加权资产+市场风险资本量12.5+操作风险资本量12.5；资本充足率=总资本风险加权资产。2、什么是商业银行的资产证券化，以及发展该业务的基本程序是什么？(P178)答：银行资产证券化，指商业银行或部分收购了商业银行不良资产的政策银行（不包括中央银行和非银行金融机构）为了改善其资产的流动性、分散资产的风险，将缺乏流动性、但能够产生可预见的稳定现金

7、流的资产进行处理，并以这些资产为担保向市场发行证券，从而转换成在金融市场上可以出售和流通的证券的过程。操作流程：组建资产池 设置证券特别载体(SPV) 信用增级与信用评级 资产证券化收入 服务商对资产池进行管理，SPV偿付本息。其中，SPV是专门从事资产证券化项目基础资产购买并发行资产支持证券的特殊目的机构。3、什么是商业银行的全能化发展，有哪些具体表现？(P27)答：全能化发展，即追求业务活动领域的扩大、追求银行职能的延伸、追求服务功能的完善、追求金融产品的多样化和多功能化。具体表现：能够分散经营风险，并尽可能减少风险总量；能够多渠道赚取利润；改变收入来源结构和利润结构。4、影响商业银行贷款

8、定价的主要因素？(P76、P85)影响因素：资金成本、贷款的风险程度、贷款的期限、贷款管理费用、存款余额、还款方式、银行与借款人之间的关系、资产收益率目标等。“成本-收益定价法”下需要考虑的因素主要有：贷款产生的总收入、贷款人实际使用的资金额、银行贷款的税前收益率（贷款总收入与借款人实际使用的资金额之间的比率）。五、计算题（两题，共15分）1、关于成本收益定价法（P85的例题）。某客户向银行申请100万元的信用贷款，贷款利率为16%，客户实际使用资金额100万元。那么：(1)银行贷款的税前收益率为多少？答：贷款收入=10016%=16(万元)借款人实际使用的资金额=100(万元)银行贷款的税前

9、收益率=16100=16%(2)当银行决定要求客户将贷款额度的15%作为补偿金额存入银行并对补偿金额收取1%的承诺费，该银行贷款的税前收益率为多少？答：贷款收入=10016%+10015%1%=16.15(万元)借款人实际使用的资金额=100-10015%-10015%1%=84.85(万元)银行贷款的税前收益率=16.1584.85=19.03%2、关于资本充足率（P234的计算公式）。假定某银行的资本总额为120亿美元，信用风险加权资本为875亿美元，市场风险的资本要求为10亿美元，操作风险的资本要求为20亿美元，该银行资本是否充足？答：资本充足率=总资产风险加权资产=总资产(信用风险加权

10、资产+市场风险资本量12.5+操作风险资本量12.5)=120(875+1012.5+2012.5)=9.6%8% 故，该银行资本充足。六、论述题（15分）材料是关于英国北岩银行的情况介绍。(P189)2007年，北岩银行因为受到美国次级房贷的拖累，在市场资金流通不佳的情况下，出现危机，也造成挤兑。与大多数银行依靠储户存款为购房者提供抵押贷款的做法不同，北岩银行主要依靠向其他银行借款与在金融市场上出售抵押贷款证券筹款，2007年，北岩银行因次贷危机被英格兰银行注资。北岩银行成为英国金融界中第一个美国次贷危机的受害者。答：美国次贷危机的启示资产证券化有利于分散风险；教训：金融机构应谨慎经营、加强

11、资本市场的信息披露、强化金融监管、防范全球金融体系中的风险。、英国对北岩银行的救助过程问题北岩银行挤兑事件的发生, 根本原因在于该银行董事会冒进的商业经营策略和薄弱的内控制度, 而英国金融监管制度的缺陷直接导致了风险处置不当, 引发了大规模挤兑事件。具体表现：英国财政部、英格兰银行、金融服务管理局(FSA)上述三方在危急处理时协调不力；英国银行破产清偿法律机制不健全；英国存款保险法律制度安排不合理。 、“北岩挤兑事件”对完善我国银行监管法律制度的启示尽快出台有关法规, 加快完善金融稳定合作机制；建立和完善问题银行风险预警机制和早期纠错机制；建立存款保险制度, 完善国家金融安全网；房地产市场的金融风险不容忽视。