《高级债券投资分析与Matlab》 -- 详细介绍及大纲

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1、2015年第二期高级债券投资分析与Matlab培训邀请函 6月16 21 云南 大理【中国债券俱乐部 财讯金融培训 】 联合举办 随着债券市场的发展，债券品种、债券投资策略、债券组合管理也在不断创新，收益率曲线的波动性与动力学也越发丰富。如何掌握复杂债券片中的定价，设计合理的债券投资策略与组合管理一直是债券专业人士面临挑战。为了结合高级债券培训，我们推出Matlab金融应用与高级债券分析的套餐培训计划。Matlab在金融建模、金融计算中应用广泛，是金融定量分析不可或缺的工具。第一模块：提供专门的Matlab培训（大纲见附录一）第二模块：提供高级债券培训（大纲见附录二）。可参选任一模块，需要全面

2、掌握债券高级分析理论与实施方法的学员我们建议参加第一与第二模块。 高级债券投资分析培训项目简介：我们强调系统的分析能力与分析工具的使用，真正教会每个学员的实际分析能力。在完成基础债券分析模块后，就可以进一步深入学习高级债券分析。该模块针对一些债券投资中的一些主要课题进行深入的研究，根据成熟的理论和实践经验，是债券专门人士管理债券投资组合、挖掘债券价值必不可少的重头课程。我们的主要的分析工具是Matlab，你将不仅学习到债券高级分析方法，还能掌握实施这些方法的高级工具与软件。所涉及的主要内容包括收益率曲线拟合技术、浮息债券分析、收益率曲线动力学与主因子分析 、内置期权债券分析、收益率曲线的构成、

3、可转债定价技术、高级债券交易与投资策略以及债券与利率金融产品的创新等等。培训后每个学员能够从高级分析人员的角度，独立进行债券投资策略的制定与风险管理。所有案例的源程序全部赠送。（详细内容见附录）培训对象：参加人员：证券，基金，保险，信托，商业银行等机构投资部经理，投资策略师，债券高级分析人员，交易员。预备知识：证券数量分析方法基础。Matlab知识强烈推荐。课程目标：学员通过本门课程的强化培训，应能达到以下学习目标 掌握研究中国债券品种的先进方法，进行债券定量分析。 独立建立债券投资分析体系，承担债券研究任务。高级数量金融分析与Matlab培训项目简介：华尔街流行着这样的说法：“证券分析师使用

4、Excel，金融工程师使用Matlab。”随着中国证券研究分析理念日益成熟，掌握功能强大的分析技术与工具也愈发成为广大证券研究人士的迫切需要。如何应用数学与统计方法，如何使用成熟有效的研究工具是本门培训的重点。我们以Matlab应用软件作为我们的分析工具，对组合优化、债券与衍生物定价、风险管理、时间序列以及神经网络理论在金融投资中的应用等金融定量分析技术的实现做全面实战型的透彻讲解。（详细内容见附录）培训对象：债券投资研究员， 金融工程师，投资组合高级研究员 等预备知识：计算机编程基础，证券数量分析方法基础。课程目标：学员通过本门课程的强化培训，应能达到以下学习目标 掌握Matlab软件的操作

5、与编程方法 了解数量金融分析的原理和方法 掌握将Matlab与数量金融分析的应用技术，独立建立复杂的金融模型。培训时间：2015年6月16日 21日培训地点：云南 。大理古榕会馆（大理市古城博爱路59号）培训咨询： 021 5473 5227附录一：Matlab课程目标及大纲 课程目标n 掌握MATLAB中高级使用方法，熟练解决MATLAB金融建模中常见问题。n 重点掌握MATLAB处理金融问题模块n 全面理解MATLAB金融工具箱作为金融工程解决方案，建立对MATLAB项目开发正确认识，在复杂的金融建模开发中能够正确使用MATLAB这一金融工具。Matlab培训大纲一，应用技巧专题 MATL

6、AB桌面布置 程序调试技能 矢量化计算 符号运算技能二，MATLAB数据 批量数据文件自动读写异常数据诊断数据索引缺失数据处理三，MATLAB与Excel数据连接Excel Link使用读写Excel文件数据MATLAB与VBA混合编程四，MATLAB绘图坐标轴日期刻度设定手工修改图形特征图形内容、形式与颜色搭配底层图形处理函数五，MATLAB最优化应用目标及约束条件表示资产组合优化资产负债现金流匹配期权组合风险对冲六，MATLAB时间序列分析 ARMA模型估计 ARMAX模型估计 GARCH估计及模拟七，蒙特卡罗模拟股票价格模拟方法蒙特卡罗模拟稳定性分析八，利率衍生品分析利率衍生产品的构建格

7、式利用现有债券构建无套利模式下的利率树利率衍生产品的敏感性及定价 九， 利率期限结构曲线插值与拟合 插值法计算利率期限结构 三次样条函数分段拟合利率期限结构 B样条函数拟合利率期限结构十，构建用户界面方法 实例1：设计利率期限结构用户界面 实例2：设计股票数据统计特征用户界面附录二：高级债券投资培训大纲1. 债券分析原理复习 2. 零息债券分析 即期利率与票息收益率 平价债券收益率 即期利率曲线的建立 远期利率 利用收益率曲线计算债券价格 3. 收益率曲线拟合方法 样条法拟合 Nelson_Siegel的参数模型 用Matlab拟合国债收益率曲线4. 利率掉期定价原理 中国债券市场利率掉期产品

8、简介 利率掉期的定价 利率掉期的久期与凸度 利用利率掉期定价原理为浮息债券定价5. 收益率曲线动力学 收益率曲线变化的基本分类 收益率曲线变化类型的定量衡量 收益率曲线变化的主成分分析(Principle Component Analysis，PCA) 因子权重的计算与诠释 用因子模型计算债券组合的风险与VaR 投资组合的收益率曲线因子免疫 基于PCA的Monte Carlo模拟 实例与练习：用Matlab计算PCA 6. 收益率曲线变化的解剖 影响收益率曲线的因素 市场预期对收益率曲线的影响 风险溢价对收益率曲线的影响 凸度偏好对收益率曲线的影响 7. 内置期权债券分析 收益率与内置期权债券

9、的关系 内置期权债券定价的一般原理 二项树与利率模型 可赎回债券的定价 期权调整收益率与久期 期权调整息差 有效久期 Monte Carlo模拟的在内置期权债券分析中的应用 实例与练习：用Matlab建立利率模型并进行内置期权定价 8. 可转换债券定价分析 可转换债券中奇异期权 奇异期权的定价 可转换债券的Delta，Gamma9. 高级债券交易与投资策略 投资组合优化 单期组合免疫 多期组合免疫 收益率曲线策略 l 实例与练习：用Matlab进行免疫模拟与投资策略分析 10行业交流，互动。附录三：报名回 执参加课程请将此报名回执填好先发送至：bond_service 我们收到回执，会有工作人

10、员和您确认。咨询电话：021-5473 5227 培训时间：6月16 21日。培训地点：云南大理培训费用：（包含培训费，教材费，文献资料费，软件光盘，午餐，2场晚宴，接机，行业交流活动等） MATLAB 模块 ：人民币6800/人 高级债券模块： 人民币8200 /人 两个模块皆参： 人民币12000/人可参选任一模块，需要全面掌握债券高级分析理论与实施方法的学员我们建议参加第一与第二模块参加培训单位名称：姓名性别单位与工作部门联系电话Email地址附录三：客户名单中央国债登记公司招商证券股份有限公司国家开发银行国元证券有限责任公司中国进出口银行中信建投证券有限责任公司中国银行湘财证券有限责任

11、公司 中国建设银行长江证券有限责任公司 全国社会保障基金理事会 国泰君安证券有限责任公司 摩根士旦利华鑫基金华泰证券股份有限公司华夏基金管理有限公司国联证券股份有限公司嘉实基金管理有限公司 宏源证券股份有限公司 招商基金管理有限公司海通证券股份有限责任公司上投摩根基金管理有限公司平安证券有限责任公司博时基金管理有限公司 银河证券股份有限责任公司易方达基金管理有限公司 中信建投证券股份有限公司鹏华基金管理有限公司 民族证券股份有限公司融通基金管理有限公司 中信证券股份有限公司广发基金管理有限公司 中关村证券股份有限公司国泰基金管理有限公司 华龙证券股份有限公司银河基金管理有限公司巨田证券股份有限

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